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ALAN V.

OPP NHEIM
ALAN S. WILLSKV
s. HAMID MAWAB
CONTENIDO

p en"clO XVII
RECONOCIMI F""'TOS xxv
PsÓ IIX.o XXVII

1 SEÑ.Ár.ES y SISTEMAS 1
J ,o IntrodnrdÓn J
1.1 Señales roatin.... y disaela J
1.1.1 Ejemplos y re presentación matciMtica 1
1.1.2 Señales de energía y de potencia 5


1.3 Seiiales upoaeadales y seDOidalts 14
1.3.1 Señales continuas exponencial compleja y senoidal 15
1.3.2 SenaJes discretas exponencial compleja y senoidal 21
1.3.3 Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas 25

J ,6,4 ESlabilidad 48
1.6.5 Invariancia en el tiempo 50
1,6,6 I jnealidad 53
1,7 ResgW'O 56
PmbltmU 57

2 S ISTEMAS LINE ALES INVA RIANTES



EN EL TIEMP O 74
2 ,0 Intmdllf'Ji6n 74
2.1 S¡gemulJ1dk'dos:lemm,de mem'ed6n 75
vII
..111 Contenido

2.1.1 La re presentación de sellales discretas en ténninos de los impulsos 7S


2. 1.2 La respuesta al impulso unitario discreto y la representación
de la suma de convolución de sistemas 1 TI 77

l.J Propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiem po 103

2.3.6 Causalidad para los sistemas LTI 11 2


2.3.7 Eslabilidad para los sistemas LTI 11 3
2.3.8 Respuesta al escalón unitario de un sistema l TI liS

242 ECllQciones de dife rencias lineales con coefici entes constantes 12 1


2.4.3 Representación en diagrama de bloque de sistemas de primer
orden descritos mediante ecuaciones diferenciales y de diferencias 124
2.S Fundones singulares 127
2.5.1 El impulso uni tario como un pulso eorlo idealiUldo 128
2.5.2 Definición del impulso unitario mediante la convolución 131
2.5.3 Dobletes unitarios y otras runciones singulares 132
2.6 Resumen 137
problemas 137

3O lol rud"cdÁp In

3.1 Un. perspedj". hb:lóriea 178


3.2 La respuesta de sistemas LTlIII exponenciales complejas 182
3.3 Re presentadón en series de Fourier de señllles periódicas continWll5 186

3.3.2 Detenninación de la re presentación en series de Fourier


de una señal periódica continua 190
3A Con"eraenda de las series de Fourier 195
3.5 Propiedades de la serie continua de rourier 202
3 5 l linealidad 202
3.5.2 Desplazamiento de tiem po 202
3.5.3 Inversión de tiempo 203
3.5.4 Escalamiento de tiempo 204

I
Contenido ,.

3.6 Repraentadón en series de Fouricr de sea-h. PCri6dic:u discretas 2.11


3.6.1 Combinacio nes li neales de exponenciales com plejas
n:lacjonadas armÓnicamente 211

3.7.3 Re lación de Parseval para señales periódicas discretas 223


3.7.4 E jemplos 223
3.8 Serie de Fourier y sistemas LTI Z26
3.9 filtrado bU
3.9. 1 f1urQS conformadores de frecue ncia 232
3.9.2 Eltros sele ctiyos e n frecuencia 236
3.10 Ejemplos de filtros continuos desultos mfldl-nte ecuacioaes
dlftreod.la 219
,
3.11 Ejemplos de filtros CÜSCft'tos desailos medl·nte «tI'dones
de d jfere ng " 244
3.11 .1 Filtros recursivos discre tos de primer o rden 244
3 11 2 E h ms D O reo lDivos discretos 245
3.12 Resumen 149
Problrm.s 250

4 T,A TRANSFORMADA CONTINlJA


DE FOlIRIER 284
4O 'ntrndu""¡Ón 181
4.1 Representación de señales .periódicas: La tnlnsfonn....
conlln,,' de Fom"'" W
I

4.3 Proptedades de .. tnlm'onn.... coaliDua de Fourier 300


4 .3 . I I iDeal jd a d 301
• Contenido

4.3.5 Escalamiento de tie mpo y de frecue ncia 308


4.3.6 Dualidad 309
437 RelaciÓn de pacsc: ya l 312
4.4 u propledltd de coDvolud6n 314
4.4.1 Ejemplos 317
4.3 La propiedad de multipliadón 322
4.5.1 Filtrado selectivo en frecuencia con frecuencia central variable 325
4.6 T.blas de las proptect.des de Fourier y de 105 plll"eS básicos
de traDsrormaclr de Fotlrier 328
4.7 Sistemas amtderiudos por eaaadones diferendales lineales
COII cocfideoles roastaates 330
4.8 RHumen 333
Problemas JJ4

5 LA TRANSFORMADA DE FOURIER
DE TIEMPO DISCRETO 358
5.0 Inlrodumón 358
5.1 Represellhldón de seDales 8perióclkas: La tnnsrofQ!· da de Fourier
de tiempo discnto 359

de la conve rge ncia asociados con la transformada


de Fo urier de tiempo discreto
366
5.2 La tnMrormacb de FOUJÍer pan RWes perlóclkas 367
Sol Propiedades de 1IIlrusrormad' de Fourier de tiempo disaeto 372
5.3.1 Periodicidad de la transformada de Fouricr de tiempo discreto 373
53.2 linealidad de la transformada de Fourier 373
5.3.3 Desplazamiento de tiempo y desplazamiento de frec uencia 373
5.3.4 Conjugación y simetrfa conjugada 375
5.3.5 Dife renciació n y acumulación 375
5.3.6 Inve rsió n e n tie mpo 376
5.3.7 Expansión en tiempo 377
5.3.8 Diferenciación e n frecuencia 380
5.3.9 La relación de Parseval 380
5.4 La propiedad de eODyoludóD 38Z
5.4.1 Ejemplos 383
50S La propied.llcl de muftipUcadón 388
5.6 Tablas de las propiedades de la fransronneda de Fourier y pares
b"Kos de la tramronnad' de Fomer 390
5.7 Dualidad 390
5.7.1 Dualidad en la serie discre ta de Fourier 39 1
5.7.2 Dualidad entre la transrormada de Fourier de tiempo discreto
y la serie continua de Fouricr 395
S.8 Sldcma earadcrizados por eroadoDes en direrendas UneaJes
con c:ocfirientes l'Omtantes 396
Contenido .,
5.9 RHllmcn 399
problemas 400

6 CARACTERIZACIÓN EN TIEMPO Y FRECUENCIA


DE SEÑALES Y SISTEMAS 423
6.0 Introducci611 423
6.1 Represenl.d6n de l. magnitud-fase de l. traruformada de Fourier 423
6.2 Repiesentad6n de la magnitud-fase de l. respuesta en frecuend.
de siste m • s LTI 427
6.2.1 Fases lineal y no lineal 428
6.2.2 Retardo de grupo 430
6.2.3 Magnitud logarítmica y diagramas de Bode 436
6.3 Propiedades en el dominio delllempo de nUros ideales
selectivos en fr«uenda 439
6A Aspectos en el dOnUnlo del tiempo y en el dominio de la treroenda
de los rutros no kleales 444
60S Sistemas continuos de primer y segundo órdenes 448
6.5. 1 Sistemas continuos de primer orden 448
6.5.2 Sistemas continuos de segundo orden 451
6.5.3 Diagramas de Bode para respuestas en frecuencia racionales 456
6.6 Sistemas discretos de primer y segundo 6rdenes 461
6.6.1 Sistemas discretos de primer orden 461
6.6.2 Sistemas discretos de segundo orden 46S
6.7 Ejemplos de . n"isis de sistemas en el dominio del tiempo
y de la fretDenda 472
6.7. 1 A nálisis de un sistema de suspensión para automóvil 473
6.7.2 Ejemplos de filtros discretos no recunivos 476
6.8 Resnmen 481
Problemas 483

7 M UESTREO 514
7.0 Introduttión 514
7.1 Repiuenhld6n de una señal continua mediante sus muestras:
EltcorfliUl de muestreo S15
7.1.1 Muestreocontrendeimpulsos 516
7.1.2 Muestreo con un retenedor de orden cero 520
7.2 Reconstrucción de una señala partir de sus m..esbas
IIS.....O la InlHpOlad6n S22
7.3 El dedo del submuestreo: Traslape 527

7.4 Proco samienlo discreto de seialu colltinllAS .5J4
7.4.1 Diferenciador digital 54 1
7.4.2 Retardo de media muestra 543
7.5 Muesbw de señales dJsc:n:tas S4.5
7.5. 1 Muestreo con tren de impulsos 545
xII Contenido

7.5.2 Decimación en tiempo discreto e interpolación 549


7.6 Resumen 555
Problemas SS6

8 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 582


8.0 Introducdón 582
8.1 Moduladón de amrlitud con exponendal romp&eja y RDOidaI S8J I
8.1.1 Modulación de amplitud con una portadora
exponencial compleja 583
8.1.2 Modulación de amplitud con una portadora senoidal 585
8.2 Demodulación para AM senoklal S87
8.2.1 Demodulación síncrona 587
8.2.2 Oemodulación asfncrona 590
8.3 Multiplexaje por división de I'remenda S94
8.4 Modulación de ampUtud RDOida! de boda laten.! únk:a S97
8.5 ModuJadón de amplitud ron una portadora de tren de pulsos 601
8.5.1 Modulación de una portadora de tren de pulsos 601
8.5.2 Multiplexaje por división de tiempo 604
8.6 Moduladón de amplitud de pulsos 604
8.6.1 Señales moduladas por amplitud de pulsos 604
8.6.2 Interferencia intersfmbolo en sistemas PAM 6f1l
8.6.3 Modulación di gital por amplitud de pulsos y por
codificación de pulsos 610
8.7 Modullldón de frttutnda 5enoklal 6U
8.7.1 ModulaciÓn de frecuencia de banda a ngosla 613
8.7.2 Modulación de frecuencia de banda ancha 615
8.7.3 Se ñal modulado ra de o nda cuadrada periódica 617
8.8 Modulación dlscnla 619
g.8.1 ModulaciÓn de amplilUd scnoida! discreta 619
8.8.2 Transmodulaci6 n de tiempo discre to 623
8.9 Resumen 613
Problemas 625

9 LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 654


9.0 Introducción 654
9.1 La lransfonnada de Laplace 65S
9.2 La regi6n de con~'er¡enda pan las Inns'onnad" de LaplHe 662
9.3 La trans'ormada in1"ef$a de Laplace 670
9.4 Evaluación geométrica de la transformada de Fourier a partir
del diagrama de polos y ceros . 674
9.4.1 Siste mas de primer orden 676
9.4.2 Siste mas de segundo o rde n ón
9.4.3 Siste mas pasa todo 68!
9.5 Propiedades de la transformada de Lapl.Ke 682

Mat nal protegido por derechos dfI aL'!')r


Contenido xiii

9.5.1 Linealidad de la transformada de Laplace 683


9.5.2 Desplazamie nto en el tiempo 684
9.5.3 Desplazamie nto e n el dominio de s 685
9.5.4 Escalamienlo en tiempo 685
9.5.5 Conjugación 687
9.5.6 Propiedad de convolución 687
9.5.7 Diferenciación e n el dominio del tiempo 688
9.5.8 Dife renciación e n el dominio de s 688
9.5.9 Integración en el dominio del tiempo 690
9.5. 10 Los teoremas de valor inicial y de valor final 690
9.5.11 Tabla de propiedades 691
9.6 Alcunos pares de transfonn ed" de ....pIlIa: 692
9.1 An'lk's y tanCterúad60 de los sistendll LTI ..... ndo
la transl'onn-d- de ....plKe 693
9.7.1 Causalidad 693
9.7.2 Estabilidad 695
9.7.3 Sistemas Lll caracterizados por ecuaciones dife renciales lineales
con coefici entes constantes 698
9.7.4 Ejemplos que relacionan el comportamiento del sistema
con la función del siste ma 701
9.7.5 Filtros Butterworth 703
9.8 Álgebn de la rwtd6n dd sistema y reprneatadóa ea cUapama
de bloqoes 1(16
9.8.1 Funciones del sistema para interconexiones de sistemas LTI 7fJ1
9.8.2 Re presentaciones en diagrama de bloques para los sistemas Lll
causales descritos por ecuaciones diferenciales y funci ones
racionales del sistema 708
9.9 .... tramronn ed • aau.teral de .... place 714
9.9.1 Ejemplo de transformadas unilaterales de Laplace 714
9.9.2 Propiedades de la transformada unilateral de Laplace 716
9.9.3 Solución de ecuaciones diferenciales usando la unila teral
transformada de Laplace 719
9.10 R...,qmea 720
Proble mu 721

10 LA TRANSFORMADA Z 741
10.0 bltrodacdóa 741
10.1 .... madona.... z 741
10.1 .... re¡i6n de ooaverxeltd. de la trusrornaHa t 748
10.3 .... tnasronnlldl z lllYcrsa 157
JOA Evaluadóa pométrica de II tI1Insr~ de Fourier a partir
del diagta m • de polos Y (erOl 763
IOAl Siste mas de prime r orden 763
10.4.2 Sistemas de segundo o rden 765
10.5 Propiedlclcs de II tnn"ormlldl z 767
10.5.1 lJnealidad 767

Mat nal protegido por derechos dfI aL'!')r


I

... COntenido

10.5.2 Desplazamiento en tiempo 767


10.5.3 Escalamiento en el dominio de z 768
10.5.4 InversiÓn de tiempo 769
10.5.5 Expansión en el tiempo 769
10.5.6 Conjugación 770
10.5.7 Propiedad de convolución no
105.8 Diferenciación en el dominio de z m
105.9 Teorema del valor inicial 773
105.10 Resumen de propiedades 774
10.6 Algunos pares comunes de tnlmlorm ad • Z' 714
10.7 Análisis y canderlzadón de los Aistemas LTI uunclo
w lraDsfonnada Z' 714
10.7.1 Causalidad 776
10.7.2 Estabilidad 777
10.7.3 Sistemas Lll caracterizados por ecuaciones de diferencias lineales
con coeficienles constantes m
10.7.4 Ejemplos que relacionan el comportamiento del sistema con la función
del sistema 781
10.8 Álgebn de rundón del sistema y representadones ca
diagramas de bloqHS 78J
10.8.1 Funciones de sistema de interconexiones de sistemas LTI 784
10.8.2 Represenlaciones en diagramas de bloques para los sistemas LTI
causales descritos por ecuaciones de diferencias y funciones
de sistema racionales 784
10.9 La trandol'l11ll.... t unilateral 789
10.9.1 Ejemplos de transformadas t unilaterales
y transformadas inversas 790
10.9.2 Propiedades de la transformada t unilateral 792-
10.9.3 Solución de ecuaciones de diferencias usp ndo
la transformada t unilateral 795
10.10 Resumen 796
Problentall 797

11 SISTEMAS LINEALES RETROALIMENTADOS 816


lLO lntroduc:dón 816
11.1 Sistemas lineales retroalimenUMIos 819
11.2 Algunas apllc:adonH y consecuendu de .. retrOllUmeatad6a 8ZO
t 1.2.l Diseño de un sistema inverso 820
11 .2.2 Compensación de elementos no ideales 821
11 .2.3 Estabilización de sistemas inestables 823
11.2.4 Sistemas retroalimentados para datos muestreados 826
11.2.5 Sistemas de rastreo 828
11 .2.6 Desestabilización causada por la retroalimentación 830
I 11.3 Análil¡il¡ dcllu¡ar ¡eométrico de las nkes de los .sistemas
lineales retroaUmentHos 831
11.3.1 Un ejemplo introductorio 833

Mal rF11 protegido p-?r derechos de ':iU ':Ir


Contenido
,


geométrico de tas ralees 84 1
U.4 El criterio de estabilidad de N)'quist 846

,
11.4.3El criterio de Nyquist para sistemas LTI
retroaJimentados discrelos 856
U.s Márgenes de ganancia y rase 858
11 ,6 ResumCD 866
Problemas 867

A r ¡;' NDl CE EXPANSI ÓN EN F R .\ CCIO NES p ARCIAl ES 909


Bmlloc RAFÍA 921
R F.S PIIESTAS 93 1

I NDlCE 94 ]
PREFACIO

Este libro es la segunda edición de un texto disei'lado para cursos de señales y sistemas a nh"c l
licenciatura. Si bien tales cursos se e ncuentran con frecuencia en los programas de Ingeniería
Eléctrica, los conceptos y las técnicas que confo rma n el núcleo de este tema son de funda ·
mental importancia para todas las disciplinas de la inge nierfa. Oc hecho, el alca nce de las
aplicaciones actuales y potenciales de los mé todos de análisis de seftaJes y sistemas continúa
expandiéndose a medida que los ingenieros se enfrentan a nuevos retos que involucran la
síntesis o el análisis de procesos complejos. Por estas razones senlimos que un curso de
señales y sistemas no sólo constituye un e lemento esencial de los programas de ingeniería,
sino que también puede llegar a ser uno de los cursos más gratificanles, estimulantes y l1tiles
que los estudian tes de ingenierfa pueden tomar durante su educación a nive llicencialura.
Nuestro tratamiento del te ma de sei'iales y sistemas en esta segunda edició n conserva
la misma filoscO:. general de la primera edición, pero con cambios significativos en la redac-
ción y la estructuración. además de contar con algunas adicio nes. Estos cambios se han di-
sellado tanto para a uxiliar al instructo r en la presen tación de material como para ayudar al
est udiante a do minarlo. E n el prefacio de la primera ed ición establecimos que nuestro
e nfoque general de las sel\ales y los siste mas habla sido guiado por el continuo desarro llo de
tecnologlas para el disello y puesta en práctica de senales y siste mas. razón por la cual resul-
ta cada vez más importante para un estudiante estar familiarizado con técnicas 3decuadas
para anali7.ar y sintetizar sistemas tanto continuos como discretos. Al mo mento de eS<.ribir el
prefacio de esta segunda edición, esa observación y nuestro principio gufa resulta n más váli·
dos que nunca. En consecuencia,si bien los alumnos que estudian sellales y sistemas deberlan
te ne r una sólida rormac:ión en las disciplinas cuya base son las leyes de la risica. también
deben poseer sólidos an tecedentes sobre el uso de las computadoras para e l análisis de ft: nó-
me nos y para la puesta en práctica de sistemas y algoritmos. E n consetuencia.los programas
de ingeniería refleja n ahora una combinación de temas. algunos sobre modelos continuos y
otros orientados a l uso de computadoras y a las representaciones discretas. Por estas rawnes.
los t ursos de señales y siste mas que presentan de mane ra conjunta los conceptos de tiempo
discreto y lie mpo continuo adoptan un papel cada vez más importa nte en la educación de los
estud iantes de ingenierfa y en su pre paración para desarro llos actuales y futuros en sus cam-
pos específicos de actividad.
Es con estos objetivos e n mente que hemos estructurado el presente lib ro para desa-
rrollar e n paralelo los métodos de a nálisis de sellales y sistemas continuos y discre tos. Esle en-
foque ofrece una ventaja pedagógica clara y extremadame nte importa nte. Es decir, sere mos
capaces de recurrir a las similitudes que existen e ntre los mé todos continuos y los discre-
tos para compartir el conocimiento y la intuición desarrolladas en cada dominio. Igualmente.
podemos ex plotar sus dife re ncias para acrece ntar la comprensión de las propiedades especl.
ficas de cada uno de e llos.
Al o rganizar el materia1. ls nto e n la primera como e n esta segunda edició n, he mos con-
siderado esencial ta mbié n iniciar al estudiante en algunos de los usos más importantes de los
métodos básicos que son desarrollados en el libro. EsIO no sólo le proporciona una ap re-
ciación del alcance de las aplicaciones de [u técnicas que se están aprend iendo y de las
recomendaciones para un estudio más profundo, sino que le ayuda a profundi7.ar e n la com-
xvII

Mal '11 prOiegido J..I0f der~hos dE' '1l ':Ir


xvIII Prefacio

prensión del tema. Para alcanzar este objelivo he mos incluido un tratamiento introductorio
de 105 te mas de filtrado, comunicaciones. muestreo, procesamiento discreto de sedales con· I
tinuas y retroalimen taci6n. De hecho. en lo que representa uno de los mayores cambios de
esta segunda edici6n, hemos introducido el concepto de filtrado e n e l dominio de la freo
cuencia muy al principio de nuestro tratamiento del análisis de Fourier, esto con el doble
propósito de p roporcionar mo tivaci6 n y conocimie nto sobre este tema tan importante. Ade·
más. nuevame nte hemos incluido al final del li bro una bibliograrra actualizada para auxiliar
a l estudiante interesado en proseguir con eslUdios adicionales y mis avanzados sobre los
mé todos y aplicaciones del análisis de sdales y sistemas.
La o rganización del libro reneja nuestra convicci6n de que e l do minio completo de una
materia de esta nat uraleza no puede lograrse sin una cantidad signi6cativa de práctica en el
uso y la aplicación de las he rramientas que se estAn desarTOllando. En consecuencia, en esta
segunda edici6n hemos incrementado significativamente el número de ejemplos dentro de
cada capítulo. También hemos enriquecido uno de los beneficios clave de la primera edición,
es decir, los problemas de tarea al final de cada capitulo. Como en la primera edición. hemos
incluido un número importante de problemas. ¡más de 6001 La mayorla de los problemas
incluidos en esta edición son nuevos y por lo tanto proporcionan a l instructor mayor fiexi·
,
bilidad en la preparación de las tareas. Además.. con el objeto de acrece ntar la utilidad de los
problemas tan to para el estudiante como para el instruct6r, hemos hecho algunos cambios en
la orgljllizaci6n y la presentaci6n de los mismos. E n particular. e n cada capitulo los hemos
organizado bajo diferentes e ncabezados especificos cada uno de los cuales abarca e l mate·
ria l de todo el capitulo pero tie ne diferente objetivo. Las primeras dos secciones de problemas
de cada capítulo hacen é nfasis e n la mecánica de aplicación de los conceptos y m~todos bási-
cos que se presentan en el capflulo. Para la primera de estas dos secciones. cuyo encabezado
de Problemas básicos con respuestas, al final del libro proporcionamos sus respuestas pero no
asf las soluciones. Dichas respuestas constituyen una rorma sencilla e inmediata para que el
estudiante corrobore su comprensión de l material. Los problemas de esta primera sección
son por lo gene ral apropiados para incluine en la5 sericr. de problemas de tarea. Ade más.
para dar al instructor flexibilidad adicional en la asignación de problemas de tarea incluimos una
segunda sección de Problemas básicos para los cuales no se da n las respuestas.
Una tercera sección de problemas en cada capítulo. agrupados bajo el encabezado de
Problemas avanzados. está o rientada a explorar y a propiciar desarTOUOS adicionales con
base e n los fundamentos e implicaciones prácticas del material del texto. Con rrecuencia
estos problemas requie re n deducciones mate máticas y un uso más e laborado de los concep-
lOS y m~todos presentados en el capitulo correspondiente. Algunos capitulos tambi~n inclu·
ye n una sección de Problemas de extemión, los cuales involucran extensiones del material
presentado e n e l capítulo ylo del uso de conocimientos sobre aplicaciones que se encuentran
fue ra del alcance del texto principal. como circuitos ~vanzados o sistemas mecánicos.
Esperamos que la variedad y la cantidad de problemas incluidos en cada caprtulo propor·
cione a los estudiantes los medios para alcanza r un mejor entendimiento de l material y a los
instructores una considerable Oexibilidad para integrar series de tarea adecuadas a las
necesidades especificas de sus estudiantes.
Hemos supuesto que 105 estudiantes que utilicen este libro tienen antecedentes básicos
sobre cálculo. asr como alguna experiencia e n la manipulación de números oomplejos y se
ha n visto e xpuestos a las ecuaciones diferenciales. Con estos anteceden tes. el libro es a uto-
suficiente. En particular. no se requiere ClI:periencia previa sobre análisis de siste mas. oon·
volución. análisis de Fourier o transfo rmadas de Laplace o z. Antes de iniciar e l aprendiuje
de la materia de se ~ ales y siste mas la mayorla de los estudiantes babrá te nido cursos como
teorla básica de circuitos para los ingenieros electricistas o de fundamentos de dinámica para
los ingenieros mecá nicos. Dichas materias abordan algunas de las ideas básicas que son

Mal I I proJP.Qido 'lnr der~hos df':]l t"


Prefacio xix

de~IToll adas con mayor detalle en este texto. Sin duda estos an tecedentes pueden ser de
gran valor para los estudiantes,ya que les proporcionan una perspectiva adicional al momen-
to de estudiar el libro.
El prólogo. que sigue a este prefacio, ha sido escrito para motivar y proporcionar al lec-
tor una perspectiva sobre el tema de señales y si!temas en general y sobre nuestro tratamien-
to del mismo en particular. Iniciamos el capítulo I presentando algunas ideas elementales
relacionadas con la representación matemática de las sen.ales y los sistemas. Analizamos en
panicular transformaciones (como desplazamientos y escalamiento en tiempo) de la variable
independiente de una senal. Presentamos tambi~n algunas de las señales continuas y discre-
tas más imponantes, tales como las exponenciales real y compleja y el escalón e impulso uni-
tarios, tanto continuos como discretos. El capítulo I tambif n ofrece una introducción a las
re presentacio nes mediante diagramas de bloques de las interconexiones de sistemas. y en f l
se analizan varias propiedadC5 básicas de los sistemas, tales como la causalidad. la linealidad
y la invariancia en el tiempo. En el capítulo 2 nos basamos en estas dos 61timas propiedades y.
junto con la propiedad de sifting (selección) de los impulsos unitarios, desarrollamos la re-
presentación mediante la suma de convolución de sistemas lineales discretos invariantes en el
tiempo y la reprcscntación mediante la integral de convolución de sistemas LTI continuos.
En esta pane hacemos uso del conocimiento obtenido al desarrollar el caso discreto para
ayudamos en la deducción y comprensión de su contraparte continua. Despul!s abordamos
el análisis de sistemas LTI causales caracterizados por ecuaciones lineales con coeficientes
constantes diferenciales y de diferencias. En este análisis introductorio repasamos las ideas
básicas involucradas en la solución de ecuaciones diferenciales lineales (con las cuales la
mayorla de 105 estudiantes ya están familiarizados) y tambifn proporcionamos un análisis
sobre mf todos análogos para ecuaciones de diferencias lineales. Sin embargo, el enfoq ue
principal de nuestro desarrollo en el capítulo 2 no se centra en m~todos de solución, ya que
posterionnente se desarrollan procedimientos más convenientes haciendo uso de mftodos
de transformadas. En su lugar, en este primer vistazo nuestra intención es proporc:ionar al
estudiante una apreciación de estas clases de sistemas de e:urema importancia. las cuales se
encontrarán con frecuencia en los capítulos subsecuentes. Finalmente, el capítulo 2 conc:luye
con un breve análisis de las funcioncs singulares escalones, impulsos, dobletes y otras- en
el contexto del papel que juegan en la descripción y análisis de sistemas lTI continuos. En
particular, hacemos f nfasis en la interpretación de estas seHales en t~rminO$ de la Corma
en que 50n definidas bajo la convolución; C5to es, en tfrminos de las respuestas de sistemas
LTI a estas sen.ales idealizadas.
los capltulos 3 al 6 presentan un desarrollo minucioso y completo de los m~todos del
análisis de Fourier tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. y en conjunto repre-
sentan la más significativa reorganización y revisión de esta segunda edición. En panicular,
como señalamos previamente, hemos introducido el concepto de filtrado en el dominio de la
frecuencia mucho más temprano en el desarrollo para motivar al estudiante y proporcionar
al mismo tiempo el ejemplo de una aplicación concreta de los métodos de Fourier que ah! se
desarrollan. Al igual que en la primera edición, iniciamos las exposiciones del capítulo 3 enfa-
tizando e ilustrando las dos razo nes fundamentales de la importancia que juega el papel del
análisis de Fourier en el estudio de las sedales y sistemas tanto continuas como discretas:
1) c:lases extremadamente amplias de seaales que pueden ser representadas como sumas ponde-
radas o integrales de exponenciales complejas; y 2) la respuesta de un sistema tTI a una
entrada exponencial compleja es la misma exponencial multiplicada por un número comple-
jo característico del sistema. Sin embargo, en contraste con la primera edición, el foco de
atención del capItulo 3 son las representaciones en series de Fourier de señales periódicas
continuas y discretas. De esta manera, no sólo introducimos y examinamos mu~has de las
propiedades de las representaciones de Fourier sin recurriT a la generalización matemática

Mal 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl ')r


Prefacio

adicional requerida para obtener la transfonnada de Fourier para sefiales aperiódicas, sino
que también podemos presentar su aplicación al caso del filtrado en una etapa muy temprana
de su desarrollo. En particular, aprovechando el hecho de que las exponenciales complejas IOn
funciones propias de los sistemas LTI, introducimos la respuesta a la frecuencia de un sistema
LTI y la usamos para discutir el concepto de filtrado selectivo en frecuencia , para incorporar
los filtros ideales. y para dar varios ejemplos de filtros no ideales descritos por ecuaciones
diferenciales y de difere ncias. De esta manera, con un mínimo de matemáticas preliminares,
proporcionamos al estudiante una apreciación más profunda de lo que significa la repre-
sentación de Fourier y por qué es una herramienta tan útil.
Postcrionnente, en los capítulos 4 y 5 Y con base en los cimientos establecidos en el
capítulo 3. desarrollamos primero la transfonnada continua de Fourier en el capftulo 4 y, de
fonna paralela, la transformada de Fourier de tiempo discreto en el caprtulo 5. En ambos
capitulos deducimos la representación mediante la transfonnada de Fourier de una JCftal
ape riódica romo eIlfmite de la serie de Fourier de una serial cuyo periodo se hace arbitra-
riamente grande. Esta pcnipectiva enfatiza la estrecha relación que existe entre la serie y la tJ'anS.
fonnada de Fourier, relación que desarrollamos alln más en secciones subsecuentes y la cual
nos pennite transferir el conocimiento alcanzado sobre la serie de fuurier en el capftulo 3 al con·
texto m'ás general de la transfonnada de Fourier. En ambos capflulos hemos incluido un
análisis de las muchas propiedades importantes de la transfonnada de Fourier, haciendo
especial énfasis en las propiedades de convolución y multiplicación. En particular, la
propiedad de convolución nos pennite explorar por segunda ocasión el tema del filtrado
selectivo en frecuencia. mientras que la propiedad de multiplicación sirve como punto de par-
tida para el tratamiento del muestreo y de la modulación que hacemos en capftulos posteriores.
Finalmente. en las ultimas secciones de los capftulos 4 y 5 usamos métodos de tr'ansfonnada
para determinar las respuestas en frecuencia de sistemas LTl descritos por ecuaciones dife-
renciales y de diferencias. asf como para proporcionar varios ejemplos que ilustran cómo la
transformada de Fourier puede ser utilizada para calcular las respuestas de tales sistemas.
Para complementar dichos análisis (asf como tratamientos posteriores de las tnms!onna-
das de Laplace y z) hemos incluido de nuevo un a~ndice al final del libro, el cual contiene
una descripción del rnttodo de expansión en fracciones parciales.
Nuestro estudio del análisis de Fourier en estos dos capítulos es característico del
tratamiento paralelo que hemos desarrollado. Especfficamente. en nuestro análisis en el capf-.
tulo 5 seremos capaces de usar como base gran parte del conocimiento obtenido en el capftu-
lo 4 para el caso continuo, y hacia el final del capftulo 5' enfatizamos la dualidad completa
entre las representaciones de Fourier continua y discreta. Además, hacemos evidente la na-
turale7.a especial de cada dominio contrastando las diferencias entre los análisis de Fourier
continuo y discreto.
Como podrán notar aquellos que estén familiarizados con la primera edición, las exten-
siones y alcances de los capítulos 4 y 5 en esta segunda edición son considerablemente más
reducidos que en sus contrapartes de la primera. Esto se debe no sólo al hecho de que la serie
de Fourier se trata ahora en un capftulo aparte, sino también a que movimos varios lemas al
capitulo 6. El resultado. creemos., proporciona varios beneficios significativos. Primero. la pre-
sentación en tres capftulos más cortos de los conceptos y Jos resultados básicos del análisis
de Fourier. junIO con la introducción del concepto de mtrado selectivo en frecuencia,
deberán ayudar al estudiante a organizar su comprensión de este material y a lograr algun
conocimiento ace rca del dominio de la frecuencia. ad.emás de que le pennitirá apreciar sus
aplicaciones potenciales. Asr, teniendo los capftulos 3 al 5 como cimiento, nos podemos aden-
trar en un análisis más detallado de algunos temas y aplicaciones importantes.. En el capitu-
lo 6 profundizamos en las características de los sistemas LTI lanto continuos como discretos.
Por ejemplo, introducimos las representaciones de magni tud.fase y en diagramas de Bode
Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Prefacio
"'"
para las respuestas en frecuencia, y a nalizamos e l efecto que tiene la fase de la respuesta e n
frecuencia sobre las caracterfsticas en el do minio del tie mpo de la salida de un sistema LTI.
Ade más., examinamos el componamiento en los do minios del tiempo y de la frecuencia de
los filtros ideales y no ideales y los compromisos entre éstos que deben ser considerados e n
la práctica. Estudiamos también con cuidado los sistemas.de prime r y segundo órdenes y su
papel como bloques básicos en e l análisis y la síntesis de sistemas más complejos tanto con-
ti nuos como discretos. Por Úllimo. analizamos otros eje mplos más complejos de filtros conti-
nuos y discretos. Estos ejemplos.. junto con numerosos aspectos de filtrado que son explo-
rados en los proble mas al fi nal del capítulo, le proporcionan al estudiante alguna apreciación
de la riqueza y sabor de esta im pon anle materia. Si bien todos los temas tratados en el capr-
tulo 6 estaban presentes e n la primera edición. creemos que. al reorga nizarlos y juntarlos en
un capitulo separado inmediatamente después del desarrollo básico del análisis de Fourier.
he ntos simplificado la introducción de este imponante tema en los capitulos 3 a l 5 y presen-
tado en el 6 una visió n considerableme nte más cohere nte de los te mas de los dominios de l
tiempo y de la frecuencia.
En respuesta a las sugerencias y preferencias expresadas'pOr muchos de los usuarios de
la primera edició n, hemos modificado la notación a l tratar la Iransformada de Fourier para
hace rla más consistente con la notación utilizada típicamente para las transformadas conti-
nua de Fourier y de tiempo discreto. Específicamente. desde el capitulo 3 sei\alamos la trans-
fo rmada continua de Fourier con X(jw) y la transformada de Fourier de tiempo discreto con
X(ú,,). Como sucede oon todas las notaciones opcionales. no hay una selección única q ue sea
mejor para la notación de la transformada de Fourie r. Sin embargo, es nuestra impresión, y
la de muchos de nuestros colegas, que la notación e mpleada e n esta edición representa la
mejor selección.
Nuestro tratamie nto de l muestreo en el capftulo 7 descansa principalmente en el tea-
rema de muestreo y sus aplieaciones. Sin embargo, para colocar este tema en perspectiva,
e mpezamos analizando los conceptos genemles de la representación de una senal continua
en ténninos de sus muestras y la reconstrucción de sedales usando la interpolación. Después de
usar los mé todos del dominio de la frecuencia pam deducir el teorema del muestreo, considem·
mos tanto el do minio del tiempo como e l de la frecue ncia para lograr e nte nde r el fe nó me no
de traslape que resulta del submuestrco. Uno de los usos más importantes del muestreo es el
procesamiento discreto de senales continuas. un tema q ue exploramos con ciena exte nsión
en este capítulo. E n seguida. nos e nfoca mos al muestreo de setlales d iscretas. El resultado
básico bajo el muestreo discre to se desa rro lla de ma ne ra paralela a corpo se usó para e l caso
continuo. y se describen las aplicaciones de este resultado a los problemas de decimación e
interpolación. Una vez más. una gra n variedad de aplicaciones. lanlo e n tiempo continuo
como en tiempo discre to. son consideradas e n los problemas.
Nuevamente el lector familiarizado con nueslra primera edición notará o tro cambio.
que en este caso consiste e n la inversión en el o rden e n que se presentan el muestreo '1 las
comunicaciones. Hemos decidido colocar el muestreo antes que las comunicaciones e n esta
segunda edición porque as( podemos basamos en la simple intuición para motivar y describir
el proceso de muestreo y de la reconstrucción a panir de las muestras. y tambi!!n porque este
orden de presentación nos permite hablar con mayor facilidad, e n el capilulo 8, de algunas
formas de sistemas de comunicación que se relacionan con el muestreo o depende n funda-
mentalmente del uso de una versión muestreada de la sei'!al que será transmitida.
Nuestro tmta miento de las comunicaciones en el capítulo 8 incluye un profundo a náli-
sis de la modulación senoidal de a mplitud e n el tiempo continuo (AM). el cua l comienza con
la aplicación directa de la pro piedad de multiplicación para describir el efecto de la AM
senoidal e n el dominio de la frecuencia y para sugerir cómo se puede recuperar la sci'!al mo-
duladora original. Después desarrollamos varios temas y aplicaciones adicionales re lacio nados
Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de> 'Jl ':Ir
xxII Prefacio

con la modulación senoicial. incluyendo el multipluaje por división de frecuencia y la mo-


du lación de banda lateral única. En los problemas de ese capftulo se describen muchos o tros
ejemplos y aplicaciones. Varios lemas adicionales son cubiertos en el capitulo 8, el primero ·
de los cuales es de la mod ulación de la amplitud de un tren 'de pulsos y el multiplexaje por
d ivisión de tiempo. el cual muest ra una estrecha re lación con el tema del muestreo tratado
e n el capitulo 7. De hecho. hacemos esta relación aun más explfcita y proporcionamos una
visla de l im portante campo de las comunicaciones digitales mediante la introducción y bre ve
descripción de los temas de modulación de am plitud de pulsos ( PAM) y de inte rfe re ncia
interslmbolos. Por ultimo. nuestro aná lisis de la modulación en frecuencia (FM) proporciona
al leclor una inuoducción al problema de la modulación no lineal. Aunque el análisis de los
sistemas de FM no es tan directo como el caso de AM. nuestro tratamiento introducto rio
indica cómo los métodos del dominio de la frecue ncia pueden ser usados para alca nza r un
conocimiento significati vo sobre las caracterfsticas de las senales y sistemas de FM. C reemos
que a trav~s de estos análisis y de los muchos otros aspectos de la modulación y de las comu-
nicaciones que se exploran en Jos problemas de este capitulo el est udiante podrá aprecia r
tanto la riqueza de l cam po de las comunicaciones y el papel central que las herramientas de
senalC3 y sistemas juega n dentro de ~1.
Los capltulos 9 y 10 tratan sobre las transformadas de Laplace y z. respectivamente. En
su mayor parte dirigimos nuestra a te nción a las versio nes bilaterales de estas transformadas,
au nque en la última sección de cada caprtulo analiza mos las transformadas unilate rales y su
uso para resolver ecuaciones d iferenciales y de diferencias con condiciones iniciales dife-
rentes de cero. Ambos capítulos incluyen discusiones sobre la cercana relación entre estas
transformadas y la tra nsformada de Fourie r. la clase de transformadas racionales y su repre -
sentación en términos de polos y ceros. la región de converge ncia de la transformada de
Laplace o ./! y su relació n con las propiedades dI! la senal con la q ue está asociada, Ir8n5(or-
maciones inversas haciendo uso de la expansión en fra cciones parciales. la evaluación
geométrica de las funciones de los sistema.~ y de las respuestas e n frecuencia a partir de dia·
gra mas de polos y ceros y las propiedades básicas de la transformada. Ade más, en cada capr-
tulo exami namos las p ropiedades y los usos de las funciones de l sistema para siste mas Lll.
En estos análisis incluimos la determinación de las funciones de l siste ma para los siste mas
caracterizados por ecuaciones diferenciales y de diferencias. el uso de l álgebra de funciones de l
sistema para las interconexiones de sistemas LTI y la construcción de representaciones median-
te diagramas de bloques en cascada. e n paralelo y de forma directa de sistemas con funciones
racionales del siste ma.
Las herramientas de las transformadas de Laplace y l constituyen la base d e n uestro
examen de sistemas lineales re troalimentados en el capítulo 11 . E mpezamos este caprtulo
describiendo varios usos y propiedades importantes de los sistemas retroa lime ntados. inclu-
ye ndo la estabilizació n de sistemas inestables. el diseño de sislemas de rastreo y la reducción de
la sensibilidad del sistema. En secciones subsecuentes usam05 las hemmientns que he mos desa-
rrollado en los caprtulos previos para examinar tres temas q ue son de importancia para los
siste mas rl! troalimentados. tanto continuos como discretos. & tas son el análisis de l lugar
geo mé trico de Ins rarces. los d iagramas de Nyquist y el crite rio de. Nyq uis t. asl como los dia-
gramas logarftmicos de magnitud/fase y los conceptos de márgenes de fase y de ganancia
para sistemas retroalime ntados estables.
La materia de señales y sistemas es extraordina riamente rica y se pueden adopta r
diversos enfoq ues para diseñar un curso introductorio. Fue nuestra intención con la primera
edición. y nuevamente con esta segunda . e l proporcionar a [os instructores una gra n Oexibi·
lidad para estructurar sus presentacio nes de la materia. Para lograr dicha flexibilidad y para
maximizar la utilidad de este li bro para los instructores he mos decidido presentar u atamien-
tos ca bales y a profundidad de un conjunto coherenle de temas que forma el nt1cleo de la
Mat r":jl protegido r.r derechos dE> "11 t .... r
Prefacio xxIII

mayorla de los cursos introducto rios de señales y siste mas. Profundizar cn dichos lemas sig-
nifica omitir por necesidad la introducció n a te mas tales como la descripción de sd\ales
a leatorias y los modelos de espacio estado que algunas veces se incluyen e n los primeros cur-
sos sobre señales y sistemas. 1hIdicionalmente, en muc has escudas, la les temas no son inclui-
dos e n cursos introductorios sino que se desarrollan con mayor profundidad en cursos de
licenciatura subsecue ntes o en cursos dedicados explfcitamente a su investigación. Aunque
no he mos incluido en este libro una introducción al espacio estado. los instructores de cursos
introductorios lo pueden incorporar con Cacilidad 'dentro del tratamiento de las ecuaciones
diferenciales y de diferencias que pueden e nco ntra~ a lo largo de todo el libro. En los capi·
tulos 9 y lO, en panicular, el estudio de las representacio nes mediante diagra mas de bloques
para siste mas con funciones racio nales del sistema y de transfo rmadas unilate rales. asi como
su uso para resolver ecuaciones dife re nciales y de diferencias con condiciones iniciales foro
man puntos naturales para apanarse hacia la discusión de las representaciones de espacio
estado.
Un curso semestral tfpico usando este libro cubrirla los capítulos del 1 al S con pro-
fundidad razonable (aunque varios te mas de cada capítulo pueden ser o mitidos a criterio del
instructor) incluyendo además temas seleccionados de los demás capítulos. Por ejemplo. una
posibilidad serla la de presentar varios de los temas básicos de los capítulos 6. 7 Y8 j unto con
un tratamiento de las transformadas de Laplace y z y quizás una breve introducció n al uso
de los conceptos de la función del sistema para analil.a r siste mas retroalime ntados. Una va·
ried ad de fo rmatos a lte rnos es posible. incluyendo uno que incorpore una introducción al
espacio eSlado o uno en el cual se insista más en los sistemas continuos reduciendo el t nfa·
sis sobre los capftulas S y 10, asf como sobre Jos temas de tiempo discreto en los capítulos 3.
7.8yl l.
Además de estos ejemplos sobre cómo estructurar un curso. este libro puede ser utiliza·
do como texto básico para un curso comple to de dos semestres sobre siste mas lineales. Alter·
nativame nte, las porciones del libro no utilizadas en un prime r curso sobre sdiales y sistemas
pueden. junto con otras fuentes. formar la base para un curso subsecuente. Por ejemplo. gran
pan e del material dcllibro constitu ye un puente directo hacia ma terias tales como a ná lisis
de espacio estado. siste mas de contro l, procesamiento digital de señales. comunicaciones y
procesamiento estad fstico de señales. E n consecuencia. un curso subsecuente puede constru ir-
se de tal manera que use algunos de los lemas dellibro.. junto con a lglln ma te rial suplernen.
tario. paro proporcio nar una introducción a una o más de estas materias avanzadas. De
hecho, un nuevo curso que sigue cste mode lo ha sido desarrollado e n el MIT y ha demostra·
do ser no sólo popular entre nuestros estudiantes. sino un componente crucial de nuestro eu·
rrfrulum sobre sei'lales y sistemas.
Como ocurrió con la primera edición, durante el proceso de creación de este libro
he mos tenido la fonuna de recibir ayuda. suge rencias y apoyo de numerosos colegas. estu-
diantes y amigos. Las ideas y pelspectivas que forman el corazón de este libro han continuado
evolucionando como resultado de nuestras propias experiencias en la e nseñanza de sei'lales
y sistemas y de las innue ncias de muchos colegas y e5tudiantes con quienes hemos trabajado.
Ouisitramos agradecer al profesor Inn T. Young. por sus contribuciones a la primera edición
del libro.. y agradece r y d ar la bienvenida al profesor Hamid Nawab, por el significativo papel
que tuvo en el desarrollo y en la completa restructuració n de los ejemplos y problemas de
esta segunda edición. Tambitn expresamos nuestro aprecio a John Buck. Michael Daniel y
Andrew Singer por haber escrito el compañero de MAlLAB paro este texto. disponible sólo
e n Estados Unidos. Además. que re mos agradecer a Jason Oppenheim por el uso de una de
sus Co tografías originales y 'a Vivian Berman por sus ideas y ayuda e n e l diseño de la cubier-
tn del libro. Asimismo. como se indica en la página de reconocimientos que sigue. estamos
profundame nte agradecidos con los muchos estudiantes y colegas que ded icaron un si8Oi-
Mat 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t')r
xxiv Prefacio

ficativo número de horas a una gra n diversidad de aspectos de la preparación de esta segun-
da edición.
También queremos expresar nuestras sinceras gracias al sctij)r Ray Slata y a la e mpre-
sa Analog Devices, Inc., por su ge neroso y continuo apoyo a l procesamiento de senales y a
este texto a través del financiamiento de l puesto de Proresor Distinguido de Ingeniería
El&:trica. Thmbié n agradecemos al M.I.T. (Massachusetts Institute oC Technology) por pro-
porcionar apoyo y un estimulante ambiente de ntro del cual desarrollamos nuestras ideas.. .
E l ánimo. la paciencia, el apoyo técnico y el e ntusiasmo proporcionados por Prentice-
Ha ll y en particular por Marcia H orlon.1bm Robbins. Don Fowley y sus predecesores y por
Ralph Pescatore de TKM Productions y el grupo de producción de Prentice H all. han sido
cruciales para hacer realidad esta segunda edición.

Alan V. Oppenheim
Alan S. Will5ky

Cambridge, Massaehusetts

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: or


RECONOCIMIENTOS

En la preparación de esta segun~a edición tuvimos la Cortuna de recibir la ayuda de muchos


colegas, estudia ntes y amigos que fueron generosos en extremo con su tiempo. Expresamos
nuestro profundo agradecimiento a:

Joa Mtin. Y Ashok hpot por su ayuda e n la creación de muchas de la figuras e imágenes.
Babak AyuI(u y Auslin Frakt por su ayuda para actualizar y armar la bibliograHa.
IJlm.mwtby M~ por preparar e l manual de soluciones para la edición en ingl~s y por su
ayuda en la creación de muchas de las figuras.
Mictrecl Daniel por coordina r y adminislra r los archivos LaTeX mientras se produjeron y se
modificaron los diversos borradores de la segunda edición.
Joba Duck por su cuidadosa lectura de todo el borrador de esta segunda ediciÓn.
Room. 8ec:ker, Sall, Be"na, Ma. Beode:r, 8ca Hatpem. Joa MaiJII, ChiI1lI hiel y Jeny
WelDS1eia por sus esfuerzos e n la producción de los diversos borradores LaTeX del libro.

y a lodos aquellos que ayudaron en la cuidadosa revisión de los origina les de prueba:

Oabak AyuH'ar Cluistlna l,amure


Rk:hard Barro. Nldtolu LaaC'm.n
Rebeca Bates U Lee
Geor¡c Belü Sean l INk.,.
Sarit Binoa Jdrny T. Lctdwia
N.bU Bltar Setb Pappas
AnM flndJay Adrieue Prahk:r
• Ryan Rlddob
AlUfia Frakt
Skldhartb.a Gupta Se"ba , TatikoDda
Christo(oros HadjlCOltb: Sbawa Verbo"
TelT'Cnce Ho Katbleen Wa.
Mark 1balSez. Aln:Wan.
See~Jaai JOICpb Wl.aop"ad
Patrie" KrdclI

"".
Mat nal protegido por derer.hos df' :]l t.,r
PRÓLOGO

Los conceptos de seftales y sistemas surgen en una gran variedad de campos.. las ideas y las
técnicas asociadas con estos conceptos juegan un importante papel en áreas tan diversas de
la ciencia y la lecnologl'a como las comunicaciones, la aeronáut ica y la ast ro ná utica, el d isefto
de circuitos. la ac\1stica. la sismología, la ingeniería biomédica, los siste mas de generación y
distribución de energía. el control de procesos qufmicos y el procesamiento de VOl . Aun
cuando la naturaleza física de las sci'iales y los sistemas que surgen en todas estas disciplinas
puede ser bastante diferente, todas ellas tienen dos características básicas en común. Las
señales, las cua les son funcio nes de una o más variables independie ntes. contienen info nna-
ción acerca del comportamiento o la naturaleza de algún fenómeno, mie ntras que los sis-
temas responden a seftales particulares produciendo o tras seaales o algún comporta miento
deseado. Los voltajes y corrientes como una función de l tiempo e n un circuito eléctrico son
ejemplos de seftales. y un circuito es él mismo un ejemplo de un sistema, el cual en este caso
responde a la aplicación de voltajes y corrientes.. Como otro ejemplo. cuando el conductor de
un au tomóvil oprime el pedal de l acelerado r. el automóvil responde aumen tando la velaci-.
dad del veh1culo. E n este caso. el auto móvil es el sistema, la presión sobre el pedal del ace-
lerador es la e ntrada de l sistema y la velocidad de l automóvil es la respuesta. Un programa
de computadora para el diagnós tico auto matizado de electrocard iogramas puede ser visto
como un sistema cuya entrada es un electrocardiograma digitalizado que produce estima-
ciones de parámetros tales como la frecuencia de las pulsaciones del corazón como salida.
Una cámara es un sistema que recibe luz desde diferentes fue ntes, así como la luz reflejada
por los objetos, para producir una fo tografía. Un brazo robot es un sistema cuyos movimien-
tos son la respuesta a entradas de control.
En los muchos contextos en los cuales surgen las seftales y los sistemas. hay una diver-
sidad de problemas y cuestiones que son muy im porta ntes. E n algunos casos se nos presenta
un sistema específico que nos interesa caracterizar con detalle pa ra e ntender cómo respon-
derá a diversas entradas. Algunos ejemplos podrian ser e l a ná lisis de circuitos para cuun-
tificar su respuesta a dife re ntes fue ntes de voltaje y de corriente. así como de te rmina r las ca-
racterísticas de la respuesta de un avión ta nto a los comandos del piloto como a las rachas de
viento.
En otros problemas de antllisis de seftales y sistemas, en lugar de analizar sistemas exis-
tentes. nl!e5tro interés puede estar enfocado al disetio de siste mas para procesar sei'lales e n
formas particulares.. Un contexto muy comlln en el cual se presentan ta les pro ble mas es en e l
diseño de sistemas para mejo rar o restaurar señales que han sido degradadas de alguna
fonoa. Por ejemplo. cuando un piloto se está comunicando con una torre de control de trá fi -
co aé reo. la comunicación puede ve rse degradada por e l nivel de ruido de ntro de la cabina
del a vió n. En éste y en muchos casos similares es posible diseftar sistemas que r~tendrán la
señal deseada, en este ejemplo la voz del piloto. y rechazarán (cuando menos con buena
aproximación) la seftal no deseada. es decir. el ruido. Un conjunto simila r de objetivos puede
encontrarse e n e l á rea ge neral de la restauración y mejoramiento de imágenes. Por ejemplo.
las imágenes del espacio enviadas por sondas o por los saté lites de observación de la Tie rra
por lo general re presenta n versio nes degradadas de las escenas reales debido a las limila-
ciones del equipo. a los erectos de la atmósfera y a errores en la transmisión de la sei\al que
xxvII
Mat '11 prOiegido 0f der~hos dE' '!l 'lr
xxviii Prólogo
I
envfa las imágenes hacia la TIerra. E n consecuencia, las imáge nes recibidas del espacio son
rutinariamente procesadas por siste mas para compenw algunas de estas degradaciones.
Además, dichas imágenes a me nudo son procesadas pata resaltar ciertas caracterfsticas,como
líneas (que corresponden por ejemplo a cauces de ríos o a fallas geológicas) o fronteras regio-
nales en las cuales se presenta n agudos contrastes en color o tono.
Ade más del realce y la restauración, en muchas aplicaciones existe la necesidad de d i-
senar sistemas para extraer de las senales piezas específicas de infonnación. Estimar la fre -
cuencia de los la tidos de l corazón a partir de un e lectrocardiograma sería un ejemplo. Otro
ejemplo se presenta en el pronóstico económico. Podemos desear. por ejemplo. ana lizar la
histo ria de una serie de tiempo económica, tal vez un conjunto de promedios de la bolsa de
valores. para poder estima r te nde ncias y o tras caracterfsticu como variaciones estacionales
que pueden ser usadas e n la predicción del comportamiento futuro de la bolsa. E n otras apli-
caciones. e l interés puede orientarse al disei'io de sellales con propiedades paniculares. En
especial. al usa r sistemas de comunicación se presta una considerable atención al diseno de
sei'ialcs que cumplan con los requerimie ntos y limitaciones para una Itansmisió o exitosa. Por
eje mplo, la comunicación de larga dista ncia a travts de la atmósfera requiere e l uso de
senales con frecue ncias dentro de una parte especial del espccll o e lectromagné tico. E l di·
sei'io de sci'iales de comunicaciones debe tomar e n cuenta también la necesidad de una recep-
ción confiable ante la presencia ta nto de distorsión debid a a la transmisión a travts de la
atmósfera como de interferencia de otras sei'iales que están siendo transmitidas simultá nea·
mente por nitos usuarios.
Otra clase de aplicaciones muy importantes en las cuales surgen los conceptos y técni·
cas de sei'lales y sistemas son aq ue llas e n las cuales deseamos modificar o controlar las ca-
racterfsticas de un sistema dado. qu izás a tr1lvé$ de la selección de setia les de e ntradas esped·
ficas o mediante la combinación de l siste ma con otros sistemas. Un ejemplo de esta clase de
aplicaciones es e l disei'io de sistemas d e cont rol para regular plantas de procesamiento q uími-
co. Las plantas de este tipo están equipadas con una gran variedad de sensores que miden
señales ffsicas como la temperatura. la humedad y la composición q ufmica. El sistema de con-
trol en la planta debe responder a estas senales de los sensores ajustando cantidades tales
como \'elocidades de flujo y temperatura para poder regular e l proceso químico e n curso. E l
diseM de pilo tos automáticos de aviones y sistemas de conltol por computadora representa
otro ejemplo. En este easo, el sistema de contro l de l avión hace uso de seftales que miden la
velocidad del avión, su altitud y dirección pata ajustar variables como la entrada de com-
bustible y la posición de l timón y de los alerones. Estos ajustes se hacen para asegurar que el
avión siga un curso especificado. para suavizar el viaje del avió n y para mejorar su respuesta
a los comandos del piloto. Tanto en este caso como e n el ante , rio r, un concepto importante,
conocido como retroalimentación, tiene un papel primordial, ya q ue las sellales medidas son
alimentadas de nuevo y usadas para ajustar las características de respuesta de los sistemas.
Los ejemplos de los párrafos precedentes re presenta n sólo una parte de la extraordi·
nariamente amplia variedad de aplicaciones para los conceptos de 185 seftales y sistemas. La
importancia de estos conceptos deriva no sólo de la diversidad de fenómenos y procesos den-
l ro de los cuales se presentan, sino tambié n de la colección de ideas. técnicas analfticas y
metodologías que han sido y están siendo desarrolladas y usad as para resolver Jos problemas
que involucran las señales y sistemas. La historia de este desarrollo se extiende a lo largo de
muchos siglos y aunque la mayor parte de este trabajo fue mo tivado por aplicaciones esped-
ficas. muchas de estas ideas han demostrado tene r una im porta ncia central e n proble mas
dentro de una variedad mucho más gra nde de contextos q ue aquellos para los cuales se
desarrollaron originalmente. Por ejemplo, las herramie ntas de l análisis de Fourier, las cuaJes
constituyen la base del análisis e n el do minio de la frecuencia de sedales y sistemas, y las
cuales desarro llaremos con bastante deta lle en este libro, se pueden e ncontrar desde los
Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl
Prólogo ~Ix

.
problemas de astronomía estudiados por los antiguos babilonios hasta el desarrollo de la ffsi·
ca matemática en los siglos XVIII y XIX.
En algunos de los eje mplos que hemos mencionado 1115 señales varian continua mente
en el tiempo. mie ntras q ue en otros su evolución es descrita sólo en puntos d iscretos del tie m·
po. Por ejemplo. en e l análisis de circuitos el~cos y de sistemas mecánicos las señales
varian de manera continua. Por otro lado. el promedio diario de la bolsa de valores es por su
propia naturaleza una señal que evoluciona en puntos discretos de l tie mpo (es decir. al cierre
de cada día). En lugar de una curva en función de una variable continua, el promedio diario de
la bolsa de valores es. por lo tanlO, una secuencia de valores asociados con los innantes de tiem-
po discretos en los cuales es especificada. Esta distinciÓn e n la descripción básica de la evolu-
ción de las señales y de los sistemas que responden o que procesan estas señales conduce: natu-
ralm ente a dos marcos de referencia parale los para e l análisis de señales y sistemas. uno para
fenómenos y procesos que son descritos en el tie mpo contin uo y o tro para aquellos que son
descritos e n e l tiempo discreto.
Los conceptos y las t~cnicas asociados tant o con las señales y los sistemas continuos
como con las señales y sistemas discretos tie ne n un a histori a muy riea y están con~ptual.
mente muy relacionados. Históricamente. sin embargo. debido a que en e l pasado sus aplica.
ciones han sido suficienteme nte diferentes. se han estudiado y desarrollado en su mayor
parle de manera un ta nto separada. Las senales y los sistemas conti nuos tie ne n ra fces muy
fuerles en problemas asociados con la «sica, y e n el pasado reciente, con los circuitos eléctri·
cos y las comunicaciones. Las t~cnicas de señales y siste mas discretos tienen fuenes rafees en
e l análisis num~ rico, la estadística y el análisis de las series de tiem po asociadas con aplica-
cio nes como e l análisis de d atos económicos y de mográficos. En las últimas d&adas. sin
e mbargo. las disciplinas de seña les y sistemas continuos y discretos se ha n e ntre lll1..ado cada
vez más y sus aplicaciones se ha n interrelacionado en gran medida. E l Impelu principal para
esto proviene de los grandes avances en la tecnología para la construcción de sistcmas y pa-
ra la gcneración dc !\eñales. E n cspecial. el coptinuo desarrollo de las computado ras digitales
de alta velocidad. d e circuitos integrados y complejas técnicas para la fabricación de disposi.
ti vos de alta de nsidad ha hecho cada vez más ventajoso el considerar el procesamiento de
señales continuas representándolas mediante muestras en el tiempo (es decir. convirtién-
do las a señales discretas). Como un eje mplo, el siste ma de control por computadora para un
avión mode rno de alto desempeño digitaliza las salidas de los sensores como la velocidad del
Ye hfeulo para estar e n posibilidad de producir una secuencia de mediciones muestread as qu e
son después procesadas por e l sistema de control.
Debido a la creciente interrelaciÓn entre señales y sistc mas continuos y !\eñales y siste-
mas discretos, y debido también a la estrecha relación entre los conceptos y t~icas asociados
con cada uno, hemos decidido desarrollar e n este texto los conceptos de señales y siste-
mas continuos y discretos e n ro noa paralela. Dado que muchos de los conce ptos son simi-
lares (pero no id~ nticos). a l tratarlos en esta fonoa se puede combinar la intuición y el
conocimiento, y por consiguiente tanto las similitudes como las diferencias entre e llos se
comprenden mejor. Además, como se hará evidente confo noc se avance a lo largo del libro.
hay algunos conce ptos que son intrínsecamente más fáciles de ente nd er de ntro de un marco
de refere ncia que dentro de l o tro pero, una vez entendidos, el conocimiento es transferid o
con facilidad. Aún más. este tratamie nto paralelo facilita grande me nte nuestra com pren-
sió n del importa nte contexto práctico en el cual se reúnen el tiempo continuo y el tiempo
d iscreto, es decir. el muestreo de las señales cootinuas y su procesa miento usando sistemas dis-
cretos.
Como las hemos descrito hasta ahora, las nocio nes de sctlales y sistemas son conceptos
e n extremo generales. A este nivel de generalidad, sin e mbargo, sólo pueden hace rse las afir-
macio nes más vastas acerca de la naturaleza de las sel'ia les y los siste mas y sus propiedades
Mat 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t')r
Prólogo

pueden disemine sólo en los t~rminos más elementales. Por otro lado, una noción funda-
mental y de gran importancia al tratar con seftales y sistemas consiste en que, mediante la
cuidadC&Sa selección de subclases, cada una con propiedades particulares que despu6s pueden
ser explotadas, podemos analizar y caracterizar estas seftales y estos sistemas con gran pro-
fundidad , El principal enf~ue de este libro se centra en la clase particular de sistemas linea-
les invariantes en el tiempo. Las propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo que
define a esta clase de sistemas conduce a un conjunto sobresaliente de conceptos y t&:oicas
que no sólo son de gran importancia práctica sino tambi!!:n manejables analfticamente y satis-
fa ctorios desde el punto de vista intelectual
Como bemos enfatizado en este prólogo. el análisis de senales y sistemas .tiene una
larga historia de la cual han surgido algunas técnicas básicas y principios fundamentales que
ofrecen áreas de aplicación ampJ{simas. En efecto, el análisis de seftales y sistemas evoluciona
y se desarrolla constantemente en respuesta a nuevos problemas. técn)cas y oportunidades.
Esperamos que este desarrollo acelere su ritmo, ya que lutecnologfas mejoradas hacen posi-
ble la construcción de sistemas y de técnicas de pJON'umiento de setl.a1es cada vez más com-
plejos.. En el futuro veremos cómo las herramientas y los conceptos de sedales y sistemas son
usados en un número cada vez mayor de aplicaciones. Por estas razonCl sentimos que el tema
del análisis de seftales y sistemas representa un conjunto de conocimientos que es de impor-
tancia esencial para el científico y el ingeniero. Hemos sel~ionado el conjunto de temas
presentados en este libro, la organización de su presentación y los problemas de cada capftu-
lo de una manera que, consideramos, será de gran ayuda para que el lector obtenga una sólida
base sobre los fundamentos del análisis de senales y sislemas; para lograr entender algunas
de las muy importantes aplicaciones básicas de estos fundamentos en problemas de filtra-
do, muestreo, comunicaciones y análisis de sistemas retroalimentados, y para dominar un
enroque poderoso y ampliamente aplicable en la formulacióo y solución deproblemas com-
plejos.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lt.: or


SEÑALES y SISTEMAS

1m" ~ 1prol ~Id]pc d:"" o lO

'.0 IN I hODUCCIÓN

Como se describió en el prólogo, las nociones intuitivas de señales y sistemas surgen de


una rica variedad de contextos. Además, como veremos en este libro, hay un marco de refe-
rencia analftico -esto es, un lenguaje para describir señales y sistemas y un conj unto de
herramientas extremadamente poderoso para analizarlos que se aplica de manera si-
milar a problemas en muchos campos. En este capftulo iniciamos el desarrollo del marco de
referencia analitico para señales y sistemas introduciendo la descripción y represen tación
matemática de ~51 os. En los capCtulos subsecuentes nos valemos de estas bases para desa-
rrollar y describir conceptos y métodos adicionales que incrementan de manera conside-
rable tan to la comprensión como la habilidad para analizar y resolver los problemas que
involucran señales y sistemas, los cuales surgen de una amplia gama de aplicaciones.

, ., SEÑA' ES CONTINUAS Y DISCRETAS

1.1.1 Ejemplos y representKlOn nwll!ii1átlca


las señales pueden describir una amplia variedad de fenómenos fís icos. Aunque las
señales pueden representa~ de muchas fonnas, en todos los casos la información en una
señal está contenida en un patrón de variaciones que presenta alguna forma determina-
da. Por ejemplo, considere el circuito sencillo de la figura 1.1 . En este caso. los patrones
que adopta la variación en el tiempo de los voltajes de la fuente y del capacitor. v. y v"
son ejemplos de señales. De manera similar, como se ilustra en la figura 1.2. las varia-
ciones en el tiempo de la fu ena aplicada (1) y la velocidad (v) resultante del au tomóvil
son señales. O tro ejemplo podrfa ser el mecanismo vocal humano, el cual produce el

Ma ,
• Senales y sistemas Capitulo 1

'. + e
, ,
Figura 1.1 Un circuito RC<;enclllo Figura 1.:1 Un automóvil responde a una
con voltaje de la fuente v, y voltaje del fuerza aplicada f del motor y a una fuerza hic-
capacitor v" cional de retardo pI' proporcional a la veloci-
dad v del automóvil.

¡'1::o~o~o~o~o;-:-o~o~o~o~o~o~o~o~o~-;::~200 "
;. I ,
".,••"------o-o-o-o-.--o-o-o~~~! ,
,,
,, , , , ,
,
--------_.'
-----------_.----.-- d I
t _____ ,o__ __, ____ 0,0 ____ , ____ o,

, , Flgur. 1.3 Ejemplo de un re·


-- ---- -- --- ---- ---_ ... --- ---- _. -- _.,-_ ...... -------
,
voz. IAdaptado de
• I • gistro de
o,
AppllCdtlonS Digital Slgnal
PfoctSSino. A.V. Oppenhelm. comp,
r----~-----r----'-----~----l-----,-----r-----, (h glewood Cliffs. N. J.: Prentite-
" " " Hall. Inc., 1978), p. 121.) La senal
---,~-.'.,~t··-'-~:·,--~--~>-·~~..,"":
"
representa las variaciones de presión
'
, .,
,C
'

,.". acustica como función del tiempo


"
._--- ---------- ---" ----- ---- --------
"" -------- - para las palabras habladas · sllOuld
I I • we chase", La linea superior de la
figura corresponde a la palabra
,. - - - -; - - - - -,- - - - - ; - - - _., - - - - - i - - - - 1 - - - - ',. - - - --
"shouW, la segunda linea a la pa-
, ~ , , , , , labra '"we" y las dos ultimas lineas a
~lr,"
:1 "
. ."'\ . . -- ,
,l .... L. L l, L ' 1 1. AJ-c-'¡'---____'~--:---~,__",'
I I
2,
la palabra "chase", (Hemos indicado
el inicio 'J terminación aproximados
" "
--- -- ------- "
--- ----- --- ----- , ,
---- ---- -- - --'
--, de cada sonIdo sucesivo en cada
• palabra.)

habla mediante la creaciÓn de nuctuaciones en la presiÓn acÓStica, L'\ figura 1.3 ilustra el
registro de una sellal de \'07. obtenido mediante un micrófono que detecta las variaciones
de la presión acuslica. las cuales son convertidas de este modo en una señal eléctrica.
Como se puede observar en la fi gura. los diferentes sonidos corresponden a diferen tes
patrones en las variaciones de la presión acústica. y el siste ma vocal humano produce un
discurso inleligible al generar secuencias particulares de esos patrones. Por otro lado.
para la foto monocromática que se muestra en la figura 1.4. 10 que es importan te es el
patrón de variaciones en la bri llan tez de la image n.

Mal '11 prOiegido ')f derechos de '!t..


SecciÓn 1.1 Senares continuas y discretas •

n ~gen prOt ja je 'h)Sjeauto

Figura 1.4 Una fotograUa


morlOcromátlca.
Las señales se representan matemáticamente como funci ones con una o más varia·
bIes independientes. Por ejemplo. la señal de una voz puede ser representada matemáti·
camente por la presión acústica como una función del tiempo, y una imagen puede ser
representada por la brillantez como una función con dos variables espaciales. En este
libro enfocaremos nuestra atención en señales que involucran una sola variable indepen·
diente. Por conveniencia nos referiremos por lo general a la variable independiente como
el tiempo, aunque de hecho puede no representar al tiempo en ciertas aplicaciones
especifi cas. Por ejemplo, las señales que representan variaciones de cantidades físicas con
respecto a la profundidad. como densidad. porosidad y resistividad eléctrica, son usadas
en geofísica para estudiar la estructura de la TIerra. Asimismo, el conocimiento sobre las
variaciones que existen entre la altitud y la presión del aire. la temperatura y la velocidad
del viento es extremadamente imporlante en las investigaciones meteorológicas. La figu-
ra 1.5 muestra un ejemplo trpico dcl perfil vertical promedio anual del viento como una
(unción de la altura. Las variaciones de la velocidad del viento medidas con respecto a la
altura se usan para examinar los patrones meteorológicos. as{ como las condiciones del
viento que puedan afectar a un avión durante la aproximación fina l y el aterrizaje.
A todo lo largo del libro consideraremOs dos tipos básicos de senales: continuas y •
discretas. En el caso de las sena les continuas la variable independiente es continua, por lo
que estas señales se definen para una sucesión continua de valores de la variable inde·
26
24

"
20
~18
~16
-"
!~~
> 8
8
Figura 1.5 Un perfil tlplco
•2 vertical anual del 'o'Ienlo. (Adaptado
de Crawford y Hudson, National
0--0200~-"OO"'-800~~'800""-c',~OOO~,~~
o.·" ,<OO~",~800 Severe Storms laboratory Report,
AIIIK1I (pies)
ESSA ERLTM·NSSl48, agosto de
1970.)

