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Objetivo principal: identificar principais variedades consideradas por economistas e refinar conceitos existentes.
Objetivo secundário: reduzir falhas de comunicação, via adjetivos.
Muitos – inclusive neoclássicos – usam só o substantivo “incerteza”, mas em sentidos variados.
Diferentes concepções de incerteza, envolvendo tipos e não apenas graus diferentes.
b1) Teoria da prob. subjetiva (Ramsey; deFinetti) – um pilar da teoria SEU, de subjective expected utility (Savage e
outros)
Probabilidade inferida com base em disposição de apostar ou, + geralmente, de escolher
Quanto você pagaria no máximo por um papel que promete a seu portador 100 reais se o evento X acontecer? E quanto
você aceitaria no mínimo para vender esse papel? Se nos dois casos você tem um valor P (i.e., se P deixa você
indiferente entre apostar e ser a banca), P/100 é sua probabilidade subjetiva sobre a ocorrência do evento X.
Alternativamente, aposta sobre a veracidade de uma proposição X.
Requer probabilidades numéricas precisas, mas para qualquer proposição ou evento, mesmo único
(1) Incerteza substantiva versus incerteza procedimental (procedural) – Dosi e Egidi 1991
Incerteza substantiva: “falta de todas as informações que seriam necessárias para tomar decisões com resultados certos”.
Procedimental: limitações na capacidade mental/computacional do agente (frente à complexidade).
(2) Incerteza fraca versus incerteza forte – Dequech 1997
Presença versus ausência de distribuição de probabilidade única, aditiva e plenamente confiável.
Tal como originalmente proposta em Dequech 1997, distinção entre tipos de incerteza substantiva.
Mais geralmente, não é só falta de informação que impede aquela presença: incerteza forte pode ser substantiva e/ou
procedimental.
(3) Ambiguidade versus incerteza fundamental – Dequech 2000
Distinção entre dois tipos de incerteza substantiva forte.
Ambigüidade: incerteza sobre probabilidade, causada por informação que falta e poderia ser conhecida; lista de estados
do mundo predeterminada.
Incerteza fundamental: possibilidade de mudança estrutural não-predeterminada; lista de estados do mundo não-
predeterminada.
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Tabela 1: Três distinções: uma primeira aproximação
Tipo de incerteza Incerteza fraca: distribuição de Incerteza forte: ausência de uma tal
probabilidade única, aditiva e distribuição
perfeitamente confiável
Ambiguidade: incerteza sobre
probabilidade, causada por falta de
Incerteza substantiva: falta de alguma informação que poderia ser conhecida;
informação relevante e de boa Incerteza fraca lista de estados predeterminada
qualidade Incerteza fundamental: possibilidade
de mudança estrutural não-
predeterminada; lista de estados não-
predeterminada
Incerteza procedimental:
Complexidade em relação a Incerteza procedimental
capacidades limitadas
3. Incerteza fraca
Estados
s1 s2 … sm
Atos
a1 c11 c12 … c1m
a2 c21 c22 … c2m
. . . … .
. . . … .
. . . … .
an cn1 cn2 … cnm
Risco knightiano: probabilidades objetivas conhecidas Incerteza de Savage: probabilidades subjetivas, com ou
sem probabilidades objetivas
Savage’s uncertainty
Knighian
risk
3.2. Refinamentos
Lista de estados possíveis (como se fosse) predeterminada (= exaustiva) e conhecida.
Realidade simples ou habitada por pessoas que têm (ou agem como se tivessem) mentes e computadores poderosos e que
não são criativas.
Graus: probabilidade; dispersão.
4. Incerteza forte
Noção vaga, à parte do contraste com incerteza vaga. Não indica especificamente um dos tipos de incerteza forte.
Também insuficientemente claras: incerteza knightiana e incerteza keynesiana, como aquela de que tratou Knight ou
Keynes, em particular ao usar a palavra “incerteza”. Ambos trataram de mais de um tipo.
Mas há outro sentido de incerteza knightiana: ambigüidade.
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Outra fonte de confusão: “incerteza não-probabilística”. Mesmo incerteza forte pode ser com probabilidades.
5. Incerteza procedimental
Complexidade: termo com mais de um sentido; nem todos exclusivamente associados à incerteza procedimental.
Aqui, de modo bem geral: complexo = complicado.
Muitos dados e/ou conexões intricadas, relativamente à capacidade do agente.
O que é incerteza fraca para um agente pode ser procedimental para outro.
5.2. Refinamentos
Procedural uncertainty
Fundamental
uncertainty
Economia comportamental (incluindo Simon e aplicações de programa heurísticas e vieses, de Kahneman e Tversky);
economia dos custos de transação (Williamson e outros); North 1990; “abordagem da complexidade” (Arthur; Young;
Bowles; etc); OIE (original institutional economics); Hayek e outros austríacos; neo-Schumpeterianos; economia das
convenções (França); alguns PKs; etc.
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6. Ambigüidade
Experimento 1:
A urna 1 contém 100 bolas idênticas em peso, forma, etc, exceto talvez na cor. Cada uma dessas 100 bolas é ou vermelha
ou preta, mas a proporção de bolas vermelhas e pretas é desconhecida.
Imagine que uma bola será sorteada aleatoriamente da urna 1. Você:
a) prefere apostar que a bola será vermelha;
b) prefere apostar que a bola será preta; ou
c) é indiferente entre apostar que a bola será vermelha ou preta.
Experimento 2:
A urna 2 contém 100 bolas idênticas em peso, forma, etc, das quais 50 bolas são vermelhas e 50 são pretas.
Imagine que uma bola será sorteada aleatoriamente da urna 2. Você:
a) prefere apostar que a bola será vermelha;
b) prefere apostar que a bola será preta; ou
c) é indiferente entre apostar que a bola será vermelha ou preta.
