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INTRODUCCIÓN:
Clasificación:
Generada o de Cohorte: Se construye en base a la observación de un
grupo cerrado de personas hasta que dicho grupo desaparezca por la
causa de muerte
Actual: Se construye en un periodo corto de tiempo tomando como
referencia dos censos o observaciones
Tipos:
1
Abreviada: Como su nombre lo indica es una tabla abreviada la cual Esta es una de las series más importantes de una tabla de mortalidad y
emplea grupos de edad resumidos generalmente las edades 1, 4, 5, 10, 15, generalmente es la que menos se entiende, su comprensión y estimación se vuelve
20, etc. esencial para poder comprender muchos tópicos actuariales, con el fin de que se
Completa: Utiliza edades completas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.) entienda cuál es la interpretación de los Años-Persona Vividos considérese el
siguiente ejemplo:
Construcción:
Supongamos que tenemos un grupo de tres personas todas de edad 25, y
Para construir una tabla de Mortalidad es necesario hacer uso de la siguiente supongamos también que una de ellas llega con vida a la edad 30, otra a la edad
notación: 29 y otra a la edad 28, eso quiere decir que una persona vivió 5 años entre las
edades 25 y 30, otra vivió 4 años entre las edades 25 y 30, y otra vivió 3 años entre
lx : Número de Vivos de Edad exacta x las edades 25 y 30, esto quiere decir que los años persona vividos entre las edades
25 y 30 fueron de 5+4+3=12 años.
d x : Número de muertes ocurridas entre las edades x y x+1, es decir:
Dado el ejemplo anterior podemos decir que los años persona vividos entre las
dx lx lx1 edades x y x+n es el área bajo la función lx como se muestra en la siguiente figura:
p
l
x
1
Casos
Faborables
x
x
l Casos
Totales
nLx lxdx
qx : Probabilidad de que una persona de edad x muera entre las edades x
x
y x+1 Como desconocemos dicha función entonces suponemos que la función lx se
q
d
x Casos
}
Faborables
comporta de manera lineal entre las edades x y x+n, de tal manera que el área a
x
l
x Casos
Totales
} calcular es de un rectángulo cuya base mide n y altura lx+n, y un triangulo de base
n y altura lx – lx+n, de tal manera que:
Es decir:
n n
d
x ll l
Ln
l
ll l
l
q
x x x
1
1x
1
1p
x
nxxn x x
n
2 TAREA2
x x
n
dEMOSTR
l
x lx l
x
nx nx x
x
Tx : Años persona vividos entre las edades x y w V lV l
x D
x x
w
Lx nLt ax Anualidad Vitalicia Vencida: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1
tx
u.m. al final del año de forma anual a una persona, siempre y cuando esta
permanezca con vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:
ex : Esperanza de vida a la edad x (Número de años que se espera viva w
una persona de edad x:
DDD
D
N
xt
T
ex x
a
xE
1
xE
2
x
w
xE
x
x
1
x
1 x
2 w
t1
lx D
x D
x D
x D
x D
x
En términos generales se puede decir que estas son todas las funciones que
componen una tabla de mortalidad, sin en cambio, el actuario para hacer cálculos ax Anualidad Vitalicia Anticipada: Supongamos ahora que se va a dar un pago
financieros se apoya en funciones adicionales llamados “Valores Conmutados” de 1 u.m. al principio del año de forma anual a una persona, siempre y cuando esta
permanezca con vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:
Valores Conmutados.
Nx
ix e i = Interés Técnico
Dx :Vx lx Donde Vx 1 x
a
Dx
w
Nx :Dt
tx
ax:n Anualidad Vencida Temporal n años: Supongamos ahora que se va a dar
x1
Cx :V dx un pago de 1 u.m. al final del año de forma anual durante n años, a una persona
siempre y cuando esta permanezca con vida, este valor presente se calcula:
w
Mx :Ct w w
tx
D D
2 D
D
x
t D
x
t
D
x D
x D
x D x
técnico del 5%)
3
NN x Ax::n Seguro Dotal Mixto n años: Una persona de edad x, contrata un seguro de
x:n x
a n
D vida Dotal Mixto, y así en caso de que fallezca antes de los próximos n años ó
x
llegue con vida, se le entregara una suma asegurada de 1 u.m. a el o a los
beneficiarios. Este valor presente se calcula de la siguiente manera:
Hasta ahora se han analizados los casos en los que se entrega una cantidad de
unidades monetarias si una persona llega con vida, o vive determinado numero de
años. Toca tiempo de analizar aquellos casos en los que se entregara una cantidad M M
D
A
x
::
n nE
xA
x
:
n x xn xn
de unidades monetarias si la persona muere en un número determinado de años, a D
x
este tipo de casos se les llama “Seguros”.
.2.- Seguros
1.3.PRIMAS
Ax Seguro Ordinario de Vida: Una persona de edad x, contrata un seguro En términos Generales ya se vio este tema, pues el ultimo tema que vimos fue el de
ordinario de vida, y así en caso de que fallezca, se le entregara una suma “seguros” denotado en general con una “A”, y dado que es un valor presente,
asegurada de 1 u.m. a los beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor también lo podemos ver como una “prima neta única”, es decir, a el valor presente
presente se calcula de la siguiente manera: de un seguro, se puede ver como una prima que se pagara en una sola exhibición
para cubrir el siniestro (fallecimiento), pero que pasa si el asegurado no quiere
d
V 2
x Vd x
VVd 2
x Vd pagar en una sola exhibición el seguro. Entonces se desprende la siguiente formula
A
x x
1
x
x
1
general para calcular una Prima Neta Nivelada:
lx lx Vl x lx
w
Vd Vd
x1
CC
x2
C
M t
PRIMA NETA NIVELADA
x x x x1
xx
1
t x
x En este caso el asegurado pagara una prima “P” de manera anual y siempre de la
V l
x V l
x D
x D
x D x D
x misma cantidad durante la vigencia del seguro, de tal manera que se tiene que
cumplir:
Vlx V
lx V
lx D
x Dx Dx Px Prima Neta Nivelada para un seguro Ordinario de Vida: Usando la formula
w w general tenemos que:
CC t
M
M t
t
x t
xn
x
xn
D
x Dx
4
Mx
A D M V S .A .A P
a
xt:nt xt:nt
Px x x x
t x
:n
:
x n
x
a Nx Nx VPOC t VPOAt
Dx M xt M Nxt Nxn
S.A .
D
xn
P
x
xt Dxt
Px:n Prima Neta Nivelada para un seguro Temporal n años: Usando la formula
general tenemos que:
1
S.A.Mxt MxnPx:nNxt Nxn
x
M M D xt
xn
A D M M
P x
:n
x
x xn (Tarea 4.- Calcular la formula para calcular la reserva al año t de un seguro
x
:n
ax
:n
NxN
xn x
N N
xn
Dotal Mixto contratado a edad x)
Dx Para aplicar en la práctica lo visto en este repaso el siguiente tema es:
(Tarea 3: Calcular la formula para calcular la prima neta nivelada para un
Seguro Dotal Mixto) 2. ASSET SHARE:
1.4 Reservas:
Se pueden encontrar muchas definiciones de Asset Share e incluso la traducción al
Sean: castellano es algo ambigua pero, para efectos de este curso lo definiremos como: la
VPOCt = Valor Presente de las obligaciones de la compañía en el año t. simulación de la rentabilidad que se espera tener por la venta de un seguro .En
este caso, un seguro de vida, para simular dicha rentabilidad nos apoyaremos de la
VPOAt = Valor Presente de las obligaciones del asegurado en el año t. teoría actuarial que ya vimos y en una hoja de cálculo de Excel, de tal manera que
la finalidad de este ejercicio nos ayudara a dominar esta herramienta tan usada en
Entonces la formula general para calcular una reserva en el año t sería: el mercado laboral y nos dará un ejemplo práctico de cómo usar los conocimientos
adquiridos en nuestra carrera.
