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Capítulo III: Métodos Numéricos para Resolver

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

sobre la exactitud. Para proporcionar una introducción a estos problemas, se comienza


con el Método Numérico más simple, el Método de Euler [10]. A continuación se
presentan los Métodos Numéricos para resolver ecuaciones diferenciales.

MÉTODO DE EULER [10, 12, 25]

El Método de Euler es el algoritmo más simple para obtener la solución numérica


de ecuaciones diferenciales. Generalmente da menos exactitud en el resultado pero
proporciona una base para el entendimiento de métodos más sofisticados. Se considera
la siguiente ecuación 3.2.1:

𝑑𝑦
= 𝑓(𝑡, 𝑦), 𝑦(0) = 𝑦0 3.2.1
𝑑𝑡

donde 𝑓(𝑡, 𝑦) es una función conocida y 𝑦0 es la condición inicial, la cual está dada por
𝑦(𝑡) en 𝑡 = 0 . Desde la definición de la derivada, ecuación 3.2.2:

𝑑𝑦 𝑦(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑦(𝑡)


= lim 3.2.2
𝑑𝑡 ∆𝑡→0 ∆𝑡

Si el incremento de tiempo ∆𝑡 es lo suficientemente pequeño, la derivada puede ser


sustituida por la expresión aproximada que se muestra en la ecuación 3.2.3:

𝑑𝑦 𝑦(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑦(𝑡)


≈ 3.2.3
𝑑𝑡 ∆𝑡

Si se utiliza la ecuación 3.2.3 para sustituirla en la ecuación 3.2.1 se puede obtener la


siguiente ecuación de aproximación:

𝑦(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑦(𝑡)


= 𝑓(𝑡, 𝑦)
∆𝑡

o al reorganizar, obtener la ecuación 3.2.4:

𝑦(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡) + 𝑓(𝑡, 𝑦)∆𝑡


3.2.4

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asumiendo que el lado derecho de la ecuación 3.2.1 permanece constante sobre todo el
intervalo de tiempo (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡). Entonces, ahora la ecuación 3.2.4 puede ser escrita en
una forma más conveniente, la ecuación 3.2.5:

𝑦(𝑡𝑖+1 ) = 𝑦(𝑡𝑖 ) + 𝑓[𝑡𝑖 , 𝑦(𝑡𝑖 )]∆𝑡


3.2.5
donde 𝑡𝑖+1 = 𝑡𝑖 + ∆𝑡. Cuanto menor es ∆𝑡, más exactas son las dos suposiciones que
conducen a la ecuación 3.2.5. Esta fórmula se conoce como el Método de Euler (o de
Euler-Cauchy o de punto pendiente). El incremento de tiempo ∆𝑡 es llamado Tamaño de
Paso. La notación puede ser cambiada para aclarar el método. Dejando a 𝑦𝑖 = 𝑦(𝑡𝑖 ) y
ℎ = ∆𝑡. La ecuación queda como se muestra en la ecuación 3.2.6:

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑓(𝑡𝑖 , 𝑦𝑖 )ℎ
3.2.6
Nuevo valor = valor anterior + pendiente * tamaño de paso

En la Figura 3.2.1 se puede apreciar gráficamente el método. Se predice un nuevo


valor de y usando la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de x) para
extrapolar linealmente sobre el tamaño de paso h. La exactitud del Método de Euler
puede ser mejorada empleando un tamaño de paso más pequeño. Sin embargo, a tamaños
de paso muy pequeños se le requiere mayor cantidad de iteraciones y puede resultar en
una larga acumulación de error debido a los efectos de redondeo como se verá más
adelante. Por lo que en general se buscan mejores algoritmos para emplear en
aplicaciones más desafiantes.

Figura 3.2.1 Método de Euler.


Fuente: [12].

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La ecuación 3.2.7 puede ser aplicada sucesivamente en los tiempos 𝑡𝑖 colocándola


dentro de un ciclo for. Por ejemplo, el siguiente M-archivo tipo script resuelve la
ecuación diferencial 𝑦̇ (𝑡) = 𝑟𝑦(𝑡) y grafica la solución sobre el intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 0.5
para el caso donde 𝑟 = −10 y la condición inicial es 𝑦(0) = 2. La constante de tiempo
es 𝜏 = −1⁄𝑟 = 0.1. La solución encontrada a través de métodos analíticos es 𝑦(𝑡) =
2𝑒 −10𝑡 . Para ilustrar el efecto del tamaño de paso sobre la exactitud de la solución, se
utiliza un tamaño de paso de ∆𝑡 = 0.02, el cuál es el 20 por ciento de la constante de
tiempo.

r=-10; delta=0.02; y(1)=2;

k=0;

for time=[delta:delta:0.5]

k=k+1;

y(k+1)=y(k)+r*y(k)*delta;

end

t=[0:delta:0.5];

y_true=2*exp(-10*t);

plot(t,y,'o',t,y_true),xlabel('t'),ylabel('y')

La Figura 3.2.2 muestra el resultado. La solución numérica es mostrada por medio


de los pequeños círculos y la solución verdadera (solución analítica) por la línea sólida.

Hay algunos errores notables. Si es utilizado un tamaño de paso igual al 5 por


ciento de la constante de tiempo, el error no podría ser notable sobre la gráfica.

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Figura 3.2.2. La solución por el Método de Euler para la respuesta libre de


la ecuación 𝑦̇ = −10𝑦 con la condición inicial 𝑦(0) = 2.
Fuente: Elaboración propia.

Los métodos numéricos tienen su mayor error cuando intentan obtener soluciones
que están cambiando rápidamente. Los cambios rápidos pueden ser debido a una pequeña
constante de tiempo de oscilación. Para ilustrar las dificultades causadas por una
solución oscilante, considere la siguiente ecuación 3.2.7:

𝑦̇ = sin 𝑡
3.2.7
con la condición inicial 𝑦(0) = 0 en el intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 4𝜋.

La solución encontrada a través de métodos analíticos es 𝑦(𝑡) = 1 − cos 𝑡, y su


periodo es 2𝜋. Para comparar los resultados con los que se obtendrán desde la función
ode23 que será utilizada más adelante, se emplea un tamaño de paso igual a 1⁄13 del
periodo, es decir, ∆𝑡 = 2𝜋⁄13.

El M-archivo tipo script programado es el siguiente:

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delta=2*pi/13; y(1)=0;

k=0;

for time=[delta:delta:4*pi]

k=k+1;

y(k+1)=y(k)+sin(time-delta)*delta;

end

t_true=[0:delta/10:4*pi];

y_true=1-cos(t_true);

t=[0:delta:4*pi];

plot(t,y,'o',t_true,y_true), xlabel('t'), ylabel('y')


Los resultados se pueden observar en la Figura 3.2.3, donde la solución numérica
es mostrada por medio de los pequeños círculos y la solución verdadera (solución
analítica) por la línea sólida. Se puede ver que existe un error notable, especialmente
cerca de los picos y valles, que es donde la solución cambia más rápido.

Figura 3.2.3. Solución por el Método de Euler de la ecuación 𝑦̇ = sin 𝑡, con


la condición inicial 𝑦(0) = 0. Fuente: Elaboración propia.

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