Introdução aos Testes de Hipóteses: Primeiras Ideias sobre Hipóteses Nula e Alternativa e Tipos de Erro

Introdução aos Testes de Hipóteses
Prof. José Roberto Silva dos Santos
Fortaleza, 07 de novembro de 2018
Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 1 / 38

Sumário
1 Primeiras Ideias
2 Teste para a Média de Populações Normais com σ 2 conhecido
3 Testes para Proporções em Grandes Amostras

Sumário
1 Primeiras Ideias

Primeiras Ideias
Nas aulas anteriores vimos como utilizar dados observados para es-
pecificar um valor ou um conjunto de valores plausı́veis para um
parâmetro populacional.
Vamos agora inverter esse procedimento: escolhido um valor ou um

conjunto de valores para um parâmetro, vamos avaliar se os dados
observados suportam ou não essa escolha.
Tal procedimento é conhecido como teste de hipóteses.

Primeiras Ideias
Em muitas situações temos que decidir entre aceitar ou rejeitar

determinada afirmação com base em um conjunto de evidências.
Do ponto de vista estatı́stico, podemos está interessados em fazer

afirmações relacionadas à parâmetros de uma população e tomar
decisões baseadas em evidências amostrais.
Vejamos um exemplo para ilustrar os conceitos básicos que vamos

precisar para construção de testes de hipóteses.

Primeiras Ideias
Exemplo 1
Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Suponha que

um rapaz da disciplina Inferência Estatı́stica I está interessado em
uma colega. Com base em alguma(s) evidência(s), ele decidirá se
convida ou não a moça para sair. Quatro possibilidades podem ser
consideradas após a sua decisão:
Ele a convida, sendo que ela também está interessada (decisão
correta).

Primeiras Ideias
Exemplo 1

correta).
Ele a convida, sendo que ela não está interessada (decisão errada).

Primeiras Ideias
Exemplo 1

correta).
Ele não a convida, sendo que ela está interessada (decisão errada).

Primeiras Ideias
Exemplo 1

correta).
Ele não a convida, sendo que ela está interessada (decisão errada).
Ele não a convida, sendo que ela não está interessada. (decisão
correta).

Primeiras Ideias
Exemplo 1
Figura 1: Quadro de possibilidades

Primeiras Ideias
Hipóteses nula e alternativa
Para construir um teste de hipóteses devemos formular duas hipóteses

que chamaremos de hipótese nula e Hipótese alternativa, que serão
denotadas por H0 e H1 , respectivamente.
A hipótese nula é uma afirmação que é estabelecida com o objetivo

de ser testada, e pode ser rejeitada ou não.
A hipótese alternativa corresponde a negação da afirmação feita em

H0 .
Para o Exemplo 1 terı́amos:

Primeiras Ideias



H0 .

H0 : Ela está ”afim”

Primeiras Ideias



H0 .

H0 : Ela está ”afim”
H1 : Ela não está ”afim”.

Primeiras Ideias
Tipos de erro
Como visto no Exemplo 1, quando optamos por rejeitar ou não

rejeitar a hipótese nula, podemos cometer dois tipos de erros, são
eles:
Erro do tipo I: rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira;
Erro do tipo II: não rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa.
A Tabela 1 apresenta um resumo dos erros para o Exemplo 1.

Primeiras Ideias
Tipos de erro
Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Decisão H0 é verdadeira H0 é falsa
Não rejeitar H0
07 de novembro de 2018 10 /
Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 38
Primeiras Ideias
Tipos de erro

Não rejeitar H0 Se deu bem !!!
Primeiras Ideias
Tipos de erro

Não rejeitar H0 Se deu bem !!! Tomou um tôco
Rejeitar H0
Primeiras Ideias
Tipos de erro

Rejeitar H0 É muito vacilo!!!
Primeiras Ideias
Tipos de erro

Rejeitar H0 É muito vacilo!!! Não ganhou e não perdeu nada
Primeiras Ideias
Tipos de erro

Erro do Tipo I: Deixar de convidar uma garota que também está

interessada.
Primeiras Ideias
Tipos de erro


interessada.
Erro do Tipo II: Tomar um tôco.
Primeiras Ideias
Tipos de erro


interessada.
Erro do Tipo II: Tomar um tôco.
O Erro do Tipo I: deve ser sempre o mais grave.
Formulação Estatı́stica
Definição
Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória de uma população X com distri-
buição (ou densidade) de probabilidade f (x; θ), θ ∈ Θ sendo Θ o espaço
paramétrico de θ. Associados às hipóteses H0 e H1 , definimos os conjun-
tos Θ0 e Θ1 . Assim, as hipóteses nula e alternativa podem ser definidas
da seguinte forma:

 H0 : θ ∈ Θ0
H1 : θ ∈ Θ1 .

