Curs 1

ECUAŢII DIFERENŢIALE ORDINARE pe R

Definiţii.
Definiţia 1. Fie un interval I ⊂ R, n ∈ N∗ , un domeniu D ⊂ Rn+1 (i.e. mulţime deschisă şi
conexă) şi o funcţie continuă F : I × D → R. O ecuaţie de forma
F (t, x, x0 , · · · , x(n) ) = 0, (0.0.1)
unde t ∈ I este o variabilă independentă, x : I → R, x = x(t), x ∈ C n (I, R) este funcţia necu-
noscută, iar x, x0 , · · · , x(n) sunt derivatele funcţiei x, se numeşte ecuaţie diferenţială ordinară
de ordinul n dacă derivata x(n) intervine efectiv.
Observaţia 1. Dacă ecuaţia (0.0.1) poate fi rezolvată ı̂n raport cu x(n) , atunci ecuaţia
x(n) = f (t, x, x0 , · · · , x(n−1) ), (0.0.2)
unde f ∈ C 0 (J × D1 , R), J ⊂ I, D1 ⊂ Rn se numeşte forma normală a ecuaţiei diferenţiale
(0.0.1).
Observaţia 2. Dacă t ∈ R atunci ecuaţia diferenţială se numeşte ecuaţie diferenţială ordinară
(notăm, pe scurt, e.d.o.)
Definiţia 2. O funcţie ϕ : I1 ⊂ I → R care posedă derivate până la ordinul n inclusiv, se
numeşte soluţie pe intervalul I1 ⊂ I a ecuaţiei diferenţiale (0.0.1), respectiv (0.0.2), dacă
F (t, ϕ(t), ϕ0 (t), · · · , ϕ(n) (t)) = 0, ∀ x ∈ I1 ,
respectiv
ϕ(n) (t) = f (t, ϕ(t), ϕ0 (t), · · · , ϕ(n−1) (t)), ∀ x ∈ J1 ⊂ J.
Definiţia 3. Dacă ϕ : I1 → R este soluţie a ecuaţiei diferenţiale (0.0.1), atunci curba
Γ = (t, x) ∈ R2 | x = ϕ(t), ∀t ∈ I1


se numeşte curbă integrală, traiectorie sau orbită a ecuaţiei.

Definiţia 4. Soluţia ecuaţiei diferenţiale de ordinul n (0.0.1) sau (0.0.2) care depinde de n
constante arbitrare se numeşte soluţie generală a ecuaţiei.
Definiţia 5. Orice soluţie obţinută din soluţia generală prin particularizarea constantelor se
numeşte soluţie particulară.
Definiţia 6. O soluţie a unei ecuaţii diferenţiale care nu se poate obţine din soluţia generală
prin particularizarea constantelor se numeşte soluţie singulară.
Definiţia 7. Fie e.d.o. de ordinul n (0.0.1). Acea soluţie a ecuaţiei (0.0.1) care satisface
condiţiile iniţiale
x(t0 ) = x0 , x0 (t0 ) = x1 , · · · , xn−1 (t0 ) = xn−1 ,
unde t0 ∈ I este fixat, iar x0 , x1 , · · · , xn−1 sunt date se numeşte problemă Cauchy pentru e.d.o.
dată.

1
Ecuaţii diferenţiale de ordinul I pe R
Fie x ∈ R, D ⊂ R o mulţime deschisă şi f (·, ·) : I × D → R o aplicaţie din D.
Definiţia 8. Orice legătură F (·, ·, ·) : I × D × Ω ⊂ R × R × R → R ı̂ntre t, x şi x0 se numeşte
ecuaţie diferenţială de ordinul I pe R.
Observaţia 3. Forma generală a unei ecuaţii diferenţială de ordinul I este

F (t, x, x0 ) = 0, (t, x, x0 ) ∈ R × R × R,

iar forma normală explicită este

x0 = f (t, x).
dx
În continuare vom folosi notaţia x0 = .
dt
Definiţia 9. Se numeşte soluţie ordinară (ı̂n sens clasic) pentru ecuaţia diferenţială
dx
= f (t, x) (0.0.3)
dt
o funcţie ϕ(·) : I1 ⊂ I → R care ı̂ndeplineşte condiţiile

i)ϕ(·) este derivabilă

ii) graficul funcţiei ϕ(·) este o submulţime a lui I
dx
iii) = f (t, x) ∀t ∈ I1 .
dt
Definiţia 10. Fie f (t, x0 ) = 0 pentru orice t ∈ I. Atunci ϕ0 (t) ≡ x0 , t ∈ T se numeşte soluţie
staţionară.
dx
Definiţia 11. Dacă soluţia generală a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul I, = f (t, x) se
dt
poate calcula cu ajutorul primitivelor funcţiilor elementare, atunci ecuaţia se numeşte integra-
bilă elementar sau integrabilă prin cvadraturi.
Definiţia 12 (Problema Cauchy). Fie ecuaţia diferenţială x0 (t) = f (t, x) şi (t0 , x0 ) ∈ I × D1
un punct fixat. Determinarea acelei soluţii a ecuaţiei care satisface condiţia iniţială x(t0 ) = x0
reprezintă problema Cauchy.

