EJERCICIO 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de

probabilidad f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del
parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES

a) ¿son insesgados?

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.

RESPUESTA

a) ¿son insesgados?
β(θ*1)=2θ- θ= θ ≠0. Luego θ*1 no es insesgados
β(θ*2)=θ+1- θ= 1 ≠0. Luego θ*2 no es insesgados
b)
Sea θ*3 = (θ*1)/2 E[θ*3] =
E[(θ*1)/2] = 2θ/2 = θ
Luego θ*3 es insesgados
Sea θ*4= (θ*2)-1
E[θ*4] = E[(θ*2)-1] = E[θ*2]-1 = θ+1-1 = θ
Luego θ*4 es insesgados
V[θ*3] = V[(θ*1)/2] = V[θ*1]/4 = (3θ2)/4 V[θ*4] = V[(θ*2)-1] = V[θ*2] = 4θ2
Como los estimadores son insesgados, el más eficiente es el que tiene menor
varianza, luego θ*3 es más eficiente que θ*4

EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES:

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%.

RESPUESTA

Para cumplir estas condiciones se debe cambiar el tamaño de muestra como se

indica

Si la precisión debe mantenerse constante aumentando la confianza hasta el 99%:

Si la precisión debe aumentarse al doble manteniendo constante la confianza: