UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

“SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES”

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
ECONOMETRÍA I

Lic. Mirta González

PROGRAMA DE ESTUDIO AÑO 2010

ENCUADRE GENERAL

Los principales problemas de la economía en general y del mercado financiero en particular

están referidos al estudio de fenómenos dinámicos caracterizados por su comportamiento no
determinístico. Esta asignatura proporciona los elementos probabilísticos y estadísticos para la
explicación de los aspectos cuantitativos del comportamiento de estos fenómenos y de su
predicción.

OBJETIVO

El Objetivo de la asignatura es desarrollar las técnicas necesarias para el tratamiento

cuantitativo de fenómenos económicos y financieros (que se caracterizan por su comportamiento no
determinístico), mediante la construcción de modelos estocásticos que permitan su explicación y
predicción.

Se desarrollan los modelos de predicción necesarios para la toma de decisiones en

condiciones de incertidumbre, con aplicaciones prácticas y uso del software específico. Al respecto,
se pone especial énfasis en la interpretación de los resultados, en el uso de las herramientas de
aplicación y en el desarrollo de un juicio crítico por parte del alumno para la toma de decisiones a
partir de los modelos desarrollados.
Unidad 1 – 1.1 - La aleatoriedad en el comportamiento de los fenómenos fácticos en general y
económicos, en particular. El concepto de modelo econométrico.
1.2 - Series cronológicas – metodología clásicas. Tendencia, estacionalidad, ciclo.

Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Introd. y Caps. 1

Shao (1967) Cap. 18, 19 y 20

Unidad 2 – El modelo lineal simple con una variable explicativa

2.1 – Los criterios de optimización de los cuadrados mínimos ordinarios y de máxima verosimilitud
2.2 - Los supuestos de Gauss Markov sobre las perturbaciones aleatorias
2.3 – Propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos. Teorema de Gauss- Markov
2.4 – Descomposiciónn de la varianza. Coeficiente de determinación. Bondad de ajuste.
2.5 – Intervalos de confiabilidad para los coeficientes del modelo
2.6 – Análisis de los residuos
2.7 – Tests de significatividad de los coeficientes. Tests de cambios estructurales.
2.8 – El problema de la predicción
2.9 - Aplicaciones.

Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Caps. 2-6

Maddala (2001) Cap. 3

Bibliografía complementaria: Goldberger (1998) Caps. 2-8

Pindyck-Rubinfeld (1998) Caps. 1 y 3

Unidad 3 – El modelo lineal general

3.1 – Regresión Múltiple. El problema de la estimación.

3.2 – El coeficiente de determinación múltiple y de correlación parcial.
3.3 - Significatividad individual y global de los coeficientes de regresión parcial.
Selección de variables en la regresión múltiple.
3.4 – Errores de especificación
3.5 – Aplicaciones económicas

Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Caps. 7 a 9

Maddala (2001) Cap. 4

Bibliografía complementaria: Goldberger (1998) Caps. 2-12

Pindyck-Rubinfeld (1998) Caps. 4 y 5

Unidad 4 – Formulación y estimación de modelos especiales

4.1 – Modelos no lineales
4.2 – Modelos con variables binarias
4.3 – Modelos con restricciones lineales en los coeficientes
4.4 – Aplicaciones Económicas

Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Cap. 15

Kennedy (2008) Cap. 14

Bibliografía complementaria: Maddala (2001) Cap. 8

Unidad 5 – Revisión de los supuestos sobre las perturbaciones aleatorias

5.1 – Mínimos Cuadrados Generalizados.

5.2 - El problema de la heterocedasticidad
5.3 - El problema de la colinealidad
5.4 - Aplicaciones a la economía

Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Cap. 10 a 12

Maddala (2001) Cap. 5 y 6

Bibliografía complementaria: Landro - González (2005) Cap. 3

Pindyck-Rubinfeld (1998) Cap. 6
Goldberger (1998) Cap. 15-16

Unidad 6 – Los modelos de ecuaciones simultáneas

6.1 – Naturaleza de los modelos multiecuacionales

6.2 – El problema de la identificación – Forma estructural y reducida
6.3 – Los problemas de la estimación por mínimos cuadrados
6.4 – Propiedades de los estimadores
6.5 – Métodos de estimación consistente: Mínimos cuadrados indirectos, en dos etapas y variables
instrumentales.
6.6 – Aplicaciones a la economía

Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Caps. 15 a 17

BIBLIOGRAFÍA

1. Eviews –User´s Guide (2007); Quantitative Micro Software

2. Greene, W.H. (2007); “Econometric Analysis”; 6º edición. Prentice-Hall

3. Golderberg, A. S. (1998); “Introductory Econometrics”, Harvard University Press
6. Griffiths, W.; Carter Hill, R. Judge, G. (1993) "Learning and Practicing econometrics." Wiley.
4. Gujarati, D. N. (2003); “Econometría Básica”, Editorial Mc Graw-Hill. 4º edición.
7. Johnston, J. – Di Nardo, J. (1996); "Econometric Methods" McGraw-Hill/Irwin; 4 edition.
8. Kennedy, P. (2008); “A Guide to Econometrics”, 6° edición, Wiley –Blackwell.
9. Kmenta, J. (1997) "Elements of Econometrics” 2nd. Edition. University of Michigan Press.
10. Landro, Alberto. H. (2010); Acerca de la probabilidad- Parte I - Ediciones Cooperativas.
Bs.As.

11. Landro, A. y González, M. (2009) "Elementos de Econometría de Fenómenos Dinámicos”. -

Ediciones Cooperativas.

12. Landro, A. y González, M. (2005) "Elementos de la teoría de procesos estocásticos lineales, de

parámetro discreto ". Serie Técnica. Ediciones Cooperativas.

13 Maddala, G.S. (1996); “ Introducción a la Econometría”, 2° edición, Prentice-Hall

14. Mukherjee,Ch., White H., Wuyts, M. (2004) “Econometrics and Data Analysis for Developing
Countries”. Ed Routledge.
15 Neter, J. ; Wassermann, W.; Kutner, M. (1990) "Applied linear statistical models." 3rd edition.
Irwin.
16.Novales, A. (1993); “Econometría”, 2° edición, Editorial McGraw-Hill
17.Pindyck, R. - Rubinfeld, D. (1998); “Econometric Models and Economic Forecasts”, 4° edición,
McGraw-Hill International Editions.
18. Shao, P.S. (1967) Statistics for Business and Economics. Merrill Books, Inc. Columbus, Ohio
19. Toranzos, F.I. (1997) “Teoría estadística y aplicaciones”. Ed. Macchi.
20 Wooldridge, J. (2005) “Introductory Econometrics: A Modern Approach”. 3º ed. South-Western
College Pub.