IE/UFRJ

IEE-858 – Introdução à Econometria – 2019/I

Prof. Eduardo P. Ribeiro
Segundas-Feiras, 14:55-18:20

Objetivo:
O principal objetivo do curso será prover fundamentos da análise econométrica e técnicas em
pesquisa aplicada para fomentar a pesquisa empírica em economia, seja em modelos para
identificação de efeitos causais, seja para a especificação de modelos macroeconométricos. O
curso consistirá de aulas expositivas teóricas e aplicadas, complementadas por apresentações de
artigos empíricos e exercícios a serem resolvidos com a utilização de softwares econométricos.
.

Programa:
I. Introdução:
1.1. Métodos empíricos em economia – efeitos causais e previsão [AP 1];
II. Fundamentos Estatísticos:
2.1. Probabilidade e Densidades de probabilidade marginal e condicional [G.1-5];
2.2. Distribuição amostral e teoria assintótica em funções de V.A. [G.8-11]
2.3. Estimação de parâmetros e propriedades [G.8-13]
2.4. Testes de Hipótese [G.8-13].

III. Modelo Clássico Linear com exogeneidade

3.1. Álgebra de mínimos quadrados e propriedades MRCL [G.15-17, V.4];
3.2. MLE e Inferência [G.18-22, 25, V.6].
3.3. Heterocedasticidade e Autocorrelação [G.26-28 V.4];

IV. Variáveis Explicativas Endógenas e métodos de identificação:

5.1 Var. Instrumentais, Sist. de Equações e a Questão da Identificação [V.5];
5.2 Estratégias Empíricas [AP 2,3 V.10]

Avaliação
A avaliação será baseada em uma média ponderada de duas provas (peso da média
simples das provas 70%) e dois trabalhos empíricos (peso da média simples dos trabalhos 30%),
ponderado com o curso de nivelamento.

Bibliografia Básica:
*Angrist, J. e J. Pischke (2008). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's
Companion. Princeton University Press.
Davidson, R. and McKinnon, J. (1993). Estimation and Inference in Econometrics. New
York:Oxford University Press.
Hayashi, F. (2000) Econometrics. Princeton:PUP
Cameron, A. e P. Trivedi (2010). Microeconometrics Using Stata. Stata Press.
* Goldberger, A. (1991). A Course in Econometrics, Harvard University Press.
*Verbeek M. (2010). A Guide to Modern Econometrics, 3nd Ed. Wiley.
 PNAD - 2014
Idade do morador
AnoEst 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0.29 0.28 0.38 0.39 0.41 0.41 0.42 0.47 0.55 0.61 0.65 4.9
1 0.06 0.08 0.09 0.08 0.09 0.12 0.10 0.12 0.12 0.12 0.13 1.1
2 0.14 0.13 0.15 0.16 0.19 0.17 0.17 0.22 0.24 0.21 0.26 2.0
3 0.16 0.18 0.23 0.24 0.27 0.28 0.32 0.29 0.31 0.30 0.31 2.9
4 0.38 0.37 0.43 0.48 0.58 0.61 0.63 0.63 0.69 0.74 0.82 6.3
5 0.39 0.33 0.46 0.45 0.52 0.48 0.57 0.49 0.57 0.56 0.55 5.4
6 0.31 0.33 0.32 0.31 0.34 0.30 0.31 0.29 0.30 0.32 0.37 3.5
7 0.35 0.36 0.33 0.34 0.35 0.34 0.40 0.30 0.29 0.30 0.36 3.7
8 0.90 0.84 0.95 0.93 0.84 0.79 0.82 0.89 0.90 0.80 0.88 9.5
9 0.33 0.27 0.32 0.26 0.24 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.24 2.8
10 0.32 0.26 0.35 0.26 0.28 0.24 0.24 0.21 0.22 0.22 0.21 2.8
11 3.48 3.25 3.70 3.22 3.22 2.99 2.79 2.40 2.53 2.36 2.41 32.4
12 0.30 0.31 0.31 0.31 0.29 0.24 0.24 0.21 0.16 0.18 0.18 2.7
13 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.14 0.13 0.14 0.12 0.13 2.1
14 0.24 0.25 0.25 0.25 0.27 0.23 0.22 0.19 0.17 0.20 0.16 2.4
15 1.41 1.48 1.64 1.57 1.60 1.51 1.40 1.24 1.08 1.08 1.07 15.1
16 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.3
9.36 9.00 10.18 9.52 9.74 9.21 9.03 8.36 8.51 8.34 8.76

Idade do morador
AnoEst 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9
5 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 6
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
7 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
8 10 9 9 10 9 9 9 11 11 10 10
9 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
11 37 36 36 34 33 32 31 29 30 28 28
12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
13 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
14 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
15 15 16 16 16 16 16 15 15 13 13 12
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Idade do morador
AnoEst 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 6 6 8 8 9 8 9 10 11 12 13
1 6 8 8 7 8 11 9 11 11 10 11
2 7 6 8 8 9 8 8 11 12 10 13
3 5 6 8 8 9 10 11 10 11 10 11
4 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13
5 7 6 9 8 10 9 11 9 11 10 10
6 9 9 9 9 10 9 9 8 8 9 11
7 9 10 9 9 9 9 11 8 8 8 10
8 9 9 10 10 9 8 9 9 9 8 9
9 12 10 12 9 8 9 9 8 8 7 9
10 11 9 12 9 10 9 8 8 8 8 7
11 11 10 11 10 10 9 9 7 8 7 7
12 11 11 11 11 11 9 9 8 6 7 7
13 13 12 11 11 11 11 7 6 7 6 6
14 10 10 10 10 11 9 9 8 7 8 7
15 9 10 11 10 11 10 9 8 7 7 7
16 8 10 11 15 10 9 9 6 6 10 4