Teorema 1 (Teorema lui Peano). Fie t0 , x0 ∈ R, a, b ∈ R∗+ , D = [t0 − a, t0 + a] × [x0 − b, x0 + b]

şi f ∈ C 0 (D, R). Atunci problema Cauchy

 dx
= f (t, x)
dt
x(t ) = x
0 0

admite cel puţin o soluţie.

Definiţia 13. Se spune că funcţia f : I × D → Rn este lipschitziană ı̂n raport cu x ∈ D dacă
şi numai dacă există o constantă M > 0 astfel ı̂ncât

kf (t, x1 ) − f (t, x2 )k ≤ M kx1 − x2 k , ∀x1 , x2 ∈ D, t ∈ I.

2
Teorema 2 (Teorema de existenţă şi unicitate a problemei Cauchy pentru ecuaţii diferenţiale
de ordinul I). Fie ecuaţia diferenţială de ordinul I
x0 (t) = f (t, x) (0.0.4)
cu condiţia iniţială
x(t0 ) = x0 , (0.0.5)
unde f este o funcţie continuă pe intervalul ı̂nchis
D = [t0 − a, t0 + a] × [x0 − b, x0 + b], a, b > 0
şi lipschitziană ı̂n raport cu x.
În aceste condiţii există o unică soluţie ϕ : [t0 − h, t0 + h] → R, h > 0 a ecuaţiei (0.0.4)
care satisface condiţia ϕ(t0 ) = x0 .

Ecuaţii diferenţiale de ordinul I integrabile prin cvadra-

turi
1. Ecuaţii diferenţiale direct integrabile
O ecuaţie diferenţială direct integrabilă este de forma
dx
= f (t), f (·) : I → R continuă
dt
Soluţia acestei ecuaţii este:
Z
x(t) = f (t)dt = F (t) + c

Soluţia problemei Cauchy este:

Zt
x(t) − x(t0 ) = f (τ )dτ.
t0

Exemple
dx
a) = t, x(0) = 1
dt

Rezolvare
Avem o problemă Cauchy pentru o ecuaţie direct integrabilă a cărei soluţie este
t2
Z
x(t) = t dt = + c.
2
Avem x(0) = c = 1, deci c = 1, de unde rezultă soluţia problemei Cauchy
t2
xP C (t) = + 1.
2

b) x0 (t) = 1 + sin t + cos 2t

3
Rezolvare
Ecuaţia este direct integrabilă, deci soluţia este
Z Z Z Z
1
x(t) = (1 + sin t + cos 2t) dt = 1 dt + sin t dt + cos 2t dt = t − cos t + sin 2t + c.
2

2. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separate

Ecuaţiile diferenţiale cu variabile separate sunt de forma

A(t)dt + B(x)dx = 0, A(·) : I → R, B(·) : D → R funcţii continue.

Această ecuaţie poate fi scrisă, echivalent, ca

B(x)dx = −A(t)dt.

Soluţia acestei ecuaţii este Z Z

B(x)dx = − A(t)dt,

sau, pentru problema Cauchy

Zx Zt
B(σ)dσ = − A(τ )dτ.
x0 t0

Exemple
a) x dx + t dt = 0

Rezolvare
Avem o ecuaţie diferenţială cu variabile separate, de unde obţinem
x2 t2
Z Z
x dx = −t dt ⇔ x dx = − t dt ⇔ = − + c ⇔ x2 = −t2 + c,
2 2
deci √
x = ± −t2 + c, cu − t2 + c > 0.

1 t
b) dx − 2 dt = 0, x > 0, t > 1, x(2) = 3
x t −1

Rezolvare
Avem o problemă Cauchy pentru o ecuaţie diferenţială cu variabile separate, deci
Z Z
1 t 1
dx = dt ⇔ ln x = ln(t2 − 1) + c ⇔ 2 ln x = ln(t2 − 1) + ln c
x t2 − 1 2
p
⇔ ln x2 (t) = ln c(t2 − 1) ⇔ x2 (t) = c(t2 − 1) ⇔ x(t) = c(t2 − 1), c(t2 − 1) > 0.