Na definição acima Θ = Θ0 ∪ Θ1 e Θ = Θ0 ∩ Θ1 = ∅
Tipos de hipóteses


 H0 : θ = θ0 versus H1 : θ = θ1 ( hipótese simples contra simples)




H0 : θ = θ0 versus H1 : θ 6= θ0 ( hipótese simples contra composta)



 H0 : θ ≤ θ0 (θ ≥ θ0 ) versus H1 : θ > θ0 (θ < θ0 ou θ 6= θ0 )( hipótese




composta contra composta)
Hipóteses do tipo H0 : θ ≤ θ0 (θ ≥ θ0 ) são equivalentes à

H0 : θ = θ0 .
Definição
Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória e X o espaço amostral asso-
ciado a esta amostra. Seja R ⊂ X definido como R = {x ∈ X :
H0 é rejeitada}, ou seja, o conjunto dos pontos amostrais que levam
à rejeição de H0 . Tal conjunto é chamado de região crı́tica ou região de
rejeição. Assim, um teste para testar H0 versus H1 é dado por

 1, se x ∈ R
δ(x) =
0, se x ∈ Rc .

onde X = R ∪ Rc e Rc é a chamada região de aceitação. Em geral a

regra δ(x) é construı́da com base em alguma estatı́stica T (X). Em que,
X = (X1 , X2 , . . . , Xn ) e x = (x1 , x2 , . . . , xn )
Definição
As probabilidades de se cometer os erros do tipo I e II que denotaremos
por α e β, respectivamente, são definidas por
α = P(δ(X) = 1|H0 ),
β = P(δ(X) = 0|H1 ).
A probabilidade α é chamada de nı́vel de significância do teste. A
notação P(δ(X) = 1|H0 ) significa que a probabilidade é tomada somente
sob os valores especificados na hipótese nula, ou seja, para todo θ ∈ Θ0 .
Exemplo 1
Um medicamento que existe na indústria farmacêutica produz o

efeito desejado em 60% dos casos em que é aplicado. Com o obje-
tivo de incrementar essa porcentagem, o laboratório lança um novo
medicamento elaborado com técnicas avançadas e afirma: ”O novo
medicamento é melhor que o já existente.”
Exemplo 1
Se o novo medicamento produz o efeito desejado em 90% dos casos

(em uma amostra) nos quais foi utilizado:
a afirmação do laboratório tem fundamento?
para decidir se a afirmação tem fundamento, baseamos nosso estudo

na informação contida numa amostra aleatória de usuários do pro-
duto.
vamos supor que o medicamento novo não pode ser pior que o já
existente.
Exemplo 1
Vamos considerar o seguinte teste:

H0 : θ = 0, 6 vs H1 : θ = 0, 9
Seja X =número de pacientes para os quais o novo medicamento
produz o efeito desejado
n = 10 o tamanho da amostra
X ∼ Bin(10, θ)
Exemplo 1
Se H0 é verdadeira: X ∼ Bin(10; 0, 6); E(X) = 6
Se H0 é falsa: X ∼ Bin(10; 0, 9); E(X) = 9
Vamos considerar a seguinte região de rejeição: R = {8, 9, 10}
Lembrando que X pode assumir os valores 0, 1, 2, ..., 10
A região crı́tica R determina as probabilidades de cometer os erros

tipo I e II.
Exemplo 1
P(erro tipo I) = P (rejeitar H0 |H0 é verdadeira)

= P(X ∈ R|θ = 0, 6)
= P(8 ≤ X ≤ 10|θ = 0, 6)
X10
= P (X = x|θ = 0, 6)
x=8
≈ 0, 1672
Exemplo 1
P(erro tipo II) = P(aceitar H0 |H0 é falsa)

= P(0 ≤ X ≤ 7|θ = 0, 9)
X7
= P(X = x|θ = 0, 9)
x=0
≈ 0, 0702
Exemplo 1
Observando a relação entre os erros tipo I e II, e R:

H0 : θ = 0, 6 vs H1 : θ = 0, 9
R P(erro tipo I) P(erro tipo II)

{8, 9, 10} 0,1672 0,0702
{9, 10} 0,0463 0,2639
{10} 0,0060 0,6513
Exemplo 1
Note que, ao diminuir a probabilidade de cometer o erro do tipo I,

diminuı́mos a região R e aumentamos a probabilidade de cometer
erro do tipo II.
Devemos optar por manter fixo um dos erros.
Optamos então por controlar o erro do tipo I (considerado mais

grave).
Procedimento geral para construção de testes de
hipóteses
De modo geral, o procedimento adotado em um teste de hipótese, con-