V
t t
VPOC t
VPOA
Por ejemplo: Para simular dicha rentabilidad es necesario partir de ciertas hipótesis como por
ejemplo el número de asegurados que tendrá, tasas de inversión, gastos de
administración y operación. En base a esto la Aseguradora pronosticará las
V x Reserva al año t de un seguro Ordinario de Vida contratado a edad x:
t ganancias en dinero que tendría por la venta de algún seguro en específico.
Usando la formula general antes vista tenemos que:
FACTORES DE CANCELACIÓN:
Estos son factores de ajustes y como su nombre lo dice, corresponden a la
M t Nt
V S.
A .A
P
x
a t S.A
.
x
P
x
frecuencia con la cual los asegurados "cancelan" el seguro, este factor lo calcula la
t x
xt
x
Dt
x
Dt
CIA aseguradora en base a su experiencia i.e. analiza el número de asegurados
VPOC
t t
VPOA
x
x que cancelan su seguro al pasar la vigencia de la póliza, en base a eso se calculan
los factores de cancelación. Por ejemplo, supongamos que el factor de cancelación
t
1
S.A.M
xt PxN
x
en el año 3 de la vigencia de la póliza es del 0.38, podemos decir entonces que en
D
xt el tercer año el 38% de los asegurados cancelan su póliza.
V x:n Reserva al año t de un seguro temporal n años contratado a edad x: FACTOR DE RESCATE:
t
Análogamente como la CIA aseguradora calcula los factores de cancelación en
Nuevamente usando la formula general antes vista tenemos que: base a su experiencia, los factores de rescate se calculan tomando en cuenta el
numero de asegurados que hacen uso de los valores de rescate (Seguro Saldado,
5
Seguro Prorrogado, etc), i.e. analiza cuantos asegurados usan el valor de rescate y
en base a eso calcula el factor de rescate.
6
En general este producto no da un número entero, de tal forma que se tiene que mayor a la del Interés Técnico, formando así los llamados "dividendos", la forma de
redondear al entero más próximo. Entonces el dinero que espera pagar la calcularlos es:
Aseguradora esta dado de la siguiente manera:
t
Dividendos
#
Aseg
t*Rva
t1*
(
i(
t
)*0
.
90it
)
t
Mortalidad
(#
Aseg
t*
Q)
t *
SA
Suponiendo que dará el 90% de dividendos.
RESERVA T.
En esta columna se calcula la reserva terminal por asegurado, consiste en
calcular la reserva al tiempo "t" por asegurado, para este efecto se usara el método FONDO.
prospectivo. i.e. Esta es una de las funciones más importantes de un Asset Share pues hace uso de
la mayoría de las columnas del Asset Share ya que a todas las entradas de dinero
La reserva terminal por asegurado de un seguro temporal a "n" años al año "t" ó a la aseguradora le resta todas las salidas obteniendo así las ganancias. Se calcula
en el año "t" es: de la siguiente manera:
1
'
Vx
t :
nSA
*
(M
x
tM
x
n
)P
x
:
n
(
N
x
tN
x
n)
*
Fondo
[(
Fondo
Pr
ima
GGE
)*
(
1i
)]
D t t
1 t t t
x
t
La reserva terminal por asegurado de un seguro ordinario de vida (vida entera)
[(
GGI
t t
(
11
i
)
t
/
2
Mortal
)*
]
VRs
tDi
t
al año "t" ó en el año "t" es:
1 Nótese que los GGI y Mortalidad fueron llevados a valor futuro o invertidos medio
V
x
t
SA*
M
xt
P
x*N
xt* periodo eso suponiendo que el dinero que gasto la compañía en nomina de
D
xt empleados y muertes ocurridas fueron entregados a mitad de año.
La reserva terminal por asegurado de un seguro dotal al año "t" ó en el año "t" es: VP PRIMAS.
En esta columna se llevan a valor presente el dinero en primas que le entraron a la
VALOR DE RESCATE.
En esta columna se calcula el dinero esperado que piensa pagar la aseguradora
CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE VALORES GARANTIZADOS PARA EL
por el concepto de Valor de Rescate, dicho en otras palabras, la Aseguradora hace
ASEGURADO
un estimado de cuanto dinero piensa desembolsar por que un asegurado decida
cancelar su póliza, la forma de calcular es la siguiente; suponiendo que le devolverá
Las siguientes columnas si bien no forman parte del Asset Share si son muy
el 95% de su reserva matemática una ves aplicándole el factor de rescate que le
importantes verlas de manera didáctica y se calculan para mostrar un especie de
corresponde:
catalogo al asegurado, en donde se le explique qué puede hacer con su dinero en
reserva si decide cancelar su seguro.
Valor
_de
_
Re
scate
_
Esperado
t#Aseg
*
tCan
*
tRva
*
tRcte
*
t0.
95
VALOR DE RESCATE.
RESERVA TERMINAL. Forma parte de los "valores garantizados", cuando el asegurado decide no
En esta columna la aseguradora calcula cuanto dinero tendrá en reserva por todos continuar con el seguro entonces la Aseguradora le devuelve "parte" de la Reserva
sus asegurados. i.e. Matemática, cabe aclarar que este como todos los valores garantizados solo se
tomaran en cuenta cuando el asegurado ya haya permanecido al menos dos años
t
Re
serva
_Ter
min
al#
Aseg
*Rva con la aseguradora. Se calcula de la siguiente manera:
t t
DIVIDENDOS.
Una ves que la aseguradora crea reservas ese dinero lo invierte a una tasa i(t) _
por
_ t
ValRcte
Aseg
Rva
t*Rcte
t*0
.
95
7
Segu
_
pro
El 0.95 corresponde al porcentaje que la aseguradora dará de la reserva que a _por
_
ValRcte
AsegA
t
Entonces:
Val
Rct
e_porA
_ s
eg
S
e
gu
ro
_pr
or
ro
ga
do t
*
36
5
t
t
M
x Mx
t1
*S
A
SEGURO SALDADO Dx
t
Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido, el
valor de rescate puede ser utilizados para pagar el plazo que falte de transcurrir de
la vigencia del Contrato.
CUADRO DE RENTABILIDAD.
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a Finalmente es hora de saber que rentabilidad (que tan rentable fue el seguro que
prima única, por le mismo plazo que contrató originalmente, pero con menor suma vendió la aseguradora) tubo la aseguradora con el seguro que vendió. Para ello
asegurada. Supongamos un Seguro Temporal n años, entonces la formula se necesitamos calcular el Valor Presente del Fondo VPF (cuanto dinero obtuvo al
deduce de la siguiente manera: invertir la aseguradora) y el valor presente de las primas VPP (cuanto dinero en
primas entro a la aseguradora traído a valor presente.)
_
ValRcte
_
por
Aseg
A Seguro
_
Saldado n
t
x
t
:t
n
Re
serva
del
t
Asegurado
VPP
Nueva
Costo
del Suma
VP
Pr
imas
t
Asegurada
Seguro t
1
(
M M )
VPF
Fondo
*
(
1i
)1
*
(
1i)
1
*
1
......
*
(
1i)
x
t
ValRcte
_
por
_
Aseg
t
x
n
Seguro
_
t
Saldado
t
n (
1
) (
2) (
t)
D
xt
PORCENTAJE DE UTILIDAD.
ValRcte
_ por _Aseg
t
t VPF
Seguro
_Saldado %
(
M
xtM
xn) Porcentaje
_
de
_utilidad
VPP
D
xt
8
Recordemos la probabilidad de dos o más independientes que se presentan juntos l x x
1 2 m
x n: n:...
: n
o en sucesión es el producto de sus probabilidades marginales: nxp
:
x :...
:
x
1 2 m
l
x1:
x2:...
:x
m
P
(Ay
B)P
(A)P
(B)
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 3 personas de edades 18,
Así pues, ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas, una de edad “x” y otra de 19 y 20 todas lleguen con vida dentro de 3 años:
edad “y” ambas lleguen con vida al siguiente año?, si suponemos que se trata de
dos eventos independientes, es decir, que la muerte de una persona en nada l
afectará a la otra, tendríamos que: p
3 18
:
19:20 183
:
193
:20
3
l18
:
19:20
px:y px py
Probabilidad de destrucción de un grupo de m participantes
Ó dicho de otra manera: Ya vimos la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos sobrevivan,
pero cuál es la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos mueran
lx l
1 l (destrucción del grupo). Para encontrar dicha probabilidad partamos de lo siguiente:
:y
1 y x1:y1
p
x
lx ly lx:y ¿Cuál sería la probabilidad de que en un grupo de 2 personas, una de edad “x” y
Es decir, por notación: otra de edad “y” ninguna llegue con vida al siguiente año:
lx1:y1lx1ly1 q
x
:
y
q
xq
y
(
1
p)
x
(
1p
)
y
1
p
xp
ypx
:
y
l18
:
20
:22
Se conoce así porque el grupo se destruye si alguno de los integrantes fallece, ó ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de m participantes de edades xi todos
dicho de otra manera todos los participantes deben de continuar con vida.
mueran entre los años n y r con n < r?
En general supongamos que las vidas para edades xi para i=1,2,...,m son d
r
nxn
:
x n
:
...
:
xn
independientes, entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de “m”
n
r
n|q
x:
x(
:|q
)
(
...
:
x
n
r
|q
)
n
x(
n|
n
rq
r
n
n)
x
x
1 2 m
9
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas de edades 1
18, 20, y 22 todas mueran entre los años 6 y 8? p
x:
x
12:
x3
1qx
:
1x
2:
x3
1(
qx
1
)(
q
x
2
)(
q
x
3
)
1(
1p
x
1
)(
1px
2
)(
1px
3
)
p ppp p p p
6
8| q
618
:(
|q
20
:
22
)
(
6
8|q
6)
(
18
6
8|q
6)
20
6
8
622
x
1 x
2 x
3 x
1:
x2 x
1:
x3 x
2:
x3 x
1:
x2:
x3
3 3
6
2|q
18
:(
|q
20
:
22
)
(
6
2|q
)
(
18
6
2|q
)
20
6
2
d 2
22
18
6
:
206
:
226224
:26
:
28 d
i
p
x
i
1
p
x
i:
xj
(
i
1
1
3
)
1
px
:
1x
2:
x3
l 18
:
20
:
22 18:
20
:
22 l
i j
p x1 p x2 p x1:x2
Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , x3
2
p xi (1) 21 p x1:x2 ,…, xm al menos una sobreviva n años más?
i 1 1 m m m
Ejemplo:
318
:
20
:
p p
223
p
x
i
(3
1
)
1
3p
3x
:
18
:
ix
20
:
22
j
año y la otra muera:
p (
1p )p p
i1
i1 x1 x2 x1 x:
1x2
ij
p (
1p )p p
p
3
18p
3
20p
3
22p
3
18
:
20p
3
18
:
22p
3
20
:
22p
3
18
:
20
:
22
x2 x
1 x2 x:
1x2
nx
1
p
:
x
2
:
p
:
xm
p
nx
:
1
x
:
2
p
:
xmnx
:
1
x
:
2:
xm nx
:
1
x
:
2:
xm p
(
x
2
1p
)(
x
1
1
p
x
3
)px
2
p
x
:
x
12
p
x
:
x
2
3
p
x
:
x
1:
x
23
p
(
x
3
1p
)(
x
1
1
p
x)
2
p
x
3
p
x
:
x
13
p
x
:
x
23
p
x
:
x
1:
x
23
[r]
Centrémonos entonces en calcular: n p x1:x2::xm
Sumando:
p
x
:
x
:x
:
x
Que x1 y x2 lleguen con vida y x3 muera ó
1
234
Que x1 y x3 lleguen con vida y x2 muera ó
Que x1 y x3 lleguen con vida y x1 muera
p
(
1
x
p
3 x
1
)(
1 p
2
)(
1
x
p
)
xp
4 x
p
3x
3:
x
1x
p
:
x
2x
3
p
:
x
4x
3
p
:
x
:
x
3
1
p
2x
:
x
:
x
3
1
p
4x
:
x
:
3
2x
4
p
x
:
x
:
1
2x
:
x
34
Dicho de otra manera:
p
(
1
p
)(
1 p
)(
1
p
)pp ppppp px1 px2 qx3 ó
x
4 x
1 x
2 x
3 x
4x
4:
x
1x:
x
2x
4 :
x
3x
4 :
x
:
x
4
12x
:
x
:
x
4
13x
:
x
:
4
2x
3
p px1 px3 qx3 ó
x
:
x
:
1
2x
:
x
34
3
p 3
p 3
p 3
p 4
p [
2]
x
:
1x
:
x
2
3 x
:
x
1
2:
x
4 x
:
x
2
3:
x
4 x
:
x
1
3:
x
4 x
:
x
1
2:
x
:
3x
4
p
x
:x
::
x
1
p
p
x
2
x
3
q
xp
p
xxq
xp
p
xxq
x3
(
pp
xxq
)
x
3
px
q
x
2 1
O bien:
x
x
32 12 3 3
!
2 2 32
pq p q
x x
[
1
] 4 4 4 21 1 2
!
(
3 2
)!
p
x
:
x
1
2:
x
3:
x
4
p
x
i
2p
x
:
x
ij
3p
x
:
x
ij
i
1
:
x
k
4
(
1
4
)1
px
:
x
1
2:
x
3:
x
4
i
1
i
1
Finalmente tenemos que:
[
2]
ij
i
jk
px:
x ::
x
12 3
C3
2p
x
qx 2
32
r px x
:x
m r m r
px:x:... C q
Lo que podemos concluir es que la probabilidad de que de un grupo de m
r px x
C 1p
m r m r
personas de la misma edad exactamente r lleguen con vida es:
mr
r px
r
C (
[
r] r
m
p
C p m r
q
m
r 1)kCm
k 1
r m k k
px
x:
x :
...
12:x m
r x x k0
mr
Este último resultado nos sirve para encontrar la probabilidad de que de un grupo Cp(
1m r
)kCm
k p
r x
r k
x
de m personas de la misma edad al menos r lleguen con vida: k0
r [
r
]
[
r1
] [
m]
Cm r
rp x()0C
1 m
0 p x
r 0
Cm r
rpx()1C
1 m
1 p x
r 1
Cm r
rpx()2C
1 m
2 p
r 2
x
p
x
:x
:
...
:
x
px
:
x:
...
:
x
px
:
x:
...
:
x
...
px
:
x:
...
:
x Cm r
rp x()mrC
1 m
m
r m
rp x
r
12m 12m 12m 12m
O bien:
Este último resultado solo funciona si las edades de los integrantes del grupo son
13
[
r
]
con edades xi con i=1,2,..,m diferentes exactamente r lleguen con vida.
p
x
:
x
: m
C
r
...
:x p
rm
xC
r
m
C
1
r
pr
1
xm
C
C
r
m
2
r
pr
2
x
(
1
)m
rm
C
p
r
m
x
…(2)
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con
Por otro lado dado que Zs Simboliza la suma de las combinaciones de
edades x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 lleguen con vida el siguiente año?
probabilidades de supervivencia de m participantes tomados de s maneras.
Entonces podemos suponer que:
[2
]
42
m
s
Z C
P
s
x
1:
x2:
...
:x
s
C p ms
s x
px1:x2:x3:x4 (
1)tC
2 t
t Z
2tC20
0 Z2C21
1 Z
21C22
2 Z
22
s1 t
0
x1: x2 :...:xm 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
3p
x:x
1 :x
2 3
p
x:x
1 :x
2 4
p
x:x
1 :x
3 4
p
x:x
2 :x
3 4
Llamemos este ultimo resultado Ecuación (3)
6p
x:x
1 :x
2 :x
3 4
C Cp
mm
kCp
r 1
r r
x
1 mr
1r
1x
1 5px
1:x
2:x
3:x
4
(
1)tC
t
0
2t
t Z
2tC2
0
0 Z2
C
21
1 Z
21C2
2
2 Z
22
Entonces:
Z2
3Z36
Z
m mrr1 m mr 4
CC 1p CC
k
1
r
m
r
x
1
r
m
1
r
C
1
1
p
5 x:xp
2 5x:xp
3 5x:xp2:x3
4 5x 5px:xp3:x4
4 5x
Cr
1px Cr
1
1 1 1 2
35p p p p2:x3:x4
Cm
C mrr
2p
2
Cm
C mr
x:x
1 :x
2 3 5x
1:x
2:x
4 5x
1:x
3:x
4 5x
k
2 r
m
r
x
2
r
m
2
r
C
2
2
6 p
Cr
2px Cr
2
5 x
1:x
2:x
3:x
4
O bien:
En ese sentido podemos suponer que
Cm
C mrr
s p
s
Cm
C mr
k
s r
m
r
x
s
r
m
s
r
C
s
s
mr
C p C [
r]
m t
r
sx r
s
npx
:
1x
2:
...
:x
(
1t r
)
C t
Z
rt
t0
Si sustituimos los valores K que acabamos de encontrar en la ecuación 1 hasta m-r
tenemos que: Ya hemos resuelto casi todas nuestras preguntas, y solo nos falta una:
[
r
]
p
Z
C
Z
C
Z
(
1
x
:
x)
C
:Z
(
r
...
:
x
1
)r
1 r
C
1Z
r
1
2
2
r
2
trt
tr
t
m
r
m
m
r
m
1 r m [
s
] m
m
r
1
2 m
p
nx
1:
x:
...
2:
x
m
p
nx
1:
x:
...
2:
x
m
(
ts
1
)Ct
tZs
t
[
r]
mr
s
r
s
rt
0
m t
p
x:
1x
2:
...
:x
(
1t r
)C t
Z
rt
t0
Con esto podemos encontrar la probabilidad de que en un grupo de m participantes Pero resolver esta suma aún suena complicado por lo que veremos si hay manera
de reducirla, para ello intentemos calcular la siguiente probabilidad:
14
Ejemplo: Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades
4 [
s
] [
2
] [
3
] [
4
]
2 x1, x2 , x3 y x4 al menos 2 sobrevivan n años más?
4
p
x
:
x
1:
x
2:
x
3
p
x
:
x
1:
x
2:
x
3
4
p
x
:
x
1:
x
2:
xp
4 x
3 :
x
1:
x
2:
xp
4 x
3 :
x
1:
x
2:
x
3
4
s
2
2 4
Calculemos por separado cada una de las probabilidades:
p
n x
1:
x2:
x3:
x4
(1s
)2 s
C
s
1
2Zs
Z23
C
3
1
2Z34
C
4
1
2Z4
Z22
C
1Z33
C
2Z4
[2
]
4 2
s2
px1:x2:x3:x4
(
1)C Z Z2CZ
t
CZ 2
t
t
2 t
3
1 3
4
2 4
Z22
Z33
Z4
t
0
[3
]
4 3
npx:
x p
2 nx:
x p
3 nx:
x p
4 nx:
x p
3 nx:
x p
4 nx:
x
px1:x2:x3:x4
1 1 1 2 2 3 4
(
1)C Z Z
3CZ t 3
t
t
3t
4
1 4
2 p p p p
t
0 n x
1:
x2:
x3 nx
1:
x2:
x4 nx
1:
x3:
x4 nx
2:
x3:
x4
[4
]
4 4
3p
px1:x2:x3:x4
(
t
n x:
x :
x :
x
1)tC4
t Z
t
4 Z4
1 2 3 4
t
0
Como podemos ver el método “Z” nos ayuda a encontrar este tipo de
Finalmente: probabilidades de manera rápida.
2 [2] [3] [4]
px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4
Anualidades para más de 2 personas
Z2 C13Z3 C24Z4 Z3 C14Z4 Z4
4.- Anualidades Vitalicias
Z2 C13Z3 Z3 C24Z4 C14Z4 Z4
Z2 Z3 C13 C03 Z4 C24 C14 C04 Recordemos que en el caso de 1 persona una anualidad vitalicia vencida a edad x
se calculaba de la siguiente manera:
Z2 Z3C12 Z4C23 Z2 C12Z3 C23Z4
x
C01Z2 C12Z3 C23Z4 x
a Vt
x
tp V1
pxV2
x
2p
...V
wx
wxp
x
m D D
...Dw N
x1 x2 x1
r
m
p
x:
1x
2:
...
:x (
1s
)r s
C
s
1
rZs D D
sr x x
Como en el valor Z va implícito el número de años de supervivencia: En el caso de dos personas, el valor presente de 1 u.m. de personas de edades x1
y x2 , mientras las dos estén con vida sería:
r m
m
p (
1s
)r s
C 1
Z
n x
:
1x
2:
...
:x
sr s
sr a
x:x
1 2
Vt
tp
t
1
x:x
1 2
Definimos lo siguiente:
15
N
n N
Dxx Dxlx
aV
x
:
x
1
p
:
n
2
x
1
t
1
:
x
1
t
21
tx
D
:
x
1
x
2
1
n1
:
x
2
n
1
x:
x
DxxxDxlxlx
12
Para el caso de m personas:
NxxDx
t:x
t n N N
t
Dxy Dxly
0
a
x
:
x
1
2:
..
:
x:
m
nVt
tpx
:
x
1
2:
..
:
xm
x
1
:
1
x
21
:m
...
:x1
D
x
1
n1
:
x
2
n
1
:m
...
:xn
1
t
1 x
:
x
1:
..
:
x
2m
1 2 D
x1:
x 1 x 2:
x 2 x1x 1 x 2x 2 12m 12m
a 1 2 1 2 1 2
t0 x
:
x
1:
..
:
2x
m
x:
x x
12 1
xV
:
1
l
x
2
Dxl2
1x
Recordemos que hasta ahora solo hemos trabajado con edades iguales,
Dx
1l
t x
2t
N
trabajemos con otros casos:
1 2
t1 x1:
x 1
D l2 D Por ejemplo cual es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de dos personas de
x
1x x:
x
1 2
edades diferentes si se desea que exactamente alguna de ellas sobreviva:
Vt
p
t xVt
p
t x
2
2Vt
tp
x
:
1x
2
a
x
1
a
x
2
a
x
:
1x
2
En el caso de m personas:
t1
t1
t1
N
a
x
:
x
1:
..
:
x
2m
t1
t
Vtpx
:
x
1:
..
:
x
2m
x
1
D
1
:
x
21:
...
:
xm
1
Para el caso de tres personas:
x:
x:
..
:
x
1 2 m
[1
] [
1]
D
:
x
1:
2...
t x
:
x
1
:
x
:
2
m
..
:x
m
Vt
p p
p2
p p 2
p p 2
p p 3
p pp
t0x:
x
1:
2..
:x
m t x
1 x
2 x
3 x
1x2 x
1x3 x
2x3 x
1x2x
3
t1
Dado los resultados anteriores una anualidad vencida temporal n años para dos Para el caso de que exactamente r personas lleguen vida:
personas sería:
16
[
r] [
r] 5. Primas Netas Únicas (Costo del Seguro)
m
a
x:x
1 :
...
2 :
x
Vt
tp
x:x
1 :
...
2 :
xm
t1 Recordemos que para el caso de una sola persona, la prima neta única para un
seguro ordinario de vida es:
r [
r]
[
r1] [
m] x
A V q
t
t
t
1x
t
0
D
x
D
a
x
:x
:
...
:
x
a
m x
:
x:
...
:
x
a
m x
:
x:
...
:
x
...
ax
:
x:
...
:
x
0 x x
12 12 12 m 12 m Definamos:
Cx:y Cxdy
O dicho de otra manera:
r r M:y
x C
xtd
y t
a
x:
1x
2:
...
:x
m
Vt
tp
x:
1x
2
t
:
...
1
:x
m
t
0
Entonces la prima neta única de un seguro ordinario de vida para dos personas
Se recomienda usar el Método Z sería:
r m
a
(1)CZ
s
r s
1a
s
C
xtdx
t
M
2
x:x:
...
:x srs 1 2
12
12 m t x:
x
t0
sr A
x
:x V q
x:
x
1
t1 12
D D
t0 x x
:
1x
2
Ejemplo: Calcula el valor presente de 1 u.m. de un anualidad vitalicia siempre que
al menos 2 de 4 integrantes de un grupo de edades x1, x2, x3, y x4 estén vivos: Para 3 personas:
2 4
a
x:
1x
2:
x3:
x4
(1s
)
2s
C
s
1a
2Zs
s
2
a
Z2
3
C
3
1a
2Z3
3 4
C
4
1a
2Z4
4
2
a
Z2 2a
C
1Z3
3 3a
C
2Z4
4
Cd
x
txt
:
x
t
M
3
s2 1 2 3
123
tt0 x
:x:
x
A V q
ZZ
2 a
3
Z
2
2
a
3
3
a
4
4
x
:
x
1:
2x
t0
t1x
1:
x:
2x
3
Dx
:
x:x Dx
:
x:x
123 123
ax
:xa
x:
x a
x:
x a
x:
x a
x:
x a
x:
x
12 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
Para m personas:
2ax
:x:
x a
x:
x :
x a
x:
x :
x a
x:
x :
x
12 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4
3a t x
txt
:
...
:
x t C
M
d
m
1 2 m
x:
1x
2:
x3:
x4
t0 x
:x
:...
:
x
A
x
:
x:
...
:
x V q
x
:x
:
...
:
x
12 m
12
t112 m
D D
t0 x
:
x
1:
...
2:
xm x
:
x
1:
...
2:x
m
En el caso de un seguro temporal n años recordemos que para una sola persona:
n
M
M
A
x
:
n
t
1
Vt
t
q
1x
x x
D
n
17
En el caso de dos personas:
n M M PRIMAS NETAS NIVELADAS ANUALES
A
x
:
x
1:
n
2
t0
t
V
t
q
x
:
x
112
x
:
x
12
D
x
1
n:
x
2n
x
:
x
12
D
1
n:
x
2
n:
..
:
xm
n Recordemos que para una persona:
x:
x
1
2:
..
:x
m
Ax
Px
Ejemplos: Cual sería el costo de un seguro con una suma asegurada de 1 u.m. si äx
dicha suma se entrega si y solo si exactamente 2 participantes de 4 de edades x1,
x2, x3 y x4 mueren antes de n años (utilizando el método Z). En el caso de dos personas caso vida conjunta:
[2] n
Ax1:x2:x3:x4:n Vt
[2]
nqx1:x2:x3:x4
A Vt
t
q
1 x
1:x
2 M
t
x:x 1 x :x
t
1 t
1
P
x:
x
1 2
1 2
12
ä
x :x t Nx:x
42 1 2 V tp
1 2
x:x
2t A 20 A 2 22 A
(1 2t C 2 3
1 A 1 2
)tCt Z
2t
0 Z
2
C1 Z
3
C2 Z 4
4
t
1
t0
Para m personas:
Z2A2 3Z3A3 6Z4A4
Ax1:x2:n
Ax1:x3:n
Ax1:x4:n
Ax2:x3:n
Ax2:x4:n
Ax3:x4:n A Vt
t
q
1x:
1x:
2..
:
xm M
x:
x :
..
:x
t1 x:x:
..
:x
P 1 2 m
12 m
3A A A A x
:x:
..
:
x
x1:x2:x3:n x1:x2:x4:n x1:x3:x4:n x2:x3:x4:n
12 m
äx
:x :
..
:
x t N
x:x:
..
:
x
1 2 m V tp
x:
x :
..
:
x
12 m
6A
1 2 m
x1:x2:x3:x4:n
t1
:n
[r] Ax:x:...:x
Ax
1:x
2:x
3:x
4
V t
n x
1
q
:x
2:x
3:x
4 Px1:x2:...:xm 1 [2r] m
t
1 t
1
4
äx1:x2:...:xm
(
s
1)s2C
2
s
s
Z
2 s
1 As
Z2
A2
C3
3
2 3
1 A
Z 3
C4
4
2Z4
1 A4
Z2
A2
C
1Z 3
2 A3
C3 A
2Z4
4
2A
x:x
1 :x
2 :n
3
Ax
1:x
2:x
4:n
Ax
1:x
3:x
4:n
Ax
2:x
3:x
4:n äx1:x2:...:xm
3
Ax:x
1 :x
2 :x
3 :n
4
18
Prima Nivelada para un Seguro Temporal n años
Solución:
Recordemos que para una persona:
Ax:n 3
Px:n
äx:n A Vt
t
q:38
1 37
P
37
:38
:3
37:38:3
3
t
1
Para el caso de dos personas: ä t
n
37
:38:3 Vt p 37
:38
A 1x:x
Vq
M M
t
t
1
A t
V
t1
q
x
1:
x:
..
2:
xm M M
dxylxylx1:yn,
x
:x
:..
:x:
n t1 x
:
x:
..
:
x xn:
x n
:..
:xn
P 12 m 12 m 1 2 m
x
:
x:
..
:
x:n n
12m
ä t N
x
:
x:
..
:
x N
xn
:xn
:
..
:
x
n
x
:
x
1:
..
2:
x:
mn Vt p
x
:
x
12:
..
:x
m
12 m 1 2 m
Entonces tendríamos que:
t1
(
1.
04)1
d
(
1.
042
)d (
1.04
)3
d
En el caso donde exactamente r llegan con vida: P 37
:
38
38
:39
39
:
40
[r]
37
:38
:3
(1.
040
)l
37
:
38
(
1.
041
)l
38
:
39(
1.
042
)l
39
:
40
Ax1:x2:...
[r]
Px1:x2:...
:xm:n
(
1.
041
)l l (1.
042
) l l (1
.04
)3
l
l
:xm:n [r] 37
:3838
:39 38
:
39 39
:40
39
:
4040
:
41
äx1:x2:...
:xm:n (
1.
040
)l
37
:
38(
1.
04 1
)l38
:
39(
1.
04 2
)l39
:40
En el caso donde al menos r llegan con vida: Como se ve, la Parte II del curso de Matemáticas Actuariales en general, es lo
r mismo que la parte I pero extrapolado a 2 o más personas, dado lo complejo que
r Ax:x:... puede llegar a ser se recomienda usar el método de aproximación Z para encontrar
1 2r m
:x :n
Px1:x2:...
:xm:n resultados más rápidos.
äx1:x2:...
:xm:n
A continuación veremos el tema de Tabla de Decrementos múltiples para ello hay
que dominar un tópico muy importante:
6. Gompertz-Makeham.
Para ejemplificar todo lo antes visto, resolvamos el siguiente ejercicio:
Recordemos que en el repaso anterior, se vio a la tabla de mortalidad, que como
recordaremos era un cuadro estadístico que resume el impacto de la mortalidad en
Calcular la Prima Nivelada de un seguro temporal 3 años para el grupo de vida un grupo cerrado de personas a través del tiempo, dicho estudio lo hacia en el
conjunta de dos personas de edades 37 y 38 años respectivamente que desean
recibir una Suma Asegurada de $150,000 considerando una tasa de interés técnico mejor de los casos de manera anual, es decir, nosotros conocíamos a la serie l x
del 4%. de manera discreta, pues el valor “x” solo podía tomar valores enteros
(x=1,2,3,4,5.....), la cuestión aquí es saber por ejemplo, cuantos vivos tengo yo a la
edad x= 12.00045, ó a la edad x=19.234676, la tabla de mortalidad no nos lo puede
decir, pues sus observaciones son discretas y no continuas. Gompertz intento
19
resolver este tipo de preguntas y lo que hizo simplemente fue asociarle una función
(un modelo matemático) continua a la función discreta l x de la tabla de mortalidad,
(
x
)
h
h
lim
m
x
0 h
l
xl 1
lim
(
h
0
x
h
)(
l)l
ll 1
x
lim
h
x x
0
x
hl
hl
lim
h
h
x
l
0
x
h x
dicha función tenía que cumplir con emular de la manera más exacta a la función
discreta.
Que por definición de Derivada:
1d
(
x
(
l)
)
l dx
d
ln(
l)
dx
x x
x por
regla
de
la
cadena
Como x es variable muda:
dln(
ly)
(y)
dy
Intentemos despejar a l y de la ultima expresión,
(y)dydln(
ly)
Es así que se presenta su desarrollo.
(y)dydln(
ly)dy
x x
lx
(y)dyln(
ly) ln(
x
dx
mx n
x
n l0) ln
lx)ln( l
n Lx 0
0
0
x lx
(y)dy ln
Es decir, el número de muertos en determinado tiempo, respecto al total de l l
personas “presentes”, e 0
e 0
x
l0
Partiendo de esta igualdad y recordando que: Finalmente tenemos que:
x
h (y)dy
x
hL hlx hdx lx l0e0
2
Si suponemos que h es un número muy pequeño podemos decir entonces que:
A esta última ecuación se le conoce como Ecuación Fundamental de la Ciencia
Actuarial
h Lx hlx
Hasta ahora ya hemos encontrado un modelo matemático, una función lx continua,
Por lo que tendríamos: pero solo conocemos el “radix” y desconocemos la forma que puede tener la tasa
dx l lh instantánea de mortalidad. Es así que Gompertz también respondió esta pregunta
m
h x
h
x x haciendo el siguiente razonamiento:
hLx (
h)(
lx)
Gracias a esto definimos a la Tasa Instantánea de Mortalidad x : El dijo: “la resistencia del hombre a la muerte, disminuye a una tasa proporcional a
ella misma y decrece con el paso del tiempo”. i.e.
20
( y ) la podemos ver como la No resistencia a la muerte a morir de tal d1
manera que si ( y ) es muy grande entonces la NO resistencia del hombre
hd
ln
(
dy y
)
dy
a la muerte es muy grande, esto quiere decir que la SI resistencia del
hombre al morir es pequeña.
1
Entonces:
hdy
ln
(y
)
B
1
1
y
Lo que hizo Gompertz entonces es decir que la resistencia del hombre al morir es
1 ( y ) la cual es proporcional a ella misma, y esta decrece al paso del tiempo. I.e.
h ln
(
y)
B1 B
2
entre más tiempo pase la resistencia del hombre es menor. 1 B
Sea B 2 ln
B
1
y
Sea entonces: h ln
ln
B
(y
)
h = constante de proporcional que asegura la hipótesis de Gompertz
1 ( y ) = resistencia del hombre a la muerte B
y
h
ln
d 1
)
(y
dy = tasa de cambio de la resistencia del hombre a morir
(y)
1 d 1 B
B
h
ln
( y ) dy ( y )
e hy (
y)
e
(
y)
Nótese que el factor "h" esta multiplicado por un signo negativo, esto se debe a que
la resistencia del hombre al morir decrece con el paso del tiempo. (y)ehy B
De esta última expresión ya podemos despejar a ( y ) , entonces: (y)Behy
1 d 1
h eh = C
( y ) dy ( y )
Sea
(y)BCy
d 1 Donde:
d 1
dy (y)
h ln
B = Deterioro biológico
1 )
dy (y C = Proporción en la que se están muriendo
(y
)
Sustituyendo este último resultado en:
Resolviendo la Ecuación Diferencial tenemos que:
21
x x
(
y)dy
BCy
dy
x
l le0
le 0 l
x g g
x x
0 C C
0 0 l K
g
Resolvemos primero la integral:
x
B
C
dyBC
y
dy
x
y lx Kg Cx
0 0
(y)BCy,
Recapitulando Gompertz propuso que y al sustituir este valor
y
dC ln
C y
C K gC
x
Recordemos que: obtuvo que lx
dy
Tiempo después Makeham propuso que )A
(y BCy
, donde A, era el
x
x
C
B
x y factor de "azar"
x
B
Cy
dy
B
C
dy
B Cy y
x
x
y
ln
C
ln
C (y
)dy AB
C dy
0
0 0 0 l
x l
0e 0
l
0e 0
C
ln C y y
(AB )
dy Ady
BCdy
0 0
0
x
x
B
Cy
dy y
ln
gC
ln
g
C
C
C
x0 x
1
ln
g
C x
1
0
ln
g
0
x
y C1 C1 x x x
(
ABC)dy
A
y ln
g A
xln
g
x 0
x
y x C 1 0
BC dy
C 1lngln
g
0 Sea AlnS
x
C
x
x x x
y C1 C1 xC
B
C (
ABC
)
dyA
xln
g xln
Sln
g ln
S
g
x
y 1
dylng
0
0
x
dy
x x
x
y x
(
y)
dy BC C
1 y C1 x
(
A B
C )dy
ln
Sg
e
ee
x
ln
g C1
ll l l
x0l
0
g 0
0
0 0
0
x
C
g l x x
x x x
C 1 C 1 0C
l lg lgg l g
(
y)
dy
(
A
B
Cy
)dy x
C
1
e
e
x x
x0 0 0 ln
S
g xC
1
gg ll l
e l lSg
0 0
x0 0 0 0
x
l0 C
K gl
x x
C1 x 0x C
Sea
g
l lS g
x0 lS S g 0
gg
22
l0 i=1 entonces estaremos hablando de l5 ). Entonces la formula nos queda de la
Sea K
g siguiente manera:
l(i)KSi gC
i
lxKS g
x
x C
Sg
i
i C
ln(
l
(i))ln(
K )
Esta ultima formula es conocida como la ley de Gompertz –Makeham
ln(
l
(i
))
ln
K
i
ln
SCi
ln
g
Hasta aquí, hemos descubierto aquel modelo matemático que nos describe a la Analizamos y sumando cada uno de los 4 grupos, tenemos que:
función lx en forma continua, pero, cómo se calculan los parámetros K, S, G y C?
m m m m
Esta pregunta la resolveremos usando el “Método de los Grupos no Superpuestos”
S
0ln(
l
(
i
))
ln
K
i
ln
S
i
1
C
ln
g
i
1
i
1
i
1
i
Método de los Grupos Superpuestos.
S (
i
ln(
l))
ln
K
i
ln
S
Cln
g i
Se parte del hecho de tener i = 16 observaciones de la serie l x de la tabla de 1
i
m1
i
m
1 i
m1
i
m1
mortalidad distribuidas de igual forma en el tiempo. 3
m 3m 3m 3
m
m i x lx
S
2
ln(
l
(
i
))
ln
K
i
ln
S
C
i
2
ln
m
g
1
i
2m
1 i
2m
1
i
i
2m
1
1 5 95774 4m 4m 4m 4m
1
2
3
10
15
95659
95573
S
3 l
(
i
ln(
))
ln
K
i
ln
S
C
i
3
ln
m
g
1
i
3m
1 i
3m
1
i
3m
i
1
4 20 95391
5 25 95153 Resolviendo estas sumas, tenemos que:
6 30 94792 m
m
(
m
1
) cm
1
c
2
7 35 94367
S
0
i
1
ln(
l
(
i
))
m
ln
K
2
ln
S
1c
ln
g
8 40 93638
9 45 92581
2
m
m
(
m
m
1
)
c
m
c
1
10 50 90870
S
1 i
ln(
l
(
))
m
ln
K
2
m
2
ln
s
c
ln
g
3
11 55 87880
i
m
1 1
c
12 60 83975
3
m
m
(
m2
1
)
c
m
c
1
13 65 78429
S
2 i
ln(
l(
))
m
ln
K
2
2
m
2
ln
S
m
c
ln
g
14 70 69603
i
2
m1 1
c
4
15 75 57732
Sacando diferencias tenemos que:
16 80 43043
m
1
c
c
SS
Sm
2
ln
S
m
c
1
ln
g
0 10
Con las 16 observaciones se hacen m = 4 grupos de igual tamaño. Y se hace el
1c
siguiente análisis: Partimos de la ley de Gompertz-Makeham lx KS g x Cx
m
1
c
c
S
S
Sm
2
ln
S
m
c
m
c
1
ln
g
121
Se hace una reetiquetación de la serie l x como se muestra en la columna "i" (Ej. Si 1c
23
decrementos Múltiples.
m
1
cc
SS
S2
m
ln
S
2
cm
c
m
1
ln
g
232
1
c
m
1
2cc
2
S
S
Sc
m
1
ln
g
0 1 0
1 c
7. TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES.
m
1
2cc
2
S
S
Scm
c
m
1
ln
g
1 2 1
1c En el repaso que se dio al principio se mencionaba el tema de “tabla de mortalidad”,
la cual como recordaremos, estudiaba a un grupo cerrado de personas y cómo este
De 2 S1 se puede despejar "c"… grupo iba desapareciendo a través del tiempo por una causa, la de morir. En
general un grupo de personas puede estar expuesto a salir del grupo por muchas
1
causas, como por ejemplo, supongamos que tenemos a un grupo cerrado de
S1 2 m
c personas en México, y se quiere estudiar cómo va desapareciendo dicho grupo de
2 personas a través del tiempo, a saber hay dos causas por las cuales este grupo
0S puede desaparecer, una es que las personas dejen el grupo por mortalidad, y la
otra es que dejen el grupo por migración.
De S 0 se puede despejar "g"…
2
x
(
T
d) (
1
)
d
xx
(
2
d) (
3
)
d
x
dx
(
m)
(
k
d
x
)
k
1
Substituyendo esto:
1(
T
q
X
)
1(
1
)
q
X
1(
2
q
X
)
...
1 (
m
q
X
)
1
q
q
...
q
1
q
1
q
(
1
)
(
2
...
1
X X
)
q (
m
X
) (
1
)'
X
(
2
X
)' (
m
X
)'
25
Donde: l x(T ) : Número de personas vivas de edad exacta “x” sujetas a salir del grupo
(k )
q x : son las probabilidades ajustadas por cualquiera de las “m” causas de salida.
