INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

TRABAJO COLABORATIVO

MOLINA PICHIMATA SHYRLEY DAYANA

ROJAS RESTREPO NIDIA

ESTADISTICA I

JUAN GUARNIZO

BOGOTÁ D.C. JUNIO 2018.

1. CONTEXTO DEL TEMA

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado

“Portfolio Selection” [1], el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para
la construcción de un portafolio de inversiones en el mercado de valores, tomando como
criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo.

El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla
óptima de activos financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el
mínimo riesgo posible, en la totalidad del portafolio. La rentabilidad futura se midió con el
valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la desviación estándar de las
rentabilidades.

La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del

comportamiento pasado de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se
selecciona una serie de tiempo de precios de activo, y se calculan las rentabilidades
respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con Pt, entonces la
rentabilidad porcentual del día t, se obtiene de la siguiente manera:

El archivo Excel anexo: “Precios y Variaciones” https://goo.gl/4xmJWx , contiene el precio

diario y la tasa de variación diaria de un grupo de acciones del mercado de valores
colombiano para el periodo comprendido entre el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de
2017.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos e

inferenciales de la tasa de variación diaria del precio de la acción: PFBCOLOM.

Parte 1.
a) Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el número de clases,
construya la tabla de frecuencias completa de la acción respectiva. Completa significa que se
deben incluir las clases o intervalos, las marcas de clase o puntos medios de los intervalos,
las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y
las frecuencias relativas acumuladas.
b. Muestre e intérprete

• N6: frecuencia absoluta acumulada

• F6: frecuencia relativa acumulada
• f6: frecuencia relativa
• n6: frecuencia absoluta

c. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio
ponderada de variación diaria del precio de la acción.

d. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación

estándar de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el
contexto del problema escriba la interpretación de este valor.

e. Con los números obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente
de variación.

DESARROLLO PARTE 1
Para realizar el análisis estadístico del precio de la acción PFBCOLOM construimos una
tabla de frecuencias, pero necesitamos identificar la siguiente información:
Debemos definir el valor mínimo y el valor máximo, y así podremos hallar el rango de los
datos.
RANGO= Valor máximo- Valor mínimo.
R= 34280-25300
R= 8980
Debemos además identificar el número de grupos de intervalos, utilizamos la regla de
Sturges

Ahora debemos identificar la amplitud donde utilizaremos la siguiente formula:

Ahora si podemos empezar a consignar los valores en la tabla:

m
26298
27296
28294
29292
30290
31288
32286
33284
34282
m son los números de grupos anteriormente hallados los cuales son 9
Li-Ls corresponde límite inferior y límite superior, el límite inferior de los datos es de 25300
y le sumamos la amplitud de 998 dando como resultado el límite superior del grupo.

Realizamos la misma operación para los demás grupos, vamos consignando en la tabla.

m Li - Ls
26298 25300- 26298
27296 26298-27296
28294 27296-28294
29292 28294-29292
30290 29292-30290
31288 30290-31288
32286 31288-32286
33284 32286-33284
34282 33284-34280
Continuamos y en la tercera columna encontramos la marca de clase Xi, la cual la podemos
identificar aplicando la siguiente formula:

Realizamos la operación anterior para los demás datos.

m Li - Ls xi
26298 25300- 26298 25799
27296 26298-27296 26797
28294 27296-28294 27795
29292 28294-29292 28793
30290 29292-30290 29791
31288 30290-31288 30789
32286 31288-32286 31787
33284 32286-33284 32785
34282 33284-34280 33783
La frecuencia absoluta ni, es la suma de la cantidad de veces que repiten los valore de cada
intervalo, por tal motivo sumamos los datos que se encuentran dentro del rango de los
intervalos indicados.
Dando nos como resultado para el primer grupo 31 valores y continuamos con los demás
datos para un total de 247.

m Li - Ls xi Fre absoluta ni
26298 25300- 26298 25799 31
27296 26298-27296 26797 43
28294 27296-28294 27795 78
29292 28294-29292 28793 53
30290 29292-30290 29791 10
31288 30290-31288 30789 2
32286 31288-32286 31787 18
33284 32286-33284 32785 8
34282 33284-34280 33783 4
La frecuencia relativa hi, aplicamos la fórmula:

Y así para cada uno de los siguientes valores.

fre relativas hi
m Li - Ls xi Fre absoluta ni
26298 25300- 26298 25799 31 0.13
27296 26298-27296 26797 43 0.17
28294 27296-28294 27795 78 0.32
29292 28294-29292 28793 53 0.21
30290 29292-30290 29791 10 0.04
31288 30290-31288 30789 2 0.01
32286 31288-32286 31787 18 0.07
33284 32286-33284 32785 8 0.03
34282 33284-34280 33783 4 0.02
La frecuencia absoluta acumulada Ni, aplicamos la fórmula para el primer dato:
Ni= ni reemplazamos
Ni=31
Para el segundo dato utilizamos N2= N1 +n2
N2= 31+43= 74
Para el tercer dato N3= N2+n3
N2= 74+78 =152
Y continuamos con los demás datos tomando el valor de la última suma más el valor de ni,
el cual nos tiene que dar el último valor la cantidad de datos analizados en este caso 247.

