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Curso de Matemáticas Actuariales

INTRODUCCIÓN:

El curso será teórico-práctico y efectivo se verán a profundidad los temas conforme


TEMARIO GENERAL: sean requerido en el temario para que su comprensión sea del 100% y considerar
todo el temario de estudios.
1. Repaso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I
2. Asset Share
3. Probabilidades para Vida Conjunta y último Sobreviviente CONSIDERACIONES:
4. Anualidades para Vida Conjunta y último Sobreviviente
5. Primas Netas para Vida Conjunta y último Sobreviviente El curso ahora cuenta con modelos de vida, bajo enfoque continuo. La bibliografía
6. Ley de Mortalidad Gompertz-Makeham correspondiente es el libro Actuarial Mathematics, Bowers, ACTEX.
7. Tabla de Decrementos Múltiples.
8. Modelos Contingentes de Vida Bajo el Caso Continuo Para el desarrollo del curso que compete al enfoque discreto, se han preparado
(no incluido en este material) estas notas de clase en formato PDF con el contenido de todo lo que se verá en el
semestre, la finalidad de estas notas es que el alumno no anote ni tome apuntes en
clase, simplemente pondrá atención a la clase y si cree conveniente anotar algo lo
hará sobre las mismas notas ya impresas.

Además se cuenta con un nuevo blog del curso: actuarialestarea.wordpress.com


Este blog contendrá de manera permanente el material de clase a lo largo del
semestre

1.- Repaso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas 1.

1.1 Tabla de Mortalidad

Definición: Una Tabla de Mortalidad es un Cuadro Estadístico que resume el


impacto de la mortalidad en un grupo cerrado de personas (Cohorte Generalmente
Ficticia) denotado como lx .

Clasificación:
 Generada o de Cohorte: Se construye en base a la observación de un
grupo cerrado de personas hasta que dicho grupo desaparezca por la
causa de muerte
 Actual: Se construye en un periodo corto de tiempo tomando como
referencia dos censos o observaciones

Tipos:

1
 Abreviada: Como su nombre lo indica es una tabla abreviada la cual Esta es una de las series más importantes de una tabla de mortalidad y
emplea grupos de edad resumidos generalmente las edades 1, 4, 5, 10, 15, generalmente es la que menos se entiende, su comprensión y estimación se vuelve
20, etc. esencial para poder comprender muchos tópicos actuariales, con el fin de que se
 Completa: Utiliza edades completas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.) entienda cuál es la interpretación de los Años-Persona Vividos considérese el
siguiente ejemplo:
Construcción:
Supongamos que tenemos un grupo de tres personas todas de edad 25, y
Para construir una tabla de Mortalidad es necesario hacer uso de la siguiente supongamos también que una de ellas llega con vida a la edad 30, otra a la edad
notación: 29 y otra a la edad 28, eso quiere decir que una persona vivió 5 años entre las
edades 25 y 30, otra vivió 4 años entre las edades 25 y 30, y otra vivió 3 años entre
lx : Número de Vivos de Edad exacta x las edades 25 y 30, esto quiere decir que los años persona vividos entre las edades

25 y 30 fueron de 5+4+3=12 años.
 d x : Número de muertes ocurridas entre las edades x y x+1, es decir:
Dado el ejemplo anterior podemos decir que los años persona vividos entre las
dx lx lx1 edades x y x+n es el área bajo la función lx como se muestra en la siguiente figura:

 n d x : Número de muertes ocurridas entre las edades x y x+n, es decir:


ndx lx lxn

 px : Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva 1 año más, es


decir:

p
l
x
1
Casos
Faborables
x  
x
l Casos
Totales

 n px : Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva n años más


lxn
n px 
lx En el caso de conocer la función lx de manera continua entonces diríamos que:
xn

nLx  lxdx
 qx : Probabilidad de que una persona de edad x muera entre las edades x
x
y x+1 Como desconocemos dicha función entonces suponemos que la función lx se
q
d
x Casos
}
Faborables
comporta de manera lineal entre las edades x y x+n, de tal manera que el área a
x
l
x Casos
Totales
} calcular es de un rectángulo cuya base mide n y altura lx+n, y un triangulo de base
n y altura lx – lx+n, de tal manera que:

Es decir:
  
  
n n
d
x ll l 
Ln
l
 
ll l
l
q
x x x
1

1x
1

1p
x
nxxn x x
n
2 TAREA2
x x
n
dEMOSTR
l
x lx l
x

(TAREA 1. DEMOSTRAR ULTIMA IGUALDAD)


 n Lx : Años persona vividos entre las edades x y x+n.
 Lx : Años persona vividos entre las edades x y x+1
2
sobrevive n años, este valor presente se calcula de la siguiente manera:
x 
lxlx1
1
L
2
V lx
V

n
lx
nD
E1
VP
V
 

n 
x

x
nn
xn


nx nx x
x
 Tx : Años persona vividos entre las edades x y w V lV l
x D
x x
w
Lx nLt ax Anualidad Vitalicia Vencida: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1
tx
u.m. al final del año de forma anual a una persona, siempre y cuando esta
permanezca con vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:
 ex : Esperanza de vida a la edad x (Número de años que se espera viva w
una persona de edad x:
DDD
D
N 
xt
T
ex  x 
a
xE
1
xE
2
x

w
xE
x   
 
x
1 
x 
1 x
2 w
t1

lx D
x D
x D
x D
x D
x

En términos generales se puede decir que estas son todas las funciones que
componen una tabla de mortalidad, sin en cambio, el actuario para hacer cálculos ax Anualidad Vitalicia Anticipada: Supongamos ahora que se va a dar un pago
financieros se apoya en funciones adicionales llamados “Valores Conmutados” de 1 u.m. al principio del año de forma anual a una persona, siempre y cuando esta
permanezca con vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:
Valores Conmutados.
Nx
 ix e i = Interés Técnico
Dx :Vx lx Donde Vx 1 x 
a
 Dx
w

 Nx :Dt
tx
ax:n Anualidad Vencida Temporal n años: Supongamos ahora que se va a dar
x1
 Cx :V dx un pago de 1 u.m. al final del año de forma anual durante n años, a una persona
siempre y cuando esta permanezca con vida, este valor presente se calcula:
w

 Mx :Ct w w
tx
D D
2 D
D

x
t  D
x
t

(TAREA 2. Calcular una tabla de mortalidad en base a la serie lx y un interés a


x
:
nE
1
xE
2
x
E
n
x

x
1

x

x

nt
1 
t
n1

D
x D
x D
x D x
técnico del 5%)

1.2.- Anualidades Contingentes. Es decir:


N 1N
:n

x 
x 
n1
En el curso de matemáticas financieras se estudio este tema como “Anualidades a
x
D
Ciertas”, y consistía en una serie de pagos “ciertos”, en el caso de Matemáticas x

Actuariales I se estudia este tema como Anualidades “contingentes” que consisten


en una serie de pagos que dependen de una contingencia, es decir, la serie de ax:n Anualidad Anticipada Temporal n años: Supongamos ahora que se va a dar
pagos va a depender directamente de la ocurrencia de una contingencia, en un pago de 1 u.m. al principio de cada año de forma anual durante n años, a una
nuestro caso, va a depender de si vive o muere la persona. persona siempre y cuando esta permanezca con vida, este valor presente se
calcula, análogamente a lo anterior de la siguiente manera:
n E x Dotal Puro n años: En este caso se dará un solo pago de 1 u.m. (unidad
monetaria) a una persona de edad x si esta llega con vida a la edad x+n, es decir,

3
NN x Ax::n Seguro Dotal Mixto n años: Una persona de edad x, contrata un seguro de
x:n  x

a n

D vida Dotal Mixto, y así en caso de que fallezca antes de los próximos n años ó
x
llegue con vida, se le entregara una suma asegurada de 1 u.m. a el o a los
beneficiarios. Este valor presente se calcula de la siguiente manera:
Hasta ahora se han analizados los casos en los que se entrega una cantidad de
unidades monetarias si una persona llega con vida, o vive determinado numero de
años. Toca tiempo de analizar aquellos casos en los que se entregara una cantidad M M
 
D
A
x
::
n nE
xA

x
:
n x xn xn
de unidades monetarias si la persona muere en un número determinado de años, a D
x
este tipo de casos se les llama “Seguros”.

.2.- Seguros
1.3.PRIMAS
Ax Seguro Ordinario de Vida: Una persona de edad x, contrata un seguro En términos Generales ya se vio este tema, pues el ultimo tema que vimos fue el de
ordinario de vida, y así en caso de que fallezca, se le entregara una suma “seguros” denotado en general con una “A”, y dado que es un valor presente,
asegurada de 1 u.m. a los beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor también lo podemos ver como una “prima neta única”, es decir, a el valor presente
presente se calcula de la siguiente manera: de un seguro, se puede ver como una prima que se pagara en una sola exhibición
para cubrir el siniestro (fallecimiento), pero que pasa si el asegurado no quiere
d
V 2
x Vd x
VVd 2
x Vd  pagar en una sola exhibición el seguro. Entonces se desprende la siguiente formula
A
x  x
1

x

  x
1


 general para calcular una Prima Neta Nivelada:
lx lx Vl x lx 
w


Vd Vd
x1
CC
x2 
C
M t
PRIMA NETA NIVELADA

 x x x x1
xx
 1


t x
x En este caso el asegurado pagara una prima “P” de manera anual y siempre de la
V l
x V l
x D
x D
x D x D
x misma cantidad durante la vigencia del seguro, de tal manera que se tiene que
cumplir:

Ax:n Seguro Temporal n años: Una persona de edad x, contrata un seguro de P a


  A
vida, y así en caso de que fallezca antes de los próximos n años, se le entregara
una suma asegurada de 1 u.m. a los beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Es decir, que la prima P (Serie de pagos periódicos iguales) traída a valor presente
Este valor presente se calcula de la siguiente manera: debe de ser igual a la prima que se pagaría en una sola exhibición y finalmente la
formula general quedaría:
Vd 2
x Vd n
Vd x
1 VV
 d 2
x Vd Vn
d 
A   x
1
 x
n
 
x
 x
1
 x
n
1
 A
x
:n
V l  P
l x lx l
x x lx l
x 
  
a
Vx1
d V
x2
d x
Vn
d 1 C C C
 x x x x 
1
x x 
n
xx
1

 x
n
1

Vlx V 
lx V 
lx D
x Dx Dx Px Prima Neta Nivelada para un seguro Ordinario de Vida: Usando la formula
w w general tenemos que:

CC t
M
M t
t
x t
xn
x 
xn

D
x Dx

4
Mx  
A D M V S .A .A  P  

a 
xt:nt xt:nt
Px  x  x  x
t x
:n
     :
x n
   
x
a Nx Nx  VPOC t VPOAt 
Dx  M xt  M  Nxt Nxn 
S.A .
 D
xn

P 
x


  xt   Dxt 
Px:n Prima Neta Nivelada para un seguro Temporal n años: Usando la formula
general tenemos que: 
1
S.A.Mxt MxnPx:nNxt Nxn
x
M M D xt
xn
A D M M
P x
:n
 x
x xn (Tarea 4.- Calcular la formula para calcular la reserva al año t de un seguro

x
:n


ax
:n
NxN 
xn x
N N
xn
Dotal Mixto contratado a edad x)
Dx Para aplicar en la práctica lo visto en este repaso el siguiente tema es:
(Tarea 3: Calcular la formula para calcular la prima neta nivelada para un
Seguro Dotal Mixto) 2. ASSET SHARE:
1.4 Reservas:
Se pueden encontrar muchas definiciones de Asset Share e incluso la traducción al
Sean: castellano es algo ambigua pero, para efectos de este curso lo definiremos como: la
 VPOCt = Valor Presente de las obligaciones de la compañía en el año t. simulación de la rentabilidad que se espera tener por la venta de un seguro .En
este caso, un seguro de vida, para simular dicha rentabilidad nos apoyaremos de la
 VPOAt = Valor Presente de las obligaciones del asegurado en el año t. teoría actuarial que ya vimos y en una hoja de cálculo de Excel, de tal manera que
la finalidad de este ejercicio nos ayudara a dominar esta herramienta tan usada en
Entonces la formula general para calcular una reserva en el año t sería: el mercado laboral y nos dará un ejemplo práctico de cómo usar los conocimientos
adquiridos en nuestra carrera.
V
t t
VPOC t
VPOA
Por ejemplo: Para simular dicha rentabilidad es necesario partir de ciertas hipótesis como por
ejemplo el número de asegurados que tendrá, tasas de inversión, gastos de
administración y operación. En base a esto la Aseguradora pronosticará las
V x Reserva al año t de un seguro Ordinario de Vida contratado a edad x:
t ganancias en dinero que tendría por la venta de algún seguro en específico.
Usando la formula general antes vista tenemos que:
FACTORES DE CANCELACIÓN:
   
Estos son factores de ajustes y como su nombre lo dice, corresponden a la
 
M t  Nt
V S.
A .A 
P 
x
a t S.A
. 
x

 
P 
x


frecuencia con la cual los asegurados "cancelan" el seguro, este factor lo calcula la
    
 
t x

  
xt

x
 Dt
x
 Dt
CIA aseguradora en base a su experiencia i.e. analiza el número de asegurados
 VPOC
t t 
VPOA 
x 
x  que cancelan su seguro al pasar la vigencia de la póliza, en base a eso se calculan
los factores de cancelación. Por ejemplo, supongamos que el factor de cancelación
  t
1
S.A.M
xt PxN

x
en el año 3 de la vigencia de la póliza es del 0.38, podemos decir entonces que en
D
xt el tercer año el 38% de los asegurados cancelan su póliza.

V x:n Reserva al año t de un seguro temporal n años contratado a edad x: FACTOR DE RESCATE:
t
Análogamente como la CIA aseguradora calcula los factores de cancelación en
Nuevamente usando la formula general antes vista tenemos que: base a su experiencia, los factores de rescate se calculan tomando en cuenta el
numero de asegurados que hacen uso de los valores de rescate (Seguro Saldado,

5
Seguro Prorrogado, etc), i.e. analiza cuantos asegurados usan el valor de rescate y
en base a eso calcula el factor de rescate.

TASAS DEL FONDO DE INVERSIÓN. i(t )


TABLA SELECTA (Qt).
No es más que la tasa a la que la CIA aseguradora cree invertirá todo el dinero que Esta tabla se calcula a partir de la proporción que existe entre las tasas de
le entra ya sea de reserva ó de prima. Que generalmente son mayores al interés mortalidad de la aseguradora y las tasas de la tabla de mortalidad utilizada, es
técnico. decir, son probabilidades de muerte ajustadas por la Aseguradora en base a su
propia experiencia. Generalmente las tasas de mortalidad de la tabla selecta son
SEGURO A PRIMA UNICA. más grandes que las de una tabla de mortalidad.
Consiste en calcular un seguro a prima única dependiendo del tipo del seguro que
se va a vender, por ejemplo si queremos calcular un seguro temporal a "n" años a CALCULO DE LAS FUNCIONES DEL ASSET SHARE:
prima única, con una Suma Asegurada (SA) se calcularía de la siguiente manera:

M M #Aseg: en esta función se calculan los números estimados de asegurados tendrá la


A

x
:
n

PUx x
n
*SA aseguradora, para calcular esta columna se osan los factores de cancelación para
Dx
estimar cuantos asegurados al paso del tiempo van ir cancelando su seguro, se
calcula de la siguiente manera:
# t
Aseg
#
Aseg

t1*
(
1
Q
t1
Can

t1)
ANUALIDAD ANTICIPADA.
No es mas que calcular la anualidad anticipada de un seguro, como ejemplo si PRIMA.
tenemos un seguro temporal a "n" años con una Suma Asegurada (SA) se En esta colma se calcula, cuanto dinero le entra a la aseguradora en primas i.e.
calcularía de la siguiente manera:
Prima t
(Ptarifa
)
* (#
Aseg
t)
NN G.G.E.
äx
:n
 x xn
Estos Son los gastos de gestión externa, en esta columna la aseguradora calcula
D
x
cuanto dinero desembolsará por gastos como pago de Agentes de Seguros,
PRIMA NETA NIVELADA.
Es la prima que siempre pagara el asegurado en todas sus anualidades, por GGEt  Prima t *GGE
ejemplo para un seguro temporal a "n" años. G.G.I.
Estos Son los gastos de gestión interna, en esta columna la aseguradora calcula
PU M M cuanto dinero desembolsará por Gastos de Administración (Ej. Pago de Nomina de
P 
PN x 
xn
*SA empleados):

x
:
n
äx
:
n
NxN

xn
GGI t  Prima t *GGI
PRIMA DE TARIFA.
Esta es la prima que sale al mercado, o prima comercial, en esta prima ya se MORTALIDAD.
recargan gastos de gestión externa (GGE) y los gastos de gestión interna (GGI). Se En esta columna se calcula el dinero el cual espera pagar la aseguradora en sumas
calcula de la siguiente manera: aseguradas, para ello se tiene que calcular el número esperado de muertos que
tendrá.
PN

PTarifa
(
1 
gge
ggi
) t
Muertos
_
esperado
Round
(
#Aseg
*
t Q
t,
0)

6
En general este producto no da un número entero, de tal forma que se tiene que mayor a la del Interés Técnico, formando así los llamados "dividendos", la forma de
redondear al entero más próximo. Entonces el dinero que espera pagar la calcularlos es:
Aseguradora esta dado de la siguiente manera:
t
Dividendos
#
Aseg
t*Rva

t1*
(
i(
t
)*0
.
90it
)
t
Mortalidad
(#
Aseg
t*
Q)
t *
SA
Suponiendo que dará el 90% de dividendos.
RESERVA T.
En esta columna se calcula la reserva terminal por asegurado, consiste en
calcular la reserva al tiempo "t" por asegurado, para este efecto se usara el método FONDO.
prospectivo. i.e. Esta es una de las funciones más importantes de un Asset Share pues hace uso de
la mayoría de las columnas del Asset Share ya que a todas las entradas de dinero
La reserva terminal por asegurado de un seguro temporal a "n" años al año "t" ó a la aseguradora le resta todas las salidas obteniendo así las ganancias. Se calcula
en el año "t" es: de la siguiente manera:

 1
'
Vx
t :
nSA
*
(M

x
tM

x
n
)P

x
:
n
(
N
x
tN

x
n)
*  
Fondo
[( 
Fondo
Pr
ima
GGE
)*
(
1i
)]
D t t
1 t t t
x
t
La reserva terminal por asegurado de un seguro ordinario de vida (vida entera) 
[(
GGI
t t 
(
11
i
)
t
/
2
Mortal
)* 
] 
VRs
tDi
t
al año "t" ó en el año "t" es:

  1 Nótese que los GGI y Mortalidad fueron llevados a valor futuro o invertidos medio
V
x
t
SA*
M
xt
P
x*N

xt* periodo eso suponiendo que el dinero que gasto la compañía en nomina de
D

xt empleados y muertes ocurridas fueron entregados a mitad de año.

La reserva terminal por asegurado de un seguro dotal al año "t" ó en el año "t" es: VP PRIMAS.
En esta columna se llevan a valor presente el dinero en primas que le entraron a la

 1 aseguradora, se calcula de la siguiente manera:


tV
x
:
nSA
*
(M

x
t
M
x
nD

x
n
)P

x
:
n
(
N
x
tN

x
n)
*
D   

xt VP
Pr
imas
t Pr
ima
*
t(
1
i
1
(
1
))
*(
1
i
)
2
(
1)
*  (
1
.....
*
(
1i

t
1) )

VALOR DE RESCATE.
En esta columna se calcula el dinero esperado que piensa pagar la aseguradora
CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE VALORES GARANTIZADOS PARA EL
por el concepto de Valor de Rescate, dicho en otras palabras, la Aseguradora hace
ASEGURADO
un estimado de cuanto dinero piensa desembolsar por que un asegurado decida
cancelar su póliza, la forma de calcular es la siguiente; suponiendo que le devolverá
Las siguientes columnas si bien no forman parte del Asset Share si son muy
el 95% de su reserva matemática una ves aplicándole el factor de rescate que le
importantes verlas de manera didáctica y se calculan para mostrar un especie de
corresponde:
catalogo al asegurado, en donde se le explique qué puede hacer con su dinero en
reserva si decide cancelar su seguro.
Valor
_de
_
Re 
scate
_
Esperado
t#Aseg
*
tCan
*
tRva
*
tRcte
*
t0.
95
VALOR DE RESCATE.
RESERVA TERMINAL. Forma parte de los "valores garantizados", cuando el asegurado decide no
En esta columna la aseguradora calcula cuanto dinero tendrá en reserva por todos continuar con el seguro entonces la Aseguradora le devuelve "parte" de la Reserva
sus asegurados. i.e. Matemática, cabe aclarar que este como todos los valores garantizados solo se
tomaran en cuenta cuando el asegurado ya haya permanecido al menos dos años
t
Re
serva
_Ter
min
al#
Aseg
*Rva con la aseguradora. Se calcula de la siguiente manera:
t t
DIVIDENDOS.
Una ves que la aseguradora crea reservas ese dinero lo invierte a una tasa i(t) _
por
_ t
ValRcte
Aseg
Rva
t*Rcte
t*0
.
95
7

Segu
_ 
pro
El 0.95 corresponde al porcentaje que la aseguradora dará de la reserva que a _por
_ 
ValRcte
AsegA  
t

creado el asegurado una ves aplicado el factor de rescate que le corresponde. 






t 


xt
:
1
 
365
Re
serva
del
Asegurado
Costo
del
Seguro
en
un
año

Entonces:
 

