SESGO DE ESPECIFICACION

CUARTO PROBLEMA ECONOMETRICO

Se trata de la forma funcional es decir que se cometa un error de espcificar la forma funcional de
la regresión

1- Durbin y Watson

Si a medida que cambia la regresión mejora en el indicador si mejora la ultima es mejor que la
primera. Lo ideal es que este alrededor del 2.

Como cada cambio de a línea de regresión elvava el coeficiente hasta el termino donde se acepta
hipótesis nula quiere decir que el modelo mejoro por tanto ests bien especificado osea la línea de
regresión esta bien pantada

Si el indicador mejora a ubicarse alrededor del dos es decir que el modelo mejoro pero si se acrca
a 4 el modelo tiene autocorrelacion neativa

Mirar cmo evoluciono a medida que mejore si el indicaodr no mejora ni nada el problema es
nosotros

A medida que cambiala line de regesion se va corrigiendo el p´roblema de autocorrelacion

2- Análisis de residuos

Comparar errores mejor modelo aquel dnde el error sea mas pequeño

Mientras mas cercano a cero sea el error mejor va ser la línea de estinacion que se este trbajando

3- Criterio de Akaike

Mientras mnor sea el valor mejor estimado esta el modelo

Busca calcular relación entre variables idnd y dependientes en este se hace estimando varianzas
menor varianza mejor modelo

4- RAMSEY’S RESET

Agrega dos términos dos parámetros a la línea de regresión considerando que son perturbaciones
si es significativo con esas dos especificaciones enonces el modelo esta mal especificaqdo
(estadístico f) si f no es significativo es decir que no importan perturbaciones esta bien
especificado si si mal especificado.

Si implcian o no implcian cambios dentro de la lienqa de regresión si implican es significativos osea

mal scficado el modelo original
Se evalua f de las perturbaciones

No es sigificativo esta bien especificado+

HETEROCEDASTICIDAD.Vvariazna no constante a lo alrgo de la muestra. se tomaba relacione entre

variables independientes y residuos.

PREDICCCION
AZUL ESTIMADFA LA QUE PROYECTA EL MDOELO si la línea azul esta dentro de las dos líneas sirve
par predecir .

Si es mebor a 3 sirve para predecir. Theil

- CHOW

ESTABILIDAD paramétrica

Ver en variable dependiente cambio estructural un punto dodne se conbsidere que la volatildiad
es mayor
Punto para ahcer eñ quiebre

Si f es significativo el cambio estructural afecta al parámetro si f no es sifgnificativo el cambio

estructural no afecta el parámetro y por lo tsnto hay estabbildia parametrica