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Investigación de Operaciones II
Docente: Ing. Norma Eleonor Hernández Ochoa
Las cadenas de Márkov son una herramienta que se utiliza para analizar procesos
estocásticos, en los que la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento
inmediatamente anterior en un tiempo determinado en torno a un conjunto de estados.
Estos modelos muestran una estructura de dependencia simple, pero muy útil en
muchas aplicaciones. De hecho, se dice que las cadenas de este tipo tienen memoria,
ya que “recuerdan" el último evento y esto condiciona las posibilidades de ocurrencia
de los eventos futuros.
De esta manera, una cadena de Markov representa un sistema que varía su estado a lo
largo del tiempo, cada cambio corresponde a una transición del sistema. Estos cambios
están sujetos a la probabilidad de ocurrencia de un estado en función de los
anteriores.
Una cadena de Markov se determina con los siguientes elementos:
Un conjunto de estados del sistema.
La definición de transición.
Una ley de probabilidad condicional, que defina la probabilidad del nuevo estado
en función de los anteriores, con un estado inicial P 0.
{
0, si lacondición es mala
Xt 1, sila condición es regular t=0, 1, 2
2, si lacondición es buena
La variable aleatoria Xt es finita porque representa tres estados: malo (0), regular (1) y
bueno (2).
MATRIZ DE TRANSICION
Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estado es una matriz de n X
n con todos los registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de
los registros de cada columna (o fila) es 1.
Ahora sumamos las ecuaciones (3) y (4), multiplicando la ecuación 4 por 0.2 con el fin
de eliminar z
Despejando de la ecuación (6) y y reemplazando en (5), tenemos:
Reemplazando x en (6)
CARACTERÍSTICAS.
a) Un estado absorbente es aquel que tiene una probabilidad de ser abandonado igual
a cero, o sea que una vez comenzado es imposible dejarlo y el proceso se detiene
completamente o se detiene para luego comenzar a partir de algún otro estado.
Naturalmente, para n = 0, Pij (0) = P (X0= j | X0= i) y, por lo tanto, debemos escribir
{
Pij (0)= 1 si i= j
0 sii ≠ j
SOFTWARE
a) Matriz de transición.
b) Determinar si la matriz es regular o absorbente.
c) Probabilidad de que una cuenta nueva se liquide.
d) Cuantos meses debería esperar la distribuidora para que un cliente promedio
liquide su cuenta.
Fuentes de información:
http://invoperaciones2-ingindustrial.blogspot.mx/2011/05/cadenas-de-markov-
conceptos.html
http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/descargas/documentos/catedra/invop.pdf
http://www.kramirez.net/IO/Material/Presentaciones/apuntes%202-01.pdf
Investigación de operaciones, Hamdy A. Taha, Novena edición, PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2012