UNIVERSIDADE ZAMBEZE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

UC: INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL II (4º NIVEL) – 7º GRUPO

TEMA: PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA (EXEMPLO 2)

DISCENTES:
Eurídce Monteiro
Joaquina Alfredo
DOCENTE:
Sidónio Bambaijo
Prof. Dr. Eng. Salvador Carlos Grande
Zacarias Manharage
Wilson Manuel
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 Programação Dinâmica Estocástica
Um investidor tem 3 mil unidades de dinheiro disponíveis há um
ano para investir num bom negócio. A oportunidade em risco é de
que o retorno seja o dobro ou nada. Baseado em acontecimentos do
passado, a probabilidade de dobrar o dinheiro é 0,6, enquanto a
“chance” de perder o dinheiro todo é 0,4.
Determine uma estratégia de investimento para os 4 anos seguintes
que maximize os resultados totais esperados no final do período,
supondo que o dinheiro ganho num ano pode ser reinvestido no ano
seguinte e os investimentos estão restritos a quantidades unitárias.
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Trata-se de um processo com 4 estágios, em que cada estágio corresponde a
um ano.
Os estados são os montantes disponíveis para o investimento: 𝑢4 = 0,1, … , 24
(este último valor é igual ao investimento de todo o montante disponível para cada
ano, duplicado de cada vez) para o estágio 4;
• 𝑢3 = 0,1, … , 12 para o estágio 3;
• 𝑢2 = 0,1, … , 6 para o estágio 2;
• 𝑢1 = 3 para o estágio 1.
A aleatoriedade ocorre aqui no estado resultante de uma decisão particular. Por
exemplo:
• Se alguém tem 3 unidades (isto é: o presente estado é 3) e decide investir duas
unidades, então o estado seguinte é 5(1 + 2 × 2) ou 1(1 + 0) , dependendo de o
montante investido ter sido duplicado ou perdido.

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Sejam então
𝑚𝑗 (𝑢𝑗 ) − Ganhos esperados máximos no final o processo começando
no estado uj e estágio j ,
𝑑𝑗 (𝑢𝑗 ) − Montante investido no estágio j que gera 𝑚𝑗 (𝑢𝑗 ) .

• Se alguém começa com estágio com u j unidades, então x unidades,

𝑥 = 0,1, … , 𝑢𝑗 , podem ser investidas, deixando investimento é
duplicado, haverá 𝑢𝑗 − 𝑥 unidades de reserva.
• Se 2x + 𝑢𝑗 − 𝑥 = 𝑢𝑗 + 𝑥, Unidades disponíveis no estágio seguinte;
se as unidades investidas são perdidas, então a reserva (𝑢𝑗 −𝑥) estará
disponível para o próximo estágio.
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O melhor resultado neste ponto é:
𝑚𝑗+1 (𝑢𝑗 +𝑥) – Com probabilidade 0,6 ou
𝑚𝑗+1 (𝑢𝑗 −𝑥) – Com probabilidade 0,4 e o melhor valor esperado para o
melhor resultado é, em consequência
0,6𝑚𝑗+1 (𝑢𝑗 +𝑥) + 0,4𝑚𝑗+1 (𝑢𝑗 −𝑥)

A escolha óptima para x é o seu valor que maximiza esta expressão:

𝑚𝑗 (𝑢𝑗 ) = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 [0,6𝑚𝑗+1 (𝑢𝑗 +𝑥) + 0,4𝑚𝑗+1 (𝑢𝑗 −𝑥)].
𝑥=0,1,…,𝑢𝑗
Esta igualdade é a fórmula de recorrência para o processo. Como é
evidente, j = 1,2,3

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E para j = 4 tem que se considerar 𝑚5 (𝑢) = 𝑢 , visto que o processo
termina no fim do 4.º ano e o estado em que fica nessa altura permanece
inalterado.

𝑚5 , 𝑚4 , 𝑚3 , 𝑚2 𝑒 𝑚1 − são funções crescentes, como é óbvio.

Então, 𝑚4 𝑢4 = 0,6𝑚5 (𝑢4 +𝑢4 ) + 0,4𝑚5 (𝑢4 −𝑢4 )

= 0,6𝑚5 2𝑢4 + 0,4𝑚5 0

= 0,6. 2𝑢4 =1,2𝑢4

𝑚4 𝑢4 = 1,2𝑢4

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 𝑚3 𝑢3 = 0,6𝑚4 (𝑢3 +𝑢3 ) + 0,4𝑚4 (𝑢3 −𝑢3 )

= 0,6𝑚4 2𝑢3 + 0,4𝑚4 0 = 0,6.1,2.2𝑢3 =1,22 𝑢3

𝑚2 𝑢2 = 0,6𝑚3 (𝑢2 +𝑢2 ) + 0,4𝑚3 (𝑢2 −𝑢2 )

= 0,6. 1,22 2𝑢2 = 1,23 𝑢2

𝑚1 𝑢1 = 0,6𝑚2 (𝑢1 +𝑢1 ) + 0,4𝑚2 (𝑢1 −𝑢1 )

= 0,6. 1,23 2𝑢1 = 1,24 𝑢1

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• Onde : 𝑑1 (𝑢1 ) = 𝑢1 , 𝑑2 (𝑢2 ) = 𝑢2 , 𝑑3 (𝑢3 ) = 𝑢3 , 𝑑4 (𝑢4 ) = 𝑢4 . Assim, o resultado óptimo
esperado é 𝑚1 3 = 1,24 3 = 6,2208

Obtido pelo investimento de todas as unidades disponíveis ao processo em cada ano.

Note-se que uma tal política óptima pode resultar

• Em 48 unidades ao fim de 4 anos, se todos os investimentos forem duplicados,

• Em 0 unidades ao fim de 4 anos, se pelo menos um investimento é completamente perdido.

Assim, o resultado esperado desta política é (48)(0,6)4 +0[1 − (0,6)4 ] = 6,2208

Sendo

• (0,6)4 − A probabilidade de todos os investimentos terem sucesso, 1 − 0,6 4

−
A probabilidade de que pelo menos um investimento falha.

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 Agradecemos pela vossa atenção!

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