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Pasog) Paso eo 4 ay y ~ SOPMSIY SEUI|GON 9 PARANINFO PROBLEMAS RESUELTOS DE ECONOMETRIA CESAR PEREZ LOPEZ Gerente Editorial Area Universitaria: ‘Andrés Otero reguera Editoras de produccién: Clara M de la Fuente Rojo Consuelo Garcia Asensio (Olga MF Vicente Crespo COPYRIGHT ©2008 Exiciones Paraninfo, S.A. Magallanes, 25; 28015 Madd, ESPANA Teléfono: 902 995 240 Fax: 914 458 218 centes@paranini.e vworw-paraninto.es Impreso en Espatia, Printeain Spain Isa: 849732.76-9 Depésito legal: M-11.281-2006 (o2ar7323) Reservados los derechos para todos los paices de lengua espa fla. De conformidad can lo de puesto en el articulo 270 del Céd- {9 Penal gente, podrn sor cast- {ados con penas de muta yprva ‘on de Wertad quienes reprodu- jeren o plagiaren, en todo © en parte, una obra Werara,atistica 0 enti fada en cuaiquer tipo e soporte sin la preceptva auto: Feacién, Ninguna parte de esta publication, incuido el deero de Fa cubiera, puede ser reproduc da, almacenada o tranemtida de finguna forma, ni por ningun me: tbo, sea ésle electronica, quimica, tmecinico, electro-éptioe, "grabs! On, fotocopia 0 cualquier oro, fn la previa aulorzacion escrta por parte de ls Editorial Disefio de cubierta: Montytexto Impresién: Closas Orcoyen.S.L, Polig. igarsa Naves 21, 22, 23, y 24 Paracuellos de jarama (Madr) PROLOGO El objetivo de este libro es presentar las técnicas econométricas esencialmente en. su faceta préctica, Cada capitulo comienza con una breve exposicién de los conceptos tesricos a utilizar en los problemas con el objetivo de que no sea necesario recurtir a textos extemnos para ‘comprender las herramientas utilizadas en las soluciones. Los ejercicios se refuerzan con aplicaciones informéticas para obtener la solucién, Coneretamente se ha utilizado el software Eviews en su sltima versién. Este paquete econométrico, a partir de su versi6n 5, contempla la posibilidad de trabajar en la mayoria de los temas avanzados en Econometria. El contenido de este libro se dirige a docentes y estudiantes universitarios de todos los niveles que imparten o cursan la materia de Econometrfa o modelos en general. También es ‘itil para los profesionales de la Economfa, Ciencias Sociales y otras ramas cientificas en las ‘que se aplican las técnicas de modelizacién. El libro comienza tratando la estimacién, inferencia y prediccién en el modelo de regresi6n miltiple. A continuacién se analizan los modelos con datos de corte transversal y los problemas més caracteristicos que suelen presentar: Heteroscedasticidad, multicolinealidad, ausencia de normalidad, no linealidad, errores de especificacién y problemas de exogeneidad y regresores estocésticos. Para cada problema se estudian tanto los métodos de deteccién ‘como los métodos de correccién, Posteriormente se abordan los modelos de regresién con datos de series temporales y los problemas més acuciantes en este caso: Autocorrelaci6n, variables ficticias, estabilidad estructural y heteroscedasticidad con series de tiempo. Se vuelven a estudiar los métodos de deteccién y correccién, haciendo hincapié en las aplicaciones del uso de variables ficticias y Jos contrastes de cambio estructural y estabilidad de los parémetros asf como la solucién a estos problemas, A continuaci6n se tratan los modelos dinémicos y el anélisis univariante de series ‘temporales incluyendo los modelos ARIMA y Ia metodologia de Box Jenkins. Asimismo, se presentan los contrastes de rafces unitarias més habituales, las técnicas del anélisis de la cointegracién y los modelos de correccién por el error. También se contemplan las técnicas para el trabajo con los modelos con datos de Panel, las combinaciones de cortes transversales de datos y los modelos de ecuaciones simulténeas, incluyendo sistemas con datos de panel. La Gltima parte del libro desarrolla los modelos de variable dependiente limitada incluyendo los modelos de eleccién discreta binaria y miiltiple (Logit, Probit y Gompit o del valor extremo) y los modelos de datos de recuento (Poisson, Binomial Negativa, Exponencial y Normal),