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Definiciones
Sean las variables 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y las variables dinámicas 𝑥𝑥�, 𝑦𝑦�
Donde
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜕𝜕𝑦𝑦
𝑥𝑥̇ 𝜕𝜕𝑡𝑡 𝑦𝑦̇ 𝜕𝜕𝑡𝑡
𝑥𝑥� = = y 𝑦𝑦� = = , es decir expresadas en tasas de crecimiento respecto
𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑦𝑦
al tiempo.
Enunciado
Para el análisis dinámico se tiene el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales:
Solución analítica
En el estado estacionario (Steady state) los agentes económicos no tienen
estímulos para cambiar su comportamiento, por tanto:
𝑥𝑥� = 0 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 0
� y � que son funciones implícitas. Para calcular el lugar
𝑦𝑦� = 0 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 0
geométrico de las combinaciones infinitas de 𝑥𝑥 y 𝑦𝑦 donde 𝑥𝑥� = 0 y/o 𝑦𝑦� = 0
respectivamente, se usa el teorema de la función implícita que sintéticamente
señala:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Si se tiene una función 𝐺𝐺 = ℎ(𝑡𝑡, 𝑟𝑟), entonces: 𝜕𝜕𝜕𝜕
= − 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� = − 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥�=0 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
a
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� = − 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑦𝑦�=0 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Estas derivadas pueden ser mayores o menores que cero. Sin embargo, por
razones pedagógicas, se supone que:
𝜕𝜕𝜕𝜕
� >0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥�=0
𝜕𝜕𝜕𝜕
� <0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑦𝑦�=0
Entonces, se obtiene un gráfico como:
y
𝑥𝑥� = 0
ss
𝑦𝑦� = 0
x
Estado estacionario del sistema
¿Convergencia o divergencia?
Dado que la convergencia o divergencia de los modelos dinámicos es de crucial
importancia en los modelos económicos que utilizan este esquema matemático,
se plantea dos formas de estudiar este punto:
b
1. Analítico
Este método usa la matriz jacobiana definida como la matriz de las derivadas
parciales de primer orden de una función vectorial de ℝ𝑛𝑛 → ℝ𝑚𝑚 , y que, para un
sistema de 2*2, se construye como:
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎡ ⎤
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥
𝐽𝐽 = ⎢⎢
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎥
⎢ ⎥
⎣ 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎦
Entonces, existirá convergencia, si y solo si:
𝑚𝑚 = 𝑛𝑛
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐽𝐽 = � + �<0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
y
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐽𝐽 = �� ∙ � − � ∙ �� > 0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
Esto, obviamente va a depender, en el caso de los modelos económicos, de la
definición de las ecuaciones y sus parámetros, así como de la influencia de éstos
en el movimiento de las curvas 𝑥𝑥� = 0 y 𝑦𝑦� = 0.
2. Gráfico.
En este método, se observa los movimientos de las curvas 𝑥𝑥� = 0 y 𝑦𝑦� = 0,
cuando cambian los valores de los parámetros de las funciones del modelo.
Por ejemplo, si se supone que cuando varía un parámetro 𝜍𝜍, la curva 𝑥𝑥� = 0 se
mueve como:
c
y
𝑥𝑥� = 0
x
Movimientos de la curva 𝑥𝑥� = 0
𝑦𝑦� = 0
x
Movimientos de la curva 𝑦𝑦� = 0
d
y
𝑥𝑥� = 0
A
ss
B
D
𝑦𝑦� = 0
C
x
Estado estacionario inestable
y
𝑥𝑥� = 0
e
y
𝑦𝑦� = 0
y
𝑥𝑥� = 0
B ss
𝑦𝑦� = 0
D
x