UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometría II
Profesora: Mg. Beatriz Castañeda S.

Práctica 3 – Series de Tiempo

f) (1 – 0.8 L) (1 – L)2 Yt = (1 + 0.7 L) t

- Analice el comportamiento implicado por cada modelo para la serie

original Yt,:
o Si es estacionario en media, si tiene tendencia determinística o
estocástica.
o Orden del proceso ARIMA(p,d,q)
o Si está sobreparametrizado, simplifique el modelo.
o De no ser estacionario obtenga la variable transformada que sea
estacionaria.
- El proceso f en la forma invertida (AR)

 Condicion de invertibilidad:

1 + 0.7𝐿 = 0
𝐿1 = −1.43 es invertible.

 Condicion de estacionariedad:

(1 − 0.8L)(1 − L)2 = 0
𝐿1 = 1.25 ; 𝐿2 = 𝐿3 = 1

Se debe cumplir que |L|>1 y deben de estar fuera del circulo unitario complejo.
Se puede decir que no es estacionaria.

Como el modelo no es estacionario, tenemos que transformar el modelo para la

variable estacionaria que es la segunda diferencia de Yt:

(1 − 0.8L)(1 − L)(1 − L)𝑌𝑡 = (1 + 0.7𝐿)𝜀𝑡

𝐻𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒: 𝑊𝑡 = ∆𝑌𝑡 = (1 − 𝐿)𝑌𝑡
(1 − 0.8L)(1 − L)𝑊𝑡 = (1 + 0.7𝐿)𝜀𝑡
𝐻𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒: 𝑋𝑡 = (1 − 𝐿)𝑌𝑡
(1 − 0.8L)𝑋𝑡 = (1 + 0.7𝐿)𝜀𝑡

Por tanto, entonces se cumple con la condición: |∅1 |<1, así de esta forma el modelo
para la serie diferencia Xt si es estacionario e invertible.

 Tendencia:
 Podemos mencionar que la serie Yt es no estacionaria, ya que esta tiene un
comportamiento que no va a lo largo de su media, al incluir una constante en el
modelo va a mostrar un comportamiento con tendencia es decir, que obedece a
una tendencia estocástica.

 Orden:

Este modelo es un ARIMA(1,2,1) , ya que observamos un AR(1), un MA(1),

integrado 2 veces.

 Sobreparametrización:

Este modelo no está sobreparametrizado, puesto que no contiene raíces en

común.

 Forma invertida:
∅𝑝 (𝐿)(1 − 𝐿)𝑑
𝜋(𝐿)𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 = 𝜇𝑡
𝜃𝑞 (𝐿)
(1 − 0.8𝐿)(1 − 𝐿)2
𝑌𝑡 = 𝜇𝑡
(1 + 0.7𝐿)

(1 + 0.7𝐿)(1 + 𝜋1 𝐿 + 𝜋2 𝐿2 + 𝜋3 𝐿3 + 𝜋4 𝐿4 + ⋯ . )
= 1 − 2.8𝐿 + 2.6𝐿2 − 0.8𝐿3
𝜋1 + 0.7 = −2.8 → 𝜋1 = −3.5
𝜋2 + 0.7𝜋1 = 2.6 → 𝜋2 = 2.6 − 0.7(−3.5) = 5.05
𝜋3 + 0.7𝜋2 = −0.8 → 𝜋3 = −0.8 − 0.7(5.05) = −4.335
𝜋4 + 0.7𝜋3 = 0  𝜋4 = −0.7(−4.335) = 3.0345