,.. a u,
• Señales y sistemas CapftulO 1

....
350

JOO

250

200

'50

"Xl
50

" ,
Ene. 5,1929 • Ene. 4.1930

Flgur. '.6 Ejemplo de una sella! discreta: el ¡ndice semanal Dow·Jones del mero
cado de valores, deiS de enero de 1929 al4 de enero de 1930.

pendiente. Por olra parte. las señales discretas sólo están definidas en tiempos discre tos y.
en consecuencia, para estas señales la variable indepe ndiente toma solame nte un conjun.
to discreto de valores. La señal de una V07. como una función del tiempo y la presión
atmosférica como una funci ón de la allitud son ejemplos de señales conti nuas. El fndice
Dow Jones semanal del mercado de valores es un ejemplo de una señal discreta, lo cual
$e iluslm en In figura 1.6. Se puede n enco nt ra r otros eje mplos d e sci\ale$ discretas e n es tu-
dios demográficos en los cuales diversos atributos. como ingreso promedio. fndice de
criminalidad o kilogramos de pescado capturado. son tabulados contra variables discretas
como tamaño de la fami lia, población total o ti pos de barcos pesqueros. respectivamente.
Para disting uir entre las señales continuas y las discretas usaremos el sfmbolo t para
de notar la varia ble independiente continua y" para indicar la varia ble independiente dis-
creta. Además, para señales conti nuas encerraremos la variable independiente entre
paréntesis 0, mientras que para señales discretas la encerraremos ent re corchetes (.).
Con frecuencia también habrá ocasiones en que será útil representar las señales gráfica-
menle. En la figura 1.7 se muestran ejemplos de una señal continua x(t) y de una senal
discreta xl"J. Es importante notar que la señal discreta xln ) está definida sólo para va-
lores enteros de la variable independiente. Nuestru selección de la representación gnHi-
ca de xl") enfatiza este hecho, y para hacerlo aú n más notorio. en ocasiones nos referi re-
mos a x[,,} como una secuencia discreta.
Una señal discreta xln) puede represenlar un fenómeno para el cual la variable
inde pendiente es int rínsecamente discreta. Señales como los datos demográficos son un
ejemplo de esto. Por otro lado, una clase muy ¡mporlan te de set\ales discretas surge del
//Iuertreo de seriales continuas. En este caso, la señal discre ta xlnl representa muestras
sucesivas de un fen ómeno subyacente para el cual la variable independiente es continua.
Debido a su velocidad, capacidad de cómputo y nexibilidad. los procesadort.'s digitales
modernos se usan para construir muchos sistemas prácticos que comprenden desde pilo-
tos automáticos digitales hasta sistemas digi tales de audio. Estos sistemas requieren del
uso de secuencias discreto que representan las versiones obtenidas como muest ra de las
señales continuas -por ejemplo, posición del avió n, velocidad y rumbo para un piloto
aUlOmático, o voz y música para un sistema de audio--. También las imágenes en periódi-
cos. o en este libro para no ir más lejos. consisten en realidad en una malla muy fina de
Mat r 'JI protegido r.f derechos dE> '11 t"r
Sección 1.1 Sei'lales continuas y discretas •

o ,
x[o)

xlO)

x[-l) x t)
x12)
__-9-8- 7 - 5 - 4 -3-2
-6 -1 o 1 2 3 "
~l

FJgyr. 1.7 Representaciones gráficas de (a) una senal continua y (b) una
sellal discreta.

puntos, y cada uno de estos puntos representa una muestra de la brillantez del punto co-
rrespondiente en la imagen original. Sin embargo. no importa cuál sea el origen de los
datos. la señal xln} está definida solamente para valores enteros de ti . No tiene sentido
referirse a la 34 muestra de una señal digital de voz, así como tampoco lo tiene el rere-
rirse al ingreso promedio de una familia que tiene 21 miembros.
A lo largo de la mayor parte de este libro trataremos las señales discret ~s y conti-
nuas por separado, pero en paralelo, de manera que podamos recurrir al conocimiento
obtenido en un ámbito para ayudar a entender el otro. En el capllulo 7 retomaremos el
tema del muestreo, y en ese contexto presentaremos de manera conjunta los conceptos
de tiempo continuo y tiempo discreto para examinar la relaciÓn entre una señal conti-
nua y una discreta obtenida por muestreo a partir de la primera.

1.1.Z hÑlles de energi. y d. pot.ncl.


A partir de los ejemplos proporcionados hasta ahora, vemos que las señales pueden re-
presentar una amplia variedad de fenÓmenos. En muchas aplicaciones. aunque no en
todas, las señales que examinamos están directamente relacionadas con cantidades físicas
que capturan potencia y energía de un sistema físico. Por ejemplo, si v(t) e i(t) son. respec-
tivamente. el voltaje y la corriente a trav~s de un resistor con resistencia R, enlonces la
potencia instantánea es

( l.l )

Mal rF11 protegido 0f der~hos dE' ':IU ':Ir


• Seflales y sistemas Capitulo 1

La ~"ergIQ total gastada durante el intervalo de tiempo ti s / :s: l~ es

f
o" 1,
p (t)dt = f"
/,
* 112(t)llt. (1.2)

y la pOll!lIcill promedio durante este intervalo de tiempo es

I
f
'1 - /1,,
"p(t)dt :::: 1
'2- tl, , R
J"
1,.2(/)(1/. (1.3)

Oc manera similar, para el au tomóvil ilustrado en la figura 1.2.13 potencia instantánea


disipada a través de la (ricción es pe,) '" bv1(t). por lo que podemos definir enlonces la
energía lotal y la potencia promedio en un intervalo de tiempo de la misma manera que
en las ecuaciones (1.2) y (1.3).
Con ejemplos físicos sencillos como éstos a manera de motivación, resulla comu" y
útil usa r como convención una terminologfa similar para potcncia y cnergra para cllal·
quier señal continua x(r) o para cuulquiu señal discre ta X[IIJ. Más aún. como vcremos
pronto: con frecue ncia encontraremos conveniente considerar señales que adoptan valo-
res complejos. En este caso, la energía total en el intervalo de tiempo t i :S t :S tz en una
señal continua x(t) se define como

"
f" ~(')I'd,. ( 1.4)

donde !xl denota la magnitud del número x (posiblemente complejo). La potencia pro-
mediada en tiempo se obtiene dividiendo la ecuación ( 1.4) entre la longitud. t 1 - t i. del
intervalo de tie mpo. De manera similar, la energía total en una señal discrctax{1I1 en el inter-
yalo de tiempo ' 11 :5 ' 1 :5 n 2 !le defin e como

(1.5)

y dividiéndola entre el número de puntos en el intervalo. II Z - 1II + l . se o btiene la poten-


cia promedio durante el intervalo. Es importante recordar que los ténninos "potencia" y
"energía"sc usan aquf independiemememe de si las cantidades de las ecuaciones (1.4) y (1.5)
están e n Yerdad relacionadas con la e ne rgfa ffsica. 1 No obstante. eneomraremos conve· ,
niente usar estos términos de Wla manera general.
Ade más. e n muchos sis temas estaremos interesados en exa minar la potencia y la
e nergía en señales sobre un intervalo de tiempo infinito, es decir. para - 1 ' ) < t < +00 o
para _00 < 11 < +co. En estos casos., definimos la energfa total como los límites de las
ecuaciones ( 1.4) y (1.5) conforme el intervalo de tie mpo se incrementa si n Hmile. Esto es,
en tiempo continuo,

& d ~~"!
f - TT lx(t)12dt '" f"->O lx(t)l2dt, (1.6)

y en tiempo discreto,
+N +'"
E.. ~ Ji."!. 2::
,. .. - N
~1" 1f· 2:: ~Inlf·
,. .. -,",
( 1.7)

IAun si eililiera esla rC'lación .las ecuaciooes (1.4) Y (1.5) pueden leoer las dimellilioocs y cat'lIlamienlos
equivocados. Por ejemplo, comparando las ecuacionc:s (L2))' (1.4). vemos que si .l(I) represenla el volta;c D
lnovés de UII ,emlO'. enl<.>nOC5 la enlDción (1 .4) debe dividirs<: enlre la resinencia (medida. por ejempto, en
ohms) pano OOlener ullidadeJ de eoergía rÍSica.

Mat r ':JI protegido r.f derechos dE> '1\ I"'r


Sección 1.2 Transformaciones de la variable independiente . •
Obsérvese que para algunas señales. la ¡megral de la ecuación (1.6) o la suma e n la
ecuación (l.7) pueden no converger es decir, si x( r) oxlnJ son iguales todo el tiempo a
un valor constante diferente de cero--. Estas seftales tie nen una e nergfa infinita. mien-
tras que las señales con E.. < gg tienen energta finita .
De una mane ra análoga. la potencia promedio en el tiempo en un intervalo infini-
to se define como
(1.8)

y
P.. ~ Ifm 1
..¿ lx[n112 ( 1.9)
,'II"""2N + I ".-,'11
en tie mpo continuo y tie mpo discreto, respectivamente. Con estas definiciones, podemos
identificar tres clases importantes de señales. La primera es la clase de señales con
energía total finita. es decir. aquellas señales para las cuales E.. < 0:>. Estas señales deben
tener potencia promedio cero, ya que en el caso continuo. por eje mplo. vemos de la
ecuaciÓn (1.8) que
E.
P.. - Ifm - - O. (1.10)
T_",,2T
Un ejemplo de una señal de energfa fmita es la que tiene valor I para O :;;¡ t :;;¡ 1 Y O en
cualquier otro caso. En este ejemplo E. "" 1 YP. "" O.
Una segunda clase de seftales son aq uellas con potencia promedio finita P... A par-
tir de lo que acabamos de observar, si P.. > O. entonces, forzosa me nte, E.. ;; gr;. Esto. por
supuesto, tiene sentido, ya que si hay una e nergía promedio diferente de C4!ro por unidad
de tiempo (es decir, potencia dife rente de cero), entonces integrando o s umando ésta
sobre un inte¡;valo de tie mpo infmito se obtiene una cantidad infinita de energla. Por
ejemplo, la señal constante xln J =- 4 tiene energfa infinita. pero la potencia promedio es
P.. "" 16. También hay señales para las cuales ni P.. ni E- son finit as. Un simple eje mplo
es la seftal x(t) "" t. Encontra re mos otros ejemplos de seftales e n cada una de estas clases
en el resto de este y los siguientes capitules.

1.2 TRANSFORMACIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Un concepto central en el análisis de señales y siste mas es el de la transformaciÓn de una


señal. Por ejemplo. e n el siste ma de control de un aviÓn,las seftales correspondientes a las
acciones del piloto son transformadas mediante sistemas eléctricos y mecánicos en cam-
bios en el empuje del avión o en las posiciones de sus superficies de control,como el limón
o los alerones. los cuales a su vez son transformados a través de la dinámica y cinemática
del vehfculo en cambios de velocidad y dirección del avión. De la misma forma . en un sis-
tema de audio de alta fidelidad , una sei'ial de enlrada que repre5enta la mLlsica grabada
en una cinta o en un disco compacto se modifica para enriquecer las características
deseables, eliminar el ruido de la grabaciÓn o balancear los diversos componentes de la
señal (es decir. agudos y graves). En esta secciÓn nos enfocaremos e n una clase muy limi-
tada. pero importante, de transformaciones de señales eleme ntales que involucran modi-
ficaciones sencillas de la variable independiente, es decir, el eje del tiempo. Como veremos
e n esta sección y en las subsecuentes de este capitulo. dichas transformaciones cle nle n-
tales nos permiten introducir varias propiedades básicas de las señales y Jos sistemas. En
los capitulos posteriores encontraremOs que tambié n juegan un importante papel en la
definición y caracterización de clases de sistemas mucho más ricas e importantes.
Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl ':Ir
• Seriales y sistemas capitulo 1

1.2.1 Ejemplos de transfo.maciones de la v.n.bIe Incleplndllnt.


Un ejemplo simple '1 muy importante de transformación de la vari.able independiente de
una señal es un corrimiento de tiempo. En la figura L8 se ilustra un corrimiento discreto
en el cual tencmos dos señales x(n) '1 x(n - nol que son id~n li cas en forma pero están
desplazadas una con respecto a la otra. También encontraremos corrimientos continuos,
como se ilustra en la figura 1.9, en la cual x(r - ro) represe nta una versión de x(t) retar-
dada (si lo es positivo) o adelantada (si lo es negativo). Las seftales que están relacionadas
de esta forma se presentan en aplicaciones como el radar, el sonar y el procesamiento de
señales sísmicas. en las cuales varios receptores situados en diferentes localizabiones
delectan una scilal que está siendo transmitida a trav& de un cierto medio (agua, roca,
aire, ete.). En este caso, la diferencia en el tiempo de propagación desde el punto de ori-
gen de la señal transmitida a cualquier par de receptores tiene como resultado un corri-
miento de tiempo entre las señales obtenidas por los dos receptores.
Una segunda transformación básica del eje del tiempo es la inlltrswn de tiempo. Por
ejemplo. como se ilustra en la figura 1.1O. la seftal x[- n] se obtiene a partir de la seftal .r{n]
mediante un reflejo respecto a n : O (es decir. invirtiendo la senal). De manera similar,
como se ilustra en la figura 1.1 1, x( - t) se obtiene a partir de la senal x(t) mediante el refle-
jo de 1 "" O. Esto es, si X(I) representa una sel\al de audio grabada en una cinta, entonces
x( - 1) es la misma grabación pero tocada en sentido conlrario. Otra transformación es la de
escalamiento de tionpo. En la figura 1.12 hemos ilustrado tres señales,x(t).x(21) y x(rI2), que
están relacionadas por cambios lineales de escala en la variable independiente. Si pensamos
nuevamente en el ejemplo de X(I) como una grabación en cinta. entonces x(21) es la
grabación tocada al doble de la velocidad y X(112) es la grabación tocada a media velocidad
Con frecuencia resulta interesante determinar el efecto de transformar la variable
independiente de una sei\al x(r) determinada para obtener una senaJ de la forma x(at + /1),
donde a y fJ son mlmeros dados.. Esta transformación de la variable independiente con·
serva la forma de x(r), excepto que la serial resultante puede ser alargada linealmente si
lal < 1, comprimida linealmente si lal > 1, invertida en tiempo si a < 0, y desplazada en
tiempo si fJ es diferente de cero. Esto se ilustra en los siguientes ejemplos.

"

,..". • •• Sellales discretas


rÑC/onadas por un corrlmlento de
tiempo. En esta figura ~ > O.
de manera que xln - ~ll$ una
versión atrasada de xln) (es cIecIr.
cada punlo en x[nl ocurre más
tarde en xln - ~ll .
Mat 'JI prooP.gido 0f der~hos dE' 'Jl ':Ir
Sección 1.2 Transformaciones de fa variable independiente •
•••

•••

xi- nI
K{t-tal
• ••

• ••
,
Fl4¡ur. 1.9 Sellares continuas rela-
cionadas mediante un corrimiento de ~)
tlempo. En !sta figura. ~ < O. d! manera
que A'(t - ob) !s una versión adelantada
de.-(I) (es decir, cada punto en.-(I) Flgur. , . , O (a) Una sellal discreta xjnl; (b) su reflejo
ocurre con anticipación en A'(t - ~)). xl -nI alr8{je{jor de n .. O.

,
o ,
I~

K( - I )

• ,
'1<12)

o ,
~I
,
Figur. 1.1 Z Seftales continuas
Figur. 1. 11 (a) Una sel\al continua .-(1); relaCIonadas mediante escalamiento de
lb) su reflejo ~ - 1) alrededor de t - O. tiempo.
Mar 1"11 proJP.Qido 'lnr derechos dfI :J.L'f')r
lO Se~ales y sistemas Capflulo 1

Ejemplo 1.1
Dada la se llal x(l) mostrada e n la figura 1.1 3(a), la señal x (t + 1) C1) ITcsponde a un ade:
lanto (COt, imienIO 11 la itquierda) por una unidad a lo largo del eje t como se il ustra e n la
fi~ra l.I 3(b). Espec{f¡eamente,observamos que el valor de x{t) en I '" lO ocurre cox(1+ 1)
en t - lo - 1. Por c}emplo,el vaJor de .r(l) e n t - I se encuentra en:r(l + 1) en t = 1 - 1 - O.
Asimismo, ya que X(I) es cero para 1 < 0, tenemos que X(I + 1) es cero para r < - l . De
igual manera. ya que X( I) es ce ro para 1 > 2. X(I + 1) C$ cero para 1 > l .

, .,
------~.~--~,~~ ~
, ----- ,
,.

, ,(_" ,)

'"

--------.!---,'~nC_-'.~nC_--------------- ,
'"

---------C_"",c---c.c---;,,~,-------------------
,

'"
Flgur. 1 . ' .J (a) La sellal continua l(" que se us6 en los eiemplos 1.1-1 .3
par.! ilustrar las translormaclones de la variable Independiente; (b) la sel\aJ
desplazada en tiempo.>e(t + 1); (e) la senal x( - ( + 1) obtenida mediante un
corrimiento de tiempo"i una inversión de tiempo; (d) la senal.-(l~ escalada en
tiempo y (e) la seftat .-( j t + 1) obtenida mediante un corrimiento de tiempo y
un escalamiento.

Mar rhl protegido y:or dere':'hns de 1.ul')r


Sección 1.2 Transformaciones de la variable Independiente 11

Consideremos tambif n la seilal x( - r + 1),la cual se puede obtener rempla7.ando


t con - ( en x(r + 1). Esto es, x( - r + 1) es la versión invertida en tiempo de X(I + 1).
Entonccs..x( - 1 + 1) se obtiene gnifieamente al renejar X(I + 1) alrededor de l eje I romo
se muestra en la figura 1.13(c}.

Ejemplo 1.2
Dada la seilal X(I} m05trada en la figura 1.t3(a}. la sel\al x(ll) corresponde a una com·
presión lineal de X(I) por un factor del como se ilustra e n la figura J .I3(d). Especffica-
mente, notamos que el valor de x(r) en I - 10 ocurre en x(1 1) en I - 1/0. Por ejem plo, el
valor de x(r) en I .. 1 se encuentra en x(II) en , - 1(1) - l. Además. ya que X(I) es cero
para 1 < O, tenemos que x(lr) es cero para I < O. De ma nera semejante, ya que X( I) es
cero para t > 2, x(lr) tambifn el cero para t > ,.

Ejemplo 1.3
Suponga que deseamos determinar el efecto que tendría transforma r la variable inde-
pendiente de una sel\al determinada,x(r), para obtener una seilal de la forma x(ar + 13),
donde a y fJ 50n mimen)5 dados. Una aproximación sistemátiea para hacerlo consiste en
retardar o ade lantar X(I) de acuerdo con el valor de 13 y despufs realizar el escalamien-
10 de tiempo y/o la inversión de tiempo en la sel\al resultante de acue rdo con el valor de
a. La sena! retardada o adelantada le alarga linealmente si lal < 1, se comprime lineal-
mente si lal > I Yse invierte en tiempo si a < O.
Para ilustrar esta aproximación, mostraremos cómo se determina XUI + 1) para la
sel\al x(r} mostrada en la figura 1.1 3(a). Ya que 13 - 1. primero adelantamos (corrimien-
to a la izquierda)x(I) una unidad como se muestra en la figura 1.13(b). Puesto que lal -1,
podemos comprimir en forma lineal la senal desplazada de la figura 1. 13(b) medianle un
ractor de I para obtener la senal mostrada en la figura l.I 3(e).

Además de su uso en la representación de fenóm e nos ffsicos como el corrimie nto


de tiempo en una sei\al de sonar y el adelanto o retroceso de una cinta d e audio, las trans-
formaciones de la variable independiente son extremadamente ú liles en el análisis de
sei\ales y sistemas. En la secci6n 1.6 y en el capitulo 2 usaremos transfo rmaciones de la
variable independiente para introducir y analiza r las propiedades de los sislemas. Estas
transformaciones también son im portanles para definir y examinar a lgu nas propiedades
importantes de las sei\ales.

1.2.2 Señales perlódk.s


Un tipo importante de seilales que encontraremos con frecuencia e n lado el libro es la
clase de sei\ales peri6dicas. Una sei\al periódica continua x(t) tiene la característica de
que hay un valor positivo T para el cual

x(t) "" x(t + 7) (1.11)


para lodos los valores de t. En otras palabras. una sei\al periódica ti e ne la propiedad de
que no cambia para un corrimiento de tiempo T. En este caso d ecimos que X(I) es pe-
riódica con periodo T. Las sedales periódicas continuas surgen en una gran variedad de
contextos. Por ejemplo, como se ilustra en el problema 2.61. la respuesta natural de sis-
lemas en los cuales se conserva la energía, como los circuitos Le ideales sin disipaci6 n de
energfa resistiva y los sistemas mecánicos ideales sin pérdidas por fricci 6 n, son señales
periódicas y de hecho, están compuestas de algunas de las sel'lales periódicas básicas que
presentaremos e n la secci6n 1.3.

Mal 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t')r


.. Señales y sislemas Capftulo 1

." •

• •• •••

--:'.---' - ' ' - _L-'---}---'LL-k--', Figura'.' 4 Una senal


- 2T -T O T 2T I periódica continua.

En la figura 1.14 se muestra un ejemplo de una señal periódica continua. A partir


de la fi gura o de la ecuación (l. U ) podemos deducir fácilmenle que si x(t) es periódica
con periodo r, entonces xC,) = x(t + mI) para toda t y para cualquier entero m. Por tanto,
x(t) también es periódica con periodos 2T. 3T. 4T, ... E l p~riodo fillldam~mal To de x(r)
es el valor positivo más pequeilo de T para el cual la ecuación (1. JI ) se satisface. Esta
definición del periodo fundamental es válida excepto cuando x(t) es una constante. En
este caso el periodo fundamental es indefinido ya que x(t) es periódica para cualquier
valor de T (de manera que no hay un valor positivo más pequeño). U na señal x( r) que es
no periódica se conoce como una señal aperiódica.
Las señales periódicas discretas son definidas de manera analógica. Especfficamen-
te, una señal discreta .1'(11) es periódica con periodo N. donde N es un entero positivo. si
no cambia con un corrimiento de tiempo de N. es decir. si
xiII ) '" xln +N) (1.12)
para todos los valores de ti . Si la ecuación (1.12) se satisfa ce, entonces x{n) es tambi6n
periódica con periodos 2N, 3N, ... El periodo fundamM/af No es el valor positivo más
peq ue ño dc N para el c ual la ecuación ( 1.12) se satisface. En la figura I . IS se m uestra un
ejemplo de una señal periódica discreta con periodo rundamental No = 3.

xln)

.- .. • • ••

Figura' . ' 5 Una senal pe-


rlódiea discreta con periodo lun'
damentalAb '"' 3.

EjemplO 1.4
Permftasenos mostra r el tipo de resolución de problemas que se requiere para determi·
Dar si una sei'l al dada es o no es periódica. La señal cuya periodicidad se desea verificar
está dada por

x(r) - ¡
cos(r) $i r < O
sen(t) si t ~ O
.
( 1.13)

De la lrigonometrfa ube mos que cos(! + 2'/1') - cos(!) y sen(! + 2'/1') - sen(r). Asf. con·
&iderando a r > O Ya r < O por separado. vemos que x(r) se repite sobre cada intervalo
de longitud 2'/1'. Sin embargo,como se iluma en la figura 1.16,x( t) tambic! n tie ne una dis-
continuidad en el origen del tiempo que no repite en ningún olro mome nto. Puesto que
cada caracterfstica en la forma de una señal periódica d,.1n repctil'5C periódicamente,
concluill105 que la sell.al x(r) no es periódica.

Mat rnl protegido ¡nf derechos da ":lut')r


Sección 1.2 Transformaciones de la variable independiente ..
2. o •• 6. ,

f~ur. 1. 16 la sena! Atl) consl~rada en el ejemplo 1.4.

1.Z.3 Señales par e Impar


Otro conjunto de propiedades útiles de las senales está relacionado con la simetría que
presentan con la invenión de tiempo. Una señal x(r) o X[II J es conocida como una señal
par si es idéntica a su contraparte invertida en el tiempo, es decir. con su renejo respecto
del origen. En tiempo continuo una señal es par si
x(-r) E X(l), (\.14)
mientras que una senal en tiempo discreto es par si
xl - n] :: xIII]. (\.15)
A una señal se le considera impar si
x(- t);; -x(t) , ( \.16)
xl - n] = - xln). (\.17)
Una señal impar debe ser necesariamente Oen f = Oo n = O. ya que las ecuaciones (1.16)
y (1.17) requieren que x{O) = - x(O) y x(OJ = -x[O]. En la figura 1.17 se muestran ejem-
plos de sei\ales par e impar continua.

-~.L'-------o.----------' ~-----;,
..

,
Flgur. 1. 17 (a) Una seRa!
par continua; (b) una seRallmpar
~)
continua.

Mal 1"11 protegidO por derechos dfI :J.L-t')r


•• Sei'lales y sistemas capitulo 1

lI[nJ - 1,·0;10 0
0,0 <. 0
,

,
.. ,
- 3- 2 - 1 o 1 2 3
"

4, n < o
"'{x(nl} - 1, 0 - 0
l' n> o
• • • ¡¡¡'h ¡¡· ..
- 3- 2- 1 o 1 2 3

-1. 0 <. 0
O. n" o
j, n > O
l'
•••
-'-' -'--r + -'-'-' ---::
o 1 2 3 ....ur. 1.1. Ejemplo da la
-j descomposición par 8 Impar de una
sena! discreta.
Un hecho importante es que cualquier sena! se puede separar en la suma de dos
señales. una de las cuales es par y la otra es impar. Para ver esto. considere la senal

E.!x(/)J ~
,
4[X(/) + x( - /)\ (1.18)

la cual corresponde a la parte par de x (t). De manera similar, la parte impar de x{,) está
dada por
tJaIx(/)J = ; [X(/) - x( - /)1 ( 1.19)

Verificar que la parte par es de hecho par. que la parte impar es impar y que x(t) es la
suma de las dos es un ejercicio simple. Definiciones exactamente análogas son válidas en
el caso de discreto. La figura LIS proporciona un ejemplo de la descomposición par.impar
de una seftal discreta.

I.J SEÑAl ES EXPONENCIAl ES Y SENOID,a' ES

En esta sección y en la siguiente presentamos varias señales básicas continuas y discretas.


Estas señales no sólo ocurren con frecuencia. sino que también sirven como bloques runo
damentales a partir de los cuales podemos conslruir muchas Olras señales..

I
, Mar rF11 protegido po?r derechos de '1U ':Ir
I
Sección 1.3 $eftaJes exponenciales y senoldales lO

I.J.I S.ñales continuas ••pon.nel.' compleJ.


y senokl.'
la u tlal continua exponencial compleja es de la forma

x(r) = Cef'l. (1.20)
donde C y a son, en general, números complejos. Dependiendo de los valores de estos
parámetros. la exponencial compleja puede adoptar varias características diferentes.

Sdfala exponenciales na/es


C~mo se ilustra en la figura 1.19, si C y a son reales (en cuyo caso ..r(r) se llama aponell-
cial real). básicamente hay dos tipos de comportamiento. Si a es positiva. entonces con-
forme t se incrementa ..r(r) es una exponencial creciente, una forma que se usa para
describir muchos procesos fís icos diferentes, incluyendo reacciones en cadena en explo-
siones atómicas y reacciones qu(micas complejas. Si 11 es negativa. entonces x(r) es una
exponencial decrecieme, una sei'lal que también se utiliza para describir una amplia va-
riedad de fe nómenos, entre los que se incluyen los procesos de desintegración radiactiva
y las respuestas de circuitos RC y de sistemas mecánicos amortiguados.. En particular.
como se muestra en los problemas 2.61 y 2.62, la respuesta natural del circuito de la figu-
ra 1.1 y del automóvil en la figura 1.2 son exponenciales decrecientes. También notamos
que para a = O, x(r) es constante.

, •

e
F~ur. 1. 19 Exponencial
I real continua ){f¡ '" Cti": (a) a > O;
~) (b)a < O.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: or


,. Señales y sistemas Capftulo 1

pui6dictJS aponencial compleja y senoidol


S~iilJll!S

Una segunda clase de exponenciales complejas de importancia se obtiene considerando


el campo puramente imaginario. EspecfficamCnlc considere que
,
x(r) '" d"". ( 1.21 )

Una propiedad importante de esta senal consiste en que es periódica. Para verificar lo
anterior. recordamos dc la ecuación (1. 11) que x(t) será periódica con periodo T si
( 1.22)

0 , puesto que

se desprende que, para que sea periódica. debemos tener

(1.23)
Si ~ = 0, entonces X(I) = 1, la cual es periódica para cualquier valor de T. Si O. W;)'"
entonces cl periodo fu ndamen tal rode X(I) [es decir. el valor positi vo más pequeño de T
para el cual la ecuación ( 1.23) se cumple) es ,

(1.24)

De esta fonna, las señales ti"'" y ri"", tiene n el mismo periodo fundame ntal.
Una sci'ial re lacionada e n fonna muy cstrechn con In expone ncial periódica com-
pleja es la señal sl!lloidal
x(r) = A cos(fUJI + op), ( 1.25)

como se ilustra en la figura 1.20. Puesto que las unidades de f son los segundos. las de tP
y uu son radianes y radianes por segundo. respectivamente. También es común escribir
uu '"' 2'IT fu donde fu tiene como uni~ad es los ciclos por segundo, o hertz (Hz). AI.igual que
la setial exponencial compleja, la senal senoidal también es periódica con periodo funda-
mental To dado por la ecuación (1.24). Las señales senoidaJ y exponencial compleja tam-

x(t) - A COS (Wot + 4»

A ., . ...
T _ 211'
-
/ '
A~~

,

Figura 1.20 Sella! senoida!
continua.

Mal 'JI pro ~ido por derechos de 'lL.: or

Sección 1.3 Senales exponenciales y seno Id aJes f7

bifn se usan para describir las características de muchos procesos físicos -en particular
los sistemas físicos en los cuales se conserva la energía-o Por ejemplo. como se muestra en
el problema 2.61, la respuesta nalural de un circuito Le es seocida!. como lo es el
movimiento armónico simple de un sistema mecánico que consiste en una masa coneCla-
da mediante un resorte a un soporte estacionario. Las variaciones de presión acústica que
corresponden a una sola nota musical son también senoidales.
Usando la relación de Euler,2 la exponencial compleja en la ecuación (1.21) se
puede escribir en términos de seftales senoidales con el mismo periodo rundamental:
el.., "" ros Wd + j sen ú1(J. ( 1.26)
De manera similar, la señal seocidal de la ecuación (1.25) puede escribirse en términos de
exponenciales complejas periódicas, una vez más con el mismo periodo fundamental :
A A
A cos«(o.\lI + tfJ) - IeHd"¡ + Ie- Ife- /-J. ( 1.27)
Observe que las dos exponenciales en la ecuació n ( 1.27) tienen amplitudes complejas. De
manera alte rnati va. podemos expresar una senoide en t~rmin os de la senal exponencial
compleja como
A cos(~ + tfJ) ;;; A ~ei<"" + ")]. (1.28)

en donde, si e es un número complejo, ~c] denota su parte real. Tambi~n usaremos la
notación ~!c] para la parte imaginaria de c. de manera que. por ejemplo.
A sen(~ + tfJ) "" A.9m!et(..¡ + " )), (1.29)
De la ecuación (1.24) vemos que el periodo fundamental To de una senal scnoidal
continua o una exponencial compleja periódica es inversamente proporcional a lwol, a la
cual nos referiremos como la frecuencia fundamellfaf. En la figura 1.21 vc mos gráfica-
mente lo que esto significa . Si disminuimos la magni tud de (0(1. se reduce la velocidad de
oscilación y por tanto se incrementa el periodo. Exactamente los efectos contrarios ocu-
rren si incrementamos la magnitud de ~ Considere ahora ~ ::: O. En este caso. como
mencionamos anteriormente, x(t) es constante y por tanto es periódica con periodo T
para cualquier valor positivo de T. Entonces, el periodo fundamental de una señal cons-
tame es indefinido. Por otra parte, no hay ambigüedad al determinar que la frecuencia
fundamental de una señal constante sea cero. Esto es. una seftal constante tiene una
velocidad de oscilación igual a cero.
Las señales periódicas -y,en particular, la señal periódica exponencial compleja de
la ecuación (1.2 1) y la sellal senoidal de la ecuaciÓn ( 1.25}- proporcionan ejemplos
importantes de señales con energía total infinita pero potencia promedio finita. Por ejem-
plo, considere la senal periódica exponencial de la ecuación (1.21) y suponga que calcu-
lamos la energía total y la potencia promedio en esta senal en un periodo:
T,
Ept¡' . , z o leI..., 12dt
JT, (1.30)
::: o ¡ · dt = To.
J
JTlI1to l. relatiÓl\ de Eulereomo(l(rQ idellll b:lsiels relacionadas con 1. mnipulaci6n de mlmc:r05com·
pIejoI r espooKnriOlet lOO examin"'lIlI en'" '-la de KVisi6n mltemitica de 10$ p.obIC1IIIIlI aIlillll del cal'ftulo.

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl or


.. Señales y sistemas Capnulo 1

T,
,

/'1

- -r T,
,

(b)

--\--- '--+---' , - ----,1---:>-- r-¡


T,
figura 1.21 RelaciÓn entre la
frecuencia fundamental y el periOdo
para senales senoldales continuas:
aqullo/¡ > tvz > 613, lo cual Implica
'o) que TI <: T~ <: T3.

(l.3\ )

Ya q ue hay un número infini to de periodos conrorme t varfa de - o:> a + r;r;-. la e ne rgra total
integrada en lodo tiempo es infinita. Sin embargo. cada periodo de la señal parece exac·
tamente el mismo. Puesto que la potencia promedio de la señal es igual a 1 en cadll periodo,
al hacer el promedio en los múltiples periodos siempre conduce a una potencia pro.
medio de l . Es decir. la señal periódica exponencial compleja tiene una polencia promedio

Mal r 'JI protegido r.r derechos dE> 'jI I ....r


Sección 1.3 Señales exponenciales y senoldales ,.
fi nita igual a

P. ~ ¡~"!2T1 f)""'
T
I'd' ~ 1. (1.32)
E l problema 1.3 proporciona ejemplos adicionales de cálculos de e nergía y pote ncia para
senales periódicas y aperiódicas.
Las exponenciales periódicas complejas juegan un papel fu ndamental e n gran parte
del a nálisis de seft ales y sistemas. e n parte debido a q ue sirven como una base extremada-
me nte útil para muchas otras señales. Con frecuencia encontra re mos provechoso conside-
rar conjunlos de exponenciales complejas reÚJcionadas amu!micameme esto es, conjuntos
de expone nciales periódicas, las cuales son periódicas con un periodo común TCJ, Esped-
ficamente. una condición necesaria para que una exponencial compleja el- sea periódica
con periodo To es q ue
¿ ..T. = 1• (1.33)

lo cual implica q ue wTo sea un múltiplo de 21T. es decir,


wTo ... 211k, k = O, :- 1, :-2, .... (1.34)
Por ta nto. si definimos


(1.35)

veremos que. para satisface r la ecuación (1.34), w debe ser un múlliplo e nlero de /o.U. En
otras palabras. un conjunto de e xponenciales complejas relacionadas armónicamente es
un conjunto de exponenciales periódicas con frecue ncias funda me ntales q ue son lodas
ml1l1iplos de una sola frecuencia positiva a.u:

k ... O,:: I , :2 ..... (1.36)


Para k = O, qh(r) es una constante. mientras q ue para cualq uier olro " alar de k, t!Jt(r) es
periódica con frecue ncia fun da me ntal Iklwo y periodo funda me ntal
21T To
( 1.37)
Ikl... ~ Ikf'
La késima a nnónica 1P~(I) es la mbitn periódica con periodo rO. ya q ue alraviesa exacta-
me nte Ikl de sus periodos funda mentales d uran te cualquier intervalo de tiempo de longi-
tud TOo
Nuestro uso del lé nni no "armónica" es congrue nte con su uso e n música, donde se
refiere a lonos q ue resulta n de va riaciones e n la presión acús tica a frecuencias que son
múltiplos ente ros de una frecuencia funda mental. Por ejemplo. el palrón de vibraciones
de una cuerda e n un instrume nto como el vioHn se describe como una superposición
-es deci r, una suma ponderada- de exponenciales periódicas relacionadas armónica·
mente. En el capitulo 3 veremos que se puede construir una clase mu y rica de señales pe-
riódicas usando las señales relacionadas a nnónicame nte de la ecuació n ( 1.36) como blo-
ques funda me ntales.

Ejemplo 1.5

Algunas veces resulta conveniente ellpresar la suma de dos exponenciales complejas


I. como el producto de una sola ellponencial compleja '1 una sola senoide. Por ejemplo.

Mal '11 prOiegido 0f der~hos dE' '!U ':Ir



.0 Senales y sistemas Capitulo 1

suponga que deseamos dibujar la magnitud de la sellal

.r(r) - tflJ + tflt. (1.38)

Para lograrlo. primero factorizamos una exponencial compleja I partir del miembro
derecho de la ecuación (l.38),dondc la [recuencia dceslc factor C1pOnencial es el plOme
dio de las fTecuencias de las dos exponencia1e5 en la suma. Haciendo esto OOCcnen1os

(139)

lo cual. mediante la relación de Euler, podemos rescribir como


,
~t) - 2fj1J< 005(0.51). (1.4")

A partir de esta ecuación se puede obtener directamente una expresión pan! la magDi-
lud de .1(1):

( 1.41)

Aqur hemOl aprovechado el hecho de que la magnitud de la exponencial compleja tJl..jI


es siempre unitaria. Entonces. \.t(I)1 se conoce ooml1nmenle como 1UlII senoidc rectifi-
cada de onda completa, como se muestra en la figura 1.22..

2. •• .. 8.:-----;.
Agur. 1.:Z:Z La senoldaJ rectifk:ada en onda completa del etemplo 1.5.

Sdillles upotemclllla colltpleJtu ,meNto


El caso más general de una exponencial compleja se puede expresar e interpretar en I~r­
minos de los dos casos que hemos examinado hasta ahora: la exponenciaJ real y la expo-
nencial periódica compleja. Específicamente. considere una exponencial compleja Ce«,
donde C se expresa en rorma polar y a en rorma rectangular. Esto es,

y
a = r +jwo.
Entonces
(1.42)

Usando la relación de Euler podemos expandir tsta aún mú de la siguiente rorma:

Ce« "" 1 C1e"'cos(~ + 8) + J1C1e"'sen(~ + 8). (1.43)


Sección 1.3 Seiiales exponenciales y senoidales ..
Así, para r = O las panes real e imaginaria de una exponencial compleja son senoidales..
Para r > O estas señales corresponden a senoidales multiplicadas por una exponencial
creciente, y para r < O corresponden a sei\ales senoidales multiplicadas por una expo-
nencial decreciente. Ambos casos se muestran en la figura 1.23. Las Ifneas punteadas en
la figura corresponden a las funciones =Iqe". Gracias a la ecuación (1.42) podemos ver
que Iqen es la magnitud de la exponencial compleja. De este modo, las curvas punteadas
actúan como una envolvente de la curva oscilatoria de la figura en la que los picos de las
oscilaciones apenas tocan estas curvas, y de esta manera la envolvente nos proporciona
una manera conveniente de visualizar la tendencia general de la amplilud de las oscila-
ciones.
,
, ,

• • , .•
• ,,
, • ,
•,
I~
,,
,,
,
, ,
• •

• •
• •

, •

, • • FII"'. 1.JI (a) Sel\al senoidal
,
, creclente 1'(~.. CI!t COS (lIJilt + 8),
r> O; (b) senoidaJ decreciente
~I
1'(~ .. CI!t cos (wol + O) , ( < O.

Las sci\ales senoidales multiplicadas por las exponenciales decrecientes se conocen


comúnmente como uIJoidu amortiguadas. Ejemplos de tales señales surgen en la res-
puesta de circuitos RLC y en sistemas mecánicos que contienen tanto fuerLaS de amor-
tiguamiento como de restauración. un ejemplo de lo cual se encuentra en los sistemas de
suspensión automotriz. Estas clases de sistemas tienen mecanismos que disipan energía
(resislores, fuerzas de amortiguamienlo como es la fricción) con oscilaciones que decaen
con el tiempo. En los problemas 2.61 y 2.62 se encuentran ejemplos que ilustran estos sis-
lemas y su respuesta natural senoidal amortiguada.

1.3.2 Señales discretas exponencial compleja y senoklal


Al igual que en tiempo continuo, una seiial muy importante en tiempo discreto es la s~ñal
o s«umcia expon~nci(ll comp/~ia , definida por
x[n] ... Ca". (1.44)

Mat~fI'll protegido <:Ir der~hos dE' 'lt.: or


zz Señales y sistemas capItulo 1

e
donde y a son. en general, números complejos. EsIO puede expresarse de forma alter-
na como

xi" ) = Ce~, ( 1.45)


donde

Aunque la forma de la secuencia exponencial compleja discreta mostrada en la ecuación


(1.45) es más análoga a la forma continua de la exponencial, con frecuencia conviene más
expresar la secuencia exponencial compleja de discreta en la forma de la ecuación (1.44).

Señales exponenciales na/es


Si e y a son reales. podemos lener uno de varios tipos de comportamiento, como se ilus-
tra en la figura 1.24. Si la) > 1, Ia magnitud de la senal crece exponencialmente con n,
mientras que si )a l < l. tenemos una exponencial decreciente. Más all n, si a es positiva,
lodos los valores de Ca" son del mismo signo. pcro si a es negativa, entonces el signo de
X[II] se alterna. Observe también que si a '"' 1, e nlonces X[IIJ es una constante, mientras
que si a ::: - 1, el valor de x(n} se alterna entre + C y - c.
Las exponenciales discretas
reales son usadas a men udo para describir el crecimiento pobladonal como una función
de la generación, y el re ndimiento total de las inversiones como una función del dfa. del
mes o del trimestre.

Señales seno/do/es
Otra exponencial compleja importante se obtiene usando la expresión dada en la ecua-
ción (1.45) Yforzando a que {J sea puramente imaginaria (de manera que lal = 1). Esped-
ficamente. considere
( 1.46)
Como en el caso Continuo, esta señal está relacionada e n forma muy estrecha con la seftal
seooidal
-'"In] e A cos{~ + ~). (1.47)

Si tomamos a ti como adime nsional, entonces las unidades de ~ y tP son radianes. 'fres
ejemplos de secuencias senoidales se muestran en la figura 1.25.
Como an tes, la relación de Eule r nos permite relacionar las exponenciales comple-
jas y las scnoidales:
~ z ros W;YI + j sen (&(111 (1.48)
y
(1.49)
Las señales de las ecuaciones (1.46) y ( 1.47) son ejemplos de señales discretas con e nergra
total infinita pero potencia promedio finita. Por ejemplo, ya que leIy l = 1, cada muestra
de la señal en la ecuación (1.46) contribuye con 1 a la e nergía de la sei'lal. Entonces, la
e ne rgra total para -00 < ti < 00 es infinita, en tanto que la potencia promedio por punto
de tiempo es obviamente igual a l. En el problema 1.3 se presentan otros c;jemplos de
cálculos de energía y potencia para señales discretas.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lt.: or


Sección 1.3 Senales exponenciales y senoidales ..

I~ "

•••

• ••
~, "

•••

• ••

"
•••

lo'

•••

•••

••• Figura 1.24 Sellal expo-


nencial real xlnl - Ca":
(a) a > 1; (b) O < a < 1:
I~
(C) - l < a < O:(d) a <- l .

Mar rF11 protegido po?r derechos de '1U ':Ir


•• Senales y sistemas capitulo 1

x[nI " oos 12,,",/12)

•• •
•• •

"

lI[ol - a. (&n'nIJI '

••• •••

"

~)

x¡nl .. ce. (n18)

•••

(o)

Flgur. 1.:15 Seniles seooldales discretas.

S~ñQles upon ~"daJes complrjO.!l grnoa/a


La exponencial compleja general discreta se puede escribir e interpretar en I~ nn inos de
señllles exponenciales reales y senoidales. Espedficamente, si escribimos e y a en rorma

Sección 1.3 Señales exponenciales IJ senoldales JI

polar. a saber.

,
entonces
Ca" = 1'1lal"=("", + 8) + 11'11al" ".(... + O). (1.50)
Por tanto. para lal "" 1, las partes real e imaginaria de una secuencia exponencial como
pleja son senoidales. Para lal < 1 ellas corresponden a secuencias senoidales multipli·
cadas por una exponencial decreciente., y para lal > 1 corresponden a secuencias scnoidalcs
multiplicadas por una exponencial creciente. Ejemplos de estas señales se mueslmn en la
figura 1.26.

FII"'. 1.26 (a) Sel\ales senoldales creclerrles discretas;


(b) senoldal decreciente discreta.

1.3.3 Propiedades de periodicidad de exponencl.les dl"retas


AsI como existen muchas similitudes entre las señales continuas y las discretas, también
hay importantes diferencias. Una de éstas concierne a la señal exponencial discreta ti..".
En la sección 1.3.1 identificamos las siguientes dos propiedades de su contraparte con·
tinua ti..;: (I) mientras más grande sea la magnitud de 4\), mayor será la velocidad de
oscilación de la sei'ial. y (2) ti..., es periódica para cualquier valor de ~ En esta sección

Mal 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl "r


•• Sellales y sistemas Capítulo 1

descri biremos las versiones discretas de am bas propiedades y, como vcremos más ade-
lante, hay diferencias precisas entre cada una de éstas y su contraparte continua.
El hecho de que la versión discreta de la primera propiedad sea dife rente de la pro-
piedad continua es una consecuencia directa de Olfa distinción extremadamente importante
entre las exponenciales complejas discretas y las contin uas.. Específicamente. considere la
exponencial compleja discreta con frecuencia ~ + 271':

(1.51)
De la ecuación (1.51) vemos que la exponencial con frecue ncia ~ + 21T es la misma que
aquella con frecuencia ~ De esta manera tenemos una situación muy dife rente al caso
continuo. en el cual las señales d..,; son lodas distintas para distintos valores de W(¡. En el
caso discreto. estas sedales no son dislintas, ya que la senal con frecuencia ti.\) es idéntica
a las señales con frecuencias Wl =: 211", ti.\) =: 411" Ylas que les siguen. Por tanto. al conside-
rar las exponenciales complejas, necesitamos tomar en cuenta solamente un in tervalo de
frecuencia de longitud 211" dentro del cual se escoge W). Aunque de acue rdo con la ecua·
ción (1.51), cualquier intervalo de longitud 21T scrá adecuado. en la mayoña de las oca-
siones usaremos el intervalo O :S Wl < 21T o el intervalo - 1T :S «.(J < 1T.
Debido a la periodicidlld que implica la ecullción (1.5 1), In señal eJ...,. no tiene un
incremento continuo en la velocidad de oscilación conforme ú.U se incrementa en magni-
tud. Por el contrario, como se ilustra en la figura 1.27. conforme incrementamos Wl a par-
tir de O, obtenemos señales que oscilan cada vez más rápido hasta que alcanzamos ti.\) '" 1t.
Conforme continuamos incrementando ~ disminuim os la velocidad de oscilación hasta
alcanzar ~ "" 211", la cual produce la misma secuencia constante que ú.\1 "" O. Por lanto,
las exponenciales discretas de baja frecuencia (eslo es, que varía lentamente) tienen valo-
res de I&.\l cerca de O. 21T o cualquier otro múltiplo par de 1T. mientras que las de alta fre-
cuencia (correspondientes a variaciones rápidas) se localizan cerca de ~ = :t 1T Yolros
múltiplos impares de 1T. Observe en particular que para ~ = 1T o cualquier otro múlti-
plo impar de 1T,
(1.52)
de manera que esta señal oscila rápidamente. cambiando de signo en cada punto de tiem·
po [como se ilustra en la figura 1.27(e)].
La segunda propiedad que deseamos considerar concierne a la periodicidad de la
exponencial discreta compleja. Para que In senal d"'" sea periódica con periodo N > O •
debemos tener
d-Y." + N ) = dy. ( 1.53)
o, de manera equivalente,
( 1.54)

Para que la ecuación (1.54) se cumpla. r.xJV debe ser un múltiplo de 21T. Esto es, debe
haber un entero In tal que
~ = 2'117n. (\.55)
o equivalentemente

( 1.56)

Mat rnl protegido p?f derechos da "lul')r


•• e •• e •
•• •
••
• • e

--f
- 1
i§ .,f
¡¡ §
, ,
:s:• :s:•


3e

••
•o
••• •
••


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• e -~
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1- :o: '"§, §
, , 1
¡¡

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..t


i ••



• •

Mar rF11 protegido po?r der~hos


.. dE' ':Il ':Ir
.. Sel\ales '1 sistemas Capitulo 1

De acuerdo con la ecuación ( 1.56), la señal tiy es periódica si f.M/}.'fT es un número


racional y es no periódica en otras circunstancias. Estas mismas observaciones también
son válidas para señales senoidales discretas. Por ejemplo. las seflales representadas en la
fi gura 1.25(a} y (b) son periódicas, mientras que la seftal en la fi gura l.25{c) no lo es.
Usando los cálculos que acabarnos de hacer. podemos dctcnninar también e l perio-
do y la frecuencia fundamentales de las exponenciales complejas discretas, donde defmi-
mas la frecuencia fundamental de una señal periódica discreta en la misma fonna en que
lo hicimos para una continua. EsIO es, si x(n) es periódica con periodo fundamental N, su
frecuencia fu ndamental es 2TrlN. Considere entonces una exponencial compleja periódi-
'*
ca xlnJ = rJ~ con ~ O. Como acabamos de ver, wo debe satisfacer la ecuación ( 1.56)
para algún par de enteros m y N, COD N > O. En el problema 1.35 se muestra que si r..\3 ., O
Y si N y m no tienen factores en común, entonces e! periodo fundamental de x[nl es N.
Valiéndonos de este hecho junto con la ecuación (1.56), eDcontramos que la lrecucncia
fundamenta l de la senal periódica el...,. es

---
h
N
..
mO (1.57)

Obsenre que el periodo fundamental también se puede escribir como

( 1.58)

Estas dos últimas expresiones de nuevo difieren de su contrapane continua. En la


tabla 1.1 hemos resumido algunas de las diferencias entre la senal continua dOY y la senal
discreta d"'i'. Observe que, al igual que en el caso continuo, la señal discreta que resulta
de hacer WJ = O tiene una frecuencia fundamental de cero y su periodo fundame ntal es
indefinido.
TABLA 1. 1 Comparación de sel\ales ,;...s y rJt¡./I.

Scllales Ml!nUcu pan valores de ~


lCpandoI por mGltiplo de 2.,,-

Fr«t>enci. fundamental ~

Periodo r... ndamc:nt. 1 Periodo fundamental"


~ .. O: inddinido ~ .. O: indefmldo
Wg ...
-
o:c

• S...pone qlll: /ti Y N no tienen ning~n


~-O:m(~)

floC1o r en corm1n.

Para obtener un conocimiento adicional sobre estas propiedades., consideremos de


nuevo las señales ilustradas en la figura 1.25. Primero. considere la secuencia x(nJ ..
cos(21m1l2), mostrada en la figura 1.25(a), la cual puede tomam: como un conjunto de
muestras de la senoidal continua X(I) = cos(2171112) en puntos enteros de tiempo. En este
caso.x(t) es periódica con periodo rundamental1 2 y xln) también es periódica con perio-
do fu ndamental 12. Es decir, los valores de x(n] se repiten cada 12 puntos, exactamente
en múltiplos con el periodo fundamental de X(I).
Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Sección 1.3 Seriales exponenciales y senoidales z.
En contraste con lo anterior, considere la señal x[n) = cos(87rl31) mostrada en la figu-
ra 1.25(b). la cual se ve como el conjunto de muestras de x(t) = cos(8n1/31) en puntos
enteros de tiempo. En este caso,x(t) es periódica con periodo fundamental 31/4. Por otro
lado.x[II) es periódica con periodo fundamental de 31. La razón de esta difere ncia es que la
señal discreta cstá definida sólo para valores enteros de la variable independiente. Entonces,
no hay muestras en el tiempo t "" 31/4. cuando x(t) completa un periodo (empe7.ando e n
, ::: O). De manera similar, no hay muestra en t = 2 . 3114 o en t ::: 3 . 3114. cuando x(t) ha
completado dos o tres periodos. pero hay una muestra en t = 4 . 3114 ::: 31. c uando
x(t) ha completado CI/atro periodos. Esto se puede observar en la figura I 25(b), donde el
p.1trón de valores de xIII) 110 se repi te con cada ciclo individual de valores positivos o nega-
tivos. Por el contrario, el patrón se repite desp ués de cuatro ciclos. es decir, cada 31 puntos.
De mane ra semejante. la señal xln) = cOs(n/6) puede verse como el conjunto de
muestras de la señal xC,) = cos(tI6) en puntos enteros de tie mpo. En este caso, los valores
de xC,) en puntos enteros de muestras nunca se repiten, ya que estos puntos muestra
nunca corresponden ti un inlervalo que sea exactamente un múltiplo del periodo, 121T, de
x(t). Entonces, xI'I ) nunca es periódica. aunque el ojo, al interpola r visualmente e ntre los
puntos muestra. sugiera una e nvolvente de x(t), la cual es periódica. El uso de los con·
ceptos de muestreo para rcfon.ar el concepto de periodicidad de secuencias senoidales
discretas se explora con mayor profundidad en el problema 1.36.

Ejemplo 1.6
Suponga que deseamos de terminar el periodo fundamen tal de la sellal discreta

( 1.59)

La primera exponencial del lado derecho de la ecuación (1.59) tiene un periodo funda·
mental de 3. Mientras que esto se puede verificar con la ecuación (I.SS), hay uno forma
más simple de obtener esa respuesta. De manera particular, obscrye que el ángulo
(2m3)n del primer término se debe incrementar por un mllltiplo de 2"11" para que Jos va·
lores de esta exponencial se repitan. Vemos entonces que si n se incrementa por 3.eI 4ngu.
Jo se incrementará por un solo mllltiplo de 211". Con respecto al segundo término. vemos
que al incrementar el ángulo (31Tf4)11 por 211" requeriríamos que n se incrementara en 813.
lo cual es imposible. ya que 11 está limitado a ser entero. De manera similar, al illCTe·
mentar el ángulo en 411" requeriríamos un incremento no entero de 1613 para n. Sin
embargo. al incrementar el ánguJo en 611"se requiere que n se incremente a 8. y entonces
el periodo fundamen tal del segundo término es 8.
Ahora. para que la señal completa x[n) se repita. cada término de la ecuación
(1.59) debe pasar por un nlÍmero entero de su propio periodo fundamental. El incre·
mento más pequeño de 11 para llevar esto a cabo es 24. Es decir. en un intervalo de 24
puntos. el primer término del lado derecho de la ecuación (1.59) habrá pasado a tra vés
de ocho de sus periodos funda mentales. el segundo u!rmino a través de tres de sus perio-
dos fundamental~ y [a sellal completa xln] habrá pasado elactamente a través de uno
de sus periodos fundamentales.

Al igual que en el caso continuo, en el análisis de señales y sistemas discretos también


es importante considerar conjuntos de exponenciales periódicas relacionadas annónica·
meDIe (esto es, exponenciales periódicas con periodo comlln N). De la ecuación (1.56) sabe·
mos que éstas son precisamente las señales cuyas frecuencias son múltiplos de 21T1N. Esto es,

k=O,:=I •.... ( 1.60)


Mat r"3.1 protegido r.f derechos dE> "11 t'lr
l. Señales y sistemas Capitulo 1

En el caso continuo todas las exponenciales complejas relacionadas IlnnóniCamenlc


tdk (2..n}l. k = O, == 1. :!:2, etc.. son dislinlas. Sin embargo. debido a la ecuación (1.5 1). éste
• no es el caso en tiempo discreto. Espccfficamcntc .
otIh ....[II) 1: ei(hN)(2111 ....yt
( 1.61)
= eik (2f11N)ntll"" = 9,.(n) .

Esto implica que solamente hay N exponenciales periódicas distintas en el conjunto dado
en la ecuación (1 .60). Por ejemplo.
(1.62)
son todas distintas, y cualquier otra IfJl(lI) es idéntica a una de éstas (por ejemplo, 4Js{lIj =
~nl Y~ _ , lnl - ~N- ,lnJ).

1 .4 I AS FUNCIONES IMPULSO UNITARIO Y ESCALÓN UNITARIO

En esta sección presenlamos otras señales básicas -específicamente. las funciones im-
pulso unit~rio y escalón unitario continuas y discretas- que son de importancia consi-
derable en el análisis de señales y sistemas. En el capitulo 2 veremos cómo se pueden usar
las señoles impulso unitario como bloques fund amentales básicos para In construcción y
representación de otras señales. Empezaremos con el caso discre to.

1.4.1 us secuencias discretas Impulso unitario y escalón unitario


U na de las señales discre tas más simples es el impulso unitario (o nl/lestrl/ Il"itaria). la
cual se define como

0. 11::1:-0
8(IIJ = (
l. ti = ° ( 1.63)

y está representada en la figura 1.28. En adelante. a todo lo largo del libro nos referi re-
mos a 8(nJ indistintamenle como impulso unitario o muestra unitaria.

Flgur. 1.28 Impulsa unitario


••••••• o • •••••• discreto (muestra).
"
Una segunda señal discreta básica es el escallm u"irario discreto, señalada como
U(II) y definida por

11
11 11 =(°.1/ <°.
1. II ~ O
(1.64)

La secuencia escalón unitario se muestra en In figura 1.29.

Mal rFJI protegido p-?r derechos de '1U ':Ir


Sección t.4 las funciones impulso unitario y escaJón unitario ..
u(n]

••••••••• •• o .'1111111 •• •
Flgur. 1.29
unitario discreto.
Secuencia. escalón

Imervalo de la sumaloria

8]m]

o m
" ,.)
Intervalo de la sumatoria

-~-~-~~~"'o~~~±,,~~~--;;m Ftgur. I .JO Suma consecutiva de


(b) la ecuación (1.66): (a) n < O; (b) n > O.

Existe una relación muy cercana entre el impulso unitario '1 el escalón unitario dis-
creto. De manera particular. el impulso unitario discreto es la primu a difuelld a del
escalón discreto
8111 1 = II("J - u[,,- IJ. (,65)

y a la inversa, el escalón unitario discreto es la 5Ilmatoria de la muestra unitaria. Esto es,

11111) = ¿" blm). (, 66)


.. - ..
-

lo cual se ilustra en [a fi gura 1.30. Ya que el unico valor diferente de cero de la muestra
unitaria está en el punto en el cual su argumento es cero. vemos.. a partir de la figura. que
la sumalOria en la ecuaciÓn ( 1.66) es O para 11 < O Y I para" 2!: O. Además, cambiando la
variable de In sumatoria de m a k = 11 - m en In ecunción ( 1.66), encontramos que el
escalón unitario discreto también se puede escribir en términos de la muestra unitaria
como
o
= 2:~n - kl .
"1"1
.--
o de manera equivalente.

-
L6{fI - k).
ullll =
.-. (1.67)

Mat~rI'll protegido. por derechos de 'lL.: or


.. Señales y sislemas Capftulo 1

1n19fVl11o de la sumatoria

I\{n- kl
,-----------

o k
(~

Inlervalo de La sumaloria
,-------------
• 6[n- kl
••
••

o k flgur. l.J1 Relación dada en la

~)
" ecuación (1 .67): (a) n < O; (b) ,, > O.

La ecuación (1.67) se ilustra en la figura 1.31. En este caso el valor difercnlc de cero de
ó{n - k] se encuentra en el valor de k igual a n, por lo cual nuevamenle vemos que la
sumatoria en la ecuación (1.67) es Opara n < OY1 para 11 2: O.
Una interpretación de la ecuación (1.67) es semejante a la superposición de impul-
sos retrasados; es decir, la ecuación se puede ver como la suma de un impulso unitario
ó{nJ en 11 ,., 0, un impulso unitario ó{n - Ij en n = 1, Yotro, 8[11 - 21 ,en 11 '"" 2, CIC. En el
capitulo 2 haremos un uso explfcilo de esta interpretación.
La secuencia impulso unitario se puede utilizar para obtener muestras del valor de
una señal e n n = O. En particular. ya que 8(n ) es diferente de cero (e igual al) sólo para
n E O, se desprende que

, (n('1n( ~ ,(O('1n(. (1.68)

De manera más general. si consideramos un impulso unitario 6(1/ - nol en 11 = ~, en-


tonces
x(n )8(II - 1101 = x(/to]8(n - 110). (1.69)
Esta propiedad de muestreo del impulso unitario juega un papel central en los capftulos
2 y 7.

1.4.2 Las funciones contlnu.as esc.alón


untt.rto e Impulso unlurto
La función acal6n unitario u(r) continua se define de manera similar a su conlraparte
discreta. Espedficamente
O. « O
11 ()
t "" , (1.70)
[ l. t >O

como se muestra en la figura 1.32. Obserye que el escalón unitario es discontinuo en I = O.


la función impulso unitario 6(1) continua está relacionada con el escalón unitario de
manera análoga a la relación que existe entre las funciones discretas impulso unitario y
Mal 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
sección 1.4 Las funciones impulso unitario y escalón unitario ..

,------
_ _ _..., _ _ _ _ _ _ _ _ _---, F~ur. 1.12 Función escalón
o t unitario continuo.

escalón unitario. En particular. el escalón unitario continuo es la ;nl~grol cOnfin/la del


impulso unitario

u(r) "" f . 6(.,)d1: (1.71)

lo anterior tambi ~ n sugiere una relación entre c5(r) y u(,) análoga a la expresión para 6(11)
en la ecuación (1.65). En particular, a partir de la ecuación (1.71) vemos que el impulso
unitario continuo puede obtenerse de la primera derivada del escalón unitario continuo:

" ) du(r) (1.72)


",r - dt '

En contraste con el caso discreto, esta ecuación presenta cierta dificultad fonnal
como representación de la función impulso unitario, ya que U(l) es discontinua en t '= O
y, en consecuencia, fonnalmente no es diferenciable. Sin embargo, podemos interpretar la
ecuación (1 .72) al considerar una aproximación del escalón unitario U.1(t). como se mues-
tra en la figura l.33, la cual se eleva del valor O al valor 1 en un corto intervalo de tiem·
po de longitud d . Por supuesto. el escalón unitario cambia de valor instantáneamente y
entonces puede considerarse como una idealización tan corta de U~(l) para 11 que su
duración no es significativa para propósitos prácticos. De manera fonnal , ¡¡(l) es ellfmite
de uJo(r) conforme 11 ... O. Consideremos ahora la derivada

liJo(!) _ d¡¡J;'). (1.73)

como se muestra en la figura 1.34.

'.~
,
----~o~.~-----·, ------~o .--~,

F~ur. 1.JlI Aproximación continua al flgur. 1.lI4 Derivada de


escalón unitario uJo(~ . U.1 ( ~ .

Mat 1"3.1 protegido ~r derechos dfI :J.L'f')r


•• 5ei'iaJes y sistemas capitulo 1

k
1

o 1 o 1

Flgur. 1.55 ImpulSo Flgur. 1.16 Impulso


unitario conUnuo. escalado.

Observe que Bl(t) es un pulso corto de duración 6. y con un área unitaria para
cualquier valor de 6 . A medida que ó. ..... 0, lil(t) se vuelve más angosto y más alto. mante-
niendo su área unitaria. Su fonna limite,

6(1) = lún 6.1.(t) , (1.74)


J. -o
puede considera rse como una idealización del pulso ,corto B.l,(t) conforme la duración 11
se vuelve insignificante. De hecho. ya que 8(1) no tiene. duración sino área, para mostrar-
la adoptamos la nolación gráfica de la figura 1.35, donde la flecha en t = O indica que el
área del pulso está concentrada en t .,. O Y la altura de la flecha as! como el " ¡ .. a un lado
de la misma se usan para representar el 6na del impulso. De manera más general, un
impulso escalado kO(t) tendrá un área k. y entonces

f. kB(:r)dr - ku (t).

La fi gura 1.36 muestra un impulso escalado con área k. donde se buscó que la altura
de la necha utilizada para representar el impulso escalado fuera proporcional al área del
impulso. .
Al igual que en tiempo discreto, podemos proporcionar una imerpretación gráfica
sencilla de la integral continua de la ecuación (1.71 ); esto se muestra en la figura 1.37. Ya
que el área del inlpulso unitario continuo 6('1) está concentrada en T '" O, vemos que la
integrAl continua es O para t < O Y I para t > O. Tambi~ n observamos que la relación en
la ecuación (1.71) entre el escalón y el impulso unitario continuos puede rescribirse en foro
ma diferente, análoga a la fonna discreta de la ecuaciÓn (1.67), cambiando la variable de
integración de '1 a u :c t - r.

u(t) = f.6('1)d'1 = J: 8(1 - u)(-du),

o. en fonna equivalente,

u(t) "" L- li(t - u)du. (1.75)

La interpretación gráfi ca de esta forma de relación eDlre Il(t) y li(t) se muestra en


la figura 1.38. Puesto que en este caso el área de 8(t - u) está concentrada en el punto
U "" t. de nuevo vemos que la integral en la ecuación (1.75) es O para t < O Y 1 para t > O.
Este tipo de interpretación gráfica del comportamiento dd impulso unitario dentro de
una integración será extremadamente útil en ~ I capftulo 2.

Mal 'JI prOiP.gido p-?r derechos de '1U ':Ir


Sección 1.4 Las funciones impulso unitario y escalón unitario ••
JntetValo de Integración IntetVaIo de ln1egrr.c1ón
--------- ---. !(t- a) - ----- ----- ---- -- --

, o • ------, --~o~----------~.

I~

Intervalo de inlegiClCió.'l Intervalo de Integraclón

----- --- -- ---- -- ---, - ---- -- ---- ---- ----


"',
o , •
----------"*0---'- - - --::.
1») 1»)

Ftgur. 1 . 3:7 Integral continua dada en la FI,ur. 1. J8 RelaCión dada en La ecuación


ecuación (1.71): (a) t < O; (b) t > O. (1.75): (a) t < O; (b) t > O.

Al igual que con el impulso discreto, el impulso continuo tiene una propiedad de
muestreo muy importante. En particular. por di versas razones.. será importanle conside-
rar el producto de un impulso y runcionesx(t) continuas bien definidas. La inlerprelación
de esta cantidad se desarrolla con mayor facilidad usando la definición de 6(,) de acuer-
do con la ecuación (1.74). Espedfi camente, considere

X¡(t) :: x(t)8,1(I).

En la fi gura 1.39(a) hemos dibujado las dos funciones de tiempo x(t) y 6,1(t), y en la figu.
ra 1.39(b) observamos una vista ampliada de la porción diferente de cero del producto de
ambas. Por construcción, x l(t) es cero fue ra del intervalo O s t S 6. Para A es suficiente·
menle pequei'l a de manera que X(I) sea ap roximadamente constante sobre este intervalo,

Ya que .s(t) es ellfmile a medida que .6. ..... O de 8l (t), tendre mos q ue

x(.)6(.) = x(O)6(.). ( 1.76)

Empleando el mismo argumento, tenemos una expresión análoga para un impulso con-
centrado en un pun to arbitra rio, digamos tOo Es decir.

x(t)8 (1 - lo) .. X(lo)6(1 - lo).

Mal lal protegido por derechos dfI :J.L-t')r


.. Señales y sistemas Capitulo 1

·ro

----------~,~.--------------c,
lO¡

',ro

Flgr•• 1.19 El producto


-----------,-----. ---------;, ,t(t¡6J,(t¡:(a) gf<1ficas de ambas fun·
ciones: (b) vista ampliada de la parte
~I diferente de cero de su producto.

Aunque nuestTO análisis del impulso unitario en esta sección ha sido algo informal,
nos proporciona un conocimiento intuitivo importante acerca de esta sel\aJ que nos será
de gran utilidad en lodo el libro. El impulso unitario, como hemos expresado, debe verse
como una idealización. Como ilustra remos y presentaremos con más detalle en la sección
2.5, cualquier sistema físico real tiene algo de inercia asociada con él y entonces no
responde instantáneamente a las entradas. En consecuencia, si un pulso de duración lo
suficienlemente corta se aplica a esos sistemas, la respuesta del sistema no será influen-
ciada de forma perceptible por la duració n del pulso o por los detalles de la forma del
pulso. En cambio. la principal característica del pulso que realmente importará es el efec-
to neto inlegrado del pulso. es decir. su área. Para sistemas que responden mucho más
rápido que otros. el pulso te ndrá que ser de duración mucho más corta antes de que los
detalles de la forma del pulso o su duración pierdan importancia. No obstante, para
cualquier sistema físico. siempre se puede encontrar un pulso que sea "suficientemente
corto". Por tanto. el impulso unitario es una idealización de este concepto --el pulso que
es bastante corto para cualquier sistema-o Como veremos en el capftulo 2, la respuesta
de un sistema a este pulso idealizado juega un papel crucial en el análisis de sistcmas y
señales., y en el proceso de desarrollo 'i comprensión de este papel, ofreceremos un
conocimiento adicional sobre la señal idealizada.3

JEI pulio unitario y OII8.5 fWlCiooes relacionadas (l..u l:IIales a menudo son 11a", ... I" fwtcionn l;npÚlra)
han ¡ido ampliamente estudiadas en el campo de tas matemAtitu bl.jo los nombres a1tcmati_ de fundonu
pIlW.U~adaJ y IWrill de dis,rlb ..(/i}flQ. Paf1l'un anifu,,, m" profundode este tema vea Dlnriburion TMory and
T'DllJfQmt A.lla/y';" de A H. Zemani.n (Nueva York: McOnw· Hitt Book Compllny. 1965), Gmtfflll~td
F.. n~i(NU. de R.F. HO$k.i1l$ (Nueva York: Hal..ed Pres&, 1919), o un tuI.O mb an nlado, ro..rk, A.",,¡ym and
Gmunllud Fu1tCr;o<u, de MJ. U¡hlhiU (Nueva York: <:'mbridge Univenity PI es&, 1958). N\IC3IrO anJlisis de
lu funciones singulues al la st«ión 2.5 estA estrcdlamenle n:/.acioaada en espúitu a la leorf.a matem-'liea
descrila en eslO$ les;tOOl, po!" \o cwol ptopoiCi<HUI Ullll introducción informal. los OOI".ct¡Aos que SUSlenlan estDl
iópieol en m.lemAtieas as( como un anAlisis de las PI opie<ladcs MWu de eIW f" ri-c Q que ~ en n_
ITO esludio de las ~eft..les y los sistemas.
Mat 1"'11 proJP.Qido "lnr derer.hos df' :]l t"
Sección 1.4 las funciones impulso unitario y escalón unitario ..
Ejemplo 1.7
Considere la senal diseonlinua X(I) representada en la figura 1.4O(a). Debido a la
relación que existe enlre el impulso uni tario y el e5Calón unitario eontinuo, se puede
calcular y graficar fácilmen te la derivada de esta seftal. EspedflCaOlenlc:, la derivada de X(I) ,
resu lta ser claramente: O, uccpto cuando se presentan discontinuidades. En el caso del
('5QIlón unitario. hemos visto (ecuación (1.n)) que la dir~renciación da lugar a un impul·
so unitario localizado en el punto de discontinuidad. Además. al multiplicar ambos
miembros de la ~ ación (J .n) por cualquier número k , vemos qu e la derivada de Un
escalón unitario con una discontinuidad de tamaflo k origina un impulso de área k en el
punto de la discontinuidad. Esta regla tambitn se cumple para cualquier otra sel'lal con
un salto discontinuo. como X(I) en la figura 1.4O(a). En eonsecuencia, podemos dibujar
su derivadai(I), eomo en la figura 1.4O(b), donde un impulso se wloca en cada diKon·
linuidad de X(I). con área igual al lamaflo de la discontinuidad. Observe, por ejemplo.
que la discontinuidad en X(I) en I - 2 tiene un valor de - 3, de manera que un impu lso
('5QIlado por - 3 se localiza en ( - 2 en la sel'lali(I).

2
1 r
1
L' 4 1
,O)
- 1 r

Figur. '.40 (a) la senal dlscontinua.-(~ analizada en el ejemplo 1.7; (b)


su derivada i(j); (e) dibuiO de la recuperación de.-(~ como la Integral continua
de ~j) . Ilustrada para un valor de t entre Oy 1.
Mat 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos dfI :J.L'f')r

Señales y sistemas capItulo 1


'"
Como uno ve rificación de nuestro reSultado. veamos cómo se recupera xC,) a par-
tir de i(/). De manera específica. ya que xC,) y x(t) son cero para t s O. sólo necesitamos
verificar pam I > O.

X(I ) " f i( r)(iT. (1.n)

Comose ilustra en la figura 1.4O(c), para I < I la integral del lado derecho de la ecuación
(1.n) esce ro. ya que "ingunorle los impulsos que constituyen ai(t) están dentro del inl er-
valo de integración. Para 1 < f < 2. el primer impulso (Iocaliz.ado en t ,. 1) es el único
de ntro del intervalo de in tegración. y en tonces la inte gral en la ecuaciÓn ( I .n) es igua l
a 2. el área de este im pulso. Para 2 < t < 4. 105 dos impulsos iniciales están dentro de l
intervalo de inl cgl1lci6n. y la integral acu mula la suma de 185 dos áreas. esto es. 2 - 3 -
- 1. Finalmente. para I > 4.105 tres impulsos están dentro del in tervalo de integraci ón.
de manera que la integral es igua l a la suma de las tres áreas. es decir. 2 - 3 + 2 - + 1.
El resultado es exactamente la se ñal x(t) represen tada en la figura 1.40(1).

1.5 SISiEMAS CONTINUOS y DISCRETOS

Los sistemas rfsiros. en su sentido más amplio. son una interconexión de componentes.
dispositivos o subsistemas. En contextos que van del procesamiento de señales y comu-
nicaciones a motores electromecánicos. vehículos automotores y plantas de procesos
químicos. un sistema puede considerarse como un proceso en el cual las señales de entra-
da son transformadas por el sistema o provocan que éste responda de alguna forma , lo
que da como resultado otras seHales como salidas.. Por ejemplo. un sistema de alta fideli -
dad toma una señal de audio grabada y ge nera una reproducción de dicha sena\. Si el sis-

tema de aha fidelidad tiene controles de tono. podemos cambiar la calidad en el matiz de
la sedal reproducida. De manera similar, el circuito de la figura 1.1 puede verse como un
sistema con voltaje de entrada 11.(1) y voltaje de salida V,(I). mientras que e l automóvil de
la figura 1.2 puede considerarse como un sistema cuya entrada es iguill a la fuef7.aj(t) y
cuya salida es igual a la velocidad \I(t) del vehfcu lo. Un sistema de mejoramiento de ima-
gen transforma una imagen de entrada en una imagen de salida que posee algunas pro-
piedades deseadas. como es un mejor contraste.
Un sistema continuo es aquel en el cual las señales continuas de entrada son trans-
formadas en señales continuas de salida.Tales sistemas serán representados gráficamente
como en la figura 1.4I(a). do nde x(r) es la entrada y y(r) es la salida. En forma allema.
con frecuencia representaremos la relación entrada-salida de un sistema continuo me-
diante la notación
( 1.78)

,00-_'1LI_~_::_:;:a_.I_j-I-~.
() y(tJ

'"
x[n)--.tl_~_~_!_~,o_j-I-~' y[n) Flgur. 1.41 (a) Sistema C1ln·
~) tlnuo; (b) sistema discreto.
Mat r":JI protegido r.r derechos dE> "11 t')r
Sección 1.5 Sistemas continuos y discretos ••
D e ma nera semejante, un sistemo discreto , esto es. uno que transro rma e ntradas d e tiem-
po d iscreto e n salidas de tiempo discreto, se ilustrará como se mUe5tra e n la figura 1.41 (b)
y será representado simbólicamente como

x(n ) - ,(n), ( 1.79)


En casi todo este librojrataremos por separado, pero en paralelo, los sistemas discreto y
los sistemas continuo. En e l capftulo 7 presentaremos conjuntamente los s iste mas con-
tinuos y los discre to a través del concepto d e muestreo, ade más de que desarro llare mos
a lgunas ideas rderentes al uso de sistemas discreto para procen r sedales cont inuas que
han sido tomadas como muestra.

1.5. 1 EjemplOS sencillos de slstem.s


U na de las m otivaciones más importantes para el desarro llo de herramientas generales
para el análisis y disedo de sistemas es que los sistemas qu e provie ne n de aplicaciones
muy diferentes tienen descripcion es matemáticas muy similares. Para ilustra r esto, e mpe-
cemos con unos ejemplos sencillos.

Ejemplo t.8


Considere el circuito Re descrito mediante la figura 1.1 . Si consideramos a I'.(t) como
la sel\al de entrada y a 1',(,) como la sedal de salida, entonce5 podemos valernos del
análisis básico de circuitos para deducir una ecuación que describa la relación entre la
entrada y la salida. Específicamente. a panir de la ley de Ohm, la corrien te i(,) a travfs
del resistor es pl ojXlmonal (con constante de proporcionalidad IIR) a la caída de volta·
je a tral'és del resister, esto es

'( ) I',(r) - I',(r)


JI - R . (1.80)

De manera similar, usando la definición de la relación básica para un capacitor, po-


demos relacionar j(r) con la razón de cambio con el tiempo del vo ltaje a Iravts del ca pa-
citor.

( 1.81)

Igualando los miembros derechos de las ecuaciones (1.80) 'J (1 .81), obtenenlOS una
ecuación diferencial que describe la relación entre la enlrada I'.(f) y la salida ".{f) :

dl'.{f) 1 t
df + RCI'.{f) - RCI'·(t). ( 1.82~

Ejemplo 1.9
Examine la figura 1.2,en la cual consideramos la fuerza}{t) como la enlrada y la ve loci-
dad I'(r) como la salida. Si establecemos que m es la masa del automóvil y rrlfJ'I' la
resislencia debida a la fricción, entoDOeS la ecuación de la aceleración --es decir, la deri-
vada de la velocidad con respecto al liemptl con la fuerza neta dividida entre la masa.
oblenemos
~ . 1. lf{,) - p"(I)~ (1.83)
d, m

Mal '11 protegido 0f der~hos dE' '1U ':Ir


•• Se ~ales y sistemas capItulo 1

es decir.

d"(I) + .!!.. ~(I) e:= 1. /(1). (1.84)


dI m m

A l examinar y comparar las ecuaciones ( 1.82) y ( 1.84) en los ejemplos anteriores,


vemos q ue las relaciones enlrada-salida "capturadas" en estas dos ecuaciones, para estos
dos sistemas físicos muy diferentes, son básicamente las mismas. En particular, ambos
ejemplos corresponden a ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. de la fo rma

d~~r) + ay(l) = bx(t). ( 1.85)

donde xC,) es la entrada. y(t) es la salida y a y b son constantes. éste es un ejemplo mu y


sencillo del hecho de que. si desarrollamos métodos para analizar clases generales de sis-
temas como las representadas mediante la ecuación ( 1.85), seremos capaces de usarlos en
una a m plia variedad de aplicaciones.

Ejemplo 1 .10
Como un ejemplo simpl e de un sistema discreto. conside re un modelo se ncillo para el
balance de una cuenta de banco de un mes a otro. Espeefficamente. si )'(n) denota el ba-
• lance al final del me$ n. y $uponemO$ que yln ] varia de un mes a Otro de acuerd o con la
ecuaci ón

y(n) - 1.01)'ln - 1) -+- .tln). (1.86)

o. de manera equivalente.

y[nl - 1.0lyln - 11 - .t[nl. (1.87)

dOJlde xlnl represe nta el depósi to ne to (es decir. el depósi to menos los ret iros) durante
el mes n y e l t~ nni no 1.01yln - 11 represe nta el hec ho de que acumu lamos 1% de int ert5
de cada mes.

EjemplO 1 . 1'
Como un segundo ejem plo. considere una sim ul ación digital de la ecuaci Ón di ferencial
en la ecuación (1 .84) en la cual despejamos el tiempo en in tervalos discretos de longi tud
A y aproximamos la deri vada dV(I)ldl a I - IIA mediant e la primera di ferencia. es decir.
\'(nA) - v«n - 1)60)


En este caso. si hacemos v[ n) = venA) y f lnl '"' f{n A). obtenemos el siguiente modelo

discreto que relaciona las sei'l31es flnl y v[nl obtenidas medi ant e muestreo:

1'[11 ] - ni \'1" - l) _ A fl nl. ( 1.88)


(m + p.:1 ) (m -+- p.:1)

Comparando las ecuaciones (1.87) y ( 1.88) ve mos qu e son ejemplos de la misma


ecuación ge neral linea l de diferencias de primer orden:

)'[n 1 -+- ayln - 1) " bx[nJ. ( 1.89)

Mar 'JI pro '"'Qido por derf'l'hn<:, de 'Jl


Sección 1.5 Sistemas continuos y discretos ••
Como muestran los ejemplos ante riores, las descripciones matemáticas dc sistemas
a partir de una amplia variedad de aplicaciones a menudo tienen muchas características
en común. y es este hecho el que proporciona una gran moti vación para el desarrollo de
herramientas ampliamente aplicables al análisis de sedales y sistemas. La clave para lle-
varlo a cabo en forma exitosa es identificar las clases de sistemas que tienen dos impor-
tantes características: (l) los sistemas de esta clase tienen propiedades y estructuras que
podemos explotar para obtener conocimientos sobre sU comportamiento y desarrollar
herramientas efecti vas para su análisis, y (2) muc hos sistemas de importancia práctica
pueden modelane en forma exacta usando sistemas de esta clase. Es en la primera de
estas características en la que se enfoca la mayor parte de este libro. pues desarrollamos
herramientas para una clase particular de sistemas conocida como sistemas lineales e
inva riantes en el tiempo. En [a siguiente sección comenzaremos a hablar sobre las propie-
dades que caracterizan a esta clase. asl como otras propiedades muy importantes de los
sistemas básicos.
La segunda característica mencionada en el párrafo anterior resulta de importancia
obvia para que cualquier técnica de análisis de sistemas tenga valor en la práctica . Es un
hecho bien fundamentado que una amplia variedad de sistemas fl'sicos (incluyendo los de
los ejemplos 1.8· 1. 10) pueden modelane dentro de la clase de sistemas en que nos e~fo­
camos en este libro. Sin embargo. un punto crítico es que cualquier modelo usado para
describir o analizar un sistema físico representa una idealización de dicho sistema. y por
ello cualquier análisis que resulte será sólo tan bueno como el modelo mismo. Por ejem-
plo, el modelo lineal simple de un resistor en la ecuación (1.80) y el de un capacitar en la
ecuación ( 1.8 1) son idealizaciones. No obstante, estas idealizaciones son bastante precisas
para resistores y capacitores reales en muchas aplicaciones, y as(, el análisis que hace uso
de dichas idealizaciones proporciona resultados y conclusiones útiles. siempre y cuando
los voltajes y corrientes se mantengan dentro de las condiciones de operación bajo las
cuales estos modelos lineales simples sean válidos. De manera similar. el uso de una
fuena reta rdante lineal para representar los efectos de la fricción en la ecuación (1.83)
es una aproximación dent ro de una escala de validez. En consecuencia. au nque DO estu-
diaremos este tema en el li bro. es importan te recordar que un componente esencial de la
práctica de la ingenierfa en el uso de los métodos que desarrollamos aqul, consiste en
identificar el alcance que pueda tener la validez de las suposiciones que se han conver-
tido en un modelo y asegurarse de que cualquier análisis o diseño basado en ese modelo
no contradiga dichas suposiciones.

1.5.2 Interconexiones de sistemas


Una idea importante que usaremos en todo el libro es el concepto de interconexión de sis-
temas. Muchos sistemas reales están construidos como interconexiones de varios subsiste-
mas. Un ejemplo de ello es un sistema de audio, el cual involucra la interconexión de un
receptor de radio. un reproductor de discos compactos o de cintas de audio con un ampli-
ficad or y una o más bocinas. Otro ejemplo consiste en una aeronave controlada digital-
mente. la cual es una interconexión de la aeronave, descri ta por sus ecuaciones de
movimiento y las fuerzas ae rodinámicas que la afectan; los sensores, los cuales miden las
diversas variables de la aeronave como las aceleraciones, los porcentajes de ro tación y el
rumbo; un piloto au tomático digital, que respo nde a las variables medidas y a entradas
comandadas por el piloto (es decir. curso deseado, altitud y velocidad); y los act uadores
de la aeronave. los cuales responden a entradas proporcionadas por el piloto automático
para usar las superficies bajo control de la aeronave (timón, estabilizadores y alerones) para
cambiar las fuerzas aerodinámicas sobre la nave. Viendo estos sistemas como una ínter-

Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de' 'Jl ':Ir


.. Señales y sistemas capitulo 1

"',,"" -..,~I Sistema 1

$I$tema I

"'."" •
Sistema 2

~,

Sistema 2 ~-

",.",,-~ -_~ Sistema 4

SIstema 3

lo'
" ~ur. 1 . 4Z Intereone:dón de dos sistemas: (a) Inlerconexlón en serie (cascada);
(b) interconexión en paralelo; (e) interconexión en serie-paralelo.

conexión de sus componentes, podemos usar nuestro conocimiento de los sistemas de


componentes y la fo nna en que están interconectados con el fin de analizar la operación
y comportamiento del sistema completo. Además, al describir un sistema en ténninos de
una intcrconelli6n de s ubsistemas más simples. podremos, de hecho. ser capaces de definir
métodos útiles para sinte tizar sistemas complejos a parti r de bloques funda mentales bási-
cos más simples.
Asf como una persona puede construir toda una variedad de interconexiones de sis-
lemas, con frecuencia nos encontraremos con algunas q ue son básicas. Una imercol/aióll
en serie o en cascada de dos sistemas se ilustra en la figura 1.42(a). Los diagramas como
I!;ste se conocen como diagrama.s de bloque. Aq uí la salida del sistema I es la entrada del
sistema 2. y el sistema completo transforma una entrada al procesarla primero por el sis-
tema I y posteriormente por el sistema 2. Un ejemplo de una interconexión en serie es
un reee pto r de radio seguido par un amplificador. De ma nera similar. se puede definir una
interconexión en serie de tres o más sistemas.
En la figura 1.42{b) se ilustra una illtl'rCOll t.fitm ell para/do de dos sislemas. En éste
la misma señal de entrada se aplica a los sistemas 1 y 2. El símbolo "EB~ en la figura deno-
ta adición. de ma nera que la salida de la interconexión en paralelo es la suma de las sali-
das de los sistemas J y 2. Un ejemplo de una interconexión en parAlelo es un sistema sim-
ple de audio con varios micrófonos que alime nta n a un solo sislema de amplificador y
bocina. Además de la interconexión en paralelo sencilla de la fi gura J.42(b). se puede n
defi nir interco nexiones de dos o más sistemas, y podemos combinar ambas intercone-
xiones. cascada y paralelo. para obtener· una interconexión más complicada. Un ejemplo

Mat r":J1 protegido r.r derechos dE> "11 t"r


Seccl6n 1.5 Sistemas continuos y discretos ••
Ellliada , + Sistema 1

I Sistema 2 I Figura' .43 Interconeldón con


1 1 retroaJi mentaclón.

de este tipo de interconex.ión se muestra en la figura 1.42(c).4


Otro tipo importante de interconexión de sistemas es la interconexi6n de rerroali·
mentación, cuyo ejemplo se ilustra en la figura 1.43. Aquf, la salida del sistema I es la en·
trada del sistema 2. mientras que la salida del sistema 2 se relroalimenta y se suma a la entra·
da externa para producir una enlTada real al sistema 1. Los sistemas retroalimentados
aparecen en una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo. un regulador de velocidad
de un automóvil detecta la velocidad del vehículo y ajusta el flujo del combustible para
mantener la velocidad al nivel deseado. De manera similar, una aeronave controlada de
forma digital se concibe más naturalmente como un sistema relToalimentado en el cual
las diferencias entre la velocidad real y la deseada, la di rección o la altitud son retroali·
mentadas al piloto automático para corregir esas discrepancias. Los circuitos eléctricos
con frecuencia también son vistos en foona útil como si tuvieran varias interoonexiones
retroalimentadas. Como un ejemplo, considere el circuito representado en la figura
1.44(a). Como se indica en la figu ra 1.44(b), este sistema se puede ver como la inter·
conexión retTOalimentada de los dos elementos del circuito.

1100
""1 e
"'1 A vN

Capacitor
;ro ,+ j, ('1 )
+
vN - ~f..~
- 1, (TJ th'

figura' .44 {al CIrcuito el~ctri(;o

." ,
Aesis10r
. ('1) - ~
vN
R
sencillo: (b) diagrama de bloque en el
cual el circuito se mueslIa como la
interconexión con retroalimentación
de dos elementos del clrcuito.

~En ocasiones tambj¿n usarelT1O!l el símbolo @ennuestrarepresentación¡r¡([.eade:sistemasparadeno-


tar la .ración de multiplicación de dos Idales (Vl!ase, por ejemplo, 11 figura 4.26).

Mat 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]L'f')r


•• Senales y sistemas Capitulo 1

1.6 PROPIEDADES RASICM DE LOS SIS I EMAS

En esta sección presentamos y analizamos UDa gran variedad de propiedades básicas de


los sistemas continuos y discretos. Estas propiedades tienen tanto interpretaciones ffsicas
importa ntes como descri pcio nes matemáticas relativamente simples cuando se utiliza el
lenguaje de señales y sistemas que hemos empezado a desarrollar.

1.6.1 SI ,temas con y sin memo'"


Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable inde-
pendiente e n un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tie mpo. Por
ejemplo, el sistema especificado por la relación

y[n[ = ('-'[n[ - x2 [n[)1 (1.90)


es sin me mo ria, ya que el valor de yi"] en cualquier instante de tiempo no depende tan
sólo del valor de xiII) en ese mismo instante. De manera similar, un resistor es un sistema
sin me mo ria; con la entrada x(t) tomada como la corriente y considerando el voltaje
como la salida y(t), la relación enlrada-salida de un resistor es

y(t) = Rx(t), (1.91)

donde R es la resiste ncia. Un siste ma sin memoria particulanne nte simple es el sisr~ma
de identidad, cuya salida es idéntica a su entrada, Es decir, la relación entrada-salida para
el sistema de identidad continuo es
y(t) .. x(t),

y la relación discreta correspondiente es


y[n[ = x[n[.
Un ejemplo de un sistema discre to con me mo ria es'un acumulador o sumador

y(n] "" ¿ "


x(k] , (1.92)
... --
y un segundo ejemplo es un rt!traso
y[n[ = x[n - 1[. (1.93)

Un capacito r es Olro ejemplo de un sistema continuo con me moria, ya que si la entrada


se loma como la corriente y la salida como el voltaje, e ntonces

e i'
y(r) ... 1 _.x(T)dr. (1.94)

e
donde es la capacitancia.
De fonna general, el concepto de memoria en un sistema corresponde a la presen-
cia de un meca nismo e n el sistema que mantiene o almacena información sobre los valo-
res de e ntrada en instantes dife rentes del tiempo actual. Por ejemplo, el retraso en la
ecuació n ( 1.93) debe mantener o almacenar el valor precede nte de la entrada. De mane-
ra similar, el acumulado r de la ecuación (1.92) debe Hrecordar" o almacenar informació n

Mal 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl


Sección 1.6 Propiedades básicas de los sistemas ••
acerca de las entradas pasadas.. El acumulador. en particular, calcula la suma consecutiva
de todas las entradas hasta el momento actual. y entonces, en cada instante de tiempo. el
acumulador debe agregar el valor de la entrada aetual al valor precedente de la suma
consecutiva. En aIras palabras. la relación entre la entrada y la salida dc un acumulador
se puede describir como
"-,
)'1"1 = l, xlkl + xl"l,
k __ _
(1.95)

o. de nlanem equivalente.
y(nJ '" y(" - lJ + x[n]. (1.96)

Representado en esta última forma. para obtener la salida en el tiempo actual n, el acu·
mulada r debe recordar la suma consecutiva de los valores de entrada previos. la cual es
exactamenle el valor precedenle de la salida del acumulador.
En muchos sistemas físicos. la memoria está directamente asociada con el almace-
namiento de energía. Por ejemplo. el capacitor en la ecuación (1.94) almacena energía
mcdiante la acumulación de la carga cléctrica. representada como la integral de la co-
rriente. Entonces. el circuito Re sencillo del ejemplo 1.8 y de la figura 1.1 tiene memoria
almacenada físicamente en el capacitor. De manera semejante. el automóvil de la figura
1.2 tiene memoria almacenada en su energía cinética. En los sistemas discretos construi-
dos con computadoras o microprocesadores digitales., la memoria está típicamente aso-
ciada de fonna directa con el almacenamiento de registros que retienen valores entre
pulsos de rcloj.
Mientras que el concepto de memoria en un sistema podria sugerir tfpicamente el
almacenamiento de los valores pasados de la entrada y la salida. nuestra definición formal
también conduce a la relerencia de un sistema que tiene memoria si la salida aClllal depen-
de de valores futuros de la enlrada y la 5.1Iida. Si bien los sistemas que muestran esta de-
pendencia en valores futu ros pueden, en principio, parecer no naturales. de hecho forman
una clase imponante de sistemas. según se analizará más adelante en la sección 1.6.3.

1.6.2 Invertlbllldad y sistemas Inversos


Se dice que un sistema es i",tertible si distintas entradas prooucen distintas salidas. Como se
ilustra e n la figura 1.45(a) para el caso discreto, si un sistema es ¡nvertible, entonces existe
un sistema inverso tal que. cuando está en cascada con el sistema original. produce una
salida w(nl igual a la entrada x[1I1 del primer sistema. Entonces, la interconexión en serie
de la figura 1.45(a) tiene una relación entrada·salida total que es la misma que la dcl llill-
tema de identidad. •
Un ejemplo de un sistema continuo ¡nvertible es

)'(1) = 2«1), ( 1.97)


para el cual el sistema invel'U) es
1
w(t) = 2 y (t). (1.98)

Este ejemplo se ilustra en la figura 1.45(b). Otro ejemplo de un sistema ¡nvertible es el


acumulador de la ecuación (1 .92). Para este sistema, la diferencia entre dos valores suce·

Mal 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t"r


I
•• senales y sistemas capitulo 1

xlnl .......
,I I I ....... I vln] I
irII< • ., f-~'~ w[n] - x[n]
I

(~

'ro-~'~I )'(1) - 2)1(1) I y~) · 1 \'IN - ¡)lOO 1-1~'~ w[tl - x(tl


(b)

lI rnl -~'~ vln) - k .Í_.. x(k) I no] . 1. (n] - Yln] - yjn - 1] rl-~,· wlnl -x(n)
(o)
Figur. t .45 Concepto de un sistema InveflO pal1; (al un sistema general
Invertlble: (b) el sistema Invertlble descrito por la ecuación (1.97); (e) el sistema Jnver-
tiblll definido IIn la ecuación (1.92).

sivos de la salida es precisamente ell1l1imo valor de entrada. Por lanto, en este caso, el sis-
tema inverso es
w[n] - f[n) - ... In - 1). (1.99)

como se ilustra en la figura 1.45(c). Ejemplos de sistemas no ¡nvertibles son


y[n[ ~O, (1.100)
esto es. el sistema que produce la secuencia de salida cero para cualquier secuencia de
entrada. y
)'(1) '" x2(t). (1.101)

ejenlplo en el cual no podemos determinar el signo de la entrad,a a partir de nuestro


conocimiento del signo de la salida.
El concepto de invertibilidad es importante en muchos contextos. Un ejemplo surge
en los sistemas de codificación utilizados en una amplia variedad de aplicacione1 de
comunicación. En tales sistemas, una seftal que deseamos transmitir primero se aplica
como entrada a un sistema conocido como codificador. Hay muchas razones para hacer
esto. que van desde el encriptamiento del mensaje original para fines de comunicación
segura O privada. hasta proporcionar algo de redundancia en la sefial (por ejemplo, agre-
gando lo que es conocido como bits de paridad) de manera que cualquier error que ocu-
rra en la transmisión se puede detectar y. posiblemente, corregir. Para una codificación
si'l pérdidas. la entrada al codificador debe ser recuperable en fonna precisa de la salida;
es decir, el codificador debe ser invertible.

1 .6 .3 Ca u u lldlld
Un sistema es c(llIsaf si su salida en cualquier instante de tiempo depende sólo de los valo-
res de la entrada en el momento presente y en el pasado. A menudo, a dicho sistema se
Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl
Sección 1.6 Propiedades básicas de los sistemas .7

le llama no anticipa/jvo, ya que la salida del sistema no anticipa valores futuros de la


entrada. En consecuencia. si dos entradas a un sistema causal son idénticas hasta algún
punto en el tiempo to o nI), las salidas correspondientes deben ser también iguales hasta
ese mismo tiempo. El circuito Re de la figura Ll es causal. ya que el voltaje del capaci-
tor responde sólo a los valores presentes y pasados de la fuente de voltaje. De manera
análoga. el movimiento de un automÓvil es causal puesto que no anticipa acciones futuras
del conductor. Los sistemas descritos por las ecuaciones (1.92)-(1.94) también son cau-
sales, pero los sistemas definidos por
yln] = x[n ] - xiII - 1] (1.102)
y
y(/) ~ X(I - 1) (1.103)
no 10 son. Todos los sistemas sin memoria son causales, ya que la salida responde sólo a
valores presentes de la entrada.
Aunque los sistemas causales son de gran importancia. de ninguna manera consti-
tuyen los únicos sistemas que resultan de interés práctico. Por ejemplo, la causalidad no
es de importancia fundamental en aplicaciones como el procesamiento de imágenes, en
el cual la variable independicnte no es el tiempo. Más aún, en el procesamiento de datos
que han sido grabados previamente, como ocurre con frecuencia con señales de voz, de
geoCísica o señales meteorológicas. por no mbrar algunas. de ninguna manera estamos
obligados a procesar esos datos de forma causal. Como otro ejemplo. en muchas aplica-
ciones. incluyendo el análisis histórico del mercado de valores y Jos estudios demográfi-
cos. podemos estar interesados en determinar una tendencia de variaciÓn lenta en datos
que también contengan fluctuaciones de alta frecuencia alrededor de esa tendencia. En
este caso, una aproximación usada con frecuencia oonsiste en promediar los dalOS sobre
un intcrvalo para suavizar las fluctuaciones y mantener solamente la tendencia. Un ejem-
plo de un sistema no causal para obtener promedios es
I ' M
¿:
ylnJ • 2M + I t __ M xln - kJ. (1.104)

Ejemplo 1.12
En la verificación de causalidad de un sistema es importante observar cuidadosamente
la relación entrada-salida. Para ilustrar algunos de los elementos involucrados en esto.
verificaremos la causalidad de dOSlistemu particulares.
El primer sistema s.e define como
rlnl - xi - nI· (1.105)

Obse .....e que la salida ,'[""1 en un tiempo positivo"" depende solamenh: dcJ valor de la
s.etlal de entrada x[ - ""I en el tiempo (- ",,). el cual es negativo y por tanto en el pasado
de no. Podemos sentimos inclinados a concluir en este punto que el ,istema dado es
causal. Sin embargo. siempre debemos tener el cuidado de verificar la relación entrada-
salida para todos los tiempos. En particular. para ti < O. es decir, n - - 4, \'emos que
r (- 41 - x[41. de manera que la salida en este tiempo depende de un valor futuro de la
entrada. Por consiguiente. el sistema es no causal.
También es importanle distinguir cuidadosamente los efectos de la entrada de
aquellos de airas funciones utiliz.adas en la definición del sistema. Por ejemplo. con-
sidere cJ sistema
r(' ) - x(t) eos(t + 1). (1.106)
Mat 'JI protegido ~ <:Ir der~hos dE' 'Jl nr
•• Sel\ales y sistemas Capftulo 1

En este sistema, la salida en cualquier tiempo, es igual a la entrada en ese mismo tiem-
po m ultiplicada por un número que varia con clliempo. Espedficamentc. podemos res-
cribir la ecuación ( 1.106) como

J(t) ... x(t)g(t) ,

donde g{t) es una (unción que varia oon el tiempo, esto es. g(t) - cos(t + 1). De este
modo. sólo el valor actual de la entrada x(f) tiene innuencia en el valor aClual de la sali·
da y(I). por lo que concluimos que este si~tema es causal (y por lanlO sin memoria).

1.6.4 Estabilidad
La estabilidad es Qua importante propiedad de los sistemas. Intuitivamente, un sistema
estable es aquel en el que entradas pequeftas conducen a respuestas que no divergen. Por
ejemplo. considere el péndulo en la figura l.46(a), en el cual la entrada es la fuena apli-
cada x(t) y la salida es la desviación a ngular y(t) a partir de la vertical. En este caso, la
gravedad a plica una fuena de restauración que tiende a regresar el péndulo a 111. posición
vertical. y las pérdidas por fricción debidas al arras tre tienden a disminuir su velocidad.
En consecuencia. si se aplica una pcquei'la fuerza. x(t), la desviación resu1!ante de la ver-
tical también es pequci'ia. En contraste, para el péndulo invertido de la fi gura l.46(b). el
dec to de la gravedad es aplicar una fuena que tiende a incrementar la desviación de la
,·ertical. Asf. una pequefta fuena aplicada conduce a una gran desviación vertical. lo cual
ocasiona que el péndulo caiga. a pesar de cualquier fuerza retardanle debida a la fricción.
El siste ma de la figura 1.46(11.) es un ejemplo de un sistema estable, mientras que el
de la figura l.46(b) es inestable. Los modelos para reacciones en cadena o para creci-
miento de poblución con suministro de alimentación ilimitado y sin de predadores son
ejemplos de sistemas inestables, ya que la respuesta de los sistemas crece sin límite e n
respuesta a pequeñas entradas. Otro ejemplo de un sistema inestable es el modelo para
un balance de cue nta bancaria de la ecuación (1.86), pues si se hace un depósito inicial
(es decir. x[OJ - una cantidad positiva) y no hay re tiros subsecuentes. entonces ese dep6-
silo crecerá cada mes sin Ilmite, debido al efecto de los pagos de interés.

,,
Flgur• • ,.. <al Un péndulo
estable; (b) un péndulo Invertido
lb) lnestablfl.
Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos de '1U ':Ir
Sección 1.6 Propiedades básicas de los sistemas ••
Existen numerosos ejemplos de sistemas estables. La estabilidad de sistemas físicos
por lo general resulta de la presencia de mecanismos que disipan energía. Por ejemplo. con-
siderando valores positivos para los componentes del circuito Re simple del ejemplo 1.8.
el resistor disipa energfa y este circuito es un sistema estable. El sistema en el ejemplo 1.9
también es estable debido a la disipación de energía ocasionada por la fricción.
Los ejemplos ameriores nos proporcionan un conocimiento intuitivo del concep-
to de estabilidad. De manera más formal. si la entrada a un sistema estable es limitada
(es decir. si su magnitud no crece en forma ilimitada), entonces la salida tambi~n debe ser
limitada y por tanto. no puede divergir. f:sta es la definición de estabilidad que usare-
mos a lo largo de este libro. Por ejemplo. considere la aplicación de una fu erza cons-
tante /(1) .. F al automóvil de la figura 1.2 con el vehículo inicialmente en reposo. En
este caso la velocidad del auto se incrementa, pero no sin Ifmite, ya que la fuerza de fric-
ción retardante tambi ~n se incremenla con la velocidad. De hecho, la velocidad conti-
nuará incrementándose hasta que la fuerza de fricción est ~ en balance exacto con la
fuerza aplicada: asf. según la ecuación (1.84) vemos que este valor de velocidad terminal
V debe satisfacer
p 1
- V = -F, (1. 107)
m m

es decir.

v = F-. ( 1.1 08)


p

Como otro ejemplo. considere el sistema discreto definido por la ecuación (1.104)
y suponga que la entrada xln1 está limitada en magnitud por algún número. digamos B,
para todos los valores de 11. Entonces la magnitud más grande posible para y[n] también
es B.ya que 11n] es el promedio de un conjunto finito de valores de la entrada. Por tanto.
y(n ] está limilada y el sistema es estable. Por otro lado. conside re el acumulador descrito
por la ecuación (1.92). A diferencia del sistema de la ecuación (1.104). este sistema suma
lodos los valores pasados de la entrada. en lugar de sólo un conjunto finito de valores.
siendo enlonces inestable, debido a que esta suma puede crecer de manera continua
incluso si xiII] eSlá limitada. Por ejemplo. si la entrada al acumulador es un escalón uni-
tario 11[11 1. la salida será

"
11t1] = t ¿ u(k] = (ti + 1)ll(n1.
__ ..

EsIO es., y(O] = 1, y(l ] z: 2, y(2 ] = 3, Yasf sucesivamente, y y{nJ crece sin límite.

Ejemplo 1.1 3
Si 505pechamos que un sistema es inestable, entonces una estrategia Illil para verificar-
lo es considerar una entr.lda limitada upedficD que conduzca a una salida ilimitada.
Encontrar uno de estos ejemplos nos permite concluir que el sistema dado es inestable.
Si tal ejemplo no existe o resulta dirícil encontrarlo. debemos verificar la esUlbilidad
usando un m~todo que no haga u.so de ejemplos específicos de señales de entrada. Para
ilustrar esto. ~'e rifiquemos la estabilidad de dos sistemas..

( 1.1 09)
Mat ~rFjl protegido ~ 0f der~hos de> ':Il ')r
s. Senales y sistemas Capitulo 1

,
St:y(t) - ~(¡). (1.110)

Al buscar un contraejemplo especifico para rdular la estabilidad, podemos considerar


simples entradas limitadas.como una constante o un escalón unitario. Para el sistema S.
de la ecuación (1 .109), una entrada constante xC,) - 1 produce y(,) ,. t, que es ilimitada,
ya que DO importa qu~ constant e: finita aplique mos.. IY(t)1 exceden esa COllSlantc para
algGn valor de t. Concluimos que: el sistema SI es inestable.
Para el sistema S:. el cual resulta ser estable. no podrlamos encon trar una entrada
limitada que d6 como resultado una salida ilimitada. As! que: pioc;edemos a verificar que:
lodM las enlrada! limitadas den como resullado aalidu limitadas. Espeáficamc:nlc, sea
B un mlmc:ro positivo arbitrario y sea x(t) una senal arbitraria ¡imitada por B; esto es. no
estamos hacicndo conjeturas acerca de x(I). excepto que:

Ix(t)1< B, (t.llI )
o
- 8 < .1(1) < 8 , (1.112)

para toda /. Usando la defmición de S: de la ceuaci6n (1.110), vemos que si.l'(t) satisface
la ecuadÓD (1.111). entonces y(t) debe satisfacer
(1.113)

En conclusión. si cualquier entrada a Sl estÁ limitada por un nl\mero positi vo Il'bitrario


8 , se ga rantiza que la salida rom:spondiente est' limitada por eB • Por tanto, 51 es
estable.

Las propiedades y conceptos de los sistemas que hemos examinado hasla el momen-
to en esta sección son de gran importancia, por lo que examinaremos algunos de éstos con
mayor detalle más adelante en el libro. Sin embargo, lodavfa quedan dos propiedades adi·
cionales - invariancia en el tiempo y linealidad- que juegan un papel central en los sub-
secuentes capítulos de este libro, de manera que en el resto de esta sección introoucimos
y proporcionamos un análisis inicial de estos dos conceptos tan importantes.

1.6.5 Inv.. rlanCl .. en el tiempo


Oc forma conceptual, un sistema es invariante en el tiempo si el comportamiento y carac-
terísticas del mismo están fijos en el tiempo. Por ejemplo. el circuilo RC de la figura 1.1 es
invariante en el tiempo si los valores de la resistencia y la capacitancia R y C son constanles
a través del tiempo: si hici~ramos un experimento con este circuito el día de hoy podrfamos
esperar obtener los mismos resultados si lo hacemos en fonna id~ nlica mai'iana. Por otro
lado. si los valores de R y e se cambian o varían con el tiempo. entonces podríamos espe·
rar que los resultados de nuestro experimento dependieran del tiempo en que se lleve a
cabo. De manera similar. si el coeficiente de fricción b y la masa m del automóvil en la figu.
ra 1.2 son constantes. podrfamos esperar que el vehículo respondiera de manera idéntica
independientemente de cuándo lo manejemos. Por olTa parte, si un día cargamO!lla cajuela
del aUlo con maletas pesadas., incrementando as( m, esperaríamos que el auto se compor·
tase de manera diferente que en otras ocasiones cuando no tiene carga pua1ia.
La propiedad de invarinncin en e1liempo se describe de manera muy sencilla en tér·
minos del lenguaje de las sei\ales y de los sistemas que hemos introducido. De manera

Mal 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'J 'lr


Sección 1.6 Propiedades básicas de los sistemas SI

específica, un sistema es invariante en el tiempo si un corrimiento dc tiempo en la señal


de entrada ocasiona un corrimiento de tiempo en la señal de salida. Esto es, si yln 1es la
salida de un sistema discreto invariante en el tiempo cuando xln} es la entrada, entonces
yln - no} es la salida cuando se aplica xln - no]. En tiempo continuo con una salida y(t)
correspondiente a una entrada .1'(,), un sistema invariante en el tiempo tendrá y(, - lo)
como salida cuando X(l - lo) sea la entrada.
Para ver cómo se puede detenninar si un sistema es o no invariante en el tiempo y
obtener algún conocimienlo sobre esta propiedad, consideremos los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1.14
Considere el sistema continuo deflllido por
(1.114)

Para verificar que este sistema es invariante en el tiempo. debemos determi nar si la
propiedad de invariancia en el tiempo se cumple para rualquiu entrada y cualquitr ro-
rrimiento en el tiempo /o. Entonces, sea XI(I) una entrada arbitraria a este sistema y

fl(l) - sen (.11(1») (1.IIS)

sea la salida correspondiente. Cons.idere entonces una segunda entrada obtenida al


desplazar .11(1) en el tiempo:

.1:(1) - XI (1 - lO). (1.116)

La salida correspondiente a esta entrada es

y:(1) - sen [.1':(1»)- sen !xl (1 - 41)1. (1 .117)

De manera similar, de la ecuación (1.115),

Yi(l - 41) - sen {XI (1 - lo)! . ( 1.118)

Comparando las ecuaciones (I.t 17) Y (1 .11 8), vemos que y:(1) ... Yi(1 - lo) y. por tanto,
este sistema es invariante en el tiempo.
EjemplO 1.15
Como un segundo ejemplo, considere el sistema discreto

y(n) - nx(n}. (1.1 19)


~Ie es un sistema variante en el tiempo. un hecho que se puede verificar uSllndo el
mismo procedimiento formal del ejemplo an terior (vea el problema 1.28). Sin embargo,
cuando se sospecha que un SÍ$lema es variante en el liem¡x., un procedimiento para
demostrarlo, que con frecuencia es lltil, consis te en buscar un cont raejemplo, es deci r,
usar nueslra intuición para enconu ar una seftal de en trada para la cual la condición de
invaria ncia en el tiempo sea violada. El sistema en este ejemplo en particular represen·
la un sistema con una ganancia variante en el tiempo. Por ejemplo, si sabemos que el
val or de entrada actual es 1, no pode mos determinar el valor de salida actual sin cono-
cer el tiempo actua l.
En consecue ncia, conside re la seftal de entrada xl(n] ,.. 05(nJ. la cual produce una
salida Yl]n] que es id«!ntit'l a O (ya que n6[n ) - O). Sin embargo, la e ntrada xl ln} ..
B(n - ti produce la IIlida 12(nl - n6[n - 11- 6(n - 1]. Por tanto, mientras que xllnJ es
una versión desplazada de XllnJ, 12ln) no es una versión desplazada de YI( n].

Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos de '1t.. ':Ir


J2 Senales y sistemas Capftulo 1

Mientras que el sistema en el ejemplo anterior tiene una ganancia que varia con el
tiempo y como resultado es un sistema variante en el tiempo. el sistema de la ecuación
( 1.97) tiene una ganancia constante y. de hecho, es invariante en el tiempo. Otros ejem-
plos de siste mas invariantes en el liempo están dados por las ecuaciones (1.91)-(1.104).
El siguiente ejemplo ilustra un sislema variante en el tiempo.

Ejemplo 1,16
Considere el 5islema

y(t) - ,t{2t}. (1.120)

Este sUtema representa un escalamiento de tiempo. Esto es., y(t) es una venión rom-
primida (por un factor de 2) de x(t}. Entonces. intuitivamente cualquie r corrimiento de
tiempo en la entrada tambitn serf comprimido por un ractor de 2, y es por esta razón
que el sistema no es invariante en el tiempo. Para determinar esto medjante su contra-
ejemplo.considere la en tradax,(t) mostrada en la figura 1.47(8) y la salida re:sultaDtc 11(t)
descrita por la figura 1.47(b). Si entonoe5 desplazam05 la entrada por 2 -es decir, con-
side re X:(I) - XI(I - 2), como se muestra en la figura 1.47(c}--. oblenem05 la salida

"

-2 2 , ---=f-,.L,--"
lb)
'"
'f--
,
- - --o!;---, , -----,0~2,---;'
(o) (d)

,
_ _ _L, ,

(. )

Agur. 1.41 (a) la entrada XI (~ al slstem¡ del ejemplo 1.16; (b) la sali-
da 11( ~ correspondiente a Xl ( ~; (c) la entrada desplazada Jrt(1) - x,(t - 2);
(d) la salida ~I) correspondleflle a Jrt(~ ; (e) la seI\aI desplazada 1I(t - 2).
Observe que ~~ ., 1I(t - 2), lo cual demuestra que el sistema 00 es invarian-
te en elliempo.

MatAfI'll protegido por derecho" de 'lU ':Ir


Sección 1.6 Propiedades básicas de los sistemas ..
resultante n(l) = x:(2t) momada en la figura 1.47(d). Al comparar las figu ras 1.47(d) '1
(e). \'emos que yz(l) " )'1(1 - 2). de manera que el ~istemll no es invllriante en el tiem-
po.. (De hecho.y:(I) ,., YI(I - 1). asr que el corrimienlo de tiempo de la salida es sólo la
mi tad de Jo que debe ser para la invllriancia en elliempo. debido a la compresión de
tiempo impa rtida por el sislema.)

1.6.6 Unealldad
Un sisremo lineal. en tiempo continuo o en tiempo discreto, es aquel que posee la impor-
tante propiedad de superposición: si una e ntrada consiste en la suma ponderada de varias
sennles. e nlOnces la salida es s imple mente la superposición (es decir, la suma ponderada)
de las respuestas del sistema a cada una de estas señales. Matemáticamente, sea .1",(,) la
respuesta del siste ma continuo a una e ntrada XI(' ). y sea yz(t) la salida correspondiente a
la entrada .1'z(r). Entonces el sistema es lineal si:

l . La respuesta a XI( t) + .1'.(') es y¡(t) + Y2(t).


2. La respuesta a a.1'I(t) es 0YI(I). donde o es una constante compleja cualquiera.

La primera de estas dos propiedades se conoce como la propiedad de oditividad; la segun-


da se conoce como la propiedad de escalamiento u homogelleidad. Aunque hemos escrito
esta descripción usando.scñales continuas. la misma definición se cumple para discre tas..
Los sistemas especificados por las ecuaciones ( 1.91 )-( 1.100), (1.102)-( 1.104) Y( 1.119) son
lineales, mientras que los definidos por las ecuaciones ( 1.101) Y ( 1.114) son no lineales.
Observe que un siste ma puede ser lineal sin ser invariante en el tiempo. como se mues-
tra e n la ecuación ( 1.119), y que puede ser invariante en el tiempo sin ser lineal, como en
las ecuaciones (1.101) Y (1.1 14).
Las dos propiedades que definen un sistema lineal pueden combinarse e n un solo
enunciado:

tiempo conti nuo: a.1'l(t) + bX2(t) - ay¡(t) + b}'2(t). ( 1.1 21)


tie mpo discre to: a.1'l(nj + bX2(n j - 0)'1(11 j + b}'2(n ). ( 1.122)
Aqui. a y b son constantes complejas cualesquiera. Más aún, se puede demostrar di recta-
mente a partir de la definición de linealidad q ue si xlln J, k ;. 1,2, 3•..., son un conjunto
de entradas a un siste ma lineal discre to con las correspondientes salidas y_I n] . k ;. 1. 2.
3, .... entonces la respuesta a una combinación lineal de estas e ntradas dada por

yln] = 2::>k.1'llnJ;. alxl!'I ] + az,l'21"J + o,JXJ!nJ + ... (1.123)



ylnJ = ¿akY_ln] ;. a¡YI IIII + a2Y2ln] + am ln] + .... ( 1.124)

A este h«:ho tan importante se le conoce como la propil!dad dI! sup erposici6n. la cual se
cumple para siste mas lineales tanto en continuos como discre tos.
Una consecuencia directa de la propiedad de superposición es que. para sistemas
lineales, una e ntrada que sea cero en todo tiempo da una salida cero e n todo tiempo. Por
ejemplo, si xl") - y[n). e ntonces la propiedad de homogeneidad nos dice que

o = O' .1'lnJ"'" O· .1"1111 = o. ( 1.1 25)

Mar rF11 protegido 0f der~hos de> ':Il ')r


•• Señales y sistemas Capftulo 1

En los siguientes ejemplos mostramos cómo la linealidad de un determinado sis-


lema se puede verificar di rectamente aplicando la definiciÓn de linealidad.

Ejemplo 1. t 7
Considere un sistema S c uya entrada X(I ) y salida )'(1) est!!" relacionadas medianle
y(t) ., IX(I)
Para dete rmina r si S es o no lineal, conside ramos dos e ntradas a rbitrarias Xl(l) y x~,).

XI(I) -- )'I(t) .. IXI(' )


X:(I) -- n(l ) - U:{I)

Sea Xl(t) una combinació n linea l de Xl(l) y Xl() . EsIO es.

Xl(t) = /U¡(I) + bXl(l)

do nde a y b son cSl.:ahues a rbitra ri as. Si Xl(t) es la en trada a S, entonces la salida corres·
pondien te se ex presa como

!l(t) - Ul(t)
- t{lU"l( r) + bx¡(t»
- a/xl(I) + bl.n<,)
.. 0YI(I) + b.rz(l)

Concluimos en tonces q ue el sis tema S cslineal.

Ejemplo 1.18
A pliq uemos ti procedimien to pa ra ve ri ficar la linealidad utilizado e n el ejemplo a nte-
rior en o tro sistema S cuya en trada .x(I) y salida y(l) está n relacionadas media nte
y(l) .. xl(l)
Defi niendo XI(I) . .x¡( I) y .x, (I) como en el ejemplo an te rior. tenemos

.xl(l ) -o Yl(l ) .. .xi(t)


X¡(I) ..... n (t) e xi(l)

y
.xl(I) ..... Yl(l) .. .Q(r)
.. (/UI(I) + bXl (t))l
.. alx1{t) + blxi{l) + 2abXl(l)xl (l )
.. a lYl (l) + b2n(l ) + 2abXl(t)xz{I)

Oa ra me nte. podemos especificar que .11(1), X:(I). a y b tales q ue y,(I) no son lo mismo
q ue aY I(I) + byz{I). Por ejemplo. si XI (I) .. l . Xl(I) .. O. a .. 2 Y b .. O. en to nces Yl(l ) ..
(bl(I))1 .. 4. pe ro 2YI(I) so 2(xl(I»)1 = 2. Concl uimos que el sistema S es no linea l.

Ejemplo 1.19


Al verificar la linealidad de un sislema, es importante recordar que ~ste debe satisfacer
[as dos propiedades. [a de aditividad y la de homoge neidad, y que las se~ales. asf como

Mar ('11 protegido fX'r [f'r"'''''hns df' '1\ '''(


Sección 1.6 Propiedades básicas de los sistemas ss

cualquier ~tan te de e$Calamiento. pueden ser complejas. Para enfatizar la importan-


cia de estos puntos. considere el sistema especificado por
(1.1 26)
Como se muestra en el problema 1.29. este sistema es aditivo; sin embargo. no satisface
la propiedad de homogeneidad. como demostraremos en seguida. Sea
xlln] - r[n] + js[n] (1.127)
una entrada compleja arbitraria con partes real e imaginaria r[n] y sin]. respectivamente.
de modo que la correspondiente salida sea
YI(n] - r[n] . ( 1.128)
Ahora. considere el escalamiento de xlln] por un número complejo. por ejemplo. 11 '" j:
es decir. considere la entrada
x:[n] .. jxl(n] ... ¡(r[n] + ¡sin])
(1.129)
.. - sin] + Mn].
La salida corTespondieme a l'lln] es

",1"1- "'¡"'I"II - - '1"1. (1.130)


la cual no es igual a la versión escalada de )'I(n].
1I)'I(n] .. ¡r[n~ (1.131)
Concluimos que el sistema viola la propiedad de homogeneidad y entonces no es lineal.

Ejemplo 1.Z0
Considere el sistema
yln] .. hin] + 3. ( 1.132)

Este sistema es no lineal. como puede verifieancl de varias fonnas. Por ejemplo. el sis-
tema viola la propiedad de aditividad: si xl(n) .. 2 Yx:[n] "" 3. entonces
xlln ) - Ylln) .. h l[n] + 3 .. 7. (1.133)
x¡[n)- )'J[n) - 2x¡[n] + 3 .. 9. (1.134)

Sin embargo. la respuesta a xl(n] - xl[n] + .l'.!ln1 es


)'J(nJ - 2[XI(n] + x¡[nll + 3 .. 13. (1.135)
la cual no es igual a )'I(n] + .)'Jln] .. 16. De fonna alternativa. puesto que )'["] .. 3 si
xln] .. O. vemos que el sistema viola la propiedad de "cero entrada/ce ro salida" de los
sistemas lineales mostrados en la ecuación (1.125).
Puede parecer sorprendenle que el sistema en el ejemplo anterior sea no lineal.ya
que la ecuación (l .132) es una ecuación lineal. Por otra parte. como se ilustra en la figu-
ra 1.48, la salida de este sistema se puede representar como la suma de las Jalidas de un
SÍ5tema lineal y otra sei'tal igual a la respll(!sto Q entrlldo cero del sistema. Para el sistema
de la ecuación (1.132). el sistema lineal es

x(nl ..... hIn ).


y la respuesta a entrada cero es
yoInJ '"' 3.

Mat nal protegido por derechos dfI :J.L'f')r


s. Señales y sistemas Capitulo 1

yo(l)

'~l --' -- y~l

Flgur. 1.48 Estructura de un sistema locrementalmente lineal. Aqul, ~l nJ


es la respuesta a entrada cero del sistema.

Hay. de hecho, muchas c1ase$ de 5istcmas lamo continuos como discretos que M:
pueden re prese ntar como en la figura 1.48. es decir. para los cuales la salida del sis tema
com ple to consiste e n la s uperpo$ición de la re~pucsla de un sisll~ m a lineal con una
respuesta a entrada ce ro. Como se: mues tra en el problema 1.47, lides sistemas corres-
ponde n a la clase de SUfCm lJS in cr l'm en/alm e/Ue IillttJlt'.S. esto (50 ~istc mas continuos o
discre tos que responden en foona li neal a cambios en la enlrad a. En otras palabras. la
difat'nciD e ntre las respuestas a cual esq uie ra dos e ntradas a un siste ma inCTcme nlal·
mente lineal es una (unción lineal (es decir. aditivo y homogéneo) de la di¡f'rf'nc:w ent re
las dos entradas. Por ejemplo. si xl!1I1 y x!!n Json dos entradas al sistema especificado
por la ecuación (1 .132). y si 11!nJ y n ln j son las salidas correspondientes. entonces:

( 1.1 36)

1.7 RESUMEN

En este capítulo he mos desarrollado un gra n núme ro de conceptos relacionados con las
sei\ales y sistemas continuos y discretos. He mos presentado un3 noción intuitiva de lo que
son las seftales y los siste mas mediante va rios ejemplos y re prese ntación matemática para
sefta les y siste mas que usare mos e n todo el libro. En particular hemos introducido un3
represenlación gráfica y mate má tica de las senales y la e mpleamos par¡¡ la reulización de
Iransromlaciones de la variable independie nte. Ta mbién definimos y e xa minamos va rias
señales básicas, tanto continuas como discretas. Éstas incluye n señales expone nciules
complejas. señales senoidales y fun ciones impulso y escalón unitario. Ade más. investi-
gamos el concepto de periodicidad para los dos tipos de señales.
Al desarrolla r algunas de las ideas ele me ntales relacionadas con siste mas. introduji-
mos los diagramas de bloque para facilita r nues tro a nálisis concern iente a la inte rconexión
de sistemas, y definim os algunas propiedades importantes de los siste mas. incluye ndo la
causalidad. la estabilidad. la invariancia en el tiempo y la linealidad.
El e nfoque principal de este libro se centrará sobre los siste mas que poseen estas
dos últimas propiedades. esto es. e n la clase de siste mas lineales invaria ntes en el tie mpo
(LTI), tanto cOnlinuos como discre tos. Dichos sistemas juegan un pa pel particula rme nte
importante en el análisis y d iseno de siste m3s, e n parte debido al hecho de que muchos
siste mas encontrados en la nalUraleza se puede n modelar e x.itosamente corno lineales e
inva riantes en el tiempo. Ade más. corno ve re mos e n los siguie ntes C3pítulos, 13S pro-
piedades de linealidad e inva riancia e n el tie mpo n05 permite n analizar e n de talle el com-
porta mie nto de los siste mas LTI.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lt.: or


Capitulo 1 Problemas

Los problemas básicos dan énfasis a los de y méto-


dos de una manera similar a la ilustrada en los ejemplos que se resolvieron en el texto.
los problemas avanzados exploran y desarrollan los fu ndamentos e implicaciones
prácticas del material textual.
La primera sección de problemas corresponde a la categorfa básica, y las respues-
tas se proporcionan al final del libro. Las siguientes dos secciones contienen problemas
que comprenden las calegorfas básica y avanzada, respectivamente. Una sección final ,
Revisión materni lia, proporciona problemas que sirven de práctica sobre las ideas fun -
damentales de la aritmética y el álgebra complejas.

PROBLEMAS a,áSICOS CON RESPUESTAS


1.1. Exprese cada uno de los siguientes números com1!!ejos en forma cartesiana (x + jy):
v2I-fl.·,
w... !e-J", d.n, t' - ¡..n, d5..r2, V U wI. , V 2e-fj.· . V2ri • •.
1.2. Exprese cada uno de los siguientes números complejos en fo rma polar (rt' i8. con
- ~ < O" ~p. -2. -3¡.1'íi¡ .1 + ¡. (1 - J)2. ¡(1 - J) .( I + J)J(I - Il. (V'i+ ¡Y2 )J
(1 + ¡Y2).
1.3. Determine los valores de P.. y E.. para cada una de las siguientes señales:
(a) .11(1) = e-blt(l) (b) .12(1) = df2t . ....4) (e) Xl(l) = COS(I)
(d) xlln) = m ilI/In) (e) xzln ) = d (....211 • .-I8) (1) xlltl] '" cos~ n)
1.4. Sea .1(/11 una senal con x[III = O para n < - 2 Yn > 4. Para cada senal mostrada
abajo. determine los valores de 11 para los cuales se garantiza que es cero.
(a) xi" - 3J (b) x(n + 4) (e) x[ - ni
(d) .11 - 11 + 2) (e) x I - ti - 2)
1.5. Sea x(t) una sei\al con x(t) = Opara I < 3. Para cada señal dada, determine los valo-
res de I para los cuales se garantiza que es cero.
(a) .1(1 - 1) (b) .1(1 - t) + .1(2 - t) (e) x( 1 - t)x(2 - t)
(d) x(3t) (e) x{tl3)
1.6. Determine si cada una de las siguientes señales es o no periódica:
(a) .11(1) = "2ei('" "111'4)1/(1) (b) xzl"J = "Inl + 11[- nJ
«¡ x,[nl ~ ¿~ _ --I'In - 'kj - 'In - 1 - 'kll
1.7. Para cada una de las siguientes señales. determine todos los valores de la variable
independiente para los cuales se garantice que la pane par de la señal es cero.
(a) Xt/II) = //[111 - ,,[n - 4) (b) .12(1 ) =- senOI)
(e) x3!nJ = O)"u(n - 3J (d) .14(1) "" e- Slu(1 + 2)
1.8. Exprese la parte real de cada señal en la (orma Ar'" COS(411 + tP), donde A , a, w y
tP son números reales con A > OY - 1T < rp :S 1T :
(a) .11(1 ) = - 2 (b) X2(t) = ~""4cos(31 + 211')
(e) .13(1) = e-' sen(3t + 1T) (d) .14(1) : jef. - 2+ ilOO)t
1.9. Determine si cada una de las siguientes senales es o no periódica. Si una señal es
periódica, especifique su periodo fundamental.
(a) XI (t) = jdlOl (b) .1. (1):: ef.- I + /)1 (e) x31t1] = ef1 ....
(d) .1.]11] = 3ef.b ( II + II2 )15 (e) x5In] :: )eI3IS(II +112)
s. Señales y sistemas Capitulo 1

1.10. Detennine el periodo fundamental de la señal xC,) = 2 cos(lOJ + 1) - sen(4/ - 1).


• Lll. Determine el periodo fund amental de la señal xl"l = 1 + eihm!1 - efl-'s.

1.12. Considere In señal discreta

x[n) ~ I -
-.
¿:'1n
-, - I - k) .

Determine los valores de los enteros M y I Il) de manera que xl"l se exprese como
xl"l :: ulMn - //0).
1.I3. Considere la sei'lal continua

x(,) ~ '1' + 2) - 0(, - 2).


Calcule e l valor de E_ para la sei'lal

y(t) "" r. x(T)d'T.

1.14. Considere una señal periódica

[~2.
Os l S 1
x(,) - 1< t < 2

con periodo T = 2. La derivada de esta serial está relacionada con el "'ren de impulsos"

g(,) ~
-
..--
¿: '1' - 2k)
con periodo T :: 2. Puede demostrarse que

dx(t) e Alg(t - ( 1) + A2.!,'(1 - /z).


d,
Determine los valores de Al. 11. A l Y12.
1.15. Considere un sistema S con entrada xi") y salida yl"]. Este sistema se obtiene me-
diante una interconexión e n serie de un sistema 5 l seguido por un sistema 52. Las
relaciones entrada-salida para Sl y 5l son

Yl(nJ = a ll"] + 4x l(n - 1].


I
)':2lnl = xlln - 21 + i"x2ln - 3].
donde xlln I y x21" J denotan señales de e ntrada.
(.) Determine la relación entrada-salida del siste ma 5.
(b) ¿Cambia la ~elaci ó n entrada-salida del sistema 5 si e l orden en el que están
conectados SI y 5 2 se invierte (es decir, si 52 sigue a 51)1
L16. Considere un sistema discreto con entrada xlnl y salida ylnl. La re lació n e ntrada-
salida para este sistema cs

ylnl = xlnlxln -21.

Mat 'JI protegido por derechos de '11.: or,


Capitulo 1 Problemas s.
(a) ¿El sistema es sin memoria?
(b) Determine la salida del sistema cuando la ent rada es AB(n). donde A es un nú-
mero real o complejo.
(e) ¿El sistema es invertible?
1.17. Considere un sistema conlinuo con entrada X(I) y salida )'(1) relacionada mediante

y(r) '" x(sen(r».

(a) ¿El sistema es causal?


(b) ¿El sistema es lineal?
1.18. Considere un sistema discreto con entrada x(n) y salida Y(II J relacionadas mediante
".~
y(n( = ¿
l . .. - "O
x(k].

donde no es un entero positivo finito.


(a) ¿El sistema es lineal?
(a) ¿El sistema es invariante en el tiempo?
(e) Si se sabe que x(nl es limitada por un ente ro rmito B (es decir. lxlnJI < B para
toda n ). se puede demostrar que y{n] está limitada por un número finito C.
e
Concluimos asf que el sistema dado es estable. Exprese en tt! rminos de B'i ,IQ.
1.19. Para cada relación entrada-salida. determine si el sistema correspondiente es lineal.
invariante en el tiempo o ambos.
(a) y(l) '" t 2x(t - 1) (b) y [n) ,.. x 2(II - 2)
(,) y(n] = xln + 1] - x(n - 1] (d) y(n] - Od{x(,)]
1.lO. Un sistema lineal continuo S con entrada X(l) y salida y(t) produce el siguiente par
de relaciones entrada-salida:

x(t) = ¿U!. y(t) = J3t,


x(t) .. ~-fb!. y(t) .,. ~-f3I.

(a) Si Xl( t) = 005(21), determine la salida correspondiente YJ( t) para el sistema S.


(b) Si x z(l) '" OO5(2(¡ - 0). determine la salida correspondiente Yl(t) para el sis-
tema S.

PROBLEMAS eÁslcos
1.21. Una sei\al continua x(t) se muestra en la figura Pl .21 . Dibuje y marque cuidadosa-
mente cada una de las siguientes sei\ales:
(a) x(t - 1) (b) x(2 :- 1) (e) x(2I + 1)
(d) x(4 -¡) (e) (x(,) + x(- ,)],,(,) <O x(')( ~' + I)-~,-I) I
1.22. Una señal discreta se muestra en la figura PI.22. Dibuje y marque cuidadosamenle
cada una de las siguientes sei\ales:
(a) x(n - 4] (b) x(3 - ni (e) x[3nJ
(d) x(3n + 1) (e) x(n}u(3 - n] (f) x[n - 218(/1 - 21
(11 ,,[ni + 1(- I )"x(n ] (h) x(n - 1)2]

Mar rF11 protegido po?r derechos de '1U ':Ir


•• Sel\ales y sistemas capitulo 1

,--
,----1 '

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-, ,
1 ' ¡
•••
- 1--:!'--:!''-'''-''''''''''' '-:,
- 2 _ 1L.....o
- 4 "3
,
-,
-,
Flg"" . PI.2' Flgur. PI.:ZZ

1.23. Detennine y dibuje las partes par e impar de las sei'iales ilustradas en la figura
P I.23. Etiquete cuidadosamente los dibujos.

,~
, , ,
«1)

-,~
-, ,
lb)
,

La linea ---
x(l) • - 21 para t < O
1 .............
x(t) - tpara t > o

-, ,o,
, ,
1.24. Determine y dibuje las partes par e impar de las señales mosLradas en la figura
PI.24. Etiquete cuidadosamente los dibujos.

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capitulo 1 Problemas
••
,
-, •••

o 1 23
•••
-,
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3

,
, ,
••• • ••
-, o 7
~,
"
,
,
•••
-. o
, •••

-, ,o, Figur. PI.:Z.

1.2S. Determine si cada una de las siguientes señales continuas es periódica o no. Si la
señal es periódica, determine su periodo fundamenta l.
(a) x(t} '" 3 cos(4r +j ) (b) X(I) "" el(1If- l)
«) X(I) • [,os(2I ;)]' (d) X(I) • " ¡,os(4"')II(I)1

(e) x(t) = ~se n(4171)jl(I) 1 (1) x(r) "" ¿ r(21- n)
.--00
1.24'). Determine si eada una de las siguientes señales discretas es periódica o no lo es. Si
la señal es periódica, determine su periodo fundamental.
(a) x(n) = sen(~" + 1} (h) xln] = cos(t -71) (e) xl3 - n]
(d) x(n) = cos(fll) cos(: n) (e) xln) ,.. 2 cos(f n) + sen(f tI) - 2 cos(f 11 +:}
1.27. En este caprlUlo presentamos varias propiedades de los sistemas. En particular. un
sistema puede ser O puede no se r
(1) Sin memoria
(2) Invariante en el tiempo
(3) Lineal
(4) Causal
(5) Estable
Determine, para cada uno de los siguientes sistemas continuo. cuál de estas propie.
dades se cumple y cuál no. Presente argumentos que justifiquen sus respuestas. En
cada ejemplo, y(t) denota la salida y X(I) la entrada del sistema.

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• •• Seí'lales y sistemas Capitulo 1

(a) y(t) ., x(t - 2) + x(2 - r) (b) y(' ) = (",,(3')Jx(')

{~(t)
,<O
(d y(1) = I:'.. x(T)dr (d) y(1) - + x(r - 2), , .. O
o <O
(e) y(1) =

(g) y (l)
l X(I)
.,<11:)
+ X(I - 2),
X(I)
x(r) ~ O (Q y(') = x('/3)

1.28. Determine, para cada uno de los siguientes sistemas discretos, cuál de las propie-
dades enumeradas en el problemas 1.27 se-cumple y cuál no se cumple. Ofrezca
argumentos que justifiquen sus respuestas. En cada ejemp1o.y(n] denota la salida y
xl" lla entrada del sistema.
(a) flnJ .. xl - nI (b) y(nJ = x(n - 2J - h(n - S(
(e) y[n] == nx(n ) (d) y(nJ = " \x(n - ,JI
x( n), n'" x[n ). n ~ I
(e) y[n] = O, 11 "'" O (n y(n( = O, 11 "" O
x[n+l]. n S -) xln ], n :S- l
(1) y(nl - xl4n + 1)
L29. (a) Demuestre que el sistema discreto es aditivo, en donde la entrada xln) y la sali-
da y(n) están relacionadas por y[n I "" !RefxlnJl. ¿Este sistema sigue siendo adi-
tivo si su relación entrada-saJida se cambia a y[n] :1: ~d"''''x(nll? (No con-
side re a x[n 1como real en este problema.)
(b) En cl lexlo. analizamos el hecho de que la propiedad de linealidad para un sis-
tema es equivalente al sistema que posee tanlo la propiedad de adilividad como
la de homogeneidad. Determine si cada uno de los s.istemas siguientes es aditi-
vo y/u homogéneo. Justifique sus respuestas proporcionando una prueba para
cada propiedad si se cumple; o un contraejemplo si no se cumple.

(i) y(/) '"' ;bi(~J2 (ii) y(n ) ; {ó:t'2=¡¡2J, ;:: = :1 : ~


1.30. Determine si cada uno de los siguientes sistemas es ¡nvertible. Si alguno lo es, cons-
truya el sistema inverso. Si no, encuentre dos seftales de entrada al sistema que den
la misma salida.
(.) y(' ) = xl' - 4) (b) y(') = =(x(')J
(e) )I("J "" nx(n] (d) )I(r) = f ~ . x(r)d1'
xl" - 1). 11 O!: 1
(e) )1 [11] = O. 11 '"' O (O )I(IIJ = x[nJx[n - 11
X(II). n :S - 1
(e) )11'1) '" x[I - 11) I
(h) )I(r) = ~ e-(I- "x(1')dr
01 y(trJ ;;:l •...(I)" · ·x(kJ O) y(' ) - ':l'
(k) i n) =
JI x[n).
I
x[n + 1). 11 O!: O (1) y(' ) _ x(2t)
11 s - 1

(m)Y[II) - xl2nJ (o) y[n] - O,


X[nI2) ,
I
1.31. En este problema ilustramos una de las consecuencias más importantes de las
11 par
n impar

propiedades de linealidad y de invariancia en el tiempo. Especfficamente. una vez


que conocemos la respuesta de un sistema lineal o de un sistema lineal invariante
en el tie mpo (LTI) a una sola entrada o las respuestas a varias entradas, podemos
calc ular de manera directa las respuestas a muchas otras senales de entrada.
Gran parte del resto de este libro trata con una amplia explotación de este hecho
Mat 'JI pro 'do 0f der~hos dE' 'Jl

capitulo 1 Problemas ••
para desarrollar res ultados y técnicas para el análisis y síntesis de los sistemas
LTI.
(a) Considere un sistema LTI cuya resp uesta a la seilal x l (r) en la fi gura P 1.31 (a)
sea la señal y,(I) ilustrada en la figura PI.31 (b). Dete rmine y dibuje cuidado·
samente la respuesta del sistema a la entrada Xl(' ) dibujada en la figu ra
P1.31 (c).
(b) Determine y dibuje la respuesta del sistema considerado en la parte (a) para la
enlrada Xl(/) mostrada en la figur:\ PI.31(d).

'1-....., ,
o
,, 2 , - - 'o , 2~-"
I~ 1»)

' f--, ,
, 2 , -1 o 1 2 ,
-,
lo) I~ Flgur. PI . 31

PROBLEMAS AVANZADOS
1.32. Sea X(I) una senal continua, y sea

JI(I) = x(21) Y)'1(/) = x( r!2).

La señal YI(I) representa una versión acelerarla de X(I) en el sentido de que la


duración de la sei'l al disminuye a la mitad. De manera similar. )'1(r) represe nta una
versión más lenta de x(t) en el sentido de que la duración de la señal se ha duplica-
do. Considere las siguientes afinn aciones:
(1) Si x(t) es periódica, entonces YI(I) es periódica.
(2) Si YI(t) es periódica. entonces x(t) es periódica.
(3) Si x(t) es periódica, entonces n(t) es periódica.
(4) Si n (t) es periódica, entonces x(t) es periódica.
Para cada afinnación. detennine si es verdadera, y si lo es. determine la relación
entre los periodos fundamentales de las dos señales consideradas en el enunciado.
Si no es verdadera, haga un contraejemplo de ella.
1.33. Sea xi") una señal discreta. y sea

Ylln ) = xl2n] y nln]'" {~~nl2l, 11par


n Impar
Mat 'JI prOiP.gido p-?r derechos de '1U ':Ir
•• Senales y sistemas Capftulo 1

Las señales y.ln] y )'lfll] representan respectivamente en algú n sentido las versiones
acelerada y retardada de xlII I. Sin embargo. se debe nOlar que las nociones de tiem-
po discreto de la aceleración y el retardo tienen sutiles diferencias con respeclo a
sus contrapartes continuas. Considere las siguientes afinn acioncs:
( 1) Si X(II ) es periódica. entonces Yl[/11 es periódica.
(2) Si Yl(nl es periódica, enlonces xl"I es periódica.
(3) Si xI") es periódica. entonces Y2[ II] es periódica.
(4) Si n(n! es periódica. entonces .xfn1es periódica.
Para cada afirmación. dC'.ermine si es verdadera, y si lo es. de termine la relación
entre los periodos funda:nentales de las dos señales consideradas en el enunciado.
Si no es verdadera. haga un cont raejemplo de la afirm ación.
1.34. En este problema. exploramos varias de las, propiedades de las señales par e impar.
(11) Demuestre que si xiII ) es una señal impar. enlonces

(b) Demuestre que ~ i xl ln) es una señal impar y x~ l lI ) es una señal par, entonces
xlllI)xzlnJ es una señal impar.
(e) Sea xln ) una señal arbitraria con partes par e impar deno tadas por

x.I"1 : ["'IxI"II
y
XI,I.'!) = OJlxlllll·
Demuestre que

~ -- .. . --. •
(d) Aunque las partes (a)-(c) se han establecido en términos de las señales discre-
tas, las propiedades análogas también son válidas para las señales contin uas.
Para demostrar esto. muestre que

f" f" , f'" ,


_. x2(t)tll = _• .r,{l)dt + _. XO(t )dl.

donde x..{t) y X,,(I) son. respectivamente. las panes par e impar de X( I).
1.35. Considere la señal periódica exponencial discreta
xl"I = efrro(hINjlr.
Demuest re que el periodo fu ndame ntal de esta señal es
No"" N/gcd(m . N).
donde gcd(m. N) es el máximo comlín divisor de m y N, esto es. el entero más grande
que di vide tan to a m como a N un número entero de veces. Por ejemplo.
gcd(2.3) = l .gcd(2.4) = 2.gcd(8.12) ~ 4.
Observe que No "" N si '~l y N no tienen ractores en común.

Mat rnl protegido p?f derechos da "lut')r


Capitulo 1 Problemas ..
1.36. Sea x(t) la señal continua exponencial compleja

x(t) = ¿0lJ
con frecuencia fundamental Wl y periodo fu ndamental To = 2mwo. Considere la
señal discreta obtenida al tomar muestras de x(t) igualmente espaciadas. esto es.
xln] = x(n1) = ¿..."r.
(a) Demuestre que si x(n] es periódica si y sólo si TITo es un número racional. es
decir. si y sólo si algún múltiplo del intervalo de muestreo es aOCtOmellfe igual
a un múltiplo del periodo x(' ).
(b) Suponga que x[n] es periódica. esto es. que

L = P (PI.36- I)
To q'
donde p y q son e nteros.. ¿Cuál es el periodo fundamental y cuál la frecuencia
fundamental de x[n J1 Exprese la frecuencia fun damental como una fracción de
woT.
(e) Suponiendo nuevamente que TITo satisface la ecuación (PJ.36-1). determine
con precisión cuántos periodos de X(I) se necesitan para obtener las muestras
q ue forman un solo periodo de x[n j .
1.37. Un concepto importante en muchas aplicaciones de comunicaciones es la corre'
(ad6" entre dos señales.. En los problemas al fi nal de capitulo 2 tendremos más que
decir acerca de este tema y proporcionaremos alguna indicación de cómo se usa en
la práctica. Por ahora n05 conformamos con una breve introducción a las funciones
de correlación y algunas de sus propiedades.
Sean X( I) y y(l) dos señales; entonces la f llnd6n de corrdad/m se definc como

1JI.,(t) : L: x(e + T)Y(T)dT.


La función 1JI.... (e) se conoce como la fundó/l de autocorreladón de la señal X(I).
mientras q uc a IJI"'(I) a menudo se le llama fi m ción de correladón crll t,ada.
(a) ¿Cuál es la relación entre 1JI.,(e) y <PJA e)?
(b) Calcule la parte impar de IJI.... (I).
(e) Suponga que y(e) = x(r + 1). Exprese lJI..,(e) y I/I,,(t) e n términos de 4'...(1).
1.38. En este problema examinamos algunas propiedades de la función impulso unitario.
(a) Demueslre quc

SI/gerencia: Examine 0.1 (t). (Vca la figura 1.34.)


(b) En la sección l A definitnos el impulso unilario conlinuo como el lfmilc de la
sei'lal O.l(t). Con mayor precisión. definimos varias de las propiedades de 05(1)
mediante el examen de las propiedades correspondientes de 8.1(1). Por ejemplo.


