Cadenas de Markov absorbentes

Cuando una cadena de Markov consta de estados transitorios y absorbentes se denomina

cadena de Markov absorbente.

Para su análisis debe reorganizarse la matriz así:

𝐼 ∅
𝑃=[ ]
𝑅 𝒬
𝐼 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∅ = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑢𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑢𝑛
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑅 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝒬 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
Con base en lo anterior se calcula la matriz fundamental:

𝑀 = [𝐼 − 𝒬]−1
Donde 𝐼 es una idéntica del tamaño de 𝒬

1. La sumatoria del renglón 𝑖 de la matriz 𝑀 representa el tiempo medio desde que está
en 𝑖 antes de llegar a un estado absorbente.
2. 𝑀𝑅 →representa las probabilidades a la absorción.

Ejemplo

Un hombre tiene tiempo para jugar a la ruleta cinco veces como máximo, en cada juego gana o
pierde 1 dólar. El hombre empieza con un dólar y dejará de jugar si antes de la quinta vez pierde
todo su dinero o si gana tres dólares, esto es, si tiene cuatro. Hallar el número de caso en que
la apuesta puede ocurrir.

Sea la matriz:
1 0 0 0 0
0,3 0 0,7 0 0
𝑃 = 0 0,3 0 0,7 0
0 0 0,3 0 0,7
[0 0 0 0 1]
Calcular

1. Número medio de jugadas si tienes $2 antes de llegar a un estado absorbente.

2. Si tiene $1, ¿cuál es la probabilidad de terminar con $4?
3. Si tiene $2, ¿Cuál es la probabilidad de “perder” es decir, quedar con $0?
Solución

Se reorganiza la matriz 𝑃 y queda de la siguiente manera:

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
𝑃 = 0,3 0 0 0,7 0
0 0 0,3 0 0,7
[ 0 0,7 0 0,3 0 ]
𝑀 = [𝐼 − 𝒬]−1

1 0 0 0 0,7 0 1 −0,7 0 −1
𝑀 = [0 1 0] − [0,3 0 0,7] = [−0,3 1 −0,7]
0 0 1 0 0,3 0 0 −0,3 1
1,362 1,2068 0,8448
= [0,5172 1,7241 1,2068]
0,1551 0,5172 1,362
La sumatoria de cada renglón 𝑖 de la matriz 𝑀 representa el tiempo medio desde que está en 𝑖
antes de llegar a un estado absorbente, es decir, el tiempo medio desde que está en los estados
1,2 y 3, hasta llegar a los estados absorbentes que son ganar (tener $4) o perder (quedar con
0$).

Los tiempos medios son:

3,41
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙ó𝑛 𝑖 = [3,45]
2,03
𝑀𝑅 → Representa las probabilidades a la absorción
0,4086 0,591
[0,1551 0,8448]
0,0465 0,953
La probabilidad de terminar con $4 empezando con $1, es de 59,1% . La probabilidad de terminar
de perder (quedar con $0) empezando con $2, es de 15,51%

Ejercicios

1. En la sgte matriz de probabilidades de transición se resume la información del progreso

de los estudiantes de una universidad en particular

Graduado Abandona 1 año 2 año 3 año 4 año

Graduado 1 0 0 0 0 0

Abandona 0 1 0 0 0 0

1 año 0 0.2 0.15 0.65 0 0

2 año 0 0.15 0 0.1 0.75 0

3 año 0 0.1 0 0 0.2 0.7

4 año 0.9 0.1 0 0 0 0

 a) Calcule la probabilidad de que un estudiante de segundo año se gradúe o abandone.
(0.3)
b) Hoy la universidad tiene 4000 estudiantes nuevos; 5300 en segundo año, 4100 en tercer
año y 2500 en cuarto. Qué porcentaje se graduará del total.(0.3)
c) ¿Cuál es el tiempo medio antes de llegar a la absorción para los estudiantes en los
diferentes años? (0.3)

2) Almacenes Juanchi Parts vende partes de automóviles y camiones a empresas que cuentan
con flotas de vehículos. Cuando una empresa compra, le dan 3 meses para pagar, si las cuentas
no se saldan en ese periodo, Juanchi Parts cancela la cuenta, la envía a una agencia de cobranzas
y da por terminada las transacciones. Por lo tanto Juanchi Parts clasifica sus cuentas en Nuevas,
1 mes de atraso, 2 meses de atraso, 3 meses de atraso, Pagadas en Incobrables.