Val
Rct
e_porA
_ s
eg
S
e
gu
ro
_pr
or
ro
ga
do t
*
36
5
t
t
M 
x Mx

t1
*S
A 
 
SEGURO SALDADO  Dx
t 
Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido, el
valor de rescate puede ser utilizados para pagar el plazo que falte de transcurrir de
la vigencia del Contrato.
CUADRO DE RENTABILIDAD.
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a Finalmente es hora de saber que rentabilidad (que tan rentable fue el seguro que
prima única, por le mismo plazo que contrató originalmente, pero con menor suma vendió la aseguradora) tubo la aseguradora con el seguro que vendió. Para ello
asegurada. Supongamos un Seguro Temporal n años, entonces la formula se necesitamos calcular el Valor Presente del Fondo VPF (cuanto dinero obtuvo al
deduce de la siguiente manera: invertir la aseguradora) y el valor presente de las primas VPP (cuanto dinero en
primas entro a la aseguradora traído a valor presente.)
_ 
ValRcte
_
por
Aseg
A Seguro
_
Saldado n






t 



x
t
:t 


n
Re




serva
del


t
Asegurado

VPP
Nueva
Costo
del Suma
VP
Pr
imas
t
Asegurada
Seguro t
1

(
M M ) 
VPF 
Fondo
*
(
1i
)1
*
(
1i)
1
*  
1
......
*
(
1i)
 
x
t
ValRcte
_
por
_
Aseg
t
x
n
Seguro
_ 
t
Saldado
t
n (
1
) (
2) (
t)

D
xt
PORCENTAJE DE UTILIDAD.
ValRcte
_ por _Aseg
t
t VPF
Seguro
_Saldado  %
(
M 
xtM 
xn) Porcentaje
_
de
_utilidad
VPP
D 
xt

(Tarea 6, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un temporal


(Tarea 5, Construir la formula para calcular el Seguro Saldado en el tiempo t 10 años)
para un seguro Ordinario de Vida)
SEGURO PRORROGADO (Tarea 7, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un temporal
20 años)
Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido con
la misma Suma Asegurada, el valor de rescate podrá ser utilizado para este fin. (Tarea 8, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a Ordinario de Vida)
prima única, por la misma suma asegurada que contrató originalmente, pero por un
plazo menor (plazo prorrogado).
3.- PROBABILIDAD DE VIDA CONJUNTA Y DE ÚLTIMO SOBREVIVIENTE
La deducción de la formula es la siguiente:

8
Recordemos la probabilidad de dos o más independientes que se presentan juntos l x x
1 2 m
x n: n:...
: n
o en sucesión es el producto de sus probabilidades marginales: nxp
:
x :...
:
x
1 2 m
l
x1:
x2:...
:x
m

P
(Ay
B)P
(A)P
(B)
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 3 personas de edades 18,
Así pues, ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas, una de edad “x” y otra de 19 y 20 todas lleguen con vida dentro de 3 años:
edad “y” ambas lleguen con vida al siguiente año?, si suponemos que se trata de
dos eventos independientes, es decir, que la muerte de una persona en nada l
afectará a la otra, tendríamos que: p
3 18
:
19:20 183
:
193 
:20
3

l18
:
19:20

px:y px  py
Probabilidad de destrucción de un grupo de m participantes

Ó dicho de otra manera: Ya vimos la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos sobrevivan,
pero cuál es la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos mueran
lx l
1 l  (destrucción del grupo). Para encontrar dicha probabilidad partamos de lo siguiente:
:y  
1 y x1:y1
p
x
lx ly lx:y ¿Cuál sería la probabilidad de que en un grupo de 2 personas, una de edad “x” y
Es decir, por notación: otra de edad “y” ninguna llegue con vida al siguiente año:

 lx1:y1lx1ly1 q
x
:
y
q
xq
y
(
1
p)
x
(
1p
)
y
1
p
xp
ypx
:
y

 lx:y lx ly


x
i con i=1,2,...,m son
Ahora bien, supongamos que las vidas para edades
Pongamos un ejemplo de lo antes descrito: independientes, entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de “m”
vidas muera a la edad xi  n se puede expresar por:
¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas una de edad 18 y otra de edad 20 d
q    
nx:
x:
...
:x
ambas lleguen con vida al siguiente año? nx
:
x:(
q)(
...
:
x
mn
q
)
x (
q
1 n
nx
x) 12 m
12 2
m
lx
:
x
1:
2...
:
x
m

l l21 l Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas con edades


p
18
:
2019 19 :
20
18, 20 y 22 todas mueran dentro de 3 años?
l
18l20 l
18:
20 d
3q
(
q
18
:20
: 
)
(
22
3q
)
(
18
3q
)
20
322
318
:
20
:22

l18
:
20
:22

Probabilidad de vida conjunta de m participantes: Otra pregunta interesante podría ser:

Se conoce así porque el grupo se destruye si alguno de los integrantes fallece, ó ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de m participantes de edades xi todos
dicho de otra manera todos los participantes deben de continuar con vida.
mueran entre los años n y r con n < r?

En general supongamos que las vidas para edades xi para i=1,2,...,m son d
  
   
r
nxn
:
x n
:
...
:
xn
independientes, entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de “m” 
n
r
n|q
x:
x(
:|q
)
(
...
:
x 
n
r
|q
)
n
x(
n|

n
rq

r
n
n)
x
x
1 2 m

vidas todas sobrevivan n años más:


1
2 m 1 m2
l
x:
x
1
2:
...
:
x
m

9
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas de edades 1
18, 20, y 22 todas mueran entre los años 6 y 8? p
x:
x
12:
x3

1qx
:
1x
2:
x3

1(
qx
1
)(
q
x
2
)(
q
x
3
)
1(
1p
x
1

)(
1px
2

)(
1px
3
)

p ppp p p p
6
8| q

618
:(
|q
20
:
22
)
(
6
8|q

6)
(
18
6
8|q

6)
20
6
8
622
x
1 x
2 x
3 x
1:
x2 x
1:
x3 x
2:
x3 x
1:
x2:
x3

3 3

6
2|q
18
:(
|q
20
:
22
)
(
6
2|q
)
(
18
6
2|q
)
20
6
2
d 2
22

18
6
:
206
:
226224
:26
:
28 d
 


i
p
x
i
1

 p
x
i:
xj

(

i

1
1
3
)
1
px
:
1x
2:
x3

l 18
:
20
:
22 18:
20
:
22 l 
i j

Como hemos visto hasta ahora hemos calculado probabilidad de sobrevivencia y x1 ,


Ahora, ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades
destrucción de un grupo de m participantes los cuales todos en su conjunto deben
sobrevivir o desaparecer. Ahora veremos el caso donde no a todos les tenga que x2 , x3 y x4 al menos una llegue con vida el siguiente año?
ocurrir la contingencia: 1
px1:x2:x3:x4 1qx1:x2:x3:x4 1(qx1)(
qx2)(
qx3)(
qx4)
Probabilidad de vida conjunta de último sobreviviente.
1(1px1)(
1px2)(
1px3)(
1px4)
Si se recuerda en el capitulo anterior, vida conjunta de m participantes, este era
destruido cuando cualquier participante falleciera, es decir todos los participantes px1 px2 px3 px4
debían continuar con vida. Por lo tanto el grupo de último sobreviviente, se destruye px1:x2 px1:x3 px1:x4 px2:x3 px2:x4 px3:x4
a la muerte del último sobreviviente.
px1:x2:x3 px1:x2:x4 px1:x3:x4 px2:x3:x4 px1:x2:x3:x4
4 4 4
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas de edades x1 y x2 al pxi pxi:xj pxi:xj:xk (1)41px1:x2:x3:x4
menos una llegue con vida el siguiente año? i
1 i1 i1
ij ijk
1
p 1 q x1:x2 Finalmente, Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades
x1:x2

prob . de que x1 , x2 , x3 ,…, xm al menos una llegue con vida el siguiente año?
ambos mueran
1 m m m
 1  (q x1 )(q x2 ) p
x
:
x
1
2
::
x
m

i 
p
xp
x
:
x
ij

p
x
:
x
ij

i
1
:
x
k



(
1
m
)1
px
:
x
1
2
::
x
m

i
1 
i
1
 1  (1  p x1 )(1  p x2 ) 
ij 
i
jk

 p x1  p x2  p x1:x2
Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , x3
2
  p xi  (1) 21 p x1:x2 ,…, xm al menos una sobreviva n años más?
i 1 1 m m m

Ahora, ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades x1 , nx


:
x
1
2
:
p
:
x

p
m n

i
1
p

x
i
p


i
1


(
1
n

m
1
)p
x
:
x
n
ix
:
x
j
1
2
::
x
m

i
1
nx
:
x
i:
jx
k

x2 y x3 al menos una llegue con vida el siguiente año? 


ij 
i
j
k

Ejemplo:

Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades 18, 20 y 22 al


menos una sobreviva 3 años más?
10
llegue con vida al siguiente año y la otra muera ó ( x 2 ) llegue con vida al siguiente
1 3 3

318
:
20
:
p p
223
p
x
i

(3
1
)
1
3p
3x
:
18
:
ix
20
:
22
j
año y la otra muera:
p (
1p )p p

i1 
i1  x1 x2 x1 x:
1x2

ij
 p (
1p )p p

p
3
18p
3
20p
3
22p
3
18
:
20p
3
18
:
22p
3
20
:
22p
3
18
:
20
:
22
x2 x
1 x2 x:
1x2

Finalmente la probabilidad que queríamos encontrar seria:


Ahora nos enfrentamos a otro problema: ¿ Cuál es la probabilidad de que en un
  
[
1]
grupo de 3 personas de edades 18, 20 y 22 al menos dos sobreviva 3 años más?,
p
x:
x
p
xp
x
:x p
xp
x
:x 
pxp
x2
px
:x
o más aún: 1 2 1 12 2 12 1 2 12

¿ Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , 


px
i

2

i

(
1
1
)
2
1
px
:
1x
2

x2 , x3 ,…, xm al menos r sobrevivan n años más? x1 , otra


¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas una edad
Para resolver estas preguntas introduciremos el concepto de: de edad x2 y otra de edad x3 exactamente una llegue con vida al siguiente
año?
[r]

n p x1:x2::xm Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendríamos ahora 3 casos:

Que denota la probabilidad de que en un grupo de m personas con edades x1 , x2 ,


 Solo llegue con vida x1 ó
x3 ,…, xm exactamente r sobrevivan n años más.
 Solo llegue con vida x 2 ó
Si conociéramos esta probabilidad nuestra pregunta principal:  Solo llegue con vida x3

Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , Es decir:


x3 ,…, xm al menos r sobrevivan n años más sería:
 p
(
x
1p
)(
x1
p
x)
p
x p
x
:
x p
x
:
x p
x
:
x:
x
r [
r
] 
[
r1
] [
m] 1 2 3 1 12 13 123

nx
1
p 
:
x
2
:
p 
:
xm
p 
nx
:
1



x
:
2
p
:
xmnx
:
1
x
:
2:
xm nx
:
1
x
:
2:
xm  p
(
x
2

1p
)(
x
1
1
p
x
3

)px
2
p
x
:
x
12
p
x
:
x
2

3
p
x
:
x
1:
x
23

 p
(
x
3

1p
)(
x
1
1
p
x)
2
p
x
3
p
x
:
x
13
p
x
:
x
23
p
x
:
x
1:
x
23
[r]
Centrémonos entonces en calcular: n p x1:x2::xm
Sumando:

¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad x1 y otra [1]


px1:x2:x3 px1 px2 px2
de edad x2 exactamente una llegue con vida al siguiente año?
2px1:x2 2px1:x3 2px2:x2
En este caso recordemos que para dos eventos independientes:
3px1:x2:x3
P
(Aó)
B P
(A
)P
(B
) 3 3

x1 y otra de pxi 2pxi:xj 3(1)31px1:x2:x3


Entonces la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad i
1 i1
ij
edad x 2 una llegue con vida al siguiente año, sería lo mismo que decir que ( x1 )
11
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas una edad con x1,x2,x3,...
,xm, respectivamente exactamente una llegue con vida al
edades x1 , x 2 , x3 y x 4 exactamente una llegue con vida al siguiente año? siguiente año?

Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendríamos ahora 4 casos: [


1
] m m m
p
x
:
x
1
2:

....
::
x
m
px
i

2
px
:
x
ij

3p
x
:
x
i

:
jx
k

m
1
....
(
m)(
1)P
x
:
1x
:
...
:
2x
m
 
 Solo llegue con vida x1 ó i
1 i
1

ij
i
1

i
j
k

 Solo llegue con vida x 2 ó


[r]
 Solo llegue con vida x3 ó Pero seguimos sin encontrar n p x1:x2::xm , por lo que el último resultado evidencia lo
 Solo llegue con vida x 4 complejo que es encontrar dicha probabilidad.
Es decir:
Ahora analicemos otro resultado....
p
(
1
x
1
p
x
2

)(
1p
x
3

)(
1p
)
x
4

p
xp
1 x
:
xp
2 x
1 :
xp
3 x
1 :
x
1
4
¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de tres personas de edades

p p p p
x
:
x
1:
x
3 x
2 :
x
1
2:
x
4 x
:
x
1
3:
x
4 x
:
x
1
2:
x
:
3x
4 x1 , x2 , x3 iguales exactamente dos lleguen con vida?
p
(
1
x
p
2 x
1

)(
1 p
3

)(
1
x 
p
)
xp
4 x
p
2x
1:
x
2x
p
:
x
3x
2
p
:
x
4x
2
p
:
x
:
x
2
1
p
3x
:
x
:
x
2
1
p
4x
:
x
:
x
2
34 Para resolver la pregunta hay que analizar los casos posibles:


p
x
:
x
:x
:
x
 Que x1 y x2 lleguen con vida y x3 muera ó

1
234
Que x1 y x3 lleguen con vida y x2 muera ó
 Que x1 y x3 lleguen con vida y x1 muera
p
(
1
x
p
3 x
1

)(
1 p
2

)(
1
x 
p
)
xp
4 x
p
3x
3:
x
1x
p
:
x
2x
3
p
:
x
4x
3
p
:
x
:
x
3
1
p
2x
:
x
:
x
3
1
p
4x
:
x
:
3
2x
4


p
x
:
x
:
1
2x
:
x
34
Dicho de otra manera:

p
(
1
p 
)(
1 p
)(
1 
p
)pp ppppp  px1 px2 qx3 ó
x
4 x
1 x
2 x
3 x
4x
4:
x
1x:
x
2x
4 :
x
3x
4 :
x
:
x
4
12x
:
x
:
x
4
13x
:
x
:
4
2x
3


p  px1 px3 qx3 ó
x
:
x
:
1
2x
:
x
34

 px2 px3 qx1


Finalmente la probabilidad que buscamos es:
Y dado que x1=x2=x3=x (pues las edades son iguales) la probabilidad que
[
1
]
p
p
p
p
p2
p
2
p
2
p
2
p2
p
2
p buscamos es:
x
:
x
:
1
2x
:
34 x
x 1 x
2 x
3 x
4 x
:
x
1
2 x
:
x
1
3 x
:
x
1
4 x
:
x
2
3 x
:
x
2
4 x
:
x
3
4


3
p 3
p 3
p 3
p 4
p [
2]
x
:
1x
:
x
2
3 x
:
x
1
2:
x
4 x
:
x
2
3:
x
4 x
:
x
1
3:
x
4 x
:
x
1
2:
x
:
3x
4
p
x
:x
::
x

1
p
p
x
2
x
3
q
xp
p
xxq
xp
p
xxq
x3
(
pp
xxq
)
x
3
px
q
x
2 1

O bien: 
 x 
x
32 12 3 3
! 

2 2 32
pq p q
 
x x
[
1
] 4 4 4 21 1 2
!
(
3 2
)!
p
x
:
x
1
2:
x
3:
x
4

p
x
i

2p
x
:
x
ij

3p
x
:
x
ij

i
1
:
x
k

4
(
1
4
)1
px
:
x
1
2:
x
3:
x
4

i
1 
i
1
Finalmente tenemos que:
[
2]

ij 
i
jk
px:
x ::
x
12 3

C3
2p
x
qx 2 
32

De acuerdo a todo lo anterior.


Ahora bien, ¿qué pasa para un grupo de 4 personas de la misma edad x ,
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de “m” personas de edades exactamente 2 lleguen con vida?
12
Analicemos los casos: las mismas, pero qué pasa si no lo son?
 px pxqxqx ó
Método Z
 pxqx pxqx ó Para resolver este problema vamos utilizar un Método conocido como “Z” para
pxqxqx px ó aproximar dicha probabilidad para ello vamos a definir:

 qx px pxqx ó [r ]
p x1: x2 :...:xm
 Z r  k1 Z r 1  k 2 Z r  2    k t Z r t    k mr Z m …(1)
 qx pxqx px ó
 qxqx px px Donde:
 Z s : simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de
Entonces tenemos que:
supervivencia al final del año de m participantes tomados de s maneras
[
2
]  k s : simboliza una constante de ponderación
  
4
! 24 
 
242 4
2
p 6
p
pqq pq Cp q

x
:
x::
x:
x xx
xx xx 2xx
1
234
2
!(
42
)! Encontremos los Valores de Z y de K. Para ello recordemos uno de los resultados
que obtuvimos:
Ahora que pasa si de ese mismo grupo de personas queremos que exactamente 3
r  
[
r]

m r mr
sobrevivan: px
:x
:
...
:x
Cpx qx
 px px pxqx ó
px pxqx px ó Y por otro lado recordemos el teorema del binomio:
 n
 pxqx px px ó xn
y  nn
C 
k k
kx y

k0
 qx px px px O bien:
n
Finalmente tendríamos que: 
x
y
n

(1k nn
)Ckx
kk
y

k0
[
3
]
  
4
! 34 
 
342 4
3
p 4
p
ppq pq Cp q Entonces:

x
:
x::
x:
x xx
xx xx 3xx
1
234
3
!(
43
)! [r]

r px x

:x 
m r m r
px:x:... C q
Lo que podemos concluir es que la probabilidad de que de un grupo de m
r px x

C 1p
m r m r
personas de la misma edad exactamente r lleguen con vida es:
mr

r px
 r
C (
[
r] r
  
m
p 
C p m r
q
m
r 1)kCm
k 1
r m k k
px
x:
x :
...
12:x m
r x x k0
mr
Este último resultado nos sirve para encontrar la probabilidad de que de un grupo Cp(
1m r
)kCm
k p
r x
r k
x
de m personas de la misma edad al menos r lleguen con vida: k0
  
r [
r
] 
[
r1
] [
m]
Cm r
rp x()0C
1 m
0 p x
r 0
Cm r
rpx()1C
1 m
1 p x
r 1
Cm r
rpx()2C
1 m
2 p
r 2
x
p
x
:x
:
...
:
x

px
:
x:
...
:
x

px
:
x:
...
:
x

...
px
:
x:
...
:
x Cm r
rp x()mrC
1 m
m

r m
rp x
r
12m 12m 12m 12m

O bien:
Este último resultado solo funciona si las edades de los integrantes del grupo son
13
[
r
]
     con edades xi con i=1,2,..,m diferentes exactamente r lleguen con vida.
p
x
:
x
: m
C
r
...
:x p
rm
xC
r
m
C
1
r
pr
1
xm
C
C
r
m
2
r
pr
2
x


(
1
)m
rm
C
p
r
m
x
…(2)
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con
Por otro lado dado que Zs Simboliza la suma de las combinaciones de
edades x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 lleguen con vida el siguiente año?
probabilidades de supervivencia de m participantes tomados de s maneras.
Entonces podemos suponer que:
[2
] 
42


m


   
s
Z C
P
s
x
1:
x2:
...
:x
s

C p ms
s x
px1:x2:x3:x4  (
1)tC
2 t
t Z 
2tC20
0 Z2C21
1 Z 
21C22
2 Z
22

s1 t
0

Si sustituimos esto en (1): Z23


Z36
Z4
[r ]
p  C rm p xr  k1C rm1 p xr 1  k 2 C rm 2 p xr  2    k t C rmt p xr t    k mr p xm1 p
x:x p
x:x p
x:x p
x:x p
x:x p
x:x

 
x1: x2 :...:xm 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4

3p
x:x
1 :x
2 3
p
x:x
1 :x
2 4
p
x:x
1 :x
3 4
p
x:x
2 :x
3 4
Llamemos este ultimo resultado Ecuación (3)
6p
x:x
1 :x
2 :x
3 4

Para encontrar los valores K igualamos miembro a miembro la Ecuación 2 y 3, es


decir, qué valor debe tomar K para que la ecuación 3 sea igual a la ecuación 2?
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con
El primero miembro es exactamente igual: x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 sobrevivan 5 años más?
edades
x C
m r m r
Cr p r px
El segundo miembro: [2
] 
42


C Cp 
mm
kCp
r 1
 
r r
x
1 mr

1r

1x
1 5px
1:x
2:x
3:x
4
(
1)tC
t
0
2t
t Z 
2tC2
0
0 Z2
C 
21
1 Z 
21C2
2
2 Z
22

Entonces:
  
Z2
3Z36
Z
 
m mrr1 m mr 4
CC 1p CC 

k
1
r
m 
r
x
1
 r
m
1

r
C
1
1
p
5 x:xp
2 5x:xp
3 5x:xp2:x3
4 5x 5px:xp3:x4
4 5x

 
Cr
1px Cr
1
1 1 1 2

   
35p p p p2:x3:x4

Cm
C mrr
2p
2

Cm
C mr

x:x
1 :x
2 3 5x
1:x
2:x
4 5x
1:x
3:x
4 5x

k
2 r
m 
r
x
2
 r
m
2
r
C
2
2

6 p
Cr
2px Cr
2
5 x
1:x
2:x
3:x
4

O bien:
  
En ese sentido podemos suponer que

Cm
C mrr
s p
s

Cm
C mr

k
s r
m 
r
x
s
 r
m
s
r
C
s
s

mr
C p C [
r]

m t

r
sx r
s
npx
:
1x
2:
...
:x
(
1t r
)
C t
Z
rt

t0
Si sustituimos los valores K que acabamos de encontrar en la ecuación 1 hasta m-r
tenemos que: Ya hemos resuelto casi todas nuestras preguntas, y solo nos falta una:
[
r
]
   
p
Z
C
Z
C

Z

(
1
x
:
x)
C
:Z


(
r
...
:
x 
1
)r
1 r
C
1Z

r
1
2
2
r
2
trt
tr
t
m
r
m
m
r
m
1 r m [
s
] m
m
r

 
1
2 m

p
nx
1:
x:
...
2:
x
m
p
nx
1:
x:
...
2:
x
m
(
ts
1
)Ct
tZs
t
[
r] 
mr 
s
r 
s
rt
0

m t

p
x:
1x
2:
...
:x
(
1t r
)C t
Z
rt

t0

Con esto podemos encontrar la probabilidad de que en un grupo de m participantes Pero resolver esta suma aún suena complicado por lo que veremos si hay manera
de reducirla, para ello intentemos calcular la siguiente probabilidad:
14
Ejemplo: Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades
4 [
s
] [
2
] [
3
] [
4
]
2 x1, x2 , x3 y x4 al menos 2 sobrevivan n años más?
4
p
x
:
x
1:
x
2:
x
3
p
x
:
x
1:
x
2:
x
3
4
p
x
:
x
1:
x
2:
xp
4 x
3 :
x
1:
x
2:
xp
4 x
3 :
x
1:
x
2:
x
3
4

s
2
2 4


Calculemos por separado cada una de las probabilidades:    
p
n x
1:
x2:
x3:
x4
 
(1s
)2 s
C
s
1
2Zs
Z23
C

3
1
2Z34
C
4
1

2Z4
Z22
C
1Z33
C
2Z4
[2
] 
4 2 
s2

px1:x2:x3:x4 
(
1)C Z Z2CZ
t
CZ 2
t

t

2 t
3
1 3
4
2 4 
Z22
Z33
Z4
t
0
[3
] 
4 3 
npx:
x p
2 nx:
x p
3 nx:
x p
4 nx:
x p
3 nx:
x p
4 nx:
x
px1:x2:x3:x4   
1 1 1 2 2 3 4

(
1)C Z Z
3CZ t 3
t
t

3t
4
1 4 
2 p p p p
t
0 n x
1:
x2:
x3 nx
1:
x2:
x4 nx
1:
x3:
x4 nx
2:
x3:
x4

[4
] 
4 4 
3p
px1:x2:x3:x4 
( 
t
n x:
x :
x :
x
1)tC4
t Z
t

4 Z4
1 2 3 4

t
0
Como podemos ver el método “Z” nos ayuda a encontrar este tipo de
Finalmente: probabilidades de manera rápida.
2 [2] [3] [4]
px1:x2:x3:x4  px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4
Anualidades para más de 2 personas
 
 Z2 C13Z3 C24Z4  Z3 C14Z4 Z4 
4.- Anualidades Vitalicias
Z2 C13Z3 Z3 C24Z4 C14Z4 Z4
 
Z2 Z3 C13 C03 Z4 C24 C14 C04   Recordemos que en el caso de 1 persona una anualidad vitalicia vencida a edad x
se calculaba de la siguiente manera:
Z2 Z3C12 Z4C23 Z2 C12Z3 C23Z4

x
C01Z2 C12Z3 C23Z4 x
a Vt
x
tp V1
pxV2
x
2p 
...V
wx
wxp
 x

1 C2211Z2 1 C3321Z3 1 C4421Z4


22 32 42 t
1

1l 2l xlw V
1
l  Vlx2
2

Vwx
lw
4 V 
x1
V x2
 
...Vw
 x1
1 Css21Zs
s2
lx lx lx lx
s2
  
V Vl 
x 1
Vlx2
2

Vwx
lw Vx1
lx1Vx
lx2
2
Vw
lw
 x x1 
Generalizando este resultado encontramos la probabilidad tan añorada: V lx Vlxx

m D D 
...Dw N
 x1 x2  x1
r

m 
 
p
x:
1x
2:
...
:x (
1s
)r s
C
s
1
rZs D D

sr x x

Como en el valor Z va implícito el número de años de supervivencia: En el caso de dos personas, el valor presente de 1 u.m. de personas de edades x1
y x2 , mientras las dos estén con vida sería:
r m

m 
 
p (
1s
)r s
C 1
Z 
n x
:
1x
2:
...
:x 
sr s

sr a
x:x
1 2
Vt
tp
t
1
x:x
1 2

Definimos lo siguiente:
15
N
n N
 Dxx Dxlx 
aV
x
:
x
1
p
:
n
2


x
1


t
1
:
x

1

t
21
tx
D
:
x
1
x
2

1
n1
:
x
2
n
1

x:
x
DxxxDxlxlx
12

 Para el caso de m personas:
 NxxDx
t:x
t n N N
t

Dxy Dxly
0
a
x
:
x
1
2:
..
:
x:
m

nVt
tpx
:
x
1
2:
..
:
xm


x
1
:
1
x
21
:m
...
:x1

D

x
1
n1
:
x
2
n
1
:m

...
:xn
1

 
t
1 x
:
x
1:
..
:
x
2m

Entonces: Para el caso anticipado:



n1 N 
N
     
 
t x
:
x:
...
:
x
m x n:
x n
:
...
:xn
VVl x
1 1

V2
l 
...D l D l ... ä
x
:
x:
..
:x:
n
Vtpx
:
x:
..
:x
12 1 2 m

       
 1 2 D
x1:
x 1 x 2:
x 2 x1x 1 x 2x 2 12m 12m
a 1 2 1 2 1 2

t0 x
:
x
1:
..
:
2x
m
x:
x x
12 1
xV
:
1
l
x
2
Dxl2
1x

 Recordemos que hasta ahora solo hemos trabajado con edades iguales,
 Dx
1l
t x
2t
N  
trabajemos con otros casos:

1 2
t1 x1:
x 1

D l2 D Por ejemplo cual es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de dos personas de
x
1x x:
x
1 2
edades diferentes si se desea que exactamente alguna de ellas sobreviva:

En el caso de tres personas:  


 
[1
] [
1]
 N a 
Vt
p 
Vt
p p2
p p 
3 
  
 
t x1
:
x 1
:
x 1 x:
x t x
:x t x x x
1x
a
x
:x
:x Vtp
x
:x
:x
1 2 3 12

t1
1 212 2

t1
12

t1
123
Dx:
x:x   
 1  
1 23

Vt
p
t xVt
p
t x
2
2Vt
tp
x
:
1x
2
a
x
1
a
x
2
a
x
:
1x
2
En el caso de m personas: 
t1 
t1 
t1
 N
a
x
:
x
1:
..
:
x
2m 


t1
t
Vtpx
:
x
1:
..
:
x
2m


x
1

D
1
:
x
21:
...
:
xm
1
Para el caso de tres personas:
x:
x:
..
:
x

1 2 m
[1
] [
1]

Para el caso anticipado: a


x:
x
12:
x3
Vt
tpx
:
1x
2:
x3

 N

t1

ä
x
:
x
1:..
:
2mx 
Vp



x
t

D
:
x
1:
2...
t x
:
x
1
:
x
:
2
m
..
:x
m

Vt
p p
p2
p p 2
p p 2
p p 3
p pp 
t0x:
x
1:
2..
:x
m t x
1 x
2 x
3 x
1x2 x
1x3 x
2x3 x
1x2x
3

t1

Anualidades Temporales n años: 


ax
1
a
x
2
a
x
3
2
ax
x
12
2
ax
:
1x
3
2
ax
x
23
3
ax
x
1x
23

Finalmente para m personas:


Recordemos que para el caso de una persona, la anualidad vencida temporal n
años se calcula: [
1
] m m m
n
N N a a 
2
a 
3a 
m
1
....
(
m)(
1
)a
n 
V x
t 1 x
n
1 x
:
x
1
2:
....
::
x
m xi x
:
x
ij x
:
x
i:
jx
k x
:
1x
:
...
2:
x
m
a
x
: tp
x 
i
1 
i
1 
i
1
t
1 Dx

ij 
i
j
k

Dado los resultados anteriores una anualidad vencida temporal n años para dos Para el caso de que exactamente r personas lleguen vida:
personas sería:
16
[
r]  [
r] 5. Primas Netas Únicas (Costo del Seguro)
m 
a
x:x
1 :
...
2 :
x
Vt
tp
x:x
1 :
...
2 :
xm

t1 Recordemos que para el caso de una sola persona, la prima neta única para un
seguro ordinario de vida es:

Ahora bien, cuál es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de m personas de 


edades diferentes si se desea que exactamente al menos r sobrevivan sobreviva:  
C 
x
Mt

r [
r] 
[
r1] [
m] x
A V q
t
t
t
1x
t
0
D
x
D
a
x
:x
:
...
:
x

a
m x
:
x:
...
:
x

a
m x
:
x:
...
:
x

...
ax
:
x:
...
:
x
0 x x
12 12 12 m 12 m Definamos:
 Cx:y Cxdy
O dicho de otra manera:

r  r  M:y 
x C
xtd
y t
a
x:
1x
2:
...
:x
m

Vt
tp
x:
1x
2

t
:
...
1
:x
m
t
0

Entonces la prima neta única de un seguro ordinario de vida para dos personas
Se recomienda usar el Método Z sería:



r m
a 
 
(1)CZ 
s 
r s

1a
s
 C
xtdx
t
M
2 
x:x:
...
:x srs 1 2

 
12
12 m t x:
x
 t0
sr A
x
:x V q
x:
x
1 
t1 12
D D

t0 x x
:
1x
2
Ejemplo: Calcula el valor presente de 1 u.m. de un anualidad vitalicia siempre que
al menos 2 de 4 integrantes de un grupo de edades x1, x2, x3, y x4 estén vivos: Para 3 personas:
2 4

a
x:
1x
2:
x3:
x4

(1s
)


2s
C

s
1a
2Zs
s
2
a
Z2 
3
C

3
1a
2Z3
3 4
C

4

1a
2Z4
4
2
a
Z2 2a
C
1Z3
3 3a
C
2Z4
4
 
Cd 
x 
txt
:
x 
t
M
3 
s2 1 2 3

 
123
tt0 x
:x:
x
A V q

ZZ
2 a
3
Z
2
2
a
3
3
a
4
4
x
:
x
1:
2x

t0

t1x
1:
x:
2x
3
Dx
:
x:x Dx
:
x:x
123 123


ax
:xa
x:
x a
x:
x a
x:
x a
x:
x a
x:
x

 
12 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
Para m personas:

2ax
:x:
x a
x:
x :
x a
x:
x :
x a
x:
x :
x 

12 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4


3a t x
txt
: 
...
:
x t C
M
d
m
1 2 m

  
x:
1x
2:
x3:
x4 
t0 x
:x
:...
:
x
A
x
:
x:
...
:
x V q
x
:x
:
...
:
x
12 m
12 
t112 m
D D

t0 x
:
x
1:
...
2:
xm x
:
x
1:
...
2:x
m

En el caso de un seguro temporal n años recordemos que para una sola persona:

n
M
M
A
x
:
n 

t
1
Vt

t
q
1x
x x
D

n

17
En el caso de dos personas:
n M M PRIMAS NETAS NIVELADAS ANUALES
A
x
:
x
1:
n
2


t0
t
V

t
q
x
:
x
112

x
:
x
12

D
x
1
n:
x
2n

x
:
x
12

Para m personas: Prima Nivelada para un seguro ordinario de vida


n M M
A
x
:
x
1
2:
..
:x
m:
n


t
1
Vt
t
1
q
x
:
x
1:
..
:
2x
m

x
:
x
1
2:
..
:x
m x

D
1
n:
x
2
n:
..
:
xm
n Recordemos que para una persona:
x:
x
1
2:
..
:x
m
Ax
Px 
Ejemplos: Cual sería el costo de un seguro con una suma asegurada de 1 u.m. si äx
dicha suma se entrega si y solo si exactamente 2 participantes de 4 de edades x1,
x2, x3 y x4 mueren antes de n años (utilizando el método Z). En el caso de dos personas caso vida conjunta:

[2] n
Ax1:x2:x3:x4:n Vt
[2]

nqx1:x2:x3:x4
A  Vt
t
q
1 x
1:x
2 M
 t

x:x 1 x :x
t
1 t
1
P
x:
x
1 2

1 2


12
ä
x :x t Nx:x
42 1 2 V tp
1 2


x:x
2t A 20 A 2 22 A
(1 2t C 2  3 
1 A 1 2
)tCt Z
2t
0 Z
2
C1 Z
3
C2 Z 4
4
t
1
t0
Para m personas:
Z2A2 3Z3A3 6Z4A4 
Ax1:x2:n
Ax1:x3:n
Ax1:x4:n
Ax2:x3:n
Ax2:x4:n
Ax3:x4:n A  Vt

t
q
1x:
1x:
2..
:
xm M
    
x:
x :
..
:x 
t1 x:x:
..
:x
P 1 2 m

12 m

3A A A A x
:x:
..
:
x


x1:x2:x3:n x1:x2:x4:n x1:x3:x4:n x2:x3:x4:n
12 m
äx
:x :
..
:
x t N
x:x:
..
:
x
1 2 m V tp
x:
x :
..
:
x
12 m

6A
1 2 m

x1:x2:x3:x4:n 
t1

En el caso donde exactamente r llegan con vida:


Si se quiere que al menos 2 lleguen con vida: [r]
2 n 2

:n 
[r] Ax:x:...:x
Ax
1:x
2:x
3:x
4
 V t
n x
1
q
:x
2:x
3:x
4 Px1:x2:...:xm  1 [2r] m
t
1 t
1
4
äx1:x2:...:xm
(

s
1)s2C
2
s
s

Z
2 s 
1 As
Z2 
A2
C3

3

2 3 
1 A
Z 3
C4

4

2Z4 
1 A4
Z2 
A2
C
1Z 3 
2 A3
C3 A
2Z4
4

En el caso donde al menos r llegan con vida:


ZZ
2 3
Z A
2
2 A
3
3 A
4
4
r
A A A A A A r Ax:x:...:x
x:x:n x:x:n x:x:n x:x:n x:x:n x:x:n Px1:x2:...:xm  1 2r m
 
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4

2A
x:x
1 :x
2 :n
3
Ax
1:x
2:x
4:n
Ax
1:x
3:x
4:n
Ax
2:x
3:x
4:n äx1:x2:...:xm
3
Ax:x
1 :x
2 :x
3 :n
4

18
Prima Nivelada para un Seguro Temporal n años
Solución:
Recordemos que para una persona:
Ax:n 3
Px:n 
äx:n A  Vt
t
q:38
1 37
P
37
:38
:3
 37:38:3
3
t
1


Para el caso de dos personas: ä t
n
37
:38:3 Vt p 37
:38

A 1x:x 
Vq
M M
t

t
1

(1 )2d )3d


t 1 2
  1
 
 (1.04
)d .04 (1 .04
x:
x :
n t1 x:
x x n
:x n
P 1 2 12 1 2
 37
:38 38
:39 39:40
x
:x:
n n


12
ä t N
x:
x N
x
n:
x n (1 )0l37
.04 (
1 .
04)1
l (
1 .
04 )2
l
x
:
1x2:
n V tp
x
1:
x2
12 1 2
:38 38
:39 39
:40

t1
Para m personas: Considerando que:
n

A  t
V

t1
q
x
1:
x:
..
2:
xm M M  
dxylxylx1:yn,
 


x
:x
:..
:x:
n t1 x
:
x:
..
:
x xn:
x n
:..
:xn
P 12 m 12 m 1 2 m
x
:
x:
..
:
x:n n


12m
ä t N
x
:
x:
..
:
x N

xn
:xn
:
..
:
x 
n
x
:
x
1:
..
2:
x:
mn Vt p
x
:
x
12:
..
:x
m
12 m 1 2 m
Entonces tendríamos que:

t1
  
(
1.
04)1
d 
(
1.
042
)d (
1.04
)3
d
En el caso donde exactamente r llegan con vida: P  37
:
38

38
:39

39
:

40

[r]
37
:38
:3
(1.
040
)l
37
:
38
(
1.
041
)l
38
:
39(
1.
042
)l
39
:
40
Ax1:x2:...
     
[r]
  
Px1:x2:... 
:xm:n
(
1.
041
)l l (1.
042
) l l (1
.04
)3
l 
l
:xm:n [r]  37
:3838
:39 38

:
39 39
:40

39
:
4040
:
41
äx1:x2:...
:xm:n (
1.
040
)l
37
:
38(
1.
04 1
)l38
:
39(
1.
04 2
)l39
:40

En el caso donde al menos r llegan con vida: Como se ve, la Parte II del curso de Matemáticas Actuariales en general, es lo
r mismo que la parte I pero extrapolado a 2 o más personas, dado lo complejo que
r Ax:x:... puede llegar a ser se recomienda usar el método de aproximación Z para encontrar
 1 2r m
:x :n
Px1:x2:...
:xm:n resultados más rápidos.
äx1:x2:...
:xm:n
A continuación veremos el tema de Tabla de Decrementos múltiples para ello hay
que dominar un tópico muy importante:

6. Gompertz-Makeham.
Para ejemplificar todo lo antes visto, resolvamos el siguiente ejercicio:
Recordemos que en el repaso anterior, se vio a la tabla de mortalidad, que como
recordaremos era un cuadro estadístico que resume el impacto de la mortalidad en
Calcular la Prima Nivelada de un seguro temporal 3 años para el grupo de vida un grupo cerrado de personas a través del tiempo, dicho estudio lo hacia en el
conjunta de dos personas de edades 37 y 38 años respectivamente que desean
recibir una Suma Asegurada de $150,000 considerando una tasa de interés técnico mejor de los casos de manera anual, es decir, nosotros conocíamos a la serie l x
del 4%. de manera discreta, pues el valor “x” solo podía tomar valores enteros
(x=1,2,3,4,5.....), la cuestión aquí es saber por ejemplo, cuantos vivos tengo yo a la
edad x= 12.00045, ó a la edad x=19.234676, la tabla de mortalidad no nos lo puede
decir, pues sus observaciones son discretas y no continuas. Gompertz intento
19
resolver este tipo de preguntas y lo que hizo simplemente fue asociarle una función
(un modelo matemático) continua a la función discreta l x de la tabla de mortalidad,
 (
x
)

h

h
lim
m
x
0 h

l
xl 1
lim
(
h
0


x
h

)(
l)l

ll 1
x
lim

h
x x
0



x

hl
hl
lim

h
h
x
l
0

x
h x

dicha función tenía que cumplir con emular de la manera más exacta a la función
discreta.
Que por definición de Derivada:
 


1d
(
x
(
l)
)
l dx


d
ln(
l)
dx
x x

x por
regla
de
la
cadena
Como x es variable muda:

dln(
ly)
(y) 
dy
Intentemos despejar a l y de la ultima expresión,

(y)dydln(
ly)
Es así que se presenta su desarrollo.
(y)dydln(
ly)dy
x x

Recordemos una serie muy particular de la tabla de mortalidad: “Tasa Central de


Mortalidad”: 0 0

lx 
(y)dyln(
ly) ln(
x
dx
mx  n
x
n l0) ln
lx)ln( l 
n Lx  0
0
0
x lx 
 (y)dy ln 
Es decir, el número de muertos en determinado tiempo, respecto al total de l  l
personas “presentes”, e 0
e  0
x
l0
Partiendo de esta igualdad y recordando que: Finalmente tenemos que:
x
h (y)dy
x
hL hlx hdx lx l0e0
2
Si suponemos que h es un número muy pequeño podemos decir entonces que:
A esta última ecuación se le conoce como Ecuación Fundamental de la Ciencia
Actuarial
h Lx  hlx
Hasta ahora ya hemos encontrado un modelo matemático, una función lx continua,
Por lo que tendríamos: pero solo conocemos el “radix” y desconocemos la forma que puede tener la tasa
dx l lh instantánea de mortalidad. Es así que Gompertz también respondió esta pregunta
m
h x
h
x x haciendo el siguiente razonamiento:
hLx (
h)(
lx)
Gracias a esto definimos a la Tasa Instantánea de Mortalidad x : El dijo: “la resistencia del hombre a la muerte, disminuye a una tasa proporcional a
ella misma y decrece con el paso del tiempo”. i.e.