II.I(I} :::: f. 6.1(T)dT

Mat ~rFjl protegido pt)r derechos de '1U ':Ir


•• Seftales y sistemas Capitulo 1

ya que la sei\al converge al escalón unitario


u( /) "" ¡fm u:1(r), (P1.38-1)
. -<>
interpretaríamos li(t) mediante la ecuación

u{r) = I. 8(1')d'T

o viendo a 6(1) como la derivada fonnal de ue,).


Este tipo de análisis es imponante, ya que estamos tratando de definir 6(t)
a Irav6 de sus propiedada en lugar de especifi car su valor para cada t, lo cual
no es posible. En el caprtulo 2. proporcionamos una caracterización muy simple
del comportamiento del impulso unitario que es extremadamente óti] en el
eSlUdio de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Sin embargo. por
ahora nos concentraremos en demostrar que el concepto importante en el uso
del impulso unitario consiste en entender cómo se comporta ~ste. Para lograr·
lo. considere las seis sei\ales representadas en la figura PI.38. Demuestre que

l
, ,
-!
(~
* ~)


ri (tI r1 (tI

l
- ----;. ---'--'
(o)
..---;, • ,

-. • ,
_1
I •
(o) (I) Fl§ur• • 1.1.

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos de 'lL.: r


Capítulo 1 Problemas

cada una "se comporta como un impulso" conforme 6 -O en el sentido en que,


si determinamos

entonces
Ifm u~(t) = u(,).
,..,
En cada caso, dibuje y etiquele cuidadosamente la sei\allt~('). Observe que
deO) = ,1(0) ., Opara toda 6.
Por lanlO, no es suficiente con definir o pensar que B(,) es cero para' ",. O e
infinita para , = o. Por el contrario, son propiedades como la ecuaciÓn (Pl.38-t)
las que definen el impulso. En la sección 2.5 definiremos la clase completa de
sei\ales conocidas como funciona singu/aru, las cuales están relacionadas con
el impulso unitario y también están definidas en términos de sus propiedades
en lugar de sus valores.
1.39. E l papel que juegan u(I), B(t) y otras funciones singulares en el estudio de los sis-
temas lineales invariantes en el tiempo es el de una idealización de un fenómeno
físico y, como veremos más adelante, el uso de estas idealizaciones nos permite
obtener una representación de enorme importancia pero muy sencilla de dichos sis-
temas. Sin embargo, al usar las funciones singulares, necesitamos ser cuidadosos. En
particular, debemos rerordar que son idealizaciones y, entonces., siempre que rea·
licemos un cálculo usándolas., eSlaremos considerando impllcitamente que este
~lcu l o representa una descripción exacta del comportamiento de las señales que
se está buscando idealizar. Para ilustrar lo anterior. considere la ecuación
x(t)li(t) - x(O)li(t). (P139-1)
Esta ecuación se basa en la observación de que
x(t)6:.(t) _ x(O)8:.(t). (PI.39-2)
Tomando el limite de esta relación se produce entonces una relación idealizada
dada por la ecuación (PI.39-1). Sin embargo, un examen más cuidadoso de nuestra
deducción de la ecuación (P1.39-2) muestra que esa ecuación realmente tiene sen-

tido sólo si X(I) es continua en t = O. Si no lo es, entonces no se tendrá xC,) _ x(O)
para t pequeñas.
Para hacer este punto más claro, considere la seilal escalón unitario 1/('). Re-
cordemos de la ecuación (1.70) que u(,) = O para I < O Y11(') - 1 para t > O, pero
su valor en r - O no está definido. [Observe, por ejemplo, que u.,,(O) - O para toda
6 , mientras que 111 (O) =i (tomado del problema 1.38(b».} El hecho de que 1/(0) no
esté definida no es de particular importancia. siempre y cuando los cálculos que
realicemos usando U(I) DO dependan de una selección especifica de 11(0). Por ejem-
plo, si j(1) es una seilal que sea continua en I 2;> O, entonces el valor de

L:'" ft.u)u(u)du
no depende de una selección de 11(0). Por otro lado. el hecho de que 11(0) no esté
definida es importante. pues significa que ciertos cálculos que involucran funci ones
singulares no están definidas. Considere el tratar de definir un valor para el pro-
ducto 1I(,)c5(r).
Mal r":jl protegido )Or derechos de> "11 I')r
•• 5erlalts y sistemas Capftulo 1

Para ver que esto no se puede definir. demuestre que

,11m
... (u.!.{t)8(t») "" 0,
pem

....ICm lu,(')6,(')1 Q -2'6(').

En general, podemos defmir el producID de dos seliales sin ninguna dificultad


en tanto las senales no contengan funciones singulares (discontinuidades, impulsos
o las a iras singularidades presentadas en la sección 2.5) cuyas posiciones coincidan.
Cuando las posiciones coinciden, el producto es 'indefinido. Como un ejemplo, mues-
tre que la sella!

g(r) -
f·o
_. U(1").5(1 - -r)d-r

es idénlica a u(t): es decir. es O para' < O. es igual a 1 para t > OYes indefinida para
t ... O.
1.40. (.) Muestre que si un sistema es yo sea aditivo u homogéneo. tiene la propiedad
de que si la entrada es idéntica a cero. entonces la salida también es idéntica a
mo.
(b) Determine un sistema (ya sea en continuo o discreto) que no sea aditivo ni
homogéneo pero que tenga una salida cero si la entrada tambi~n es cero.
(e:) A partir de (a), ¿puede concluir que si la entrada a un sistema lineal es cero
entre los tiempos II y 12 en tiempo continuo, o entre los tiempos 111 y n 2 en
ticmpodiscreto,emonces la salida tambi~n debe sercero enlre ese« mismos tiem·
pos? Explique su respuesta.
1.41. Considere un sistema S con entrada x[n] y salida y[n) relacionadas mediante
ylnl - zlnllslnl + sIn - ,JI.
(a) Si g[n1 - 1 para toda n, demuestre que S es invariante en el tiempo.
(b) Si g[n 1"" n, demuestre que S no es invariante en el tiempo.
(e) Si g[n1 "" 1 + (- 1)", demuestre que S es invariante en el tiempo.
1.42. (a) ¿Es verdadero o falso el siguiente enunciado'!

La interconexión en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo


es tambifn un sistema lineal e invariante en el tiempo.

Justifique su respuesta.
(b) ¿Es verdadero o falso el siguiente enunciado?

La interconexión en serie de dos sistemas no lineales es tambi~n un sistema no


lineal.

Justifique su respuesta.
(e:) Considere tfes sistemas con las siguientes relaciones entrada·salida:

ZIrn'2I, ti par
Sistema 1: y In I ":" [O, ti impar '

Mat 'JI prOiP.gido 0f derechos de '1U ':Ir


CapItulo 1 Problemas ••
1 1
Sistema 2: yl'l l = xl'l) + '2x(n - 1) + 4xl,1 - 2).
Sistema 3: y[ n[ ~ x[m[.
Suponga que estos sistemas están conectados en serie como se muestra en la
figura P1.42. Determine la relación entrada-salida para el sistema total inter-
conectado. ¿El sistema es lineal? ¿Es invariante en el tiempo?

·Iis..:·~,~:~,11~.·lis~:'~'-:~211~.. rl~s;,:.~'-:~311-.~
x[nl - •• vlol
Flgur. P1 .4Z

lAJ. (.) Considere un sistema invariante en el tiempo con entrada x(t) y salida y(t).
Demuestre que si X(I) es periódica con periodo T, entonces también lo es y(t).
Demuestre que el resultado análogo también se cumple en tiempo discreto.
(b) Dé un ejemplo de un sistema invariante en el liempo y una señal X(I) de entra-
da no periódica tal que la correspondiente salida y(t) sea periódica .

1.44. (a) Demuestre que la causalidad para un sistema lineal continuo es equivalente a
la siguiente afirmación:

Para cualquier tiempo lo y cualquier entrada x(t) tales que x(t) = O para 1 < lo,
la salida correspondiente y(r) también debe ser cero para r < rO.

Una afirmación análoga se puede hacer para un sistema lineal discreto.
(b) Encuentre un sistema no lineal que satisfaga la condición anterior pero que no
sea causal.
(e) Encuenlre un sistema no lineal que sea causal pero que no satisfaga la. condición.
(d) Muestre que la invertibilidad para un sistema lineal discreto es equivalente a
la siguiente afirmación:
La única entrada que produce yl n] = O para toda ti es xlll] = O para toda fI .
La afirmación análoga también es válida para un sistema lineal continuo.
(e) Encuentre un sistema no lineal que satisfaga la condición de la parte (d) pero
que no sea invertible.
1.45. En el problema 1.37 presentamos el concepto de funciones de correlación. Con fre-
cuencia es importante en la práctica calcular la función de correlación f.u(t) donde
1r(1) es una señal fija dada, pero donde x(r) puede ser cualquier señal dentro de una
amplia variedad. En este caso, lo que se hace es diseñar un sistema S con entrada
X(I) y salida 4',,(1).
(a) ¿S es lineal? ¿S es invariante en elliempo? ¿S es causal? Explique sus respuestas.
(b) ¿Alguna de sus respuestas de la parte (a) cambia si tomamos como salida
f.IAl(I) en lugar de q).u(r)?
1.46. Considere el sistema retroalimentado de la figura PI .46. Suponga que y[n] :: O para
n < O.

"Ol -"':'+{+:+), e (ni


~vI~OI~.~~~O~-~'~l}--T--· vlol

Flgur. "1.46

Mar 'JI prOiP.gido 0f derechos de '1U ':Ir


70 Señales y sistemas Capftulo 1

(a) Dibuje la salida cuando x(n) = 6(n).


(b) Dibuje la salida cuando x(n) .. u[n).
1.47. (a) Suponga que S denota un sistema incrementalmente lineal. y que xl[n] es una
sei\al de entrada arbitraria a S con su correspondiente salida YJ ln]. Considere
el sistema ilustrado en la fi gura PI.47(a). Muestre que si este sistema es lineal
y que. de hecho, la relación enlrada-salida 10lal entre x(n) y y(nl no depende
de la selección particular de xl(n).
(b) Use el resullado de la parte (a) para demostrar que S se puede representar en
la forma mostrada en la [¡gura 1.48.
(e) ¿Cuáles de los siguientes sistemas son incrementalmente lineales? Justifique
su respuesta, y si un sistema lo es, identifique el sistema lineal L y la respues-
ta a enlrada cero yo(,,) o yo(t) para la representación del sistema como se mues-
tra en la fi gura 1.48.
(i) y[,,] "" " + x[n) + 2x[n + 4J
1112, n par
{II - t )/2
(ii) ylnJ =
(n - 1)12 + ¿
k ~ - ..
xlkl. n Impar

,¡", --·+V~--~ -~+:r.:}-~~ Yln)


+ -
K,lnl y,ln]
,~

,
¡
-ro ·0 -ro ,
I "I) - ~ I • y ro

~I

COIS (l1n)

v ¡n] z [n]
+ zln]- ";[n]

K [nI

, ] w(nJ
0-
-
y [nI

w [nI ....2 [nI ]

'o)

Figur. PI .4},

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lt..: or


Capitulo 1 Problemas 71

(iii) y[nl Z1 [xln] - xln - t) + 3, si xlOJ 2:


x[n] - x[n - 1] - 3. sixlO] <
°°
(iv) El sistema descrito en la figura PI.47(b).
(v) El sistema descrito en la figura PL47(c).
(d) Suponga que un sistema incrementalmente lineal en particular tiene una re·
presentación como la de la figura 1.48, en el cual se denota a L como el sistema
lineal y a rolll] como la respuesta a entrada cero. Muestre que S es invariante
en el tiempo si y sólo si L es un sistema invariante en el tiempo y )'O(n] es cons·
tanteo

REVISiÓN MATEMÁnCA
El número complejo l se puede expresar de varias formas.. La forma curtesiallo o rectan-
gulor para z es

l = X+jy.

donde j ... V-'i y x y y son n~meros reales conocidos respectivamente como la pune reol
y la pune imoginorUJ de z. Como indicamos anteriormente. a menudo usaremos la notación

x- !k{,I.y - ·!inI,I·
E l número complejo l también se puede representar en formo polar como

l - r¿S,

°
donde r > es la mugnimd de z y 9 es el ángulo o fase de z. Estas cantidades con fre -
cuencia se escribirán como
r= Ill, 9 "" <l.
La relaci6n entre estas dos representaciones de números complejos puede deter-
minarse ya sea a partir de la rtlocwn de Euler,

ei' .. cos 9 + j sen 9.


o graficando l en el plano complejo. como se muestra en la figura PI .48, en la cual los ejes
de las coordenadas se encuentran ~ll a lo largo del eje horizontal y ¿mjzl a lo largo del
eje vertical. Con respecto a esta representación gráfica. x y y son las coordenadas carte-
sianas de l, y r y 9 son sus coordenadas polares.

...

'1 ---- - --
, ,,z
,
• , ""
Flgur. PI .••

Mat nal protegido por derechos dfI :J.L'f')r


7. Señales y sistemas Capitulo 1

1.48. $ea l o un nunlere complejo con coordenadas polares (I"¡), 8 0) Y coordenadas carIe·
sianas (xo. yo). DClcnnine las expresiones para las coordenadas cartesianas de los
siguicmcs numeros complejos e n términos de Xo y yo. Grafique los puntos lo.ll. Zl.
I l. 4~ Y,,' en el plano complejo cuando ro a 2 y 00 :: 1114 y cuando ' o "" 2 Y00 e m2.
Indique en sus gráficas las partes real e imagi naria de cada punto.
(a) <::1 = r~ -ilJ. (b) I I = ro (e) ZJ = r Qd{(V'I')
(d) z. = ,oeK- 8. +'I') (e) " "" rod<9. +2.)
1.49. Exprese cada uno de los siguientes números complejos en forma polar y graffque-
los en el plano complejo. indicando la magnitud y el ángulo de cada núme ro:
(a) 1 + p/ 3 (b) -5 (e) -5 -Sj
(d) 3 + 4j (e) ( 1 - jV3P (O (1 + j)5
• r-; I -Jl6'Vlf l</V1"
(¡) (v 3 + P)( I - j) (h) Z>J1M) (1) Ji.¡
• ¡;;; - ¡;;; ,....,. ,
(j) ¡(l + J)drrl6 (k) (v3 + ¡)2v 2rJtrl4 (1) I.M
1.50. (a) Usando la relación de Euler o la figura Pl .48. determine las expresiones para x
y y en té rminos de r y O.
(b) Determine las expresiones para r y O en térmi nos de x y y.
(e) Si tan sólo se nos dan r y tan O, ¿podemos unívocamente de terminar x y y']
Explique su respuesta.
1..51. Usando la relación de Euler. obtenga las siguientes relaciones:
(.) cos O = HeiO + td 8 )
(h) sen O "" «ei8 - ,d 8)
(e) cos2 O ::: '(1 + ros 20)
(d) (sen O)(.sen I/J) s \cos(O - tp) - \cos(O + rp)
(e) sen(O + rp) .. sen Ocosl/J + cos Osen I/J
1..52. Supongamos que 4 denota una variable compleja: esto es.
z = x + jy = rei8.
E l conj llgado complejo de Z es
z· = x - jy = re-j8.
Obtenga cada una de las siguienlcs relaciones. donde z. ZI y Z2 son números como
pIejos arbi trarios:
(a) zz' SI r2
(b) ;:= ¿l8
(e) Z + z· = 2fRtiz]
(d) , - " - 2j,j'"~,J
(e)(Z I + -tl)' '"" zi + zi
(O (a-tlz2)' = az~d . donde a es cualquier número r~al
(..\ r .! )" = ~
51 .. "
(h) Yle\!! ] = ~ ( .,:;4: ;., I
., : ~I

1..53. Obtenga las siguientes relaciones. donde z. ti y Zl son números co mplejos arbitra-
n os:
(a) (e:)' .. e: '
(b) t,ti + ziz! =- 2!R.e\zlzil = 2ffie{ziz2\
Mat rnl protegido p?f derechos da 'lut')r
~prtulo 1 Problemas 71

(,) 1'1 = 1,'1


(d) 11.:1 1.:1\° = l1.:dl1.:11
(.) 9!.{z " 143,""1,, 1'1
(O 11Lli + 1.:i1.:11:s 211.:11.: 11
(o) <1,,1 - 1,,1)' " 1" + " p "<1,,1+ 1,,1),
1.54. Las relaciones consideradas en este problema se usan en muchas ocasiones en todo
el libro.
(.) Pruebe la validez de las siguientes expresiones:

N-1 [N
¿ a" "" 1-:..... a = 1
para cualquier número complejo a ';' 1,
.·0 1- ..

A menudo a esto se le llama la fórmula de SUITUl finita,


(b) Demuestre que si lal < 1, entonces

1
l - a'

A menudo a esto se le llama la fórmula de suma infinita,


(t) Demuestre tambi~ n que si lal < 1, entonces

(d) Evahle


.-.
¿a".
suponiendo que lal < 1.
1.5S. Usando los resultados del problema 154, evalúe cada una de las siguientes sumas
y exprese su respuesta en fonoa carteuana (rectangular):
(.) 2:~_oeI....a (b) 2:!__~mJ2
(,) :;::. 0(1)""""" (d) :;::.,(1)"""""
(.) :;:!.. ""(fn) (1) :;::. o(l)"",,(ln)
1.56. Evalúe cada una de las siguientes integrales y exprese su respuesta en fonoa carteo
siana (rectangular):
(.) UBwrl2dt (b) Ik'¡""'dl
(e) I! """'dI (d) ló'e-{1+f)ldt
(e) lO' e l cos{t)dt (O lO'
e ll sen(3t)dt

Mal nal protegido por derechos dfI aL'!')r


SISTEMAS LINEALES
INVA

Ima n ore:-:= j le ut

2 .0 INTRODUCCiÓN

En la sección 1.6 prese nlamos y analizamos varias de las propiedades básicas de los sis-
temas. Dos de ellas. la linealidad y la ¡nvarianeia en el tiempo, juegan un papel funda-
mental en el análisis de senales y sistemas por dos razones principales. La primem,
muchos procesos físicos poseen estas propiedades por 10 que pueden modelarse como
sistemas lineales e invarian tes en el tiempo (LTI). AdemAs, los sistemas LT t se pueden
analizar con suficiente detalle para proporcionar tanto el conocimiento de sus propie-
dades como un conjunto de poderosas herramientas que confonnan el "delco del amili-
sis de señales y sistemas.
Un objeti vo esencial de este libro consiste en desarrollar la comprensión de estas
propiedades y herramientas asf como proporcionar una introducción a varias de las muy
importantes aplicaciones en las cuales se usan estas herramientas. En este capítulo ini·
ciamos el desarrollo mediante la dedua::ión y examen de una representación fundamen·
tal y extremadamente útil para los sistemas LTI, as! como con la ·introducción de una
clase importante de estos sistemas.
Una de las principales razoDes por la que los sistemas LTI son accesibles al análisis
es que todos estos sistemas poseen la propiedad de sup!=rposición descrita en la sección
1.6.6. Como consecuencia, si podemos representar la entrada a un sistema LTI en tf rmi·
nos de una combinación lineal de un conjunto de sefta les básicas, entonces podemos uti·
lizar la superposición para calcular la !alida del sistema en t¡l!rminos de sus respuestas a
estas scft ales básicas.
Como veremos en las siguientes secciones, una de las características importantes del
impulso unitario, tanto discreto como continuo, es que las seftales muy generales se pu~
den representar como la combinación lineal de impulsos retardados. Este hecho, junto
con las propiedades de superposición e ¡nvariancia en el tiempo, nos permiten realizar
una caracterización completa de cualquier sistema LTI en Mrminos de su respuesta a un
••
M - P

Sección 2.1 Sistemas LTI discretos: la suma de convolución ..
impulso unitario. Esta representación, conocida como suma de convolución en el caso dis-
creto. e integral de convolución en el continuo. proporciona una considerable comodidad
analflica al tratar con sistemas LTI. Siguiendo con nuestro desarrollo de la suma de con-
volución y la integral de convolución, usamos estas caracterizaciones para examinar
algunas otras propiedades de los sistemas LTI. Posteriormente, consideramos la clase de
continuos descritos mediante ecuaciones direrenciales lineales con coeficientes cons-
tantes, así como su contraparte discreta, la clase de sistemas descritos por ecuaciones de
direrencias lineales con coeficientes constantes. Volveremos a examinar estas dos clases
muy importantes de sistemas en diversas ocasiones en los capftulos subsecuentes. Por último.
echaremos un vistll7.o nuevamente a la runción del impulso unitario de tiempo continuo y
a otras seftales que están muy relacionadas con ésta.de modo que podamos proporcionar
algún conocimiento adicional sobre estas señales idealizadas y, de manera particular.
sobre su uso e interpretación en el contexto del análisis de sistemas LTI.

1. t SISIEMAS LTI DISCRETOS: LA SUMA DE CONVOLUCiÓN

1. t.1 La 'Ilpaesentaclon de señales discretas en tia minos de los Impulsos


la idea fundamental de visualizar CÓmo el impulso unitario discreto se puede usar para cons-
truir cualquier señal discreta consiste en pensar en una seftal discreta como una secuencia
de impulsos individuales. Para ver la forma en que esta idea intuitiva puede transformarse
en una representación malemática. considere la senal x[nJ mostrada en la fi gura 2.1(a). En
las partes restantes de esta figura hemos dibujado cinco secuencias de impulso unitario
desplazadas en el tiempo y escaladas. donde el escalamiento de cada impulso es igual al
valor de xlnJ en el instante particular en que ocurre la muestra unitaria. Por ejemplo.

[~~ - I). 11 :::- 1


x[ - I)oI{n + J[ =
n #-- I'

x[O[oI[n[ = [X[O[ . 11=0


o. " *" O·
xrl]~" - 11 ::: {~~1J, 11 :: I
n #- l"

Por tanto. la suma de lascincosccuenaasen la figura es igual ax(nJ para - 2 s ti s 2.. De mane-
ra más general,si incluimos impulsos adicionales desplazados y escalados, podemos escribir
xl" J = ... + x(- 3]8{n + 31 + xl - 2]S{n + 2J + xl - l] lit" + J) + xIOJ6{n¡ (2.1)
+ .r[ J]S(n - IJ + x(218(n - 21 + .r[31S(n - 3) + .. ..
Para cualquier valor de 11. sólo uno de los términos del miembro derecho de la ecuación
(2.1) es diferente de cero. y el escalamiento asociado con ese término es precisamente

..¿
xl"]. Al escribir esta surnatoria en una forma más compacta, tenemos

x[n[ = t __ _ x[k[oI[n - kJ. (2.2)

Esto corresponde a la representación de una secuencia arbitraria como una combinación li-
neal de impulsos unitarios desplazados.s{n - k ), donde los pesos en esta combinación lineal
son x[kJ. Como un ejemplo. considerc x[n) - /lln) . el escalón unitario. En este caso. puesto

Mat 1"'11 proJP.gido 'lnr derer.hos df' :]l t')T


.. Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

x[n)

-4 --'-.:' , • ••
• •• -3 - 2 o , •
.)

x(- 2) 6(n + 2)

• ••
- 4 - 3 - 2- 1 o ,,,• •••

"
~)

le{ - 1] &(0 + 11

-,
•• • o• ,• ,• ,• ••
• •• - 4 - 3 - 2
1 ,o)
• ••
"

lelO] &In)

• •• • ••
- 4- 3- 2 - 1 O ,,,•
,~

x[IJ 6(0- 1]

• • • • • I, ,• ,• •
• •• • ••
- " - 3 - 2- 1 O
,.) •
.(2) &(0-2]

,
• ••
- 4- 3 - 2- 1 O 1 ,. •••

1"'1'''. Z.' Descomposición de una


sel'lal discreta en una suma ponderada de
" impulsos desplazados.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: or


Sección 2.1 Sistemas lTI discretos: la suma de convolución ..
que !l[k] :: O para k < O Y u[k] - I para k ~ O,la ecuación (2.2) se convie rte e n
••
.
..[n] ~ ¿ 'In -
-, k] •

la cual es idéntica a la expresión deducida en la sección 1.4. [Vea la ecuación (1.67).]


La ecuación (2,2) se llama propiedad de selección dd impulso unitario discre to.
Puesto que la secuencia D{n - k] ( 'S diferente de cero 5610 cuando le :: n , la sumatoria del
lado derecho de la ecuación (2.2) "selecciona" a travts de la secue ncia de valores de xfk]
y mantiene únicamente el valo r que corresponde a k = n. En la siguiente subsección
explotare mos esta representaciÓn de las señales discretas con el fin de desarrollar la re·
presentación de la suma de convolución para un sistema LTI discre to,

2.1.2 La respueltll .1 Impulso unlbrto discreto y l•• ep'cuntaciOn


de l. sum. de convolución de SIIlI ....S LT1
La importancia de la propiedad de selección de las ecuaciones (2.1) y (2.2) reside en el
hecho de que representa a x[nJ como una superposición de versiones escaladas de un con·
junto muy sencillo de [unciones elementales, o sea, los impulsos unitarios desplazados
8(n - k). cada uno de los cuaJes es düere nte de cero (con valor 1) e n un solo punto en el
tiempo, especificado por el correspondiente valor de k. La respuesta de un sistema lineal
a xfn) será la superposición de las respuestas escaladas del sistema a cada uno de estos
impulsos desplazados. Además, la pro piedad de inva riancia en el tiempo nos dice que las
respuestas de un sistema invariante e n el tiempo ti. los impulsos unitarios desplazados en
el tiempo son simplemente versiones desplazadas en el tiempo una de o tra. la repre-
sentación de la suma de convolución para sistemas discretos que son tanto lineales com o
invariantes e n el tiempo resulta de pone r juntos estos dos hechos básicos.
De ma nera más especifica, considere la respuesta de un sistema lineal ( pero posi-
blemente variante en el tiempo) a una entrada arbitraria xlnJ. Podemos re presentar la
entrada mediante la ecuación (2.2) como una combinación lineal de impulsos unita-
rios desplazados. Designemos a h.[n) como la respuesta del siste ma lineal al impulso
unitario desplazado 6(n - k]. Entonces, a partir de la propiedad de superposición de un
sistema lineal [ecuaciones (1.123) y ( 1.124»).la respuesta yln] del sistema lineal a la e ntra·
da X[II] en la ecuación (2.2)'es simplemente la combinación lineal ponderada de estas
respuestas básicas. Es decir, con la entrada xln) a un sistema lineal expresado en la forma

y[n) ~
.-¿
de la ecuació n (2.2), la salida yln] se expresa como

x[k]h.[n) .
.--. (2.3)

Entonces, de acuerdo con la ecuación (2.3), si conocemos la respuesta de un sistema li-


neal al conjunto de impulsos unitarios desplazados, podemos construir la respuesta a una
entrada arbitraria. Una interpretación de la ecuación (2.3) se ilustra e n la figura 2.2. La
seilal x[n] se aplica como la entrada a un sistema lineal cuyas resp uestas h_1In]. holn] y
h1lnl a las seilales 6(11 + 1], 6(11) YD{n - 1), respectivamente, están representadas e n la
figura 2.2(b). Ya que x[n ] se puede escribir como una combinación lineal de 6(n + t] , ó(n )
y 8(n - 1], la superposición nos pennite escribir la respuesta a xfn) como una combi·
nación lineal de respuestas a impulsos individuales desplazados. Los impulsos indivi-
duales desplazados y escalados que constituye n xi") se ilustran en dIado izquie rdo de la
figura 2.2(c), en tanto que las respuestas a estas sei'iales componentes se presentan del
lado derecho. En la figura 2.2(d) hemos dibujado la entrada real xfn) , la cual es la suma
Mar 1':11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t')r
.. Sistemas lineales invariantes en el tiempo capitulO 2

x[l"I]

•• • •••
-----~ - '
" "

ho [nI hlln]

• •• ••• ••• •••

"
~)

'l1Iur. Z.Z InterpretaciOn glillca de la respuesta de un sistema lineal dis-


creto expresado en la e<:uaclón (2.3),

de los componentes del lado izquierdo de la figura 2.2(c) con la salida real yln]. la que,
por superposidÓn. es la suma de los componentes del ludo de recho de hl rigura 2.2(c). Oc
este modo, la respuesta al tiempo n de un sistema lineal. es de manera simple, la super-
posición de las respuestas debidas al valor de entrada en cada punto en el tiempo.
En general, por supuesto, las respuestas h~(1I1 no necesitan estar relacionadas una
con otra para diferentes valores de k. Sin embargo. si el sistema lineal también es ¡l/va·
riame tTI el tiempo. entonces estas respuestas a impulsos unitarios desplazados en clllem-
po son todas versiones desplazadas en el tiempo unas de otras. Espedficamente. ya que
ó(n - k) es una versión desplazada en tiempo de ó(n), la respuesta h.t[n) es una versión
desplazada en tiempo de IroI,,): es decir,
"t[,,1
IUI!II - k).
= (2.4)
Para racilitar la notación, eliminaremos el subíndice en 1I00n) y definiremos la r~slm~sta al
implllso ( mIles/m) u"itario
h(n1 = holn). (2.5)
Esto es. hin) es la salida del sistema LTI cuando 6[n I es la entrada. Entonces. para un sis-
tema LTI, la ecuación (2.3) se vuelve

y[nl :
.-L
.t M _ ..
x[klh[n - kJ. (2.6)

Este resullado se conoce como la suma d~ convoluci6n o suma d~ superposici6n, y


a la operación del miembro derecho de la ecuación (2.6) se le llama convoluciólI de las
secuencias xln] y h(II], Representaremos la operación de convolución de manera sim-
bólica como
Y[I/) = xl" ) . h[II). (2.7)

Mat rnl protegido p?f derechos dE> '11 I"r


Sección 2.1 Sistemas LTI discretos: La suma de convolución 7.

x(- 1J~n +l1

• ••

o
• ••
= • •• • ••

x[O[ &In) x[O) haln)

• •• • •• :> • •• • ••

xll1 &(n - l1


• •• • •• • •• • ••

o o
"
(o)

• •• • •• • •• • ••
o o
" "

Figura :Z.:Z Continuación

Note que la ecuaciÓn (2.6) expresa la respuesta de un sistema LTI a una entrada
arbitraria en términos de la respuesta del sistema al impulso unitario. De aquf se despren-
de que un sistema LTI se caracteriza completamente por su respuesta a una sola señal, es
decir, su respuesta al impulso unitario.
La interpretaciÓn de la ecuaciÓn (2.6) es similar a la que dimos para la ecuaciÓn
(2.3), donde, en el caso de un sistema LTI, la respuesta debida a la enlrada x(k) aplicada
en el tiempo k es x(k]h(n - k] ; es decir. es una versiÓn desplazada y escalada (un "eco")
de h[II).AI igual que antes, la salida real es la superposición de todas estas respuestas.

Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de> '1U ':Ir


•• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

Ejemplo 2.1
Conside re un siste ma LTI con respuesta al impulso hIn] y entrada x[n] . como se ilustra
en la figura 2,](a). Para este caso. ya que sólo .1'[0] y xl i) son direrenles de cero. la
ecuación (2.6) se si mplifica hasta la expresión
),[n] - x[Olhln - O] + x[ I )h[n - 1] - O.Shln] + 211[" - 1]. (2.8)
Las secuencias O.5h[nJ y 2h(n - 1] son los dos ecos de la respuesllI al impulso necesa·
rios para la superposición in\'olucrada en la generaci ón de )'[11]. Estos ecos se presentan
en la figura 2.3(b). Sumando los dos ecos para cada valor de n oblcnem/)! ,.¡n], la cual
se mues tra en la figura 2J (c).

• •'r r r •
, , 2 •
2
xln)

, ,
,.)

• .' } I
, , 2
O.5hln]
I • •

2 2h(n- l ]

o 1 2 3
~)

2.5
2 y{n]

o 1 2 3
lo)

f~"r. Z. J {al La respuesta al Impulso h(nJ de un sistema LTI


y Uf\3 errtrada x(n] al sistema; (b) las respuestas o "ecos" a.5h[n] y
211(0 - 1J. para los valores di/erentes de cero de la entrada, esto es,
x(OI - 0.5 Yxl1l - 2; (el la respuesta lotal rln], la eual es la suma de
los ecos en (bl.
~,at 'JI pro 'O'9ido )Qr dcrf'l' 'os de 'lL: "Ir
Sección 2.1 Sistemas lTI discretos: la suma de convolución ••
Si lomamos en cuenta el erecto de la suma de superposición en cada muestra de sali·
da individual, obtenemos otro método muy I1til de visualizar el cálculo de yln) mediante
la suma de convolución. En particular, considere la evaluación del valor de salida en
algún tiempo espec[fico n. Una manera particulannente conveniente de presentar este
cálculo de fonna gráfica.se inicia con las dos sedales x[k) y hin - k) vistas como fu nciones
de k. Muhipücando estas dos funciones, obtenemos una secuencia g[kJ .. x[k ¡hIn - k]. la
cual, en cada tiempo k, se ve que representa la contribución de x[k] a la salida en el tiem-
po n. Concluimos as! que el sumar todas las muestras en la secuencia g(k) produce el
valor de salida en el tiempo seleccionado n. De este modo, para calcular yln 1para todos
los valores de n es necesario repetir este procedimiento para cada valor de n. Afartu·
nadamen,te, cambiar el valor de n tiene una interpretación gráfica muy sencilla para las
dos sedales x(k] y hin - k], vistas como funciones de k. Los siguientes ejemplos muestran
esto, as! como el uso del punto de vista antes mencionado al evaluar las sumas de con·
volución.

Ejemplo 2.2
Consideremos de nuevo el problema de convolución presentado en el ejemplo 2.1. La
secuencia l'[k] se muestra en la figura 2..4(a). en tan to que la secuencia hin - k ). vista
romo una función de k y con n fija, se muestra en la figura 2.4(b) para diferentes valores
de n. Al dibujar estas secuencias, nos hemos valido del hecho de que hIn - k) (vista
como una función de k con n fija) es una versión invertida en el tiempo y despl1l7..ada de
la respuesta al impulso hlk]. En panicular, conforme k se incrementa,el argumento 1/ - k
disminuye. explicando asf la n~idad de realiur un. inversión en e] tiempo de Ir]k). Si
sabemos esto, entonces, para dibujar la sei'r.al hin - k], sólo necesitamos determinar su
valor para alglln valor particular de k. Por ejemplo, el argume nto n - k será igual a Oen
el valor le - 1/ . De este modo. si dibujamos la setlal hl - k). podemos obtener la sei'r.al
hin - k] simplemente desplazando a la de recha (por n) si n es positiva o a la izquierda
si n es negativa. El resultado para nuestro ejemplo. para valores de n < O. n .. O. 1.2. 3
Y n > 3. se muestra en la figura 24(b).
Habiendo dibujado l'fk] y hIn - k] para r.:ua lquier valor panicular de n, multipli-
camos estas dos senales y l umamos todos los valores de k. En el caso de nueStro ejem-
plo. para n < O. vemos de la figulll 2.4 que xlk]hln - k) ,. Opara toda k, ya que los valo-
res diferentes de cero dexlk) y hin - k) no se traslapan. En consecuencia. yl n) .. Opara
n < O. Para n .. O, puesto que el producto de la secuencia x[k ) con la secuencia h[O - k]
liene sólo una muestra diferente de cero cuyo valor es 0.5. concluimos que

y[O[ • L '['[Jo [O - ') • O., . (2.9)

El producto de la 5«Uencia x(k) con 1. secuencia h[l - kltiene dos muestras diferentes
de cero. ]as cuales se pueden sumar para obtener

yl l ) .. ¿
i - -_
l'[k}h[ 1 - k1.. 0.5 + 2.0 .. 2.5. (2.10)

De manera similar,


y[2[ ·' L
¡--.
>['[Jo[2 - ') • O~ + 2.0 ' B . (2. JI)

Mat nal protegido por derechos dfI :J.L'f')r


•• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capfiulo 2

0.5
o , k
(oJ

, , J',
n- 2 n- l •o • • •
h(fH4, n< O

" ,,• • •
- 2 -1 o
.
h{O- ~

" , , h(1- k)

• -, , • • o k

• • '1o 1
, 1• 2
h(2 - k)

• • '1
• , 11
h[3- kj

o 2 3 k
h(n - k¡, n> 3

• • o• • 1 1 1,
n--2 n- 1 k
0>,

Flgwa Z.. Interpretación de la ecuación (2.6) para las seftaJes h(n] y


x[nJ en la figuI1 2.3: (al la senal xl.,. y lb) la seI\aI h(n - kJ como
una función de koon n lijO) para diversos valores de n (n < O; n - O, 1, 2, 3;
n :> 3). Cada seftal se obtiene mediante el r~ y el corrimiento de la
respuesta al Impulso unitario lI(ij. la respuesta y(n) para cada Y3Ior de n se
obtiene multiplicando las sel\ales x[kI y hin - kJ en (b) y (e) y sumando
despu6s lOs productos sobre todos los valores de t El cálculo de este
ejemplo se detalla en el ejemplo 2.2.

r (31 -
-
¿ x(kJh(2 - kl - 2 0. (2.12)


Fínalrnc nlC, para n > 3, el producto xlkJhln - k) es cero para toda k. a partir de lo cual
concluimos que J(n] - O para n :> J. Los valores de salida resultantes concuerdan con
los obtenidos en el ejemplo 2.1.
Sección 2.1 Sistemas lTl discretos: la suma de convolución ..
Ejemplo 2.3
Considere una entrada x[n) y una respuesta al impulso unitario hIn) dada por
xln) - a"u[n],
hln) - ulnl.
°
con < a < 1. Estas se ~ales se ilustran en la figura 2.5. Además, para ayudamos a vi-
sualizar y calcular la ca nvolución de las sei'lalcs.en la figura 2.6 hemos dibujado la senal
x(k) seguida por hl - k] ,h( - 1 - kJy hll - kJ(cs decir, hin - kJ para n ., 0, - 1 Y + 1) y,
finalmente, hIn - k] para un valor pO!5itivo arbitrario de n y un valor negativo arbitrario
de n. De esta figura podemos observar que, para n < 0, no hay traslape entre puntos
diferentC$ de cero en x!k] y hin - k] . Entonces, para n < O,xlk]hln - k] .. Opara todos
los valores de k , y en consecuencia, de la ecuación (2.6) vemos que ,,[n) - O, n < O. Para
n ~ O.
a., O s k s n
x[k]h[n - kJ - { O, con Olro valor '

x(n) - a"u[n)

•••
• o (o)

hin) - u[n)

••• • ••

o (b) "
Flg",.2.5 Las sel\ales x[ n¡ y /l[ n¡ del ejemplo 2.3.

Asf. para n ~ O.

,,(n] ,,"
.
¿:-, a t,

y usando el resultado del problema 1.54 se puede escribir como

.. 1- a..... ]
,,[n) = ¿:
~ ~O
ak =
1- a
paran ~ O. (2.13)

Entonces. para toda n.

,,(nj - (\-"."')u[n].
\ - "

La se ~al "In] esté representada en la figura 2.7.

Mar nal protegido pt)r derecho" de 'lU ':Ir


•• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capítulo 2

xfkl - ., \.[k)

• •• •••

• (o)
k

• •• • ••

• lb)
k

TlITI , hl- 1- kl

• •• •••

-'O (o)
k

hll - k)

Flgur. 2 . 6 Interpretación Ofifica del ~lCulO de la suma de convolu-


ción del ejemplo 2.3.
Sección 2.1 Sistemas lTI discretos: La suma de convolución .s

y(o) • (1-a'"
,-. 1) ulo)

••• • ••

Figura 2 . 7 Salida par.1!1 ejemplo 2.3.

La operación de convolución algunas veces se describe en términos de "deslizar la H

secuencia hin - kl sobre xlkl. Por ejemplo. suponga que hemos evaluado ylnl para algún
valor particular de 11 . digamos./l = Ilo. Esto es. hemos dibujado la seftalll lno - kl.la hemos
multiplicado por la senal x[k) y sumado el resultado con todos los valores de k. Para eva-
lua r JI"I en el siguiente valor de 11 - es decir. n ::: 110 + 1-. necesitamos dibujar la seftal
111(110 + 1) - kl. Sin embargo. esto se puede hacer tomando simplemenle la seft al l/f IlO -
kl Ydesplazándola un punto a la derecha. Para cada valor sucesivo de 11 . continuamos con
el proceso de desplazar h[1I - kl un punlo a la derecha, mulliplicarla por xlkl y sumar el
resultado sobre k.

Ejemplo 2.4
Como un ejemplo adicional. con~idere las dO$ secuencias

1. O SnS 4
x["I - { o. con otro valor
,
a". Os " s6
h"
[1 - ( O. con otro valor .

Es las sel'lales están represen tadas en la figura 2.8 para un valor posi tivo de a > 1. Para
calcul ar la convolución de las dos sel'lales. resulla conven iente considerar cinco interva·
los separados para ". Esto se ilustra en la fi gura 2.9.
Inle~lo 1. Para n < O. no hay traslape en tre las porciones diferentes de cero de x[k)
y hIn - kJ. Y en consecue ncia, y[n) = O.
Inlen1llo 2. Para O S " S 4.

xfkJh[n - kl - {""-'
o. .
OskSn
con otro valor '

Mar rnl pr01eQido por der~hCl<;' dfI :Jut"lr


•• Sistemas lineales invariantes en el liempo Capftulo 2

x[o)

••. - 2 -1 •• .
--~~~.c.+-+-o , 2 3 4 5 6~7~~~-----:,
~)

Flgur. 2.. Las sellales a convoluclonarse en el ejemplo 2.4.

Asf. en este intervalo.

)'["1 - L" a" - k, (2.14)


Oo'
Podemos evaluar esta suma medi ante: el uso de la fórmul a de: suma fi nil a, ecuación
(2.13). Espectficamc: ntc. cambiando la variable de la sumaloría en la ecuación (2.14) de
k a , - " - k. obtenemos

, [II J- :t 0' - I - a" H


.
.1 -, 1 - (1

lalft"Yalo 3. Para " > 4 pero 11 - 6 :so O (es decir. 4 < ti S 6).

xlk )h[n -
""-.
kJ '"' (O. •
O:s k :s 4
con olro valor '
As/. e n este interva lo.

'['11 - ¿ o,,- t, (2.U )
,-,
De nueva cuenta podemos usar la fórmula de Suma geom~ lrita en la c:cuación (2.13)
para c: valua r la c:cuación (2.15). Específicamente. separando el factor constante O" de la
su matoria e n la ccuación (2.15) .se obtie ne
, 1 _ (0 - 1)5 o ,,- 4 _ u" '[
,,1'11 - a"'" (a - 1). - o" - . (2.16)
,-,
L... 1 -0- 1 1- 0

l.t,"aIo 4. Pan n > 6 pe ro n - 6 :s 4 (es deci r. para 6 <: n :s 10).

( O,
O~ - k, (n - 6):s k :s 4
xlklhln - kl - ron otro va lor '
Sección 2. 1 Sistemas lTI discretos: la suma de convolución ..
><\1<,

• k

hin - k]

0<0

o k
0- '
~,

hin- k]
O c; n c; 4

I k
0-' 'o,

hin- k]

! O o k
0-'
hin- k]

" .I I I 6 < n .: 10

O I o k
. n- 6
,.,
hin- k]

n:> 10

O k
ro
Figura 2.9 InterpretaciÓn grál ica de la convolución realizada en el
ejemplo 2.4.

Mar nal protegido por derecho"- de 'lU ':Ir


Material protegido por derechos de autor
Sección 2.1 Sistemas l TI discretos: La suma de convolución ••
,
,. ,, ,
1 x(k] - tu¡- k]
l
16 8
•••
-, -, o k

,
hln- kl
•••
-
k

,
"
, Ylo)

•••

-3 -2 - 1 o 1 2 3
(b)

F~ur. 2 . 11 (al las secuencias xlkl y hin - kI para el problema


de la convolución considerado en el ejemplo 2.5: (b) la sel\al de salida
resultante Ylnj.
Las secuencias xlk] y hin - kJ están dibujadas en la figura 2.11(a) como funciones de k.
Observe que x(k] es te ro para k > O Y hin - k] es <:ero para k > n. Observe tambit'n
que.sin importar el valor de n , la secuencia x(k)h(n - k] siempre tiene muestras dife ren-
tes de.::ero a lo largo del eje k. Cuando n ~ O.x(k]h(n - k ] tiene muestras en el inter-
va lo k so O. De: ello se desprende qu e parn n ~ O.

,Inl - 4 ¿
• •
>l'1"[n - k[ - 4¿'" (2. 19)
--" __ "

Para evaluar la suma infinita en la ecuación (2. 19), podemos usar la f6ml/lla de la jl/nlll
infinita.
• 1

~••
(i - .O < lal< l. (2.20)
1- •

Cambiando la vari able de la sumatona en la ecuación (2.19) de k a r " - k . obtenemos

.~

..24 - ~
" ( ' )'
2 - 1 _ 1(112) - 2. (221)

De este modo. ,,¡nl toma un valor constante de 2 para n 2: O.

Mar rl'3.1 pr01eQido por der¡v:hC\<:. dfI :Jut"lr


Sislemas lineales invarianles en elliempo Capllulo 2

Cuando n < O.x(kJh (n - kJ tiene muestras diferentes de cero para k :s n. En con-


secuencia. para n < O.
, ,
y[n] - ¿ x[k]h[n -
l___ kj _ ¿
1: _ __
24
• (2.22)

Realiz.ando un cambio de variable 1 - - k Yento nces m - I + n. nuevamente podemos


hacer uso de la fórmula de la suma infinita. ecuación (2.2Q). para evaluar la suma de la
ecuación (2.22). El resultado es el siguiente para n < O:

. ()' . ()o.,
,,[nl - I¡:~ i - 2t~ i
(1
)·'
- ~o . (1
)02 2 - 2" · 2 - 2"*1. (2.23)

La secuencia completa de )'(nl está dibujada en la fi gura 2.II (b).

Estos ejemplos ilustran la utilidad de visualizar los cálculos de la suma de convolu-


ción de manera gráfica. No sólo esto. además de proporcionar un método útil mediante
el cual se pueda calcular la respuesta de un sistema LTI , la suma de convolución también
ofrece una representación en extremo I1til para los sistemas LTI que nos pennite exami-
nar sus propiedades con gran detalle, En particular. en la sección 2.3 describiremos algunas
de las propiedades de la convolución, y además analizaremos algunas de las propiedades
introducidas en el capftulo anterior de modo que podamos ver cómo estas propiedades se
pueden caracterizar para los sistemas LTI.

Z.Z SISIEMAS LTI CONTINUOS: LA INTEGRAL DE CONVOWCIÓN

De manera análoga con los resultados deducidos y analizados en la sección anterior, el


objetivo de esta sección es obtener una caracterización completa de un sistema Lll con-
tinuo en términos de su respuesta al impulso unitario. En el sistema discreto. la clave para
nuestro desarrollo de la suma de convolución fue la propiedad de sele~ión del impulso
unitario discreto, esto es. representar matemáticamente de una señal como la superposi-
ción de funciones impulso unitario escaladas y desplazadas. Por tanto. de manera intuiti-
va podemos imaginar que estos sistemas discretos responden a una sc<:uencia de impulsos
individuales. En el caso contin uo, de hecho, no tenemos una secuencia discreta de valores
de entrada. No obstante, como analizamos en la se~ión 1.4.2. si pensamos en el impulso
unitario como la idealización de un pulso el cual es tan corto que su duración no tiene
consecuencias en un sistema ((sieo real, podemos desarrollar una re presentación para
señales continuas arbitrarias en ténninos de estos pulsos idealizados con una duración
pequeña que tiende a desaparecer o. de fonna equivalente. en términos de impulsos. Esta
representación se desarrolla en la siguiente subsecciÓn. y después procederemos como en
la sección 2.1 para desarrollar la representación de la integral de convolución para sis-
temas LTI continuos.

Z.2.' La representación de señales contlnuils en terminas •


de los Impulsos
Para desarrollar la contraparte de tiempo continuo de la propiedad de selección en tienl-
po discreto mostrada en la ecuación (2.2). debemos comenzar por considerar una apro-
ximación o pulso de Mesealera". X( t). para una señal continua x(t). como se ilustra en la
figu ra 2.12(a). De manera similar a la empleada en el caso discreto. esta aproximación se
Mal 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Sección 2.2 Sistemas LTI continuos: La Integral de convolución .,

....
•••
- .1 o .1 2:1 ,
(o)

---------c
_ ,d,-_,~----------------------_c,

(b)

,
(o)

,(O)

o• ,
(~

, figura 2 .1:Z Aproximación en


(. ) escalera a una sei'lal continua.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lt.: or


.. Sistemas lineales invariantes en el tiempo CapllulO 2

puede expresar como una combinació n lineal de pulsos retrasados, lo cual se mues lra en
la figura 2. 12(a).(e). Si definimos

ó~(,) ;;: [i.


0,
OSt<.6.
para otro valor
, (2.24)

enlonces. ya que 605..l(t) tiene una amplitud unitaria. te ne mos la expresión



i(') ~ ¿ x(B)',(' -
i __ _
'.)0. (2.25)

A partir de la fi gu ra 2.1 2. vemos que, como en el caso discreto (ecuación (2.2)J. para
cualquier valor de t. sólo un término de la sumatoria en el miembro derecho de la ecua·
ción (2..25) es diferente de cero.
Conforme ti. se aproxima a 0, la aproximación ,t(t) mejora cada vez más, y en el
límite es igual a X(I). Por tanto,
••
x(r) ;;: ~~ ¿ x(k4)8..1(t -
i _ -.
k.6).6. . (2.26)

Asimismo. a medida que A - O, la sumalo ria e n la ecuación (2.26) se aproxima a una inte-
g ral. Esto se puede ver al considerar la interpretación gráfica de la ecuación. la cual se
ilustra en la figura 2.13. Aquf he mos mostrado las seftales x( r). 6.1.(1 - r). y sus productos.
También hemos indictldo una región sombreada cuya área se aproxima al á rea bajo
x( r)8.,(t - T) confonne il ..... O. Nótese que la región sombreada tie ne un á rea igual a x(mil)
donde 1 - !J. < m!J. < l. Además. para este valor de t. sólo el té rmino con k = m es dife-
rente de cero en la sumstoria en la ecuación (2.26) y. por tanto. diado de recho de esta
ecuación también es igual a x(m6). En consecuencia. de la ecuación (2.26) y del argu-
mento anterior se desprende que :( t) es igual al Ifmite confonn e 1:1 -- O del á rea bajo
x(r)6.1.(t - r). Más aún. de la ecuación ( 1.74) sabemos que cllfmitc cuando 1:1 ..... Ode 8. . (t)
es la función impulso uni tario 15(f). En consecuencia.

·o
f
x(t) = _. X(T)S(t - T)IIT. (2.27)

Al igual que en d caso discreto, la ecuación (2.27) se conoce como la propiedad de u/ee-
ció" del impulso de tiempo continuo. Podemos observar que. para el ejemplo específi co
de x(t) = u(I), la ecuación (2.27) se convierte en

(2.28)

ya que U(T) = O para T < O Y U(T) = 1 para r > O. La ecuación (2.28) es idéntica a la
ecuación (1.75) deducida en la sección 1.4.2.
De nueva cuenta. la ecuación (2.27) se debe ver como una ideali....1ción en el senti-
do de que, para una 1:1 " lo suficientemente pequeña", la aproximación de x(t) e n la
ecuación (2.25) es en esencia exacta para cualquier propósito prác tico. Entonces. la ecua-
ción (2.27) representa simplemente una idealización de la ecuación (2.25) al considerar
una !J. tan pcquei\a que tienda a desaparece r. Observe también que pudimos haber
deducido la ecuación (2.27) directamente mediante el uso de va rias de las propiedades
básictls del imp ulso unitario que deducimos e n la sección 1.4.2.
Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Sección 2.2 Sistemas lTI continuos: la integral de convolución ..

,.
- --, ,' •

t - :1 t

"')

~(mAl ' !
t - A t ,
¡'- ' -1
Figura 2.13 Interpretacl6n gr~­
'o) Ilea de la etuacl6n (2.26).

Especffi camente. como se ilustra en la fi gura 2.l 4(b). la señal 6(1 - 7) (vista como una
funci ón de Tcon / fija) es un impulso unitario localizado en 7 :: f. Por laOlo, como se

muestra en la figura 2.l4(c).la señal x( 7)6(t - 7) (de nuevo vista como una función de 7)
es igual a x(t)6(1 - 7) [es deci r,es un impulso escalado en T '"' leon un área igual al valor
de x{r)J. En consccue ncio, la inlegral de C$tn 5cí'lnl a partir d e T - - oc a T - +"'" es igual
a x(t); esto es,

Aunque esta deducción surge direclamente de la sección 1.4.2, hemos incluido la deduc-
ción proporcionada en las ecuaciones (2.24).(2.27) para comparar las similitudes con e l
caso discreto y. en particular. para enfatizar la interpretación de la ecuación (2.27) como
la representación de la señal x(t) en forma de "suma" (más precisamente una iOlegral) de
impulsos ponderados y desplazados.
Mat 1"'11 proJP.gido "lnr derer.hos df' :]l t')r
•• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2


1"

, ,
lb)

Flgur. J.14 (a) Sel"lal arbitraria

lo)
, x( 7); (b) Impulso .5(1 - T) como una
función de TCOO t lija: (e) producto dt!
estas dos senales.

Z.2.2 u respuesu ¡¡I Impulso unitario contln~ y la representllclón


de la Integra' de convolución de Ilste",a. Ln
Al igual que en el caso discreto, la re prese ntación desarrollada en la sección anterior nos
proporciona un método con el cual se puede ver una senal arbitraria continua como la
superposición de pulsos escalados y desplazados. E n particular, la representación apro-
ximada en la ecuación (2.25) representa la señal.i(t) como una suma de versiones esca-
ladas y desplazadas de la seftal pulso básico 8~(t) . En consecuencia, la respuesta Y(t) de un
sistema lineal a esta señal será la superposición de las respuestas a las versiones escaladas
y desplazadas de 6.1(t). Específicamente, definamos hu(' ) como la respuesta de un sis-
tema Ll l a la entrada 6t.(t - k6.) . Entonces. de la ecuación (2.25) y la propiedad de super-
posición. para sistemas lineales de tiempo continuo, vemos que
••
jl(,) - L x(k')~,,(,) .. (229)
t - -.

La interpre tación de la ecuación (2.29) es similar a aquella de la ecuación (23) para


el caso discre to. En particular. considere la figura 2.1 5, la cual es la contraparte continua
de la figura 2.2. E n la figura 2.1 5(a) hemos representado la entrada x(t) y su aproximación

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Sección 2.2 Sistemas lTI continuos: la ¡nteoral de convolución .s

.. .•
'"
,.. ""
.."
o. ,
,~

o. , ,
lb)

, ,
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, ,
)~

o , ,
,. )
>1')

o , , Flgur. :Z.15 Interpretación gráfica


~ La respuesta de un sistema Un!al
continuo como el expresado en las
ecuación (2.29) y (2.30).

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•• Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

X(t). mientras que en la figura 2.15(b)-(d) hemos mostrado las resp ue,;tas del sistema a
tres de los pulsos ponderados de la expresión para ~r). Entonces la salida Y(r) corres·
pondiente a i(r) esta superposición de todas estas respuestas, como se indica en la figu-
ra 2.l5(e).
Lo que fa lla, entonces.. es preguntarse qué pasa conforme ó se hace muy pequeño.
es decir, conConne A ..... O. En particular, con x(r) expresada como en la ecuación (2.26),
i(1) se vuelve cada vez mejor aproximación a x(r) y, de hecho,las dos coinciden a medida
que 6 ..... O. En consecuencia, la resp uesta a i(t), es decir. .9{I) en la ecuación (2.29), debe
converger hacia y(t), la respuesta a la entrada real.r(t), como se ilustra en la figura 2.15(r).
Además. como hemos dicho. para U:18 A '"'o suficientemente pcquei\s", la duración del
pulso l).'}(r - ka) no es significativa. en cuanto que, en lo concerniente al sistema, la
respuesta a este pulso es en esencia la misma que la respuesta a un impulso unitario en
el mismo punto en el tiempo. Esto es.. puesto que el pulso l).'}(t - k6) corresponde a un
impulso unitario despl31ado confonne 6 -* O, la resp uesta ~ .u(t) a este pulso de entrada
se convierte en la respuesta a un impulso en el Ifmite. Por tanto, si hacemos que h~(r)
de note la respuesta en el tiempo r a un impulso unitario lJ(t - r) localizado en el tiempo
r. entonces
••
y(t) lE ~~ L
Ie _ - ..
x(k.6.)h aó\(r).6.· (2.30)

ConConne á -* O, In sumatoria del lado derecho pasa a ser una inlegral, como se puede
ver gráficamente en la figura 2.16. En fonna específica. en la figura 2.16 el rectángulo
sombreado representa un té rmino en la sumatoria del lado derecho de la ecuación (2.30)
y a medida que 6 .... Ola sumatoria se aproxima al área bajo x( r }h.(t) visla como una fun-
ción de r. Por tanto.

f'·
y(t) "" __ x(r)h,(r)dr. (2.3 1)

La interpretación de la ecuación (2.31) es análoga a la de la ecuación (2.29). Como


demostramos en la sección 2.2.1, cualquier entrada x(t) se puede representar como

x(t) :: r.- x( T)lJ(t - r)dT.

Flgur. :1.1. Representación gráfi-


ca de las ecuaclol'l!S (2.30) y (2.31).

Mal 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'J\.. ')r


Sección 2.2 Sistemas LTI continuos: La Integral de convolución ••
Esto es, podemos pensar intuitivame nte e n xC,) como una "suma" de impulsos pondera-
dos desplazados. donde el peso e n el impulso 6(, - T) C5 x( T)dT. Con esta interpre tación.
la ecuación (2.31) representa la superposición de las respuestas a cada una de estas
e ntradas, y por linealidad. el peso e n la respuesta h ,(t) al impulso desplazado 6(, - T)
ta mbién es x( T}dT.
La ecuació n (23 1) representa la forma general de la respuesta de un sistema lineal
e n el caso contin uo. Si además de ser lineal, el siste ma tam bién es invariante e n el tie m-
po.entonces h ,(t) ::::: ~I - T); es decir, la respuesta de un sistema LTI al impulso unitario
6(1- T). el cual está desplazado T segundos desde el origen. es una versión de la respues-
ta a la función impulso unitario 6(1) desplazada e n forma semejante. Nuevamente por
comodidad de notació n, quita remos el subfndice y defi nire mos la respuesta al impulso
unitario he,) como

' (/) -
' ,(/); (2.32)

es decir. h(t) es la respuesta a 6(t). En este caso, la ecuación (2.3 1) se vuelve

y(t) = r:x< T)h(t - T)dT. (2.33)

La ecuación (2.33), conocida como la integral de convolución o la integral de super-


posición, es la contraparte continua de la suma de convol ución de la ecuación (2.6) y co-
rresponde a la representació n de un sistema LTI continuo en té rminos de su respuesta a
un impulso unitario. La convolución de dos señales x(t) y h(l ) será representada simbóli-
came nte como

y(,) ,.. X(l ) • h(l). (2.34)

Aun cuando hemos decidido U5B.r el símbolo. pa ra de notar ta nto la convolución discre-
ta como la conti nua, por 10 gene ral el contexto será suficiente pa ra d istinguir el caso de
que se tra te.
A l igual q ue en el caso discreto, pode mos ve r que un sistema LTI continuo está
completa me nte caracterizado por su respuesta al impulso, es decir, por su respuesta a una
sola señal elemental, el impulso unitario 6(t). En la siguiente sección explorare mos las
implicaciones que esto conlleva conforme examinamos va rias de las propiedades de la
convolución y de los sistemas LTI ta nto en el caso continuo como e n tiempo discreto.
E l procedimie nto para evaluar la integral de convolución es bas tante similar al de
su contrapa rte de tiempo discreto, la suma de convolución. Específicamente, e n la ecua-
ci6n (2.33) ve mos q ue pa ra cualq uie r valor de t, la salida y(t) es una integral ponde rada
de la e ntrada, donde el peso sobre x( 1') es h(, - T). Para evalua r esta integral para un
valor específico de t, prime ro debemos o btener la señal 11(1 - T) (conside rada como
una función de 1' con t fija) a partir de h(T) mediante un re nejo alrededor del origen y un
corrimiento a la de recha e n un valor r si r > O. o hacia la izquierda por 14 para r < O. E n
seguida multi plicamos las senales X(T) y h(, - T) Y se obtiene y(r) al integrar el producto
resultante desde T ::::: _ m hasta T '" + m. Pa ra ilustrar la evaluación de la integral de con-
volución, considere mos varios ejemplos.

Mat~rI'll prOl.egido fJOr derechos de 'lt.: or


•• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capftulo 2

Ejemplo Z.•
Sea X(I) In entrada a un sistema LTI con respuesta al impulso unitario h(t). donde

xC,) - r"" I(t). o > O

,
Ií(' ) .. 11(1).

En la figura 2. 11 hemos representado las funciones h( r). x(r ) y h(1 - r) para un valor
negativo y uno positivo de /. Gracias a la figura , vemos que para I < O el producto de
x( r) y h(/ - r) es cero. y en consecuencia,y(t) es cero. Para I :> 0,

xr)hr - r) -
« ¡ e-."
o.
0< r<1
para Olro valor
.

'r---------------
o ,

o ,
,
h(t - y)

1< 0

1 ,

1> 0

o 1 ,
F'IUf. Z. 17 Cálculo de la integral de convolución para el
ejemplo 2.6.

Mar rnl protegido p?r I~rachos da 1.ul')r


Sección 2.2 Sistemas lTI continuos: la Integral de convolución
••
De esta expresión podemos calcular y(l ) para I > O:

y(/) .. [t-.fdr .. - :t-"l,


'" ,!(I - t - ·').

Por consiguiente. para toda l .y(l ) es

la cual !le muestra en la figura 2.18.

y(t) _ 1 (1- e- ll )u(t)



1 --- - --- --------------

o •
Agur. :Z.18 Respuesta del sislema IIn 111ejemplo 2.6 con rl!S-
puesta al impulso II(/) .. u(/) a La entrada X( I) - rllu(/).

Ejemplo 2 .7
Considere la convolución de las siguientes dos 5eftalC$;
1. O<r< T
X(I) ..
( O, para olro valor'
' 0 < 1< 2T
h(I) " (O',
para otro valor

Al igual que en el ejemplo 2.4 para la convolución discreta. es conveniente considerar


la evaluación de )'(1) en intervalos !leparados. En la figura 2. 19 hemos dibujado x( r) e
ilustrado h(1 - r) en cada uno de los intervalos de interfs. Para r < O y pata 1 > 3T.
x( r)h(/ - r) .. Opara todos los valores de t . y en consecuencia. ,(1) .. O. Para los otros
intervalos. el producto x( r )h(1 - r) es como se indica en la figura 2.20. AsI, para estos
tres intervalos. la integración puede realizarse de forma gráfica con el siguiente resul-
tado:

y(.) =
..
O,
l rl
TI -
'
!T 2
'
« O
0 < 1< T
T < I < 2T ,
_ 112 -+- TI -+- ! Tl 2T < I < 3T
O,
• • • 3T < I

lo cual se muestra en la fi gu ra 2.21.

Mar ~rFjl protegido pt)r derechos de '1U ':Ir


,•• Sistemas lineales invariantes en el tiempo capItulo 2

nI
,h
o T ,

hlt - T)

2T
, <o

, O ,
,- 2T

hlt- T)

2T
0< 1 < T

,
,!- 2T '

T < t < 2T

! O ,
t - 2T

h(t - T)

'T
2T < I < 3T

O\
, ,
, - 2T

'T
1 > 3T

O ! , ,
, - 2T

Flgur. 2.19 $el\ales X(1) y 11(/ - 1) par.! diferentes valores de ,


del ejemplo 2.7.

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Sección 2.2 Sistemas lTI continuos: La integral de convolución lO.

, o< t < 1

----------~o~~,-------------o.

x(T)h(I - 1'j

1 < t < 21


~)

x(1'jh(t- 1'j
2T
H 21 < 1 < 31

f T
' - 2T
'o)

flgur.2.20 Producto x ("¡h(t - r) del ejemplo 2.7 para los !res Interva·
los de valores de ten los cuaJes el producto no es idéntico a cero. (Vea la
figura 2.19.)

----~O~~Tc-~2T;-~3T;-----~'
Figur. 1.:11 SenaJ y(~ - l{~ . h(~ para el ejemplo 2.7.

Ejemplo 2.8
Sea que y(r) denota la convolución de las siguientcs dos selialcs:
x(t) - ~u( - t), (2.35)
h(t) - lI(t - 3). (2.36)
Las señales x( 1') Y h(t - 1') están trazadas como funcion es de en la figura 222(a).
l'
Observamos primero que estas dos IiCtlales tienen regi onC5 direrentes de cero qu e se

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,.. Sistemas lineales invariantes en elliempo Capftulo 2

o ,

1- 3
..
o ,

,,
o 3 ,
~)

Fli¡ur. Z.ZOI El problema de convOluCIón considerado en el ejemplO 2.8.

Iraslapan. sin importar el valor de t. Cuando I - 3 :s O. el produclo de.r( r) y h( r - T) es


diferente de cero para -00 < T < 1- 3. Y la in tegral de convolución se conviene en

(2.37)

Para t - 3 O!; O. el producto x(T)h(1 - T) e.s diferente de cero para -"" < T < 0, de mane·
ra que la integral de convolución es

y(t) _ [ r'dT a !. (2.38)


- o ,

La senal resultante Y(I) está trazada en la figura 2.22(b).

Como ilustran estos ejemplos y los presentados en la sección 2.1 , la interprelación


gráfica de la convolución continua y la diserela es de un valor considerable para visualizar
la evaluación de las integrales y sumas de convolución.

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Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e Invariantes en el tiempo '01

2.3 PROPIEDADES DE LOS SISIEMAS UNEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO

En las dos secciones anteriores desa rrollamos las representaciones, en extremo impor-
tantes, de los sistemas LTI conti nuos 'i discretos en ténninos de sus respuestas al impul-
so unitario. En el caso discreto esta representación loma la fonna de la suma de con-
volución, mientras que su conlraparle continua es la integral de convolución, las cuales
repetimos aq uf por conveniencia:

••
2: x(k]h(n -
y(n( =
.--. k] = x(n] . hin] (2.39)

y(t) = f8· X( 1')h(I - 'T)d 'T = x(t). 11(1) (2.40)

Como ya hemos enfatizado, una consecuencia de estas representaciones es que las


características de un sistema LT I están dete rminadas completamente por su respuesta al
im p ulso. Es importa nte enfa tiza r q ue esta propied ad se cu mple e n general sólo pa ra sis-
temas LT I. E n particular. como se il us tra en los siguie nt es ejemp los, la respuesta al impul.
so unitario de u n sistcma no li neal no caracteriza por comple to el comport amiento d el
sistema.

Ejemplo l.9
Considere un sistema discreto con respuesta al impulso uni tario

1. n ... O. I
hin) "" [ o. para atto valor '
(2.41)

Si el sistema es LTI. entonces la ecuación (2.41) detenn ina por completo su compor·
tamie nto en trada·salida. En particul ar. sustituye ndo la ecuación (241) por la suma de
con volución,es decir, la ecuación (2.39). encon tramos la siguiente ecuación cxpIrcita que
describe cómo están re lacionadas la en trada y la salida de este sistema LTI:

)'In) '" x[nl + x[ n - IJ. (2.42)


Por otro lado. hay muchos sistemas no lineales con la misma respuesta (es decir. la pro-
porcionada por la ecuación (2.41)) a la ent rada 6(nJ. Por eje mp lo. los siguientes sistemas
tienen esta propiedad:
>'[nl ... (x[n] + x[" _ I])J.
yln] '" mb(... [n] ....(n - t J).
En consecuencia. si el sistema no es lineal, no está caracterizado por completo por la
respuesta al imp ulso prese ntada en la ecuación (2.41),

E l ejemplo antcrior il ustra el hec ho d e q ue los sistemas LTI ti enen vari as p ropie-
dades q ue n o posecn o tros sis te mas. c mpe7.a ndo por la m uy especial representación q ue
tie ne n en té rmi nos de las integra les y su mas de convolució n. E n lo q ue queda de esta sec- •
ción explora re mos algunas dc las más importa ntes y básicas de estas propiedades.

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,.. Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

2.3.1 Propled.d conmutativa

Una propiedad básica de la convolución tanto continua como discreta consiste en que es
una operación conmutativa. Es decir,

+-
x[n] . hIn] - h[n[ . .[n] - ¿
t __ _
h[k]<[n - k] , (2.43)

y en el caso conlinuo,

x(. ) • h(.} .. h(.) • x(t) - L"." h( 'T)x(t - T)'/<r. (2.44)

Estas expresione$ se pueden verificar de una forma directa mediante la sustitución de


variables en las ecuaciones (239) y (2.40). Por ejemplo. en el discreto. si consideramos
que , o: ti - k 0, de manera equivalente. k "" 11 - T, la ecuación (2.39) se convierte en
+- +-
x[n]_ hIn] " L
,t --_
x[kJhln - k] ::: L.
, .. -_
xln - rlh[T] - hIn] .xln]. (2.4')

Con esta sustitución de variables, los papeles de ..r[n Jy hIn) se intercambian. De acuerdo con
la ecuación (2.45), la salida de un sistema LTI con entrada xln} y respuesta al impulso uni-
tario h[tl} es idé ntica a la salida de un sistema LTI con entrada hin] y respuesta al impul~
so unitario xln). Por ejemplo. pudimos habe r calculado la convolución e n el ejemplo 2.4,
re neja ndo 'f desplaza ndo prime ro xlk], multiplicandQ d espu~ las seftales x[n - k) Yh[k]
Ysuma ndo finalme nte los productos para todos los valores de k.
De mane ra similar, la ecuación (2.44) se puede verificar mediante un cambio de va~
riables., y las implicaciones de este resultado e n el caso continuo son las mismas: la salida
de un siste ma LTI con entrada xC ,) y respuesta al impulso unita rio h (r) es idé ntica a la sa-
lida de un sistema LTI con entrada he,) y respuesta al impulso unitario x(t). Por tanto.
pudimos haber calculado la convolución e n el eje mplo 2.7 media nte el renejo y corri-
mie nto de x(r). multiplicando las señales x(t - T) Y h(T), e integrando sobre _ 00 < l' <
+00. En casos especfficos., una de las dos formas para calcular las convoluciones [es decir.
la ecuación (2.39) o la (2.43) e n el caso discreto y la ealación (2.40) o la (2.44) en el caso
continuo] se puede visualizar más fácilmente, pero ambas formas siempre dan la misma
respuesta.

2.3 .2 Propiedad dl,strlbutlva

Otra propiedad básica de la convolución e n la propiedad disr,ibmiva. Espedficame nte, la


convol ución se distribuye a tra vt!s de la adición, de mane ra que e n el caso discre to

x[n] _ (h,ln] + ~ [n J) '" x[n] - h,lnJ + xln] _ h2In]. (2.46)

y e n el continuo

x(t) • [h,(t) + I>,(t)] : x(t) • h,(t) + x(t) • I>,(t). (2.47)

Esta pro piedad se puede verificar e n una fonna directa.

Mat 'JI protegido por derechos de 'lL.: or


Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e Invariantes en el tiempo ,••
r
-ll h 11 I y,IIJ
1 ,t 1

'IIJ - - l ~y{tl

L-~II ""IJ If-,-,,,-J


I I y,rIJ
,.)