siste em rejeitar ou não uma afirmação sobre um parâmetro populacional
com base em valores fornecidos por uma estatı́stica ou estimador ade-
quado θ̂. Utilizamos a distribuição de θ̂ para verificar se a distância
|θ̂ − θ| é significativa. A seguir estão os passos para construção de um
teste de hipóteses
Identifique o parâmetro de interesse a partir do problema.
Especifique a hipóteses nula e alternativa. A hipótese nula deve ser
fixada de modo que, o erro do tipo I (controlado) corresponda ao
erro mais grave de ser cometido.
Use a teoria estatı́stica para decidir qual estatı́stica será utilizada
no teste. Tal estatı́stica é chamada estatı́stica de teste e deve ter
distribuição conhecida sob H0 .
Procedimento geral para construção de testes de
hipóteses
Fixe a probabilidade α de cometer o erro do tipo I e use-o jun-

tamente com a distribuição da estatı́stica de teste para construir
região crı́tica R. Lembre-se que essa região é construı́da com base
nos valores dos parâmetros hipotetizados em H0 .
Use as observações da amostra para calcular o valor da estatı́stica

de teste.
Se a estatı́stica de teste calculada não pertencer à região crı́tica, não

rejeite H0 ; caso contrário, rejeite H0 .
Sumário
1 Primeiras Ideias
População normal com variância conhecida
Vamos aplicar os conceitos da teoria de testes de hipóteses a um

situação mais especifica.
Assim como foi feito para intervalos de confiança, começaremos su-

pondo variância conhecida.
Como dito anteriormente, essa situação pode ocorrer na prática,

embora o mais comum seja considerar variância desconhecida. Em
termos didáticos, tal situação é mais simples e deve ser preferida em
um primeiro momento.
A construção de outros testes é análoga à esta, mudando apenas a

distribuição amostral.
Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória da população X ∼ N (µ, σ 2 )

com σ 2 conhecido. Suponha que estamos interessados em testar
hipóteses relacionadas com µ que podem ser

 H0 : µ = µ0 versus H1 : µ 6= µ0
H0 : µ = µ0 versus H1 : µ > µ0 (µ < µ0 )


Estatı́stica do teste
Pelas propriedades da distribuição normal em amostra aleatórias,

sabemos que
σ2
X ∼ N (µ, ),
n
ou equivalentemente,
√

X −µ
Z= n ∼ N (0, 1).
σ
Considerando a hipótese H0 : µ = µ0 a distribuição da média amos-
2
tral é totalmente especificada (ou seja, X ∼ N (µ0 , σn )) e podemos
determinar
√

X − µ0
Z0 = n .
σ
Z0 será a estatı́stica do teste.
Região Crı́tica do Teste
A forma da região crı́tica de um teste é determinada pela hipótese

alternativa. Por isso consideraremos
(i) H1 : µ 6= µ0 . Neste caso, com α fixado, devemos rejeitar H0 para
valores mais extremos ou mais inferiores do que µ0 . Assim,
Rα = {x̄ ∈ X : |Z0 | > z1− α2 }.

(ii) H1 : µ < µ0 . Neste caso, com α fixado, devemos rejeitar H0 para
valores mais inferiores do que µ0 . Assim,
Rα = {x̄ ∈ X : Z0 < −z1−α }.

(iii) H1 : µ > µ0 . Neste caso, com α fixado, devemos rejeitar H0 para
valores mais extremos do que µ0 . Assim,
Rα = {x̄ ∈ X : Z0 > z1−α }.
Se estivermos interessados em estabelecer regras de decisão em termos

de X teremos
(i) H1 : µ 6= µ0 .
σ σ
Rα = {x̄ ∈ X : x < µ0 − z1− α2 √ ou x > µ0 + z1− α2 √ }.
n n
(ii) H1 : µ < µ0 .
σ
Rα = {x̄ ∈ X : x < µ0 − z1−α √ }.
n
(iii) H1 : µ > µ0 .
σ
Rα = {x̄ ∈ X : x > µ0 + z1−α √ }.
n
Exemplo 2
Uma amostra de tamanho n = 25 é extraı́da de uma população

normal com variância 256, obtendo-se x̄ = 23. Deseja-se testar a
hipótese
H0 : µ = 18
Determine a região crı́tica ao nı́vel de significância de 1% e decida
se H0 deve ou não ser rejeitada quando:
1 H1 : µ 6= 18
2 H1 : µ > 18
Sumário
1 Primeiras Ideias
Testes para Proporções em Grandes Amostras
Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória de uma população X tal

que

 1, se o indivı́duo possui a caracterı́stica
X=
0, caso contrário.