Experimento 3:
Considere as urnas 1 e 2 dos experimentos anteriores.
Imagine que uma bola será sorteada aleatoriamente da urna 1 e outra bola da urna 2. Você:
a) prefere apostar que uma bola vermelha será sorteada da urna 1;
b) prefere apostar que uma bola vermelha será sorteada da urna 2; ou
c) é indiferente entre apostar que uma bola vermelha será sorteada da urna 1 ou da urna 2.
Experimento 4:
Considere as urnas 1 e 2 dos experimentos 1 e 2.
Imagine que uma bola será sorteada aleatoriamente da urna 1 e outra bola da urna 2. Você:
a) prefere apostar que uma bola preta será sorteada da urna 1;
b) prefere apostar que uma bola preta será sorteada da urna 2; ou
c) é indiferente entre apostar que uma bola preta será sorteada da urna 1 ou da urna 2.
Em conjunto, muitas respostas => impossibilidade de inferir probabilidades com base na teoria tradicional de
probabilidade subjectiva.
6.2. Refinamentos
Em problemas de Ellsberg, é relativamente simples discutir grau de completitude da evidência.
Indivíduo conhece todos os estados possíveis.
Nuns poucos tratamentos, nem todos os estados possíveis são conhecidos, mas lista ainda é predeterminada e agentes não
criativos.
7. Incerteza fundamental
Principal exemplo econômico de criatividade, de mudança de conhecimento (aplicado) e de mudança estrutural não-
predeterminada: inovação tecnológica ou organizacional.
Pressão competitiva para inovar (Marx, Schumpeter).
Necessidade de noção menos de restritiva para alguns estados do mundo ou eventos, como endógenos ao processo
decisório.
Resultado intencional ou não-intencional de atos pode => endogeneidade de eventos. Exemplos:
a) mudança tecnológica (Dosi e Egidi);
b) novos eventos criados não-intencionalmente.
Influência restritiva
Influência cognitiva (informativa, prática, profunda)
Influência motivacional (simples, profunda)
Influência legitimadora
Influência habilitadora
Trajetória tecnológica: ‘the direction of advance within a technological paradigm’; ‘the pattern of “normal” problem
solving activity (i.e. of “progress”) on the ground of a technological paradigm’ (Dosi).
Caráter cumulativo e paradigmático do conhecimento tecnológico => ordem em padrões de mudança tecnológica.
Estabelecimento de paradigma => redução mas não eliminição de incerteza em busca inovadora.
Paradigma põe alguns limites ou fronteiras.
Heurística negativa => exclusão de algumas possibilidades.
Interseção com instituições: instituições informais incluem as relacionadas com tecnologia; com conceito amplo de
instituição, incluindo organizações, há também instituições de ensino, associações profissionais, etc.
a) A noção básica
Shackle; PKs keynesianos; neo-schumpeterianos; parte da economia austríaca e de sua ala na NIE, incluindo North pós-
1995; parte da OIE; economia das convenções; parte da “abordagem da complexidade”.
b) A noção refinada
Sobre instituições: PKs (às vezes Davidson); alguns austríacos; alguns neo-schumpeterianos; os institucionalistas que
adotam a noção básica.
Sobre tecnologia: neo-schumpeterianos.
2. Racionalidade
Noção geral de racionalidade instrumental: capacidade de escolher os meios adequados para um fim.
Não é sinônimo de racionalidade maximizadora: como veremos, racionalidade instrumental pode não ser maximizadora
(se for limitada, criativa, etc.), e a maximizadora pode não ser instrumental (se critério for só coerência interna).
[Alguma confusão com racionalidade substantiva de Simon (1976: 425; ver também 1964: 405).]
Racionalidade instrumental toma fins como dados. É possível questionar – mas não o farei.
1) Racionalidade instrumental
Melhor ação, em vista do que o agente acredita, na busca de um ou mais objetivos.
Maximização depende de objetivo ser adequado para expressão matemática.
Objetivo definido independentemente e suposto real.
Freqüentemente, na economia neoclássica, interesse próprio é o objetivo.
Mas nem sempre é (e.g., ver Nobel Lecture de Becker).
E pode ser interesse próprio num sentido amplo, incluindo na função U argumentos como normas sociais (e.g., Akerlof),
contra visão não-instrumental das normas.
2. Racionalidade limitada/procedimental
Crítica à racionalidade maximizadora em termos descritivos e “como se”, com base em evidência empírica.
Nem sempre crítica em termos normativos, ao menos em situação de risco (e.g., Kahneman e Tversky).
Indivíduos têm capacidades limitadas mesmo para tarefas simples e mais ainda para as complexas.
Racionalidade limitada também é racionalidade instrumental.
i) busca seletiva
Alternativas não estão dadas para o tomador de decisão; é preciso construir.
Simon 1972: exemplo de jogo de xadrez.
Nível de aspiração pode mudar, se for atingido rápido demais ou estiver demorando demais para ser atingido.
Escolha não é determinada pelo ambiente; depende do processo adotado. Daí, racionalidade procedimental (Simon,
1976: 131): quando processo que gera comportamento é apropriado.
Tratamento de incerteza procedimental pode não ser compatível com incerteza fundamental. O de racionalidade limitada
ou procedimental também não.
Existe um ótimo fora da cabeça do agente, esperando ser descoberto? Depende de lista de estados possíveis estar
predeterminada ou não.
Não existe um ótimo fora da cabeça do agente, esperando ser descoberto. Agentes podem criar um mundo diferente que
(se durasse eternamente) determinaria um novo ótimo.
Na literatura econômica:
Vercelli, Bianchi, Kasper & Streit, Dequech; com certa ambivalência, Langlois e Choi.