*J--~'-II h,ltJ + hitl 1---+' Y{IJ Flgur. J.JJ Interpretación de la


propiedad distributiva de la convolución
para una Intertonexión en paralelo de tos
lb) sistemas LTI.
La propiedad distributiva posee una interpretaciÓn útil en ttrminos de intercone-
xiones de los sistemas. Considere dos sistemas LTr continuos en paralelo, como se indica
en la figura 2.23(a). Los sistemas mostrados en el diagrama de bloque son sistemas LTr
con las respuestas al impulso unitario indicadas. Esta representaciÓn gráfica es una ronna
particularmente conveniente para denotar los sistemas LTl en diagramas de bloque, y
también enratiza nuevamente el hecho de que la respuesta al impulso de un sistema LTI
caracteriza por completo su comportamiento.
Los dos sistemas con respuestas al impulso h[(I) y h2(1). tienen idénticas entradas y
sus salidas se suman. Puesto que

el sistema de [a figura 2.23(a) tiene una salida

y(t) = x(t) • hl(l) + X(I) • h2(t). (2.48)


que corresponde al miembro derecho de la ecuaciÓn (2.47). El sistema de la figura 2.23(b)
tiene una salida
y(l ) - X(I ) • (11[(1) + h 2(1») . (2.49)

que corresponde al miembro izquierdo de la ecuación (2.47). Al aplicar la ecuaciÓn (2.47)


a la ecuación (2.49) y comparar el resultado con la ecuación (2.48) vemos que los sistemas
en las figuras 2.23(a) y (b) son idénticos.
Existe una interpretación idéntica en el caso discreto, en la cual cada una de las
señales en la figura 2.23 es reemplazada por su contraparte discreta (es decir. X(I) , hl(l) ,
lil(r). )'1(1). n (l) y )'(l) son reemplazadas por x[n l. hllnJ. h2[n ],)'I[n]. n ln) y )'[11], respecti-
vamente). Entonces, resumiendo. en virtud de la propiedad distributiva de la convolu-
ción. una combinación en paralelo de sistemas LTI se puede reemplazar con un solo sis-
tema LTI cuya respuesta al impulso unitario sea la suma de las respuestas individuales al
impulso unitario en la combinación en paralelo.

Mat~ '11 prOiegido IJ'?r derechos de '111 ':Ir


••• Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

Asimismo, como una consecuencia de las propiedades conmutativa y distributiva,


tenemos
(x,ln] + Xz[n]) • hin] = %.[n]_ hIn] + xlln)- hin] (2.50)
y
[X.(I) + Xz(t») * h(t) '" x¡(t). h(t) + "l (t) • h(t), (251)
10 cual establece simplemente que la respuesta de un sistema LTl a la suma de dos entra-
das debe ser igual a la suma de las respuestas a esas setiales de manera individual.
Como se ilustra en e l siguiente ejemplo, la propiedad distributiva de la convolución tam-
bién puede explotarse para deso:omponer una convolución complicada en varias más sencillas
Ejemplo 2.10
Sea y[n] que denota la convolución de 181 siguientes dos secuencias:

x(n] - (~r14[/1] + 2"u[ - nI, (2.52)

h[n] - u[n]. (2.53)


Observe que la $CCUencia xIII) es diferente de cero en lodo el eje de tiempo. La eva-
luación directa de dicha convolución es algo tedid5a.¡En $U lugar. podelJlOl hacer UIO de
nn
la propiedad distributiva para expresar 1comO la Rima de 101 resultadol de 00. pro-
blemas de convolución mis simples. En particulir, si determinamos que .1"1(") -
(112),,u[lI) y .I":[n) " 2"ul - n), se sigue que
y[n[ - (Xli") + xlln]) . hIn). (2.54)
Uu ndo la propiedad dislribuli ya de la ronvol~, podemos rescribir la ecuación
(2.54) como
y[ n] - y¡[n] + yJ,.), (2..SS)
donde
(2.56)
y
(2.57)
La conyolución en 1. ecuación (2.56) plUl. YI{nlse puede obtener del ejemplo 2.3 (con
a .. 112), mientras que Ylln) se eYalu6 eo el-cremplo 2.5. La suma de ambas es y[II), la
cual se muestra en la figura 2.24.
~'l

1
1 •••

...JJ -1 o1 2 3 4 5 s:-t,--."
"lIur. Z.Z4 la senal y [nI - .1" [n] • hin] del ejemplo 2.10.
Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de '1U ':Ir
Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo '.7
2.3.3 Propiedad asociativa

Otra propiedad importante y o.til de la convolución es la asociativa. Esto es, en el caso dis-
creto

(2.58)
y en el continuo

(2.59)
Esta propiedad se prueba mediante manipulaciones directas de las 5umatorias e inte-
grales involucradas. Los ejemplos que lo verifican se dan en el problema 2.43.
Como una consecuencia de la propiedad asociativa, las expresiones

(2.60)

(2.61)

no son ambiguas. Es decir, de acuerdo oon las ecuación (2.58) y (2.59). no importa en qué
orden oonvolucionemos estas sei\ales.
Una interpretación de la propiedad asociativa se ilustra para sistemas discretos en
las figuras 2.25(a) y (b). En la figura 2.25(a).

y[") = w[n} .~[n }


• = (x(n} • h.[n}) • h2 [n J.
En la figura 2.25(b),

ylnl ; xlnl' hlnl


= x(n}. (hl[nJ ... h2[nJ).

De acuerdo oon la propiedad asociativa, la interconexión en serie de los dos sistemas en


la figura 2.25(a) es equivalente al sistema individual en la fi gura 2.25(b). Esto se puede
generalizar a un no.mero arbitrario de sistemas LTI en cascada, y la interpretación y con-
clusión análogas también se cumplen en el caso continuo.
Si usamos la propiedad conmutativa junto con la propiedad asociativa, podremos
encontrar otra propiedad muy importante de los sistemas LTI. Específicamente. gracias
a las figuras 2.25(a) y (b), podemos concluir que la respuesta al impulso de los dos sis-
temas LTI en cascada es la convolución de sus respuestas individuales al impulso. Puesto
que la convolución es conmutativa, podemos calcular esta convolución de 11 1("] y h!['I}
en cualquier orden. Por tanto, las figuras 2.25(b) y (e) son equivalentes, y a causa de
la propiedad asociativa, éstas son a su vez equivalentes al sistema de la figura 2.25(d), la
cual notamos que es una combinación en cascada de dos sistemas como en la figura
2.25(a), pero con el orden de la cascada invertido. En consecuencia, la respuesta al impul-
so unitario de dos sistemas LTI en cascada no depende del orden en el cual estén conec-
tados.. De hecho, la misma situación se repite para un ",Imero arbitrario de sistemas LTI
en cascada: el orden en que se conecten no importa en lo que concierne a 111 respuesta al
impulso del sistema como un todo. Las mismas conclusiones se cumplen en el caso con-
tinuo.

Mat 'Ji pro ~ido 0f derechos de 'll. or


lO. Sistemas lineales invariantes en elliempo Capitulo 2

'¡o) __'11h,lol 1 wfo' ·1 Mol f--~' vio]

1<

'¡O) --,,¡'I ~o) - h,lol'Mol 1-1--' .01


~)

. x(nl --~'..¡I hin] · ~nl . h, ¡nI f-I-~'~ .0)


¡o)

'¡O)--~'-II ~nJ I -1 h,lo] II--~'- y(nJ Ftgur. Z.:ZS Propiedad asociativa


. . .' de la cOllvolución 'J su implicaciOn, y la
(d) propiedad conmutativa de La Interconexión
en serie de los sistemas lTl.


Es importante subrayar que el comportamiento de los sistemas LTI en cascada (y,
en particular, el hecho de que la respuesta del sistema completo no depende del orden de
los sistemas en cascada) es muy especial para esos sistemas. En contraste, por lo general
el orden en el cual están coneclados en cascada los sistemas no lineales no se puede cam-
biar sin que cambie la respuesta lotal. Por ejemplo. si tenemos dos sistemas sin memoria,
uno que sea la mulliplicación por dos y el a iro el cuadrado de la enuada, enlonces si mul-
tiplicamos primero y elevamos al cuadrado después, obtenemos

y["[ - 4<'[nl·
Sin embargo. si multiplicamos por dos después de elevar al cuadrado, tenemos

ylnl ·2x'I"I·
Por tanto. el poder intercambiar el orden de los sistemas en cascada es una caracterfstica
particular de los sistemas LTI. De hecho. como se muestra en el problema 2.5 1, para que
esta propiedad sea válida en general. necesitamos tan to la linealidad como la ¡nvariancia
en c1tiempo.

2.3.4 Sistemas Ln con y sin memoria



Como se especificó en la secciÓn 1.6.1, un sistema es sin memoria si su salida en cualquier
tiempo depende sólo del valor de la enlrada en ese mismo tiempo. Gracias a la ecuaciÓn
(2.39) podemos ver que la única manera en que esto se cumpla para un sistema LTI dis-
Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo •••
creto es que h[n 1= O paro n "* O. En este caso la respuesta al impulso tiene la forma
h[n) = K8{n). (2.62)

donde K = "lO) es una constante y la suma de convolución se reduce a la relación

yln) = Xxln] . (2.63)

Si un sistema LTI discreto tiene una respuesta al impulso "[n] que no es idéntica a cero
"*
paran O,entonces el sistema tiene memoria. Un ejemplo de un sistema LTI con memo-
ria es el sistema proporcionado por la ecuación (2.42). La respuesta al impulso para este
sistema, ofrecida en la ecuación (2.41), es diferente de cero para n = 1.
De la ecuación (2.40) podemos deducir propiedades similares de los sistemas LTI
continuos con y sin memoria. En particular, un sistema LTI continuo es sin memoria si
h(l) = O paro t '* 0, y dicho sistema LTI sin memoria tiene la forma

y(') ~ Kx(,) (2.64)

para alguna constante K y tiene la respuesta al impulso

h(<) ~ K8(<). (2.65)

Note que si K = 1 en las ecuaciones (2.62) y (2.65), entonces estos sistemas llegan
a ser sis temas identidad, con salida igual a la entrada y con respuesta al impulso unitario
igual al impulso unitario. En este caso, las fórmulas de suma e integral de convolución
implican que

xln) = xln). O(n]


y
X(I) = X(I). 8(1) ,

las cuales se reducen a las propiedades de selección de los impulsos unitarios continuos
y discretos:

,-
x[n[ ~ ¿ x[k[~n - k[
.--.
f'·
X(I) = _.. x(T)6(r - T)dT.

2.3.5 '"vertibilidad de sistemas LTI

• Considere un sistema LTI continuo con respuesta al impulso h(I). Con base en el análisis
de la sección 1.6.2, este sistema es ¡nvertible unicamente si existe un sistema inverso que,
cuando está conectado en serie con el sistema original. produce una 58lida igual a la
entrada del primer sistema. Más aun, si un sistema LTI es invertible, entonces tiene un
inverso LTI. (Véase el problema 2.50.) Por tanto, tenemos el dibujo mostrado en la figu -
ra 2.26. Se nos ha dado un sistema con respuesta al impulso h (l~ E l sistema inverso, con
respuesta al impulso IIl(t) resulta en W(I) = x(t), tal que la interconexión en serie en la
figura 2.26(a) sea idéntica al sistema identidad de la fi~ura 2.26(b). Ya que la respuesta

Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de> 'Jl "r


ti. Sistemas lineales Invarianles en el tiempo Capitulo 2

-~·~I ~ 1"" ,1 h," 11-·' w(t)-.(t)

(~

F~uril Z.:Z6 Concepto de un sis-

'('--_'~I ~ Jf---' x(t)


tema inverso para los sistemas LTI
continuos. El sIstema con respuesta al
impulso "'(1) es el inverso del sislema
~)
con respuesta al impulso h(t¡ si
~~ · "I~ - M
total al impulso en la figu ra 2.26(a) es lI(t) • hl(r), tenemos la condición de que, para sa-
tisfacerla, hl(l) debe ser la respuesta al impulso del sistema inverso, o sea:

h(r) • hl(l) = ó(t). (2.66)

De manera similar, en el caso discreto la respuesta al impulso hl(n J del sistema inverso
para un sistema III con respuesta al impulso hin] debe cumplir con

hIn ] . h 11nl = S{nl. (2.67)

Los siguientes dos ejemplos ilustran la ¡nvertibilidad y la construcción de un sistema


inverso.

Ejemplo 2. II

Considere el sistema LTI que consis te en un puro corrimiento en el tiempo

y(l) - X( I - Iu). (2.68)

Este sistema está rt'trasado si /o > O'J ad~/anlado si lo < O. Por ejemplo.5i lO > O, entonte!
la salida en t'l tiem¡xl I es igual al valor de la entrada en t'ltiempo anterior 1 - /o. Si lo - O.
el sistema en la ecuación (2.68) es el sis tema ide ntidad yes por tanto sin memoria. Pa ra
cualquier otro valor de to. este sistema ticne memoria. ya que responde al valor de la
en trada en un liem¡xl dife rente al tiempo actual.
La respuesta al impulso para el sistema se puede obtener de la ecuación (2.68)
lomando la entrada igual a 8(1), es decir,

h(l) '"' 8(, - lo)· 12.69)

Por lanto.

.x(1 - fu} .. .x(,) • 8(, - 'o), (2.70)

Esto es. la convolución de una se ñal con un impul so desplazado. simpleme nte desplaza
la se ñal.
Para recuperar la entrada a partir de la salidn. es decir. pnra invertir el sis tema,
todo 10 que se requ iere es desplazar la salida cn se ntido contrario. El sistema co n esta
compensación de corrimien to en el tiempo cs entonces el sistema inverso. Esto es. si

Mat I ':JI protegido r.f derechos dE> '1\ Inl


Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo .11

tomamos

entonces

h(t) • h¡(t) - li(t - rO) - c5(t + In> .. 6(1).

De manera similar, un mero oorrimiento en el tiempo en tiempo discreto tiene la


respuesta al impulso unitario ~n - no), de manera que el convolucionar una senal con
un impulso desplazado es lo mismo que desplazar la sella!. Ademú, el inverw del sis·
tema LTI con respuesta la impulso 8{n - nol es el sistema Lll que desplaza la scftal en
la direc:ción opuesta por la misma cantidad, es decir. el sistema Lll con respuesta al
impulso 8!n + no].

Ejemplo 2.1 Z
Considere un sistema LTI con respuesta al impulso

hIn) - u[n). (2.71)

Usando la luma de convolución, podemos calcular la respuesta de este sistema a una


enlJada arbitraria:
••
2: .l"[k]uln -
)'[n] "
.--. kl· (2.72)

Ya que uln - t] es igual a Opara n - k < OY 1 para n - k i!!: O.la ecuación (2.72) se con·
vierte en

(2.73)

Es decir. este sistema. el cual encontramos primero en la sección 1.6.1 [vea la ecuación
(1.92)], es un sumador o acumulador que calcula la l umatona consecu1il/a de lodos los
l/alares de la entrada hasta el tiempo presente. Como ya vimos en la sección 1.6.2. esle
sistema es ¡nvertible. y su inverso, como se obtuvo por la «:uación (1.99). es

)'[n] - x[n] - x[n - IJ. (2.74)

el cual es simplemente una operación de prim~ra d¡f~re~ia . Si escogcmos .I"[n) .. 8!nl.


enoontrarem05 que la respuesta al impulJo del sistema inl/erso es

hlln) " .s{n) -ll{n - 1). (2.75)

Como una comprobación de que hIn] en la ecuación (2.11) y h¡ln] en la ecuación (2.75)
son realmente lu respuestas al impulso de los sistemu Lll que son inversos uno de
otro, podemos verificar l. ecuación (2.67) por cálculo directo:

hlnJ-h¡(n) - u(n]-¡o5(n] - 05(n - IIJ


.. u[nj_ 05(n] - u[n) _ 05(n - 1]
(2.76)
.. u[n] - u[n - 1]
.. .5(n].

Mat rnl protegido p?f derechos de "lul')r


fU Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

2.3.6 Cauulldad para los sistemas LTI


En la secció n 1.6.3 presentamos la propiedad de causalidad: la salida de un sistema caus..11
depende sólo de los valores presentes y pasados de la entrada al mismo. Si usamos la
suma y la integral de convolución, podemos relacionar esta propiedad con una propiedad
correspondiente de la respuesta al impulso de un sistema LTI. En concreto, para que un
sistema LTI discreto sea causal.y[n] no debe depender de .llk) para k > 11 . De la ecuación
(2.39) sabemos q ue, para que esto sea válido, todos los coeficie ntes h[n - kl que multi-
plican valores dex(k] para k > 11 deben ser cero. Entonces, esto requiere que la respues-
ta al impulso de un sistema LTI causal discreto satisfaga la condició n

hin) .: O paran < O. (2.77)

De acuerdo con la ecuación (2.n). la respuesta al impulso de un sistema LTI causal debe
ser cero antes de que ocurra el impulso. lo cual es consistente con el concepto intuitivo
de causalidad. Oc manera más gene ral. como se muestra en el proble ma 1.44, la causali-
dad para un sistema lineal es equivalente a la condición de reposo inicial; es decir, si la
entrada a un sistema causal es O hasta algún punto en el tiempo, enlo nces la salida tam-
bién debe ser O hasta ese tiempo. Es imponanle subrayar que la equi valencia entre la
causalidad y la condición de reposo inicial se aplica sólo a sistemas lineales. Por ejemplo.
como se analizó en la sección 1.6.6, el siste ma yln) = 2tln] + 3 no es lineal. Sin e mbargo,
es causal. y de hecho sin me moria. Por ouo lado. si xln I = 0, y(nJ = 3 *"
0, de modo que
no satisrace la condición de reposo inicial.
Para un sistema LTI causal discreto, la condición en la ecuaciÓn (2.77) implica que
la representación de la sumo de convolución en la ecuación (2.39) se convierta en

,.[n[ = ¿" x[k)h[n -


t _ - ..
k) . (2.78)

y la rorma equivalente alternativa. la ecuació n (2.43). es ahora

y(n)
-
= ~1I ( k)x(rI - k). (2.79)

De manera análoga, un sistema LTI continuo es causal si


lI(r) -= O para 1 < O. (2.80)

y en este caso la integral de convolución está dada por

y(l) "'" L . X(T)II(1 - T)dT = [1I(T)x(t - T}th . (2.8 1)

Tanto el acumulador (11[11) = ulll)) como su inverso (hIn] ::: 6(11) - 6[11 - IJ).
descritos en el ejemplo 2.12. satisfacen la ecuación (2.77) y por tanto son causales. El puro
corrimiento en el tiempo con respuesta al impulso II(t) = lj(r - l¡) es causal para lo :!!:. O
(cuando el corrimiento en el tiempo es un retardo). pero es no causal para ro < O(en cuyo
caso el corrimiento en el tiempo es un adelanto. de modo que la salida anticipa valores
futuros de lo entrada).

Mal rnl protegido p?f derechos da "lul')r



Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo ,n

Finalme nte, mientras que la causalidad es una propiedad de los sistemas, es termi-
nología común referirse a una señal como causal si es cero para n < O o 1 < O. La moti-
vación pa ra esta te rminología sur.se de las ecuaciones (2.17) y (2.80): la causalidad de un
sistema Lll es equivale nte a su respuesta al impulso cuando ésta es una señal causal.

2 .3.7 Estilbllldlld JNlnl los sistemas Ln


Recorde mos de la sección 1.6.4 que un siste ma es dra b/~ si cada e ntrada limitada pro-
duce una salida limitada. Para determina r las condiciones bajo las cuales los sistemas Lll
son estables. considere una e ntrada x(n) que está limitada e n magnitud:

Ix[nll < B para toda n. (2.82)

Suponga que aplicamos esta entrada a un siste ma LTI con respuesta al impulso unitario
h[n] . Entonces, usando la suma de convolución, obtenemos una expresión para la magni-
tud de la salida

••
Irlnll ~ ¿: hlklxln - kl ·
t __ oo
(2.83)

Ya que la magnitud de la suma de un conjunto de núme ros no es ma yor que la suma de


las magnitudes de los núme ros, deducimos de la ecuación (2.83) que

••
Irl"(( s ¿:
t _ - ...
Ihik)llxl" - kll· (2.84)

A partir de la ecuación (2.82),lxln - k]1 < B para todos los valores de k y n . Junto con la
ecuación (2.84), esto implica q ue
,.
lr)n)1s B ¿: Ihlk)1
t _ -00
p"" todo n. (2.85)

De la ecuación (2.85) podemos concl uir que si la respuesta al impulso unitario es


absolutamente sumtJ b/~, esto es, si

.-
¿: Ihlk)1 <~. (2.86)
t _ - ..

e ntonces yln] está limitada en magnitud y por consiguiente el sistema es estable. En con-
secuencia, la ecuación (2.86) es una condición suficiente para garantizar la estabilidad de
un sistema LTI discreto. De hecho, ésta es también una condición necesaria, ya que, como
se muestra en el problema 2.49, si la ecuación (2.86) no se satisface. hay entradas limi-
tadas que producen salidas no limitadas. AsI, la estabilidad de un sistema LTI discreto es
por completo equivalente a la ecuación (2.86).
En el easo continuo obtenemos una caracterización análoga de estabilidad en tér-
minos de la respuesta al impulso de un sistema LTI. Concretamente, si Ix(t)! < B pa ra
toda t, e ntonces, e n analogía con las ecuaciones (2.83)-(2.85), encontramos que

Mat nal protegido por derechos dfI aL'f')r


... Sistemas lineales Invariantes en el tiempo caprtulo 2

" ()(Tlllx(1 - TlldT

" B f)( Tlld..


Por tanto. el sistema es estable si la respuesta al impulso es aNolu/amOlle integrabl~ es
decir, si

(2.87l

Como en el caso discreto. si la ttUación (2.87) no se satisrace. habrá entradas limitadas


que producirán salidas no limitadas. Por consiguiente, la estabilidad de un sistema LTI de
tiempo continuo es equivalente a la ecuación (2.87). El uso de las ecuación (2.86) y (2.87)
para probar la estabilidad se muestra en los dos siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.13
Considere un sistema que es un puro corrimiento en el tiempo. ya sea continuo o dis-
creto. Entonces en el caso discreto
,
... ..
¿ ~(n« - ¿ n,J1- 1,
.--.. .--. ('in - (2.88)

mientras que en el caso oonlinuo

(2.89)

y concluimos que ambos sistemas son estables. Esto no deberla sorprendemos, ya que si
una sda¡ ellA limitada en magnitud, tambi~n 10 estari cualquier versiÓD desplazad. en
el tiempo de esa misma seftal
Ahora considere el acumulador devrilo en el ejemplo 2.12. Como an1liztbamos
en la sección 1.6.4, Este e5 un sistema ine5table ya que $i. aplic:amos una entrada !;lOO$-
tante al acumulador, la salida crece sin Ifmite. llunbi~n puede verse que este sistema es
ineslable por el hecbo de que su respuesta al impulso "In) no e5 absolutamente sumable:
• •
~
¿__.I_(nll - ¿..-o _(n( - -,

De manera parecida, considere el integrador, la contraparte continua del acumu·


lador.

,(,) .. [.X( ,)d" (2.\10)

tste es un sistema inestable precisamente por la misma razón que se dio en el acuml.l-
lador, es decir, una eotnda constante da lugar a una salida que aece sin límite. La
respuesta al impulso para el integrador puede encontrane permitiendo que x(,) - 8(,),
I\¡,at 'JI pro 'O'9ido 0r derf'r.h <:. de 'Jl
Sección 2.3 Propiedades de los sistemas lineales e invariantes en elliempo "5

en cuyo caso

h(l) .. [ . &:. t)ciT " 11(1)

,
Puc!lo que la respuesta al impulso no es absolulamente integrable. el sislema no es
eslable.

2.3.8 Respuesta al escalón unitario de un sbll!¡¡¡a Ln


Hasta ahora hemos visto que la representación de un sistema LTI en términos de su
respuesta al impulso nos permite obtener caracterizaciones muy explícitas de las pro-
piedades de los sistemas. En pocas palabras. ya que h[n] o h(t) determinan por comple.
to el comportamiento de un sistema lTI, hemos podido relacionar las propiedades de
los sistemas, como la estabilidad y la causalidad, con las propiedades de la respuesta al
impulso. .
Hay otra señal que también se usa con baslante frecuencia para describir el com-
portamiento de sistemas lTl: la rupm!.Sta al uCDl6n Imitario, sin] o s(t), que corresponde
a la salida cuando x[n] "" u[nl o x(t) == u(t). La encontraremos úlil cuando llegue la
ocasión de referirse a la respuesta al escalón y, por tanto, vale la pena relacionarla con la res-
puesta al impulso. A partir de la representación de la suma de convolución, sabemos que
la respuesta al escalón de un sistema lTl discreto es [a convolución del escalón unitario
con la respuesta al impulso; esto es,
s[n] - u[n]. h[n] .
Sin embargo, por la propiedad conmutativa de la convolución.srn] = hin] • u[,,]. y por
lanlos[,,] puede verse como la respuesta a la entrada hIn] de un sistema LTI discreto con
respuesta al impulso unitario u[n:J. Como hemos visto en el ejemplo 2.12, u[n] es la respues-
ta al impulso unitario del acumulador. Entonces,

, [n[ : ¿
.t _ -.,
h[k). (2.91)

A partir de esta ecuación y del ejemplo 2.12, resulta daro que h[n] se puede recuperar a
partir de s[nl usando la relación
hin] "" sIn1 - S(II - 11· (2.92)
Esto es, la respuesta al escalón de un sistema lTI discreto es la sumatoria consccutiva de
su respuesta al impulso [ecuación (2,9 1)]. Por el contrario, la respuesta al impulso de un
sistema LTI discreto es la primera direrencia de su respuesta al escalón (ecuación (2.92)].
De manera similar, en el caso continuo la respuesta al escalón de un sistema lTI
con respuesta al impulso h(t) está dada por s(t) = u(t) . h(t) , la cual también es igual a la
respuesta de un integrador (con respuesta al impulso u(t») a la entrada h(l). Es decir, la res-
puesta al escalón unitario de un sistema LTI de tiempo continuo es la integral consccuti-
va de su respuesta al impulso, O

(2.93)

Mat rF11 protegido 0f der~hos dE' ':Il ':Ir


... Sistemas lineales Invariantes en el Uempo capitulo 2

y a partir de la ecuación (2.93), 18 respuesta al inlpulso unitario es la primera derivada de


la respuesta al escalón unitario,! o
ds(r)
h(t) == dI = J'(t). (2.94)

Por consiguiente, lanlO en el caso continuo como en el discreto, la respuesta al escalón


unitario también se puede usar para caracterizar a un sistema Lll, ya que podemos calcu-
lar la respuesta al impulso unitario a partir de ella. En el problema 2.45 se derivan las
expresiones a nálogas a la suma de convolución y a la integral de convolución para la re-
presentación de un sistema LTI e n lénninos de su respuesta al escalón uni tario.

Z.4 SISIEMAS LTI CAUSAl ES DESCRIIOS POR ECUACtoNES


DIFERENCIAl ES Y DE DIFERENCIAS

Una clase en extremo importante de sistemas continuos es aquella para la cual la entrada
y la salida están relacionadas a través de una ecuad6n di!,mmcial lineal con coeficientes
CO,JS(QIIll!S. Las ecuaciones de este tipo surgen de la descripción de una amplia variedad
de sistemas y fenómenos físicos. Por ejemplo. como explicábamos en el capítulo 1, la
respuesta del circuito Re en la figura 1.1, asf como el movimiento de un vehfculo sujeto
a entradas de aceleración y fuerzas de fricción representado en la figura 1.2, se pueden
describir mediante ecuaciones diferenciales lineales con coeficientei constantes. Este
tipo de ecuaciones diferenciales surgen en la descripción de sistemas mecánicos que con-
tienen fuerzas de restauración y de amortiguamiento, en la cinética de reacciones quími.
cas y en muchos otros contextos..
En forma correspondiente, una clase importante de sistemas discretos es aquella en
la cual la entrada y la salida están relacionadas a travf.s de una «uacron de diferencias li-
"eal COII coeficielllu cotl!ltantu. Las ecuaciones de este tipo se utilizan para describir el
comportamiento secuencial de procesos muy diferentes. Veamos una muestra de ello: en
el ejemplo 1.10 vimos cómo las ecuaciones de diferencias surgen de la descripción de la
acumulación de ahorros en una cuenta de banco. y en el ejemplo 1.11 vimos la forma en
que se pueden usar para describir una simulación digital de un sistema continuo descrito
por una ecuación diferencial. Las ecuaciones de diferencias también surgen con frecuen-
cia en la especificación de sistemas discretos diseñados para realizar operaciones particu-
lares en la señal de entrada. Por ejemplo, el sistema que calcula la diferencia entre va-
lores sucesivos de entrada, como en la ecuación (1.99), y el sistema descrito por la
ecuación ( 1.104) que calcula el valor promedio de la entrada sobre un intervalo, son
descritos mediante ecuaciones de diferencias.
A 10 largo de todo este libro habrá muchas ocasiones en las cuales consideraremos y
examinaremos sistemas descritos mediante ecuaciones lineales y con coeficientes coos-
tantes direrenciales y de diferencias. En esta sección vemos de manera general estos sis-
temas para introducir alguniLS de las ideas básicas involucradas en la solución de las ecua-
ciones diferenciales y de diferencias. y para descubrir y explorar algunas de las propiedades
de los sistemas descritos por dichas ecuaciones. En los capitulos siguientes desarrollaremos
herramientas adicionales para el análisis de seftales y sistemas que aumentarán en fonna
considerable tanto nuestra habilidad para analizar los sistemas descritos por esas ecua-
ciones como nuestra comprensión de sus características y comportamiento.
IEn lodo el libro uu,remol lu do. notac:H:loes india.du en l. ecu.aci6n (2.94) pIOTI denotar J. prilM'TI
derinda. U.u. notaciOO In'!op I.mbi~n ser' "'Idl para derivadas de mayor orden.

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl


Sección 2.4 Sistemas l TI causales descritos por ecuaciones diferenciales y de diferencias "7

2.4.1 Ecuaciones dlferencl.les IIne.les con coeficientes constlllntes


Para introducir algunas de las ideas más importantes referentes a sistemas especificados
por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. consideremos una ecua-
ciÓn dife rencial de primer orden como en la ecuaciÓn (1.85):

<!l11
di + 2y(i) "" xCi ). (2.95)

donde Y(i) denota la salida del sistema y XCi) es la entrada. Por ejemplo. al comparar la
ecuaciÓn (2.95) con la ecuaciÓn diferencial (1.84) para la velocidad de un vehículo sujeto
a fuerzas aplicadas y de fricción, vemos que la ecuaciÓn (2.95) correspondería exacta·
mente a este sistema si y(r) estuviera identificada con la velocidad Y(I) del vehfculo, si XCi)
fuera tomada como la fuerza aplicada f{t), y si los parámetros en la ecuaciÓn (1.84) esl u-
vieran normalizados en unidades tales que blm "" 2 Y 11m u 1.
Un punto muy importante acerca de ecuaciones diferenciales como la ecuaciÓn
(2.95) es que proporcionan una especificación implícita del sistema. Es decir. describen
una relaciÓn entre la entrada y la salida antes que una expresión exp!fcita para la salida
del sistema como una funciÓn de la entrada. Para obtener una expresión explfcita, debe·
mos resolver la ecuaciÓn diferencial. Para encontrar una soluciÓn, necesitamos más infor-
mnciÓn que la proporcionada por la ecuación diferencial sola. Por ejemplo. para deter-
minar la velocidad de un automÓvil al finaJ de un intervalo de 10 segundos cuando ha
estado sujeto a una aceleraciÓn constante de 1 mls2 durante 10 segundos, necesitaríamos
t ambi~n conocer qué tan rá pido se estuvo moviendo el vehículo al inicio del intervalo. De
manera similar, si se nos dice que se aplica un voltaje constante de I volt de la fuente al
circuito Re de la figura 1.1 durante 10 segundos.. no podemos determinar cuál es el volta·
je del capacitar al final de ese intervalo si no sabemos cuál es el voltaje inicial del capa·
citor.
De manera más general. para resolver una ecuaciÓn diferencial. debemos especi-
ficar una o más condiciones auxiliares y, una vez que son especificadas, podemos enton-
ees. en principio, obtener una expresión explícita para la salida en términos de la entra·
da. En otras palabras. una ecuaciÓn direrencialtal como la ecuación (2.95) descri be una
limitante entre la entrada y la salida de un sistema. pero para caracterizar por completo
el sistema debemos además especificar las condiciones auxiliares. Diferentes selecciones
de estas condiciones auxiliares conducen por tanto a relaciones diferentes entre la entra·
da y la salida. En la mayor parte de este libro nos enfocaremos en el uso de ecuaciones
diferenciales para describir los sistemas LTI causales, para los cuales las condiciones auxi·
liares toman una fo rma particular y simple. Como una forma de ilustrar esto y descubrir
además algunas de las propiedades básicas de las soluciones a las ecuaciones diferen·
ciales, veamos la soluciÓn de la ecuaciÓn (2.95) para una señal de entrada específica X(i).2

INultSlro a~lisis de la IIOtuei6n de «UIIC:ioo<:s diferencialet Unealcs con a)eflCienles con!ilanles es brew:.
ya que Ilamot por hcdIo que el !«tor 1::11' famililmado con esta mlleriL Como un repaw. fK(lmc:ndamot
alglln texto sobre la lIOIuc:ión de ccuKi00c5 m(erenaales ordinarias., laI como OnJituuy Di/T..,rnfillJ Equafwns
(JI . edidón). de G. eirkhoff y o.-C. Rot.Io (Nueva York: John Wllcy and Som,I978): o Eltmtnlary Oi/Trrttllilll
Equations (3.1. ed)(;jón). de W.E. Boyee y R .e. OiPrinuo (Nuev. York: John Wiley lOO Soou. 1m). A~imismo.
hly muc,,",- tezt.. que I nlLiun iaf; ~ difererw:ialel en el contexto de I1 lrorll de circuito.. Vea, por
ejemplo, &sic Clrn<i, Theory de LO. OIua. CA. Ot:5oc.r y E.s. Kl>h (Nuevl York ; Mo;Grlw·1li1l Oook Com·
pan)'. 1987). Como se: menciooó en eltcXlo, cn kili ii¡uientes capftulo5 prcscntamO$ otros mtlo6os muy 1ltiles
para rnolw:r «Ulc:iolK:l dj(el't'nc:iale. tincalcs que ICnn suflc:icnles para nuatl'05 propósitos. Adcmú, en los
problelnlll al final dd capitulo se: indl,lye un JBn nomero de ejerQcio$ que involucran I1 solución de c:culc:ionl::l
difel't'nciales..
Mat 'JI prOiP.gido -:-f der~hos dE' 'Jl ':Ir
... Sistemas lineales invariantes en elliempo Capftulo 2

Ejemplo 2 . 14

Considere la solución de la ecuación (2.95) cuando la señal de ent rada es

xC,) ,. Kr'I/(I), (2.96)


donde K es un nlimero real.
La solución completa de la ecuación (2.96) consiste en la sum a de un a solución
particular y,(/) y un a so/uci6n homoglnca. YA(I). es ded r.

J(t) .. ¡ ,(I) + )'~(/). (2.97)


donde la sol ución particul ar 5Iltisf:m: la ecuadón (2.95) y y~(I) es una solución de la
ecuación di fere ncial homogl! nea

~ + 2,.(1) ,. O. (2.98)
I
"
U n método común para encont rar la solución parlicu larpar3 una sella! de enlrada expo-
nencial como la ecuación (2.96) es buscar la ll amada rup" es/(I !or:'/l(la, es deci r, una
seti al de la misma forma q ue la entrada. Con respecto a la ecuación (2.95). puesto que
X(I) .. Ke< para' > O. plllntenmO$ una solución hipotética para t > Ode la forma

y,,(I) .. Y~. (2.99)


donde Y es un número que debemos de terminar. Sustituyendo las e,uaciones (2.96) y
(2.99) oon la e, uación (2.95) para / > O, obtenemos
3Yr" + 2Yr" '"' Kr". (2.100)
Ca.ncelando el raetor ~ en ambos miembros de la eeuación (2. 100). obtenemos
3Y + 2Y - K. (2. 101)
o

y . -K (2.102)
S'
de modo que

y,,(t) .. sr"'.
K
t > O. (2. 103)

Para determ inar y~(/) plan teamos una solución hi potétiea de la fo rm a


y~(t) '" M ". (2. 104)
Sustituyéndola con la ecuación (2.98) da
A .I'r' + 2Ae" - A ~(.J + 2) - O. (2.105)
A partir de esta ecuación. nos damos cuenta de que debemos lomor.J - - 2 y que Ae- 2t
es una solución de la ecuación (2.98) para cualquil'f selección de JI. Utilizando este
he,ho y la ((,:uación (2. 103) en la ecuoción (2.97). encontramos que la solución de la
ecuación direrencial para I > O es

J(t) ;. At- 2t
+ T'
K
t > O. (2.106)

Mat 1"11 proJP.Qido por der~hn<;. df' <ll t"


Sección 2.4 Sislemas LTI causales descrilos por ecuaciones diferenciales y de diferencias 119

Como hicimos notar antes. 18 ecuación diferencial (2.95) por si misma no especifica de
manera iinica la respuesta )'(1) a la entrada .1'(1) en la ecuación (2.96). En parti¡;uJar. la
constante A en la ecuación (2.106) aún no ha sido determinada. Para que el valor de A
sea determinado. necesitamos especifica r una condición auxiliar además de la ecuación
diferencial (2.95). Como exploramos en el problema 2.34. diferentes selecciones para
esta rondición auxiliar conduf:en a diferentes soluciones de y(1) y. en consecuencia. a
diferentes relaciones entre la entrada y la salida. Como 'la se ha indicado, en la mayor
parte de este libro nos enfocaremos en las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones de
diferencias usadas para describir los sistemas que son LTI y eausales. y en este caso la
condición auxiliar toma la forma de la condición de reposo inicial. Es decir. como se
muestra en el problema 1.44, para un sistema LTI causal,si .r(I) .. Opara I < to. entonces
)'(1) tambi«!n debe ser igual a Opara I < lo. De la ecuación (2,96) \'emos que. para nuestro
ejemplo, .r(I) .. O para f < O y. por lanto. la condición de reposo inicial implica que
)'(1) .. O para 1 < O. Al evaluar la t('uación (2.106) en f '" O'1 eslableciendo y(O) '" Ose
obtiene
K
O - A +-
S'
o
K
--
s'
Entonces. para 1 > 0,

(2.107)

mientras que para 1 < O, ,.(1) = O. d¡;bido a la condición de reposo inicial. Combinando
tSIOS dos ca.sos, obtenemos la solución completa

(2.108)

El ejemplo 2. 14 ilustra varios puntos muy importantes que conciernen a las ecua-
ciones diferenciales lineales con coeficientes conslanles y a los sistemas que «!slas re pre-
sentan. Primero. la respuesta a una entrada .1'(/) consistirá. por lo general. en la suma de
una solución particular a la ecuación diferencial y a una solución homogénea, es decir. una
solución a la ecuación diferencial fij ando la enlrada a cero. A la solución homogénea con
frecuencia se le conoce como la respllesta "atural del sislema. Las respuestas nalurales de
circuilos eléclricos y sistemas mecánicos sencillos se exploran en los problemas 2.6 1 y
2.62.
En el ejemplo 2.14 también vimos que, para determinar por completo la relación
entre la enlrada y la salida de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial
como la ecuación (2.95), debemos especificar las condiciones auxiliares. Una implicación
de este hecho, el cual se ilustra en el problema 2.34, es que las selecciones diferentes de
las condiciones auxiliares conducen a diferentes relaciones enlre la enlrada y la salida.
Como se moslró en el ejemplo, en la mayor parle usaremos la condición de reposo inicial
para los sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales En esle ejemplo, puesto
que la enlrada fu e O para t < O. la condición de reposo inicial involucró la condición ini-
cial y(O) = O. Como se planteó anleriormente. y fue iluslrado en el problema 2.33. bajo la
Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de> 'JU ':Ir
,

n. Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

condición de reposo inicinl el sistema descrito mediante la ecuación (2.95) es LTI 'i
causaJ.l Por ejemplo. si en la ecuación (2.96) multiplicamos la e ntrada por dos. la salida
resultante será el doble de la salida e n la ecuación (2.108).
Es importante enfatizar que la condición de reposo inicial no especifica una condi·
ción inicial de cero en un punto especifico en el tiempo, sino q ue más bien ajusta dicho
PUniD en el tiempo de modo que la respuesta sea cero l!lula que la entrada se vuelva
direrente de cero. Por tanto. si x(r) = O para 1 :s lO para el sistema lTI causal descrito por
la ecuación (2.95), enlonces y(t) .. O para t :S lo. y usaríamos In condición inicial Y(lll} - O
para resolver para la salida en t > lo. Como un ejemplo fisico, considere de nuevo el cir-
cuito en la figura 1.1 , también analiUldo en el ejemplo 1.8. El reposo inicial para este
ejemplo corresponde al planteamiento de que. hasta no conectar una fuente de voltaje
diferente de cero al circuito, el voltaje del capacitor será de cero. Entonces, si empezamos
a usar el circuito al mediodía de hoy, el voltaje inicial del capacitar será de cero al momen-
to de conectar la fuente de voltaje el mediodía de hoy. De manera similar, si en VC"L de
ello empeumos a usar el circuito al mediodía de mariana, el voltaje inicial del capacitor
será cero al momento de conectar la fuente de voltaje el mediodía de mallana.
Este ejemplo también nos proporciona una idea intuitiva de por qué la condición de
reposo inicial hace un sistema, descrito por una ecuación diferencial lineal con coeficiente
constante. im'ariante en el tiempo. Por ejemplo. si reali7.amos un experimento en el cir-
cuito, empe7..ando con reposo inicial y considerando después que los coeficientes R y e no
cambian con el tiempo, esperaríamos obtener los mismos resultados ya fuera que hicié-
ramos el experimento hoyo mallana. Esto es. si reali7.amos experimentos idénticos en los
dos días. en donde el circuito empiece a operar a partir del reposo inicial al mediodía de
cada dfa, entonces esperaríamos observar idénticas respu~tas (es decir, respuestas que
están simplemente desplazadas en el tiempo por un día una con respecto de la otra).
Asf como hemos usado la ecuación diferencial de primer orden (2.95) como el
medio para el análisis de estos temas, las mismas ideas se extienden de forma directa a
los sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales de mayor orden. Una ecuación
diferencial general lineal de orden N con coeficiente constante está dada por

N cry(t) le f.;
" b crx(t)
f.;.,Gil d~
- 11 d~ . (2.109)

El orden se refiere a la derivada de mayor orden de la salida y(t) que aparece en la


ecuación. En el caso cuando N "" O, la ecuación (2.109) se reduce a

: -'- ~"-.b crx(,)


y()
l a, _ ~drt . (2.110)

En este caso y{') es una función explícita de la entrada x(.) y sus derivadas.. Para N ~ l.
la ecuación (2.109) especifica la salida en forma implícita en términos de la entrada. En
este caso, el análisis de la ecuació n procede de manera análoga a nuestro análisis de la
ecuación diferencial de primer orden en el ejemplo 2.14. La solución y(t) consiste de
dos partes. una soluciÓn particular a la ecuación (2.109) más una solución a la ecuación

l l)c hccho. como tamllitn IIC muewa en el probk:iIIa 2.34.1i la condición inicill de II ecuación (2.9j) es
\li(erente de Cll:ro. el sisteml rcsu.l Iante es itlCn'mrnta]¡nent c lineal . ~Q. ~ la l"C$pUQU tool puede ~~nc, como
en la ligu,. t .411.eomo la superpolici6n de la respuesta I las modiciones inidllenolas (ron la enl.-.da fijada eDO)
sobre ti rc:spuella I la entrada ron unl condición inicial de O (es decir, la respuesla del sistema LTI causal
\legrilO por la «II:Kión (2.95».

Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl ':Ir


Sección 2.4 Sistemas LTI causales descritos por ecuaciones dilerenciales y de dilerencias ';z I

diferencial homogénea

N tfY(r) - O
f.;., Uldl' - ' (2. 111 )

Las soluciones a esta ecuación se conocen como las respuestas nQfllra/es del sistema.
Al igual que en el caso de primer orden. la ecuación diferencial (2.109) no especifi-
ca por completo la salida en ténninos de la entrada. por lo que necesitamos identificar las
condiciones auxiliares para determinar por completo la relación entrada:salida del siso
tema. De nueva cuenta. las diferentes selecciones para estas condiciones auxiliares dan
como resultado diferentes relaciones entrada-salida, pero en la mayor parte de este libro
usaremos la condiciÓn de reposo inicial cuando se trate de sistemas descritos mediante
ecuaciones diferenciales. Esto es. si X(l) :::: Opara 1 s to. suponemos que y(t) :::: Opara 1 :s
to y. por tanto. la respuesta para I > lo se puede calcular a partir de la ecuación dife rencial
(2. 109) con las condiciones iniciales

= d Y(,o::
) _ d,v- ly(,,
___ )_ O
.
(,)
Yo dt ... - drN - 1 - . (2.11 2)

Bajo la condición de reposo inicial, el sistema descrito por la ecuación (2.109) es causal y
lTI. Dadas las condiciones iniciales en la ecuación (2.1 12). la ¡alida y(l) puede. en pri n-
cipio, determinarse resolviendo la ecuaciÓn dife rencial de la form a en que se hizo en el
ejemplo 2.14 y se explica más tarde en varios problemas al final del capftulo. Sin embargo.
en los capítulos 4 y 9 desarrollaremos algunas herramientas para el análisis de sislemas
LTI continuos que facilitarán enormemente la solución de las ecuaciones dife renciales y.
en particular. nos proporcionarán métodos poderosos para analizar y caracterizar las
propiedades de los sistemas descritos por esas ecuaciones.

2.4.2 Ecuaciones de diferencias lineales con coeficientes constantes


La contra parte en tiempo discreto de la ecuaciÓn (2. 109) es la ecuación de diferencias li·
neal de orden N con coeficientes constantes
N M
¿Q¡JIln - k] '" )"' b~ l n - kl. (2.11 3)
t-O f:o
Una ecuación de este tipo se puede resolver de manera exactamente análoga a la de las
ecuaciones dife renciales (,-éase el problema 2.32).4 En concreto. la soluciÓn yln j puede
escri birse como la suma de una solución particular de la ecuación (2. 113) y de una solu·
ción de la ecuación homogénea
N
)"' 0tYllI - k] .. O. (2. 114)
t=;

·P1or. un tl1l1amiento detallado de los ~. odos parn resol~cr ecuaciones de diferencias linea la ron ooefl·
cienles ron~lIntcc\' ~tII. Finir,; D •.".""", Eqllotiotu de H. I..evy YF. Lc:s!;man (Nucva YQtk. Maanman. lne.. 1961).
o Fin;/. D;fftrtn« EquOlÍOllJ: IlIId S;mllllJ/;oru (Englewood QiITs, NJ : fu ntice.Hall. 11168) de F. R Hiklebrand. En
el capitulo 6 presentamos otro mtlodo para rnoI~er ecuaciones de direreooll$ que racili ta en gran medida el
análisis de 105 siSlemas Lineales invanaDles en clliempo que IOn OCxlilOS por cUas. AdcmÚ,. remilÍltlO5 alleetur
I los problemu al final de este capftulo.los cualn tienen que ver ron la !iOluciÓll de: In ecuaciones de direrencin

Mat 1"'11 proJP.Qido "lnl derer.hos df' :]l t')r


IZ. Sistemas IIneales .lnvariantes en el tiempo capitulo 2

Las soluciones a esta ecuación homogénea se conocen como la respuesta natural del sis-
tema descri to por la ecuación (2. 11 3).
Como en el caso continuo. la ecuación (2. 113) no especifica por completo la salida en
términos de la entrada. Para hacer esto, debemos tambié n especificar rugunas condiciones
auxiliares. Puesto que hay muchas posibles selecciones para las condiciones auxiliares que
conducen a diferentes relaciones entrada-salida,nos enfocaremos en su mayor parte en la con-
dición de reposo inicial, es decir, si x[n] '" O para n < no , entonces y[n] .. O también para
" < f /(). Con reposo inicial, el siste ma descrito por la ecuación (2.113) es Lll y causaJ.
Aunque todas estas propiedades se pueden desacroUar s.iguiendo un planteamiento
que es directamente paralelo a nuestro análisis para ecuaciones diferenciales, el caso dis-
creto ofrece un camino alternativo. .éste surge de la observación de que la ecuación (2.113)
se puede reacomadar de la siguiente forma :

y(n) '" 01 [N
0
N
~b,tXln - k] - k0.tY{n - k] , l (2. 115)

La ecuación (2.1 t S) expresa de forma directa la salida en el tiempo '1 en términos de los
valores previos de la entrada y de la salida. De aquí podemos ver de manera inmediata
la necesidad de condiciones auxiliares. Para poder calcular y(n) , necesitamos conocer
Y( II - 11, ...• y[n - N}. Por tanto, si nos dan la entrada para toda n y un conjunto de condi-
ciones auxiliares tales como y(-N} , y(- N + 1) •...• y(-1 1, la ecuación (2. 11 5) puede
resolverse para valores sucesivos de y(n].
Una ecuación de la form a de la ecuación (2.113) o (2. 115) se llama a uacMn recur-
siva, ya que especifica un procedimiento recursivo para determinar la salida en términos
de la entrada y de las salidas previas. En el caso especial cuando N ". Ó, la ecuación
(2.115) se reduce a

(2.116)

t sta es la contraparte en tiempo discreto del sistema continuo dado en la ecuación
(2.110). En este caso y(n] es una función explIcita de los valores presentes y previos de la
entrada. Por esta f87.ón , la ecuación (2.116) se conoce como a uadón no recursiva, ya que
no usamos de forma recursiva los valores de la salida ca1cu1ados previamente para deter-
minar el valor presente de la salida, Por tanto, al igual que en el caso del sistema dado en
la ecuación (2.lIO), no necesitamos condiciones auxiliares para determinar y(n]. Además, la
ecuación (2. 116) describe un sistema LTl y, por cálculo directo se enaJentra que la res-
puesta al impulso de este sistema es

hin) =¡~' O s '1 S M . (2.117)


0, para otro valor

Esto es, In ecunción (2.116) no es más que la suma de convolución. Observe que la respues-
I ta al impulso para este sistema tiene duración finita; es decir,es diferente de cero sólo den-
tro de un intervalo finito de tiempo. Debido a esta propiedad el sistema especificado por
la ecuación (2. 11 6) es a menudo denominadosistemo de respuesto finito 01 impubo (FIR).
Aunque no requerimos condiciones auxiliares para el caso de N = O, tales condiciones
son necesarias para el caso recursivo cuando N ~ 1. Para ilustrar la solución a este tipo de
ecuación y obtener a1gán conocimiento acerca del comportamiento y de las propiedades
de las ecuaciones recursivas de diferencias. examinaremos el sencillo ejemplo siguiente:.
Mat 'JI pro ~ido <:Ir oer~hos dE' 'Jl
Sección 2.4 Sistemas lTI causales descritos por ecuaciones diferenciales y de diferencias 125

Ejemplo 2.1 5
Considere la ecuación de diferencias

1
)'[n) - pln - 1) - .rlnJ. (2.118)

la cual tambi~n se puede expresar en la forma


1
ylnJ - xlnJ + p ln - IJ. (2.119)

• n:saItando el hecho de que necesi tam05 105 valores previos de la 5IIlida. )'In - 1). para
calcular el valor actual.M. para empezar la recursión, necesitamos una condición auxiliar.
Por ejemplo. suponga que imponem05 la oondición de reposo inicial y oonside-
ramos la entrada

.rln) - KlJ{n] . (2. 120)

En este caso.)'a que xlnJ - Opara n :s - I, la condición de reposo inicial implica que ,)'[11)
.. O para n :S - 1. así que tenemos una condición inicial )'[-1] = O. Partiendo de l'Sta
oond ición inicial.podemos resolve r para valores sucesivos de )'[n) para n ~ Ooomo sigue:

1
)'[0] - .I:{O) + 2,)'[ - 1] - K, (2.121)

1 1
,[ 1] - .1:(1) + 2")'(01 - 2K. (2.122)

)'12) .. .1'[2] 1 (1)'2:


+ 2: )'[1) - K. (2.123)


1
)'(nJ - .r(n[+2)'[1I - 1J - (1)"
2 K. (2.124)

Ya que el sistema especifICado por la ecuación (2.1 18) y la oondición de reposo inicial es
LTI, su oomportamiento entracU!-s.alida se earacteriu por completo por su respuesta al
impulso. Haciendo K .. 1. \'emos que la respuesta al impulso para el sistema oonsidera-
do en este ejemplo es

(2.125)

Observe que el sistema Lll causal e n el ejemplo 2.15 tiene una respuesta al impul-
so de duración infinita. De hecho, si N O!: 1 en la ecuación (2.113), de manera que la
ecuación de diferencias sea recursiva, por lo general se da el caso de que el sistema LTI
correspondiente a esta ecuación, junto con la condición de reposo inicial. tendrán una
respuesta al impulso de du ración infinita. Estos sistemas se conocen como sistemas de res-
pllestlJ infinitlJ al impulso (IIRJ.
Como hemos indicado antes. en su mayor pan e usaremos ecuaciones recursivas de
diferencias e n el contexto de describir y analizar los sistemas que son lineales. invariantes
en el tiempo y causales. y en consecuencia, por lo general adoptaremos la premisa de
reposo inicial. En los capitulas 5 y 10 desarrollaremos herramientas para el análisis de los
sistemas discretos que nos proveen con m~todos muy útiles y eficientes para resolver las

Mal 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jt.: or


IZ. Sistemas lineales invanantes en el tiempo capítulO 2

ecuaciones de difere ncias lineales con coefici e ntes constantes y para analizar las propie-
dades de los sistemas que éstas describen.

2.4.3 RepresentMlón en d"grama de blOque el. slnema. de prlm...


orden descritos mediante ecuaciones dlfcrenclate. y ele diferencia.
Una importante propiedad de los siste mas descritos por ecuaciones de diferencias y dife-
renciales lineales con coeficientes constantes es que se pueden representar en fonnas muy
sencillas y naturales en términos de inte rconexiones e n diagrama de bloque de opera-
ciones elementales. Esto es significativo por varias rarones. Una es que proporciona. una
representación gráfica que nos facilita el comprender el comportamiento y las propie-
dades de estos siste mas. Además. dicha represenlución es de considerable valor para la
simulaciÓn o instrume ntación de los sistemas. Por ejemplo, la representaci6 n en diagrama
de bloque que será mostrada en esta secci6n para sistemas continuos, es la base de las si-
mulaciones e n las primitivas computadoras a nalógicas de los siste mas descritos mediante
ecuaciones diferenciales. y también se puede transferir directa me nte a un programa para
la simulaci6n de esos sistemas e n una computadora digital. Por añadidura, la re pre-
sentaci6 n correspondiente para las ecuaciones de diferencias discretas plantea formas
sencillas y eficientes e n las cuales los sistemas descritos por estas ecuaciones se pueden
conmuir con circuitos digitales. En esta secci6n, ilustramos las ideas b;isic8s detrás de
estas represen taciones e n diagrama de bloque mediante su construcci6 n para los siste mas
causales de primer orde n presentados en los ejemplos 1.8- 1.11. En los problemas 2.57-2.60
y e n los capftulos 9 y lO, consideramos los diagramas de bloques para sistemas descri tos
median te Olras ecuaciones diferenciales y e n dife rencias más complejas.
Empe7.llremos con un caso discreto y. en particular, con el sistema causal descrito
por la ecuaci6n de diferencias de prime r o rden

)/[,.} + Q)/[" - 1] .. bx[nJ. (2.126)



Pa ra desa rrolla r una representaci6n en diagrama de bh:x¡ue dC' este siste ma, observe que
la evaluaci6n de la ecuaci6n (2. 126) requiere de tres ~raciones básicas: suma, multipli-
caci6 n por un coeficiente y re tardo (para capturar la relaci6n entre )I{n 1y y[n - 1J). Por
ta nto. definamos tres elementos de red básicos, como se indica en la ligura 2.27. Para ver
cómo estos tres elementos básicos se pueden usar para representa r el sistema causal
descri to por la ecuación (2. 126). rescribimos esta ecuación e n la forma directa planteada
por un algoritmo recursivo para calcular los valores sucesivos de la salida Y[ II):
y[n] zo - oy[n - I) + bx[n). (2. 127)
Este algorit mo se re presenta grtIficameme en la figura 2.28, la cual es un ejemplo de un sis-
te ma retroalime ntado. ya que la salida se retroalimenta de regreso a través de un re tardo y
la multiplicación por un coeficiente y e ntonces se suma a bx[n)' La presencia de la retro-
alimentación es una consecuencia directa de la naturaleza recursiva de la ecuación (2. 127).
El diagrama de bloque de la figura 2.28 pone e n claro el requerimiento de memo-
ri3 en el siste ma y la consecuente necesidad de las condiciones iniciales. En particular, un
re ta rdo corresponde a un eleme nto de me moria q ue debe mantener el valor pre vio de su
e ntrada. De este modo, el valor inicial dc dicho elemento de memoria sirve como una
condición inicial necesaria para el cálculo recursivo especificado gráficamente e n la fi gu-
ra 2.28 y'ma tc máticamente en la ecuaci6n (2.127). Por supuesto. si el siste ma descrito por
la ecuación (2.126) está inicialmente en reposo. el valor inicia] al macenado e n el elemen-
to de memoria es cero.

Mal 1":1.1 protegido ~r derechos df':J. ')r


Sección 2.4 Sistemas lTI casuales descritos por ecuaciones diferenciales y de dilerencias t 21

~ 1[1'I1 --- - - - - ~1[n) + ~[nl


><101 ---_o---- "'01
(bl

F~"r. 2.21 Elementos b~icos


'IOI --.~1 O
I-_~'~ qn- ,) palllla representaclOn en diaglllma de
bloque del sistema causal descrito por
la ecuación (2.126): (a) un sumador.
1<1 (b) multiplicaeiOn por un coefICiente:
(e) un retardo unitario.
b
+ y)'1

-. )'(n - 11
F~ur. Z.Z8 RepresentaeiOn en
diagrama de bloque del sistema discreto
causal descrito por la ecuaciOn (2.126).

Considere ahora el sistema causal continuo descrito mediante una « uación dife·
rencial de primer orden:

~
dr + ayer) "" bx(r). (2. 128)

Como un primer intento por definir una represe ntación en diagra ma de bloque para este
sistema. rescribamos la ecuación como

I dy(r) b
y(t) = - + - x(t). (2.129)
Q dr Q

El miembro derecho de esta ecuación involucra tres operaciones básicas: suma. multipli·
cación por un coeficiente y diferenciación. Por tanto, si definimos los tres elementos de
red básicos indicados en la figura 2.29. podemos considera r el representar la ecuación
(2.129) como una interconexión de estos elementos básicos de una ronna análoga a la
usada en los sistemas discretos descritos previamente. lo cual da como resultado el dia-
grama de bloque de la figura 2.30.
Si bien esta figura es una representación válida del sistema causal descrito por la
ecuación (2.128), no es la re presentación q ue se usa con más frecuencia o la repre·
sentación que conduce de manera dir« ta a la ejecución práctica. ya que los diferen-
ciadores son tanto diffciles de construir como sensibles en extremo a errores y ruido. Una
construcción alternativa que se emplea con más rrecuencia se puede obtener rescri bien-

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl or


n. Sistemas lineales invariantes en el tiempo GapftulO2

I~

_ _ _.;:~_ _ uIQ

~)

Flgur. Z.Z9 Un conjunto posible


--'-I[ o f-[-~' ~ de elementos bAsicos para la repre-
santac16n en diagrama de bloque del
sistema descrito por la ecuación
lo) (2.128): (a) un sumador, (b) multipli-
cación por un coeficiente; (e) un dl1e-
reneiadO!".

.
' -<;
bI

Flgur. Z.30 RepresentaCión en dia-


O grama de bloqlKl del sistema. descrito poi'
las ecuaciones (2.128) y (2.129) usando
- lIa sumadores, multiplicación por ooeficlenles
'!l1'! y dlferenCiadores.
"
do pri mero la ecuación (2.128) como

"l1'2
dt :::: bx(t) - ay(l) (2.1 JO)

e integrando entonces desde -QC hasta t. Especfficamenle, si suponemos que el sistema


descrito por la ecuación (2.130) está inicialmente en, reposo, entonces la integral de
(Iy(t)fdl desde - <XI hasta 1 es precisamente y(t) (debido a que el valor de y( _ oo) es cero).
En consecuencia, obtenemos la ecuación

(2.1 3))

En esta fo rma. nuestro sistema se: puede poner en práctica usa ndo el sumador y el
plicador de coeficiente indicados en la figura 2.29, juniO oon un integrador, como
se define en la figu ra 2.3 1. La figura 2.32 constituye una representación en diagrama de
bloque para este sistema que utiliza e.'lIOS elementos.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: r


Sección 2.5 Funciones singulares IZ'

".,-+-1·1 f 1-1--.L "., '" F19ur.a 2.31 Representación grafiea


de un Integrador.

b
- ...... "" Flgur. 2.JZ Representación en dlagra·
ma de blOque del sistema descrito por

-. las ecuaciones (2.128) y (2.131) usando


sumadores, multiplicación por coeficientes
e Integradores.

• Ya que los integradores se pueden construir rácilmente usando amplilicadores ope·


racionales, representaciones como las de la figu ra 2.32 conducen de manera directa u llls
construcciones analógicas, y en realidad ésta es la base de las primitivas computadoras
analógicas y los modernos sistemas de computación analógica: Observe que en el caso
continuo, el integrador es el que representa el elemento almacenador de memoria del sis-
tema. Esto se observa más fácilmente si consideramos integrar la ecuación (2. 130) desde
un punto finito en el tiempo '0. 10 que da como resultado la expresión

y(r) = y (ro) + [ibX(T) (2'< 32)


, - aY(T) ]d'T.

Esta ecuación pone en claro el hecho de que la espccilicación de Y(I) requiere de una
condición inicial, o sea, el valo r de y(ro). Es precisamente este valor el que almacena el
integrador en el tiempo to.
Si bien hemos ilustrado la construcción de diagramas de bloque solamente para las
más sencillas ecullciones diferenciales y de diferencias de primer orden. dichos diagramas
también se pueden desarrollar para sistemas de mayor orden. lo cual proporciona al
mismo tiempo un valioso conocimiento y las posibles puestas en práctica de estos sis-
temas. En los problemas 2.58 y 2.60 se pueden encontrar algunos ejemplos de diagramas
de bloques para sistemas de mayor orden,

Z. 5 FUNCIONES SINGULARES
En esta sección damos otro vistazo a la función impulso unitario continua para obtener
mayores conocimientos acerca de esta importante seital idealizada y para introducir un
conjunto de sei\ales relacionadas conocidas coleclivamente como fllt/dolles sing¡¡/ares.
De manera particular, en la sección 1.4,2 indicamos que un impulso unitario continuo se
puede ver como la idealiz.ación de un pulso que sea " lo suficientemente corto" como para
que su fonna y duración no tengan consecuencias prácticas (es decir,de modo que,en lo que
a la respuesta de cualquier sistema LTI particular concierne, toda el área bajo el pulso
pueda considerarse como aplicada de manera instantánea), En esta sección nos gustarla
proporcionar primero un ejemplo concreto de lo que esto significa, y sólo entonces usar
la interpretación incluida en el ejemplo para mostrar que la clave para el uso de los
impulsos unitarios y otras funciones singulares está en la especificación de cómo los sis-
temas LTI responden a esas seftales idealizadas: en otras palabras. las señales se definen
en esencia en términos de la forma en que se comportan bajo la convolución con otras
señales.

Mat~rl'jl protegido por derechos de 'lL.: or


n. Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

2.5.' El Impulso unitario como un pulso corto kleallzado


A partir de la propiedad de selección, ecuación (2.27). el impulso unitario .5(1) es la
respuesta al impulso del sistema identidad. Esto es.
X(I) "" X(I)' .5(1) (2. 133)
para cualquier señal X(I). Por tanto, si lo mamos X(I) "" 0(1), tenemos
8(,) : 8(,) • 8(<). (2.134)
La ecuación (2.1 34) es una propiedad básica del impulso unitario y también tiene una
implicación significativa sobre nuestra interpretación del impulso unitario como un pulso
idealizado. Por ejemplo. al igual que en la sección 1.4.2. suponga q ue concebimos a .5(1)
como la forma Hmite de un pulso rectangula r. En concreto, conside remos q ue 6,,(1) ro-
rrespondc al pulso rectangular definido en la figura 1.34 y que
'o1(t) = liJo(I)' 6J.(t). (2. 135)
Entonces ,~(t) serla como está dibujada en la fi gura 2.33. Si deseamos interpretar a 8(1)
como el [Imite cuando 6 - Ode 05it). entonces. en virtud de la ecuaciÓn (2.134), cl lrmite
de , ...(r) cuando 6 - Otambién debe ser un impulso unitario. De manera similar, podemos
argumentar que los Ifmites de ' ...(1)" ' ...(1) o de ' ...(1)" 05il) cuando.1- Odeben ser impul-
sos unitarios. y as' se puede con tinuar. De este modo, vemos que para ser consistentes, si
definim os el impulso unitario como la fonna lfmite de alguna sei'lal, entonces. de hecho,
hay un número ilimitado de señales de apariencia muy diCerente, todas las cuales se com-
portan como un impulso en ellfmite.
Las palabras clave en el párraCo precedente son:"se comportan como un impulso", con
• las cuales. como hemos indicado. lo que queremos decir es que la respuesta de un sistema
LTI a cualquiera de estas señall.'$ es en esencia idéntica, en lanto el pulso sea " 10 bastanle
corto". es decir, tJ. es " 10 suficientemente pequeña'". El siguiente ejemplo ilustra esta idea.

-,1

Flgur. :1.33 La seftal (..(/) delln!·


o I da en la ecuación (2.135).

Ejemplo 2.16
Conside re el sistema LTI descrito mediante la ecuación diferencial de prime r orden

d~~f) + 2y(l) = .t{t), (2.136)

junto oon la condiciÓn de reposo inicial. La figura 2.34 represen ta la respuesta de este siso
tema a 05..(1). ' ..(1). ' ..(1) • 15..(1) Y' ..(1) • ' ..(1) para varios va lores de 4. Para va lor« de 4 lo
suficientemente grandes, las respuestas a estas sellales de en trada difie ren de manera
notable. Sin e mbargo. cua ndo 4 es lo ~urlCie ntement e peq ueña. las respuestas 50n e n
esencia las mismas. de manera que todas hu señales de en trada de "oomponan" de la
misma forma. Adcmh. como se indica e n la figura. la forma límite de estas respuestas es
precisament e r 21u(I). Pueslo que el lfmi te de cada una de estas señales conforme ó. ... O
es el impulso unitario.roncl uimos que r 2l'¡(I) es la respuesta al im pulso e n este sistema.S
' En los cap(tulos 4 y 9 deseribiremO$ formas muche) mb 5en-cillas de det~rminar la rcspuesta.1 impulso
de sistemas LTI aw.ales dcserilO$ mtxliante ecuaciones diferenciales lincales con coc:ficicntes constantes.

Mal 'JI prOiP.gido -:-f der~hos dE' 'Jl


Sección 2.5 Funciones singulares n •

1 ;), - 0.0025
l - O.1

0.5

oo~----------;,~~~ ,
Respuestas a xN " r.~ft)

'"
1 ;). - 0.0025 l - 0.0025

;)''' 0.1

0.5

00 , 2 ,
Respuestas I xro ... &~(t) -r~(t) Res pu estas I xro .. rll'!-' l(t)
,,) )~

0.5

, 2

,.)
Flgur. 01: .34 Interpretación de un impulso unitario como La idealización de un pulso
cuya duración es "lo suficientemente corta" que, en lo que concierne a La respuesta de
un sistema lTI a este pulso. k te se puede concebir como que ha sido aplicado instan-
táneamente: (a) respuestas del sistema lTl causal descrito por La ecuación (2.138) a la
entrada 6~( n para.1 - 0.25. 0.1 Y 0.0025: (b) respuestas del mismo sistema a r..(n para
los mismos valores de.1: (e) respuestas a 6~(~ ' r~(~ : (d) respuestas a r.. ( ~ · r..( ~ ; {el
respuesta al impulso h(~ '"' e-2 'Uln
para el sistema. ObseM que. para.1 e 0.25, hay
notables diferencias entre Las respuestas a estas sei\ales diferentes; sin embargo. COf!'
forme.1 se hace cada vez más pequena. la diferencia disminuye. 'f todas las respuestas
convergen a la respuesta al impulSo mostrada en (e).
Mal r al protegido l':'r I~re':'h(}s de "llll')r
lO. Sistemas lineales invariantes en elliempo Capitulo 2

Un punto importante que hay que enfatizar es que, lo que en tendemO$ por un " 6
lo suficientemente pequei'io", depend e del sistema LTI en pa rticular al cual sean aplica-
dos los pulsos anteriores. Por ejemplo, en la figura 2.35 hemos ilustrad o las respuestas a
estos pulsos pa ra dife rentes valores de II pafa el sistema causa l LTI descrito medi ante la
, , ~ · O.00025

~ - O.02S

0.5 0.5

00 o., 02
o O O., 02
ResPl- ! stas a x{t) - Iil N Respuestas a x{t) - r..ro
~,

, '" , .1- 0.00025

:l- 0.01

0.5
0.5

00 O., O.,
Resp.. &S1aS a ll(I) • 1i..(I)· r..ro Aespuutas a xtt} - r.. N· r..(I)
'o, ,~

0.5

Olo:----: :o;.;,: : ::::::""=~O.'


,.,
Flgur. :1.35 El ellConlrar un valor de 6. que sea "lo suficientemente pequeno·
depende del sistema al CU3J se aplicara.n las entradas: (a) respuestas del sistema LTI causal
descrito por la ecuación (2.137) a la entrada 6..{ t) para 6. ;< 0.025. 0.01 Y0,00025;
(b) respuestas a r..(I) ; (c) respuestas a 8l (1) • ' ...(1); (d) respuestas a '...(1) • ' ...(1);
(e) respuesta al impulso 11(1) = e- 20Iu(1) para el sistema. Al comparar estas respuestas
con las de la ligura 2.34. vemos Que en este caso necesitamos usar un valor más p&Quello
de 4 . antes Que la duración y forma del pulSO no tengan consetuenclas.
Mat lal proJP.Qido 'lnr IPr~hn<;. df' :Jll"
Sección 2.5 Funciones singulares IS.

ecuación diferencial de primer orden

!!ú!l
dI + 20,.(1) - X(I). (2.137)

Como pode mO$ ver en la figu ra. en este caso necesitamos un va lor mlls pequetlo de á
para que las respuestas sea n indistinguibles unas de otras y a partir de las respuestas al
¡mpul$O h(t) - rlOrll(t) para el sistema. A.d. mientras que 10 que en tendemos por ~á 10
suficientemente pequello~ es diferente para los dos sistemas. podemos encontrar val ores
de 'á suficie ntemen te pequetlos pa ra am bos.. El impulso unitario es por tanto la ideali-
zación de un pulso corto cuya duración es suficie ntemente 00111 para todos los sistemas.

Z.5.Z Definición del Impulso unitario mediante la convolución


Como se muestra en los ejemplos an teriores, para una .1 10 bastante peque lla, las señales
S~{t), r",{t),r",(t). S.1(t) y r.1(t) • r4(t) actúan como impulsos cuando se aplican a un siste ma
Lll. De hecho, hay muchas otras señales para las cuales esto también es válido. Todo lo
cual indica que debemos pensar e n un im pulso unita rio en té nninos de cómo responde un
sistema Lll a él. Mie ntras que por lo general una función o señaJ se d efin e por lo que es
en cada valor de la va riable independiente. la importancia primordial del impulso un itario
no consiste e n lo que bte ~s e n cada valor de 1, sino lo q ue hoce a nte la convolució n. Por
lanlo, desde el punto de vista del análisis de sislemas lineales, podemos defin ir de manera
a lte rnativa el impulso unitario como aquella señal que, cuando es aplicada a un sistema
LTI, produce la respuesta al impulso. Esto es, definimos O(t) como la sellal para la cual
x(t) "" x(r) • S( t) (2.1 38)
para cualquier x(r). En este sentido, sei\a les como S.1(r), r4(r), e le., las cua les corresponde n
a pulsos cortos con du ración extre madamente pequeda conConne A .... O, e n su tota lidad
se comportan como un impulso unilario en e l lfmite, ya que si reemplazamos 6(1) por
cualquiera de estas señales. e nto nces la ecuaciÓn (2. 138) se satisface e n el límite.
Todas las propiedades del imp ulso unitario que necesitamos se p ueden o btener d e
la d~finidlm operacional proporcionada por la ecuación (2.138). Por ejemplo, si hacemos
x(t) = I para toda 1, e ntonces

1 "" x(t) = x(t). S(t) = S(t) • x(t) =


f" _00 6(T)x(t - T)dT

"
=
f
_. S(T)dT,

de manera que el impulso unitario tiene á rea unitaria.


