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EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

(Dal CAPITOLO 9 del testo di riferimento n. 2)

- ESEMPI INTRODUTTIVI
Prima di iniziare uno studio sistematico delle equazioni differenziali esamineremo alcuni problemi fisici
“campione" la cui formalizzazione, o modello matematico, è costituita, come spesso avviene, da una
equazione differenziale o da un sistema di equazioni differenziali. Il procedimento che si usa per costruire
un modello matematico partendo da un fenomeno fisico è sostanzialmente quello messo in evidenza dal
seguente schema.

FENOMENO
FISICO REALE oq confronto qp PREVISIONI
Æ Å
principi fisici tecniche di
e Ð buon senso Ñ risoluzione
e risultati
Æ Å

APPROSSIMAZIONE MODELLO
FISICA p leggi fisiche p MATEMATICO

Esempio 1.
Il più semplice esempio di soluzione di un'equazione differenziale è quello della ricerca delle primitive y
œ y Ðx Ñ di una data funzione f Ðx Ñ assegnata su un intervallo I © ‘, cioè della determinazione delle
funzioni y Ð xÑ tali che y w ÐxÑ œ f Ðx Ñ, a x - I .

E' ben noto che se f è continua in I allora le soluzioni dell'equazione differenziale

y w œ f Ðx Ñ con x - I

è costituito dalle funzioni Ðprimitive della fÑ date da

y ÐxÑ œ ' f ÐtÑ dt € c


x
a

dove a, x - I e c è una costante arbitraria. Se si vuole determinare una funzione particolare fra queste
occorre assegnare, ad esempio, il valore in x œ a. In tal caso risulta c œ y ÐaÑ.

Esempio 2.
Benche´ i vari elementi radioattivi mostrino marcate differenze nei loro tassi di decadimento, tutti
sembrano avere una proprietà comune, cioè il fatto che il tasso con cui una data sostanza si decompone
è proporzionale in ogni istante alla quantità presente nello stesso istante. Se indichiamo con y œ f ÐtÑ la
quantità presente al tempo t , la derivata y w œ f w ÐtÑ rappresenta il tasso di variazione di y al tempo t e
la legge di decadimento risulta

yw œ •k y

1
dove k è una costante positiva Ð detta costante di decadimento Ñ il cui valore dipende dal particolare
´ y decresce quando t cresce, e pertanto yw è
elemento che si disintegra. Il segno meno interviene perche
sempre negativa.
Pertanto l'equazione differenziale y w œ • k y è il modello matematico usato nei problemi di decadi-
mento radioattivo. Ogni soluzione y œ f ÐtÑ di questa equazione differenziale ha la forma

f Ðt Ñ œ f Ð0Ñ e•k t

Per cui, dato k ž 0, per conoscere la quantità presente al tempo t è necessario conoscere la quantità
iniziale f Ð0Ñ detta condizione iniziale.

Esempio 3.
Consideriamo il sistema peso-molla consistente di una massa m agganciata ad una molla fissata ad un
soffitto. In questo caso le approssimazioni della realtà fisica che si fanno in un primo momento sono le
seguenti:
ÐaÑ la molla ha massa zero;
ÐbÑ la massa m può essere pensata come un punto materiale;
Ðc Ñ la molla soddisfa la legge di Hooke cioè la forza di ritorno della molla è direttamente proporzionale allo
spostamento y ÐtÑ della massa m dalla sua posizione di equilibrio L + a, dove L è la lunghezza della
molla a riposo ed a è l'allungamento dovuto alla forza peso F1 = mg;
ÐdÑ la sola forza esterna è la forza peso F1 . In particolare quindi si trascura la resistenza dell'aria.

In queste ipotesi il modello matematico del moto verticale relativo al sistema fisico risultante dalla
seconda legge di Newton è

F1 € F2 œ my w Ðt Ñ œ mg • k Š y Ðt Ñ € a ‹
w

dove F1 œ mg ed F2 œ • k Š y Ðt Ñ € a ‹.
mg
Poiche´ in condizioni di equilibrio si ha F1 € F2 œ 0 ed y=0 si ottiene a œ k e pertanto

w
m yw œ •k y kž0,t 0 Ð moto armonico Ñ.

Osserviamo che i possibili moti dipendono da due costanti arbitrarie, infatti per ottenere un moto
particolare fra tutti quelli possibili dobbiamo fornire due dati. Per esempio, se spostiamo il peso dal suo
punto di equilibrio L € a di una quantità non nulla y o e poi lo lasciamo andare con velocità nulla, sap-
piamo che il moto yÐtÑ che si svilupperà a partire da quel momento Ð per il quale scegliamo, per como-
dità, t œ 0 Ñ è tale che

y Ð0Ñ œ y o e y w Ð0Ñ œ 0

Queste sono le condizioni iniziali del moto ed è evidente che esse determinano un unico moto fra tutti
quelli possibili che soddisfano l'equazione differenziale precedente.

Adesso se volessimo modificare il modello in modo da renderlo più aderente alla realtà fisica potremmo
per esempio, lasciando inalterati ÐaÑ • ÐbÑ e Ð c Ñ, modificare Ð d Ñ come segue.
Ð d' Ñ C'è resistenza dell'aria al moto ed essa è proporzionale alla velocità del moto stesso. Allora il
modello matematico del sistema peso-molla risulta

w
yw € ayw € m
k y œ 0 až0,t 0,

che si dice moto armonico smorzato.

Ancora, potremmo modificare Ð c Ñ in

2
Ð c' Ñ la forza di ritorno esercitata dalla molla sul peso non è necessariamente lineare nello spostamento
y Ðt Ñ, ma può essere rappresentata in generale da una funzione gÐyÑ. In tal caso l'equazione diventa

w
y w € g ÐyÑ œ 0 t 0,

se poi si considera anche Ð d' Ñ allora otteniamo l'equazione

w
y w € a y w € g ÐyÑ œ 0 t 0.

Esempio 4.
Consideriamo un circuito elettrico RL, consistente cioè di resistenza R ed induttanza L alimentato da una
tensione E che consideriamo costante. La corrente i œ i Ðt Ñ è zero prima che l'interruttore I si chiuda
all'istante diciamo to œ 0. Per t 0 il modello matematico del precedente circuito elettrico è dato da

di
E œ R i € L dt

La condizione iniziale in questo caso è i Ð0Ñ œ 0.


Volendo considerare anche l'effetto capacitivo C del circuito si ottiene

di € 1 ' i Ðs Ñ ds
t
E œ R i € L dt C
0

da cui derivando rispetto a t :


di € L d2 i € 1 i œ 0.
R dt
dt2 C

Se E œ E ÐtÑ si ha che la precedente equazione ha la forma

2 di € 1 i œ Ew Ðt Ñ œ f Ðt Ñ.
L d 2i € R dt C
dt

- DEFINIZIONI GENERALI
Definizione 1.
Si chiama equazione differenziale ordinaria Ðe.d.o.Ñ di ordine n un'equazione nella quale figuri come
incognita una funzione y Ðx Ñ della variabile x e che stabilisca un legame fra la variabile x, la funzione y e
w
le derivate fino all'ordine n, y w , y w ,á , y ÐnÑ di questa. Tale equazione quindi si scrive

f Š x, y, y w , y w , á , y ÐnÑ ‹ œ 0
w

w
con f: ‘n+2 Ä ‘. Naturalmente qualcuna delle variabili x,y,y w , y w , á , y ÐnÑ può non comparire esplicita-
mente nell'equazione data; però deve sempre necessariamente figurare la funzione y ÐnÑ se si vuole che
l'equazione differenziale sia proprio di ordine n e non di ordine più basso.

Definizione 2.
Ogni funzione y Ðx Ñ che in un certo intervallo I dell'asse x sia derivabile almeno n volte e tale che

f Šx, y Ðx Ñ, y w Ðx Ñ, y w Ðx Ñ,á , y ÐnÑ Ðx Ñ‹ œ 0


w
ax- I

si dice una soluzione, o anche un integrale, dell'equazione nell'intervallo I. Il suo grafico si chiama una
curva integrale.

3
Definizione 3.
Risolvere o integrare l'equazione data significa determinare tutte le sue soluzioni o integrali.

Definizione 4.
Un'equazione differenziale ordinaria di ordine n si dice di forma normale o esplicita se è possibile
w
scriverla sotto la forma y ÐnÑ œ ¹Ðx , y , y w , y w ,á , y Ðn-1Ñ Ñ.

Definizione 5.
Un'equazione differenziale ordinaria si dice lineare se fÐ risp. ¹Ñ è una funzione lineare dei suoi argomenti
w w
y , y w , y w ,á , y Ðn-1Ñ , y ÐnÑ Ðrisp. y w ,y w ,á , y Ðn-1Ñ Ñ con i coefficienti della combinazione lineare che
possono dipendere o meno dalla variabile indipendente x.

Definizione 6.
Se consideriamo p equazioni differenziali in p funzioni incognite y 1 ,y 2 ,á ,y p ove ciascuna di esse
compare con le sue derivate fino ad un certo ordine nk 1, allora si ottiene un sistema di equazioni
differenziali di ordine nk rispetto ad y k con 1 Ÿ k Ÿ p , della forma
fk Šx, y 1 , y w1 , á , y 1 , yp ‹ œ 0
Ðn -1Ñ n1 Ðnp -1Ñ Ðnp Ñ
, y , á , y p , y pw , á , y p
1 1
con k œ 1,2,á ,p.
Ðnk Ñ
Se poi il sistema si puo' risolvere rispetto alle derivate di ordine massimo y , con k œ 1,2, á ,p, allora
k
si dice che il sistema è di forma normale e si scrive


Ðnk Ñ Ðn -1Ñ Ðnp -1Ñ
y œ ¹k Ðx, y 1 , y w1 , á , y 1 , á , y p , y 'p , á , y p k œ 1,2,..., p. (1)
k 1

Esempio 5.
Un classico esempio di sistema di equazioni differenziali è fornito dalla seconda legge della dinamica.
Infatti se consideriamo il moto in ‘3 di un punto materiale libero di massa m che si muove sotto l'azione
di una forza le cui componenti ¹1 ,¹2 ,¹3 dipendono dal tempo t, dalla posizione del punto Ðy 1 , y 2 , y 3 Ñ e
dalla sua velocità Ð y 1w , y 2w , y 3w Ñ allora la legge fondamentale della dinamica fornisce il seguente sistema:

w
yw œ m
1 ¹ Ðt , y , y , y , y w , y w , y w Ñ
1 1 2 3 1 2 3
1

ž
w
yw œ m
1 ¹ Ðt , y , y , y , y w , y w , y w Ñ
2 1 2 3 1 2 3
2
w
yw œ m
1 ¹ Ðt , y , y , y , y w , y w , y w Ñ
3 1 2 3 1 2 3
3

nelle incognite y 1 œ y 1 Ð t Ñ , y 2 œ y 2 Ð t Ñ , y 3 œ y 3 Ðt Ñ

Osservazione 1.
Dato il sistema Ð1Ñ ed una soluzione Ðy 1 , y 2 ,á , y p Ñ di esso, se poniamo

Ðn -1Ñ
y k œ y k,0 , y w œ y k,1 , á , y k œ y k,nk -1 con k œ 1,2,...,p
k k

allora le n1 € n2 € â € np funzioni y 1,0 , y 1,1 , á , y 1,n1 -1 , á , y p,0 , y p,1 , á , y p,np -1 costituiscono una
soluzione del seguente sistema di n1 € n2 € â € np equazioni differenziali tutte del primo ordine

y w œ y k,1 , y w œ y k,2 , á ,y w œ y k,nk -1


k,0 k,1 k,nk -2
fk Ð x , y 1,0 , y 1,1 , á , y 1,n1 -1 , y w , á , y p,0 , y p,1 , á , y p,np -1 , y w Ñ œ 0 Ð2Ñ
1,n1 -1 p,np -1
k œ 1,2,á , p

E' evidente che vale anche il viceversa.

4
Pertanto i sistemi Ð1Ñ e (2Ñ sono equivalenti. Senza perdere in generalità, quindi possiamo sempre riferirci
a sistemi di n equazioni differenziali tutte del primo ordine in n funzioni incognite, che diremo sistemi del
primo ordine

fi Ðx , y 1 , y 2 , á , y n , y 1w , y 2w , á , ynw Ñ œ 0 i œ 1 , 2 ,á , n Ð3Ñ

oppure se il sistema è di forma normale

y w œ ¹i Ðx, y 1 , y 2 , á , y n Ñ i œ 1,2, á , n Ð4Ñ


i

Nel seguito ci occuperemo principalmente di sistemi del Io ordine in forma normale.

-TEOREMA DI ESISTENZA E DI UNICITA' PER I SISTEMI DI


EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE DEL I ORDINE IN FORMA
NORMALE

Gli esempi precedenti mostrano, tra l'altro, che per determinare una soluzione particolare delle equazioni
differenziali che modellano i problemi ivi considerati occorre assegnare le cosiddette condizioni iniziali,
cioè i valori che assume la funzione incognita e le sue derivate fino all'ordine Ðn • 1Ñ, se n è l'ordine della
equazione, in un dato punto.
Pertanto tali esempi suggeriscono che è plausibile aspettarsi, in generale, che una soluzione del
sistema

Y w œ FÐ x , Y Ñ Ð5Ñ

dove F:A Ä ‘n , A © ‘n+1 aperto, possa essere determinata univocamente dalle condizioni iniziali

Y Ðx o Ñ œ Yo Ð6Ñ
con Ðx o , Yo Ñ - A e Y œ Ð y 1 ,y 2 , á ,y n Ñ.

Il problema di determinare la soluzione del sistema Ð5Ñ con le condizioni iniziali Ð6Ñ prende il nome di
Problema di Cauchy.

Premettiamo il seguente

Lemma 1.
Supponiamo che F:A Ä ‘n sia continua e che la funzione YÐx Ñ di classe C1 in un intorno I œ I Ðx o ,rÑ,
r ž 0, sia soluzione del problema di Cauchy

Y w ÐxÑ œ FÐ x , YÐx ÑÑ , a x - I ,
Y Ðx o Ñ œ Yo . Ð7Ñ

allora Y Ðx Ñ soddisfa l'equazione integrale

Y Ðx Ñ • Yo œ ' F Ðt, YÐtÑ Ñ dt


x
x - I. Ð8Ñ
xo

Viceversa se Y Ðx Ñ è una soluzione continua in I di Ð8Ñ allora Y - C1 ÐIÑ ed essa soddisfa Ð7Ñ.

Dimostrazione
Basta applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale. ¨

5
Diamo di seguito condizioni sulla funzione F: A Ä ‘n che assicurano l'esistenza e l'unicità della
soluzione del problema di Cauchy. A questo scopo, sia I § ‘ un intervallo aperto tale che x o - I e sia
Yo - ‘n assegnato in modo che Ðx o ,Yo Ñ - A. Siano r1 , r2 ž 0 tali che l'insieme

S œ š Ðx,YÑ ; l x • x o l • r1 , l Y • Yo l • r2 › ,
_
soddisfi la condizione S § A. Noi faremo le seguenti ipotesi su F.
ÐaÑ F è continua in A;
ÐbÑ F soddisfa la seguente condizione di Lipschitz:
esiste una costante positiva L ž 0 tale che

l FÐx,YÑ • FÐx, ZÑl Ÿ L l Y • Z l

qualunque siano Ðx,YÑ e Ðx, ZÑ in S.

Sia inoltre M œ max _ l FÐx,YÑl .


Ðx,YÑ - S

Possiamo adesso enunciare il seguente fondamentale risultato.

Teorema 1. ÐEsistenza e unicità della soluzione per sistemi del primo ordine non lineari in
forma normale Ñ.
Supponiamo che F soddisfi le condizioni ÐaÑ e ÐbÑ. Sia I l'intervallo aperto Ðx o • ro , x o € ro Ñ dove ro œ
min š r1 , M2 ›. Allora esiste ed è unica la funzione YÐ xÑ , x - I, tale che Ðx , Y Ðx ÑÑ - S e
r

Y w ÐxÑ œ FÐ x , YÐx ÑÑ , a x - I ,
YÐx o Ñ œ Yo .

Esempio 6. (Non unicità della soluzione di un problema di Cauchy.)


Si consideri il seguente problema di Cauchy

y w œ y 1/3
ž y Ð0Ñœ 0 .

Esso come è facile verificare ha infinite soluzioni definite in ‘ della forma

y ! Ðx Ñ œ ž
0 se x Ÿ !

Š 2 Ðx •!Ñ‹
3/2
se x ž !
3

dove ! è una costante positiva arbitraria.


La funzione f Ð yÑ œ y 1/3 è una funzione continua ma la condizione di Lipschitz non è verificata in alcun
intorno di Ð0,0Ñ.