(k )'
q x : son las probabilidades observadas
d x(k ) : Número de personas que dejan el grupo la causa “k” entre las
Por poner un ejemplo supongamos que m=3 edades x y x+1
1
q(
1
X
) (
2
q
X
) (
3
)
q
X
(
1
q
X
1
)'
1(
2
)'
q
X
1(
3
)'
q
X
d x(T ) : Número de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre
las edades x y x+1, es decir:
1
q(
1
X
)'(
1
q
X
)'(
1
q
X
)'(
1
)'
q
X
(
q
X
2
)'
(
q
X
1
)'
(
3
q
X
)'(
2
q
X
)'
q(
3
)'
X
(
1
)'
q
X
(
q
X
2
)'
q(
3
)'
X
Es decir: m
X
(
1
q)
X
(
q2
)
X
(
q3
)
X
(
1
q)'
X
(
1
q)'
X
(
1
q)' (
1
q
X X
)'(
q2)' (
1
q
X X
)'(
q3)' (
q2
X
)'(
Xq
3)' (
1
q
X
)'(
q2)'(
Xq
3
X
)'
x
(
T
d) (
1
)
d
xx
(
2
d) (
3
)
d
x
dx
(
m)
(
k
d
x
)
k
1
)' 1 )' 1( )' 1
Xq
(
q1 (
1
X qX q
)'(
2 1
X qXq
)'(
3 (
1
X
)'(
q 2
Xq
)'(
3
X
)' Por otro lado tenemos que:
1lx(T) dx(T)
2 2 3 lx(T
)
1 1 )' 1
X q
(
q2
)' (
X
1
qXq
)'(3)' (2
Xq Xq
)'(3 (
X
1)'(
q2)'(
Xq X
3)'
2 2 3 q x(k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y
1 1 1 x+1 por la causa “k”.
Xq
(
q3
)' (
1
X qXq
)'(
3)' (
2
Xq Xq
)'(3)' (
X
1
)'(
q2)'(
Xq X
3)'
m
d
2 2 3 (
k)
Finalmente distribuyendo esta suma unifórmenle: d (1
) (
T
()
2
) (
mx
) m
d
x d d
)
)' 1 ( )' 1 ( )' 1 (
q
(
k)
x
x
k
1
x
q(
k)
X Xq X q X q
(1
) (1 1)' (2 1)' (3 1)' (2)' (3)' x (
T) (
T
(
T)
) (
T
(
T) x
q q Xq Xq Xq Xq X l l l
x l
x
x lx
x
k
1
2 2 3
1 1 )' 1 (
X X q X q X q
(2
q )
q(2)' (
1)' (3)' (2)' (3 1)' (2)' (3)' Pero ahora definiremos nuevas funciones:
Xq Xq Xq Xq X
2 2 3
)' 1 ( )' 1 (2 )' 1 ( d x( k ) : Número de personas que dejan el grupo por una causa diferente de
X X q X q X q
(3) (3 1)' (3 )' (3 1)' (2)' (3)'
q q Xq Xq Xq Xq X
2 2 3 “k” entre las edades x y x+1.
(k) dx(k)
AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA q x T
TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MÉTODO DE LAS lx
TASAS CENTRALES. Ahora bien recordemos que en el caso anterior, esto solo funciona en teoría, es
decir, puede darse el caso de que las probabilidades de decrementos simples estén
Usando las mismas definiciones: sobreestimada o subestimada, por lo que para construir una tasa de decremento
simple mas apegada a la realidad se tendría que tener:
26
(k)dx(k)
q' (k)
(
1
q
x
) (
1
q
'
x
)
1
1
q(
2
x
) (
3
)
q
x
(
1
q
'
x
)1(
1
q
'
x
)
q(
2
x
)1
(
1
q
'
x
)
q(
3
x
)
2 2 2
x
lx
Es decir, las muertes ocurridas por la causa “k” entre el total de personas expuestas
(k ) Finalmente:
a salir del grupo solo por la causa k, pero, ¿quién es l x ?. Bueno, esta se puede
) 1 ) 1
x x x
(1
) (
1 (1
)(2 (1
)(3
)
(T )
estimar restándole a l x todas aquellas personas que salieron del grupo por causa q
' q q'
xq q'
xq x
2 2
distinta de “k”: Y para las otras dos causas:
1 (k)
(k)
lx (T
lx )
d '(x2) ) 1 (2 ) 1 (2
x q x q
(2
2
x q q 'x)q(1
'x)q
(3
x
)
2 2
Nótese que a las personas que dejaron el grupo por causa diferente de “k” se ) 1 (3 ) 1 (3
'(x2)
q x q
(3
q 'x)qx q
(
1
'x)q(2
x
)
multiplicaron por un medio, esto suponiendo que se da una distribución uniforme de 2 2
salida del grupo en el lapso de un año. Ahora bien hay que notar que tenemos entonces un sistema tres ecuaciones con
tres incógnitas, es decir:
Con esto último podemos obtener una relación entre tasas ajustadas y observadas.
Es decir: 1 1
d(
k) q'(x1) qx(1) q'(x1) qx(2) q'(x1) qx(3)
x 2 2
(
k) (
k) (T) (
k)
) d d l q 1 1
'x
q(
k x
(k)
x
(T
)
x
(k)
x
q'(x2) qx(2) q'(x2) qx(1) q'(x2) qx(3)
l ) 1 l 1 d 1
x
x l(
T
d (k) x
( x 1 q (k) 2 2
x x
2 (
lT
)
2 lT) 2 1 1
x x
q'(x2) qx(3) q'(x3) qx(1) q'(x3) qx(2)
Por lo tanto: 2 2
qx(k)
q'(xk) Tal ves no es claro ver el sistema de ecuaciones, por lo que hay que acomodarlo:
1
1 qx(k)
2 1 (1) (2) 1 (1) (3)
En donde como en el caso anterior las tasas que tienen apostrofe son las tasas q'(x1) (1
qx)
q 'x qx q 'x qx
observadas y las que no tienen apostrofe son las ajustadas. Ahora bien para 2 2
ejemplificar lo anterior, supongamos que tenemos solo 3 causas de salida del 1 (2) (1) 1 (2) (3)
grupo, es decir m = 3, entonces: q'(x2) q'x qx (2)
qx q 'x qx
(1
) (2)
2 2
q q
'
q (1
) x
'
q (2
) x 1 (3) (1) 1 (3) (2)
'(x2) q'x qx q 'x qx (3)
x
1 (2) (3) ; x
1 (1) (3) ; q qx
1 qx qx 1 qx q
x 2 2
2 2
(3)
q (1) (2) (3)
En donde desconozco las tasas ajustadas qx ,qx ,qx , y todo lo demás si lo
'x
q(3
) x
1
1 (1) (2)
q
2
x q
x conozco por lo que solo resta resolver el sistema de ecuaciones:
27
1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) (Tarea: Encontrar una formula general de la relación entre tasas ajustadas y
q ' (x1 ) q 'x q 'x 1 q ' (x1 ) q 'x observadas)
2 2 2
1 (2) 1 (2) 1 (2)
q ' (x2 ) 1 q 'x q 'x q ' (x2 ) q 'x
2 2 2
1 (3) 1 (3)
q ' (x3 ) q 'x 1 q 'x q ' (x3 ) 1
2 2
q (1 )
x ; qx
(2)
1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 )
1 q 'x q 'x 1 q 'x q 'x
2 2 2 2
1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
q 'x 1 q 'x q 'x 1 q 'x
2 2 2 2
1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x 1 q 'x q 'x 1
2 2 2 2
Y finalmente:
1 (1 )
1 q 'x q ' (x1 )
2
1 (2)
q 'x 1 q ' (x2 )
2
1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x q ' (x3 )
2 2
q x( 3 )
1 (1 ) 1 (1 )
1 q 'x q 'x
2 2
1 (2) 1 (2)
q 'x 1 q 'x
2 2
1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x 1
2 2
Faltaría solo resolver los determinantes para llegar a una formula general que
relacione las tasas ajustadas y observadas de una tabla de decrementos múltiples
para tres causas.
28