20
  ( y ) la podemos ver como la No resistencia a la muerte a morir de tal d1 

manera que si  ( y ) es muy grande entonces la NO resistencia del hombre 

 

hd 
ln

 (
 
dy y
)





dy

a la muerte es muy grande, esto quiere decir que la SI resistencia del
hombre al morir es pequeña.
1
Entonces: 
 
hdy 
ln

 
(y
)

B
1

 1  ( y ) la podemos ver como la SI Resistencia a la muerte o bien la 1


resistencia del hombre a morir ya que si  ( y ) es muy grande entonces, 
y
   

1  ( y ) , es muy pequeña.
h B2 ln

 
(y
)B1

1 

y
  
 
Lo que hizo Gompertz entonces es decir que la resistencia del hombre al morir es
1  ( y ) la cual es proporcional a ella misma, y esta decrece al paso del tiempo. I.e.
h ln
(
y)

B1 B
2

entre más tiempo pase la resistencia del hombre es menor. 1 B
Sea B 2 ln
B
1

y 

Sea entonces: h ln
 ln
B
 
(y
)
 h = constante de proporcional que asegura la hipótesis de Gompertz
 1  ( y ) = resistencia del hombre a la muerte  B

y
h 
ln
 
d 1 
  )
 (y
dy = tasa de cambio de la resistencia del hombre a morir

 (y)
1 d  1  B



B 
 h    
ln
 
 ( y ) dy   ( y ) 


e  hy  (
y)

 

e  
 (
y)
Nótese que el factor "h" esta multiplicado por un signo negativo, esto se debe a que
la resistencia del hombre al morir decrece con el paso del tiempo. (y)ehy B
De esta última expresión ya podemos despejar a  ( y ) , entonces: (y)Behy
1 d  1 
h    eh = C
 ( y ) dy   ( y ) 
Sea

(y)BCy
d 1  Donde:

 
 d  1 
   
dy (y)

h ln
 
  B = Deterioro biológico

 
1 ) 
dy (y  C = Proporción en la que se están muriendo
(y
)
Sustituyendo este último resultado en:
Resolviendo la Ecuación Diferencial tenemos que:

21

x x
 (
y)dy 
BCy
dy
x 
l le0
le 0 l
x g g
x x
0 C C
0 0 l K
g
Resolvemos primero la integral:
x

B
 C 

dyBC
y
dy
x
y lx Kg Cx

0 0
(y)BCy,
 
Recapitulando Gompertz propuso que y al sustituir este valor
y
dC ln
C y
C K gC
x
Recordemos que: obtuvo que lx
dy
Tiempo después Makeham propuso que  )A
(y BCy
, donde A, era el
x
x

C 
B 
x y factor de "azar"
 
x


B
Cy

dy
B
C 

dy
B Cy y

x

x

    y


ln
C 
ln
C  (y
)dy AB
C dy
 
0
0 0 0 l
x l
0e 0
l
0e 0

Resolvemos primero la integral:


B
Sea = ln g x x x


 C 
 

ln C y y
(AB )
dy Ady
BCdy
0 0

0



 

x


x


B
Cy

dy y
ln
gC 
ln
g
C
C
C
x0 x
1
ln
g 
C x
1



0


ln
g 


0
 
x


 

  
y C1 C1 x x x
(
ABC)dy
A
y ln
g A
xln
g
   
x 0




   
x
y x C 1 0
BC dy
C 1lngln
g
0 Sea AlnS
  
x
C
x

  


 

  
x x x
y C1 C1 xC

B
C  (
ABC
)
dyA
xln
g xln
Sln
g ln
S
g
x
y 1
dylng
0
0


x

dy  
x x
x  

 y x


   
(
y)
dy BC C
1 y C1 x

 
  (
A B
C )dy
ln
Sg
e
ee

x
ln
g C1
ll l l
x0l
0
g 0
0
0 0
0


  
x

 
C
  g l x x
    
x x x

 
C 1 C 1 0C  
l lg lgg l g 
(
y)
dy
(
A
B
Cy
)dy x
C


1

 

 e 
e 
 
x x
x0 0 0 ln
S
g xC
1
gg  ll l
e l lSg
0 0
 x0 0 0 0

x 
l0 C
K  gl
       
x x
C1 x 0x C
Sea
g
l lS g
x0 lS S g 0
gg
22
l0 i=1 entonces estaremos hablando de l5 ). Entonces la formula nos queda de la
Sea K
g siguiente manera:

l(i)KSi gC
i

lxKS g
x
x C

  Sg
i
i C
ln(
l
(i))ln(
K )
Esta ultima formula es conocida como la ley de Gompertz –Makeham

ln(
l
(i
)) 
ln
K
i 
ln
SCi
ln
g
Hasta aquí, hemos descubierto aquel modelo matemático que nos describe a la Analizamos y sumando cada uno de los 4 grupos, tenemos que:
función lx en forma continua, pero, cómo se calculan los parámetros K, S, G y C?
m m m m
Esta pregunta la resolveremos usando el “Método de los Grupos no Superpuestos” 

S
0ln(
l
(
i 

)) 

ln
K
i
ln
S


i
1

C
ln
g

i
1 
i
1 
i
1
i

Calculo de los parámetros de la ley de Gompertz-Makeham.


2
m 2m 2m 2m

   
Método de los Grupos Superpuestos.


S (
i
ln(
l))
ln
K
i
ln
S
Cln
g i
Se parte del hecho de tener i = 16 observaciones de la serie l x de la tabla de 1

i
m1 
i
m 
1 i
m1 
i
m1
mortalidad distribuidas de igual forma en el tiempo. 3
m 3m 3m 3
m

m i x lx


S
2 
ln(
l
(
i
))

ln
K 
i
ln
S

C

i
2
ln
m
g

1 
i
2m 
1 i
2m
1
i


i
2m
1
1 5 95774 4m 4m 4m 4m

1
2
3
10
15
95659
95573


S
3 l
(
i
ln(
))

ln
K
i
ln
S

C

i
3
ln
m
g

1 
i
3m 
1 i
3m
1 
i
3m
i


1
4 20 95391
5 25 95153 Resolviendo estas sumas, tenemos que:

6 30 94792 m
m
(
m
1
) cm
1
c
2
7 35 94367 

S
0

i
1

ln(
l
(
i
))
m
ln
K
2

ln
S

1c

ln
g
8 40 93638
9 45 92581 
2
m
m
(
m
m
1
) 
c

m
c
1

10 50 90870 

S
1 i
ln(
l
(
))
m
ln
K

2
m
 2

ln
s
 

c



ln
g
3
11 55 87880 
i
m
1 1
c
12 60 83975 
3
m
m
(
m2
1
) 
c
m
c

1

13 65 78429 

S
2 i
ln(
l(
))
m
ln
K
2
2
m
 2

ln
S
 

m
c



ln
g
14 70 69603

i
2
m1 1
c
4
15 75 57732
Sacando diferencias tenemos que:
16 80 43043



m
1
c
c



SS
Sm
2
ln
S
m
c

1
 

ln
g

0 10
Con las 16 observaciones se hacen m = 4 grupos de igual tamaño. Y se hace el
1c
siguiente análisis: Partimos de la ley de Gompertz-Makeham lx KS g x Cx



m
1
c
c



S
S
Sm
2
ln
S
m
c
m
c
1
 

ln
g

121
Se hace una reetiquetación de la serie l x como se muestra en la columna "i" (Ej. Si 1c
23
 
 decrementos Múltiples.

m
1
cc


SS
S2
m
ln
S
2
cm
c
m

1
 

ln
g

232
1 
c


 
m
1
2cc


2
S
S
Sc
m
1
 

ln
g

0 1 0
 
1 c
7. TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES.



m
1
2cc


2
S

S
Scm
c
m

1
 

ln
g

1 2 1
1c En el repaso que se dio al principio se mencionaba el tema de “tabla de mortalidad”,
la cual como recordaremos, estudiaba a un grupo cerrado de personas y cómo este
De 2 S1 se puede despejar "c"… grupo iba desapareciendo a través del tiempo por una causa, la de morir. En
general un grupo de personas puede estar expuesto a salir del grupo por muchas
1
causas, como por ejemplo, supongamos que tenemos a un grupo cerrado de
S1  2 m
c  personas en México, y se quiere estudiar cómo va desapareciendo dicho grupo de
  2  personas a través del tiempo, a saber hay dos causas por las cuales este grupo
 0S puede desaparecer, una es que las personas dejen el grupo por mortalidad, y la
otra es que dejen el grupo por migración.
De  S 0 se puede despejar "g"…
2

Una Tabla de Decrementos Múltiples es, un cuadro estadístico que estudia a un


  grupo cerrado de personas y como éste desaparece a través del tiempo por k
 
 S0
2
 causas de salida del grupo.
gexp
 1 
(cm cc 
m
)2
1  1c 
Para poder hacer dicho análisis es necesario definir lo siguiente:
  

 l x(T ) : Número de personas vivas de edad exacta “x” sujetas a salir del grupo
De S 0 se puede despejar "a"… por cualquiera de las “m” causas de salida.


1 mc
c
m
1




S 
exp
S(c
1
)
 
ln
g  d x(k ) : Número de personas que dejan el grupo la causa “k” entre las

0
 
2
m
 1c edades x y x+1

De S0 se puede despejar "k"…


 d x(T ) : Número de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre


1m(
m
1) 
c
c

m
1 
 las edades x y x+1, es decir:


k 
exp
S 
ln
S

 
 

ln
g 

0

m
 2 1
c 

 m

x
(
T
d) (
1
)
d
xx
(
2
d) (
3
)
d
x

dx
(
m)

(
k
d
x
)


k
1

(Tarea, Dado lo anterior encuentre la formula para calcular los parámetros de


la ley Gompertz) Por otro lado tenemos que:
lx(T1lx(T) dx(T)
)

(Tarea, Dado el cuadro puesto al principio de este capitulo encuentre los
parámetros de la Ley Gompertz-Makeham)
 q x(T ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y
Una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a Gompertz es la Tabla de x+1 por cualquier causa.
24
m
m d( (k
lx )
)
d
(T)
d(
l )
 1 1 k
(
k)
d (
x  (T)  (T)  
1
) (
T
()
2
) (
mx
) m (T) x 1
d
x d d
) 
q 
(
k
x
)
(
T)
x
x
(
T
(
T)
)


k
1
x
(
T
(
T)
 q(
k
x
)
lx dx lx dx
l l l
x l
x
x lx
x 
k
1 (1
) (2
) (m)
1 d (
lx ) 1 d (
lx ) 1d (
lx )
(T)  (T)   (T) 
.....
lx dx lx dx lx dx
Todos estos resultados son ciertos siempre y cuando se cuenten con tablas de
decrementos simples “limpias”, es decir, siempre y cuando estemos seguros que x 
(
1)
x 
(2
)
x 
(3
)

...(m
x
)

todas las probabilidades de salida del grupo no estén sobre estimadas o


subestimadas, para poner en claro supongamos este ejemplo: Por otro lado...
1 d ( l y( T ) )  d (ln( l y( T ) ))
De 100 personas que hay en México, supongamos que 10 de ellas fallecen, 5  (T )
y   
migran de manera legal, y 5 de ellas migran de manera ilegal, es decir, nadie se l y( T ) dy dy
entera que dejaron el país, al fin y al cabo nosotros tendríamos que de 100 x 1 x 1
personas en un determinado tiempo solo quedaron 80, y supondríamos que 15
fallecieron (10 que realmente fallecieron más 5 que migraron ilegalmente) y solo 5    (T )
y dy   d (ln( l y( T ) )) dy
migraron, de esta manera estaremos sobre estimando la probabilidad de muerte y x x
x 1
subestimando la probabilidad de migración.  l X( T)1 
   (T )
y dy  ln( l (T )
X 1 )  ln( l (T )
X )  ln  ( T ) 
Dado que en la práctica no hay tablas de decrementos simples limpias, es x  lX 
necesario hacer un ajuste a las probabilidades de salida del grupo, este ajuste se
 x 1
 l X( T)1
 exp   x y   l X( T )  P X

hace de dos formas: en base a la tasa instantánea de mortalidad (visto con (T )
dy (T )
Gompertz), y en base a la tasa centrales de mortalidad.

AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA  x 1 (T ) 
TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MÉTODO DE LAS  P X  exp     y dy 
(T )

TASAS INSTANTANEAS (GOMPERTZ)  x 


 x 1

Recordemos:  P X( T )  exp     y(1 )   y( 2 )  ...   y( m ) dy 
 x 
 
(
T)
1d(l
) 1d(l)

  
  x (
T) x
 x 1
  x 1

 exp     y(1 ) dy   exp     y( 2 ) dy   ...
(
x) x (
T)
l dx l dx
x x
 x   x 
Por otro lado es importante hacer notar que para asegurar que no vamos a  P X  P X  P X  ...  P X
(1 ) (2) (3) (m )
subestimar o sobreestimar alguna probabilidad es necesario que:

m De esta última igualdad tenemos:


(
T
x
l
)
l
ll

k
1
l
(
k
x
)

...
l (
1
) (
2
x x
) (
3
x
) (
m
x
)
(
T
P)
(
1
P
) (
P2

) (
P 3
)
(
...
Pm
)
X X X X X

Substituyendo esto:   
   
1(
T
q
X
)

1(
1
)
q
X 
1(
2
q
X
)
 
...
1 (
m
q
X
)



1
q 
q 
...
q 

1
q

1
q
(
1
)


(
2
...
1
X X
)
q (
m
X
) (
1
)'
X
(
2
X
)' (
m
X
)'

25
Donde:  l x(T ) : Número de personas vivas de edad exacta “x” sujetas a salir del grupo
(k )
 q x : son las probabilidades ajustadas por cualquiera de las “m” causas de salida.
(k )'
 q x : son las probabilidades observadas
 d x(k ) : Número de personas que dejan el grupo la causa “k” entre las
Por poner un ejemplo supongamos que m=3 edades x y x+1


1
q(
1
X
) (
2
q
X
) (
3
)
q
X
(
1
q
X
1

)'
1(
2

)'
q
X 
1(
3
)'
q
X 

  d x(T ) : Número de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre
las edades x y x+1, es decir:


1
q(
1
X
)'(
1
q
X
)'(
1
q
X
)'(
1
)'
q
X
(
q
X
2
)'
(
q
X
1
)'
(
3
q
X
)'(
2
q
X
)'
q(
3

)'
X
(
1
)'
q
X
(
q
X
2
)'
q(
3
)'
X
Es decir: m

X
(
1
q)
X
(
q2
)
X
(
q3
)
X
(
1
q)'
X
(
1
q)'
X
(
1
q)' (
1
q
X X
)'(
q2)' (
1
q
X X
)'(
q3)' (
q2
X
)'(
Xq
3)' (
1
q
X
)'(
q2)'(
Xq
3
X
)'
x
(
T
d) (
1
)
d
xx
(
2
d) (
3
)
d
x

dx
(
m)

(
k
d
x
)


k
1
)' 1 )' 1( )' 1
Xq
(
q1 (
1
X qX q
)'(
2 1
X qXq
)'(
3 (
1
X
)'(
q 2
Xq
)'(
3
X
)' Por otro lado tenemos que:
1lx(T) dx(T)
2 2 3 lx(T

)

1 1 )' 1
X q
(
q2
)' (
X
1
qXq
)'(3)' (2
Xq Xq
)'(3 (
X
1)'(
q2)'(
Xq X
3)'

2 2 3  q x(k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y
1 1 1 x+1 por la causa “k”.
Xq
(
q3
)' (
1
X qXq
)'(
3)' (
2
Xq Xq
)'(3)' (
X
1
)'(
q2)'(
Xq X
3)'
m

d
2 2 3 (
k)
Finalmente distribuyendo esta suma unifórmenle: d (1
) (
T
()
2
) (
mx
) m
d
x d d
) 
)' 1 ( )' 1 ( )' 1 (
q 
(
k)
x
x


k
1
x
 q(
k)

X Xq X q X q
(1
) (1 1)' (2 1)' (3 1)' (2)' (3)' x (
T) (
T
(
T)
) (
T
(
T) x
q q Xq Xq Xq Xq X l l l
x l
x
x lx
x 
k
1
2 2 3
1 1 )' 1 (
X X q X q X q
(2
q )
q(2)' (
1)' (3)' (2)' (3 1)' (2)' (3)' Pero ahora definiremos nuevas funciones:
Xq Xq Xq Xq X
2 2 3
)' 1 ( )' 1 (2 )' 1 (  d x(  k ) : Número de personas que dejan el grupo por una causa diferente de
X X q X q X q
(3) (3 1)' (3 )' (3 1)' (2)' (3)'
q q Xq Xq Xq Xq X
2 2 3 “k” entre las edades x y x+1.

(Tarea: Encontrar la relación entre las tasas ajustadas y observadas para 4 m

causas de salida del grupo) dx(k) dx(i)


i1
ik
(Tarea: construir una tabla de decrementos múltiples)
 q x(  k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y
(Tarea: Encontrar una formula general de la relación entre tasas ajustadas y x+1 por una causa diferente de “k”.
observadas)

(k) dx(k)
AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA q x  T
TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MÉTODO DE LAS lx
TASAS CENTRALES. Ahora bien recordemos que en el caso anterior, esto solo funciona en teoría, es
decir, puede darse el caso de que las probabilidades de decrementos simples estén
Usando las mismas definiciones: sobreestimada o subestimada, por lo que para construir una tasa de decremento
simple mas apegada a la realidad se tendría que tener:

26
(k)dx(k)
q'  (k)
(
1
q
x
) (
1
q
'
x


)
1
1

q(
2
x
) (
3
)
q
x


(
1
q
'
x
)1(
1
q
'
x
)
q(
2
x
)1
(
1
q
'
x
)
q(
3
x
)

 2  2 2
x
lx
Es decir, las muertes ocurridas por la causa “k” entre el total de personas expuestas
(k ) Finalmente:
a salir del grupo solo por la causa k, pero, ¿quién es l x ?. Bueno, esta se puede
) 1 ) 1
x x x
(1
) (
1 (1
)(2 (1
)(3
)
(T )
estimar restándole a l x todas aquellas personas que salieron del grupo por causa q
' q q'
xq q'
xq x
2 2
distinta de “k”: Y para las otras dos causas:

1 (k)
(k)
lx  (T
lx )
d '(x2) ) 1 (2 ) 1 (2
x q x q
(2
2
x q q 'x)q(1
'x)q
(3
x
)

2 2
Nótese que a las personas que dejaron el grupo por causa diferente de “k” se ) 1 (3 ) 1 (3
'(x2)
q x q
(3
q 'x)qx q
(
1
'x)q(2
x
)
multiplicaron por un medio, esto suponiendo que se da una distribución uniforme de 2 2
salida del grupo en el lapso de un año. Ahora bien hay que notar que tenemos entonces un sistema tres ecuaciones con
tres incógnitas, es decir:
Con esto último podemos obtener una relación entre tasas ajustadas y observadas.
Es decir: 1 1
d(
k) q'(x1) qx(1)  q'(x1) qx(2)  q'(x1) qx(3)
x 2 2
(
k) (
k) (T) (
k)
) d d l q 1 1
'x 
q(
k x
(k)
 x
(T
)
x

(k)
 x
q'(x2) qx(2)  q'(x2) qx(1)  q'(x2) qx(3)
l ) 1  l 1 d 1 
x  
x l(
T
d (k) x
( x 1 q (k) 2 2
x x
2 (
lT
)
2 lT) 2 1 1
x x
q'(x2) qx(3)  q'(x3) qx(1)  q'(x3) qx(2)
Por lo tanto: 2 2
qx(k)
q'(xk)  Tal ves no es claro ver el sistema de ecuaciones, por lo que hay que acomodarlo:
1
1 qx(k)
2 1 (1) (2) 1 (1) (3)
En donde como en el caso anterior las tasas que tienen apostrofe son las tasas q'(x1)  (1
qx)
q 'x qx  q 'x qx
observadas y las que no tienen apostrofe son las ajustadas. Ahora bien para 2 2
ejemplificar lo anterior, supongamos que tenemos solo 3 causas de salida del 1 (2) (1) 1 (2) (3)
grupo, es decir m = 3, entonces: q'(x2)  q'x qx  (2)
qx q 'x qx
(1
) (2)
2 2
q q
' 
q (1
) x
' 
q (2
) x 1 (3) (1) 1 (3) (2)
'(x2)  q'x qx  q 'x qx  (3)

   
x
1 (2) (3) ; x
1 (1) (3) ; q qx
1 qx  qx 1 qx  q
x 2 2
2 2
(3)
q (1) (2) (3)
En donde desconozco las tasas ajustadas qx ,qx ,qx , y todo lo demás si lo
'x 
q(3
) x

1
1 (1) (2)
 q
2
x  q
x   conozco por lo que solo resta resolver el sistema de ecuaciones:

O dicho de otra manera si trabajamos para la causa 1:

27
1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) (Tarea: Encontrar una formula general de la relación entre tasas ajustadas y
q ' (x1 ) q 'x q 'x 1 q ' (x1 ) q 'x observadas)
2 2 2
1 (2) 1 (2) 1 (2)
q ' (x2 ) 1 q 'x q 'x q ' (x2 ) q 'x
2 2 2
1 (3) 1 (3)
q ' (x3 ) q 'x 1 q 'x q ' (x3 ) 1
2 2
q (1 )
x  ; qx 
(2)

1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 )
1 q 'x q 'x 1 q 'x q 'x
2 2 2 2
1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
q 'x 1 q 'x q 'x 1 q 'x
2 2 2 2
1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x 1 q 'x q 'x 1
2 2 2 2

Y finalmente:
1 (1 )
1 q 'x q ' (x1 )
2
1 (2)
q 'x 1 q ' (x2 )
2
1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x q ' (x3 )
2 2
q x( 3 ) 
1 (1 ) 1 (1 )
1 q 'x q 'x
2 2
1 (2) 1 (2)
q 'x 1 q 'x
2 2
1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x 1
2 2

Faltaría solo resolver los determinantes para llegar a una formula general que
relacione las tasas ajustadas y observadas de una tabla de decrementos múltiples
para tres causas.

(Tarea: Encontrar la relación entre las tasas ajustadas y observadas para 4


causas de salida del grupo)

(Tarea: construir una tabla de decrementos múltiples)

28

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