- INTEGRAZIONE DI ALCUNI TIPI DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI


DEL I ORDINE IN FORMA NORMALE

1.a Equazioni a variabili separabili


Nel caso particolare in cui f Ðx, y Ñ è della forma g Ðx Ñ h Ðy Ñ si dice che l'equazione

6
y w œ g Ðx Ñ h Ðy Ñ Ð1.aÑ
è a variabili separabili.

Le funzioni g Ðx Ñ e h Ðy Ñ sono funzioni continue rispettivamente in un intervallo I1 dell'asse x ed in un


intervallo I2 dell'asse y. Fissato un punto x o - I1 ed un punto y o - I2 consideriamo per Ð1.aÑ il problema
di Cauchy
yw œ g Ðx Ñ h Ðy Ñ
y Ðx o Ñ œ y o. . Ð2.aÑ

Prima di tutto osserviamo che se y o - I2 è tale che h Ðy o Ñ œ 0 allora y Ðx Ñ œ y o per ogni x - I1 è


una soluzione di Ð2.aÑ. Supponiamo che h Ðy o Ñ Á 0, essendo h continua in y o allora esiste un intorno
V § I2 di y o tale che h ÐyÑ Á 0 per ogni y - V, il problema di Cauchy Ð2.aÑ è risolubile e si può trovare
un intorno U di x o in I1 tale che per un integrale di Ð2.aÑ si abbia h Ðy Ð x ÑÑ Á 0 per ogni x - U, in quanto
h ÐyÑ - V per ogni x - U. Tale integrale deve soddisfare l'equazione
y w Ðx Ñ
hÐyÐxÑÑ
œ gÐxÑ per ogni x - U

ed integrando tra x o e x - U si ottiene

' y Ðs Ñ ds œ ' gÐ sÑ ds
x w x
hÐyÐsÑÑ
xo xo

da cui

' œ ' gÐ sÑ ds .
y(x) x
dy
hÐy Ñ
yo xo

Indicando con H Ðy Ñ e G Ðx Ñ le primitive, rispettivamente, delle funzioni h-1 Ðy Ñ e g Ðx Ñ si ha che y Ðx Ñ, se


esiste, è definita implicitamente dall'equazione
H Ðy Ñ • H Ðy o Ñ œ G Ðx Ñ • G Ðx o Ñ Ð3.aÑ
o equivalentemente
H Ðy Ñ œ G Ðx Ñ € c

dove c œ H Ðy o Ñ • G Ðx o Ñ , x o - U e y o - V. Osserviamo che se esiste H-1 allora l'equazione può


essere risolta rispetto a y ottenendo

y Ðx Ñ œ H-1 ŠG Ðx Ñ € c ‹.

Viceversa, se y Ðx Ñ è una funzione definita implicitamente da Ð3.aÑ in un intorno U di x o con y Ðx o Ñ œ y o ,


cioè

H Ðy Ð x ÑÑ • H Ðy Ðx o ÑÑ œ G Ðx Ñ • G Ðx o Ñ per ogni x - U.

allora derivando rispetto a x termine a termine si ottiene


Hw Ðy Ð x ÑÑ y w Ð x Ñ œ Gw Ðx Ñ
cioè
y w Ðx Ñ
hÐ yÐxÑÑ
œ gÐxÑ

e poiche´ hÐyÐx ÑÑ Á 0 per ogni x - U, si ottiene che y Ðx Ñ è una soluzione di Ð2.aÑ nell'intervallo U.

7
In conclusione, se hÐy o Ñ Á 0 ed x o - I1 il problema di Cauchy Ð2.aÑ è equivalente al problema Ð3.aÑ. Si
può provare che, nelle ipotesi di continuità poste, esiste almeno una soluzione di Ð2.aÑ (Teorema di
Peano) e se h soddisfa la condizione di Lipschitz in I2 allora la soluzione è unica.

Esempio 7.
Consideriamo l'equazione a variabili separabili
y w œ x y2

l'equazione è del tipo considerato con g Ðx Ñ œ x e h Ðy Ñ œ y 2 . Poiche´ h Ðy Ñ œ 0 Í


y œ 0 si ha che la funzione y Ðx Ñ œ 0 per ogni x - ‘ è soluzione dell'equazione differenziale. Sia
adesso y Á 0 per cui anche h Ðy Ñ Á 0 e separiamo le variabili
yw
œ x,
y2

considerando una primitiva H Ðy Ñ di y -2 ed una primitiva G Ðx Ñ di x si ottiene


' dy œ ' xdx € c
y2

e quindi
2
• 1y œ x2 € c
da cui
y Ðx Ñ œ •2 œ • 2 , con c œ 2c - ‘
x 2 € 2c x2 €c1 1

e questo rappresenta, per quanto detto in precedenza, l'integrale generale dell'equazione differenziale
considerata. Osserviamo che la soluzione y Ðx Ñ œ 0 per ogni x - ‘, si ottiene facendo tendere c1
all'infinito e si può considerare come un integrale particolare dell'equazione. Se vogliamo adesso risolvere
il problema di Cauchy
y w Ðx Ñ œ x y 2
y Ð1 Ñ œ • 1

basta determinare la costante c 1 , che dalla formula Ð3.aÑ, risulta essere data da H Ðy o Ñ • G Ðx o Ñ œ 12 .
Per cui la soluzione cercata è
y Ðx Ñ œ •2 .
x2 €1

Osserviamo che la costante c 1 si può determinare, ed in generale si procederà cosi nel seguito, diretta-
mente dall'integrale generale assegnando ad x il valore x o ed ad y il valore y o e risolvendo l'equazione in
questo modo ottenuta rispetto all'incognita c 1 .

Esempio 8.
Consideriamo l'equazione
y w œ y 2/3
in questo caso hÐy Ñ œ y 2/3 e gÐx Ñ œ 1. Inoltre hÐyÑ œ 0 Í y œ 0. Pertanto y ÐxÑ œ 0 per ogni x - ‘
è soluzione dell'equazione differenziale. Sia y Á 0 e separiamo le variabili
yw
œ 1
y 2/3
da cui
' dy œ ' dx
y 2/3
e cioè

Í y œ Š x€ ‹ .
c 3
3 y 1/3 œ x € c 3

8
Osserviamo che in questo caso la soluzione y ÐxÑ œ 0 per ogni x - ‘, non si ottiene per alcun valore
finito di c ne´ per c Ä _, Tale integrale si dice integrale singolare. Ritorneremo più precisamente su
questo concetto alla fine del paragrafo. Se determiniamo l'integrale particolare che soddisfa la condizione
iniziale y Ð1Ñ œ 0 si ottengono due soluzioni y ÐxÑ œ 0 per ogni x - ‘ e y 1 ÐxÑ œ Š x • 1 ‹ ; per capire
3
3
questa situazione basta verificare che H ÐyÑ œ y 2/3 non soddisfa la condizione di Lipschitz in alcun
intorno di y o œ 0.

Esempio 9.
Consideriamo l'equazione differenziale
y w œ • s e n x c o2 s x y
1€ cos x

in tal caso h ÐyÑ œ y e g Ðx Ñ œ • senxcosx . Si ha h ÐyÑ œ 0 Í y œ 0 e quindi


1€ cos 2 x
y ÐxÑ œ 0 per ogni x - ‘ è soluzione. Sia y Á 0 e separando le variabili si ottiene
yw senxcosx
y œ • 1€ cos 2 x ,

' dy ' s e n x c o s x dx
da cui
y œ • 2
1€ cos x
e quindi
log ky k œ 12 logÐ1 € cos 2x Ñ € c .

Pertanto y ÐxÑ œ c È1 € cos 2 x e per c œ 0 si ottiene la soluzione nulla come integrale particolare.

Esempio 10.
Consideriamo il problema di Cauchy
y w Ðx Ñ œ cosx È y • 1
y Ð0 Ñ œ 1 ,

poiche´ hÐyÑ œ 0 Í y œ 1 allora y ÐxÑ œ 1 per ogni x - ‘ è una soluzione. Sia y Á 1 si ottiene

' dy œ ' cosxdx € c


Èy • 1
da cui
2 È y • 1 œ senx € c , c - ‘ .
Per cui y ÐxÑ œ 1 per ogni x - ‘ è un integrale singolare e se consideriamo la condizione iniziale yÐ0Ñ
œ 1 si ottiene c œ 0. Si hanno quindi almeno due soluzioni del problema di Cauchy considerato
2
y ÐxÑ œ 1 , per ogni x - ‘ e y 1 ÐxÑ œ sen4 x € 1 .

1.b Equazioni della forma y w œ f Ðax € by Ñ


Sia data una equazione differenziale
y w œ f Ðax € by Ñ Ð1.bÑ

dove f è una funzione continua ed a e b sono costanti reali entrambe non nulle. Infatti se a œ 0 e b Á 0
allora Ð1.bÑ è a variabili separabili mentre se b œ 0 e a Á 0 allora il problema è quello di determinare le
primitive di fÐax Ñ. Poniamo z œ ax € by e ricaviamo
w
y œ z •bax da cui y w œ z b• a
sostituendo in Ð1.b) si ottiene

9
z w • a œ f Ðz Ñ o z w œ a € b f Ðz Ñ
b

quest'ultima è una equazione a variabili separabili, che può essere integrata come descritto in 1.a e
quindi, ricordando che
z ÐxÑ • ax
y ÐxÑ œ b
,

si è risolto il problema dell'integrazione di Ð1.bÑ.

Esempio 11.
Sia y w œ Ðx € y Ñ 2 . Posto z œ x € y si ottiene z w œ 1 € z 2 da cui si ha
z œ tg Ðx € c Ñ, c - ‘
e perciò y œ tg Ðx € c Ñ • x.
Se volessimo determinare la soluzione particolare soddisfacente la condizione y Ð0Ñ =1 otterremmo c œ
arctg1 œ 1% .

Esempio 12.
Consideriamo l'equazione differenziale
y w œ Ðx € y Ñ 2 • Ðx € y Ñ • 1.
Posto z œ Ðx € y Ñ si ha
z w œ z2 •z

per cui z ÐxÑ œ 0 per ogni x - ‘ e z ÐxÑ œ 1 per ogni x - ‘ sono soluzioni dell'equazione differenziale e
separando le variabili ed integrando si ottiene

log ¹ z •
z ¹ œ x€c , c - ‘
1

da cui
z • 1 œ ex+c , c - ‘ , se z • 0 oppure z ž 1
z
oppure
1• z œ ex+c , c - ‘ , se 0 • z • 1
z
nel primo caso equivale a
x € y• 1
x€y œ c 1 ex , c 1 œ ec ;

se poniamo la condizione y Ð0Ñ œ 1 si ottiene c 1 œ 0 , che corrisponde a c Ä • _ . Questo valore


genera la soluzione z ´ 1, unica e già ottenuta in precedenza.

y
1.c Equazioni della forma yw œ f Ð x Ñ
Sia data l'equazione differenziale
y
yw œ fÐ x Ñ Ð 1.cÑ
dove f è una funzione continua. Poniamo
y
z œ x da cui y w œ z € x z w
sostituendo in Ð1.c Ñ si ottiene
z € x z w œ f Ðz Ñ
da cui
f Ðz Ñ• z
zw œ x

10
che è una equazione differenziale a variabili separabili. Una volta trovatone un integrale z Ðx Ñ, l'integrale di
Ð1.c Ñ sarà x z Ðx Ñ.

Esempio 12.
Consideriamo l'equazione differenziale

x € Ê1 • x 2
y y2
yw œ

y
posto x œ z si ottiene l'equazione

x z w œ È1 • z 2

per cui z ÐxÑ œ 1 e z ÐxÑ œ • 1 per ogni x - ‘ sono soluzioni. Infine separando le variabili ed integrando
si ha
arcsen z œ log k x k € c
da cui
z ÐxÑ œ sen Ðlog k x k € c Ñ e y Ð xÑ œ xsen Ðlog k x k € c Ñ.

Poiche´ y ÐxÑ œ x e y ÐxÑ œ x non si ottengono per alcun valore di c dal precedente integrale generale
esse risultano essere integrali singolari. Osserviamo che la condizione iniziale y Ð1Ñ œ 1 è soddisfatta
dalle due funzioniy ÐxÑ œ x e y ÐxÑ œ xsenŠlogk x k € 12 ‹.

Esempio 13.
Consideriamo l'equazione differenziale
y2
yw œ
x2 €2 x y

dopo il cambiamento di variabile y œ x z si ottiene


2
• x z w œ z1€€2zz

da ciò z ÐxÑ œ 0 e z ÐxÑ œ –1 per ogni x - ‘ sono soluzioni. Separando le variabili ed integrando si
ottiene

log ¹ z 2 € z ¹ œ • log k x k € c , c - ‘

e quindi

xŠ x ‹ œ c1 ,
y2 y
€ c1 - ‘ ,
x2

o equivalentemente, essendo x Á 0, si ha
y 2 € x y œ c 1 x , c 1 - ‘.

1.d Equazioni della forma yw œ f Š a'x €b'y€c' ‹


ax €by€c

Consideriamo un' equazione differenziale del tipo

y w œ f Š a'x € b'y € c' ‹


ax € by € c
Ð1.dÑ

11
dove f è una funzione continua ed a,b,c,a',b',c' - ‘. Se le costanti sono tutte nulle allora il secondo
membro si riduce ad una costante k e l'integrale generale dell'equazione è

y ÐxÑ œ k x € c , c - ‘.

Se a,b,a',b' non sono tutte nulle e ab'=a'b, cioè a,b sono proporzionali ad a',b', allora il secondo membro
dell'equazione è funzione solo di ax € by e si ritrova il caso già considerato al punto 1.b. Rimane quindi
solo il caso in cui ab' Á a'b, in tal caso le due rette di equazioni ax € by € c œ 0 e a'x € b'y € c' œ 0 si
incontrano in un solo punto Ðx o ,y o Ñ. Per risolvere l'equazione si ricorre alla trasformazione di coordinate,
u œ x • xo e v œ y • y o
e poiche´ ax o € by o € c œ 0 risulta
ax € by € c œ aÐ u € x o Ñ € bÐ v € y o Ñ € c œ au € bv
ed analogamente
a'x € b'y € c' œ a'u € b'v.

dy
Infine, dato che v w œ du
dv œ
dx
si ha l'equazione differenziale

a€ bŠ vu ‹
v w œ f Š a'a uu€ bv
‹ œ fŠ ‹
€ b' v a'€ b'Š vu ‹

che è del tipo già considerato al punto 1.c e che quindi si risolve con la sostituzione z œ vu , e
y•y
determinato z ÐuÑ, si ottiene che z ÐuÑ œ z Ðx • x o Ñ œ x • x oo .

Esempio 14
Risolvere l'equazione
y • x• 2
y w œ y€x .
Il punto d'incontro delle due rette di equazione y • x • 2 œ 0 e y € x œ 0 si ottiene risolvendo il
sistema

ž y € x œ 0.
y • x• 2œ 0

Si trova x o œ • 1 e y o œ 1. Consideriamo la trasformazione di coordinate u œ x € 1 e v œ y • 1. Si


ottiene l'equazione differenziale
v
Ðv €1Ñ•Ðu• 1Ñ• 2 •1
vw œ Ðv €1Ñ€Ðu •1Ñ
œ uv .
u €1
Posto z œ vu , otteniamo
2
z w u € z œ zz •
€1
1 e cioè z w u œ • 1z€€z1 .
Separando le variabili
' 1€z dz œ • ' 1u du € c
1€z 2

1 log Ð1 € z 2 Ñ € arctg z œ • log k u k € c


da cui
2

y•1
e ricordando che z œ vu œ x € 1 si ottiene infine l'integrale generale nella forma implicita

1 logŠ1 € Š y • 1 ‹ ‹ € arctg y • 1 œ • log k x € 1k € c.


2
2 x€1 x€1

12
Esempio 15.
Risolvere l'equazione
y€5
y w œ y € x • 16 .

Le rette y € 5 œ 0 e x € y • 16 = 0 hanno Ðx o ,y o Ñ œ Ð21, • 5Ñ come punto di intersezione. Con la


trasformazione di coordinate u œ x • 21 e v œ y € 5 si ottiene l'equazione differenziale

v
vw œ u
1€ vu
dalla quale ponendo z œ vu si ha
z • z œ •z 2 .
u z w œ 1€ z 1€z

Si osservi che z ÐuÑ œ 0 per ogni u - ‘ è una soluzione.


Separando le variabili ed integrando si ottiene
u œ v log k v k € c v

e ritornando alle variabili x, y si ha l'integrale generale in forma implicita

x œ 21 € Ðy € 5Ñ log ky € 5k € c(y € 5) .

