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Ecuaciones simultaneas
factor decisivo para determinar las propiedades de los distintos métodos de estimación. Esto
no significa que sea la única variable a considerar, pero sí resulta el primero de los factores
ecuación pueden adoptarse dos enfoques para estimar las ecuaciones estructurales:
información limitada:
restricciones impuestas sobre ella sin preocuparse de las restricciones sobre las otras
completa:
completa.
Como ejemplo, considere el siguiente modelo de cuatro ecuaciones:
estimadores no sólo resultan sesgados sino también inconsistentes; es decir, sin importar qué
tan grande sea el tamaño de la muestra, el sesgo no desaparece. Sin embargo, hay una
causales.
Para ver la naturaleza de estos modelos, considere el siguiente sistema de tres ecuaciones:
X = variables exógenas
Las perturbaciones son tales que
La primera ecuación de (20.2.1). Contiene variables exógenas al lado derecho y como, por
los supuestos, no están correlacionadas con el término de perturbación u1t, esta ecuación
satisface el supuesto crítico del método de MCO clásico, a saber: la no correlación entre las
variables explicativas y las perturbaciones estocásticas. Por tanto, MCO puede aplicarse
La segunda ecuación de (20.2.1), la cual contiene la variable endógena Y1 como una variable
MCO también puede ser aplicado a esta ecuación, siempre y cuando Y1t y u2t no estén
correlacionadas.
¿Es esto así? La respuesta es sí porque u1, el cual afecta a Y1, por los supuestos y no está
correlacionada con u2. Por consiguiente, para todos los efectos prácticos, Y1 es una variable
predeterminada en lo que respecta a Y2. Así, se puede proceder con la estimación de esta
Así, en el sistema recursivo, puede aplicarse MCO a cada ecuación en forma separada; de
estructura de tales sistemas, es claro que no hay interdependencia entre las variables
endógenas. Así, Y1 afecta a Y2, pero Y2 no afecta a Y1. En forma similar, Y1 y Y2 influyen
en Y3 sin que esta última las influya. En otras palabras, cada ecuación presenta una
Para una ecuación estructural precisa o exactamente identificada, el método para obtener las
estimaciones de los coeficientes estructurales a partir de las estimaciones por MCO de los
cuadrados indirectos.
estocásticas.
mencionó en el capítulo 19, si una ecuación está exactamente identificada, hay una
casos) se obtienen indirectamente a partir de las estimaciones por MCO de los coeficientes
en forma reducida.
etapas (MC2E)
En presencia de simultaneidad, una segunda estrategia para resolver los indeseables efectos
El procedimiento consiste en utilizar MCO sobre la forma estructural, pero, antes de ello,
reemplazar los valores reales originales de las variables explicativas de cada ecuación (es
decir, las endógenas que aparecen en el lado derecho de cada ecuación) por sus valores MCO
forma reducida).
Potencialmente relacionado con U1i) por una estimación obtenida aplicando MCO sobre
Y2i 21 X 1i 22 X 2i 23 X 3i V2i
Yˆ2i ˆ 21 X 1i ˆ 22 X 2i ˆ 23 X 3i
Y2i ˆ 21 X 1i ˆ 22 X 2i ˆ 23 X 3i V2i
Así, pues, la ecuación a estimar sería ahora:
Y1i 11 X 1i 12 X 2i 12 Ŷ2i Vˆ2 i U1i
Como puede observarse, estamos nuevamente ante una estimación con información