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Suponga ahora que el modelo del mercado de acciones se cambia de manera que el
que una acción suba o no mañana depende de si subió o no hoy y ayer. En particular,
si la acción subió los dos días, ayer y hoy, la probabilidad que suba mañana es 0,9.
Si la acción subió hoy, pero ayer bajó, mañana subirá con probabilidad de 0,6.
Si la acción bajó hoy, pero ayer subió, entonces mañana subirá con probabilidad de
0,5.
Por último, si bajó durante estos dos días, la probabilidad de que mañana suba es 0,3.
Si se define el estado como la representación del hecho de que la acción baja o sube
hoy, el sistema ya no es una cadena de Markov. Sin embargo, se puede transformar
en una cadena de Markos si se define los siguientes estados:
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1
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𝜆𝑘 𝑒 −𝜆
𝑃 𝐷𝑡 = 𝑘 = 𝑠𝑖 𝑘 ∈ {0,1, … }
𝑘!
30
2
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32
3
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33
34
4
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𝜋 0 = {0,0,0,1}
𝜋 1 = 𝜋 0 𝑃10
35
5
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37
6
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0 1 2 3
2 2 2 2
0 𝑃00 𝑃01 𝑃02 𝑃03
P(2) = 1
2
3
7
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0 1 2 3
2 2 2 2
0 𝑃00 𝑃01 𝑃02 𝑃03
P(2) = 1 2
𝑃10 2
𝑃11 2
𝑃12 2
𝑃13
2 2 2 2
2 𝑃20 𝑃21 𝑃22 𝑃23
2 2 2 2
3 𝑃30 𝑃31 𝑃32 𝑃33
8
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P. P = ?
0.080 0.184 0.368 0.368 0.080 0.184 0.368 0.368
0.632 0.368 0.000 0.000 0.632 0.368 0.000 0.000
×
0.264 0.368 0.368 0.000 0.264 0.368 0.368 0.000
0.080 0.184 0.368 0.368 0.080 0.184 0.368 0.368
(1) (n )
Si pij , es decir pij , es estacionaria entonces pij
también es estacionaria ó no cambia con el tiempo.
(n )
pij Probabilidad P(Xt+n=j / Xt=i) y se le conoce como
probabilidad de transición de n pasos.
44
9
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Por lo tanto
𝜋 2 = 𝜋 0 × 𝑃 × 𝑃 = 𝜋 0 × 𝑃(2)
𝜋 𝑛 = 𝜋 0 × 𝑃 (𝑛) 45
𝜋 𝑛 = 𝜋 0 × 𝑃 (𝑛)
46
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11
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Se tiene
Generalizando
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12
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Se tiene
Generalizando
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