1.e Equazioni lineari


Le equazioni lineari del I ordine hanno la forma
y w œ !Ðx Ñ y € "Ð x Ñ Ð1.eÑ

dove !, " sono funzioni continue in un intervallo I © ‘. Se "ÐxÑ œ 0 per ogni x - I, l'equazione lineare si
dice omogenea ed è a variabili separabili. Sia dunque "Ðx Ñ non identicamente nulla ed indichiamo con
' !Ðx Ñ dx una qualsiasi primitiva di !Ðx Ñ. Essendo expŠ • ' !Ðx Ñ dx ‹ Á 0 allora Ð1.eÑ è equivalente
all'equazione

' '
e• !Ðx Ñ dx Šy w • !Ð x Ñ y‹ œ "Ðx Ñ e• !Ðx Ñ dx
da cui
d Šy e• ' !Ðx Ñ dx ‹ œ "Ðx Ñ e• ' !Ðx Ñ dx
dx
e quindi
' '
y e• !Ðx Ñ dx œ c € ' "Ðx Ñe• !Ðs Ñ ds dx

ed infine
' '
y(x) œ e !Ðx Ñ dx ’c € ' "Ðx Ñ e• !Ðs Ñ ds dx “ . Ð2.eÑ

Quindi tutte le soluzioni di Ð1.eÑ sono della forma Ð2.eÑ e viceversa, come è facile verificare direttamente.

Esempio 16.
Risolviamo il seguente problema di Cauchy
y
y w œ x € x cosx , y Ð 1%Ñ œ 0

si ha che l'integrale generale è rappresentato da

13
' 1 dx • ' 1 ds
y ÐxÑ œ e x ”c € ' x c o s x e s dx • œ

œ x Šc € ' cosxdx ‹ œ x Ðsenx € c Ñ ,


ed inoltre
È2
y Ð 1% Ñ œ 0 Í c œ • 2 .

Esempio 17.
Cerchiamo l'integrale generale dell'equazione
y w œ • 1x y € x € 1x .
Si ha che

' 1 ' 1
y ÐxÑ œ e• x dx ”c € ' Š x € 1x ‹e s ds dx • œ

œ 1x Šc € ' Ðx 2 € 1Ñ dx ‹ œ 1x Šc € x3 € x ‹
3

pertanto
2
y ÐxÑ œ cx € x3 € 1.

1.f Equazione di Bernoulli


Un'equazione della forma
y w œ !Ðx Ñ y € "Ðx Ñ y s Ð1.fÑ

dove !, " sono continue ed s - ‘, con s Á 0 e s Á 1, si trasforma in una equazione lineare con la
sostituzione
z œ y 1-s .

1 s
Si ha infatti y œ z 1-s e cioè y w œ 1•
1 z
s
1-s z w da cui sostituendo in Ð1.fÑsi ottiene

s 1 s
1 z 1-s z w œ !Ðx Ñz 1-s € "Ðx Ñz 1-s
1•s

s
dividendo per z 1-s si ha
z w œ Ð1 • sÑ !Ð x Ñ z € Ð1 • s Ñ " Ðx Ñ
1
e ad ogni integrale z Ðx Ñ di questa equazione corrisponde l'integrale y ÐxÑ œ z Ðx Ñ 1-s .

Esempio 18.
Consideriamo l'equazione

y w œ 2 Štgx ‹ y € 2Èy
è evidente che y ÐxÑ œ 0 per ogni x - ‘ è una soluzione. Posto z œ y 1/2 si ha y œ z 2 e quindi y w œ 2
z z w . Pertanto

2 z z w œ 2 Štgx ‹ z 2 € 2z
da cui

14
z w œ Štgx ‹ z € 1.
Questa è una equazione lineare che integrata fornisce
z œ tgx € c ocs x

e percio´ y ÐxÑ œ Štgx € c ocs x ‹


2
, con y ÐxÑ œ 0 integrale singolare.

Esempio 19.
Sia
log x
y w œ • 1x y € x y2 .

w
poniamo y œ 1z da cui y w œ • z2 . Sostituendo si ottiene
z
logx
z w œ zx • x
che integrata fornisce
z ÐxÑ œ c x € logx € 1 , c - ‘
e perció
1
y ÐxÑ œ c x € logx .
€1

1.g Precisazione del concetto di integrale singolare per sistemi in forma


normale
Supponiamo che la funzione continua F: A p ‘n con A © ‘n+1 aperto, soddisfi per ogni Ðx o ,y o Ñ -
Ao © A la condizione ÐbÑ del teorema di esistenza e di unicità ; pertanto il problema di Cauchy

ž Y Ðx o Ñ œ Y o
Y w œ FÐx,Y Ñ

verificare, inoltre supponiamo che A œ Ao œ Ao - `Ao .


ha una ed una sola soluzione per ogni Ðx o ,y o Ñ - Ao . Risulta che Ao è un insieme aperto come è facile
– –

Supponiamo ora di scegliere il punto Ðx o ,Yo Ñ - `A o Ð se A o non è tutto lo spazio ‘n+1 Ñ e di cercare
ancora un integrale YÐx Ñ che verifichi le condizioni iniziali YÐx o Ñ œ Yo . Allora il teorema di esistenza e di

unicità non è più applicabile, ma, supposto che la funzione FÐx,YÑ sia continua in Ao puo´ darsi che
esistano egualmente una o più curve integrali soddisfacenti a dette condizioni iniziali. Ognuna di tali curve
integrali puo´ presentare due casi; o essa ha punti appartenenti ad Ao , oppure essa è contenuta
interamente nella frontiera di Ao . Nel primo caso essa rientra nell'integrale generale scegliendo come
punto iniziale, non il punto Ðx o ,Yo Ñ ma un suo qualsiasi punto Ðx 1 ,Y1 Ñ - Ao ; infatti per il teorema di
esistenza e di unicità la curva integrale uscente da Ðx 1 ,Y1 Ñ è unica. Nel secondo caso, invece, essa non
rientra nell'integrale generale e quindi non è ottenibile per alcun valore finito o infinito delle costanti da cui
dipende l'integrale generale. Ciò premesso diamo la seguente:

Definizione 6.
Ogni integrale la cui corrispondente curva integrale risulti interamente contenuta nella frontiera di Ao si
dice integrale singolare del sistema Y w œ FÐx, YÑ.

Utilizzando questa definizione rivedere gli esempi proposti, in particolare verificare l'esempio 8, dove si ha
A œ ‘2 , Ao œ A\š(x, 0Ñ› e quindi `Ao œ šÐx, 0Ñ : x - ‘›; e l'esempio 10 dove si ha A œ Ao œ šÐx,
y Ñ - ‘2 : x - ‘ e y ž 1›, e quindi `Ao œ š Ðx,1Ñ : x - ‘›.

15
16
ESERCIZI SU EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL I ORDINE
LINEARI E NON LINEARI

01- Risolvere i seguenti problemi di Cauchy

y w œ xÐ 1 € y 2 Ñ , y Ð0Ñ œ 1 y w œ Ðx € 1Ñ y •1 , y Ð • 1Ñ œ 0
y w œ x È y • 2 , y Ð0Ñ œ 2
y
yw
œ tx , y Ð 12Ñ œ 1
y w € c o s 2Ðx • y Ñ œ 0 y Ð0Ñ œ 0
x € 2y € 1 x2 €y2
y w œ • x € 2y € 2 , y Ð1Ñ œ 0 yw œ 2xy
, y Ð1Ñ œ 1
y x € xy € y 2
2
y w œ x € e• y/x , y Ð1Ñ œ 0 yw œ , y Ð1Ñ œ 1
2Èxy • x
x2
yw œ • y , y Ð1Ñ œ 1

02- Risolvere le seguenti equazioni differenziali


y w € 2Š y • x ‹
y y•4 2
y w œ 2 € x • 1x œ 0

03- Risolvere i seguenti problemi di Cauchy

y w € 2Š y • x ‹ œ 0 , y Ð3Ñ œ 5 cy Ð3Ñ œ 4d.


y•4 2

y w œ • y € x 3 , y Ð0Ñ œ 0
y w œ È , y Ð0Ñ œ 0
x€y
x
y w œ • Ðcosx Ñy € 12 sen2x , y Ð1Ñ œ 1
y w œ • Ðcotgx Ñy € senxx , y ÐÑ œ 1

17
(Dal CAPITOLO 10 del testo di riferimento n. 2)

- L. EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI DI ORDINE n.


Ricordiamo che un'equazione differenziale f Ð x , y , y w , á , y ÐnÑ Ñ œ 0 di ordine n, dove f: ‘n+2 p ‘, si dice
lineare se la funzione f è una funzione lineare di y, y w , á , y ÐnÑ , cioè quando essa ha la forma
po Ðx Ñ y ÐnÑ € p1 Ðx Ñ y Ðn-1Ñ € â € pn-1 Ðx Ñ y w € pn Ðx Ñ y œ qÐxÑ ÐL.1Ñ

dove pi Ð xÑ , i œ 0 , 1 , † † † ,n, si dicono i coefficienti e qÐxÑ il termine noto della equazione.


