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Y NEGOCIOS
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OBJETIVO DE HOY:
FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y SUPUESTOS DEL ANÁLISIS DE
REGRESIÓN LINEAL SIMPLE.

a) Comentario Económico de la semana

b) ¿Qué es el Análisis de Regresión LINEAL?
c) ¿Qué se busca con la Regresión Lineal?
d) ¿Cuáles son los supuestos del Modelo de Regresión Lineal?
e) Revisión Pauta de corrección Prueba1
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 Digamos (recordemos) en primer lugar que “Regresión”

es el proceso general de predecir una variable a partir de
otra u otras con medios estadísticos, usando datos
anteriores.
 Digamos también que “Linealidad” es la “recta” ajustada
a un conjunto de puntos de datos para estimar la relación
entre dos variables.

POR LO TANTO: LA REGRESIÓN LINEAL ES EL DESARROLLO

DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA DE ESTIMACIÓN QUE
DESCRIBE LA RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES.

LA REGRESIÓN LINEAL TIENE UNA FINALIDAD MUY IMPORTANTE

QUE ES LA DE ESTIMAR LOS VALORES DE UNA VARIABLE CON BASE
A LOS VALORES CONOCIDOS DE LA(S) OTRA(S)
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 ¿Es significativo el efecto que una variable independiente

causa sobra la variable dependiente?
 Es significativa la dependencia lineal entre esas dos
variables?
 De ser así, utilizaremos el modelo de regresión lineal para
explicar y predecir la variable dependiente a partir de
valores observados en la variable independiente

Yt = α + β Xt + µt
Donde : α y β son los Coeficiente de la Regresión y µt es el error o
variable aleatoria
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Linealidad
¿Qué será la linealidad?

Si un modelo de regresión lineal no tiene

“linealidad” se dice que tenemos un
error de especificación. Y ¿por qué se da
este error?

 Planteamiento equivocado de la
relación entre la variable dependiente
No Linealidad
y la independiente (tratar un modelo
no lineal como si fuera lineal)
 Omisión de variables relevantes
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Linealidad
¿Qué será la linealidad?

En el caso de que sean varias variables

independientes, la opción de generar todos
los gráficos parciales nos da los Diagramas
de Dispersión parcial para cada variable
independiente. En ellos se elimina el efecto
proveniente de las otras variables y así la
relación que muestran es la relación neta No Linealidad
entre las variables representadas.
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¿Qué será la Homocedasticidad?

Con Homocedasticidad
Se refiere al supuesto de que la variable
DEpendiente presenta una distribución
con igual varianza en todo el rango de
valores de la variable INdependiente.

Si no se cumple este
supuesto los estimadores
dejan de ser óptimos y las
pruebas estadísticas e
intervalos de confianza
pierden validez (alteran el
nivel de confianza)

Sin Homocedasticidad
HETEROCEDASTICIDAD
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¿Qué será la Homocedasticidad?

Sin Homocedasticidad
HETEROCEDASTICIDAD
Se refiere al supuesto de que la variable
DEpendiente presenta una distribución con
igual varianza en todo el rango de valores
de la variable INdependiente.

VAR (ut/Xt) = σ2
Con Homocedasticidad
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¿Qué significa esto?

Significa que para cada valor de la variable

dependiente debe existir un valor distinto
de la variable independiente. Si esto no
fuese así no existiría correlación entre
ambas.

Y Entonces, necesitamos que:

VAR(x) ≠ 0

X
Xt
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Esto es que …

La suma de las diferencias proporcionales

de los errores entre las observaciones de
cada valor de la variable independiente
respecto de su promedio debe ser igual a
cero

Y Entonces, la regla matemática es:

Ut  E(ut/xt) = 0
Por lo tanto E(ut) = 0

X
Xt
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Es decir que …
La cantidad de datos asociados a las
observaciones de la variable Xt, son valores
predeterminados, o sea, los datos a observar
serán los relacionados con la definición
específica de cada Xt y no serán aleatorias.

Y Entonces, en este
supuesto asumimos que:

COV(Xt,ut) = 0
No hay correlación entre las Xt
X y el error Ut
X1 X2 X3 Xt
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REVISIÓN DE PAUTA DE CORRECCIÓN PRUEBA 1

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