Matemáticas para Economistas II

LECCIÓN 7.- PROGRAMACIÓN NO LINEAL

PROBLEMA 9
Una empresa de telecomunicaciones construye una lanzadera para satélites en un país del
Tercer Mundo, desde donde piensa lanzar dos tipos de satélites, S1 y S2, en cantidades x
e y respectivamente. Los satélites del tipo S2 son satélites militares para la creación del
escudo anti-misiles, mientras que los satélites del tipo S1 son de comunicaciones. Se sabe
que los beneficios unitarios de lanzar cada tipo de satélite, bf1 y bf2 (en millones de
euros), son función del número de lanzamientos de cada tipo, según las siguientes
relaciones: bf1 = x, bf2 = 2y. La dirección de la empresa estima que se pueden afrontar
el primer año a lo sumo 6 lanzamientos. Por otra parte, la consultora de la empresa estima
que el número de puestos de trabajo (en cientos de personas) generados en la zona es
igual al producto del número de lanzamientos de cada tipo. Finalmente, ante el gran
número de dificultades de tan difícil proyecto, la empresa decide que su objetivo para
este primer año es maximizar el empleo generado manteniendo un beneficio de, al
menos, 5 millones de euros.

a) Formular el problema matemático correspondiente a esta situación.

b) ¿Se puede afirmar utilizando el teorema de Weierstrass que existe solución de este
problema? ¿Se puede afirmar para este problema que todo óptimo local es global?
c) Resuelva gráficamente el problema, indicando claramente el conjunto de
oportunidades, las curvas de nivel y dónde se sitúa el óptimo.
d) Apoyándose en esta representación, resuelva el problema mediante la función de
Lagrange.

Solución:

a) Puesto que x = la cantidad de satélites de comunicación

y = la cantidad de satélites para la creación del escudo anti-misiles
el beneficio total será igual a la suma de los beneficios de cada satélite, teniendo en cuenta
que el beneficio unitario para cada satélite del primer tipo es igual al número de satélites, es
decir, es de x millones de euros y que para el segundo tipo es el doble, esto es, de 2y
millones de euros, tendremos que:
Beneficio Total = B(x, y) = x.x +2y.y = x2 + 2y2
El cual sabemos que la empresa quiere que sea, al menos, de 5 millones de euros. Por tanto,
la restricción de beneficios viene dada por:
x2 + 2y2 ≥ 5
Por otra parte, la empresa estima que se pueden afrontar, el primer año, a lo sumo 6
lanzamientos, así
x +y ≤ 6
Obviamente, x ≥ 0, y ≥ 0.

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Por último, la consultora de la empresa estima que el número de puestos de trabajo,

en cientos de personas, es igual al producto del número de lanzamientos de cada tipo, siendo
el objetivo de la empresa maximizar el empleo. Luego, se trata de resolver el siguiente
problema matemático:
Max xy
s.a
x2 + 2y2 ≥ 5
x + y ≤ 6
x ≥ 0
y ≥ 0

b) Para aplicar el teorema de Weierstrass empezaremos por analizar el conjunto de puntos

factibles.
El conjunto de oportunidades: Puesto que el dominio o conjunto de definición de la
función objetivo es todo ℜ2, el conjunto de puntos admisibles del problema será el
determinado por las restricciones:
X = { ( x , y) ∈ℜ2 / x 2 + 2 y 2 ≥ 5 ; x + y ≤ 6; x ≥ 0; y ≥ 0 }
La primera restricción viene delimitada por una elipse,
x2 y2
x2 + 2y 2 ≥ 5 ⇒ x2 + 2y 2 = 5 ⇒ + =1
5 5/ 2
con centro (0, 0); semieje de abscisa rx = 5 ≅ 2.24; semieje de ordenadas ry =
5 ≅ 1.58.
2
Así, la restricción x2 + 2y 2 ≥ 5 define la parte externa de la elipse.
La segunda restricción es un semiespacio, que corta a los ejes en los puntos (0, 6) y
(6, 0). Las dos últimas restricciones corresponden al primer cuadrante, donde las dos
variables toman valores nulos o positivos.
La intersección de todas da lugar a la zona pintada en verde en la figura.
-¿Es el conjunto X no vacío, cerrado y acotado?: en la figura se puede observar que
el conjunto X es no vacío, cerrado porque contiene a su frontera y acotado.
-La función objetivo es continua, por ser polinómica.
Luego se cumplen todas las hipótesis del teorema de Weierstrass, y podemos afirmar
la existencia de, al menos, un máximo y un mínimo globales, en el interior o en la frontera,
es decir, hay solución.
Para analizar si toda solución local es global, tendremos que ver si se verifica el
teorema Local-Global.