Supponiamo che pi , q - C Ð I Ñ per ogni i œ 0,1,2, † † † ,n , dove I © ‘ è un intervallo, se q Ðx Ñ non è
identicamente nulla allora l'equazione ÐL.1Ñ si dice non omogenea in caso contrario si dice omogenea .
Inoltre se po ÐxÑ Á 0, per ogni x - I, allora ÐL.1Ñ si può scrivere nel modo seguente

y ÐnÑ € a1 Ðx Ñ y Ðn-1Ñ € â € an-1 Ðx Ñ y w € an Ðx Ñ y œ f Ðx Ñ ÐL.2Ñ

p Ðx Ñ qÐx Ñ
dove ai ÐxÑ œ p i Ðx Ñ , i œ 1 , 2 , á ,n, ed f ÐxÑ œ p Ðx Ñ .
o o
Per semplicità di notazione introduciamo l'applicazione L: Cn Ð I Ñ p C Ð I Ñ definita per ogni y - Cn Ð I Ñ
come segue
LÐyÑ œ y ÐnÑ € a1 Ðx Ñ y Ðn-1Ñ € â € an-1 Ðx Ñ y w € an Ðx Ñ y

L si dice anche operatore differenziale lineare di ordine n ed esso si può rappresentare nel modo
seguente: L œ Dn € a1 Dn-1 € â € an-1 D € an I pertanto ÐL.2Ñ si può scrivere
LÐyÑ œ f ÐL.3Ñ

Dalla linearità di L si ha la seguente:

Proposizione L.1
Sia y f è una soluzione dell'equazione non omogenea ÐL.3Ñ. Se z è una qualsiasi soluzione dell'equa-
zione omogenea LÐyÑ œ 0 allora ogni funzione del tipo

y œ yf € z ÐL.4Ñ

è pure soluzione. Viceversa ogni soluzione di ÐL.3Ñ può essere espressa nella forma ÐL.4Ñ.

Dimostrazione
Poiche´ L Ðy f € zÑ œ LÐ y f Ñ € LÐzÑ œ f € 0 œ f questo prova la prima parte della proposizione.
Supponiamo adesso che y sia una soluzione di ÐL.3Ñ e consideriamo

LÐy • y f Ñ œ LÐ y Ñ • LÐy f Ñ œ f • f œ 0

pertanto y • y f è una soluzione dell'equazione omogenea cioè y • y f œ z dove LÐz Ñ œ 0. ¨

Si può dimostrare che l'equazione (L.3) soddisfa le ipotesi del teorema di esistenza ed unicità. Nel
seguito ci occuperemo principalmente della risoluzione dell'equazione differenziale lineare omogenea
LÐyÑ œ 0 . A questo scopo poniamo la seguente

Definizione L.1
Siano y 1 , y 2 , á , yk - Cn ÐIÑ k funzioni assegnate. Esse si dicono linearmente indipendenti
sull'intervallo I © ‘ se da

18
c 1 y1 ÐxÑ € c 2 y2 ÐxÑ € â € c k y k ÐxÑ œ 0 ax - I

segue che c 1 œ c 2 œ â œ ck œ 0. In caso contrario esse si dicono linearmente dipendenti.

Esempio L.1
Le funzioni y 1 ÐxÑ œ sen 2 x , y 2 ÐxÑ œ cos 2 x , y 3ÐxÑ œ 1 definite su ‘ sono linearmente dipendenti
in quanto

sen 2 x € cos 2 x • 1 œ 0 , per ogni x - ‘,


dove c 1 œ c 2 œ 1 e c 3 œ • 1 .

Le funzioni y 1 ÐxÑ œ er1 x e y 2 ÐxÑ œ er2 x con x - ‘ , r1 Á r2 sono linearmente indipendenti su ‘ .


Infine si può facilmente verificare che le funzioni y 1 ÐxÑ œ x 2 e y 2 ÐxÑ œ x ± x ± sono linearmente
indipendenti su c • 1 , 1d mentre sono linearmente dipendenti su c 0,1d .

Per le equazioni differenziali lineari omogenee vale il seguente:

Teorema L.1 ÐTeorema dimensionaleÑ


L'insieme Vo delle soluzioni dell'equazione lineare omogenea di ordine n

LÐyÑ œ 0 ÐL.5Ñ

è uno spazio vettoriale di dimensione n. In altre parole,

dim KerÐLÑ œ n .

Dimostrazione
Vo è uno spazio vettoriale su ‘ in quanto da u,v - Vo segue che

L Ð!u € " v Ñ œ ! LÐuÑ € " LÐvÑ œ 0 a !, " - ‘,

pertanto ! u € " v - Vo qualunque siano ! , " - ‘ . Per far vedere che dimVo œ n si provano nel
seguito i seguenti fatti
ÐiÑ esistono n elementi ÐvettoriÑ di Vo linearmente indipendenti su I;
ÐiiÑ ogni altro vettore di Vo si può scrivere come combinazione lineare di questi.

Per quanto riguarda ÐiÑ consideriamo gli n problemi di Cauchy.

Ðc 1 Ñ LÐyÑ œ 0 ; y Ðx o Ñ œ 1 , y w Ðx o Ñ œ 0 , â , y Ðn-1Ñ Ð xo Ñ œ 0

Ðc 2 Ñ LÐyÑ œ 0 ; y Ðx o Ñ œ 0 , y w Ðx o Ñ œ 1 , â , y Ðn-1Ñ Ð xo Ñ œ 0
ã ã ã ã
Ðc n Ñ LÐyÑ œ 0 ; y Ðx o Ñ œ 0 , y w Ðx o Ñ œ 0 , â , y Ðn-1Ñ Ð xo Ñ œ 1

e siano y 1 , y 2 , á , y n le rispettive soluzioni. Ovviamente la funzione

y œ c1 y1 € c2 y2 € â € cn y n , con ci - ‘, i œ 1,2, á , n

è la soluzione del problema di Cauchy

LÐyÑ œ 0 ; y Ðx o Ñ œ c 1 , y w Ðx o Ñ œ c 2 , â , y Ðn-1Ñ Ð xo Ñ œ c n

e quindi sarà y œ 0 se e soltanto se c 1 œ c 2 œ â œ c n œ 0, cioè y 1 , y 2 , á ,y n sono n funzioni di


Vo linearmente indipendenti.

19
ÐiiÑ Sia adesso z - Vo . Consideriamo la funzione y œ yÐ x Ñ , x - I, cosi definita
y Ðx Ñ œ z Ðx o Ñy 1 ÐxÑ € z w Ð xo Ñy 2 ÐxÑ € â € z Ðn-1Ñ Ðx o Ñy n Ðx Ñ

con x o - I. Risulta LÐyÑ œ 0 ed inoltre, per la definizione di y 1 , y 2 , á , y n si ha che


y Ðx o Ñ œ z Ðxo Ñ , y w Ðx o Ñ œ z w Ð xoÑ , á ,y Ðn-1Ñ Ð xo Ñ œ z Ðn-1Ñ Ðx o Ñ,

pertanto z ed y sono soluzioni dello stesso problema di Cauchy e quindi y Ðx Ñ œ z Ðx Ñ per ogni x - I ,
cioè z - Vo è espresso come combinazione lineare di y 1 , y 2 , á ,y n con i coefficienti della
combinazione lineare dati da c i œ z Ði-1Ñ Ðx o Ñ , i œ 1,2, á ,n. Questo termina la dimostrazione. ¨

In virtù del precedente teorema e della proposizione (L.1) si ha che l'integrale generale dell'equazione non
omogenea LÐyÑ œ f è dato da
y œ yf € ! ci yi
n

i=1
dove LÐy f Ñ œ f , Ö y i × n è una base di Vo e Ö c i × n sono costanti arbitrarie.
i=1 i=1
Occorre a questo punto poter disporre di condizioni che permettano di stabilire l'indipendenza lineare di n
soluzioni della ÐL.5Ñ. Per questo premettiamo la seguente:

Definizione L.2
Siano y 1 , y 2 , á , y n integrali della ÐL.6Ñ sull' intervallo I © ‘ . Diremo matrice wronskiana di tali
integrali la matrice di ordine n ‚ n cosi definita

Ô y " Ðx Ñ ×
Ö y w Ðx Ñ Ù
y # Ðx Ñ â y n Ðx Ñ
Ö 1 Ù
w Ðx Ñ y wn Ðx Ñ
W Ðx Ñ œ Ö Ù
y â
Ö Ù
2
ã ã ä ã
Õy y n Ðx Ñ Ø
Ðn-1Ñ Ðn-1Ñ Ðn-1Ñ
"
Ðx Ñ y # Ðx Ñ â

con x - I.
Mentre wÐxÑ œ det WÐxÑ , x - I, sarà detto il determinante wronskiano di y 1 , y 2 , á , y n .
Per tale determinante vale il seguente:

Teorema L.2
Comunque si fissino n integrali y 1 , y 2 , á , y n della equazione lineare omogenea LÐyÑ œ 0 ed un punto
x o - I , il wronskiano wÐx Ñ , x - I , di tali integrali soddisfa la formula

• ' a1 Ðt Ñ dt
x

wÐx Ñ œ wÐ x o Ñ e x o . ÐL.6Ñ

Una conseguenza immediata del precedente teorema è il seguente:

Corollario L.1
Il wronskiano di n integrali y 1 , y 2 , á , y n sull'intervallo I della equazione differenziale omogenea ÐL.5Ñ o è
identicamente nullo oppure non si annulla mai nell'intervallo I.