X ∼ Ber(p). Como já sabemos a proporção amostral P̂ é definida

como
X1 + · · · + Xn
P̂ = ,
n
em que,
p(1 − p)
E(P̂ ) = p e Var(P̂ ) =
n
Podemos está interessados em testar


 H0 : p = p0 versus H1 : p 6= p0
H0 : p = p0 versus H1 : p > p0 (p < p0 )


Estatı́stica do Teste
Sob H0 P̂ tem distribuição aproximadamente normal dada por

p0 (1 − p0 )
P̂ ≈ N p0 ; ,
n
ou equivalentemente,
!
√ P̂ − p0
Z0 = n p .
p0 (1 − p0 )
Como vemos a distribuição de P̂ é completamente especificada sob
H0 .
Z0 será a estatı́stica de teste.
A distribuição de P̂ sob H0 é bem aproximada sempre que np0 ≥ 5

e n(1 − p0 ) ≥ 5
A forma das regiões crı́ticas para os testes sobre proporções

(i) H1 : p 6= p0 . Neste caso, com α fixado, devemos rejeitar H0 para
valores mais extremos ou mais inferiores do que p0 . Assim,
Rα = {P̂ ∈ X : |Z0 | > z1− α2 }.

(ii) H1 : p < p0 . Neste caso, com α fixado, devemos rejeitar H0 para
valores mais inferiores do que p0 . Assim,
Rα = {P̂ ∈ X : Z0 < −z1−α }.

(iii) H1 : p > p0 . Neste caso, com α fixado, devemos rejeitar H0 para
valores mais extremos do que p0 . Assim,
Rα = {P̂ ∈ X : Z0 > z1−α }.
Se quisermos estabelecer regras de decisão em termos de P̂ podemos

considerar
(i) H1 : p 6= p0 .
r r
p0 (1 − p0 ) p0 (1 − p0 )
Rα = {P̂ ∈ X : P̂ < p0 − z1− α2 ou P̂ > p0 + z1− α2 }.
n n
(ii) H1 : p < p0 .
r
p0 (1 − p0 )
Rα = {P̂ ∈ X : P̂ < p0 − z1−α }.
n
(iii) H1 : p > p0 .
r
p0 (1 − p0 )
Rα = {P̂ ∈ X : P̂ > p0 + z1−α }.
n
Exemplo 3
Um fabricante afirma que no máximo 10% dos seus produtos são

defeituosos. Um órgão de defesa do consumidor testa uma amostra
de 81 desses itens, detectando 13,8% de defeituosos. Verifique se a
afirmação do fabricante faz sentido, ao nı́vel de significância de 5%.

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Fortaleza, 07 de novembro de 2018

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2 Teste para a Média de Populações Normais com σ 2 conhecido

3 Testes para Proporções em Grandes Amostras

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2 Teste para a Média de Populações Normais com σ 2 conhecido

3 Testes para Proporções em Grandes Amostras

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 3 / 38

Vamos agora inverter esse procedimento: escolhido um valor ou um

Tal procedimento é conhecido como teste de hipóteses.

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 4 / 38

Em muitas situações temos que decidir entre aceitar ou rejeitar

Do ponto de vista estatı́stico, podemos está interessados em fazer

Vejamos um exemplo para ilustrar os conceitos básicos que vamos

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Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Suponha que

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Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Suponha que

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 6 / 38

Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Suponha que

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 6 / 38

Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Suponha que

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 6 / 38

Figura 1: Quadro de possibilidades

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 7 / 38

Para construir um teste de hipóteses devemos formular duas hipóteses

A hipótese nula é uma afirmação que é estabelecida com o objetivo

A hipótese alternativa corresponde a negação da afirmação feita em

Para o Exemplo 1 terı́amos:

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 8 / 38

Para construir um teste de hipóteses devemos formular duas hipóteses

A hipótese nula é uma afirmação que é estabelecida com o objetivo

A hipótese alternativa corresponde a negação da afirmação feita em

Para o Exemplo 1 terı́amos:

Prof. José Roberto Intr. Testes de Hipóteses 07 de novembro de 2018 8 / 38

Para construir um teste de hipóteses devemos formular duas hipóteses

A hipótese nula é uma afirmação que é estabelecida com o objetivo

A hipótese alternativa corresponde a negação da afirmação feita em

Para o Exemplo 1 terı́amos:

H1 : Ela não está ”afim”.

Como visto no Exemplo 1, quando optamos por rejeitar ou não

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Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Erro do Tipo I: Deixar de convidar uma garota que também está

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Erro do Tipo I: Deixar de convidar uma garota que também está

Erro do Tipo II: Tomar um tôco.

Tabela 1: Tipos de erros no Exemplo 1

Erro do Tipo I: Deixar de convidar uma garota que também está

Erro do Tipo II: Tomar um tôco.

O Erro do Tipo I: deve ser sempre o mais grave.

Hipóteses do tipo H0 : θ ≤ θ0 (θ ≥ θ0 ) são equivalentes à

onde X = R ∪ Rc e Rc é a chamada região de aceitação. Em geral a

Um medicamento que existe na indústria farmacêutica produz o

Se o novo medicamento produz o efeito desejado em 90% dos casos

para decidir se a afirmação tem fundamento, baseamos nosso estudo