Grado en Fı́sica, Curso 3o , UGR

Fı́sica Matemática Curso 2018/2019 Hoja 4

MÉTODOS MONTE CARLO

36) Obtén el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria n que toma valo-
res n = 0, 1, 2, 3, . . . y que obedece una función de distribución de probabilidad de
µn e−µ
Poisson, pn = .
n!
37) Sean Xi , i = 1, ..., N, variables aleatorias independientes con la misma densidad de
probabilidad p(x). Sean X̄ la media de la muestra y S 2 la varianza de la muestra

1 X 1 X
N N
2
X̄ = Xi , S = (Xi − X̄)2 .
N i=1 N − 1 i=1

Prueba que hX̄i = hXi y hS 2 i = Var(X) para N finito.

38) Dos variables aleatorias X e Y tienen densidad de probabilidad conjunta

1 −x2 −y2
PX,Y (x, y) = e .
π
i) Encuentra la densidad de probabilidad normalizada PZ (z) correspondiente a la
variable aleatoria Z = Y /X. ii) Aplica el método de inversión a la densidad de pro-
babilidad PZ (z) para hacer un muestreo de Y /X.

39) Sean X, Y dos variables aleatorias reales con densidad de probabilidad pX,Y (x, y)
proporcional a 1/(1 + x2 + y 2 )2 . Se pide especificar sendas funciones f1 y f2 tales que
X = f1 (u1 , . . .) e Y = f2 (u1 , . . .) sigan la distribución pedida, siendo las ui uniforme-
mente distribuidas en (0, 1) e independientes. Calcula la covarianza de X e Y . ¿Son
X e Y variables independientes?

40) Se quiere aplicar el método de aceptación-rechazo para hacer un muestreo del peso
w(x) = x2 con 0 ≤ x ≤ 1. Se dispone de generadores para tres distribuciones de
probabilidad auxiliares: q1 (x) ∝ Θ(0 ≤ x ≤ 1), q2 (x) ∝ x Θ(0 ≤ x ≤ 1), y q3 (x) ∝
x Θ(0 ≤ x ≤ 2). Explica cómo se aplica el método en cada uno de los tres casos y
determina cuál de ellos es más eficiente (suponiendo que cuesta lo mismo generar
cualquiera de esas variables aleatorias).
41) Cierto sistema puede hallarse en dos estados 0 y 1, con probabilidades p0 y p1 (p0 +
p1 = 1). Queremos simularlo usando Metropolis y para hacer las propuestas se usa
una probabilidad auxiliar Q(0 → 1) = Q(1 → 0) = q y Q(0 → 0) = Q(1 → 1) = 1 − q
siendo q un parámetro entre 0 y 1. Se pide obtener la probabilidad W (i → j) asociada
y verificar que satisface balance detallado (para concretar supóngase que p0 ≥ p1 ).
Demuestra que el equilibrio se alcanza a un ritmo exponencial con vida media τ =
−1/ log |1 − q/p0 |.