Algunas veces res ulta útil usar otra definición operacional por completo equi va-
lente pa ra O(t). Pa ra obtener esta fo rma alternativa, considere tomar una sedal a rbitraria
g(t) , invert irla e n e l tiempo para obtener g(-t) y entonces convolucionarla con 0(,).
Usando la ecuación (2. 138) o blene mos

la cual, para t ::::1 O, d a

(2.1 39)
Mat nal protegido "lnr derer.hos df' :]l t')r
n. Sistemas lineales invariantes en el tlempo Capitulo 2

Por tanto, la definición operacional de 6(1) dada por la ecuación (2. 138) implica la
ecuación (2.139). Por o tro lado. la ecuación (2.139) implica la (2.138). Para ve r esto, sea
x(t) una señal dada. fíjese en un tiempo I y definase

g( T) "" X(I - T} .

Encances, usando la ecuación (2.139), tenemos

la cual es precisamente la ecuación (2. 138). Por tanto. la ecuación (2.139) es una defini·
ción operacional equi valente del impulso unitario. Esto es, el impulso unitario es la señal
que, cuando se mulliplica por una señal g(t) y se integra después desde -<;O hasta +oc. pro-
duce el valor 8(0).
Puesto que nos ocuparemos principalmente de los sistemas LTI y. por lan to, de la
convolución. la caracterización de S(t) dada en la ecuación (2.138) será a la que nos
referiremos con mayor frecuencia. Sin embargo. la ecuación (2.139) es I1lil para determi-
nar algunas de las otras propiedades del impulso unitario. Por ejemplo, considere la señal
J{t).5(I), donde f(l) es olra sei\al. Entonces, de la ecuación (2.139)

(2. 140)

Por OIrO lado, si consideramos la señal J{O)6(t) , vemos que

r: g( T)J(O)6( T)dT - g(0)/(0). (~.l41)

Al comparar las ecuaciones (2.140) y (2.14 1), encontramos que las dos setiaJes.ft:t)6(t) y
J{O).5( t), actúan en ronna idé ntica cuando se milltiplican por cualquier seftal g(t) y des-
pués se integran desde -oc hasta +oc. En consecuencia, al usar esta definición operacional
de señales, concluimos que
/(t)6(t) ~ /(O)6(t), (2. 142)
la cual es la propiedad que deducj.mos mediante una ronna alternativa en la sección 1.4.2.
[Véase la ecuación (1.76).J

l.5.3 Dobletes unlurlos y otr.s funclonll~ slngu"res


El impulso unitario es uno de los ti pos de sedales conocidas como funciona singulares,
cada una de las cuales se puede definir operacionalmente en ténninos de su compor-
tamiento ante la convolución. Considere el sistema Lll para el cual la salida es la deri-
vada de la enlrada, es decir,

dx(t)
y(t) ~ (2.143)
dt
La respuesta al impulso unitario de este sistema es la derivada del impulso unitario, la
cual se llama doblett unitario, UI(t). De la representación de la convolución para los sis-
temas LTI tenemos

Mal rl'll protegido P')r derechos de '1U ':Ir


Sección 2.5 Funciones singulares ...


d'(I)
dt = x(t). 11,(1) (2144)

para cualquier sellal X(I). Asf como la ecuación (2.138) funciona como la definición
operacional de 8(1), lomaremos la ecuación (2.144) como la definición operacional de
U¡(I). De manera similar, podemos definir uz(t) , la segunda derivada de 8(1), como la
respuesta al impulso de un sistema LTI que calcula la segunda derivada de la entrada. es
decir,

(2. 145)

De la ecuaciÓn (2. 144) vemos que

J'dr
X(I)'" dId (dx(I»)
dI ". X(I). " ¡(t) .. U¡(I) , (2. 146)

y. por lanlO,
(2. 147)
En general. jj~(l) . para k > O. es la késima derivada de 6(1) y por consiguiente es la
respuesta al impulso de un sistema que calcula la késima derivada de la entrada. Ya que
este sistema se puede representar como una CAscada de k diferenciadores. lcnemos que

".(1) = ,u.(.) .. . .... U¡(I).I (2.148)



k veces

A l igual que el impulso unita rio, cada una de estas funciones singulares tiene
propiedades que se pueden deducir de su definición operacional. Por ejemplo. si conside-
ra mos la senal constan te X(I) " I ,entonces

O; ~
d
1
:< X(I ). l' l {t) = f'·
'.
II I (T)X{t - T)dT

de manera que el á rea del doblete unitario es cero. Más aún, si hacemos la convolución de
la sellal g( - E) con UI{t) , obtene mos

la cual, para t '" O da

f•·
- g' (O) :::: _ .. g(T)ul( r)dr_ (2.149)

Mar nal protegido por derechos dfI aL'!')r


lO. Sistemas lineales invariantes en elliempo Gapllulo 2

De manera análoga, podemos deducir propiedades relacionadas de I,(t) y de funciones


singulares de orden superior, algunas de las cuales son consideradas en el problema 2.69.
Al igual que con el impulso unitario, cada una de estas funcion es singulares puede
estar relacionada de manera informal con pulsos cortos.. Por ejemplo. ya que el doblete
unitario es, de manera forma l, la de rivada del impulso unitario, podemos concebir al do-
blete como la idealización de la derivada de un pulso corto con área unitaria. Como mues-
tra, considere el pulso corto 6...(1) en la figura 1.34. Este pulso se comporta como un impul-
so cuando tJ. ..... O. En consecuencia, esperarfamos que su derivada actuara como un
doblete a medida que tJ. ..... 0. Como se verifica en el problemu 2.72. d6,\ (t)ldt es como está
representada en la figura 2,36: consiste en un impulso unitario en I = O con un área +1/6 ,
seguida por un impulso unitario de área -116 en t = 6 , es decir,

(2.150)

En consecuencia, usando el hecho de que X( I) • 6(t - lo) = X(I - lo) (véase la ecuación
(2.70)1, encontramos que

• d84{t ) :. x(r) - XCI - 6 ) ;11 dr(t)


() (2.151)
xr dr 11 di'

donde la ap roximación se vuelve incrementalmente exacta conforme 6 ..... O . Al comparar


la ecuación (2.151) con la ecuación (2. 144), ve mos que d8...(t)/dl en verdad se comporta
como un doblete unitario conConne 6 ..... O.
Además de las runciones singulares que son derivadas de diferente orden del impul-
so unitario, también podemos definir señales que re presentan integrales sucesivas de la
fun ción impulso unitario. Como vimos en el ejemplo 2. 13, el escalón unitario es la respues-
ta al impulso de un integrador.

y(r) = L. X(T)dT.

Por tanto,

(2.152)

,


F~ura 2.36 l a derivada de
d<'i4 Wdtdel pulso rectangular
corto 8~(~ de la figura 1.34.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: or


Sección 2.5 Funciones singulares n.
y también tenemos la siguiente definició n operacional de u(t):

x(t) - u(t) = L . X(i)d'r. (2.153)

De ma ne ra similar, podemos definir el sistema que consiste en una cascada de dos


integradores. Su respuesta al impulso se denota con 11-2(1). la cual es simplemente la con·
volución de u(t) , la respuesta al impulso de un integrador, con ella misma:

" _2(') = u(,) _ 11(') = f . Il(i)dT. (2.154)

Puesto que 11(1) es igual a cero para I < OYes igual a 1 para t > O. vemos que

(2.1SS)

Esta señal, la cual se conoce como la fllnción rampa Imitarla, se muestra en la figura 2.31.
Asimismo. a partir de las ecuaciones (2.153) y (2.154) podemos obtener una definición
operacional para el comportamiento de 11_2(1) bajo convolución:

x(t) -11 _1(') = xC,) _11(1) _11(1)

-(LX(.)d.). U(I) (2.156)

= L(J~:(U)dU)dT
De ma nera análoga, podemos definir integrales de orden superior de .s(t) como las
respuestas al impulso de integradores e n cascada:

IL,(') = ,11(')" ..... !l(I) , J' u _(' _ I)('r)d'r. (2. 157)


k véces -a

La convolución de X(I) , con 11-3(1) 11 _.(1), ... , genera las correspondientes integrales de
X(I) de orden mayor. Observe también que las integrales en la ecuación (2.151) se pueden
evaluar de fonna directa (véase el problema 2.13). como se hizo en la ecuación (2.155),

Pflndiel'1te. 1

_ _ _ _ _--"'-_ _ _ _ _-: .. llura 2 . 37 Función rampa


t unitaria.

Mat ~rFjl protegido pt)r derechos de '1U ':Ir


lO. Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

para obtener

~-,

1'-.(') = (k _ 1)! u(,). (2.158)

Por tanto, a diferencia de las derivadas de 6(,), las integrales sucesivas del impulso uni·
tario son runciones que se pueden definir para cada valor de t (ecuación (2. 1S8»),asf como
por su comportamiento ante la convolución. .
A veces será útil emplear una notación altema,tiva para 6(1) y u(,), a saber,

1(,) ~ "'('), (2.159)


u(t) = 11 _ 1(1). (2.160)

Con esta notaciÓn, Ui(t) para k > O denota la respuesta al impulso de una cascada de k
diferenciadores, uo(t) es la respuesta al impulso del sistema identidad, y para k < 0, Ul(t)
es la respuesta al impulso de una cascada de Ikl integradores.
, Más atln, ya que un direren-
ciador es el sistema inverso de un integrador.

o. empleando nuestra notación alternativa.

(2.161)

De manera más general. de las ecuaciones (2.148), (2. 157) Y (2.161) vemos que para
cualquier entero k 'Y r,

(2.162)

Si k Y r son ambos positivos, la ecuación (2.162) establece que una cascada de k düe-
renciadores. seguida por r diferenciadores adicionales, conduce a una salida que es la
derivada de orden (k + r) de la entrada. Igualmente. si k y r son negativos, tenemos una
cascada de jkj integradores seguida por otros Ir! inlegradores.. Asimismo, si k es negativo
y r es positivo tcnemos una cascada de k integradores seguida por r diferenciadores. y el
sistema completo es equivalente a una cascada de Ik + rI integradores si k + r < 0, a una
cascada de k + r direrenciadores si k + r > O, o al sistema identidad si k + r ". O. Por
lanlo, al definir las funciones singulares en términos de su comportamiento bajo la con-
volución, obtenemos una caracterización que nos permite manipularlas con relativa
facilidad e interpretarlas directamente en términos de su importancia para los sistemas
LTI. Ya que. en el libro. ~te es nuestro principal interés. la definición operacional de las
funciones singulares que hemos dado en esta sección será suficiente para nuestros
propósitos.6

'Como loe meDcionó en el capItulo 1,11, funciones Imgulares han sido ampliamente e5\11diadu en el
campo de 1M matenátiQs ¡,.jo 101 nombres allematiV(lll de ~ ~l1lIitadas Y lroria d~ Úl disrrilHW6n.
El enfoque que bell105 adoptado en esla seoc:iÓII. esti, en rulidad,'IIlU)' o;o:n;a en dpfritu al enfoque ri¡UfOlO
adop..do en las referendu que se ptopoiuouaron en la nota J de la IIcd6n I .~.

Mat~, ,'11 prOl.egido fJOr derechos de '1L.: or


CapitUlO 2 Problemas • . .7

Z.6 RESUMEN

En este capitulo hemos desarrollado representaciones muy imponanles para los sistemas
LTI. tanto discretos como continuos. En el caso discreto obtuvimos una representación
de las sedales como sumas ponderadas de impulsos unitarios desplazados, y después la
usamos para deducir la representación de la suma de convolución para la respuesta de un
sistema LTI discreto. En el caso continuo obtuvimos una representación análoga para
señales continuas como integrales ponderadas de impulsos unitarios desplazados. y uti·
lizamos esta información para deducir la representación de la integral de convolución
para sistemas LTI continuos. Estas representaciones son en extremo importantes, puesto
que nos permiten calcular la respuesta de un sistema LTI a una entrada arbitraria en tér-
minos de la respuesta del sistema a un impulso unitario. Más al1n, en la sección 2.3 la
suma y la integral de convolución nos proporcionaron los medios para analizar las pro-
piedades de los sistemas J..TI y, en particular, para relacionar las propiedades de los sis-
temas LTI. incluyendo la causalidad y la estabilidad. con las propiedades correspon·
dientes de la respuesta al impulso unitario. Además, en la sección 2.5 desarrollamos una
interpretación del impulso unitario continuo, y otras funci ones singulares relacionadas.
en términos de su comportamiento bajo la convolución. Esta interpretación es particu-
larmente útil en el análisis de sistemas LTI.
Una clase importante de sistemas continuos son los descritos por ecuaciones dife·
renciales lineales con coefici ente constante. De manera semejante. en el caso discreto, las
ecuaciones de diferencias lineales con coeficiente constante, juegan un papel igualmente
importante. En la sección 2.4 revisamos ejemplos sencillos de ecuaciones diferenciales y
en diferencias y analizamos algunas de las propiedades de sistemas descritos por este tipo
de ecuaciones. En particular. serán LTI y causales los sistemas descritos por medio de
ecuaciones diferenciales y de diferencias lineales con coeficiente constante junto con la
condición de reposo inicial. En los siguientes capltulos desarrollaremos herramientas adi-
cionales que faciliten ampliamente nuestra habilidad para analizar estos sistemas.

La primera sección de problemas corresponde a la categorfa básica. y las respues-


tas se proporcionan al final del libro. Las tres secciones restantes contienen problemas
correspondientes a las categorfas básica, avanzada y de extensión, respectivamente.
Los problemas de e:nensiÓII introducen aplicaciones, conceptos o métodos más allá
de los presentados en el texto.

-
PROBLEMAS B"SICOS CON RESPUESTAS
2.L Sea
xln) '" .5(n) + 2.5(n - 1) - .5(n - 3] Y hIn) = 2.5(n + 1) + 2.5(n - 1).
Calcule y haga la gráfica de cada una de las siguientes convoluciones:
(.) Ylln] - x[nJ. hin) (b) ,Y2(nJ = xln + 2J. hIn)
(c) n ln] :c xlnJ. hin + 2]
... Sistemas lineales Invariantes en el tiempo capitulo 2

U Cons.idere la señal

hln] :c 2(')"-' lu[n + 3J - u[n - 1011·

Exprese A Y B en términos de ti de manera que se cumplan las siguientes ecua-


CIones:

<V"-k- l. A s k s B
hIn - kJ - [O. con otro valor '

2..3. Considere una entrada xl"] y una respuesta al impulso unitario hin J dada por

x(n) =
(1:')"-' uln - 2).

hIn] = u[n + 2].

Determine y dibuje la salida yin] = xln] • hin).


2.4. Calcule y dibuje Y(IIJ = xl"}. h[n] . donde

xl" ) = 0, ['. J S n :S S
con otro valor '
1. 4 :5 ,. :5 15
h[nJ = [ O. con otro valor '

2.5. Sea

..tn = {
(1
l.
0,
OS n s 9
con o tro valor y
hn r:>
[ 1
{l.
O,
O s n sN
con Olro valor

donde N :S 9 es un entero. Determine el valor de N. dado q ue y[n ) = x(,, ) _ hIn) y

y[4J = 5. yJ '4J = o.
2.6. Calcule y dibuje la convolución y[nJ - xln]_ h{n], donde

(')-"
xl") '" 3 u( - ti - 1] y hln] - u(n - 1).

2.7. Un sistema lineal S tiene la relación



yJnJ = ¿
j: .. - ..
x(kJgJn - 2kJ
entre la entrada x[n 1y su salida ylnl. donde g[n 1'" u(n 1- uln - 41.

Mat rnl protegido p?f derechos da ':lul')r


capitulo 2 Problemas lO.

(a) Delermine}'[n] cuandox[n] = 8fn - l}.


(b) Determine}'[n] cuandox{n] = 8[n - 2J.
(e) ¿S es LTI?
(d) Delermine}'[nlcuandox[n] :: u[nl.
2.8. Determine y bosqueje la convolución de las siguientes dos seriales:

1 + 1. O::5 , s l
x(,) :: ,- I, 1 < , ::5 2 ,
O, con otro valor

h(l) = 8(1 .+ 2) + 28(1 + 1).

1.9. Sea

h (l) = ~u ( - I + 4) + rbu(1 - 5).


Determine A Y B tales que

h(I - T) = O, A < T< B.


,J{I -ry. B< T

2.10. Suponga que

X(I) = ¡ 1,
0,
O:Sl s I
con otro valor

y h(l) '" x(lla ), donde O < a s l .


(a) Determine y bosqueje }'(I) = x(t) • h(r).
(b) Si d y(I)/dt contiene sólo tres discontinuidades, ¿cuál es el valor de a ?
2.11. Sea

X(I) = 11(1 - 3) - /l(r - 5) Y h(l) '" e-Jlu(t).

(a) Calcule }'(t) X(I) • h (t ).


c:
(b) Calcule g(t) = (dx(t)/dt ) • h(t).
(e) ¿Cómo está relacionada g(t) con }'(t)?
2.12 Sea

}'(r) = e- 'II(t). ¿ - 8(( - 3k).


t - - ..

Demuestre que }'(t) = Ar ' para O::5 ( < 3, Ydetermine el valor de A.

Mar ~rFjl protegido pt)r derechos de '1U ':Ir


,
·40 Sistemas lineales Invariantes en elllempo capflulo 2

1.13. Considere un sistema discreto SI con respuesta al impulso

(a) Determine el entero A tal que hIn) - Ah[n - 1] ... ll{n].


(h) Usando el resultado de la parte (a), determine la respuesta al impuJso 8[n) de
l!n sistema LTI S2el cual es el sistema inverso de SI.
2•.14. ¿Cuj) de las siguientes respuestas al impulso corresponden a sistemas estables
LTl? .
(a) h l(t) - e - (I- :1¡)ru(t) (b) hz(t) = e - ' 00$(21)14(' )
2.15. ¿Cuál de las siguientes respuestas al impulso corresponden a sistemas estables
LTI?
(a) hl[n] - 11 cos(¡ n }lI [n] (b) h2[n] - 3"1I[ -n + lO]
2.16. Para cada una de 1.5 siguientes afirmaciones. determine si es verdadera o r.lsa:
Ca) Si .lln I = Opara n < NI Yh[n 1= Opara n < N z, entonces xln] • h[n] "" O para
n < N ¡ +Nl.
(h) Si y[n] ;x[n) * h(nj,enloncesy(n - 1) = .%(n -t¡_ hln - 1).
(c:) Si y(t) ". xC,) • he,), entonces y(- ,) '" x( - ,) • h( - t).
(d) Si xC ' ) '" Opara 1 > T, Yhe' ) ". Opara' > T2, entonces xC,) • h(t) ;: Opara t >
TI + T1.
2.17. Considere un sistema LTI cuya entrada X(I) y salida y(t) estén relacionadas por la
ecuación diferencial
d
d,y(t) + 4y(t) .... xC,), (P2.17-1)

El sistema también satisface la condición de reposo inicial.


(.) Si x(t) = e<- I+3J)ru(r). ¿cuál es y(.)1
(b) Observe que fRe\x(t)1satisfará la ecuación (P2.17-1 ) con !Rebo(t)l. Detenrune la
salida y(t) del sistema LTI si

x(t) - e- ' cos(3,)u(t).

2.18. Considere un sistema LTI causal cuya entrada x(n] y salida y[n) estén relacionadas
por la ecuación de diferencias
1
y[n[ . ,y[n - l[ + x[nJ.

Determiney[n) si x(n] - 6fn - 1].


2.19. Considere la conexión en cascada de los siguientes dos sistemas SI y 52. como se
muestran en la figura P2.l9:

flgur. P:Z.19

Mat~n'll protegido por derechos de 'lL.: or


Caprlulo 2 Problemas ,.,
SI : es LTI causal.
1
w[n] e 2 w[n - 1] + X[II] ;

S2 : es LTI causal,
y[nl - oy{n - 1] + PWIII).
La ecuación de diferencias que relaciona xi") y ylll) es:
1 3
y(n( ~ - 8 Y(II - 2J + ¡yln - 1] + xln].

(.l Detcnnine a y {J.


(b) Obtenga la respuesta al impulso de la conexión en cascada de SI y S2.
2.ZO. Evalúe las siguientes integrales:
(.) L:uo(l) cos(r)dl
(b) 1ssen(2m)6(1 + 3)dl

(e) Ls u1(l - 7")cos(2m)dr



PROBLEMAS B&S~COS

2.21. Calcule la convolución y[n1 :: X[ II ] • hln1 de los siguientes pares de señales:


(a) xln1 - a~u[n].) a *p
II{,,] = ¡ru[n ].
(b) xl"] '" hIn! = a ~ ll lnl
(e) xiII) = (- 1)"11[11 - 4]
h(n) = 4'(2 - n)
(d) xln) y hlll) son como en In figu ra P2.21 .

~"l h(nl

.••.'11111 •..•.
- 1012345 n
. .. .'IIIII! ... I!I!I! ....
01234567e91Ont213"'1516 n

2.22. Para cada uno de los siguientes pares de formas de onda. use la integral de con-
volución para encontrar la respuesta Y(I) a la entrada X(I) del sistema LTI cuya
respuesta al impulso es h(I). Bosqueje sus resultados.
(a) X(I) = e-(lIU(I»)
h(l) = e- ,/tu(t) (Obtenga el resultado cuando a '* fJ y cuando a = {J.)

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t •• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

(b) X(I) '" 1.1 (1) - 2u(t - 2) + u(t - 5)


h (t) = iZ'u(l - ,)
(e) X(I) y h(t) son como en la figura P2.22(s).
(d) X(I) y h(t) son como en la figura P2.22(b).
(e) x(z) y h(l ) son como e n la figura P2.22(c).

,., h(I,

,
, ,

,-,
b ,
, , ,
••,
~,

,
, 3 , ,
,o)
Flgur. '2.22

l.2J. Sea he') el pulso triangula r mostrado e n la figura n .23(a) y x(r) el tren de impul-
sos representado en la figura P2.23(b). Esto es,

x(' ) E
.-¿ 6(, - k7) .
.1; - - .

Detc nnine y trace y(t) - xC,) • h(t) para los siguie ntes valores de T:
(.)T = 4 (b)T = 2 (.:)T =312 (d)T = l

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capítulo 2 Problemas ,u

~"

- 1 1 ,

•• • •"
- - 21 - T o T 21 3T ,
"'"
~,

2 'lA Examine la interconexiÓn en cascada de los tres sistemas LTI causales ilustrados en
la figura P2.24(a). La respuesta al impulso hz[n] es

y la respuesta total al impulso es como se muestra en la figura P2,24(b).

'lo' -.~I h,lo' 1 ·1 Mo' lr--l'1Mo' r-I_. vio'

1<

11
10

, 8

4
1 1

_1 01 , 34 o
" 7
~,
Figur~ PZ .Z4

(.) Encuentre la respuesta al impulso hlln).


(b) Encuentre la respuesta del sistema total a la entrada

xlnl = 'lnl - 'In - 1].

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••• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

2. 25, Sea la señal


yln] - x[") _ hIn]
donde

x[n) = 3",,[ - n - 1] + GrU(nl


y
hlnl = (:)"uln + 3). •

(.) Determine yln] sin utilizar la propiedad distributiva de la convolución.


(b) Determine )I[n 1utilizando la propiedad distributiva de la convolución.
2. Ui, Examine la evaluación de
)I[n] "'" xlln1 - x2ln} _ ,[)[n).
dondexl[n1 - (0.5)",,[n].x2["] ,. u[n + 3] YxlI,.1 '" .5(n) - 6(,. - 1].
(.) Evalúe la convolución X1(1I)- X2(") .
(b) Realice la convolución de la parte (a) con xlln] para evaluar ylnl.
(e) Evalúe la convolución de X2[" ] • Xli"].
(d) Realice la convolución del resultado de la parte (e) con xl(n) para evaluar )I[n].
l.1.7. Definimos el área bajo una seí'lal continua ver) como


A~ =
f•·
_. v(t)dt .


Demuestre que si )I(t) = x(r) • he'), entonces
A, :z: A~AJo.

2.28. A conlinuilción moslramos las respuestas al impulso de sistemas LTI discretos.


Determine si cada sistema es causal y/o estable. Justifique sus respuestas.
(.) htn ] "" Ci)"u(n)
(b) "lnl • (O.8)"uln + 21
(re) hIn] "" G)"III - n]
(d) hin] .. (5)"14[3 - nJ
(e) hIn] "" (-D"u[,.] + (1.01)",,[n - t]
(O h[,.] "" ( -¡)"u[n] + (I.01)"u[t - nI
(1) "("J "" ntl)"u[n - 1J
2.19. A continuación ofrecemos las respuestas al impulso de sistemas Lll continuos.
Determine si cada sistema es causal y/o estable. Justifique sus respuestas.
(.) h (t) :c r -41 u(t - 2)
(b) h (t) = ~-6ru(3 - 1)
(e) h(t) = e- ltu(t + 50)
(d) h(I)' "'u(- \ - 1)

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Capitulo 2 Problemas ...
(e) h(r) ... e-6!tI
(1) h(t) '" te - fu{t)
(e) h(l) 'D (2t'- f -e(HOOjltOO)U(I)
2.30. Examine la ecuación de diferencias de primer o rden
y{n ) + 2y[n - t] = x(nJ.
Dando por sentado la condición de reposo inicial (es decir. si x[n 1'" O para n < nO.
entonces y(n) "" O para n < t/(I). determine la respuesta a l impulso de un sistema
cuya entrada y salida est~n relacionadu mediante esta ecuación de difere ncias.
Puede resolver el problema rescribiendo la ecuación de manera que y(n) quede
expresada en t~rminos de y[n - 1) Y x(n J y generando los valores de y(O). y[ + 1).
• y[ +2)• .... en ese orden.
2.3L Examine el sistema LTI inicialmente e n reposo y descrito por la ecuación de dife-
rencias
y(n1 + 2y(n - 1) '" x[n ) + 2x(n - 2].
Determine la resp uesta de este sistema a la entrada que se representa en la figura
P2.31 resolviendo recursivamente la ecuación.

,
2 2
1 1
~~+
_2 _1 o
"t"~+-:
1 2 3 .. Ffgur. ":Z.3'
1.32. Considere la ecuación de diferencias
1
y(n( - 2 y [n - 1):;: x[nJ, (P2.32.I)

y suponga que

(P2.32·2)

Of por sentado que la solución y(n] consiste en la suma de una solución particu-
lar y, (n] para la ecuación (P2.32-1) y una solución homog~nea YA(n ] q ue satisface la
ecuación

(.) Verifique que la solución homogénea esté dada por

y,(n] - A(4)"
(b) Consideremos que se obtiene una solución particular y,[n } tal que

1 (1)"
y,[n ] - 2 y,ln - 1] "" 3 u(n].

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'46 Sistemas lineales Invariantes en elliempo Capitulo 2

Suponiendo que y, (n) es de la rorma BOr para 11 ~ 0, y la sustituimos en la


ecuación de dirercncias anles descri ta. determine el valor de B .
(t) Suponga que el sis tema LTI descrito por la ecuación (P2.32- 1) e inicialmente en
reposo tiene como entrada la señal especificada por la ecuación (P2.32-2). Ya
que xln) "" O para " < O. tenemos que y (n l :::: O para n < O. Asimismo. de las
partes (a) y (h) tenemos que y[n ) tiene la forma

yl"l- A(;)" + BG)"


para n O!: O. Para obtener el valor de la constante desconocida A. debemos
especificar un valor para y[n J para algún n O!: O. Utilice la condición de reposo

inicial y las ecuaciones (P2.32-1) Y (P2.32-2) para de te rmina r 1(0). A partir de
este valor determine la constante A. El resultado de este cálculo conduce a la
solución de la ecuación de direrencias (P2.32- 1) bajo la condición de reposo ini-
cial. cuando la entrada está dada por la ecuación (P2.32-2).
? 33. Considere un sistema cuya entrada X(I) y salida y( l) satisfagan la ecuació n diferen-
cial de pri mer orde n

<!lí1
dt + 2)'(t} ". X(I). (Pl.33-1)

E l sistema también satisface la condición de reposo inicial.


(.) (i) Determine la salida del sistema y .(I) cuando la entrada es x.(t) :: eJlu(t).
(H) Determine la salida del sistema ~(t) cuando la ent rada es xz(t) = e2l u(,).
(iii) Determine la salida del sistema )13(1) cuando la enlrada es X3(t) '" ae3tll(t)
+ pibll(t), donde a y {Json números reales. Demuestre que )'j(t} - aYI(t)
+ flyz(I).
(iv) Ahora, sean XI(I} y xz(t) señales arbitrarias tales que

XI(I) = O. para t < ti'


x"2(t) = O, para' < '"2'

Si )'1(1) es la salida del sistema para la entrada XI(t), }':¡:(t) la salida del sis-
te ma a la entrada xz(t) y )'1(1) la salida del sistema a la entrada Xl(t) ,..
a.tl(t) + fJ:c:(t), demuestre q ue
)'1(1) e a)'I(I) + flyz(t).
Por tanlo, podemos concluir que el sistema en estudio es lineal.
(b) (;) Determine la salida ~e l sistema )'1(1) cuando la entrada es Xl(l) = KilIu(t).
(ji) Determine la salida del sistema }':¡:(t) cuando la entrada es Xl(' ) lO:
&U.,- n u(t - 7). Demuestre que n(t) = )'I( t - 7).
(jii) Ahora. sea x .(t) una señal arbitraria tal quexl(t) '" O para t < lo. Si )'1(1) es
la salida del sistema a la enuada XI(t) y y z(l) es la salida del sislema a Xl(' )
= XI(I -T), demueslre que

,)'l(t) :: )'I(t - 7).

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Capítulo 2 Problemas •• 7

Podemos concluir, por tanto, que el sistema analizado es invariante en el


tiempo. Junto oon el resultado obtenido en la parte (a),concluimos que el sis-
tema dado es LTI. Y ya que este sistema satisface la condición de reposo
inicial, también es causal.
1a La conjetura de reposo inicial corresponde a una condición auxiliar valuada en
cero, la cual es impuesta en un tiempo determinado de acuerdo con la señal de
entrada. En este problema mostraremos que si la condición auxiliar usada es diferen-
te de cero, o si siempre se aplica cn un tiempo fijo (sin importar la señal de entra-
• da), el sistema correspondiente no puede ser LTI. Considere un sistema cuya entrada
X(I) y salida y(t) satisfagan la ecuación diferencial de primer orden (P2.33- l ).
(a) Dada la condición auxiliar y(l) '" 1. utilice un contraejemplo para demostrar
que el sistema es no lineal.
(b) Dada la condición auxiliar y(1) '" 1, utilice un contraejemplo para demostrar
que el sistema es no invnriante en el tiempo.
(e) Dada la condición auxiliar y(l) = 1. demuestre que el sistema es incremental-
mente lineal.
(d) Dada la condición nuxilinr y( 1) "" O, demuestre que el sistema es lineal pero no
invariante en el tiempo.
(e) Dada la condición auxiliar y(O) + y(4 ) '" 0, demuestre que el sistema es lineal
pero no invariante en el tiempo.

2.35. En el problema anterior vimos que la aplicación de una condición auxiliar en un
tiempo fijo (sin que importe la señal de entrada) conduce al sistema correspon-
diente que no es invariante en el tiempo. En este problema, exploramos el efecto
que tienen .las condiciones auxiliares fijas sobre la causalidad de un sistema.
Conside re un sistema cuya entrada x(t) y salida )'(z) satisfagan la ecuación diferen·
cial de primer o rden (P2.33-1). Suponga que la condición auxiliar asociada con la
ecuación diferencial es y(O) '" O. Determine la salida del sistema para cada una de
las siguientes entradas:
(a) x ¡(t ) '" O. para toda t
( b) X2(1)= !O,• t >_
<- l
1 1 1
Observe que si y ¡(t) es la salida para la entradax¡(t) y )'2(r) es la salida para la entra-
da Xl(t), entonces }'I(t) y Yl(t) no son idénticas para I < - 1, aun cuandox¡(t) y Xl(Z)
sean idénticas para t < - 1. U tilice esta observación como base de un argumento
para deducir que el sistema dado no es causal.
2.J6. Considere un sistema discreto cuya entrada xiII} y salida )'[n) están relacionadas
po'

)'111) "" (~ylll - 1) + xiII].


(a) Demuestre que si este sistema satisface la condición de reposo inicial (es decir,
si xi") '" O para 11 < 'IG. entonces y(") '" O para n < ' 10), entonces es lineal e
invariante en el tiempo.
(b) Demuestre q ue si este sistema no satisface la condición de reposo inicial, se
vale e n su lugar de la condición auxiliar y[O] = O, es no causal. [SugI!Tl!lIcia:
Utilice una aproximación similar a la del problema 2.35.)

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••• Sistemas lineales invariantes en el tiempo CapHulo 2

1.37. Considere un sistema cuya entrada y salida estén relacionadas por la ecuación
diferencial de primer orden (Pl.33- l ). Suponga que el sistema satisface la condición
de reposo final (es decir, si X(I) "" O para t > lo. e ntonces y(l) :c O para t > tolo
Demuestre q ue este sistema es no causal. [Sugerencw.: Considere dos entradas al
sistema. Xl(l) - OYX2(1)"" el(u(t) -U(I - 1)), las cuales dan como resultado salidas
YI(I) y )'2(1), respeclivamentc. Después, demuestre que YI(' ) '* n.(t) para t < 0.1
2.38. Dibuje la representación en diagrama de bloque para los sistemas LTI causales
descritos por las siguientes ecuaciones de diferencias:
(_) y(n) ;; h in - lJ + l .r[n)
(h) yln) '" i y{n - 1] + xln - 1]
2.39. Dibuje la representación en diagrama de bloque para los sistemas LTI causales
descritos por las siguientes ecuaciones direrenciales:
(a) y(t) "" -(i)dy(t)Jdt + 4x(t)
(b) dy(t)/dt + 3y(t) "" x(r)

PROBLEMAS AVANzAINlS

2.40. (a) Considere un sistema LTl con entrada y salida relacionadas a trav~s de la
ecuación •

¿Cuál es la respuesta al impulso de este sistema?


(b) Determine la respuesta del sistema cuando la entrada x(t) es como se muestra
en la fi gura P2.40.

,
- , 2 , fltlur. PZ.40
2.41. Examine la sedal

- x[n1 ::: a"u[n).


(a) Dibuje la sedal g[nl "" x[nl - ax(n - 1].
(b) Utilice el resultado de la parte (a) junio con las propiedades de convolución
para determinar una secuencia h[n] tal que

x(nJ .. h[n) - (!)"{uln + 2] - uln - 2]).

2.42. lmagine la seftal


x(r) ., u(r + 0.5) - U( l - 0.5)

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Capitulo 2 Problemas ,..
y la señal

11(1) = ti""'.
(a) Determine un valor de lI10 el cual asegure que
y(O) = O.
donde y( r) = x(r) .. h(r).
(b) Con respecto a la parte anterior, ¿es única su respuesta?
2.43. Una de las propiedades más importantes de la convolución, lanlo en tiempo con-
tinuo como en tiempo discreto, es la de asociatividad. En este problema, verificare-
mos e ilustraremos dicha propiedad.
(a) Pruebe la igualdad

[X(I)" h(t)] .. g(t) = x(t) .. (h(t) .. g(t)] (P2.43- 1)

al mostrar que ambos lados de la ecuación (P2.43- 1) son igual a

(b) Considere dos sistemas LTI con respuestas a la muestra unitaria h,[II] y h2[1I]
mostradas en la figura P2.43(a). Estos dos sistemas están en cascada. como se
mueSlra en la figura P2.43(b). Sea X(IIJ = U(/IJ.

1 h,[nl _ (- ~ fuln)

!

...
o
.,,

~In] _ uln] + ju[n- II

1
...

-------.~~*co 1 2 3~'~----------: ,IOI -..¡·1 ",101 1w[OI ·1 ""oJ f-I-~'~ "OJ


~)

Figura P2.4J

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IS. Sistemas lineales invariantes en elliempo CapítulO 2

(1) Calcule y[,,] calculando prime ro w(n) "" xln) • h¡(nj y enlonces calculan-
do despu& y[n] = w[n] * hlln]; esto es,y[n j = [x(n) . h¡(nj] * Mil].
(ii) Ahora de termine y(nJ aplicando la convolución primero a h¡[nl y h,[nl
para obtener eln ] = " ¡{n] • h,ln] y convolucionando entonces xl"] con
g('I] para obtener ),(n) :; X(II). [h¡ln) . h2(n)) .
Las respuestas 8 .(i) e (ii) deben ser idénticas. y deben ilustrar la propiedad de
asociatividad de la convolución de tiempo discreto.
(e) Considere la conexión en cascada de dos sistemas LTI como en la figura
P2.43(b). do nde en este caso

" 1[n] = sen 8n

h,ln I • "'''In l. ~I < 1.


y do nde la entrada es
xln] '" IJ{n] - 00(11 - 1).
De termine la salida y(n]. (Sllg~renciQ: El uso de las propiedades asociativa y
conmutativa de la convolución deben racilitar bastante la soluci6n.)
2.44. (a) Si
xC,) '"" O, I~ > TJ.
y

entonces
X(I) .11(1) ". O, ItI > TJ
para algún número positivo T). Exprese TJ en términos de TI y Tl.
(b) Un sistema LTI discreto tiene una entrada x[n]. una re1lpuesta a1 impulso hin] y
una salida y(n] . Si se sabe q ue hIn] es cero en cualquier valor fuera del interva-
lo No :S ti :S NI Y se sabe que xl" ] e1l cero en cualquier valo r fuera del inter-
valo N2:S n :S Nl, entonccs la salida yln] está restringida a ser cero en cua1quier
valor. excepto en algún intervalo N,, :s n .:S Ns.
(i) Determine N" y Ns en términos de No. NI. N2 Y N).
(ii) Si el intervalo No:S ti :S NI es de longitud M~, N1:s n .:S NJ tiene una lon-
gitud M•• y N4 :s n :S Ni es de longitud M" exprese M, en términos de Mio
y M~.
(e) Considere un sistema LTI discreto con la siguiente propiedad: si la entrada
x[n) "" O para toda 11 2: 10. entonces la salida y(n) - O para toda" 2: 15. ¿Qué
condici6n debe satisfacer h[n], la respues ta al impulso del sistema, para que
esto sea válido1
(d) Considere el sistema LTI con respuesta al impulso de la figura P2.44. ¿Qué
intervalo de X(I) debemos conocer para determinar y(O)?

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Capftulo 2 Problemas 11.

,
----~,~ ,~-------------6~' Flgur. PZ.44

ZAS. (a) Demuestre que si la respuesta de un sistema LTI a X(I) es la salida y(I). entonces
la respuesta del sistema a

dx(/)
X'(I) ..
dI

es y' (I). Resuelva este problema en tres fonnas diferentes:


(i) De fonna directa a través de las propiedades de linealidad e invariancia
en el tiempo y el hecho de que

'( ) _ 11 X(I) - XCI - h)


x I ~ h .

(ii) Diferenciando la integral de convolución.


(iii) Analizando el sistema de la figura P2.45.

'Igur. PZ.45

(b) Demuestre la validez de las siguientes relaciones:


(1) y'(/) = xI') •
h ' ( /)
(H) y(/) = (I-. *)d,)' h'(/) = (. Ix'(')' h(, )ld, = X'(/)' (( . " (,)d,)
[Sugerencia: Esto se lleva a cabo fácilmente mediante el uso de los diagramas
de bloques como en (üi) de la parte (a) y el hecho de que 111(1) • 11_.(1) "" ó(z).)
(e) Un sistema LTI tiene la respuesta y(t) '" sencuof a la entrada x(z) '" e- Slu(t).
Ulilice el resultado de la pane (a) como ayuda para detenninar la respuesta al
impulso de este sistema.
(d) Sea le!) la respuesta al escalón unitario de un sistema LTI de tiempo continuo.
Utilice la pane (b) para deducir que la respuesta y(t) a la entrada XCI) es

y(t) - L "':X'(T).S(t - T)dT. (P2.45-1)

Demuestre también que

(P2A'-')

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IU Sistemas lineales invariantes en el tiempo CapItulo 2

(e) Use la ecuación (P2.45-1 ) para delermina r la rcspuesla de un siste ma LTI con
respuesta escalón

a la entrada XCI) = C"1f(1).


(O Sea 5[11118 respuesta escalón unita rio de un sistema LTI discreto. ¿Cuáles son
las contrapartes discretas de las ecuaciones (P2AS· !) y (P2.45·2)?
2.46. Considere un sistema LT I S Y una señal X(I) "'" 2t'- 31,4(t - 1). Si

.« /) - y( /)

determine la respuesla al impulso he,) de S.


2.47. Se nos ha dado cierto sislem3 lineal invariante en el tiempo con resp uesta nI im-
pulso ho(t). Cuando la entrada es xo(t). la salida es yo(t), la cual está dibujada en la
figura nA? Se nos ha dado entonces el siguiente conjunto de entradas ti los sis-
temas lineales invariantes en el liempo con sus correspondienles respuestas al
impulso:

Entrada x(t) Rf!spllesto al imp¡¡/sQ h (/)


(a) X(/) = 2<0( /) h(l} "" /4){t)
(b) x(t) - xa(t)- xrl..l - 2) h(l) '" ho(t)
(t) X(I) :::: xa(t - 2) h(/) : ho(l + I}
(d) x(t) z:: xa( - r) h(t) = ho(l)
(e) X(I) = Xa(- I) h(l) "" 110( - 1)
<O X( /) = X·o(/) h(t) =: 1I 'fi.f)
(Aquí, x O(t) y 11 0(/) denotan las pri me ras derivadas de :crl..t) y 110(1). respectiva-
mente.)

,.<tI

1 - - - -

o 2 t Flgur. PZ .47

En cada uno de estos casos. determine si hayo no suficiente información para


de terminar la salida y(l) cuando la entrada es X(I) y la respuesta al impulso del sis-

tema es h(I). Si es posible determinar r (t), proporcione su gráfic.1 exacta con valo-
res numéricps indicados en fo rma clara .


Mal rF11 protegido po?r derechos de '1U ':Ir
Capitulo 2 Problemas ...
2.48. Detennine si cada una de las siguienlcs afinnaciones concernientes a los sistemas
LTI son verdaderas o falsas. Justifiq ue sus respuestas.
(a) Si h(t} es la respuesta al impulso de un sistema LTI y h(t) es periódica y dife-
rente de cero. el sistema es inestable.
(b) El inverso de un sistema LTI causal siempre es causal.
(e) Si jhlnll :S K para cada n . donde K es un número dado, entonces el sistema LTl
cuya respuesta al impulso sea h[lI) será estable.
(d) Si un sistema LTI discreto tiene una respuesla al impulso h(lI ) de du ración fini -
la. el sistema es estable.
(e) Si un sistema LTI es causal. es esta ble.
(1) La conexión en cascada de un sistema LTI no causal con uno causal es necesa-
riamente no causal.
(g) Un sistema LTI continuo es estable si y sólo si su respuesta al escalón .1'(/) es
absolutamente integrable; esto es. si y sólo si

(h) Un sistema LTI discreto es causal si y sólo si su respuesta al escalón s[n] es cero
para 11 < O.
2.49. En el texto. mostramos que si h[lI] es absolutamente sumable. es decir, si

+-
¿
k __ ...
[h[k[[ <~.

entonces el sistema LTl con respuesta al impulso h[lI ) es estable. E.c¡to significa que
ser absolutamente sumable es una condición sllfici~nt~ para la estabilidad. En este
problema, mostraremos que también es una condición n ~cesaria. Considere un siso
tema LTI con respuesta al impulso h[1I J que no es absolutamente sumable; esto es,

+-
¿ [h[k[[ ~~.
k _ - ..

(a) Suponga que la entrada a este sistema es

0, sih[- n] - O
xl"] = ( aI = :~ . sihl- n] ;l: O'

¿Esta señal de ent rada representa una entrada limitada? Si as! es. ¿cuál es el
valor más pequeño de B tal que:

Ix[n11 :s B para toda n1

Mal nal protegido por derechos dfI :J.L'f')r


n. Sistemas lineales Invariantes en elllempo Gapftulo 2

(b) Calcule la salida en " = Opara esta selección panicular de la enlrada. ¿El resul-
tado prueba e l argumento d e que la sumabilidad absoluta es una condición
necesaria para la estabilidad?
(e) De manera parecida, demuestre que un sistema LTI continuo es estable si y
sólo si su respuesta al impulso es absolutamente integrable.
2.50. Considere la conexión en cascada de dos sistemas mostrados en la figura n.50. Se
sabe que el primer sistema, A, es LTI. Sabemos que el segundo sistema, B, es el
inverso del sistema A. Sea que YI(') denota la respuesta del sistema A a Xl(l) y que
)'!(r) denota la respuesta del sistema A a x2(r) .

FH¡ura PJ.50

(.) ¿Cuál es la respuesta del sistema B a la enlrada aYI(l) + b)'2(r), donde a y b son
constantes?
(b) ¿Cuál es la respues ta del sistema B a la entrada Yl(t - r)?
2.51. En el texto, vimos que la relación gene ral entrada-salida de la conexión e n cascada
de dos sistemas LTI no depende del orden e n el cual estén conectados. Este hecho,
conocido como la propiedad conmutativa, depende ta nto de la linealidad como de
la invarianda en el tiempo de ambos sistemas. En este problema ilustramos el
punto.
(.) Conside re dos sistemas discretos A y B. donde el sistema A es un sistema LTI
con respuesta a la muestra unitaria h(lI) - ( 112)"11[11). Por o tro lado, el sistema
B es lineal pero variante e n el tiempo. Específicamente, si la entrada al siste·
ma B es w(n) , su salida es

z(n ) = nw(n ).

De muestre que la propiedad conmutativa no se cumple para estos dos siste mas
mediante el cálculo de las respuestas al impulso de las combinaciones en caso
cada mostradas e n las figuras n.SI(a) y n.SI(b), respectivame nte.

I~ ~)

Flgur. POZ .S,

(b) Suponga que reemplazamos el sistema B en cada uno de los sistemas ¡nler-
conectados de la figura n.SI por el sistema que muestra la s iguiente relación
e ntre su entrada w[n ) y su salida z(n):

z(n) "" w(,,) + 2.


Repita los cálculos de la parte (a) e n este caso.

Mat rnl protegido p?f derechos da "lut')r


Caprtulo 2 Problemas ...
2..S2. Considere un sistema Lll discreto con respuesta a la muestra unitaria

h[n] z: (n + 1)a"u[n].

donde Ja J < 1. Demuestre que la respuesta al escalón de este sistema es

!
sin) = [ (a _ 1)2 - (a _
a a 1..
1)2 a" + (a _ l)(n + I)O"r'" )'

(Sugerencia: Note que

N d "' .. 1
)'(k + l )a,l: = d)' a*).
bó af=ñ
2.S3. (.) Considere la eeuació n dife rencial homog~nea

~
N d'"y(t) _ O
Q,t drl - . (P2.53- !)

Demuestre que si SO es una solución de la ecuación

N
p(J) = ~a,l:st ;; O, (P2.53-2)

entonces Ae'I es una solución de la ecuación (P2.53-1), donde A es una cons-


tante compleja arbitraria.
(b) E l polinomio p(s) en la ecuación (P2.53-2) puede factonzarse en términos de
sus rafces Si, ••. , s, como .

p(s) = alÁs - s.)""'(s - sJ"l . .. (5 - s,)'''''

donde SI son las distintas soluciones de la ecuación (P2..53-2) y Ui son sus multi-
plicidades, es decir, el ndmero de veces que cada rafz apa rece como una solu-
ción de la ecuación. Observe que

l1l + 0:1:+ ... + (7,+ N.

En general, si a¡ > 1, entonces no sólo A/!,1 es una solución de la ecuación


(P2.53- 1). sino que también lo es Ade'I, en tan to j sea un entero mayor que o
igual a cero y menor que o igual a o¡ - 1. Para ilus trar este punto, demueslre
que si a¡ = 2. entonces Ale'1 es una solución de la ecuación (P2.53- 1).
(Sugerencia: Demuestre que si s es un ndmero complejo arbi trario, en tonces

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... ,
Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

Por tanto. la solución más general de la ecuación (P2.53-¡) es

donde A/j son constantes complejas arbitra rias..


(e) Resuelva las s iguientes ecuaciones difere nciales homogéneas con las condi-
ciones a uxiliares especificas:
(;) ~ + 3'1' + 2y(l ) • O, y(O) • O, y'(O) • 2
(ii) !:fJl + 3 ~ + 2y(t) = 0, y(O) = 1, y'(O) = - )
(iii) '$') + 3 ~ + 2y(t) = 0, y(O) '" O. leO) = O
(iv) '~rJ + 2~11) + y(t) :: O. y(O) = J. y '(O) : I
('j ~ + ~ - '1' - y(I) · O, y(O) · 1, y'(O) • 1 y"(O) · - 2
(vi) ';"J + 2!$l + 5y(t) = O. y(O) '" 1. y'(O) = I
2.54. (a) Considere la ecuación de dife rencias homogénea

"
~aJ:Y[n - kl = 0, (1'2,54- 1)

De muestre que si Zo es una solución de la ecuación

(P2.54-2)

entonces Al~ es una soluciÓn de la ecuación (P2.54--1). donde A es una cons-


ta nte arbitraria.
(b) Como por el mome nto resulta más conveniente tra bajar con polinomios q ue
tienen sólo potencias no negativas de l, considere la ecuación obtenida al mul-
tiplicar ambos miembros de la e<:uaci6n (P2.54-2) por ZN:

(1'2,54-3)

El polino mio p(z ) se puede (aetorizar como


p(z) = Ilo(z - z.)"\ .. (z - z,)'''.
donde Zl ••... z. $On las distintas rafees de p(z).
Demuestre que si yln] = nz,,- I, e nto nces

.~ dp(z)
~aAYl" - k] ,.. d~ -t. .. - N + (" - N)p (Z)Z .. - N- I.

Utilice este hecho pa ra de mostrar q ue si O'¡ = 2, e ntonces tanto At.: como


B"t.~ - I son las soluciones de la ecuación (P2.54-1), donde A y B son consta ntes
complejas arbi tra rias. De ma nera más general. se puede usa r este mismo pro-
cedimiento para demostrar q ue si o¡ > l . e ntonces

Mat 'JI pro ~ido por derechos de 'JL.: or


Capftulo 2 Problemas 117

A n! z,'t-.
rl(n - r )l
es una solución de la ecuación (P2.54-l) para r "" O. 1• •••• 0'1 - l.'
(c) Resuelva las siguientes ecuaciones de diferencias homogérrcas con las condi-
ciones auxiliares especificas:
(i) fIn ] + ¡y[n - lJ -+ i y(n - 2] = O; y(OI = I.y(- 1] = -6
(ii) y[n] - 2y(n - 1) + yln - 2) "" O; y[OJ "" I.ylt¡ = O
(;¡i) y[n[ - 2y[n - i[ + y[n - 2[ = O; y[O[ = l.y [\O[ = 21
(iv) y[n] - V; y[n - lJ + ¡YI" - 2J "" O: ylO) "" O.y[-l ) = I
!.SS. Dentro del textl? describimos un método para resolver las ecuaciones de diferen-
cias lineales con coeficientes constantes.. y mostramos otro método para hacerlo. el
cual se ilustra en el problema 2.30. Si se hace la hipótesis de reposo inicial de ma-
nera que el sistema descrito por la ecuaci6n de diferencias sea LTI y causal. entonces.
en principio. podemos determinar la respuesta al impulso unitario lI[n] usando
cualquiera de estos dos procedimientos. En el capftulo 5 describimos airo método
que nos permite determinar hlnJ en una forma más elegante. En este problema
describimos una aproximación más, la cual muestra básicamente que "1") se puede
determinar resolviendo la ecuaci6n homogénea con las condiciones iniciales ade-
cuadas..
(.) Considere el sistema inicialmente en reposo descrito por la ecuaci6n
1
y[n[ - 2 y [n - Ij - x[nj. (P2.55-I)

Suponiendo que xln] ::c 8[nl. ¿cuál es el valor de y[O)? ¿Qué ecuación para IIln)
se satisface para n O!: 1 Ycon qué condiciones auxiliares? Resuelva esta ecua·
ción para obtener una expresión de forma cerrada para hIn] .
(b) Considere ahora el sistema LTl inicialmente en reposo descrito por la ecuación
de diferencias
1
yl") - 2" yln - 1) = xln) + 2x[n - 1]. (P2.55-2)

Este sistema está representado en la figura P2.55(a) como una conexión en cas-
cada de dos sistemas Lll que están inicialmente en reposo. Debido a las
propiedades de los sistemas LTI. podemos invertir el orden para obtener una
representación alternativa del mismo sistema completo. como se ilustra en la
figura P2.55(b).A partir de esto. utilice el resultado de la parte (a) para deter-
minar la respuesta al impulso para el sistema descrito por la ecuación (P2.55-2).
(c:) Considere nuevamente el sistema de la parte (a). con lI[nl que denota su
respuesta al impulso. Demuestre, mediante la verificación de que la ecuación
(P2.55·) satisface la ecuación de diferencias (P2.55-1). que la respuesta y[n ) a
una entrada arbitraria x[nJ está dada por la suma de convolución
••
2:: h[n -
y[n] =
. . .. -- m}XI~III .

7A..quf estam05 usan60 l.I lI()(ación factorial ; eIII decir. k! - k(k - I )(k - 2)...(2}( 1). donde <v.
(P2.55-3)

le define
romo 1.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: or


lO. Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

¡[n] - ,,[n) + 2.:[n - 1]


001 ,
vln] - j y{n - l ) - z(n) Y]ol

I I I
~ol _,.j wfnJ - iwfn - 1) • K{n] : wJOI,• : )10) - ""'nJ + 2w(n- ll ]f-_ •• Y]ol

~I

Flgur. P:Z.55

(d) Considere el sistema LTl inicialmente en reposo descrilo por la ecuación de


diferencias
N
~a.t.Y[n - kl '" xln]. (P2.55-4)

Suponiendo que 00 '* O. ¿cuál es el valor de y[o¡ si xl"] = c5f1l)? Usando este
resullado. especifique la ecuación homogénea y las condiciones iniciales que
debe satisfacer la respuesta al impulso del sistema.
Considere n continuación el sistema LTI causal descrito por la ecuación
de diferencias
N •
~Q,V'I" - kl .. ~b".xln - kJ. (P2.55-5)

Exprese la respuesta al impulso de este sistema en términos de la respuesta


dada para el sistema LTI descrito por la ecuación (P2.55-4).
(e) Hay un método alternativo para determinar la respuesta al impulso del sistema
LTI descrito por la ecuación (P2.55-5). En concreto, dada la condición de
reposo inicial, es decir, en este caso. y[ - N] .,. yl - N + IJ = ... = yl - 1) '" O.
resuelva la ecuación (P2.55-5) de forma recuniva cuando xln] "" 6[n] para
determinar y[O), ... ,yIM]. ¿Qué ecuación satisface hin] para" 2:. Al? ¿Cuáles
son las condiciones iniciales adecuadas para esta ecuación?
(O Usando cualquiera de los métodos descritos en las partes (d) y (e), encuentre
las respuestas al impulso de los sistemas LTI causales descritos por las siguien·
tes ecuaciones:
(i) y[n ) - yln - 2] = x(n ]
(ii) ylnJ - fin - 2] == xln] + 2xln - 1]
(iii) y(n) - y[" - 2J == 2x1") - 3xln - 4J
(iv) y(n] - (v'JI2)Yln - II + ¡yln - 2J "" xln]
2.56. En este problema consideramos un procedimiento que es la contrapa rte de tiempo
continuo de la técnica desarrollada en el problema 2.55. Nuevamente veremos que
el problema de determinar la respuesta al impulso h(t) para ( > O para un sistema
LTI inicialmente en reposo descrito por una ecuación diferencial lineal con coefi-
cientes constantes. se reduce al problema de resolver la ecuación homogénea con
condiciones iniciales apro piadas.
Mal r 'JI protegido r.f derechos dE> 'jI ' .... r
Capftulo 2 Problemas ...
(.) Conside re el sistema LTI inicialmente e n reposo y descrito por la e1:uació n dife-
re ncial

<!l!!l + 2y(r) "" X(l). ( P2.56-1)


d,

Suponga que X(I) = 0(1). Para determinar el valor de Y(f) ¡"media/ameme


tlespub de la a plicación del impulso unitario. considere la integral de la ecua-
ción (Pl.56- 1) desde I :: 0- hasta I = 0+ (es decir, desde 'justo a ntes"' hasta
"justo después" de la aplicación del impulso). Esto nos da

(P2.56·2)

Puesto que el sistema está inicialmente en re poso y x(t) = O para t < O, y(O- )
= O. Para satisfacer la ecuación (Pl.56-9-2) debemos tene r y(O+) :;;:: 1. Por tan to,
debido a que x(t) :;;:: O para I > O, la respuesta al impulso de nuestro siste ma es
la solución de la ecuación diferencial homogénea

d ..tt
~' + 2y(t) = O
dt

con condición inicial

Resuelva esta ecuación diferencial pa ra obtene r la respuesta al impulso lI(t)


para este sistema. Verifiq ue su resultado de mostrando que

satisface la ecuación (Pl.56- l ) para cualquie r e ntrada x(t).


(b) Pa ra generalizar este a rgumento. considere un siste ma LTI inicialmente en
reposo y descrito por la ecuación diferencial

(P2.56-3)

con X{I) = 05(t). Asuma la condición de reposo inicial la cual, ya que X(I) = O
para I < O, implica que

(P2.56-<)

Integre a mbos miembros de la ecuación (P2.56-3), a partir de I "" 0- has ta


I :: 0+, Y use la ecuación (P2.56-4) y un a rgumento similar al usado en la parte (a)

Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos de> 'Jl ')r


..
, Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

para demostrar que la ecuación resultanle se satisface con

,(O') • ~O') . (1'2.56-50)


, d,

(1'2.56-50)

En consecuencia. la respuesta al impulso del sistema para I > O puede obte-


nerse resolviendo la ecuación homogénea

~-
N d*y(t) = O
011; dI'
con condiciones iniciales dadas por las ecuaciones (P2.56-5).
(e) Considere ahora el sistema LTI causal descrito mediante la ecuación diferen-
cial

~-
N tJl'y{t) _ ~MO a".r(t)
(~
/J.t dI'
- Ir dI' .
Exprese la respuesta al impulso de este sistema en ténninos de la que se obtu-
vo para el sistema de la parte (h). (Sugf!rellcia: Examine la figura P2.56.)

'Itur. n .s.
(d) Aplique el procedimiento descrito en las partes (b) y (e) para encontrar las
respuestas al impulso para los sistemas LTI inicialmente en reposo y descritos
por las siguientes ecuaciones diferenciales:
(i) ~ + ~ + 2,(,) • x(')
(ii) ~ + ~ + 2y(t) = X(I)
(e) Use los resultados de las partes (b) y (e) para deducir que si M ~ N en la
ecuación (P2.56-6), entonces la respuesta al impulso he' ) contendrá términos
singulares concentrados en t = O. En panicular, h(t) contendrá un término de
la forma
U - N

~ a,u'(t},

donde a, son constantes y las u'(t) son funciones singulares definidas en la sec-
ción 2.5.
(O Encuentre las respuestas al impulso de los sistemas LTI causales descritos por
las siguientes ecuaciones direrenciales:
(i) ~ + 2y(t) = 3~l) + ..r(t)
(ii) !¡t! + ~ + 6y(t} = ~ + 2~:'f1 + 4":,'1 + 3..r(t)

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Capftulo 2 Problemas ,.,
1..57. Considere un sistema LTI causal S cuya entrada xln) y salida Y[1I) estén rela-
cionadas por la ecuación de diferencias

y[n] s - ay[n - 1] + boX["j + b¡x[n - 1).


(.) Verifique que S pueda considerarse una conexión en cascada de dos sistemas
LTI causales SI y SI con la siguiente relación entrada-salida:

SI :Ylln) - boX1ln) + blxlln - 1).


S:: Y2(n) = - aY2(" - 1) +x l ln).

(b) Dibuje la representación de SI en diagrama de bloque.


(c:) Dibuje la representación de SI en diagrama de bloque.
(d) Dibuje la representación en diagrama de bloque de S como una conexión en
c 8 scII.da de la representación de SI seguida de la representación de 52.
(e) Dibuje la representación en diagrama de bloque de S como una conexión en
cascada de la representación de 52 seguida de la representación de SI.
(1') Demuestre que los dos elementos de retardo en la representación de S en dia-
grama de bloque obtenida en la parte (e) se puede reducir a un elemento de
retardo. El diagrama de bloques resultante se conoce como realización de la
Forma Dir~cta J/ d~ S, en tanto que los diagramas de bloques obtenidos en las
partes (d) y (e) se conocen como realizaciones de la Forma D¡r«Ia 1 d~ S .
2.58. Imagine un sistema LTI causal S cuya enlrada x(n] y salida yln] estén relacionadas
por la ecuación de diferencias:

2y(n] - y(n - 1] + y(n - 3] ,. xln] - 5x(n - 4].

(.) Verifique que S se pueda considerar como una conexión en cascada de dos sis-
temas LTI causales SI y S2 con I.a.s siguientes relaciones de entrada-salida:

SI: 2Y1(n] a xllnJ - 5x'¡[n - 4).


1 1
52: Y2[nJ "" 2 '2(n - 1)- 2 Y2[n - 3J + ~I" ] ,

(b) Dibuje la representación de SI en diagrama de bloque.


(e) Dibuje la representación de S2 en diagrama de bloque.
(d) Dibuje la represenlación en diagrama de bloque de S como una conexión en
cascada de la misma representación de SI seguida de la representación de S2.
(e) Dibuje la representación en diagrama de bloque de S como una conexión en
cascada de la representación de 52 seguida de la representación de SI.
(O Demuestre que Jos cuatro elementos de retardo en la representación de S en
diagrama de bloque obtenida en la parte (e) se puede reducir a tres elementos.
El diagrama de bloques resultante se conoce como realización de la Forma
D¡r~cta 11 de S. mientras que los diagramas de bloques obtenidos en las partes
(d) y (e) se conocen como realizaciones de la Forma Directo I de S.

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... Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

2.59. Considere un sistema lTI causal S cuya entrada x(t) y salida y(t) estén relacionadas
por la ecuación direrencial

(a) Demuestre que

r(r} = A L./(T)dr+ 8x(t) + eE.x( r)dr.


y exprese las constantes A, B Y e en ténninos de las constantes Uf;, a !. bo y b¡.
(b) Demuestre que S se puede considerar como una coneltión en cascada de los dos
siguicmcs sistemas LTI causales:

SI :YI(I) :::: BX1(1) + C[. X(T)dT,

52: Yl(r) = A [ /2(T)dr + xl(t).

(e) Dibuje ID representación de SI en diagrama de bloque.


(d) Dibuje la representación de Sl e n dillgrama de bloque.
(e) Dibuje la repr~nlaci6n en diagrama de bloque de S como una conexión en
CDscada de 111 representación d e SL seguida d e 111 re presentación de 51.
(O Dibuje la representación en diagrama de bloque de S como una conexión en
cascada de la representación de Sz seguida de la representación de SI .
(g) Demuestre que los dos integradores en su respuesta a la parte (f) se pueden
reducir a uno solo. El diagrama de bloques resullanle se conoce como reali-
zación de la Forma Djr~cla 11 d~ S. en lanlo que los diagramas de bloques
obtenidos en las parles (e) y (f) se conocen como realizaciones de la Forma
Djr~cta I d~ S.

2.60. Considere un sistema LTI causal S cuya entrada X(I) y salida y(t) estén relacionadas
por la ecuación diferencial

(a) Demuestre que

y(l) ; A L..Y(T)dT + B L..(f..Y(U)dU)dT


+ Cx(t) + DL ..X(T)(IT+ EL ..(J~. X(U)dU)dT'

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GapHula 2 Problemas ...
y exprese las constantes A, B, C. D y E en t~ nninos de las constantes 00. ah 111.
bo. bL Yb2.
(b) Demuestre que S se puede considerar como una conexión en cascada de los dos
siguientes sistemas LTI causales:

SI: Y¡(I) - Crl(t) + D[.Xt('t)dT+ E[.(f.X¡(U)dU)dT,


52: ~2(t) "" A [ /2( T)dT + B [ ..(f.Y2(U)dU) dT + x2(t).

(e) Dibuje la representación de 51 en diagrama de bl<x¡ue.


(d) Dibuje la representación de 52 en diagrama de bloque.
(e) Dibuje la representación en diagrama de bloque de S como una conexiÓn en
cascada de la representación de SI seguida de la representación de S~.
(O Dibuje la representación en diagrama de bloque de S como una conexión en
cavada de la representación de S1 seguida de la representación de SI.
(1) Demuestre que los cuatro integradores en su respuesta a la pane (O se pueden
reducir a dos. El diagrama de bloques resultante se conoce como realización de
la Forma Dincta 11 d~ S, mientras que los diagramas de bloques obtenidos en
las partes (e) y (f) se conocen como realizaciones de la Formo Directo / d~ S.

PROBLEMAS DE UIENSIÓN
1.61. (a) En el circuito mostrado en la figura P2.61(a), x(t) es el voltaje de entrada. El
voltaje y(t) a travts del capacitar se considera la salida del sistema.

e _ IF

(o)

(i) Determine la ecuación diferencial que relaciona a x(t) con y(t).


(ii) Demuestre que la solución homogénea de la ecuación diferencial de la
parte (i) tiene la forma K, eJ..,' + K:e}"'¡. Especifique los valores de WI y Wl.
(iii) Demuestre que, ya que el voltaje y la corriente están restringidos a ser
reales. la respuesta natural del sistema es senoidal.

Mal nal protegido por derechos dfI aL'!')r


••• Sistemas lineales Invariantes en el tiempo Capitulo 2

(b) En el circuito mostrado en la figura P2.61(b), X(I) es el voltaje de entrada. El


voltaje y(t) a través del capacitor se considera la salida del sistema.

lb) filler. rZ.61b

(i) Determine la ecuación diferencial que relaciona a xC,) con y(t).


<ii) Demuestre que la respuesta natural de.este sistema tiene la forma Ke- " ,
y especifique el valor de /J .
(e) En el circuito mostrado en la figura P2.61(c), X(/) es el voltaje de entrada. El
voltaje y(t) a trav~ del capacitor se considera la salida del sistema.

(e) Figur. rZ .• 1c

(i) Determine la ecuación diferencial que relaciona a X{I) con y(t).


(íi) Demuestre que la solución homogtnea de la ecuaci6n diferencial de la
pane (i) tiene la forma r "'IK.efll + Kze-/2Ij, y especifique el valor de lJ,
(iii) Demuestre que, ya que el va haje y la corriente están restringidos a ser
rcalc$, la resp uesta natural del sistema es una senoidal decreciente.
Z.6Z. (a) En el sistema mecánico que se muestra en la figura P2.62(a), la fuerza X(I) apli-
cada a la masa representa la entrada, mientras que el desplaumiento )'(1) de
la masa representa la salida. Detennine la ecuación diferencial que relaciona
a x(t) con y(t). Demuestre que la respuesta natural de este sistema es perió-
dica.
(b) Examine la figura P2.62(b), en la cual la fuerza x(t) es la entrada y la velocidad
y(t ) es la salida. La masa del aulo es m. en tanto que el coeficiente de fricción
cinética es p. Demuestre que la respuesta natural de este sistema decae con-
forme aumenta el tiempo.
«(:) E n el sistema mecánico mostrado en la figura P2.62(e), la fuerza X(I) aplicada a
la masa representa la entrada, mientras que el corrimiento y(t) de la masa re-
presenta la salida.

Mat nal protegido por derechos dfI aL'!')r


Capftulo 2 Problemas

...

K .. 2N1m

,,., -- m . 1,000 Kg
p. 0.1 N-s/m

,ro
la) lb)

K _ Constante del, 7' rrt • • 2 NIm


K m - Masa - 1Kg
b - Constante de amortiguamiento - 2 N-s/m

,,' " .."',. P2.6Z

(i) Determine la ecuación diferencial que relaciona a X(I) con y(I).


(ii) Demuestre que la solución homogtnea de la ecuación diferencial de la
par1e (i) tiene la Conna e-"' !K,d' + Kze-itl. y especifique el valor de a.
(jii) Demuestre que, ya que el voltaje y la comente están restringidos a ser
reales, la respuesta natural del sistema es una senoidal decreciente,

Mat rF11 protegido po?r derechos de '1U ':Ir


I
I
,•• Sistemas lineales if1V3nantes en el tiempo Capnuio 2

2.63. Una hipoteca de $100,000 será liquidada mediante pagos mensuales iguaJu de D
dólares. El intcr& compuesto mensual se carga a una tasa de 12% anual sobre el
balance no pagado: por ejemplo, después del primer mes. la deuda total es igual a

SlOO,OCXl + (O;~2)$100.000 "" $I01.00J.


E l problema es determinar D de manera tal que, después de un tiempo espe~ca.
do, la hipoteca sea pagada totalmente. dejando un balance neto de cero.
(a) Para abordar el problema. suponga que y(n) denota el balance no pagado
después del pago mensual n. Suponga también que el principal se presta en el
mes O y los pagos mensuales se inician en el mes 1. Demuestre que y[n) satis-
face la ecuación de diferencias
y (n ] - yy(n - 1} ;o - D n ~ 1 ( P2.63-1)

con la condición inicial


y[O[ - SI00.000,
donde yes una constante que debe ser determinada.
(b) Resuelva la ecuación de diferencias de la parte (a) para determinar

yln) para n ~ o.
(SlIguUlcia: La solución particular de la ecuación (P2.63- 1) es una constante Y.
E ncuentre el valor de Y 'i exprese yln] para n ~ 1 como la suma de las solu-
ciones particular 'i homogf!nea. Determine la constante desconocida en la so-
lución homogénea mediante el calculando directamente y[l) a partir de la
ecuación (Pl.63-1 ) 'i comparándola con la solución que usted obtuvo).
(e') Si la hipoteca de biera ser pagada en 30 aftos después de haberse hecho 360
pagos mensuales de D dólares, detennine el valor apropiado de D.
(d) ¿Cuál es el pago total hecho al banco después del periodo de 30 aftas?
(e) ¿Por qué los bancos hace n préstamos?
2.64. Un uso importante de los sistemas inversos se encuentra en las situaciones en las
que uno desea eliminar algún tipo de dis torsiones. U n buen ejemplo de esto es el
problema de eliminar ecos de las senales acds ticas. Por ejemplo, si un auditorio
tiene un eco perceptible. entonces un impulso actistico inicial producirá versiones
ate nuadas del sonido a intervalos regulares. En consecuencia. un modelo utilizado
a menudo para tratar este fenómeno es un sistema LTI con una respuesta al impul-
so que consiste de un tren de impulsos, es decir,


11(1) - ~h.8(t - kI). (P2.64-1 )

Aquf los ecos ocurren cada T segundos. y h. representa el factor de ganancia en el


eco k resultante a partir de un impulso acústico inicial.
(a) Suponga que xC,) representa la señal acústica original (por ejemplo, la música
producida por una orquesta) y que y(t) - x(t) • h(l ) es la seila! real que se
escucha si no se hace ningún procesamiento para eliminar los ecos. Con el fin
de eliminar la distorsión introducida por los ecos, suponga que se usa un micró-
fono para detectar y(t) y que la senal resultante será convertida en una seilal
Mal 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
capítulo 2 Problemas lO>

eléctrica. También usaremos y(t) para denotar esta señal. ya que representa tll
equivalente eléctrico de la senal acústica, y podemos ir de una 11 otra mediante
los sistemas de conversión acústico-el6ctrica.
El punto importante a resaltar es que el sistema con respuesta al impulso
dado por la ecuación (P2.64-1 ) es invertible. Por tanto, podemos enCOnlrar un
sistema LTI con respuesta al impulso g(t) tal qUe
,(1) • 8(1) ~ X(I) .

y entonces, al procesar la seHal el~ctrica


y(t) de esta manera y convertirla de
nuevo en una señal acústica, podemos eliminar los ecos que causan problemas.
La respuesta al impulso requerida g(t) tambi ~ n es un tren de impulsos:

g(t) - '5' 8.8(t - k1) .
r.;
Determine [as ecuaciones algebraicas que deben satisfacer los g. sucesivos, y
resuelva estas ecuaciones para 80. gl Ygz en términos de h•.
(b) Suponga que 11{) :: 1, h. "" In yh¡ ,.. opara toda i O!:: 2. ¿Cuál es g(1) en este caso?
(e) Un buen modelo para la generación de los ecos se ilustra en la figura P2.64. En
consecuencia. cada eco sucesivo representa una versión retroalimentada de
Y(l). retrasada T segundos y escalada por a . E l valor tlpico es O < a < l . ya que
los ecos sucesivos son atenuados.