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El teorema afirma que si la función objetivo F(x, y) es continua en X, siendo éste un

conjunto convexo, entonces, si F(x, y) es convexa en dicho conjunto, todo mínimo local es
global; de igual forma, si F(x, y) es cóncava en dicho conjunto, todo máximo local es global.
¿Es convexo X?: al estar definido nuestro problema en el espacio vectorial ℜ2,
podemos comprobar la definición de conjunto convexo en la figura, dibujando un segmento
que una dos puntos de X que, al no estar contenido en dicho conjunto, podemos asegurar
que el conjunto de oportunidades no es convexo.
Por tanto, no podemos afirmar nada.
c) Para resolverlo gráficamente, pasamos a determinar el mapa de curvas de nivel y
la dirección de máximo crecimiento de la función objetivo.
Mapas de curvas de nivel: Las curvas de nivel de la función objetivo son hipérbolas
equiláteras,
xy = k
Le damos valores a la constante k = 0,1, 2,....,
Para k = 0, xy = 0 ⇒ x = 0 ó y = 0, esto es, los ejes.
1
Para k = 1, xy = 1 ⇒ y =
x
y así obtenemos el mapa de curvas de nivel que dibujamos sobre el conjunto de
oportunidades, en la figura las líneas rojas.
Dirección de máximo crecimiento: Calculemos el vector gradiente de la función
objetivo
 y
∇F ( x, y ) =  
 x
Como podemos observar nos da un vector de componentes no constantes, por tanto,
tendremos que sustituir uno o varios puntos cualesquiera donde no se anule dicho gradiente;
por ejemplo:
∇F (1,1) = (1, 1)t
donde la dirección dada por el vector (1, 1) dibujada a partir del punto (1, 1) es
perpendicular a la tangente correspondiente a la curva de nivel que pasa por el punto (1, 1).
Se observa que, al seguir la dirección de dicho gradiente, se pasa a una curva de nivel
superior. Por tanto, la función crece hacia la derecha.
Si nos fijamos en la figura, se puede ver que el máximo del problema se encuentra
en un punto de la frontera de la segunda restricción, luego en el máximo la restricción se da
con igualdad, x + y = 6, es decir, dicha restricción es activa, siendo las restantes inactivas,
luego sus multiplicadores asociados serán nulos.

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Figura.- Zona verde, conjunto de oportunidades. Líneas rojas, curva de nivel

d) Antes de construir la función de Lagrange para aplicar las condiciones de punto

estacionario debemos modificar el problema donde todas las restricciones sean de menor e
igual. Así, sabemos que nuestro problema resulta equivalente al siguiente:
Max xy
s.a
− x2 − 2y2 ≤ − 5
x + y ≤ 6
−x ≤ 0
−y ≤ 0

Construimos la función de Lagrange:

( )
L( x, y, λ 1 , λ 2 , λ3 , λ 4 ) = xy − λ1 − x 2 − 2 y 2 + 5 − λ 2 ( x + y − 6 ) − λ3 (− x ) − λ 4 (− y )

Aplicamos las condiciones de punto estacionario:

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∂L( x, y, λ1 , λ 2 , λ3 , λ 4 )
= y + 2λ1 x − λ 2 + λ3 = 0
∂x
r
∂L( x, y, λ )
= x + 4λ1 y − λ 2 + λ 4 = 0
∂y
r
∂L( x, y, λ )
≥ 0 ⇔ x2 + 2y2 ≥ 5
∂λ1
r
∂L( x, y, λ )
≥0⇔ x + y ≤6
∂λ 2
r
∂L( x, y, λ )
≥0 ⇔x≥ 0
∂λ3
r
∂L( x, y, λ )
≥0⇔y≥0
∂λ 4

Las condiciones de holgura complementaria son:

r
∂L( x, y, λ )
λ1 = λ1 ( x 2 + 2 y 2 − 5) = 0 ⇔ λ1 = 0 ó x 2 + 2 y 2 = 5
∂λ1
r
∂L( x, y, λ )
λ2 = λ 2 ( x + y − 6) = 0 ⇔ λ 2 = 0 ó x + y = 6
∂λ 2
r
∂L( x, y, λ )
λ3 = λ3 ( x) = 0 ⇔ λ3 = 0 ó x = 0
∂λ3
v
∂L( x, y, λ )
λ4 = λ4 ( y) = 0 ⇔ λ4 = 0 ó x = 0
∂λ 4

y, además, tenemos λ1 ≥ 0, λ 2 ≥ 0, λ3 ≥ 0, λ 4 ≥ 0.
Como ya hemos comentado previamente, sabemos por la representación gráfica que
el punto máximo está sobre la frontera de la segunda restricción, mientras que las demás
restricciones son inactivas en dicho punto. En consecuencia, de las opciones que se derivan
de las condiciones de holgura complementaria, hemos de utilizar las siguientes:

x + y = 6, λ1 = λ3 = λ 4 = 0
Sustituyendo los valores de estos multiplicadores en las dos primeras ecuaciones de
las condiciones necesarias obtenemos:
y − λ 2 = 0
⇒ x = y
x − λ2 = 0
y utilizando la ecuación x + y = 6, obtenemos el punto estacionario : (3, 3; 0, 3, 0, 0).

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Puesto que las condiciones de punto estacionario son necesarias pero no suficientes,
no podemos afirmar que el punto obtenido sea el máximo que buscamos. Para ello,
tendremos que aplicar alguna condición suficiente. Las condiciones suficientes globales no
se verifican, ya hemos visto que el conjunto de oportunidades no es convexo, y además la
función objetivo F(x, y) = xy no es cóncava, ni convexa, ya que su matriz hessiana:
0 1
H F(x, y) =  
1 0
es indefinida en X.
Consecuentemente, pasamos a analizar las condiciones suficientes locales, es decir,
las de Gill- Murray, para la restricción activa x + y = 6, con multiplicador λ2 = 3.
Para ello necesitamos la hessiana reducida (es decir, sólo con respecto a las variables
originales del problema) evaluada en el punto estacionario, y el gradiente de la función que
determina la restricción activa y con multiplicador estrictamente positivo:

 2λ 1  1
HL( x , y ) ( x, y, λ ) =  1  ∇g ( x, y ) =  
 1 4λ1   1

La forma cuadrática que tenemos que clasificar es:

r r r
φ ( h) = h t HL( x , y ) ( x * , y * , λ*1 , λ* 2 , λ* 3 )h
r
s.a ∇ t g act ( x * , y * )h = 0

sustituimos los datos obtenidos y tenemos:

 0 1   h1 
φ (h1 , h2 ) = (h1 , h2 )    = 2h1 h2
 1 0   h2 
h 
s.a (1, 1) 1  = 0 ⇒ h1 + h2 = 0 ⇒ h1 = − h2
 h2 

esta forma cuadrática sin restringir es indefinida y, por tanto, hemos de pasar a clasificar la
restringida.
φ R (h2 ) = 2(− h2 ) h2 = − 2h22
la cual es definida negativa y el punto obtenido es el máximo global del problema.
Luego la empresa lanzará 3 satélites de comunicaciones y 3 satélites anti-misiles,
generando un empleo, para este primer año, de 900 personas y unos beneficios de 27
millones de euros.

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