Vale il seguente:

Teorema L.3
Condizione necessaria e sufficiente affinche´ gli n integrali y 1 , y 2 , á , y n dell'equazione differenziale ÐL.5Ñ
siano linearmente indipendenti sull'intervallo I è che wÐx Ñ Á 0 per ogni x - I .

20
- LO. EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI A COEFFICIENTI
COSTANTI OMOGENEE
Il problema della determinazione di una base dello spazio vettoriale Vo delle soluzioni dell'equazione
differenziale lineare omogenea LÐy Ñ œ 0 può essere completamente risolto solo nel caso in cui i
coefficienti ai , i œ 1,2, á ,n della equazione siano costanti reali, in caso contrario non esiste un meto-
do generale come quello esposto nel seguito. Cominciamo premettendo la seguente:

Definizione LO.1 ÐAlgebra Ñ


Sia ÐX, € , † Ñ uno spazio vettoriale sul campo K. X si dice un'algebra se esso è munito di una terza
operazione interna, detta prodotto, che indicheremo semplicemente con la giustapposizione xy con x,y
- X e soddisfacente le seguenti proprietà

ÐaÑ Ðx y Ñz œ x Ðy zÑ Ðproprietà associativa Ñ


ÐbÑ x Ðy € z Ñ œ x y € xz ; Ðy € z Ñ x œ y x € z x Ðproprietà distributiva Ñ
Ðc Ñ ! † Ðx y Ñ œ Ð! † x Ñ y œ x Ð! † yÑ , ! - K
ÐdÑ Se esiste u - X tale che ux œ xu œ x, per ogni x - X, allora u si dice
l'unità della algebra X ed X è un'algebra con unità.
ÐeÑ Se la moltiplicazione è commutativa cioè
xy œ yx
allora l'algebra si dice commutativa.

Definizione LO.2 ÐOmomorfismo fra due algebre Ñ


Un'applicazione F:Xp Y si dice un omomorfismo dell'algebra X nell'algebra Y se essa verifica le
condizioni seguenti
ÐiÑ FÐx € y Ñ œ FÐxÑ € FÐyÑ
ÐiiÑ FÐ! † x Ñ œ ! † FÐxÑ
Ðiii Ñ F Ðx y Ñ œ FÐx Ñ FÐyÑ
Osserviamo che le operazioni in X ed in Y anche se indicate con gli stessi simboli possono essere di
natura diversa.

Definizione LO.3
Due algebre X ed Y sono dette isomorfe se esiste una applicazione F:Xp Y iniettiva e suriettiva
soddisfacente le condizioni ÐiÑ , Ð iiÑ e ÐiiiÑ della definizione LO.2.

Esempio LO.1
Sia
T= šA : C_ Ð IÑ p C_ ÐIÑ ; A œ Dn € a1 Dn-1 € â € an-1 D € an , ai - ‘ , i œ 1,..,n›.
Pertanto T è l'insieme di tutti gli operatori differenziali lineari a coefficienti costanti con il coefficiente ao
della derivata di ordine massimo uguale ad 1. Essendo i coefficienti costanti, essi sono funzioni continue
su tutto ‘ e quindi si ha che I œ ‘.
Siano A œ Dn € a1 Dn-1 € â € an-1 D € an e B œ Dm € b1 Dm-1 € â € bm-1D € bm elementi di T
con n m e n • mœ k 0. Definiamo in T le seguenti operazioni:

A€ B œ Dn € a1 Dn-1 € â € ak-1 Dn-k+1 € Ðak € 1Ñ Dm € Ðak+1 € b1 Ñ Dm-1 € â € Ðan-1 € bm-1 Ñ D


€ Ðan € bm Ñ;

! † A œ ! Dn € ! a1 Dn-1 € â € ! an-1 D € ! an .

A † B œ Dn+m € b1 Dn+m-1 € â € bm-1 Dn+1 € bmDn € a1 Dn+m-1 € a1 b1 Dn+m-2 € â € a1 bm-1


Dn € a1 bm Dn-1 € â
€ an Dm € an b1 Dm-1 € â € an bm-1 D € an bm.

21
Si può vedere facilmente che T munito delle precedenti operazioni è un'algebra commutativa con unità.
Inoltre si ha che A œ B Í A y œ By per ogni y - C_ Ð‘Ñ Í A e B hanno lo stesso ordine, e
ai œ bi per ogni i œ 1,2, á , n .

Esempio LO.2
Consideriamo l'insieme c di tutti i polinomi a coefficienti reali nell'indeterminata r - ‘ . Cioè
c œ š pÐrÑ ; pÐrÑ œ rn € a1 rn-1 € â € an-1 r € an , ai - ‘ , i œ 1,2, á , n , n - • › .
Si ha che c è un'algebra commutativa con unità rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto fra
polinomi e di prodotto di polinomi per scalari.

Definizione LO.4
Sia F : T p c l'applicazione che associa all'operatore differenziale lineare

A œ Dn € a1 Dn-1 € â € an-1 D € an

il polinomio FÐAÑ œ rn € a1 rn-1 € â € an-1 r € an nell'indeterminata r - ‘ . Tale polinomio si


chiama polinomio caratteristico di A e sarà in seguito indicato con pA ÐrÑ . Mentre pA ÐrÑ œ 0 sarà l'
equazione caratteristica associata.

Vale il seguente:

Teorema LO.1
F è un isomorfismo fra le due algebre T e c .

Dimostrazione
La dimostrazione è una semplice conseguenza della definizione di F e viene perciò lasciata per esercizio.
Si osservi che F-1 : c p T è pure un isomorfismo.

Una importante conseguenza del precedente teorema è illustrata nel seguito. Dato A - T consideriamo
il suo polinomio caratteristico pA ÐrÑ , r - ‘ . Il teorema fondamentale dell'algebra assicura l'esistenza
nel campo complesso ‚ di un numero di radici del polinomio pA ÐrÑ uguale al suo grado. Pertanto se n
è il grado di pA ÐrÑ sussiste la seguente decomposizione in fattori
pA ÐrÑ œ Ð r • r1 Ñ Ðr • r2 Ñ â Ðr • rn Ñ ÐLO.1Ñ

dove ri , i œ 1,2, á ,n sono le radici del polinomio. Esse possono essere sia reali che complesse,
semplici o multiple. Poiche´ pA ÐrÑ è a coefficienti reali se esiste una radice complessa anche la sua
complessa coniugata è una radice di pA ÐrÑ .
Attraverso l'isomorfismo F-1 : cp T alla fattorizzazione ÐLO.1Ñ corrisponde una fattorizzazione
dell'operatore A œ F-1 Ðp A Ñ data da

A œ A1 A2 â An-1 An
dove Ai œ D • ri , i œ 1,2, á ,n.

Proviamo il seguente:

Teorema LO.2
Sia A - T e supponiamo che valga la seguente fattorizzazione

A œ A1 A2 â Ak-1 Ak k - •

Allora KerA ª KerA i per ogni i œ 1,2, á , k .

Dimostrazione

22
Se y - KerAk , cioè Ak Ðy Ñ œ 0 allora AÐy Ñ œ A1 A2 â Ak-1 Ak Ðy Ñ œ 0 e quindi y - KerA.
Mentre se y - KerA i con 1 Ÿ i Ÿ k • 1 allora si usa ripetutamente la proprietà commutativa
dell'algebra T fino a portare il fattore Ai in ultima posizione per poi utilizzare gli argomenti della prima
parte della dimostrazione. ¨

Come vedremo nel seguito il problema di determinare una base del nucleo di un operatore lineare dipende
dalla natura delle radici del suo polinomio caratteristico. A questo scopo distinguiamo i seguenti casi

I°. Caso: pA ÐrÑ ha tutte radici reali distinte .


