ECONOMETRIA

NRC
ACTIVIDAD FINAL

PRESENTADO POR:
DIANA ALEJANDRA GUTIERREZ RUBIANO ID: 516006
MAGDA LISETH MEDINA ROMERO ID: 400324
CRISTHIAN FABIAN ZAMBRANO ZAMBRANO ID:517789
KATY YURANY MONTEALEGRE CÓRDOBA ID: 334842

DOCENTE:
ANA CATALINA GONZALEZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIO MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
NEIVA – HUILA
2019
 GRAFICO DE DISPERSIÓN

SAVINGS con respecto a INCOME (con ajuste mínimo-cuadrático)

300
Y = 62,4 + 0,0377X

250

200
SAVINGS

150

100

50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
INCOME

En el gráfico de dispersión de las dos variables tenidas en cuenta, se puede observar una relación
positiva y cierta asociación en algunos datos, aunque otros datos se encuentran distantes de la
línea de tendencia.

GRAFICO DE SERIES TEMPORALES

300 5500
SAVINGS (izquierda)
INCOME (derecha)

5000

250 4500

4000

200 3500

3000

150 2500

2000

100 1500

1000

50 500
1970 1975 1980 1985 1990 1995
En el gráfico de series temporales se observa que la variable Ahorro representada con el color rojo
presenta variaciones, es decir que el ahorro no siempre fue el mismo. Al observar la variable del
ingreso representada con el color azul, se evidencia una tendencia exponencial, es decir, que
aumenta progresivamente con el tiempo.

MODELOS

Primer modelo

LnY = 3,67 + 1,39D + 0,007I – 0,0006N + U

Rˆ2 = 0,93 = 93,3 %

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)

Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

Const 3,67720 0,108486 33,90 <0,0001 ***

INCOME 0,000708505 7,79921e-05 9,084 <0,0001 ***
DUM 1,39715 0,177981 7,850 <0,0001 ***
NOMBRE −0,00063939 8,59846e-05 −7,436 <0,0001 ***
0

Media de la vble. dep. 4,999615 D.T. de la vble. dep. 0,452228

Suma de cuad. residuos 0,341255 D.T. de la regresión 0,124546
R-cuadrado 0,933254 R-cuadrado corregido 0,924153
F(3, 22) 102,5363 Valor p (de F) 4,39e-13
Log-verosimilitud 19,43949 Criterio de Akaike −30,87897
Criterio de Schwarz −25,84658 Crit. de Hannan-Quinn −29,42983
Rho 0,178701 Durbin-Watson 1,612107
Análisis: Por cada 1% de incremento en la variable Dum se incrementa 1,39% en el Ahorro
y por cada 1% en los ingresos se incrementa un 0,007% en los ahorros, respecto al R2
tenemos que un 93,3 % se acerca a 1 de la variación indicada en la variable log -Ahorro se
explica por la variable Ingreso y Dum. Además, el estadístico Durbin Watson que es de 1,61
nos indica que existe una autocorrelación positiva lo que hace que tengan significancia y sea
un buen modelo

P valor menor que el nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula

H0 = me dice los residuos siguen una distribución normal

H1 = me dice que no sigue una distribución normal.
 Prueba de significancia global:
El valor p de F es menor a 0,05 entonces globalmente es significativo el modelo.
Ho: Todos los Beta =0,
H1: Todos los Beta son diferentes de cero

P- Valor A Nivel Grupo Y A nivel Individual Es Un Buen Modelo

Contraste Reset de Ramsey

Regresión auxiliar para el contraste de especificación RESET
MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)
Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 341,887 177,795 1,923 0,0688 *
INCOME 0,113737 0,0594800 1,912 0,0703 *
DUM 224,615 117,465 1,912 0,0703 *
NOMBRE −0,102814 0,0537655 −1,912 0,0703 *
yhat^2 −34,0483 17,8932 −1,903 0,0716 *
yhat^3 2,41502 1,26795 1,905 0,0713 *

Estadístico de contraste: F = 1,816274,

con valor p = P(F(2,20) > 1,81627) = 0,188
P VALOR =0,18 ME DICE QUE NO HAY QUE RECHAZAR LA HIPOTESIS NULA – EL MODELO ESTA
Correctamente. Se observa en el Costraste Reset de Ramsey que el valor p = 0,188 es decir que es
mayor a 0,05; entonces no es estadísticamente significativo. Por tanto, se acepta la
Hipótesis nula.
Segundo Modelo