Fre absoluta fre relativas hi Fre Absoluta

m Li - Ls xi ni acumulada Ni
26298 25300- 26298 25799 31 0.13 31
27296 26298-27296 26797 43 0.17 74
28294 27296-28294 27795 78 0.32 152
29292 28294-29292 28793 53 0.21 205
 30290 29292-30290 29791 10 0.04 215
31288 30290-31288 30789 2 0.01 217
32286 31288-32286 31787 18 0.07 235
33284 32286-33284 32785 8 0.03 243
34282 33284-34280 33783 4 0.02 247

Frecuencias relativas acumuladas Hi, aplicamos la formula Hi=hi para el primer dato
Hi=hi
Hi=0.13
Para el segundo dato tenemos:
H2= H1 + h2
Reemplazamos:
H2= 0,13+0,17
H2= 0,30
Y así continuamos con los demás datos.
Teniendo como resultado la siguiente tabla:

Fre Absoluta Fre relativas

fre relativas
acumulada acumuladas
hi
m Li - Ls xi Fre absoluta ni Ni Hi
26298 25300- 26298 25799 31 0.13 31 0.13
27296 26298-27296 26797 43 0.17 74 0.30
28294 27296-28294 27795 78 0.32 152 0.62
29292 28294-29292 28793 53 0.21 205 0.83
30290 29292-30290 29791 10 0.04 215 0.87
31288 30290-31288 30789 2 0.01 217 0.88
32286 31288-32286 31787 18 0.07 235 0.95
33284 32286-33284 32785 8 0.03 243 0.98
34282 33284-34280 33783 4 0.02 247 1.00

Con el uso de la regla de Sturges se determinó 9 clases para la construcción de la tabla de

frecuencias con amplitud de 0.85.
 Formula Aproximación
N. de clases 8,89 9
Amplitud 0,846937 0,85

A continuación, se presenta la respectiva tabla de frecuencias.

Tabla de frecuencias
Intervalo Xi ni Ni fi Fi
(-3,75; -2,9] -3,325 3 3 0,01 0,01
(-2,9; -2,05] -2,475 3 6 0,01 0,02
(-2,05; -1,2] -1,625 18 24 0,07 0,10
(-1,2; -0,35] -0,775 56 80 0,23 0,33
(-0,35; 0,5] 0,075 79 159 0,32 0,65
(0,5; 1,35] 0,925 57 216 0,23 0,88
(1,35; 2,2] 1,775 26 242 0,11 0,98
(2,2; 3,05] 2,625 2 244 0,01 0,99
(3,05; 3,9] 3,475 2 246 0,01 1
Total 246 246 1 1

Variación relativa de la acción de PFBCOLOM

90
80
70
Frecuencia absoluta

60
50
40
30
20
10
0
-3.33 -2.48 -1.63 -0.78 0.08 0.93 1.78 2.63 3.48
Marca de clase

La variación relativa del precio de las acciones de PFBCOLOM tienen una distribución muy
simétrica con valor modal en el quinto intervalo, en el cual la marca de clase es 0.08, y donde
se observa que puede ser la mediana y el valor del promedio.
1b) En este numeral se dará información de la sexta clase de la tabla de frecuencias; esta
clase es la que tiene el intervalo (0,5; 1,35] el cual no incluye 0.5 pero si incluye 1.35.
𝑁6 = Esto implica que hasta la sexta clase se acumulan 216 datos.
𝐹6 = 0,88 Esto indica que hasta la sexta clase se acumula el 88% de los datos.
𝑓6 = 0,23 Indica que la sexta clase tiene el 23% de los datos.
𝑛6 = 57 Indica que la sexta clase tiene 57 datos u observaciones.
1c) En el archivo de Excel se realizaron los cálculos necesarios para resolver los incisos c,
d y e.
Con los datos agrupados se obtuvieron los estadísticos presentados en la siguiente tabla.
c) Promedio 0,110
d) Varianza 1,215
Desv. estándar 1,102
e CV 10,06

Se observa una tasa de variación porcentual promedio de 0,11 con una desviación estándar
de apenas 1.102, el cual es menor que el promedio. De este modo, el Coeficiente de variación
(CV) cuyo valor es 10.06, no tiene gran interpretación puesto que, en la distribución de los
datos, el promedio está muy cerca de cero lo que implica que el valor del CV sea alto (mayor
que 1) y carece de interpretación ya que arroja un valor demasiado grande que no
necesariamente implica la dispersión de los datos.

Parte 2:

En un experimento para estudiar la relación entre la hipertensión y el hábito de fumar; se

recurrieron a los siguientes datos con 180 individuos:

No
Fumador Fumador
fumador TOTAL
moderado (M) empedernido (E)
(F)

Hipertenso (H) 21 36 30 87

No hipertenso (N) 48 26 19 93

TOTAL 69 62 49 180

Si se selecciona aleatoriamente a uno de estos individuos, encuentre la probabilidad de que

la persona:
a) Experimente hipertensión, dado que es un fumador empedernido.

b) Sea un no fumador, dado que no ha presentado problemas de hipertensión.

c) Sea un hipertenso dado que no es fumador empedernido.

DESARROLLO PARTE 2

Para resolver el segundo punto que corresponde a probabilidad condicional realizamos tres
pasos:
1.Identificamos las probabilidades conjuntas

Donde podemos concluir que la suma de

2. Probabilidades marginales, donde tomamos los totales de cada columna y de cada fila y lo
dividimos entre el total en general, y al sumar nos da como resultado 1.

3.Con la información anterior identificamos la probabilidad condicional y resolvemos:

a) Probabilidad de que una persona experimente hipertensión, dado que es un fumador
empedernido.

Tenemos:
b) Probabilidad de que una persona sea un no fumador dado que no ha presentado problemas
de hipertensión.

c) Probabilidad de que una persona sea un hipertenso dado que no es fumador empedernido
 CONCLUSIONES

1. La estadística nos permite analizar e interpretar ciertas características de un

conjunto de datos o de individuos suministrándonos datos concretos.

2. Los diferentes tipos de frecuencias nos permiten estudiar más detalladamente la

información proporcionándonos métodos de análisis y organización.

3. La estadística mediante la teoría de la probabilidad analiza la procedencia de los

datos a investigar y nos ayuda a identificar conclusiones.