4
Ţinând cont de condiţia iniţială, avem
p
x(2) = c(22 − 1) = 3 ⇔ 3c = 9,

de unde se obţine c = 3, deci soluţia problemei Cauchy este

p
x(t) = 3(t2 − 1).

3. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile

O ecuaţie diferenţială cu variabile separabile are forma

A1 (t)B1 (x)dt + A2 (t)B2 (t) = 0,

unde A1 (·), A2 (·) : I → R, B1 (·), B2 (·) : D → R funcţii continue. Această ecuaţie poate fi
scrisă, echivalent, ca

B2 (x) A1 (t)
A2 (t)B2 (x)dx = −A1 (t)B1 (x)dt ⇔ dx = − dt.
B1 (x) A2 (t)

Integrând ı̂n dreapta ı̂n raport cu x şi ı̂n stânga ı̂n raport cu t, obţinem
Z Z
B2 (x) A1 (t)
dx = − dt,
B1 (x) A2 (t)
sau
Zx Zt
B2 (σ) A1 (τ )
dσ = − dτ.
B1 (σ) A2 (τ )
x0 t0

Exemple
√
a) 2t2 x dx = (2 − x2 )dt, |x| < 2

Rezolvare
Avem o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile, deci o să separăm variabilele. Vom
obţine:
Z Z
2x 1 2x 1 2 1 2 1
dx = dt ⇔ dx = dt ⇔ − ln(2 − x ) = − + c ⇔ ln(2 − x ) = +c
2 − x2 t2 2 − x2 t2 t t
1 1 1
⇔ 2 − x2 = e t +c = ce t ⇔ x2 = 2 − ce t ,
de unde q
1 1
x = ± 2 − ce t , 2 − ce t > 0.

dx 1 + x2
b) = , t > 0, x(1) = −1
dt xt

5
Rezolvare
Avem o problemă Cauchy pentru o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile, deci o să
separăm variabilele. Vom obţine:
Z Z
x 1 x 1 1
2
dx = dt ⇔ 2
dx = dt ⇔ ln(1 + x2 ) = ln t + c ⇔ ln(1 + x2 ) = ln t2 + ln c,
1+x t 1+x t 2
de unde rezultă
√
1 + x2 = ct2 ⇔ x2 = ct2 − 1 ⇔ x = ± ct2 − 1, ct2 − 1 > 0.
Pentru problema Cauchy avem:
√ √
x(1) = − c − 1 = −1 ⇔ c − 1 = 1 ⇔ c − 1 = 1,
deci c = 2, de unde soluţia problemei Cauchy este
√
xP C (t) = − 2t2 − 1.

4. Ecuaţii diferenţiale liniare scalare

O ecuaţie diferenţială liniară scalară este de forma
dx
= A(t)x, A(·) : I → R continuă ,
dt
deci este un caz particular de ecuaţie diferenţială cu variabile separabile, unde B(x) = x.
Separând variabilele obţinem:
Z Z
dx dx R
= A(t)dt ⇔ = A(t)dt ⇔ x(t) = ce A(t)dt ,
x x
sau tR
A(t)dt
x(t) = x0 e t0
.

Exemple
dx 1 S
a) = 2 x, x > 0, t ∈ (−∞, 1) (1, ∞)
dt t −1

Rezolvare
Avem o ecuaţie diferenţială liniară scalară, deci, ı̂n primul rând, vom separa variabilele.
Vom obţine:
  r
t−1 t−1
Z Z
1 1 1 1 1
dx = 2 dt ⇔ dx = 2
dt ⇔ ln x = ln + c ⇔ ln x = ln + ln c,
x t −1 x t −1 2 t+1 t+1
de unde r
t−1
x(t) = c .
t+1

dx
b) = −2tx, x > 0, x(0) = 2.
dt
6
Rezolvare
Avem o problemă Cauchy pentru o ecuaţie diferenţială liniară scalară, deci, ı̂n primul rând,
vom separa variabilele. Vom obţine:
Z Z
1 1 2 2
dt = −2t dt ⇔ dt = − 2t dt ⇔ ln x = −t2 + c ⇔ x = e−t +c ⇔ x(t) = ce−t .
x x

Pentru problema Cauchy avem x(0) = c = 2, deci soluţia este

2
xP C (t) = 2e−t .