LnY = 4,29 + 0,00026I + U

Rˆ2 = 0,73 = 73,9 %

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)

Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const 4,29948 0,0965760 44,52 <0,0001 ***
INCOME 0,000264689 3,20633e-05 8,255 <0,0001 ***

Media de la vble. dep. 4,999615 D.T. de la vble. dep. 0,452228

Suma de cuad. residuos 1,331611 D.T. de la regresión 0,235550
R-cuadrado 0,739551 R-cuadrado corregido 0,728699
F(1, 24) 68,14870 Valor p (de F) 1,80e-08
Log-verosimilitud 1,739791 Criterio de Akaike 0,520418
Criterio de Schwarz 3,036611 Crit. de Hannan-Quinn 1,244990
rho 0,718967 Durbin-Watson 0,464790
Análisis: Por cada 1% de incremento en los ingresos se incrementa 0,00026% en el Ahorro.
Respecto al R2 tenemos que un 73,9 % de la variación indicada en la variable log –Ahorro
se explica por la variable Ingreso. Además, el estadístico Durbin Watson que es de 0,46 nos
indica que existe una autocorrelación positiva.

Contraste Reset de Ramsey

Regresión auxiliar para el contraste de especificación RESET
MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)
Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 421,130 141,274 2,981 0,0069 ***
INCOME 0,0436543 0,0142919 3,054 0,0058 ***
yhat^2 −30,9295 10,6599 −2,901 0,0083 ***
yhat^3 1,93454 0,699530 2,765 0,0113 **

Estadístico de contraste: F = 26,258515,

con valor p = P(F(2,22) > 26,2585) = 1,49e-006

Se observa en el Costraste Reset de Ramsey que el valor p = 1,49e-006es decir que es

menor a 0,05; entonces es significativo. Por tanto, se acepta la Hipótesis Alternativa.

Tercer modelo

LnY = 4,36 + 0,00018I + 0,27D + U

Rˆ2 = 0,76 = 76,5 %

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)

Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const 4,36757 0,102885 42,45 <0,0001 ***
INCOME 0,000182457 6,01971e-05 3,031 0,0059 ***
DUM 0,277503 0,173973 1,595 0,1243

Media de la vble. dep. 4,999615 D.T. de la vble. dep. 0,452228

Suma de cuad. residuos 1,198977 D.T. de la regresión 0,228319
R-cuadrado 0,765493 R-cuadrado corregido 0,745101
F(2, 23) 37,53906 Valor p (de F) 5,71e-08
Log-verosimilitud 3,103755 Criterio de Akaike −0,207511
Criterio de Schwarz 3,566779 Crit. de Hannan-Quinn 0,879348
rho 0,641082 Durbin-Watson 0,593617
Análisis: Por cada 1% de incremento en la variable Dum se incrementa 0,27% en el Ahorro
y por cada 1% en los ingresos se incrementa un 0,00018% en los ahorros, respecto al R2
tenemos que un 76,5 % de la variación indicada en la variable log -Ahorro se explica por la
variable Ingreso y Dum. Además, el estadístico Durbin Watson que es de 0,59 nos indica que
existe una autocorrelación positiva.

Contraste Reset de Ramsey

Regresión auxiliar para el contraste de especificación RESET
MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)
Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 583,618 269,680 2,164 0,0421 **
INCOME 0,0405940 0,0181420 2,238 0,0362 **
DUM 61,3727 27,7832 2,209 0,0384 **
yhat^2 −41,9464 19,9326 −2,104 0,0476 **
yhat^3 2,63902 1,32552 1,991 0,0597 *

Estadístico de contraste: F = 24,748200,

con valor p = P(F(2,21) > 24,7482) = 3e-006

Se observa en el Costraste Reset de Ramsey que el valor p = 3e-006 es decir que es menor a 0,05;
entonces es significativo. Por tanto, se acepta la Hipótesis Alternativa.

RECHAZAMOS EL MODELO POR QUE NO ESTA ESPECIFICAMENTE P VALOR 3,

Conclusión: Comparando los resultados se puede afirmar que el mejor modelo es el numero uno.

b) El coeficiente de la variable dicótoma representa junto a la constante el ahorro promedio en el

periodo de 1982 – 1995, manteniendo constante los ingresos. Ejemplo: Si tomamos el
antilogaritmo de (3,6772 + 1,3971) = 159,8602 lo que sería el ahorro promedio entre los años
mencionados. Es decir, que el ahorro a partir del año 1982 fue de 160 en promedio.