PROBLEMA # 01

Una compañía de inversiones tiene actualmente 10 millones de dólares disponibles

para la inversión. La meta que se ha trazado consiste en maximizar la retribución esperada
durante el siguiente año. Sus cuatro posibilidades de inversión se encuentran resumidas en la
siguiente tabla. Además, la compañía ha especificado que al menos un 30% de los fondos
tendrán que colocarse en acciones ordinarias y bonos del tesoro, y que no más del 40% del
dinero deberá invertirse en fondos de bolsa y títulos municipales. Se invertirá la totalidad del
capital. ¿Cuánto debe invertir la empresa en cada activo?

Inversión Retribución Esperada (%) Inversión Máxima (Millones

de $)
Bonos del tesoro 8 5
Acciones Ordinarias 6 7
Fondos de Bolsa 12 2
Títulos Municipales 9 4

a).- Formule el modelo matemático respectivo.

b).- Encuentre la solución óptima e interprete resultados.
c).- ¿Qué estrategia seguiría Ud. para mejorar la solución al problema?

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 DESARROLLO

a).- Formule el modelo matemático respectivo.

𝑥1 : Fondos en bonos del tesoro (En millones de dólares)
𝑥2 : Fondos en acciones ordinarias (En millones de dólares)
𝑥3 : Fondos de bolsa (En millones de dólares)
𝑥4 : Fondos de títulos municipales (En millones de dólares)

Maximizar: 0.08𝑥1 + 0.06𝑥2 + 0.12𝑥3 +0.09𝑥4

Restricciones:
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 ≤ 10
𝑥1 + 𝑥2 ≥ 3
𝑥3 + 𝑥4 ≤ 4
𝑥1 ≤ 5
𝑥2 ≤ 7
𝑥3 ≤ 2
𝑥4 ≤ 4

b).- Encuentre la solución óptima e interprete resultados.

X1 X2 X3 X4 RHS Dual
Maximizar 0.08 0.06 0.12 0.09
Restricción 1 1 1 1 1 <= 10 0.06
Restricción 2 1 1 0 0 >= 3 0
Restricción 3 0 0 1 1 <= 4 0.03
Restricción 4 1 0 0 0 <= 5 0.02
Restricción 5 0 1 0 0 <= 7 0
Restricción 6 0 0 1 0 <= 2 0.03
Restricción 7 0 0 0 1 <= 4 0
Solución 5 1 2 2 0.88

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 Pregunta: ¿Cuánto debe invertir la empresa en cada activo?
Respuesta: La empresa debe de invertir por cada activo:
5 millones de dólares en bonos del tesoro “𝑥1 ”
1 millón de dólares en acciones ordinarias “𝑥2 ”
2 millones de dólares en fondos de bolsa “ 𝑥3 ”
2 millones de dólares en títulos municipales “𝑥4 ”
Para que se pueda alcanzar la máxima retribución al año siguiente de 0.88 millones de
dólares.
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = 5 + 1 + 2 + 2 = 10 millones de dólares.
Se ha utilizado el 100% de los 10 millones de dólares disponibles para la inversión.

c).- ¿Qué estrategia seguiría Ud. para mejorar la solución al problema?

Tenemos que ordenar todos los datos que encontremos en el problema, en este
problema se dan 4 tipos de inversiones en activos financieros, cada uno nos da una
retribución esperada y cada uno tiene una inversión máxima, también tenemos que tener en
cuenta todos los recursos disponibles que tiene la empresa para poder invertir, que en este
caso son 10 millones de dólares, además el problema nos indica otras restricciones como que
al menos un 30% de los fondos tendrán que colocarse en acciones ordinarias y bonos del
tesoro, y que no más del 40% del dinero deberá invertirse en fondos de bolsa y títulos
municipales, con ello podemos formular las restricciones para poder encontrar la solución
optima del problema, por lo tanto tenemos que seguir toda la información que nos brinda el
problema, con todos estos datos que nos da a conocer el problema podemos formular todas
las restricciones necesarias para resolver este problema y lo que nos pide el problema, que en
este caso es maximizar la retribución esperada durante el siguiente año encontrando los
valores en dinero de cada inversión en la cual la empresa va a invertir.
Para mejorar la solución del problema podemos apoyarnos en usar herramientas
informáticas como el programa POM QM para poder resolver estos tipos de problemas con
ayuda de la tecnología, además ahorramos tiempo y tenemos una herramienta capaz de
realizar los cálculos con posibilidad de encontrar la solución óptima.