Probabilidad / Estadística I M.C Azucena Y.

Ríos Mercado

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS ESPECIALES

Nombre
de la f(x) Parámetros Media Varianza Notación
distribución

Uniforme 1 𝑎, 𝑏 𝑎+𝑏 (𝑏 − 𝑎)2 𝑎 + 𝑏 (𝑏 − 𝑎)2

𝑓(𝑥) = ; 𝑎≤𝑥≤𝑏 𝐸(𝑥) = 𝑉(𝑥) = 𝑋 ~ 𝑈𝐶 ( . )
Continua 𝑏−𝑎 2 12 2 12

1 𝑥
Gamma 𝑓(𝑥) = 𝑥 𝛼−1 𝑒 − , x > 0,α, β > 0 α,β 𝐸(𝑥) = 𝛼𝛽 𝑉(𝑥) = 𝛼𝛽 2 𝑋~𝐺(𝛼𝛽, 𝛼𝛽 2 )
Г(𝛼)𝛽 𝛼 𝛽

Exponencial 1 −𝑥 θ 𝐸(𝑥) = 𝜃 𝑉(𝑥) = 𝜃 2 𝑋~𝐸(𝜃, 𝜃 2 )

𝑓(𝑥) = 𝑒 𝜃 , 𝑥 > 0, 𝜃 > 0
𝜃

Ji-cuadrada 𝜃
( )−1 −(𝑥)
2
ϑ 𝐸(𝑥) = 𝜗 𝑉(𝑥) = 2𝜗 𝑋~𝑋 2 (𝜗, 2𝜗)
𝑥 𝑒 2
𝑓(𝑥) = 𝜃 𝜃
,𝑥 > 0
(2 ) (2 )
2 𝛤

Beta 𝛤(𝛼 + 𝛽) 𝛼−1 α,β 𝛼 𝛼𝛽 𝛼 𝛼𝛽

𝑓(𝑥) = 𝑥 (1 − 𝑥)𝛽−1 , 0 < 𝑥 < 1 𝐸(𝑥) = 𝑉(𝑥) = 𝑋~𝐵𝑒𝑡𝑎( , )
𝛤(𝛼)𝛤(𝛽) 𝛼+𝛽 (𝛼 + 𝛽)2 (𝛼 + 𝛽 + 1) 𝛼 + 𝛽 (𝛼 + 𝛽)2 (𝛼 + 𝛽 + 1)

Normal 1 (𝑥−𝜇)2 μ, σ2 𝐸(𝑥) = 𝜇 𝑉(𝑥) = 𝜎 2 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

−
𝑓(𝑥) = 𝑒 2𝜎2 , −∞ < 𝑥 < ∞
𝜎√2𝜋

t-student 𝜈+1 𝜈 - - 𝑋~𝑡𝜈

𝛤( ) 𝑥 2 −𝜈+1
𝑓(𝑥) = 2
𝜈 (1 + 𝜈 )
2 , −∞ < 𝑥 < ∞
√𝜋𝜈 𝛤 (2)

F-Fisher 𝜈 + 𝜈2 𝜈1 , 𝜈2 - - 𝑋~𝐹𝜈1 ,𝜈2

𝛤( 1 ) 𝜈1 𝜈21 𝜈1 𝜈1 − 2
𝜈1 +𝜈2

𝑓(𝑥) = 2 ( ) 𝑥 2 −1 (1 + 𝑥) ,𝑥 > 0
𝜈 𝜈
𝛤 ( 1 ) 𝛤 ( 2 ) 𝜈2 𝜈2
2 2