Concetti Base di Matlab

Test sull’Autocorrelazione
Test sulla Normalità
Test sulla Stazionarietà
Test su Media e Varianza

Econometria dei Mercati Finanziari

Esercitazione 1

Nicola Comincioli
n.comincioli001@unibs.it

Università degli Studi di Brescia

19 gennaio 2018

Nicola Comincioli Econometria dei Mercati Finanziari

 Concetti Base di Matlab
Test sull’Autocorrelazione
Test sulla Normalità
Test sulla Stazionarietà
Test su Media e Varianza

Indice

1 Concetti Base di Matlab

2 Test sull’Autocorrelazione

3 Test sulla Normalità

4 Test sulla Stazionarietà

5 Test su Media e Varianza

Nicola Comincioli Econometria dei Mercati Finanziari

 Concetti Base di Matlab
Test sull’Autocorrelazione
Test sulla Normalità
Test sulla Stazionarietà
Test su Media e Varianza

Concetti Base di Matlab

Il software MATrixLABoratory è uno strumento che permette di:

eseguire calcoli complessi in forma matriciale;
scrivere procedure di calcolo;
essere utilizzato come linguaggio di programmazione;
utilizzare toolbox per le più varie applicazioni.

Le operazioni base che vedremo sono:

input manuale e importazione di dati;
operazioni di base e funzioni.

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Test sull’Autocorrelazione
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Test sulla Stazionarietà
Test su Media e Varianza

Test sull’Autocorrelazione

Data una serie storica Yt di dimensione n, la sua i-esima

autocorrelazione la correlazione tra la serie Yt , eliminati gli
ultimi i valori e la serie Yt−i di dimensione n − i dei suoi
i-esimi ritardi.
Test di Ljung-Box:
L 
ρ(j)2
X 
Q = n(n + 2) ∼ χ2L |H0 ,
n−j
j=1

dove L il numero di ritardi considerati, testa l’ipotesi nulla

secondo la quale i dati non mostrano autocorrelazione.

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Test sulla Normalità
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Test sulla Normalità

Le prime indicazioni sulla normalità si ottengono

dall’istogramma e dal QQPlot dei dati;
Test χ2 goodness-of-fit:
n
X (oi − ei )2
χ2 = ,
ei
i=1

dove, una volta suddiviso il campione in classi, oi e ei sono

rispettivamente la numerosità osservata e attesa;

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Test sulla Normalità

Test di Jarque-Bera:

ek 2
 
n 2
JB = sk + ∼ χ22 |H0
6 4

dove sk e ek sono rispettivamente l’asimmetria e l’eccesso di

curtosi, testa l’ipotesi nulla secondo la quale i dati provengono
da una normale con media e varianza ignote;
Kernel Density Estimator.

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Test sulla Stazionarietà
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Test sulla Stazionarietà

Una serie storica yt stazionaria se la sua distribuzione di

probabilità non cambia nel tempo.
Test di Dickey-Fuller aumentato, rappresenta la serie storica
tramite il modello:
p
X
yt = c + δt + φyt−1 + ∆yt − i + t ,
i=1

dove ∆yt − i è l’operatore differenza, testa l’ipotesi nulla

secondo la quale il termine φ pari a 1.

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Test su Media e Varianza

Test su Media e Varianza

t-test, testa l’ipotesi nulla secondo la quale i dati sono

generati da una normale con media 0 e varianza ignota:

X −µ
t= ∼ tn−1 |H0 ;
√s
n

t-test con due campioni, testa l’ipotesi nulla secondo la quale

media e varianza non osservate di due popolazioni siano
uguali:
X −Y
t=q ∼ tn+m−2 |H0 ;
sx2 sy2
n + m

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Test su Media e Varianza

F -test con due campioni, testa l’ipotesi nulla secondo la quale

i due campioni sono generati da due normali con la stessa
varianza:
s2
F = x2 ∼ F (n − 1, m − 1)|H0 .
sy

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