Con base en el estudio de sus registros encontró que: i) El 70% de las cuentas nuevas se pagan
en un mes, ii) 60% de las cuentas de un mes de retraso se liquidan al final del mes, iii) 50% de
las cuentas con 2 meses se pagan al final del último mes. Iv) 60% de las cuentas con tres meses
de retraso se remiten a una agencia de cobranzas.

Encontrar las probabilidades a la absorción y los tiempos medios de primer paso.

3) The KLM Christmas Tree Farm owns a plot of land with 5000 evergreen trees. Each year
KLM allows retailers of Christmas trees to select and cut trees for sale to individual customers.
KLM protects small trees (usually less than 4 feet tall) so that they will be available for sale in
future years. Currently 1500 trees are classified as protected trees, while the remaining 3500
are available for cutting. However, even though a tree is available for cutting in a given year, it
may not be selected for cutting until future years.

While most trees not cut in a given year live until the next year, some diseased trees are lost
every year.

In viewing the KLM Christmas tree operation as a Markov process with yearly periods, we
define the following four states:

State 1 Cut and sold

State 2 Lost to disease

State 3 Too small for cutting

State 4 Available for cutting but not cut and sold

The following transition matrix is appropriate:

State 1 State 2 State 3 State 4

1.0 0.0 0.0 0.0

P= 0.0 1.0 0.0 0.0

0.1 0.2 0.5 0.2

0.4 0.1 0.0 0.5

 a) How many of the farm’s 5000 trees will be sold eventually, and how many will be lost?
b) If each available tree can be sold for $30, what is the maximum you would pay to buy
this farm?
c) What is the expected number of years for this business?

4) The law firm of Mason and Burger employs three types of lawyers: junior lawyers,
senior lawyers, and partners. During a given year, there is a .15 probability that a junior
lawyer will be promoted to senior lawyer and a .05 probability that he or she will leave
the firm. Also, there is a .20 probability that a senior lawyer will be promoted to partner
and a .10 probability that he or she will leave the firm. There is a .05 probability that a
partner will leave the firm. The firm never demotes a lawyer.
• What is the average length of time that a newly hired junior lawyer spends
working for the firm?
• What is the probability that a junior lawyer makes it to partner?
• What is the average length of time that a partner spends with the firm (as a
partner)?”

5) Calcule todos los tiempos de primer paso de la siguiente matriz de transición.

1. El siguiente diagrama representa un proceso productivo Flow_shop.

Se deben entregar 100 piezas conformes. Usando la teoría de cadenas de Markov
absorbentes, cuántas piezas se deben ingresar para cumplir con el pedido. El estado 8
representa las piezas rechazadas durante el proceso productivo, por ejemplo P 18 indica la
probabilidad de que una pieza que ingresa a la máquina A tiene una probabilidad de 0.10 de
dañarse. (1 punto)
 Entrada de la
pieza en bruto

𝑆1
𝑃1 = 0,10
Máquina A

𝑃 = 0,05 𝑃1 = 0,90
1
𝑆 𝑃 = 0,05
Inspección A

𝑃 = 0,90
𝑆 𝑃 = 0,03
Máquina B

𝑃 = 0,04 𝑃 = 0,97
𝑆
𝑃 = 0,04
Inspección B

𝑃 = 0,92
𝑆
𝑃 = 0,02
Máquina C

𝑃 = 0,03 𝑃 = 0,98
𝑆
𝑃 = 0,03
Inspección C

𝑃 = 0,94
𝑆
Empaque y
transporte

6)