-<;>
• ........
T

(i)¿Cuál es la respuesta al impulso de este sistema? (Considere un reposo


inicial. es decir, y(t) = O para I < Osi X(I) ... O para 1 < O.)
(ii) Demuestre que el sistema es estable si O < a < 1 e inestable si a > l .
(jii) ¿Cuál es gel) en este caso? Construya una realización del sistema inverso
usando sumadores, multiplicadores de coeficientes y elementos de retar-
do de T segundos.
(d) Aunque hemos descrito el análisis anterior en términos de sistemas continuos
debido a la aplicación que hemos estado considerando, las mismas ideas gene-
rales se cumplen para el caso de tiempo discreto. Es decir, el sistema LTI con
respuesta al impulso

hlnl • ~ 6(n - kN(

es invertible y tiene como su inverso un sistema LTI con respuesta al impulso

-
8(nJ . ~g.6{n - kN] .

Mal 'J[ protegido por derechos de 'lL.: or


,.. Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

No es difícil verificar que g¡ satisface las mismas ecuaciones algebraicas que en


la parte (a).
Considere ahora el sistema LTI discreto con respuc!ua al impulso


h[n[ - L 'In - 'N] .
.t .. - .

Este sistema no es ¡nvertible. Encuentre dos entradas que produzcan la misma


salida.
2.65. En el problema l.4S presentamos y examinamos algunas de las propiedades bási-
cas de las funciones de correlación para seftales continuas. La contraparte discreta
de la función de correlación tiene esencialmente las mismas propied~des que la
continua, y ambas son extremadamente importantes en numerases a'plicaciones
(como se analiza en los problemas 2.66 y 2.67). En este problema introducimos la
función de correlación discreta y examinamos algunas más de sus propiedades.
Sean xln I y y[nJ dos seftales reales discretas. Las funcionu de (Jlltocorrdación
4>.... (n) y 4»ln) de xln] y 1(n). respectivamente. están definidas por las siguientes
expresiones:
••
4>.o(n) - L x(m + xJx(m]
... --..
y

••
~,,[nJ = L
"'- -- y[m + n)y[mJ

y las funciones de corrdaci6n cruzada están dadas por


••
~,,[nJ = L
y
... --- x[m + n)y[m[


••
~,,[n[ - L
. . .. -.y[m + nl<[mJ .

Como en el caso continuo. estas funciones poseen. ciertas propiedades de simetría.


Espedficamente, 4>.:,.[n J y ~[n) son funciones par, mientras que 4>z,.{nJ ... 4>,..[ -n}.
(a) Calcule las ~cuencias de autocorrelación para las ~ñales xl[n]. x2[n1. xlln] y
x.(n] mostradas en la figura P2.6S.
(b) Calcule las ~cuencias de correlación cruzada

4>A..,lnJ,i '* j. i ,j - 1,2,3, 4,


para xiln]. i '"' 1.2. 3. 4, como se muestra en la figura P2.6S.
(t) Sea x[n) la entrada de un sistema LTl con respuesta a la muestra unitaria hIn}.
y sea y(n) su salida correspondiente. Encuentre expresiones para ~lnJ y ,py,[n]
en términos de 4>.:,.[n] y hIn]. Demuestre la forma en que 4>z,ln] y I,br,(n} ~
pueden ver como la salida de sistemas LTl con 4>.:,.[n 1como entrada. (Haga esto

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl


Capitulo 2 Problemas lO.

[ni , ~ Inl
.'111. • •
Xl 1

• •• o1 -.~~~_, O~,LT2~.-___"
2 3
" -1 -1

2 x, [ni Inl
, ,
JI,.

•• .r
, ...
•••••
.1
J •
-, 01 " Flgur. O
"
" Z.65

especificando de manera explícita la respuesta al impulso de cada uno de los


dos sistemas.}
(d) Sea hIn] = xlln] en la figu ra P2.6S. y sea >,(n) la salida del sistema LTI con
respuesta al impulso hIn] cuando la entrada xf"] es también igual a xl(n].
Calcule tAo,ln] y 4o,:,[n] usando los resultados de la parte (e).
2.66. Sean h l(I} , h2(t) y h](t). bosquejadas en la figura n .66. las respuestas al impulso
de tres sistemas LTI. Estas tres sei\aJes se conocen como funciones de Walrh y son de
considerable importancia práctica porque se pueden generar fácilmente con cir-
cuitos lógicos digitales y porque la multiplicación por cada una de estas funcion es
puede llevarse a cabo con facilidad mediante un interruptor inversor de polaridad.

,f- ,
, 3 • , 2 3 •,
-, -, ,

(a) Detennme y dibuje su selección para XI(I), una sei\al continua que tiene las si-
guientes propiedades:
(i) XI(t) es reaJ.
(ii) XI(t)= O para t < o.
(iü) !x1(t)1 s 1 para toda f c: o.
(iv) >'I(t) a XI(t) • h(t } es tan grande como sea posible en t '" 4.
(h) Repi ta la parte (a) para Xl(t) y Xl(') haciendo n (t) ;: Xl(t) • h2(t) Y)'J(t) '"
X)(I) • hl(t) cada una tan grande como sea posible en t '" 4.
(e:) ¿Cuál es el valor de

Y';'r) e x~t) • hp). i *j


ent '" 4parai. j '" 1,2,31

Mal nal protegido por derechos dfI aL'!')r


170 Sistemas lineales-Invariantes en el tiempo Capitulo 2

El sistema con respuesta al impulso h¡(r) se conoce como filtro de acopla-


m;mto para la señal x¡(r) ya que la respuesta al impulso se sintoniza con x¡{r)
para producir la sei'lal de salida máxima. En el siguiente problema. rela-
cionamos el concepto de filtro de acoplamiento con el de la (unciÓn de corre-
lación para señales continuas.
2.67. La funcidn de cornlaci6n cruzada entre dos sedales reales continuas X(I) y )'(1) es

tfJ~(t) : : : L·:.(I + r)Y(T)dT. (P2.67-1)

La función de autoco"dación de una señal.r(r) se obtiene al establecer y(r) ... X(I)


en la ecuación (P2.67-1):

q,.u(t) = L+:X(t + T).r(T)d'l".


(a) Calcule la función de autoco rrelaci6n para las dos señales XI(I) y Xl(r) repre-
sentadas en la figura n .67(a).

, ,
o 2 , - , 2 3 • S
• 7 ,
-,

, ,
-, , 2 3 • , - , 2 3
• ,
- -,
~)

(b) Sea X(I) una senal dada, y suponga que es. además. de duración fin ita, es decir,
que x(t} = Opara t < OYt > T. Encuentre la respuesta al impulso de un sistema
LTI de manera que t/Iu.(t - 7) es la salida si x(t) es la entrada.
(l:) El sistema determinado en la parte (b) es un filtro de Dl:opltzmietlto para la señal
x(l). De los datos siguientes se puede deducir que esta definición de un filtro de
acoplamiento es id6ntica a la introducida en el problema 2.66:
Mat 'JI prOiP.gido 0f derechos de 'JL
Capitulo 2 Problemas nI

Sea x(r) como en la pa rte (b). y sea q ue y(t) denote la respuesta a x(t) de
un sistema LTI con respuesta real al impulso h(t). Suponga q ue h(t) = Opara t
< O Y para t > T. Demuestre que la selección de h(t) que maximiza y(7). suje-
ta ésta a la limitación de que

Lh (r)dt -
T
2
M , un número positivo fijo. (P2.67-2)

es un múltiplo escalar de la respuesta al impulso determinada e n la parte (b).


(Sugerencia: La desigua ldad de Schwartz establece q ue

para cualesquie ra dos sellales u(t) y V(I). U lilícela para o btener un limite sobre
y(1)·1
(d) La restricción establecida por la ecuación (P2.67-2) proporciona simplemente
un escalamiento a la respuesta al impulso, ya que al increme ntarse M sólo cam-
bia 'il escalar multiplicador mencionado en la parte (e). Ento nces, ve mos que la
selección particular de h(t) e n las partes (b) y (e) se igua la a la seftal x(t) para
producir la salida múima. Ésta es una pro piedad en extremo importante e n
dive~ aplicaciones, como indicaremos a continuación.
En problemas de comunicación, de un pequefto nl1mero de posibles piezas
de información con (recuencia se desea transmitir sólo una. Por ejemplo. si un
mensaje complejo se codifica e n una secuencia de dfgi tos binarios. pode mos
imaginar un sistema que transmite la información bit por bit. Entonces, cada bit
se puede transmitir mediante e l e nvío de una selial. digamos xo(t). si e l bit es un
O. o una seftal diferente x,(t) si es un 1 10 que debe comunicarse. E n este caso.
e l sistema receptor de dichas sedales debe ser capaz de reconocer si se ha
recibido xo(r) o Xl(l). De manera intuitiva, lo que tie ne sentido es tener dos sis -
temas en el recepto r. uno sintonizado e n xo(t) y el otro en Xl(l). donde "sin-
toniza r" significa que e l sistema proporciona una gran salida después de que se
recibió la seftal para la que est! sintonizado. La propiedad de producir una sa-
lida grande cuando se recibe una seftal particular es precisamente la que posee
e l filtro de acopla miento.
E n la práctica, siempre hay distorsió n e interfere ncia e n los procesos de
transmisión y recepción. En consecuencia. q ue remos maximizar la dife rencia
entre la respuesta de un filtro de acoplamiento a la e ntrada para la cual está sin-
tonizado. y la respuesta del filtro a una de las otras seftales que puede se r trans-
mitida. Para ilustrar este punto. conside re las dos seftales xo(t) y Xl(t) represen-
tadas e n la figura P2.67(b). Demos por sentado que Le deno ta e l filtro de
acoplamiento para Xo(l) y L. de nota el filtro de acoplamie nto para x.(,).
(i) Dibuje las respuestas de Lo a Xo(l) y X.(I) . H aga lo mismo para L •.
(íi) Compa re los valores de estas respuestas e n f ." 4. ¿Cuá nto se puede mo-
dificar xo(t) de manera ta l que el receptor pueda distinguir más rácilmente
e ntre Xo(l) y X.(l) en que la respuesta de Le a X.(l) y la de L . a Xo(l) sean
cero en 1'" 47
2.68. Otra aplicación e n la cual juegan un papel importante los fil tros de acoplamiento y
las funci ones de correlación es en los sistemas de rada r. El principio básico del
radar consiste e n un pulso el ectroma~ético que se transmite a un objetivo; este
Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl ':Ir
.. z Sistemas lineales invariantes en el tiempo caphulo 2

pulso será reflejado por dicho objetivo y regresará al transmisor con un retraso pro-
porcional a la distancia a la que se encuentra el objetivo. En forma ideal, la senal
recibida será una versión desplazada y posiblemente escalada de la seña] original
trans mitida.
Sea p(t) el pulso original que se e nvía. Demuestre que

"'",,(0) = m~ "'",(1).
8 10 es., cf>p,(O) es el valor más grande que toma ,p,,(t). Utilice esta ecuación para
deducir que, si la forma de onda que regresa al transmisor es

X(I) - ap(1 - rOJ,


donde a es una constante positiva, entonces

tI>~p(to) - m", '¡'~,.(t).


(Sugerencia: Use la desigualdad de Schwartz.)
De eSle modo, la forma en la cual operan Jos sistemas sencillos de rastreo por radar
se basa en el uso de un ftltrO de acoplamiento'parp. la fQrma de onda transmitida
p(t) y en la anotación del tiempo en el cual la salida de este sistema aleaDVI su má-
ximo valor.
2.69. En la sección 2.5 caracterizamos el doblete unitario mediante la ecuación

X(/) • u¡(t) = L+.'-X{I - .,)u¡(.,)d., '" X'(/) (P2.69-I)

pa ra cualquier sei\al x{t). A partir de esta ecuación, dedujimos la relación

- (P2.69-2)

(a) De muestre que la ecuación (P2.69-2) es una caracterización equivalente de


III(t) probando que la ecuación (P2.69-2) implica la ecuación (2.69-1).(Sugeu,,-
da: Fije I y defina la sefial g(1') = X(I - t).)
Así, be mos visto que caracterizar el impulso unitario o el doblete unitario
mediante el comportamiento bajo la convolución es equivalente a caracterizar
la fo nna en que se comporta bajo la integración cuando se multiplica por una
señal arbitraria g(/). De hecho, como se indicó en la sección 2.5, la equivalencia
de estas defmiciones operacionales se cumple para todas las seftales y. en par-
ticular, para todas las funcion es singulares.
(b) Seaf(t) una seftal dada. Demuestre que

j{t)lI l (t) - j{O)ul (t ) - /,(O)8I...t)

mostrando que ambas funcion es lienen las mismas definiciones operacionales.


(e) ¿Cuál es c:1 valor de

[ ..x( .,)u2( 1")d1'l

Encuentre una expresión paraf(t)1I2(t) análoga a la de la partl (h) paraj{t)ul(t).

Mat 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl


Capitulo 2 Problemas 170

2.70. En analogía con las funcione s singulares continuas, podemos definir un conjunto de
sei\ales discretas. Especfficamente. sea

u _ lln) '" uln),


/loln) '" 6(n],
y

ul [n) = 6(/') - 6(n - 1).


y definase

-
k veces
y
u. ln) '" I, _,(n ) . IL ,[nI • ...• " _,In}, k < O.
. -
Ikj veces
'

Observe que

xln] . D{n] = xl"] •



xl" ) ·,,ln) '" L x(m).
"' --.
y

xiII) ./I¡(,,) = x[,,] - X[II - 1).

(.) ¿A qué corresponde



L x[mJII ,[mJ?
• ••
(b) DemuC5tre que

xI")".!"] = x(O]u ,["] - [x(1] - x[OJ]D{n - 1]


= xll]",I"] - Ixll] - x]OIl'i"]·
(e) Grafique las señales /l21n] y /lJ[n] .
(d) Grafique IH ln) y I/-J(n).
(1:) Demuestre que. en general. para k > O.

(- l )"k!
".t[n] =
n.'(k _ n),Iulnl
. - ul" - k - In· (n.70- 1)

(Sugf!rcllcia: Utilice la inducción. De la parte (e), resulta evidente que u.!n) sa-
tisface la ecuación (P2.70- 1) para k = 2 Y 3. Entonces. suponiendo q ue la
ecuación (P2.70-1) satisface u~lnl . escriba Ilt .. ,[n] en términos de ".t["J. y
demuestre q ue la ecuación tam bién satisface u. .. ,ln) .)

Mar 'JI prOiP.gido pt)r derechos de '11.1 >;Ir


. .4 Sistemas Iln83les Invariantes en el tiempo Capitulo 2

(f) Demuestre que, en general. para .k > O.


_ (n+k - l)!
u_..[n] - n!(k _ 1)! u[rI] . (P2.70-2)

(Sugf!renc:ia: De nueva cuenta, utilice la inducción. Observe que

(P2.70-3)

Entonces, consider:mdo que la ecuación (P2.70-2) es válida para u- tln]. use la


ecuación (P2.70-3) para demostrar q ue la ecuación (P2.70-2) lam bi~ n es vüida
para II- IHI)[n].) .
2.71. En este caphulo hemos usado va rias propiedades e ideas que racilitan ampliamente
el análisis de sistemas LTI. Entre ~$I as, hay dos que deseamos analizar con más
detalle. Como veremos más adelante, en ciertos casos muy especiales se debe tener
cuidado al usar dichas propiedades, pues de otro modo se pueden cumplir sin vali·
dación.
(a) Una de las propiedades básicas y más importantes de la convolución (tanto
continua como discreta) es la de asociatividad. EsIO es, si X(I), h(t) y gil) son tres
señales, entonces

(P2.7I -1)

Esta relació n se cumple en tanto las tres expresiones estén bien definidas y sean
fi ni tas. Puesto que. en general ése es el caso en la práctica. usaremos la
propiedad de asociatividad sin comentarios ni consideraciones. Sin embargo,
hay algunos casos en los que no se cumple. Por ejemplo, considere el sistema
ilustrado en la figura n .7l, con h(l) .., U1(1) y git) .. U(I). Calcule la respuesta
de este sistema a la ent rada

X(I) ""' 1 para toda t.

Ftgu,. PZ.71
Realice esto en las tres diferentes formas indicadas por la ecuación (P2.7I-I) y
a partir de la figura:
(i) Convolucionando primero las dos respuestas al impulso y convolucionan-
do después el resultado con X(I).
(ii) Convolucionando primero x(t) con U¡(I) y convolucionando posterior-
mente el resultado con 11(1).
(jii) Convolucionando primero X(I) con U(I) y convolucionando el resultado
con III{t) .

Mal 'JI pro ~ido 0f derechos de 'JL or


Capitulo 2 Problemas ...
(b) Repita la parte (a) para

y
h(l) = ~ - fll (I) ,

g(.) 30 /l l(l) + 6(1).


(e) Haga lo mismo para

x[nl = Gt
,
"[nl = (~r,[nl,
1
g[nl = ~n l - ;:~n - 1[.

AsC pues, por lo general la propiedad de asociatividad de la convolución


se cumple si y sólo si las tres expresiones en la ecuación (P2.71-1) tienen senli-
do (es decir. si y sólo si su interpretación en términos de los sistemas LTI son
significativas). Por ejemplo, en la parte (a), diferenciar una constante e inte-
grarla después tiene sentido, pero el proceso de integrar una constante desde
t'" _!XI Y entonces diferenciarla no lo tiene. y es sólo en tales casos que la aso-
ciatividad no se cumple.
Muy relacionado con el análisis anterior está un tema que involucra los
sistemas inversos. Considere el sistema LTI con respuesta al impulso h(t) '"
11(1). Como vimos en la parte (a), hay entradas (especlficamente x(t) '" una cons-
tante diferente de cero) para las cuales la salida de este sistema es infi nita y,
por tanto, no tiene importancia considerar el planleamiento de invertir esos sis-
temas para recuperar la entrada. Sin embargo, si nos limitamos a entradas que
conduzcan a salidas fi nitas, esto es, entradas que satisfagan

(P2.71·2)

entonces el sistema es invertible, y el sistema LTI con respuesta al impulso IIl(t)


tiene su inverso.
(d) Demuestre que el sistema LTI con respuesta al impulso IIl(r) no es invertible.
(Sugerencia: Encuentre dos entradas diferentes que produzcan salida cero para
todo tiempo.) Sin embargo, demuestre que el sistema es invertible si nos limi-
tamos a entradas que satisfagan la ecuación (P2.71-2).¡Sugerencia: En el pro-
blema 1.44. demostramos que un sistema Lll es invertible si ninguna entrada
exceptox(r) '" Oproduce una salida que es cero para todo tiempo; ¿existen dos
entradas x(t) que satisfagan la ecuación (P2.71-2) Yque conduzcan de manera
,
idéntica a respuestas cero cuando se convolucionan con u l{r)?]
Lo que hemos ilustrado en este problema es lo siguiente:
(1) Si x(t), h(t) y g{l) son tres señales, y si X(I). g(.),X(I) • h(l) Yh(.). g(r) están
biell definidas y son finitas. entonces se cumple la propiedad de asociativi-
dad, la ecuación (P2.7 t -L).

Mat r ':JI protegido nr derechos de> 'lL!')r


... • Sistemas lineales invariantes en el tiempo Capitulo 2

(2) Sea h(t) la respuesta al impulso de un sistema LTl, y suponga que la


respuesta al impulso g(l) de un segundo sistema tiene la propiedad
h(,) • g(,) • 6(,). (P2.71-3)
Entonces, a partir de (1), para todas las entradas x(t) para las cuales X(I) •
11(1) Y X(I) • g(l) están bien definidas y son fini tas, los dos sistemas en cas-
cada ilustrados en la figura n .11 actúan como el sistema identidad, y por
lanlo, los dos sistema LTl pueden considerarse como inversos uno del Olro.
Por ejemplo, si h(t) ::: U(I) y g(I) :::: Ul(t), entonces, en tanto nos limitemos a
entradas que satisfagan la ecuación (P2.71 -2), podremos considerar estos
dos sistemas como inversos.
Por tanto, vemos que la propiedad de asociativKla.d de la ecuación (P2..lI- l ) y la
definición de sistemas LTI inversos como fue proporcionada por la ecuaciÓn
(P2.7 1.3) son válidas, en lanlo que las convoluciones involucradas sean finilas. •
Puesto que ésle es el caso en cualquier problema real, usaremos en general estas
propiedades sin comentario o validación. Observe que, aunque hemos descrito gran
parte de esle análisis en lénnin05 de senales y sistemas continuos, los mismos puno
lOS se aplican en el caso discreto (lo cual debe resultar evidente de la parte (e)].
2.72. Sea que 8,\(,) denota el pulso rectangular de altu ra i para O < , :S .1. Verifique que

d 1
;;;86(') - " (6(,) - 6(, - ")1·
2.13. Demuestre por inducción que

/t - I
" _t(t) :a (k _ I)! u(t) para k "" 1,2, 3, ...

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lt.: or


REPRESENTACIÓN
,
DE SEÑALES
• PERIODICAS EN SERIES
DE FOURIER

3 . 0 INTRODUCCiÓN

La representación y el análisis de los sistemas LTI mediame la suma de convolución,


desarrollados en el capítulo 2, se basa en la representación de señales como una combi-
nación lineal de impulsos desplazados. En éste y en los dos siguientes caprtulos, explo-
raremos una representación alternativa para sei\ales y sistemas LTI. Al igual que e n el
capítulo 2.el punto de partida para nuestro análisis es el desarrollo de una representación
de señales como combinaciones lineales de un conjunto de señales básicas. Para llevar a
cabo esta representación alternativa usamos las exponenciales complejas. Las repre-
sentaciones resultantes se conocen como la serie y la transronnada de Fourie r de tiempo
continuo y de tiempo discreto. Como veremos más adelante, éstas se pueden usar para
construir una amplia y útil clase de señales.
• Posteriormente procederemos como lo hicimos en el capítulo 2 Esto es. debido a la
propiedad de superposición, la respuesta de un sistema LTI a cualquier entrada que con-
sista en una combinación lineal de señales básicas es la misma combinación lineal de las
respuestas individuales a cada una de dichas señales básicas. En el capftulo 2 todas estas res-
puestas eran las versiones desplazadas de la respuesta al impulso unitario, 10 cual conducía
a la suma o a la integral de convolución. Como veremos en este capítulo. la respuesta de un
sistema LTI a una exponencial compleja también tiene una forma particularmente sencilla,
la cual nos proporciona otra representación conveniente para los sistemas LTI y otra forma
analizar estos sistemas y obtener algún aprendizaje sobre sus propiedades.
En este capítulo dirigimos nuestra atención a la representación de las señales perió-
dicas continuas y discretas conocidas como la serie de Fourier. En los capítulos 4 y 5 amplia-
mos el análisis a la representación mediante la transformada de Fourier de la amplia clase
de señales aperiódicas y de energfa finita. Unidas, estas representaciones proporcionan
uno de los más poderosos e importantes conjuntos de herramientas así como las bases para
analizar, diseftar y entender las señales y sistemas Lll, por 10 que dedicamos una conside-
rable atención en éste y en el siguiente capítulo a explorar el uso de los métodos de Fourier.
177
... Representación de sei'lales periódicas en series de Fourier Gaprtulo 3

Iniciamos la siguiente sección con una breve reseña histórica que nos permita pe-
netrar un poco en los conceplos y lemas que desarrollamos con más de talle en las sec-
ciones y capltulos que le siguen.

3.1 UNA PERSPEClIVA HISI ÓRICA •

El desarrollo del análisis de Fourier tiene una larga historia que involucra a un gran
número de personas as! como la investigación de muchos fenómenos físicos difere nles. 1
E l concepto del empleo de ~sumas trigonoméuicas" (esto es, las sumas de senos y cosenos
relacionadas armónicamente, o las de exponenciales complejas periódicas. relacionadas
en la misma (orma), para describir fenómenos periódicos dala cuando menos del tiempo
de los babilonios, quienes utilizaron ideas de este tipo para predecir eventos astronómi-
oos.2 La historia mode rna de esta mate ria empieza en 1748. cuando L. Euler examina el
movimiento de una cue rda vibratoria. En la figura 3.1 mostramos algunos de los primeros
"modos normales" de este tipo de cue rda. Si consideramos la deflexión vertical f(t. x) de
la cuerda en el tie mpo t y a una distancia x a lo largo de la cuerda, e nto nces. para cualquier
instante fijo de tiempo. los modos normales son funciones senoidales de x relacionadas
armónicamente. Lo que Euler notó fue que si la configuración de una cuerda vib ra toria
en algún punto del tiempo es una combinación lineal de estos modos normales. también
lo es su configuración e n cualquier tiempo subsecuente. Más aún, Euler de mostró que
uno pocHa calcular los coeficientes de la combinación lineal para un tie mpo posterior de una
manera muy directa a partir de los coeficientes del tiempo anterior. A l hacer esto, Euler
había dectuado el mismo tipo de cálculo que nosotros ha remos en la próxima sección
cuando deduzcamos una de las propiedades de las sumas trigonométricas que las hace n
ta n útiles para el análisis de los sistemas LTI. Específicamente. veremos que si la e ntrada
a un sistema LTI se expresa como una combinación lineal de exponenciales complejas
periódicas o senoides. la salida también se puede expresar de esta forma, con coeficientes
que están relacionados de una forma directa con los de la entrada.
La propiedad descrita en el párrafo precedente no sería de utilidad particular algu-
na si no fuera cierto que una amplia clase de funci ones interesantes puede representarse
mediante combinaciones lineales de eq>Onenciales complejas. A mediados del siglo XVIII
este punto fue motivo de un acalorado debate. En 1753 D. Bemo ulli argumen taba, con
bases físicas, que todos los movimientos Císicos de una cuerda podian ser represe ntados
mediante combinaciones lineales de modos normales, pero él no sustentó matemática-
. mente estas ideas. por lo que no fueron acep tadas ampliamente. De hecho. el mismo
Euler desca rtó las series trigonomé tricas. y en 1759 J. L Lagrange criticó fuertemente su
uso e n el examen de cuerdas vibratorias. Las críticas de Lagrange se basaban en su propia
creencia de que era imposible representar seibles con esquinas (es decir. con pendientes
discontinuas) e mpleando series trigonomé tricas. Puesto que dicha configuración surge

t E l mal~rial histórico ~n est~ capitulo fue lomado de las siguientes rdercnc:ias: l. Grltt&Q ·Guincu,1osf'plt
f'oHrier. 1768- t8J() (Cambridge. Mass.: 1he MIT Presa. tm); o. F. Simmocu, Din~rtmfiDt EqulJfioIU: Wúlt
ApplÍCl/tiOlU lUId lIiJwriaU Nous (Nueva York: McGrlw·HiU Book Company. I972); c.l..anc:zos.. DiK",,~ ""
Fou.wr Seria (Londres: O ¡iVC'r and Boyd. 1966); R. E. Ed ...·ardl. FOuriu S<>riu: A Mod~m tnrroducfÍOtl (Nueva
York : Springer-Verlag. 2" ed .• 197tl): y A. D. AkbandrO'l. A. N. Kol!tK>!ormr. y M. A.l..avn:nl'~v. MIJ/Itnrultia : tts
CMltll'. MffloodJ, IJl1d Mtonlflg. Irld. por S. H. GouJd: vol. ü: trld. por K. Hinc:h: vol. iii (Cambridge, Masa.: The
Mrr Prns, 19(9). De b1"" un rclato mucho mú completo de la vida ycontrihuc:iones de Fourier puede enoon ·
trllK en el libro de Granan-Guiness, Otru rclereooas tspedflCA'l se citan en varias panes del capitulo.
1H. Dym Y H. P. McKean. FoIlri,r s.-rid lUId InllgfQ/s (Nueva York: ACldcmic Prcss, 1m). Este lellO)'
el librn de SimmOItS cuya rcfereoo. se cita en la nota l . tambi~n contienen discusiones del problema de la cuero
da vibrltoria y de su papel en el desarrollo del an.flit,it de Fourier.

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl


Sección 3.1 Una perspectiva histórica 17.

o
_ ..
~--------''-largo de .. euerda

-- -- ---- --- -- --
--- ---
,
, '- ... _-_ ... --
,

, , --,, ,
, ,

I
,-, ,
I , P'lgur. 3.1 Modos normales de
una cuerda en vibración. (las Ifneas
,
, I
I ,
, , I sólidas Indican la conllguraclón de

--' '-- cada uno de estos modos en algun


Instante de tiempo lito t)
cuando se pulsa una cuerda (es decir. tensándola para después soltarla), ti argumentaba
que las series trigonométricas eran de uso muy limitado.
Fue dentro de este ambiente un tanto hostil y eSCl!ptico que Jean Baptiste Joseph
Fourier (figura 3.2) presentó sus ideas medio siglo después. Fourier nació el 21 de mano
de 1768 en Auxerre, Francia, y para la época en que entró en la controversia sobre las
series trigonométricas ya tenfa toda una vida de experiencias. Sus muchas contribuciones.
en particuJar aquellas relativas a las series y transformadas que llevan su no mbre, son aun

Imagen protegida pe d recho<; d Ill..tor

Flgur. 3 .2 Jean Baptiste Jostph


Fourier [loto de J. B. J. Fourier,
Oeuvm d~ FouriBr. vol. 11 (Parrs:
GaulhlerNiUars el Rls. 1980)1.
r... 'Jlp 00 r
... Representación de senales periódicas en series de Fourier capitulo 3

más impresionantes por las circunstancias en las cuales desarrolló su trabajo. Sus revolu-
cionarios descubrimientos. aunque no fuero n apreci3dos por completo durante su propia
vida. han tenido un gran impacto en el desarrollo de las matemáticas, y además han sido
y son todavfa de gran importancia en una variedad extremadamente 3nlplia de disciplinas
científicas y de la ingeniería.
Además de sus estudios en matemáticas, Fourier llevó una vida polflica muy activa.
De hecho. durante Jos años que siguieron a la Revolución francesa sus actividades casi lo
condujeron a la muerte, pues en dos ocasiones logró escapar de la guillotina por muy poco.
Más tarde. Fourier se convirtió en colaborador de Napoleón Bonapane. 10 acompañó en
sus expediciones a Egipto (durante las cuales Fourier recopiló la infonnaciÓn quc usarla
después como base de sus tratados sobre Egiptología) y en 1802 fue nombrado por Bona·
parte como prefecto de una región de Francia con sede en Grenoble. Fue ahí, mientras
fung.fa como prefecto, que Fourier desarrol16 sus ideas sobre las series trigonométricas.
Los eventos físicos que motivaron el trabajo de Fourier fu eron los fenómenos de
propagación y difusión del calor. Esto. por sí mismo. fue un paso significativo por cuanto
que la mayor parte de la investigación previa en física matemática había tenido que ver
con la mecánica racional y celestial. Para 1807, Fourier habla completado un trabajo:
había encontrado que algunas series de senoides relacionadas annónicamente eran útiles
para representar la distribución de la temperatura a través de un cuerpo. Adicionalmente,
sostenía que "cualquier" señal periódica podía ser representada por talcs series. Si bicn
su tratamic:nto de este tema era significativo, muchas de las ideas básicas sobre las que se
sustentaba habían sido descubiertas por otros. Asimismo, los argumentos matemáticos de
Fourier eran aún imprecisos, y no fue sino hasta 1829 que P. L Dirichlet proporcionó las
condiciones precisas bajo las cuales una señal periódica podra ser representada con una
serie de Fourier. J En este sentido, Fourier no cont ri buyó en realidad a la teorla matemáti·
ca de las series de Fourier. Sin embargo, si tuvo la perspicacia para ver el potencial de esta
reprcsentación mediante series, y en gran medida su trabajo y sus afinnaciones fueron lo
que impulsó muchos de los trabajos subsecuentes sobre las series de Fourier. Además,
Fourier llevó este tipo de representación un gran paso adelante de cualquiera de sus pre-
decesores: obtuvo una representación a para señales apui6dicas no como sI/mas ponde-
radas de senoides relacionadas annónicamente, sino como inl~gra/~s ponderadas de senoi·
des que no están relacionadas annónicamente. Es a esta extensión, desde la serie de
Fourier hasta la integral o transfonnada de Fourier. a lo que se enfocan los capftulos 4 y
5. Al igual que la serie de Fourier, la transfonnada de Fourier sigue siendo una de las he-
rramientas más poderosas para el análisis de sistemas LTI .
Cuatro distinguidos matemáticos y cientlficos fueron designados para examinar el
documento presentado por Fourier en 1807. Tres de los cuatro (S. F. Lacroix, G. Monge y
P. S. de Laplace) estaban a favor de que se publicara el documento, pero el cuarto, J. L.
Lagrange, pennaneció finne en su rechazo de las series trigonométricas, rechazo que
habra manirestado 50 años atrás. Debido a las vehementes objeciones de Lagrange, el
documento de Fourier nunca se publicó. Después de varios intentos adicionales para que
su trabajo ruese aceptado y publicado por el Instituto de Francia, Fourier empezó a
escribir otra versión de su trabajo, la cual apareció con el nombre de Thtorie anol)'líqlle
de fa dlOfetlf.4

' Tanto S. D. f'Oiaon como A. L. CIIucby habían obtenido resultados Kc:1'CII de la COIIvClgcoci.a de la serie
de Fouric:r antes de 1829, pero el trabajo de Dirichlel repruentó una CItensión tan J.ig.nirlQlliva de 'LIS I'Cluha·
dos que t!1es sencl llmente acreditado como el primero que c::()Mideró de mll/lC:ra fi&1ItO$.II la w nverrenta de
las Km de Fouricr.
·Vt!ase J.. B. J. Founcl, ~ AnIIlyliciU 1Mory of H~I, lrad. por A. Freeman (Nueva York; Dover, I955).
Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Sección 3.1 Una perspectiva hislórica ,.,
Este libro fue publicado en 1822. 15 años después de que Fourier presentara por primera
vez sus resultados a dicho instituto.
Hacia el final de su vida Fourier recibió parte del reconocimiento que mereda. pero
el tributo más significativo que se le pudo haber hecho ha sido el enorme impacto que ha
tenido su trabajo en muchas disciplinas dentro de los campos de las matemáticas., la cien-
cia y la ingeniería. La teoría de la integración. la topologfa de los conjuntos de puntos y
las expansiones de las funciones propias son sólo unos cuantos ejemplos de los temas
matemáticos que tienen sus raíces en el análisis de las series e integrales de Fourier.s
Además de los estudios originales sobre vibraciones '1 difusión del calor. hay numerosos
problemas de la ciencia '1 la ingenieria en los cuales las señales senoidales. '1 por consi-
guiente las series '1 transformadas de Fourier.juegan un importante papel. Por ejemplo, las
señales senoidales surgen de manera natural al describir el movimiento de los planetas '1
el comportamiento periódico del clima de la Tierra. Las fuentes de corriente alterna gene-
ran voltajes '1 corrientes senoidales '1. como ve remos más adelante. las herramientas del
análisis de Fourier nos habilitan para analizar la respuesta de un sistema LTI. como un
circuito. a esas entradas senoidales. También. como se ilustra en la figura 3.3. las olas en
el oc~ano consisten de la combinación lineal de ondas senoidales con diferentes periodos
espaciales o longitudes de onda. Asimismo, las señales transmitidas por las estaciones de
radio '1 televisión son de naturaleza senoidal,ycomo lo demostraría la revisión rápida de cual-
quier texto sobre análisis de Fourier, la variedad de aplicaciones en las cuales surgen las
señales senoidales. y e n las cuales las herramientas del análisis de Fourier son útiles, se
extiende n mucho más allá de estos pocos ejemplos.

- -f ' ....
.,.....
199 .... ,
- - - --
- - -'
_ _ _ _ -y-L __
- -- , '-
--
- - - Longitud de OlIda de 150 pies
- - - - Longitud de OlIda de 500 pies
- - - - - Longitud de onda de 800 pies

f~,",f. 3.3 BaltO que se encuentra con la superposición de un trio de trenes de olas. cada uno con un periodo
espacial diferente. Cuando estas olas se reluerzan entre ellas, puede generarse una ola muy grande. En condiciones
mAs severas del mar, se podria geAerar una ola gigantesca como la indicada por la Ifnea punteada. El que este
reforzamiento ocurra en cualquier punto depende de las fases relativas de las componentes que se superponen.
[Adaptado de una Ilustración de P. Mion, "Nightmare Waves Are AlI Too Real to Deepwater Sailor,¡". por P. Brillan.
$mithsonian 8 (febrero de 1978). pp. 64-65.)
Mientras que muchas de las aplicaciones planteadas en el párrafo ante rior. asf como
el trabajo o riginal de Fourier y sus contemporáneos acerca de problemas de física mate-
mática. se concentra n en fenómenos continuos, las herramientas del análisis de Fourier
para señales y sistemas discrelos tienen sus propias raíees históricas distintivas y un con-
junio igualmente rico de aplicaciones. En particulár, los conceptos '1 métodos discretos
son fundamentales para la disciplina del análisis num~rico. Las fórmulas para el proce-
samiento de conjuntos discretos de datos que produzcan aproximaciones numéricas para
la interpolación. la inlegración y la diferenciación, habían sido investigadas desde la
~poca de Newton. allá por el siglo xvu. Además, el problema de predecir el movimiento
de un cuerpo celeste. dada una secuencia de observaciones del mismo, estimul ~ a emi-

JPanI mayor inrormación sobre el impkto del lBINjo de Fourier en Las m~uemAtir:as, yúsc w. A.. CoppeL.
-1 B. RluOa---oo lb:: oeg·ion uf His1Wo H undrcdlb Birtbday- .Ammaan M~ MonshIy. 76 ( 1969).168 183.

lO' Representación de seftales periódicas en series de fourler Capltu~ 3

nentes cienlffioos y matemáticos de los siglos XVIII y XIX, incluyendo a Gauss, a investigar
las series de tiempo armónicas. lo c ual proporcionó un segundo enlomo de ntro del cual
se realizó mucho del trabajo inicial sobre sellalas y sistemas discretos.
A mediados de los ai'ios sesenta se introdujo un algoritmo. conocido en la actualidad
como la transformada rápida de Fourier o FF"I (por sus siglas en inglt5), el cual fue des-
cubierto independientemente por Cooley y Thkey en 1965. Este a1goritmo tambi~n tiene
una larga historia y puede, de hecho. encontrarse en las nOlas de Gaus.s. 6 Lo que hizo lan
importante a este moderno de5Cubrimienlo fue el hecho de que la FF'I demostró adap-
tarse perfectamente a la ejecución digital eficiente. lo cual redujo el tiempo requerido para
calcular las transformadas por órdenes de magnitud. Con esta herramienta, muchas ideas
interesantes, pero anteriormente poco prácticas. en las que se utilizaban las series y trans.
formadas discretas de Fourier, repentinamente fueron practicables, y el desarrollo de las
técnicas de análisis de señales y sistemas discretos avanzaron a un ritmo acelerado.
Lo que ha surgido de esta larga historia es un marco de referencia poderoso y cohe·
re nte para el análisis de señales y sistemas continuos y discretos, asf como un conjunto
extraordinariamente amplio de aplicaciones existentes' y potenciales. En ~ste y en los
siguientes capltulos desarrollaremos las herramie ntas básicas de ese marco de rdere ncia
y examinaremos algunas de sus mb imponantes implicaciones.

3.2 LA RESPUESTA DE SISIEMAS Ln A EXPONENCIAl ES COMPLEJAS

Como indicamos en la sección 3.0, es muy ven tajoso para el estudio de sistemas LTI el
representar las seftales como combinaciones lineales de seftales básicas que posean las
siguientes dos propiedades:

l. El conjunlo de señales básicas se puede usar para construir una amplia y Otíl
clase de señales.
%. La respuesta de un sistema LTI a cada una de las senales debe ser lo bastante
sencilla en estructura como para proporcionamos una representación conve-
niente de la respuesta del sistema a cualquier señal construida como una combi-
nación lineal de las señales básicas.

La importancia del análisis de Fourier proviene en gran medida del hecho de que ei·con-
junto de señales exponenciales complejas continuas y discretas produce estas propie-
dades, es decir, señales continuas de la forma ett y discretas t n , donde.J y t son n(¡meros
complejos. En las secciones subsecuentes de ~st e y de los siguientes dos capftulos exami-
naremos la primera propiedad con detalle. En esta sección dirigimos nuestra atención a
la segunda propiedad y de esta forma motivamos el uso de las series y las transformadas
de Fourier en el análisis de sistemas LTI.
La imponancia de las exponenciales complejas en el estudio de los sistemas LTI
radica en el hecho de que la respuesta de un sistema Lll a una entrada exponencial como
pleja es la misma exponencjal compleja con sólo un cambio en amplitud: esto es.
continua: ~- H(s)ett, (3.1)
discreta: t n - H(t)t n, (3.2)
donde el factor complejo de amplitud H(.J} y H(t) será, en general, una función de la va·
ria ble compleja.J o z. A una señal para la cuatla salida del sistema es una constante (posi-
' M. T. Hddcman, D. H. Johnloo Ye s. BurrtH" ~Gauu mil tbe HWory of lhe Fast FourieT1\"andonn w,
TIIt fEEE AS$P MII8fllin~ f ( 1984). pp. 14-21.

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl


Sección 3.2 la respuesta de sistemas lTl a exponenciales complejas ...
blemente compleja) multiplicada por la entrada se le conoce como una fimcilm propia
(eigl'nfflnctiOlI) del sistema, y el factor de amplitud se conoce como el lla/or propio (eigen-
lIul lle) del sistema.
Para mostrar que las exponenciales complejas son en realidad funciones propias de
los sistemas LTI, consideremos un sistema LTI continuo con respuesta al impulso h(t).
Para una entrada x(t), podemos determinar la salida mediante el uso de la integral de
convolución, de modo que con x(t) .: eJ'

y(t) : L~:h(T)x(t - T)dT


(3.3)
: : f .-"h(T)~' - ~ dT.
Expresando es(,- r) como eJf rs', y observando que f!I' se puede mover fuera de la integral,
vemos que la ecuación (3.3) se convien e en

(3.4)

Suponiendo que la integral del miembro derecho de la ecuación (3.4) converge, la res·
puesta a e&l es de la fonna

y(t) '" H(:r)e>'. (3.5)


donde H(s ) es una constante compleja cuyo valor depende de s y que está relacionada
con la respuesta al impulso del sistema por

(3.6)

Por tanto, hemos demostrado que las exponenciales complejas son funciones propias de
los sistemas LTI. La constante H(s) para un valor especffico de I es entonces el valor pro-
pio asociado con la función propia e'1.
De forma exactamente paralela, podemos demostrar que las secuencias exponen-
ciales complejas son funcion es propias de los sistemas LTI discretos. Esto es, suponga que
un sistema LTI con respuesta al impulso lI[n I tiene como entrada la secuencia

x[nJ = z", (3.1)

donde z es un número complejo. Entonces. la salida del sistema se puede determinar a


partir de la suma de convolución como

••
y[n[ ~ ¿: "[k]x[n -
k - -_
k[
(3.8)
.. . -+ -
• ¿: h[k[,· - · -
. .. _ _
" ¿: ·"[k[' -'.
. ... _ 00

Partiendo de esta expresión, podemos ve r que si la entrada xln) es la exponencial com-


pleja dada por la ecuación (3.7), entonces. suponiendo que la sumatoria del miembro
derecho de la ecuación (3.~) converge, la salida es la misma exponencial compleja multi-
Mat 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t')r
lO. RepresentacIón de sei'iaJes periódIcas en series de Fourier Capitulo 3

plicada por una constanle que depende del valor de l. Esto es.

(3,9)

donde

,.
H(,) = ¿ h(k(, - ',
k __ oo
(3.10)

En consecuencia, como en el caso continuo, las exponenciales complejas son funciones


propias de los sistemas Lll discre tos. La constante H(z) para un valor especifico de l es
el valor propio asociado con la (unción propia z".
Para el análisis de Jos sistemas Lll, la utilidad de descomponer senales rru1s genera-
les en tf rminos de las funci ones propias se puede ver a partir de un ejemplo. Imaginemos
que x(t) corresponde a una combinación lineal de tres exponenciales complejas; esto es.

(3, 11)
A partir de la propiedad de función propia, la respuesta a cada sei'lal por separado es

,,¡¿,I - Q 1 H(~ I )e''',


{J~ - "2H(sJ e'I.
"le''' - DJH(sJ)e':I,
, ,
'1 a partir de la propiedad de superposición. la respuesta a la suma es la suma de las
respuestas. de manera que

(3,12)

De mane ra más ge neral. en el caso continuo la ecuación (3.5), jUDto con la propiedad de
superposición. implica que la representación de seilales como una combinación lineal
de exponenciales complejas cond uce.a una expresión convenieDte para la respuesta de un
sistema LTI. En COncreto, si la enltada a un sistema LTI continuo se represeDta como ~
combinaciÓn lineal de exponenciales complejas, esto es, si

x(r) - ~o~'" (3,13)

entonces la salida será

y(.) = ~ ',H(',je" ', (3,14)

En una forma exactamente análoga, si la entrada a un sistema LTI discreto se represen-


ta como una combinación lineal de exponenciales complejas. esto es. si

x(n J = ~ a~*t (3.15)

entonces la salida será

(3.16)

Mat 'JI protegido p-?r der~hos dE' 'Jl


sección 3.2 la respuesta de sistemas lTI a exponenciales compleJas ...
En otras palabras. para el caso continuo y el discreto, si la entrada a un sistema LTI
se representa como una combinación lineal de exponenciales complejas, entonces la salida
también se puede representar como una combinación lineal de las mismas señales expo-
nenciales complejas. Cada coeficient e en esta representación de la salida se obtiene sacan·
do el producto del coeficiente correspondiente Qt de la entrada por el valor propio del siso
tema H(st) o H(n) asociado con la función propia~" o ztrcspectivamente. Fue este hecho
precisamenle lo que descubrió Eukr en relación con la cuerda vibratoria, lo que Gauss y
otros usaron en el análisis de las series de tiempo y lo que motivó a Fourier y a otros
después que él a considerar cómo una amplia clase de seftales podía ser representada como
una combinación lineal de exponenciales complejas. En las siguientes secciones exami-
naremos esta cuestión para señales periódicas, primero continuas y después discretas, y en
los capflulos 4 y S consideraremos la posibilidad de extender estas representaciones a las
seftales aperiódicas. Aunque, en general, las variables s y z en las ecuaciones (3.1 )-(3.16)
pueden ser nL1meros arbitrarios complejos. el análisis de Fourier implica restringir nuestra
atención a formas particulares para estas variables. En particular, en el caso continuo nos
concentraremos en valores puramente imaginarios de s, es decir, s '" jw. y por tanto con-
sideramos sólo exponenciales complejas de la forma ti"". De manera similar, en el caso dis-
ereto restringimos la gama de valores de z a aquellos de magnitud unitaria, es decir, z "" tJ--,
de manera que nos enfocamos en exponenciales complejas de la forma ti·....

EjemplO l .1
Como una iluSlración de las eeuaciones (3.S) y (3.6), eonsidere un sistema LTI para el
cual la enITa da X(I) y la salida r(l) esuln relacionadas por un desplazamiento en eltiem·
po de 3, es decir,
y(t) - X(I - 3). (3.1 7) .
Si la entrada a este sistema es la setlal ClI:ponencial compleja X(I) - tJ2I, entonces. d'e la
ecuaciÓn (lI7)
}'(t) _ J1.ll ~ 3) _ rJ6tJ21. (lI8)
la ecuaciÓn (3.18) tiene la forma de la ecuación (3.5). como podriamos esperpr, puesto
que tflI es una funciÓn propia. El valor propio asociado es H(j2) - rJ6. Es fácil confirmar
la ecuaciÓn (3.6) pan! este ejemplo. De manel1ll espedflCll.de la ecuaciÓn (3.17),la respues-
ta al impulso del sistema es h(l) '" 8(1 - 3). Sustitu~ndoIa en la ecuación (3.6) obtenemos

de manera que H( j2) - rJ6.


Como un segundo ejemplo,en este caso pal1l ilustl1llT las ecuaciones (J.II) y (3.12),
considere la entrada x(t) ., OO5(4t) + cos(71). De la ecuaciÓn (3.17).y(l) será de hecho
y(t) - cos(4(1 - 3» + OO5(7(t - J». (3.19)
Para comprobar que esto t ambi~n será resultado de la ecuaciÓn (3.12), desarrollamos
primero x(t) usando la relación de Euler:
X(I) - ~oU' + ~ t' -i'l +!.n,
2""
+! ~f11
¡ • (3.20)
A panir de 185 ecuaciones (3. 11 ) y (3.12),

y(' ) .. le-f12d4t
Z
+ ltJl2ri'l
1
+ l: e ~f2'ef1' + lefl'e~i1'
1 •

Mar 'JI prOiP.gido 0f derechos de '1U ')r


lO. Representación de senales periódicas en series de Fourler Capitulo 3

• ,
Y(,) _ !J d4<,- 3) + !1 Id ol{.-l) + !&(,-3) + ! /:- /7(1- 3)
1 1
- 00II 4(1 - 3) + cos(7(t ... J» .
Para cste scuciUo ejemplo, la multiplicación de cada componente exponencial periódico
de X(/), por ejemplo, iel4<.
por el vlllor propio to" eipondicnle. digamos H (j4) _ cm,
provoca en e recto que el componente de entrada se desplace en el tiempo por 3. Es
obvio en este caso que podemos de terminllT )'(t) en la ecuación (3. 19) por inspección en
lugar de emplear las ecuaciones (3. 11 ) y (3.12)..Sin embargo, como veremos mAs lde·
lante, la propiedad general comprendida en estas ecuaciones no só&o nos permite caku-
lar las respuestas de sUlcmas LTI mis complejos. lino que tambi~D 001 propolCiooa la
base para la representación en el dominio de la frecuencia y el an'lisis de los sistemas
LTI.

J.,) REPRESENTACiÓN EN SERIES DE FOURIER DE S.ÑA' PI •


PERiÓDICAS CONTINUAS

J.3.1 Combln.done. IIn..... de •• ponencl.' •• comple....


relaciona cia• • 'ii1inle..... nte
Como se definió en el capítulo 1, una seftal es periódica s~ para alg6n valor positivo de T,

x(t} '" x(t + 7) . para toda t. (3.21)

El periodo fundam ental de x(t) es el valor mínimo positivo de T düerente de cero para
el cual la ecuación (3.21) se satisface, y el valor Wo ::: 211fT se conoce como la frecuencia
fundamental.
En el capitulo 1 también presentamos dos seilales periódicas básicas, la seftal senokta1
x(t) - COS"'l)l' (3.22)
y la exponencial compleja periódica
X(I) - el""". (323)

Estas dos señales son periódicas con frecuencia fundamental wo y periodo fundamental
T .. 211f(JIG. Asociado con la sei'ial en la ecuación (3.23) esti el conjunto de exponenciales
complejas relacionadas arm6nicamente

(3.24)

Cada una de estas señales tiene una frecuencia fundamental que es un múltiplo de wo. y
por tanlO, cada una es periódica con periodo T (aunque para lkJ O!: 2, el periodo funda·
menlal de tfit(t) es una fracción de 7). De esta forma. una combinación lineal de expo-
nenciales complejas relacionadas armónicamente de la forma

_.~''''' = ¿ _.1'."""
+- +-
X(I) - ¿
t- -_ t- -_
(3.25)

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Sección 3.3 Representación en series de F<lurier de senales periódicas continuas ...
también es periódica con periodo T. En la ecuación (3.25). e lt~rmino para k '" O es una
constan te. Los términos para k '" +1 Y k .,. - 1 tie nen una frecuencia fundamental igual
a wo y se conocen en conjunto como componentes fllndamentales o componentes de fa
primera armdnica. Los dos términos para k - + 2 y k ,.. - 2 son periódicos con la mitad
del periodo (o. de manera equivalente, al doble de la frecuencia) de la componente run-
damental y se conocen como componentes de la segunda arm6,.¡ca. De manera más gene-
ral, las componentes para k = +N Y k "" -N se conocen coino las componentes de la
Nésima (I ~ase en~$ima) armónica.
la representación de una sei\al periódica en la forma de la ecuación (3.25) se cono-
ce como la representación de la serie de Fourier. Antes de desarrollar las propiedades de
esta represenlación. veamos un ejemplo.

Ejemplo '.2
Considere una senal periódica x(t), con frecuencia fundame ntaI21f. que está ell:presada
en la (orma de la ecuación (3.2.5) como

.,
xC') - L
1: _ - ,
Ql~-' (326)

donde

110 - 1.

. .. .-
1 -1
1
4'

. .. .-
l - ¡
1
2'

. .. .-
J -)
1
3'

Rescribiendo la ecuación (3.26) y juntando cada una de las componentes armónicas que
tienen la misma frecuencia fundam ental. obtenemos

X(I) - 1 +! ("a- + e-.a., + !(~. + e-JO.,


4 2 (3.27)
+ ~ (~.. + t - J6 ->.

De forma equivalente, usando la relación de Eule r, podemos escribi r xC') en la rorma

1 2
X(I) - t + 2 COI 2111 + tos 4m + 3 toS 611'1'. (3.28)

En la figura 3.4 mostramos gráficamente la manera en que la seftal X(I) se construye a


partir de sus componentes armónicas.

Mat~rI'll protegido por derechos de 'lL.: or


t •• Representación de senales periódicas en series de Fourler Capitulo 3

"</Il - ,

,
xaN + x, (1)

, ,

K,{t) - cos In!

Flgur. J.4 Construcción de una sel'lal x(t) en el ejemplo 3.2 como una COO'I-
blnaciOn lineal de senaJes seoo/daJes reladonadas ImlÓfIlcamente.

La ecuación (3.28) es un ejemplo de una forma allemativa para la serie de Fouricr


de señales periódicas reales. Espedficamenlc, suponga que x(r) es real y se puede repre-
sentar en la forma de la ecuación (3.25). Enlonces, puesto que xO(r) - x(r), obtenemos
+-
X(I ) ;; L Q;'~ -~"",.
.t --_

Mar rI'll protegido por derocf'Jo<:, de ::n.: "Ir


Setclón 3.3 Representación en series de Fourler de señales periódicas continuas tlO

Reemplazando k por -k e n la sumatoria,te ne mos


••
¿ o",-.ei
x(t) =
.-.. -
l
"""

la cual, al compararla con la ecuación (3.25), requiere que al ". a",-., o de (orma equiva-
lente, q ue
(3.29)
a.
Observe q ue éste es el caso en el ejemplo 3.2, donde las son, de hecho. reales, y al = a - l.
Para deducir las formas alte rna tivas de la serie de Fo urier, primero rencomadamos
la sumntoria en la ecuación (3.25) como

x(t) "" ao + ')[a.eI· .... + a _I!!' - J.t""'1.
f=1
Susti tuye ndo a; por el a_. de la ecuación (3.29), obte ne mos

x(t) "" (lo + ~[a.e'l",,{ + o~ -J.t""I.

Gracias a que los dos lé nni nos dent ro de la sumatoria son complejos conjugados uno del
otro, esto se puede expresar como

x(t) = ao + )2~a~·"""}. (3.30)
f=1
Si a. se expresa en fo nna polar como
a.. = Ak~',
entonces la ecuación (3.30) se convierle en

x(t) "" ao + )2~{Arl .... +6.)}.
f=1
Esto es,

x(t) = a() + 2') A.cos(k%l + O.). (3.31)
f=1
La ecuación (3.31) es una de las fo rmas más comúnmente encontradas de la serie de
Fouricr de seftales periódicas reales conlinuas. Otra forma se obtiene escribiendo a. de for-
ma rectangula r como
Ul = B. + je.,
donde B. y Cl son reales. Con esta expresión para a., la ecuación (3.30) adopta la fonna

x(t) "'" Do + 2~[Bk cos ktU¡j - C.sen kc.v[. (3.32)

En el ejemplo 3.2 las at son reales, de manera que al = A. = B. y. por ta nto. ambas re-
presentaciones. las ecuaciones (3.31) y (3.32), se red ucen a la misma forma, la ecuación
(3.28).

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,.. Representación de senales periódicas en series de Fourier Capitulo 3

Asf, para funci ones periódicas reales. la §erie de Fourier en términos de exponen-
ciales complejas.. como las proporcionadas en la ecuación (3 ,15), es un equivalente mate·
m:h ico para cualquiera de las dOs (ormas en 1M ecuaciones (3.31) y (3.32) que utilizan
funciones trigo nomé tricas. Aunque las dos Illtimas son formas comunes para la serie de
Fourier.7 la (orma exponencial compleja de la ecuación (3.2S) es en particular conve-
niente para nuestros propósitos, de modo que usaremos dicha forma casi exclusivamente.
La ecuación (329) ilustra una de las muchas propiedades asociadas con la serie de
Fourier. Estas propiedades son con frecuencia muy Illiles para oblener conocimientos y
con fines de cálculo, por lo que en la seoc:i6n 35 reunimos las más importantes. La deduc-
ción de varias de ellas se considera en los problemas al finaJ del capítulo. En la sección
4.3 también desarrollamos la mayor pane de las propiedades dentro del amplio con-
texto de la transformada de Fourier.

3.3.Z Detail"lnadón ca. .. representación en sertes de Fourler


de una s.ÑlI pert6dlCll contlnu.

Suponiendo que una señal periódica pudiera representarse con la. serie de la ecuación
(325), necesitaríamos un procedimiento para determinar los coeficientes Oto Multipli-
cando ambos miembros de la ecuación (3.25) por e-in*"" obtenemos
••
x(t)t'- ¡.,...... = L o~-.Je -"'-,¡. (3.33)
t .. - _

Integrando ambos miembros desde Ohasta T - 27rl~ tenemos

LTX(t)C - ¡""'dt = LTt?~..°tclk...c - ", ......dl.


Aquf, T es el periodo fu ndamental de x(t) y, en consecuencia, estamos integrando sobre
un periodo. Intercambiar el orden de integración y de sumatoria produce

r'X('j<-_
Jo d, - f a{lT"" -"""d'].
t _ __
(3.34)

La evaluación de la integral dentro de los corchetes es directa. Escribiendo de nuevo esta


integral con la fónnula de Euler,oblenemos

r eKt - ">-rdl = r cos(k - n)6\I dt + i rstn(k - n)wtI dr. (3.35)

'*
Para k lI, cos(k - n)«.\)f y sto(k - II)~ son senoides periódicas con periodo fundamen-
tal (T~k - 1Ij). Por lanlO, en la ecuación (3.35) estamos inlegrando sobre un intervalo (de
longitud 7) que corresponde a un número entero de periodos de estas seftales. Puesto que
la integral puede ser vista como la cuantificación del área total bajo las funciones sobre
'*
el intervalo. vemos que para k n, ambas integrales del miembro derecho de la ecuación
(3.35) son cero. Para k = n, el integrando del miembro izquierdo de la ecuaci6n (3.35) es
igual a I y por consiguiente la integral es igual a T. En resumen tenemos entonces que

r~t-"~ dt - {~' : : ~ ,
TDe hecho, en ette rabillo ori¡inal. Fouricr usó 11 rorma IrIKHXIIeno de la $ene de Foutiu dldl en la
«Ilación (3.32).

Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl


Sección 3.3 Representación en series de Fourier de senales periódicas continuas •••
y en consecuencia, el miembro derecho de la ecuación (3.34) se reduce a Ta~. Por lanlO,

aft = 1 T iT
.
x(r)e - """'" dr, (J.36)

lo cual proporciona la ecuación que hemos estado busc¡,ndo para determinar los coefi-
cientes. Además, observe que al evaluar la ecuación (3.35), el único hecho que usamos en
relación con el intervalo de integración fue que estuvimos integrando sobre un intervalo
de longitud T, el cual corresponde a un número entero de periodos del cos(k - 11)"-'11 Y del
sen(k - " )"-'11. Por consiguiente, obtendremos el mismo resultado si integramos sobre
cualquier intervalo de longitud T. Esl0 es. si denolamos la integración sobre cualquier
intervalo de longitud T por J1" tenemos que

( t!<* - ~).,¡ dr :c
JT
¡T.
O,
k = 1I


y, en consecuenCl8,

a~ = ~ !rx(t)e- ¡""" dt. (J.J7)

Para resumir, si X(I) tiene una representación en serie de Fourier (es decir, si se
puede expresar como una combinación lineal de exponenciales complejas armónica-
mente relacionadas en la forma de la ecuaciÓn (3.25)1. entonces los coeficientes están
dados por la ecuación (3.37). Entonces, este par de ecuaciones define la serie de Fourier
de una sei\al periódica continua:

x(r) _
...
¿
. .
.,;'.., _ ¿ •.""'-". (3.38)
l _ -. .t __ oo

(J.J9)

Aquí hemos escrito las elrpresiones equivalentes para la serie de Fourier en términos de
la frecuencia fundamental wo y el periodo fundamental T. ~ ecuación (3.38) se conoce
como la ecuación de s(ntesu y la ecuación (3.39) es conocida como la ecuación de análi·
siso El conjunto de coeficientes la.1 se conoce a menudo como coeficiellles de la serie de
Fourier o ccnficientes espectrales de x(t).8 Estos coeficientes complejos miden la porción
de la señalx(t) que está en cada armónica de la componente fundamental. E l coeficiente
no es el componente constante o de cd de x(t) y está dado por la ecuación (3.39) con k = O.
Esto es,

00 "" ~ Irx(t) dt, (J.40)

lo cual es simplemente el valor promedio de x(t) sobre un periodo.


Las ecuaciones (3.38) y (3.39) eran familiares tanto para Euler como para Lagrange
desde mediados del siglo XVIII. Sin embargo. ellos desecharon esta Ifnea de análisis sin

IElt~rm¡no ~ooerlCknte "peC\f1ll ~ se deriva de problemllll 00IlK> la d-~vomposieión opttIro!ICÓpiea de


la luz en Unellll e$pectn~ (e$ decir, en '111 eomponent~ eleme nlale!ll dife ~nl~ frecuencias). t.... inlensidad
de cualqttier Une. de e$8 devomposición ~ una medida directa de 11 fna:ión de la ener"a tOlal de la luz con·
tenida en la frecuencia correspondiente ala ILMa.

Mar 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl


,.. Representación de sei'lales periódicas en series de Fourier caprtulo 3

haber examinado la cuestión de qué lan amplia seria la clase de señales periódicas que se
podrían representar de esta manera. Antes de que abordemos esta cuestión en la próxi-
ma sección, ilustraremos la serie de Fourier mediante unos cua ntos ejemplos.

Ejemplo 3 . 3
Considere la sena!

x(t) - sc nfll(l f.

cuya frecue ncia fundamental es wo. U n ca mi no pa ra determinar los coeficie ntes de: la
se rie: de Fourier para esta se na! consis te en aplica r la ecuación (3.39). Para este se ncillo
caso. sin embargo. es más fácil Cllpandir la sc1'lal scnoida l como una combinación lineal
de exponenciales complejas c: identificar por inspecció n los coeficie ntes de la serie de
Fouric:r. Oc manera especifica. podemos expresar scnWOl' como
1 ~ 1 _ .... ,
sen " .,1 _ -C'~ - -e --
...,. 2j 2j .

Al comparar el mi embro derecho de esta ecuación con la e<:Uación (J,38), obtenemos

1 1
QI= 2j' Q- I=-2j'

k 'l'+lo - 1.

EJ....pIo 3.4
S,,,
X(I) - I + se n%, + 2 ~ + c~2"" + ; }
la cual ti ene frecuencia fundamental wo. Al igual que en el ejemplo J ,J, de nuevo pode·
mos expandir X(I) directamente en t~rminos de expone nciales eompl ejas de tal modo
q",
,
X(I) - I + 2j1 I~ - 1
01' - ""'1 + [~ + e' - ~ + 2 1~loo,I· "'4) + e' - ,g..", .....4)1.
Agrupando t/! nninos obtenemos

x(r) - I+ (1 ~r (1-hr-~
+ + + O~""Jr.y + (!t-~"}-J!.y,
Por consiguient e, los coeficient es de la se rie de Fourier para este eje mplo son

00 - 1.

al - (I +~) - I - ii,
"- ,- (1- .!..)
2j '" 1+ .!."
2 '

a -
I
- t"
ji.,., - -
v'2( 1 +,')
2 2 4 '

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Sección 3.3 Representación en series de Fourier de señales periódicas continuas lO.

I _ Vi
a-J - íe! ¡I;.u) _ -¡-(1 _ j),

a. - o, IkI > 2.
En la figura 3.5 mostramos una grMica de barru de la magnitud y la fase de al.

.
, ,

• •• • ••

------------~3-o'- ''-O-''~'~3C---------~k

••• • ••
-----------,....:'-'....,.-'-
-3 -1 O
....,.-------~k
2 3

flgur. J.S Gnlflcas de la magni1ud '1 de la lase de los coeflclen1es de


Fourier de la sellal analizada en el ejemplo 3.4.

Ejemplo 3.5
La onda periódica cuadrada, dibujada en la figura 3.6 '/ definida sobre un periodo como

.l(t) - (~: I~ < TI


TI < \I1 < TI2'
(3.41 )

es una set\al que encontraremos en varias ocasiones a 10 largo de este libro. Esta sei\al es
periódica coo periodo fundamental Ty con frecuencia fundamental QIO - 21rlT.
Para determinar los coeficientes de la se rie de Fourier de X(I). usaremos la ecua-
ción (3.39). Debido a la simetrfa de x(,) con respecto a I - 0, resulta más conveniente
escoger - TI2 s I < m como el intervalo sobre el cual se e(eClUan. la integración,

••
••• •••

-" -T _ T - T, T, T T ,
, 2

flgur. J,6 Onda cuadrada periódica.

Mar '11 prOiegido tnr derechos de '1U ')r


,•• Representación de senales periódicas en seríes de Fourler Capftulo 3

aunque cualquier intervalo de longi tud T es igualmente váUdo y por col\!iguienlc con-
ducirá al mismo resultado. Usando eSlos límites de integración y sustituyendo en la'
ec:uación (3.41), tenemos primero. para k .. O. que

1
~ --
fT. dt-~.
2T
(3.42)
T - T, T
Como mencionamos anteriormente,aose interpreta como el valor promedio de ;r(r),que
tn ::SIC caso es igua l a la fracción de cada periodo durante el cual x(r) .. 1. Para k .. O
obtenemos

a• .. -1fT, t - jIl..,¡ dI = •
T - T, - r,
la cual podemos rescribir romo

(3.43)

Si observamos que clti!rmino entre corchetes es sen kwoTl. podemos expresar los coe-
ficienl CS al como

(3.44)

donde nos hemos valido del hecho de que woT " 2'11'.
La figura 3.7 corresponde a una gráfica de barTIIS de los coeficientes de la serie de
Fourier para este ejemplo. En panicular, los coeficientes están dibujados para un valor
fijo de TI Y para divenos valores de T. Para este -ejemplo especifico, los coeficientes de
Fourier son reales y. en consecuencia. pueden representarse con sólo una ¡rtliea. De
manera más general, por !Upueslo, los coeficientes de fourier son complejos, por lo que
req uerinin de dos ¡nincu, una correspondient e a la parle real y la otra a la parte ima·
ginaria, O magnilud y fase, de cada coerlcienle. Para T - 4T..x(t) es un a onda cuadrada
que tiene valor unitario para medio periodo y valor cero para el otro medio periodo. En
este caso. ~T! - Tffl. y a partir de la ecuación (3.44),

tI. __se n(kf'IrkI2) . k <1< O. (3.45)

mientras que
1
a,, - 2 ' (3.<6)

De la ecuación (3.45). tlt - O para k par y diferente de cero. Thmbi~n sen( 'II"kf2) se alter-
na ent re ~ 1 para valores impares sucesivos de k. Por tant o,

ti , = , - , .-1 .
"- . . - -
~

1
"1 -) 3. '
1
' , - ti _-
-J 5T1"

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Sección 3.4 Convergencia de las senes de Founer ,••

20 2 k

o • k

~I

, ... ,"I.I' ':' e",11111111111,,,


o e'·III"
, ... "

k
lo)

Agur. 3.7 Gráfica de los coeficientes de la serie de Fourier T,¡¡ para la


onda cuadrada periódica con T, fijo y varios valores de 7: (a) T" .. T,:
(b) T. 8li : (el T.. 16 TI. los coeficlentes son muestras espaciadas en forma
regular de la envolvente (2 sen o»T,)/o». donde el espaelamiento entre mues·
tras, 2mT disminuye conforme TSfI Incrementa.

3.4 CONVERGENCIA DE LAS SERIES DE FOURIER

Aunque Eu[er y Lagrange habrfan estado de acuerdo con los resultados de los ejemplos
33 y 3.4. hubiesen puesto objeciones al ejemplo 3.5, ya que xC,) es discontinua mientras
que cada una de sus componentes armónicas es continua. Por otra parte. Fourier consi-
deró el mismo ejemplo y sostuvo que la representación en serie de Fourier de la onda
cuadrada es válida. De hecho, Fourier sostuvo que cuolquiu seftal periódica podria re·
presentarse por medio de una serie de Fourier. Aunque esto no es totalmente cierto. sr lo
es que las series de Fourier se pueden utilizar para representar una clase extremada-
mente grande de sedales periódicas. la cual incluye a la onda cuadrada y a todas las otras
sedales periódicas con las cuales tralaremos en este libro y que son de interés práclico.
Para lograr entender el ejemplo de la onda cuadrada y. de manera más general, la
cuestión de la validez de las representaciones mediante series de Fourier, examinemos el
problema de la aproximación a una senal periódica xC,) dada mediante la combinación
lineal de un número finito de exponenciales complejas relacionadas annÓnicamente. es
decir, mediante una serie finita de la forma

Mal ~rF.l1 protegido pt)r derechos de '1U ':Ir


,•• Representación de sei'lales periódicas en series de Fourier Capftulo 3

(3.47)

Considere que e",{r) denota el error de aproximación, esto es


'H
e.Jt) "" X(I) - x,v(t) : X(I) - L Q.~k"'¡. (3.48)
k--N

Para poder determinar qué lan buena es cualquier aproximación particular, necesitamos
especificar una medida cuantitativa del tamaño del crror de aproximación. E l criterio que
usaremos es la energfa del error en un periodo:

EN - !). 1
,..,(1)1 dI. (3.49)

Como se muestra en el problema 3.66. la selección particular de los coeficientes en


la ecuación (3.47) que minimiza la energfa en el error es

(3.50)

Comparando las ecuaciones (3.50) y (3.39). vemos que la ecuación (3.50) es idénlica a la
expresión usada para determinar los coeficientes de la serie de Fourier. Entonccs,si X(I)
tiene una representación en serie de Fourier, la mejor aproximación usando sólo un
número finito de exponenciales complejas relacionadas armónicamente se obtiene trun·
cando la serie de Fourier al número de términos deseado. Conforme N se incrementa, se
s uman nuevos términos y EN disminuye. De hecho, si X(I) tiene una representación en
serie de Fourier, entonces ellfmite de EN cuando N ........ es cero.
Volvamos ahora nuestra atención a la cuestión de saber cuándo una señal .l(I) tiene,
de hecho, una representación en serie de Fouricr para seftales periódicas. Para cualquier
seftal podemos intentar obtener un conjunto de coeficientes de Fourier mediante el uso
de la ecuación (3.39). Sin embargo, en algunos casos la integral en la ecuación (3.39)
puede divergir; esto es. el valor obtcnido para algunos de los coeficientes o. puede ser
infinito. Además. incluso si todos los coeficientes obtenidos a partir de la ecuación (3.39)
son finitos, cuando éstos son sustituidos en la ecuación de sfntesis (3.38), la serie infinita
resultante puede no converger en la seftal original .l(I).
Afortunadamente, no hay dificultades de convergencia para una amplia clase de
seftales periódicas. Por ejemplo, cualquier señal periódica continua tiene una repre·
sentación en serie de Fourier para la cual la energía E,v en el error de aproximación se ace ro
ca a O conforme N tiende a _. Esto también es válido para muchas señales disconti nuas.
Puesto que encontraremos muy útil incluir señales discon tinuas como las ondas cuadradas de
nuestros análisis, vale la pena investigar el tema de la convergencia con un poco más
de detalle. Hay dos condiciones un tanto diferentes que una señal periódica puede satis·
facer para garantizar que se pueda representar mediante una serie de Fourier. Al analizar
este lema no intentaremos proporcionar una justificación matemática completa; un
tratamiento más riguroso se puede encontrar en muchos textos sobre análisis de Fourier.9

"V¡!ase, por cjcmplo. R. v . o.uT,hiU. ~ritr & ria iU1d BOWndilf)' Va/~ Problmu. 3a. edición (Nueva
York: McGr...· HiU BooII: Company.I978):W. Kaplan, OpmJf;ONJllofltlho<ú lor Unta' Sy"tms ( Rc.dinl- MA:
Addiwn ·WesJcy Pubtishi n, Company. 1962): y el libro de Dyn y MeKean ('\1)11 rdcrc:ncia :le da en la nota 2 de
C$I~ cap/luio.

