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IGOV_rppp
15.00
10.00
5.00
0.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Autocorrelations of igov_rppp
1.00
0.50
0.50
0.00
0.00
-0.50
-0.50
-1.00
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Lag Lag
Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands
95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]
0.50
0.00
0.00
-0.50
-1.00
-0.50
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Lag Lag
Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands 95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]
1.00
Autocorrelations of difigov_rppp
0.20
0.00
0.00
-1.00
-0.20
-0.40
-2.00
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Lag Lag
Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands 95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]
Dados los gráficos, sugiere un modelo ARIMA (p=1, d=1, q=0); una vez
identificado debemos probar primero la existencia de estacionariedad en la serie:
Dickey Fuller
Y t= α + β t + ρ Y t-1 + ξ t
Ho: α = 0; β = 0; ρ = 1
Ha: α ≠ 0; β ≠ 0; ρ < 1
Phillips-Perron
Y t= α + β t + ρ Y t-1 + ξ t
Ho: α = 0; β = 0; ρ = 1
Ha: α ≠ 0; β ≠ 0; ρ < 1
Observamos que para ambos test no se supera el valor crítico; por lo tanto,
se rechaza la hipótesis nula y se tiene suficiente evidencia como para afirmar
que la serie es estacionaria. Una vez determinada la estacionariedad de nuestra
serie podemos terminar con la identificación del modelo para pasar al siguiente
paso; primero se presentará gráficamente la serie de tiempo diferenciada para
tener una noción del comportamiento de esta:
10
difigov_rppp
5
0
-5
VERIFICACIÓN:
Tenemos entonces que todos los valores de las FAS y FAP tienen valores
mayores a 0,05 y, por ende, existe la suficiente evidencia como para determinar
comportamiento de ruido blanco por parte de los residuos.
Se debe analizar también que los residuos no estén seriamente
correlacionados entre sí para concluir con la verificación de nuestro modelo y
para ello se realiza el test Breusch-Godfrey en el paquete STATA:
Breusch-Godfrey
Ho: Los residuos no están fuertemente correlacionados
Ha: Los residuos están fuertemente correlacionados
Observamos entonces que el valor p es mayor a 0,05 y por ende no
rechazamos Ho, existiendo evidencia suficiente para decir que los residuos no
están fuertemente correlacionados.
PREDICCIÓN:
10
5
0
-5