Mat r":jl protegido r.r derechos dE> "11 t ....r


SecciÓn 3.4 Convergencia de las series de fourier '97

Una clase de señales periódicas que se puede representar mediante las series de
Fourier es la de señales que tienen energía finita sobre un solo periodo. es decir. señales
para las cuales

(3.51)

Cuando se satisfa ce esta condición. tenemos la garantía de que los coeficientes a. obte-
nidos a partir de la ecuación (3.39) son finitos. Además, suponiendo que x,,{t) sea la apro-
ximación a X(I) obtenida al usar estos coeficientes para Ikl :s; N:
·H
x,,{t) '" L QI<~"'"
t - - N
(3.52)

Entonces, tenemos la garantía de que la energía EN en la aproximación del error. defini·


da en la ecuación (3.49). converge a O conforme aumentamos más y más ténninos. es
decir, conforme N - oc. Esto es, si defi nimos
••
.-(t) - X(I) - L (l.~ -.I. (3.53)
l--_
entonces

{lC(t)ll dI '" O. (3.54)

Como veremos en un ejemplo al final de esta secciÓn. la ecuaciÓn (3.54) no implica que
la señal X(I ) y su representación de serie de Fourier

(3.55)

sean iguales para cualquier valor de ,. lo que señala es que no hay energía en su diferencia.
Resulta bastante útil el tipo de cofl\'ergencia garantizada cuando xC,) tiene energía
finita en un solo periodo. En este caso, la ecuación (3.54) establece que la diferencia entre
X(I) y su representaciÓn en serie de Fourier tiene energl'a cero. Ya que los sistemas ffsicos
responden a la energía de la señal. desde esta perspectiva X(I) y su representación en serie
de Fourier son indistinguibles. Debido a que la mayorfa de las señales periódicas que con-
sideramos tienen energía fin ita s.obre un solo periodo. consecue ntemente t ie nen repre-
sentaciones en series de Fourier. Además. un conjunto opcional de condiciones. desarro-
llado por P. L. Dirichlet y que también son satisfechas por prácticamente todas las señ.ales
con las cuales trataremos, garantiza que X(I ) es igl/al a su representaciÓn en serie de
Fourier excepto en valores aislados de 1 para los cuales X(I) es discontinua. En estos va-
lores la serie infinita de la ecuaciÓn (3.55) converge al promedio de los \'alores en
cualquier miembro de la discontinuidad.
Las condiciones de Dirichlet son las siguientes:
Condición l. Sobre cualquier periodo, X(I ) debe ser absollllamente integrable, esto es

f,!x(I)1dI < ~. (3.56)

Mat~rFjl protegido 0f der~hos de> ':IV ')r


,., Representación de senales periódicas en series de Fourier capitulo 3

Como sucede con la ¡ntegrabilidad al cuadrado, esto garantiza que cada coeficiente a.
será finito, ya que

Ir
~.I s ~ ix(r)<-~""i dr - ~ ~(r)1 dr. Ir
De manera que si

Ir !x(I)1di < oc,

entonces

Una señal periódica que viola la primera condición de Dirichlet es


1
X(I) "'- , 0 «::$ 1;
r
es decir. donde X(I) es periódica con periodo l . Esta sellal se ilustra en la figura 3.8(8).

CoDdidÓD Z. La variación de X(I) en cualquier intervaJo finito de tiempo está acota-


da: esto es, no hay más que un m.lmcro finito de máximos y mínimos durante cualquier
periodo de la señal.
Un ejemplo de una función de tiempo que cumple con la oondición 1 pero no la
condición 2 es

X(I) .. sen (~). 0 < t:s 1, (3.57)


como se ilustra en la figura 3.8(b). Para esta función. la cual es periódica con T - 1,

l' !x(I)1 di < 1.

Sin embargo. la función tiene un número infinito de máximos y mínimos en el interYalo.

• Condidón 3. En cualquier intervalo finito de tiempo hay sólo un número finito de dis-

continuidades. Además, cada una de estas discontinuidades debe ser finita .
Un ejemplo de una runción que viola la condición 3 se ilustra en la figura 3.8(c).
La seflal, de periodo T = 8, está compuesta por un nllmero infinito de secciones., cada
una de las cuales tiene la mitad de la altura y la mitad del ancho de la sección anterior.
Así, el área bajo un periodo de la función es claramente menor que 8. Sin embargo. hay
un número infinito de discontinuidades en cada periodo. lo cual viola por tanto la condi-
ción 3.
Como puede verse a partir de los ejemplos dados en la figura 3.8. las señales que no
satisfacen las condiciones de Dirichlet son. en general, patológicas por naturaleza y por
consiguiente no surgen de manera cotidiana en los contextos prácticos. Por esta razón, la
cueslión de la convergencia de las series de Fourier no jugará un papel partieulannente
significativo en el resto del libro. Para una seAal periódica que no tiene discontinuidades,
la representación de la serie de Fourier converge e iguala a la señal original en todos los
valores de t. Para una senal periódica con un número finito de discontinuidades en cada
Mat 'JI pro ~ido <:Ir der~hos dE' 'Jl
Sección 3.4 Convergencia de las series de Fourier •••
,"
••• •

••
• •
• •••
,,•• ,,,•
,, ,,
,, ,,
,, ,
,, ,•
,, ,,•
, ,, ,
,
,••
, , ,,
••

-,

o , 2 ,

..
,

~) figura 3.' Sel\ales que violan


las condICiones de Dlrichlet: (a) la
senal x(t) = l/tparaO < t s 1, una se-
nal periódica con periodo 1 (esta
sellal viola la primera condición de
Dlrlchlel); (b) la sellal periódica de la
ecuaciÓl1 (3.57). la cual viola la segunda
condición de Dirichlel; (c) una señal
periódica con perlodo 8 que viola la ler-
... ... cera rondlclón de Dlrlchlet [para Os t < 8,
! el valor de x (t) decrece por un factor de 2
j siempre que la distancia de , a 8 decrezu
- - - - ' "-----= ,-----= " , por un lactor de 2; esto es, x(t) - 1,
0 :5 t < 4,x(t) - 112, 4 :5 1< 6, X(I ) - 1/4,
,,) 6 :5 t < 7, x (t) '" 118, 7 :5 t < 7.5, etcéteraJ.

periodo. la representación de la serie de Fourier iguala la señal en cualquier lugar excep-


to en los punlos aislados de discontinuidad, en los cuales la serie converge al valor prome-
dio de la señal en cualquier lado de la discontinuidad. En este caso, la diferencia entre la
señal original y su representación en serie de Fourier no contiene energfa y. en co nse-
cuencia, puede pensarse que las dos señales son la misma para cualquier propósito prác-
Mal r ':JI protegido r.f derechos de> '1\ I')r

.00 Representación de sei'IaJes periódicas en series de Fourier capitulo 3

tiro. Específicamente, puesto que las sedales difieren sólo en punlos aislados. las inte-
grales de ambas señales sobre cualquier intervalo son idénticas. Por esta razón, las dos
señales se comportan de manera idéntica bajo la convolución y en consecuencia son idén-
ticas desde el punlo de vista del análisis de sistemas LTI.
Para entender un poco más cómo la serie de Fouricr converge para una senal pe-
riódica con discontinuidades., relomemos el ejemplo de una onda cuadrada. En 1898,10 en
particular. un fís ico estadounidense, Albert Michelson, construyó un analizador armóni-
co. un dispositivo que, para cualquier seftal periódica x(t), calculara la aproximación de la
serie de F'ilUrier truncada de la ecuación (3.52) para valores de N hasta 80. Michelson
probó su dispositivo en muchas funciones. con el resultado esperado de que xN(t) se
parcda mucho a x(. ). Sin embargo. cuando probó con la onda cuadrada, obtuvo un resul-
tado importante y sorprendente para ~I. Michelson se preocupó por el comportamiento
observado y pensó que su dispositivo podia tener alglÚl defecto. Escribió acerca de este
problema al famoso físico matemático Josiah Gibbs, quien lo investigó y reportó su expli-
cación en 1899.
lo que Michelson observó se ilustra en la figura 3.9, donde hemos mostrado a xN(t)
para varios valores de N para .r(t), una onda cuadrada simétrica (T ... 4TI ) . En cada caso la
suma parcial se ha sobrepuesto a la onda cuadrada original. Puesto que la onda cuadrada .
satisface las condiciones de Dirichlet, el límite cuando N ..... CXI de xN(t) en las discon·
linuidades debe ser el valor promedio de la disoontinuidad. Vemos en la figura que, en efec-
to. éste es el caso. ya que para cualquier N, x,..,(t) tiene exactamente ese valor en las discon·
linuidades..Además, para cualquier otro valor de t digamos t ... t I. tenemos la garantia de que

-
Um x,Jt¡) "" X(I.).
Por tanlo, el error cuadrado en la representación en serie de Fourier de la onda cuadra-
da tiene un área cero. como ocurre en las ecuaciones (3.53) y (3.54).
Para este ejemplo. el decto interesante que Miche1son observó es que el compor-
tamiento de la suma parcial en la vecindad de la discontinuidad presenta rizos y que la
amplitud pico de los mismos no parece disminuir conforme N se incrementa. Gibbs
demostró que en efecto éste es el caso. Para una discontinuidad de altura unitaria, la suma
parcial presenta un valor máximo de 1.09 (es decir. un exceso del 9% con respecto a la
altura de la discontinuidad) sin importar qu~ lan grande llegue a ser N. Sin embargo, uno
debe tener cuidado de interpretar esto correctamente. Como se estableció antes, para
cualquier valor fijo de t, digamos t :::; t I. las sumas parciales convergerán al valor correcto,
yen la discontinuidad convergerán a la mitad de la suma de 105 valores de la senal en uno y
olro lado de la discontinuidad. Sin embargo. mientras más cercano se escoja al punto '1
de discontinuidad, más grande deberá ser N para reducir el error por debajo de una can-
tidad es~ificada . Entonces. conforme N se incrementa. los rizos en las sumas parciales
llegan a comprimirse hacia la discontinuidad. pero para cualquier valor finito de N la .
amplitud pico de los rizos permanece constante. Este comportamiento ha Uegado a cono-
cerse como el fen6meno de Gibbs. La implicación de este fenómeno es que la aproxi-
mación de la serie truncada de Fourier x,,{t) de una señal discontinua x{,), en general pre-
sentará rizos de alta (recuencia y excederá de xC') cerca de las discontinuidades. Si tal
aproximación se usa en la práctica. se c.1ebe escoger un valor de N lo bastante grande para
garantizar que la energ,fa total en eslOS rizos sea insignificante. En ellfmite, por supuesto,
conocemos que la energfa en el error de aproximación se desvanece 'i que la repre-
sentación de la serie de Fourier de una sellal discontinua como la onda cuadrada converge.

lOU información hislórialllSlda en elle eje mplo se tomó óellibro de Lanczos cuya rf:ferf:ncU le da en
la nota I óe c:ste capítuto.

Mal 'JI prOiP.gido 0f der~hos dE' 'Jl


Sección 3.4 Convergencia de las series de Fourier ..,
N_' N- 3

- T, T, - T, o T,
~,

N- 7

T, o T, -""
T,- -O- -'
(" (~

N- 79

"bT, o T,
(.)

Figura 3.9 Convergsocia de la representación de las series de Fourier de


una onda cuadrada: una ilustración dellen6meno dfl Gibbs. Aqul hemos
ilustrado fa aproximación de la serie finita ~ t) • ¡: ~~_ .~ para dM!1SOS
valores de N.

Mat nal protegido por derechos dfI aL'f')r


z.z Representación de sel\ales periódicas en series de Fourler Capitulo 3

3.5 PROPIEDADES DE LA SERIE CON11NUA DE FOURIER


Como se mencionó anteriormente, las representaciones en serie de Fourier poseen varias
propiedades importantes que son utiles para desarrollar el conocimiento conceptual de
dichas representaciones, y ademá.s pueden ayudar a reducir la complejidad de la evalua-
ción de las series de Fourier de muchas seftales. En la tabla 3.1 hemos resumido estas
propiedades. varias de las cuales se examinan en los problemas al final de este capltulo.
En el capftula 4, en el cual desarrollamos la transformada de Fourier. veremos que la
mayoría de estas propiedades se pueden deducir a partir de las propiedades correspon-
dientes de la transformada continua de Fourier. En consecuencia, nos limitaremos al
análisis de varias de estas propiedades para ilustrar cómo se pueden deducir. interpretar
y usar.
A todo lo largo del siguiente análisis de las propiedades seleccionadas de la tabla
3. 1, encontraremos conveniente usar una notación ta~uigráfica para indicar la relación
enlTe una señal periódica y sus coeficientes en serie de Fourier. De manera espedfica,
suponga que x(r) es una sena! periódica con periodo T y frecuencia fundamental cuo ""
2'1rlT. Entonces,.si los coeficientes de la serie de Fourier de xC,) se denotan como a.t. usare-
mos la notación

"
X(I) , , 'al

para indicar la correspondencia de una señal periódica con sus coeficientes de la serie de
Fouricr.

3.5.1 Une.lld_
Sean x(r) y y(r) dos sei'la!es periódicas con periodo T que tienen coeficientes de la serie
de Fourier denotados por at y bt, respectivamenle. Esto es

x(,) ,", Ot.

y(,) , " lb•.


Puesto que x(r) y y(,) tienen el mismo periodo T. fácilmente se desprende que cualquier
combinación lineal de las dos senales también será periódica con periodo T. AdemAs, los
coeficientes de la serie de Fourier Ct de la combinación lineal de xC,) y y(1), z(.) - ;oU(r) +
By(r). están dados por la misma combinación lineal ~e los coeficientes de la serie de
Fourier para x(r) y y(r). Es decir. . :

Z(I) - Ax(r) + By(r) I " 'e., - Aat + Bbt" (3.58)

La prueba de esto surge directamente de la aplicación de la eatación (3.39). También


observamos que la propiedad de linealidad se extiende con (acilidad a una combinación
lineal de un número arbitrario de senales con periodo T.

3.5.2 Desplollllz.rnlento de tI....po


Cuando se aplica un desplazamiento de tiempo a una JCftal periódica x(r), se conserva el
periodo T de la seña!. Los coeficientes de la serie de Fourier bt de la senal resultante
y (l ) - x(1 - lo) se pueden expresar como

b., "" ~I/(r - lo)e -¡t-.¡ dI. (3.59)

Mal 'JI protegido por der~hos dE' 'Jl


Sección 3.5 Propiedades de la serie continua de Fourier .os

Permitiendo T '" I - roen la integral, y observando que la nueva variable T también fluc-
túa sobre un intervalo de duración T, obtenemos

! ( X(T)e'-}l..,(H fo}dT _ e -¡t ..... ! ( x(T)e'-ll"'~dT


TJ r TJ r (3.60)
= e - Il""'-al _ e - j.l:(l~.,

donde a. es el k6iimo (léase katsimo) coeficiente de la serie de Fourier para X(I). Esto es. si

X(I) I " 'at,


entonces

Una consecuencia de esta propiedad es que, cuando una sei\al periódica se desplaza en el
tiempo, las magnitudes de sus coeficientes de la serie de Fourier no se alteran. Es decir,
Ib.1~ la•.

3.5.3 Inversión de tiempo


El periodo Tde una señal periódica x(1) también permanece sin cambio cuando la señal sufre
una inveniÓD en el tiempo. Para determinar los coeficientes de la serie de Fourier de y(l) ""
x( -1), consideremos el decto de la inversión de tiempo en la ecuación de smtesis (3.38):

X( - I) ""' L - a.e - ¡Jf1 .rT. (3.61)


.--01
Haciendo la sustitución k = -m, obtenemos

y(l) ~ %(-1) ~ ¿ - -. a r!'"2 1f11T (3.62)


"' --. .

Observamos que el miembro derecho de esta ecuación tiene [a forma de la ecuación de sín·
tesis de [a serie de Fourier para x( - /), donde los coeficientes de la serie de Fourier blr son
(3.63)
Esto es. si

x(r) I
" 'a.,
entonces

X(-I) I " 'a _t .


En otras palabras, la inversión de tiempo que se aplica a una señal continua da como
resultado una inversión de tiempo de [a secuencia correspondiente de los coeficientes de
la serie de Fourier. Una consecuencia interesante de la propiedad de inversión de tiem-
po es que si X(/) es par, esto es, si x( - 1) '" X(I) , entonces sus coeficientes de la serie de
Fourier también son par, es decir,a_l "" al. De forma similar, si X(I) es impar, de manera
que x( -r) '" - ..t(r), entonces también lo serán sus coeficientes de la serie de Fourier, es
decir, a _l = -04 .

Mat 'll prOiegido t-I)r derechos de 'lt..


••• Representación de senales periódicas en series de Fourier Capitulo 3

3.5.4 Escalamiento de tiempo


El escalamiento de tiempo es una operación que. en general, cambia el periodo de la
señal principal. En concreto. si x(t} es periódica con periodo T y frecuencia fundam ental
WO = 27rfT. entonces .r(a r). donde a es un núme ro real positivo, es periódica con periodo
Tia y frecuencia fundamental aWG- Debido a que la operación de escalamiento de tiem-
po se aplica directamente a cada una de las componentes armónicas de x(r) . podemos con
facilidad ronduir que los coeficiente de Fourier para cada una de esas componentes
siguen sieado los mismos. Esto es. si X(l) tiene la representación en serie de Fourier de la
ecuación {3.38). entonces
••
X(aI) ::: L ukeit(a-.)r
t ... - .

es la representación en serie de Fourier de x(al). Debemos enfatizar que, mientras que


los coeficientes de Fourier no sufren cambio, la representación en serie de Fourier ~(cam­
bia debido a la variación de la frecuencia fundamental.

3.5.5 Multlpllcadon
Suponga que x(t) y y(t) son periódicas con pe riodo T y que

x(t) I
" I ak'

y(t) I
" I bk •
Puesto que el producto x(t)y(t) tambitn es periódico con periodo T. podemos expandir
esto en una serie de Fourier con coefi cientes de la serie de Fourier h. expresados en ttr-
minos de aquellos para x(t) y y(t). El resultado es

x(t)y(t) " I hk = ¿. a,b. _I' (3.64)


1- - ..

Una forma de deducir esta relación ( vea el problema 3.46) es multiplicar las representa·
ciones en series de Fourier de xC,) y y(,) y observar que la ktsima componente armónica
del producto tendrá un coeficiente que es la suma de los términos de la forma a¡b. _I.
Observe que la suma del miembro derecho de la ecuación (3.64) se puede interpretar
como la convolución discre ta de las secuencias que representan los coefici entes de Fou-
rier de xC,) y y(,).

3.5.6 ConJugacl6n '1 ,Imetria conjugada


Si tomamos el conj ugado complejo de una señal periódica x(t) tiene el efecto de invertir
el tiempo y dejar los conjugados complejos de los correspondientes coe ficientes de la
serie de Fourier. Esto es, si

x(t) I
" I ak _

ento nces

o( ) ' " 'a_k'


XI o (3.65)

Mal rnl protegido p?f derechos dE> "11 t ....r


Sección 3.5 Propiedades de la serie continua de Fourier 2 ••

Esta propiedad se prueba con racilidad al aplicar el conjugado complejo a ambos miem-
bros de la ecuación (3.38) y reemplazar la variable k en la sumatoria por su negativo.
Se pueden derivar algunas consecuencias interesantes de esta propiedad para xC,)
real, esto es., cuando xC,) "" XO(,). En este caso en panicular, vemos de la ecuación (3.65)
que los coeficientes de la serie de Fourier serán simétricos conjllgados, es decir,

a- t "" at. (3.66)
como vimos con anterioridad en la eCllación (3.29). Eslo, a su vez, implica varias pro-
piedades de simetrfa (enumeradas en la tabla 3. 1) para las magnitudes. las fases. partes
reales y partes imaginarias de los coeficientes de la serie de Fourier de las senales reales.
Por ejemplo. de la ecuación (3.66) vemos que si xC,) es real, entonces 0 0 es real y
10.1~ Ia-.I·
También, si x(t) es real y par. entonces, corno vimos en la sección 3.5.3, al "" a _l. Sin
embargo. de la ecuación (3.66) vemos que oi - a - l , de manera que at "" a:. Esto es, si x(t)
es real y par, entonces también lo serán sus coeficientes de la serie de Fourier. De ma-
nera similar, se puede mostrar que si x(t) es real e impar, entonces sus coeficientes de la
serie de Fourier son sólo imaginarios e impares. Entonces. por ejemplo, 0 0 = O si x{t) es
real e impar. Ésta y otras propiedades de simetría de las series de Fourier son analizadas
con mayor detalle en el problema 3.42.

3.5.7 Relación de Parseval para las señales periódicas continuas


Como se muestra en el problema 3.46, la relación de Paneval para seftales periódicas
continuas es
1[ ••
T),T ~(·)I'd. - ¿
l __ •
la.F. (3.67)

donde los o. son los coeficientes de la serie de Fourier de x(t) y T es el periodo de la seftal .
Observe que el miembro izquierdo de la ecuación (3.67) es la potencia promedio (es
decir, la energra por unidad de tiempo) en un periodo de la seftal periódica x(t). También,
1[ ' 1[
TJ a.eil"'t/ dI = TJTlatl2dl ;; lal . (3.68)
T

de manera que Iakl2es la polencia promedio en la késima componente annónica de X(/),


De esta rorma, lo que establece la relación de Parseval es que la potencia promedio total
en una señal periódica es igual a la suma de las potencias promedio en todas sus compo-
nentes arm6nieas.

3.5.8 Resumen de las propiedades de la señe continua


de Fouñer
En la labia 3.1 resumimos estas y otras importantes propiedades de la serie continua de
Fourier.

3.5.9 EjemplOS
Las propiedades de la serie de Fourier. mostradas en la tabla 3.1 , se pueden usar para evi-
tar algo del álgebra involucrada en la determinación de los coeficientes de Fourier de una

Mat 1"11 proJP.Qido 'lnr derer.hos df' :]l t')r

••• Representación de sei'iales periódicas en series de Founer capitulo 3

TABLA 3.1 PROPIEDADES DE LA SERIE CONTINUA DE FOURIER


PIC,h .... 5udóu !Kie' fU i6ctiao

.1'('») Periódicas ron periodo Ty


)'(.) frecuencia fundlmeo lal "'O . 2TrlT
.
b•
. ---. ------ -------------------- --------------------------------------------------- ----
Linealidad )'s. l At(,) + 8)'(,) AD. + lJb.
DcJplal.IImknlo de tiempo 3.5.2 X(I - lo) II • .,.-jli~ _ " • ..-jl(.IofJ)I"
DespWamien'o en frKuencia
ConjupOOn
In~erV6a de licmpo
3.5.6
3,S.J
,PiooJ _ tJ.WtI1fl).r(,)
x'{.)
.1'( - 1)
• ,..
,_o
FlQllamitnlo en .iempo 35.4 s(w). « > O(periódica con periodo 17a) a.

Convolución periódica Ir x(r)y(t - r}dr

Muhiplic.ci6n

.u(t) . . 2...
Difercneiac:ión J1ctllttP. - )Ie T 11,
"
6k~r' -6k(2~nr'
(de valor finilo y
IntegnciOO
i_. .t(,)dl ...: ~ .. . ......
PC"uulca . ¿,. 1I' 00 - O)

Simetrfa ronju¡a<U par. 35.6 .1'(,) real


seflale$ fUIe$
-':'10 .. -<,,_,
$eftales real y par
,,,.
35 .6 .1(/) Tul 'J par
.r<,j
,,. fui y~ •

¡".) -"''')1
Sellales real e impar real e imPf.r Q, sólo imaginaria e impar


0<::, :ornposic:ión par e impar 1.I'(t) teal) "'10.1
de seflllct reales ~t) .. o .t¡.r(t)! 1.1'(1) rul) J.'lm¡...j

señal detenninada. En los siguientes tres ejemplos ilustramos lo anterior. El último ejem-
plo de esta sección demuestra. por consiguiente. cómo se pueden usar las propiedades de
una señal para caracterizar la señal con gran de talle.

EjemplD J.6
Considere la senal g(t) con un periodo fundamental de 4, la cual se muestra en la figul1I
3. 10. Podemos detenninar II representación en serie de Fourier de &'(1) de manera di rec·
ta a partir de la ecuación de análisis (3.39). Sin embargo. usaremos en su lugar la relación
de g(t) con la onda cuadrada periódica simf trica .1'(1) del ejemplo 3.S. Si nos remitimos
a ese: ejemplo. vemos qUe. oon T .. 4 Y TI .. l.

&,(1) .. *- 1) - 112. (3.69)

Mal 'JI prOiegido p-?r der~hos dE' 'Jl


Sección 3.5 Propiedades de la serie continua de fourier •• 7

t

-, -, , , ,
-t •

Figura 3.10 Sella] periódica para el ejemplo 3.6.

La propiedad de desplazamie nto de tiempo en la tabla 3. 1 indica que. si los roeficientes


de la se ri e de Fourie r de x(t) se denotan como Dl. los coeficientes de Fourier de x(t - 1)
••
se pueden ellpresar como
(3.70)
L..os coeficientes de Fourier del ,,¡\Id de cd en S(t), es decir, los ténnin os de - 1/2 del
miembro derecho de la ecuación (3.69), están dados por

cl - ¡ O.
_1
parak :;: O
para k - O'
(3.71)

"
Aplicando la propiedad de linealidad de la tabla 3. 1. concl uimos que los coeficien tes
para g(t) se pueden ellp resar como

para k '"°
para k - O

donde cada D4 se puede ree mplazar ahora por la upresión correspondiente de las ecua·
ciones (3.45) y (3.46), lo que produce

di '" ¡
!!!/otn

O.
l
h e -/b l2 . para • :;: O
parak - O
(3.72)

Ejemplo 3.7
Considere la se ñal de ond a tri angular xC,) con periodo T - 4 Y frecuencia fundamenta l
..." _ 7TI2 mo&trada e n la figura 3. 11 . La d erivada de esta K tl al es la setlal s{,) d e l ejem·

-, , ,
Figura 3.11 Sei\al de onda triangular del ejemplo 3.7.

Mat 1"11 proJP.Qido 'lQr derechos dfI :J.L'f')r


••• Representación de senales periódicas en series de Fourier Capftulo 3

plo 3.6. Denotando los coeficie ntes de Fourier de gel ) median te dI y los de x(t) mediante
t't. \'cmos que la propiedad de dife renciación de la tabl a 3. 1 indica que

(J.7)

Esta ecuación se puede usar para expresar el en términos de dI . excepto cuando k - O.


Específicamente. de la ecuación (J.n).

la. 2sen(1rkI2) -jh l2


el - jk'rr - ¡(hr)' t' ,
(3.74)

Para k - O, ~ se puede dete rm inar e nconlrnndo el á rea bajo un periodo d e X(I ) y divi -
diendo entre la lo ngi tud del pe riodo:

Ejemplo '3 .8
Examinemos algunas propiedades de la representación en se ri e de Fouricr de un tren
periódico de impulsos. o Irtn dI! impulsos. Esla senal y 5U representación en términos de
cxponcnciaJesromplejas jugani un papel importante cuando analil;emos eI lema de mues-
treo en el caprtulo 7. EI ITen de impulsos con periodo T se puede ell"presar romo

x(t) - ¿ li(t - k7); (3.75)
l~ -.

el eual se iluslra en la figura 3.12(0). Para determinar los eoeficienles (.lA de la serie de
Fourier, usam05 la ecuación (339) y elegimos que el intervalo de inlegración sea - ~ m
I ~ m, evitando poner los impulsos en los Ifmiles de integración. Dentro de esle inter·
valo, X(I) es la misma que ~I) y se sigue que

I fm I
al - T - m li(t~ - ¡k2..rrdl - T · (3.76)

En otras palabras, todos los coeficientes de la serie de Fourier del tren de impulsos son
id ~n ticos. Estos coeficientes tambi~o son de valor real y par (con respecto al (ndice k ).
Esto era de esperarse, ya que. de acuerdo con la labia 3. 1. cualquier sellal real y par
(como la del iren de impulsos) debe tener coeficien tes de Fourier reales y pares.
El tren de impulsos tambi ~n tieoe una relación directa con las señales de onda
cuadrada como la de g(l) en la figura 3.6. la cual repetimos en la figura 3.12(b). La
derivada de g(t) e5 1a señal q(l) ilustrada en la figura 3. 12(c). Podemos interpretar a q(t)
como la dife rencia de dos veniones desplazadas de l tren de impulsos X(I). Esto es.
q(r) = X(I + TI) - X(I - TI). (3.17)
Uundo las propiedades de la serie de Fourier, podemos calcular los coeficientes de la
lerie de Fourier de q(t) )' g(t) sin ninguna evaluación directa de la ecuació n de análisis
de la serie de Fourier. Primero, de las propiedades de desplazamiento de tiempo y linea·
lidad, vemos de la ecuación (3.17) que los coefici entes de la serie de Fourier b, de q(l)
se pueden expresar en términos de los coeficientes de la serie de Fourier al de X( I): esto
~

Mal 'JI prOiP.gido pt)r derecho" de '1U ':Ir


Secci6n 3.5 Propiedades de la serie continua de Fourler •••

,
•• •
__ ~_ . ____________- i _____________ • ____
...
~,

..
,
.. • ...
- -. - -
" " •• • ,

...
,
.. • ...
- -. -', "
-,
•• • ,

F~ ... r" J. 1:Z (a) Tren de Impulsos periódico; (b) onda cuadrada perió-
dica; (e) derivada de la onda cuadrada periódica en (b).

do nde wo - 21rl T. Usando la ecuación (3.76), tenemos entonces

Por último, ya que q(f) es la derivada de g(t), podemos usar la propiedad de diferen -
ciación de la tabla 3.1 y escribi r

(3.78)

donde Ct son los coelicjentC$ de la se ri e de Fourier de g(t). Ast".

(3.79)

Mar 1"11 proJP.Qido "lnr dcr~hn<;. df' :Jll'"lr


••• Representación de seHales periódicas en series de Fourier Capitulo 3

donde nos hemos valido del hecho de que /MOT - 2"., Observe que la ecuación (3.79) es
vál ida para k .. 0, ya que no podemos resolver para Co de la ecuación (3.78) con k - O.
Sin embargo. ya que COleS justo el valor promedio de g{,) e n un periodo. pode mos de te r-
minarlo medianl e inspección de la figura 3.12(b):

2T l
ro - T ' (3.80)

Las ecuaciones (3.80) y (3.79) son idénticas a las ~uacioDes (3.42) y (3.44). respectiva.
me nte, para los coeficie ntes de la se rie de Fourier de la o nda cuadrada deducida en el
ejemplo 3.S.

El siguiente ejemplo se seleccionó para ilus trar el uso de muchas de las propiedades
de la tabla 3.1.

Ejemplo O••
Suponga que se nos dan los siguie ntes datos sobre la señal .1'(,);

•• x('} es una señal real.


Z. x(t) es periódica con periodo T - 4. Ytiene coeficientes de la serie de Fourier Q~.
3.ut - Opara lkl> l .
4. La se nal con coeficientes de Fourier bt .. e-iri!1.a _t es impa r.
5. ~ L~(I)lldl .. 112.

Mostraremos ahora que esta información es suficiente para determinar la sellal X(I)
hasta quedar solamente la ince rtidumbre del signo de un faClor. De acuerdo con el
pun to 3.x(l) liene cuando much o tres coeficientes al de la serie de Fourie r dife re ntes de
oero:ao,Ol Ya _l. Entonce&. puesto que .r{1) liene frecuencia fundamental C>lO - 2'11f4 - wI2,
se sIgue a que

X(I) .. 00 + ole iw</l + 0 _le-1.ofl.


Ya que x(l ) es real (punto 1), podemos usar las propiedades de sime trfa de la tabla 3.1
para concluir qu e /Jo es real y al .. o· - l. E1I consecue ncia.

(3.8 1)

De terminemos ahora la senal correspondiente a los coeficien tes de Fourier bt


dados por el punto4. Usando la propiedad de inversión del tiempo de la tabla 3. I,obser-
vamos q ue O_l corresponde a la seital x( - 1). Asimismo. de la propiedad de desplaza-
miento e n el tiempo en la tabla indica que ta multiplicación del ktsimo coerJcie nte de
Fourier por e-il.r2 - e- ji.... corresponde a la sellal en cuestión siendo desplazada en I a
la de recha (es decir, con 1 - I reemplazando a 1). Concluimos que los coeficientes bt ca-
rresponden a la senal x( -el - 1» - x( -1 + 1).la cual, de acuerdo con el punto 4. debe
se r impar. Ya que X(I) es real. X( - I + 1) tambitn debe se r real. De la labia 3.1. se
desprende que los coeficientes de Fourier de x( -( + 1) deben se r puramente imagina-
rios e impares. Entonces. bo - O Y b_1 - - bl. En vista de que 1M operaciones de inver-
sión del tiempo y desplazamie nto en clliempo no pueden cambiar la pole ncia promedio
por periodo, el punt o S se cumple aun si X(I) es reemplazada por x( - / + 1). Esto es,

!L~( - 1 +
•• l )fdl - 112.
~ at 'JI
(3.82)

prOiP.gido IJ'?r derf"'h"c. de 'Jl "


Sección 3.6 Representación en series de Fou rier de sellales periódicas discretas ...
Ahora podemos usar la relació n de Parsc:val para eoneluir que

(3.83)

SustilUyendo b, .. - b _1en esta ecuación. obtenemos Ibll- 112. Puesto que sabe mos que
bl ta m bi ~n ~ sólo imagi nari a. debe se r jf2 o - j12.
Ahora podemos trasladar esla~ condiciones en #Jo y b , a los eq uivalen tes de U(¡ y D,.
Primero, como bo - O, el punto 4 implica que Do .. O, Con k - 1, ~ta condición implica
que DI .. t -j..n.b _1 '" - j b _1 = j bL. As! pues. si tomamos b, .. ¡!l, entonces DI ... - I!l, Y
por lanto. de la ecuaciÓn (3.8 1),X(I) " -cos(m'!l). De forma alternativa, si toma mos
b. - - j!l, enlonces DI .. l!l y. por tan to, XCI) - ,0$( m'I2).

3 .6 REPRESENTACiÓN EN SERIES DE FOURIER DE SEÑAl ES


PERiÓDICAS DISCRETAS

En eSla sección conside ramos la representación en series de f ourier de señales discretas.


Si bien el análisis resulta muy semejante al de la sección 3.3, hay algunas diferencias
importantes. En particular, la representación en serie de Fourier de una señal periódica
discreta es una serie finitD, opuesta a la representación de la serie infinita requerida para
señales periódicas conlinuas. Como consecuencia de ello, no se incluyen temas matemáti·
cos sobre convergencia como los analizados en la sección 3.4.

3.6. 1 Combinaciones lineales de e.ponenclales complejas


relacionadas armónicamente

Como se definió en el capítulo 1, una señal discreta x[n] es periódica con periodo N si

xiII] = xl" + N}. (3.84)

El periodo fu nda mental es el entero positivo N más pequeño para el cual la ecuación
(3.84) se cumple, y wo '" 2rrfN es la frecuencia funda mental. Por ejemplo. la exponencial
compleja ei(2TrIN)n es periódica co n periodo N. Además, el conjunlo total de las señales
exponenciales complejas discretas que son periódicas con periodo N está dado por

~~ (fl l = I! ji .,¡o = I! il (l" """, k = O, ::!: I . ::!:2 ,, ; .. (3.8')

Todas estas señales tienen frecuencias fundamentales que son múltiplos de 2rrfN y por
tanto están relacionadas armónicamente.
Como se mencionó en la sección 1.3.3. hay sólo N señales distintas en el conj unto
dado por la ecuación (3.85). Esto es una consecuencia del hecho de que las exponenciales
complejas discretas que difieren en frecuencia por un mllltiplo de 21T son idénticas.. E n
forma especIfica. ~nJ = "'.,in], .p.¡,,] = "'.v.¡[n] y. en general.

(3.86)

Es decir, cuando k se cambia por cualquier múltiplo entero de N , generamos la secuen-


cia idéntica. EsIO difiere de lo que ocurre en el caso oontinuo. en donde las señales ~l(t)
definidas en la ecuación (3.24) son todas diferentes.
Mal r 'JI protegido r.f derechos de> 'jI I')r
·.. Representación de señales periódicas en series de Fourier Capitulo 3

Ahora deseamos considerar la re presentación de secuencias periódicas más ge-


nerales en términos de combinaciones lineales de las secuencias eh[n] en la ecuación •
(3.85). Tal combinación lineal tiene la forma

xfn ] - 4= o.I/>,.ln] - 4= Q¡c .Il..... - ~ Q¡t' Jl(lot.N)o, (3.87)

E n vista de que las secuencias ciltln) ~n distintas sólo sobre un rango de N valores suce-
sivos de le, la sumalOria en la ecuación (3.87) necesita incluir sólo términos en este rango.
Entonces, la sumaloria es sobre le, a medida que le vana sobre un rango de N enteros suce·
sivos, empezando con cualquier valor de k. Indicamos esto expresando los límites de la
sumatoria como le :: <N>. Es decir,

(3.88)

Por ejemplo, le podria asumir los valores le - O. 1, ... • N - l o le - 3, 4, ...• N + 2. En


cualquier caso, en virtud de la ecuación (3.86), exactamente el mismo conjunto de secuen-
cias exponenciales complejas aparecen en la sumatoria del miembro derecho de la ecua·
ción (3.88). Esta ecuación se conoce como la urie diJcreta de FOllrier y los coeficientes ak
como los coeficientes de la serie de Fourier.

3 .6.2 Detennlnacl6n de l. repreunhIClón en serie


de Fourler de un. señ.1 peñódlca
Suponga ahora que se nos da una secuencia xln] la cual es periódica con periodo funda·
me ntal N. Nos gwtarla determinar si existe una re presentación de xl"] en la forma dada
en la ecuaciÓn (3.88) y. de ser así, cuáles son los valores de los coeficientes at. Esta pre-
gunta puede expresarse en otros términos. es decir, encontrar una solución para un con·
junto de ecuaciones lineales. En concreto. si evaluamos la ecuaciÓn (3.88) para N valores
sucesivos de n que corresponden a un periodo dexln1. obtenemos

.1'[0) = } ' al'


.~

(3.89)

Así, la ecuación (3.89) representa un conjunto de N ecuaciones lineales para los N coefi·
cientes desconocidos Ot coruonne k varia sobre un conjunto de N enteros sucesivO$.
También se puede demostrar que este conjunto de ecuaciones es linealmente indepen.
dien te y, en consecuencia, se puede resolve r para obtener los coeficientes Ot en términos
de los valores dados de xln]. En el problema 3.32 consideramos un ejemplo en el cual los
coeficientes de la serie de Fourier se obtienen resolviendo explfcitamente el conjunto de
N ecuaciones dadas en la ecuaciÓn (3.89). Sin embargo, siguiendo los pasos paralelos a los
usados en el caso continuo. es posible obtener una expresión de forma cerrada para los coe·
ficientes Ot en té nninos de los valores de la secuencia xin].

Mal 'JI prOiP.gido p-?r derechos de '1U ':Ir


Sección 3.6 Representación en series de Fourier de sel'lales periódicas discretas ...
La base para este resultado es el hecho, mostrado en el problema 3.54, de que

~
j t(1"¡N}to = [N, k "" O, ±N, ±2N, . .. (3.90)
e O, cualquier airo valor'
"-
La ecuación (3.90) establece que la suma sobre un periodo de los valores de una expo-
nencial compleja periódica es cero. a menos que la exponencial compleja sea una cons-
tante.
Ahora conside remos la representación e n serie de Fourier de la ecuación (3.88). Al
multiplicar ambos miembros por e-ir(b lN)n y sumando los N términos obtenemos

(3.91)

Intercambiando el orden de la sumatoria en el miembro derecho de la ecuación, te nemos

(3.92)

A partir de la identidad en la ecuació n (3.90), la suma interior e n n sobre el miembro


derecho de la ecuación (3.92) es cero. a menos que k - r sea cero o un múltiplo entero
de N. Por tanto. si escogemos valores de r sobre la misma escala sobre la cual k vana en
la sumatoria exterior. la suma inte rior en el miembro derecho de la ecuación (3.92) es igual
"*
a N si k "" r y Osi k r. Entonces. el miembro derecho de la ecuación (3.92) se reduce a Na"
y tenemos

(3.93)

Esto proporciona una expresión cerrada para obtener los coeficientes de la serie de
Fourier, y tenemos el par de la serie discreta de Fourier:

xln] = ) ' a t e /t "4/' = ) ' a te /tt2"¡NJ-o, (3."')


t~ Ir~
at = ~ ¿ xlnJe - /k'"V' = ~ ) ' xlnJe - /1r (2 ".1N}to. (3.95)
~ ·th1 ,,~

Estas ecuaciones juegan el mismo papel para las señales periódicas discretas que el que
juegan las ecuaciones (3.38) y (3.39) para las señales periódicas continuas. siendo la
ecuación (3.94) la que representa la ecuación de s[ntesis y la ecuación (3.95) la de análi-
sis. Al igual que e n el caso continuo. los coeficientes de la serie discreta de Fourier QIr son
a'menudo llamados los c~ficiemes espectrales de x[n]. Estos coeficientes especifican una
descomposición de xln] en una suma de N exponenciales complejas relacionadas annóni-
camcnte.
Remitiéndonos a la ecuación (3.88) vemos que si lomamos k en la escala de Oa N - 1
tenemos

(3.96)

Mal 1"'11 proJP.Qido "lnr derer.hos df' :]l t')r


... Representación de señales periódicas en series de Fourier Capitulo 3

De manera similar. si k fluctúa de t a N , obtenemos

.x["1 = Q¡f/>¡[n] + U-:!:4l,(n] + ... + a~Mnl· (3.97)

A partir de la ecuación (3.86), lÁlln) .. 4>,... [n) y e ntonces,. basándonos en la comparación


de las ecuaciones (3.96) y (3.97), d ebemos concluir que no = aNo En forma similar, hacien-
do que k fluctúe sobre cualquier conjunto de N enteros consecutivos y usando la ecuación
(3.86) podemos concluir que

(3.98)
Esto es, si consideramos más de N valores secuenciales de k, los valores de Qk se repe-
tirán periódicamente con periodo N. Es importante interpretar este hecho cuidadosa-
mente. E n particular, ya que hay sólo N distintas exponenciales compleju que son pe-
riódicas con periodo N , la representación en serie discreta de Fourier es una serie finita
con N términos. Por tanlO, si fijamos los N valores consecutivos de k sobre los cuales
d e finimos la serie d e Fourier en la ecuación (3.94), obtendremos un conjuntq, de exacta-
men te N coeficientes de Fourier a partir de la ecuación (3.95). Por otro lado, en algunas
ocasiones será conveniente usar diferentes conjuntos de N valores de k y. en consecuen-
cia. resulla útil cons iderar la ecuación (3.94) como una s uma de cualquier conjunto aTbi-
Imrio de N valores sucesivos de k. Por esta razón. algunas veces es convenie nte pensar
en a t co mo una secuencia definida para todos los valo res de k. pero sólo N elementos
sucesivos en esta secuencia serán usados en la representación e n serie de Fourier. Ade·
más. ya que ~(II ) se repite periódicamente con periodo N conforme va riamos k (ecua-
ción (3.86)1. también 10 debe hacer al;. !ecuación (3.98»). Este punto de vista se ilustra en
el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.10

(3.99)

la cual es la contraparte discrela de la lei'lal XCI) - sen......, del ejemplo 3.3. xIn) es pe-
riódica sólo si 2vf~ es un enlero o una razón de enteras. Para el caso cuando 2vf,.,. sea
un eOlero N. esto es.. cuando

x(nJ es periódica con periodo fundamental N. y obtenemos un result.c\o que es exacta-


menle análogo al caso continuo. ElIpandiendo la sedal como una luma de dos exponen-
d ales complejas, obtenemos

xl"1 _ -1 eJ(Z"¡N}o _ _1 e -/(z"/ !i')t (3.100)


2j 2j .

Comparando la ecuadÓn (3.100) con la (3.~) velllOl., por ifl!lpecciÓn. que

..
L
-2j1 • 1
--11' (3.JOJ )

Mal '11 pro ~ido por derechos de 'lt.: or


Sección 3,6 Representación en series de fourier de sena les periódicas discretas ...
yel resto de los coeficientes en el interva lo de la sumatoria-es cero. Como se describi6
anteriormente. estos coeficientes se repiten con periodo N: por lanto. D .... U l amb¡~n es
igual a (In,) y D." _l es igual a ( - Ini). Los coeficientes de la serie de Fourier para este
ejemplo con N - S se ilustran en la figura 3. 13. Se indica el hecho de que se repiten pe-
riódicamente. Sin embargo. se utiliza sólo un periodo en la «tIaci6n de síntesis (3.94) .

•••
-, -,
,, 4
,, 9
•••

- 8 -1 - 5- 4 - 3 - 2
" 5 9 10 11 k

F~ur. J.1 J Coeficientes de Fourier para x(n] .. sen(2m'5)n.

Considere ahora el caso cuando 2mwo es una relaci6n de enteros. esto es. cuando

20M
% - N .

Suponiendo que M y N no tuvieran factores comunes.x(nJ tie ne un periodo fundamen-


tal de N. De nueva cuenta.expandiendox(n) como una suma de dos exponenciales com- •
plejas.. tenemos

a ¡>anír de la cual podemos determinar por inspección que UN - (In,). D_N - ( - II2¡) Y
el resto de los coeficientes en un periodo N son cero. Los coeficientes de rourier para
este ejemplo con M • 3 Y N - 5 se han representado en la figura 3. 14. Una vez más
hemos indicado la periodicidad de los coeficientes. Por ejemplo. para N - S. U! - a_Jo 10
cual en nuestro ejemplo e5 igual a ( - In,). Sin embargo. observe que en cualquier perio-
do de longitud S hay sólo dos coeficientes de Fourier dife rentes de cero y. por tanto. ha y
solamente dos términos diferentes de cero en la ecuación de síntesis.

.. . -, -, -;-:,,' "",,' 12
.. .
- 1 - 6 - 5- 4 -2-1 O 1 3 4 5 6 8 9 1011
" k

Flgur. J.'" Coeficientes de Fourier para x(n] "" sen3(2m'5)n.

Mat_ 'Ji prOiegido t/.lr derechos de 'JU ':Ir


... Representación de senales periódicas en series de Fourier GapHulo 3

Ejemplo 3.11
Considere Ja señal

Esta señal es periódica con periodo N y, como sucedió en el ejemplo 3.10, podemos
expandir .rln] directame nte en I~nninos de exponenciales complejas pan obtener

Agrupando términos.. encon tramos q ue •

xln) - I + (~ + ~r·~ + (~ - ;jr-~·N)o


+ Oc /~} pa.~ + (ic-/~}-ro.~.
Por consiguiente. los coerKienles de la se rie de reuner para esle ejemplo son

40 .. 1,
3 1 3 1
IJ¡-i+2j- i-i J,
3 I 31 .
Q - I .. 2 - 2i .. 2" + 2)'
1•
al - 2 "
1
a - 1 - - 2 /·

oon al .. O para otros valores de k en el intervalo de la sumatoria en la ecuación de sín-


tesis (3.94). De nuevo 105 coeficientes de Fourier son pcriódKos con periodo N. asf que,
por eje mplo. Q¡'¡ .. l , aJli_l .. ~ + ~j y O1. - N "ij.
E n Ja figura 3.15(1) hemos dibujado las
panes rcal c: imagi naria de estos coeficientes para N .. 10. mientras que la magnitud y
rase de 101 coeficientes están represen tados en la figura 3.1S(b).

Observe que, en este ejemplo, Q- t "" a;


para todos los valores de k . De hecho. esta
igualdad se cumple siempre que xln) sea real. Esta propiedad es id6ntica a la que anali·
zamos en la sección 3.3 para sedales periódicas continuas, y al igual q ue en el caso con·
linuo, una implicación de este hecho es que hay dos formas alternativas para las series
discretas de Fourie r de las secuencias periódicas reales. Estas formas son análogas a las
representaciones en la serie continua de Fourier dadas en las ecuaciones (3.3 1) y (3.32) Y
se examinan en el problema 3.52. Para nuestros propósitos, la forma exponencial de la
serie de Fo urier. como se obtu vo en las ecuaciones (3.94) y (3.95), es en particular con·
venienle y es la que usa remos exclusivamente.

Mar fI'll protegido por dcrocf'Jo<:, de 'lt.: "Ir


Sección 3.6 ReprssentacjÓfl en series de Fourier de senales periódicas discretas .17

-N o N 2N ,

",
-N N 2N ,
-t
lo)

'o,¡

"!-
,
¡
- 2N -N _ ..1 o 1.......1 N 1.......1 'N 1...-',

.,

Flgur. J.l S (a) Partes rea) e imaginaria de los coeficientes de la ~tie de Fourler
del ejemplo 3.11: (b) magnitud y fase de los mismos coeficientes.

laI protegido d rP.e o de


... Representación de sena les periódicas en series de Fourier Capftulo 3

Ejemplo 3.12
En cste eje mplo conside ramos la onda cuadrada periódica discreta mostrada en la figu-
ra 3.16. Podemos evaluar la se ri e de Fourier para esta sellal usando la ecuación (3.95).
Debido a que x[1I1- 1 para - NI :S 11 :S NI.es particularmente co nvenient e seleccionar
el in tervalo de longitud N en la sumat oria de la ecuación (3.95) de manera que incluya
la escala - NI :S n :s NI. En este caso, podemos ex presar la ecuación (3.95) como

(3. 102)

... .I III I. .... :III 1I. ..... III 11.: ..


-N N
"
F~ur. J .16 Onda cuadrada periódica discreta.

Si permitimos que m .. " + NI. observamos que la ecuación (3. 102) se vuelve
1 ~,
' " e - ~l -N)(... -

.-.
Q _ _ N,)
• N L.
(3.103)

La sumaloria en la ecuación (3.103) consiste en la suma de los prime ros 2N, + 1 tt rrni·
nos en una serie geomtlrica, l. cual se puede evaluar usando el resultado del problema
l.54. Esto produce

• ..!.. t - jl(1~ [t jll.c ...., .. mv...· _ t - jil-( ...., .. mv...)


N t -joI:(1~lt}ltl.w.1 - t -joI:(l~ J
(3.104)

• ..!.. sen[2nk(N, + Ja)JN)


k <1- O. ~N. ="!N•...
N sen( 1fkJN) .

y
_ "!NI + 1
II~ - N ' k '"' O. = N. ="!N..... (3.J05)

Los coeficientes 11. para "!NI + I • S están dibujados para N . 10. 20 Y 40 en la figura
3.17(1). (b) Y (e). respectivamente.

Cuando se analizó la conve rgencia de la serie conlinua de Fourier en la secciÓn 3.4.


consideramos el ejemplo especifico de una onda cuadrada simétrica y observamos cÓmo
la suma finita en la ecuación (3.52) conve rge hacia la onda cuadrada conforme el número
de términos se aproxima al infinito. En particular. observamos el fenó meno de Gibbs en

MatAfI'll protegido pt:lr derecho" de '1U ':Ir


Sección 3.6 Representación en series de Fourier de sei'lales periódicas discretas ...

.
• • , I ,• • , I •

flgur. J.1 7 Coeficientes de las series de fotJrier para la onda cuadrada
periódica del ejemplo 3.12; gráficas de Na. para 2M + 1 .. 5 Y(a) N - lO;
lb)N-20; y(c)N - 40.

la discontinuidad, según el cual conforme el número de términos se incrementaba, los


rizos en la suma parcial (figura 3.9) llegaban a comprimirse hacia la discontinuidad, per-
maneciendo constante la amplitud pico de los rizos independientemente del número de
términos en la suma parcial. Consideremos ahora la secuencia análoga de las sumas par-
ciales para la onda discreta, donde, para simplificar, supondremos que el periodo N es
impar. En la figura 3.18 hemos representado las senales

M
~In = 1 ¿ ut! jt{2 ~N}lo (3. 106)
t .. - M

para el ejemplo de la figura 3.16 con N = 9, 2NI + I = 5, '1 para diversos valores de
M. Para M = 4, la suma parcial es exactamente igual a xln]. Vemos en particular que. en
contraste con el caso continuo. no hay elemento de convergencia '1 no se presenta el fenóme-
no de Gibbs. De hecho, en general no hay elementos de convergencia con la serie discreta
de Fourier. La razón de esto radica en el hecho de que cualquier secuencia xl" ) periódi-
ca discreta está completamente especificada por un ntlmero finito N de parámetros. o sea.
los valores de la secuencia sobre un periodo. La ecuación de análisis (3.95) de la serie de
Fourier simplemente transforma este conjunto de N parámetros en un conjunto equi.
valente (los valores de los N coeficientes de Fourier) y la ecuación de sfntesis (3.94) nos
dice cómo recuperar los valores de la secuencia original en tErminos de una serie fini-

Mat rF11 protegido p-?r derechos de '1U ':Ir


. .o Representación de senales periódicas en series de Fourler Capitulo 3

~[nJ

- 18 -, o
"
(~

~(nl

- 18 -, o , 18 "
Ibl
,
)( [nI

.u--
- 18
(01
~[nJ

Flgun J . • I Sumas parciales


de las ecuaciones (3.106) 'f (3 .107)

- 18 -, o , 18 n
para las ondas cuadradas perió-
dlcas de la figura 3.16 con
N .. 9y2N. .1 . 5: (a) M_l ;
(~
(b)" . 2; (e) ".3; (d)" ••.

fa.Entonces, si N es impar y tomamos M - (N - 1)12 en la ecuación (3.106), esta suma


incluye exactamente N ténni nos y. en consecuencia, a partir de la ecuación de sfntesis le-
nernos que .i{nJ "" x!nJ. De manera similar. si N es par y pennitimos que

(3.107)

enlonces, con M ., Nfl, esta suma consiste de N términos y una vez más podemos con-
cluir, de la ecuación (3.94), que X(n] ::: ..r(nl.
En contraste, una senal periódica continua adopta un continuo de valores sobre un
solo periodo y requiere de un número infinito de cocficienles de Fourier para represen·
tarla. De esta manera. en general. ninguna de las sumas parciales finitas en la ecuación

Mal rF11 protegido po?r derechos de '1U ':Ir


Sección 3.7 Propiedades de la serie discreta de Fourier u.
(3.52) producirá valores exactos de x(t) , y cuando tomamos en consideración el proble-
ma de evaluar el lfmite a medida que el número de términos se acerca al infinito. surgen
elementos de convergencia como los considerados en la sección 3.4.

3.7 PROPIEDADES DE LA SERIE DISCRETA DE FOURIER

Existen muchas similitudes entre las propiedades de la serie discreta de Fourier y las de
la serie continua. Esto se puede ver rácilmente al comparar las propiedadcs de la serie
discreta de Fourier resumidas en la tabla 3.2 con su contrapartc continua de la tabla 3.1.

T,.,8LA J.Z PROPIEDADES DE LAS SERIES DISCRETAS DE FOURIER


PropldE « CoelldcalH le .. Mrie 6e Fo.rit.

Xln]) Periódicas con periodo N '1 ") Periódica con


11n] frecuc:TKia funcbmental .... _ 2-.1N b. periodoN

Unnlidad AxjnJ + Brin )


Desplazamiento de tit:mpo ...¡,. - noJ
Desplaumiento en frecuc:nc:ia
Conju,arión
Inversión de tiempo
elAtll"''''''.rln]
x']n]
.1'(- 11]
..-..
a. _M
-•
.I']nlm]. ainesuomllltiplodem l . ( vistasromoperiódicas)
Escalamiento en tiempo .l'ÍO'~nJ - ( O ai n DO es un m61liplo Oc m m ' con periodo mN
(periódica (X)n periodo mN)
Convolución periódica .1;, x['IYIn - , ] Na.b.
Multiplicación xjnl>in] ,,,.,
)" a,b. _,
Primen diferencia .I'[n] - x(n - IJ (1 - 4! - ,Il(2 ...V))a.

..¿.
. ~.
x¡k] (~valor finito '1 periódica
51 ... . 0
1610) ((1 - 4!~¡t{l . ,)r· ..

Simetrfa conjugada ¡»on .I'[nl real


.... ...
a. - a •_•

...... ....
)-
)- -
-. )
). -.)
sdlales rcales r.1- 10-.)

Seftalu real '1 par xl"I real '1 par /lt real,! par
Scftales real e impar x[n] real e impar /lt t6Io imaginaria e impar
Descomposición par e impar ¡,,"I- 6 •• 1"11 l.t(n] real) !k{a.1
_ de IICllales real6
_ __ _ _______ _ ____ _ __ _ _ _
tx.InJ -
__ _
r~/:r[nJl [x(n] real]
__ __ _ __ _ ________ _ _______ _ _ __ _ _ _ 4
¡lYn!a.)
__ __ _ __ _ _ __ _ _ _ 4 ___ _ _ _ _ _ ___ _ _

Relacióll de Paneval para s.eftales periódicas


1
N.?;' . 1"1/ - .?;, Io.r

Mar rF11 protegido p-?r derechos de '1U ':Ir


·.. Representación de sellales periódicas en series de Fourier Capítulo 3

Las deducciones de muchas de estas propiedades son muy similares a las propiedades
correspondientes de la serie continua de Fouricr. y varias de ellas se consideran en los
problemas al final del capítulo. Además. en el capitulo 5 veremos que la mayoría de fslas
se pueden inferir a partir de las propiedades que les corresponden de la transformada
discreta de Fourier. En consecuencia , en las siguientes subscccioncs limitaremos el análi-
sis a sólo algunas de estas propiedades. incluyendo las que muestran diferencias impor-
tantes en relación con las continuas. También proporcionamos ejemplos que ilustran la
utilidad que varias de las propiedades de la serie discreta de Fourier tienen para el desa-
rrollo de un conocimiento conceptual, y la ayuda que prestan para reducir la complejidad
en la evaluación de las series de Fourier de muchas secuencias periódicas..
Al igual que en el caso continuo. a menudo es conveniente usar una notación taqui.

gráfica para indicar la relación entre una senal periódica y sus coeficientes de la serie de Fou·
rier. En concreto. si sin) es una senal periódica con periodo N y con coe ficientes de la
serie de Fourier indicados por alt. entonces escribiremos

xlnJ' " 'Ok'

.J .7.1 Multlpllatclón
La propiedad de multiplicación que la representación en serie de Fourier posee es un
ejemplo de propiedad que refleja la direrencia entre el caso continuo y el discreto. De la
tabla 3.1. el produelo de dos senales de tiempo continuo de periodo T da como resulta-
do una senal periódica con periodo T. cuya secuencia de los coefici entes de la serie de
Fourier consiste en la convolución de las secuencias de los coeficientes de la serie de Fourier
para las dos senales multiplicadas. En el caso discreto. suponga que
xln) , " , a.
,
yln) ' " , bit
son periódicas con periodo N. Entonces, el producto xln lYl/1 J también es periódico con
periodo N y. como se muestra en el problema 3.57. sus coeficientes de Fourier d. están
dados por

x!nIY!n]' :fS , dlt = 11. aA _l' (3. 108)


- !'?
La ecuación (3. 108) es análoga a la definición de convolución. excepto que la variable de
la sumatoria se restringe ahora a un intervalo de N muestras consecutivas. De acuerdo
con el problema 3.57. la sumatoria se puede tomar sobre cualquier conjunto de N valores
consecutivos de J. Este tipo de operación será considerada como una cOIII)olllción pe-
riMica entre las dos secuencias periódicas de los coeficientes de Fourier. La forma común
de la suma de convolución (donde la variable de la sumatoria varia de -00 a oc) se conoce
como la co/lvo/llci6n aperi6dica. para distinguirla de la convolución periódica.

3.7.2 Primera diferencia


El dual de tiempo discreto de la propiedad de diferenciación de la serie continua de
Fourier involucra el uso de la operación de primera diferencia, la cual se define como

Mat r":jl protegido r.r derechos dE> "11 I.... r


Sección 3.7 Propiooades de la serie discreta de Fourier ...
xlnl - xln - 1]. Si x[n] es periódica con periodo N , entonces también lo será )'(,,), y8 que
al desplazar xlnl o combinar linealmente xlnl con otra señal periódica cuyo periodo es N
siempre da rá como resultado una senal periódica con periodo N. Del mismo modo, si

x[III' ",a
lr ,

entonces los coeficientes de Fourier corresrondientes a la primera diferencia de x[nJ se


pueden expresar como

(3.109)

la cual se obtiene fácilmente aplicando las propiedades de desplazamiento de tiempo y


linealidad de la tabla 3.2. Un uso común de esta propiedad se presenta en situaciones
donde la e\'al uación de los coeficientes de la serie de Fourier es más fáci l para la pri mera
direrencia que para la secuencia original. (Véase el problema 3.3 1.)

J.7.J Relación de Parseval para senales periódicas discretas


Como se muestra en el problema 3.57. la relación de Parseval para senales periódicas
discretas está dada por

(3. 110)

donde at son los coeficientes de la serie de Fourier de x[nJ y N es el periodo. Al igual que .
en el caso continuo, el miembro izquierdo de la relación de Parseval es la potencia pro-
medio en un periodo de la señal periódicax(nJ. De manera simil ar. Ia~2 es la potencia prome-
dio en la késima componente armónica de xl"]. Asf, de nueva cuenta, la relación de
Parseval estabJece que la potencia promedio en una senal periódica es igual a la suma
de las potencias promedio en todas sus componentes armó nicas. En el caso discreto, de
hecho, hay sólo N componentes armónicas precisas, y ya que los 0 1:. son periódicos con
periodo N, la suma del miembro de recho de la ecuación (3.110) se puede hace r sobre
cualquier cantidad N de valores consecUlivos de k.

J.7.4 Ejemplos
E n esta subsección presentamos varios ejemplos que ilustran CÓmo se puede n usar las
propiedades de la serie discreta de fourier para caracterizar las señales periódicas dis-
cretas y calcular 5U5 representaciones en serie de Fourier. De manera especffica, las
propiedades de la serie de Fourier, como las indicadas en la tabla 3.2. se pueden usar para
simplificar el proceso de determinación de los coeficientes de la serie de Fourier de una
de te rminada sena!. Esto implica expresa r primero la señal dada en términos de o tras
señales cuyos coeficientes de la serie de Fourier sean ya conocidos o resulten más fáciles
de calcular. Entonces. usando la tabla 3.2. podemos expresar los coeficientes de la serie de
fourier de dicha sellal en términos de los coeficientes de la serie de fourier de otras
señales. Esto se ilustra en el ejemplo 3.13. El ejemplo 3.14 presenta así la determinación
de una secuencia a partir de alguna información parcial. En el ejemplo 3.15 mostramos el
uso de la propiedad de convolución periódica de la tabla 3.2.

Mat 1"'11 protegido por derechos dfI :J.L'f?r


n4 Representación de sel'lales periódicas en series de fourier CapitulO 3

Ejemplo 3 .13
Consideremos el problema de encont rar los coeficientes de la serie de Fourie r de la
secuencia X[ II) mostrad a en la figura 3.19(a). Esta secuencia ti ene un periodo funda-
o.
mental de 5. Observamos que xl"I se puede considel1lT como la suma de la onda cuadl1l-
da Xlln] e n la figura 3.19(b) con la Jtl:uencia dt cd xllnl e n la figura 3.19(c). Senalando
los coeficientes de la serie de Fourier de .r1(n] mediante b. y los de .r:(nl mediante CI.
usamos la propiedad de linealidad de la ta bla 3.2 para concluir que
a. -b. + el_ (3.1 11)
2 xln)
,
••• •••
-- -, ~ --
o
~ -- ,
,o¡

• ••
• • 11 1. .' 11
o
1 • • 111 • •
•••

lb)

, :r.zln]
·.. I I I I I I I I I I III I I I • ••
O
'o)
Flgiur. 3 .19 (a) Secuencia periódica x[o] para el ejemplo 3.13 y su
representación como una suma de (b), la onda cuadrada xlln] Y(e) la
secuencia de cd .ltlln).
Gracias al ejemplo 3.12 (oon N1 .. I YN '" S). sabemos que los coeficientes ba de la serie
de Fourier correspondientes a xl(nl se pueden expresar como
! sc n(Jwkl5) para k., O, ::t5, ::t 10, ...
5 sen( ffk/S) ,
b• - 3
,
. para k .. O. ::tS. ::t 10.. ..
(J.112)

La s«:uencia x!(n] tiene sólo un valor de OO. el cual se determina mediante su coe-
rKiente cero de la serie de Fourier.
I •
Co .. 5 ~x~(n ] ., 1. (J. II3)

En vista de que los coeficientes de la serie discreta de Fourier son periódicos. podemos
deducir que el .. 1 siempre que k sea un múhiplo entero de S.Los coeficientes restan tes
de x¡(n] deben ser cero. ya que .l'¡(n] contiene sólo una componente de «l. Podemos
sustituir ahora las expresiones para bl 'J e. en la ecuación (J.111 ) para obtener
_ ! se n(JrilS) k O ,
b 1 S sen( 'll'k/S) , para .. .::t ,= I ....
O

01 -
,
8
-. para k .. O, =5. ::t 10. .. .
(3.114)

M'ilt r '11 protegido r.r derechos dE> 1.L!')r


Sección 3.7 Propiedades de la ~ rie discreta de Fourier ...
Ejemplo 3.14
Suponga que se nos proporcionan 105 siguientes dat05 acerca de la 5«Uenda xln]:

L xln] es periódica con periodo N .. 6.


2. Ij~ _o x(n l - 2.
J. I : _1(- I)"xln) - 1.
... Del conjun to de !leftales que salisfacen las tres condiciones an terinres xln]
tiene la potencia mínima por periodo.

Detenninem05 la secuencia xln]. lndicam05 105 coeficiente! de la se ri e de Fourier


de xln] mediante ato A partir de l punto 2, roncluim05 q ue ao .. 113. Si observamos que
( - 1)" - rJ ..... 1n!(2-'6)l1o, ~m05, gracias al punto 3.que Q) " 1f6. De la relación de
Paneval (vea la tabla 3.2), la potencia promedio de xfn] es
,
P• 6;•• r. (3.IIS)

Puestn que cada coeficie nte diferente de cero apona una can tidad positiva a p, '/ en vista
de que 105 valores de Do y a) !le especifican previame nte, el valor de P se minimiza al
!leleecionar QI .. a l .. a4 .. aj .. O. De lo an terior se sigue que
xln) " Do + a~I- .. (113) + (116)( - 1)-, (3.116)
la cual esl' dibujada en la figu ra 3.20.

kln]

,,
••• • ••
- - - - --2 - , O '-!2~3-----:
f1tJur• .t.ZO Secuencia x(nl que es consistente con las propiedades especifi-
cadas en el ejemplo 3.14.

Ejemplo . . . .
En este ejemplo delenninamos y dibujamos una !lecucncia periódica. dada una expre·
sión algebraiea de sus coeficientes de la !lerie de Fourie r. En el proceso, tambit n hace -
mos uso de la propiedad de convolución periódiea (vbse la tabla 3.2) de la serie dis-
creta de Fourier. En concreto. de acuerdo con lo !leftalado en la tabla y como se muestra
en el problema 3.58. si x[n] y y{nJ son periódicas con periodo N. entonces la seftal '

...(n) .. ,~x(rlYln - r)

lambitn es periódica con periodo N. Aquí. la sumatoria se puede toma r sobre cualquier
conj unto de N valores consecu tivos de r. Más aún , 105 coeficientes de la serie de Fourier
de ...(n) son iguales a Ntb.ba , donde 111)' b l • son los coeficienles de Fourier de x(n ) y fIn) ,
respectivamente.

Mat '-JI pro ~ido 0f der~hos dE' '-Jl or


... Representación de señales periódicas en series de Fourier Caprtulo 3

Suponga ahora que se nos dice que una sellal w[n ] es periódica con pcriodo fun-
damental de N '" 7 Yoon coeficientes de la serie de Fourier

sen!(3m1d7)
e lO< • (3.1 17)
t 7 sc n2(1Tkn)

Observamos que e4 ... 7di, donde d. indica la secuencia de los coeficientes de la serie de
Fourer de una onda cuad rada x[n], como la del ejemplo 3. 12, con NI '" 1 Y N '" 7.
Us.a'1do la propiedad de convolución, vemos que
,
"'In] = '\' x(rlxln - ,j = ¿ x[rJx[n - r]. (3. 118)
,~¡ , -- J
donde en la última igualdad hemos elegido la suma sobre: el intervalo - 3 :s , s J.
Excepto por el hecho de que la suma está limitada a un intervalo finito.e l método de pro-
,
ducto y suma para evaluar la convol udÓfl puede aplicarse aqu!. De hecho. podemos oon-
vertir la ecuación (3.1 18) en una oonvoluc:ión ordinaria al definir una seilal x[nJ que es
igual a x[n] para - ) :S 11 S 3 Yes cero para otro valor. Entonces. de la ecuaciÓn (3.1 18),
,
L X(rlxln -
..L
w[n ) =
.--)
r) =
.--- X(rlxln - r).

Esto es. ...[nJ es la oonvolución aperiódica de las secuencias x[nJ y x[nJ.


Las secuencias .tlrJ, í lr] y x[n- r) están representadas en la figura 3.21(a}-(c). A
partir de la figura podemos calcular w[n] de manera inmediata. En particular, vemos que
w[OJ - 3:wl- 1J - "'11I - 2;w[ - 2J - ..,[2J - 1;y"'I-3] - "PJ - O.Vaque ..,[nJClpc-
riódica con periodo 7, podemos dibujarla oomo se muest ra en la figura 3.21(d).

3.8 SERIE DE FOURIER y SISIEMAS LTI

En las secciones anteriores, hemos visto q ue la representación en serie de Fourier se


pue de usar para construir cualquier señal periódica discreta y virtualme nte todas las
señales periódicas continuas de importancia práctica. Además, e n la secció n 3.2 vimos que
la respuesta de un sistema LTI a una combinación lineal de exponenciales complejas
to ma una fonna particulannente sencilla. Específicamente. en el caso continuo, si x(/) '"
est es la entrada a un sis tema LTI continuo, entonces la salida está dada por y(t) = H(s)&/,
do nde, de la ecuación (3.6),

(3.119)

en la cual h(t) es la respuesta al impulso del sistema LTI.


De mane ra similar. si xiII ) = z" es la e ntrada a un siste ma LTI discreto, e ntonces la
salida está dada por y[nl = H(z)z", donde d e la ecuación (3.10),

••
H (,) = ¿
t _ -.
"Ikl' -', (3. 120)

en la cual h(nl es la respues ta a l impulso d el sistema LTI.

Mat '11 protegido p-?r derechos de '!u ':Ir


,
Sección 3.8 Serie de Fourier y sistemas LTI n.