Supponiamo che ogni fattore nella scomposizione di pA ÐrÑ contenga una radice reale distinta dalle altre,
in tal caso

pA ÐrÑ œ Ð r • r1 Ñ Ðr • r2 Ñ â Ðr • rn-1 Ñ Ðr • rn Ñ

dove ri - ‘ , i œ 1,2, á ,n e ri Á rj se i Á j. Pertanto A sarà corrispondentemente fattorizzato nel


modo seguente

A œ ÐD • r1 Ñ ÐD • r2 Ñ â ÐD • rn-1 Ñ ÐD •r n Ñ.

Consideriamo un generico fattore Ai œ ÐD • ri Ñ con 1 Ÿ i Ÿ n e determiniamo una base di KerA i

Ai Ðy Ñ œ 0 Í y w • ri y œ 0

una soluzione non nulla della precedente equazione è data da YÐxÑ œ eri x , x - ‘ , e poiche´ dim Ker
Ai œ 1 risulta che eri x è una base per KerAi .
Si hanno cosi n funzioni eri x , i œ 1,2, á ,n , che per il teorema LO.2 sono tutte contenute nel KerA.

Si ha la seguente

Proposizione LO.1
Le n funzioni eri x , con ri - ‘ e ri Á rj se i Á j sono linearmente indipendenti. Esse costituiscono
pertanto una base per KerA.

Dimostrazione
Poiche´ le funzioni y i ÐxÑ œ eri x , x - ‘ , i œ 1,2, á ,n sono soluzioni di un'equazione differenziale
lineare omogenea si può applicare il teorema L.3. Calcoliamo dunque il determinante wronskiano

Ô er" x ×
Ö r er" x Ù
er# x â ern x
Ö " Ù
Ö Ù=
r# er# x â rn ern x
Ö Ù
wÐxÑ œ det ã ã ä ã
Õ r" er 1 x
n-1 rn-1 er # x
2
â rn e Ø
n-1 r n x

Ô 1 ×
Ö r1
â
Ù
1 1

œ eÐr1 € r2 € â € rn Ñ x det Ö
Ö ã
Ù
Ù
r2 â rn
ã ä ã œ
Õ rn-1 rn-1 â r Ø
n-1
1 2 n

œ eÐr1 € r2 € â € rn Ñ x # Ð rp • rq Ñ Á 0 a x - ‘.
p>q

23
Questa è la condizione necessaria e sufficiente per la indipendenza lineare delle funzioni eri x , i œ 1,2,
á ,n. ¨

Il simbolo # Ð rp • rq Ñ indica tutti i possibili prodotti di fattori della forma Ðrp • rq Ñ con p ž q e p,
p>q
q œ 1,2, á ,n. La seguente formula

Ô 1 ×
Ö r1
â
Ù
1 1

det Ö
Ö ã
Ù œ # Ðrp • rq Ñ,
Ù
r2 â rn
ã ä ã
Õ rn-1 r Ø
p>q
rn-1 â n-1
n
1 2

è nota come determinante di Cauchy-Vandermonde e può essere provata per induzione su n.

Esempio LO.3
Troviamo una base per le soluzioni dell'equazione differenziale

ww w
y w • 2y w • y w € 2y œ 0

l'equazione è del tipo AÐyÑ œ 0 con A œ D3 • 2 D2 • D € 2 la cui equazione caratteristica è data da


pA ÐrÑ œ r3 • 2 r2 • r € 2 œ 0

le cui radici sono r1 œ 1 , r2 œ • 1 , r3 œ 2. Pertanto A può essere fattorizzato come segue


A œ ÐD • 1Ñ ÐD € 1Ñ ÐD • 2Ñ
e una base del KerA è rappresentata dalle funzioni

y 1 ÐxÑ œ ex , y 2ÐxÑ œ e-x , y 3ÐxÑ œ e2x , x - ‘ , cioè

KerA œ šy : y ÐxÑ œ c 1 ex € c 2 e-x € c 3 e2x , x - ‘ , con c 1 , c 2 , c 3 costanti reali arbitrarie›.

Esempio LO.4
Risolviamo adesso l'equazione differenziale

ww w
AÐyÑ œ y ÐIV Ñ € y w • 10y w € 8 y w œ 0.

Abbreviando il procedimento illustrato nel precedente esempio si ha che risolvendo l'equazione caratteri-
stica associata

r4 € r3 • 10r2 € 8 r œ 0

si trova che una base per KerA è data da y 1 ÐxÑ œ e-4x , y 2 ÐxÑ œ 1, y 3 ÐxÑ œ ex , y 4 ÐxÑ œ e2x con x -
‘.

II . Caso : pA ÐrÑ ha tutte le radici reali alcune delle quali multiple.

Supponiamo che r i , per qualche indice i, sia una radice di pA ÐrÑ di molteplicità ., che nel seguito
indicheremo semplicemente con r, pertanto nella fattorizzazione dell'operatore A compare il fattore
ÐD • r Ñ..

Si ha la seguente:

Proposizione LO.2

24
Le . funzioni
y 1 ÐxÑ œ erx , y 2 ÐxÑ œ x erx , † † † , y . ÐxÑ œ x .-1 erx x-‘

sono una base del KerÐD • r Ñ..

Infine si ha la seguente:

Proposizione LO.3
Siano .1 , .2 , † † † , .k , k interi positivi, siano r1 , r2 , † † † ,r k, k numeri reali distinti e sia n œ .1 € .2 €
† † † € .k . Per ogni coppia di interi p,q soddisfacenti 1 Ÿ p Ÿ k e 1 Ÿ q Ÿ .p sia

y p,q Ðx Ñ œ x q-1 e rp x .

Le n funzioni y p,q cosi definite sono linearmente indipendenti.

Le proposizioni LO.2 e LO.3 permettono di concludere che nel caso in cui pA ÐrÑ abbia radici reali multiple
una base del ker A è costituita dalle n funzioni y p,q . Per provare la proposizione LO.3 occorre premettere
il seguente:

Lemma LO.1
Siano r1 , r2 , † † † , rk , k numeri reali distinti e siano Q1 , Q2 , † † † , Qk , k polinomi nessuno dei quali
identicamente nullo. Allora le k funzioni

y 1 Ðx Ñ œ Q1 Ðx Ñ er1 x , y 2 ÐxÑ œ Q2 Ðx Ñ er2 x , † † † , y k ÐxÑ œ Qk Ðx Ñ erk x , x - ‘

sono linearmente indipendenti.

Esempio LO.5
Risolviamo l' equazione differenziale
ww w
A Ðy Ñ œ y w • y w œ 0 ,
l'equazione caratteristica è r3 • r2 œ 0, le cui radici sono r1 œ 0 di molteplicità 2 e r2 œ 1. Per quanto
sopra detto, l'integrale generale dell'equazione è dato da

y ÐxÑ œ c 1 € c 2 x € c 3 ex , x - ‘

con c 1 , c 2 , c 3 costanti reali arbitrarie.

Esempio LO.6
Risolviamo l'equazione differenziale
w
AÐy Ñ œ y Ðiv Ñ • 2y w € 1 œ 0

l'equazione caratteristica è r4 • 2r2 € 1 œ 0 le cui radici sono r1 œ 1 e r2 œ • 1 entrambe di molteplicità


2. Pertanto l'integrale generale è dato da

y Ðx Ñ œ c 1 ex € c 2 x ex € c 3 e-x € c 4 xe-x

III. Caso : qualcuna delle radici del polinomio pA ÐrÑ è complessa.

Supponiamo dapprima che z œ ! € i"," Á 0, sia una radice complessa semplice di pA ÐrÑ.Come
già accennato, essendo pA ÐrÑ a coefficienti reali, anche z- œ ! • i" è radice di pA ÐrÑ, pertanto nella
fattorizzazione di A compare un fattore quadratico a coefficienti reali
D2 • 2!D € ! 2 € "2 œ ÐD • Ð! € i"ÑÑÐD • Ð! • i"ÑÑ.

25
d eÐ! „i"Ñx œ Ð! „ i" Ñ eÐ! „i"Ñx
Poiche´ dx si ha che le due funzioni eÐ! „i" Ñx appartengono al nucleo di
D2 • 2!D € ! 2 € "2 . D'altronde si ha la formula di Eulero
i"x
eÐ! „ i"Ñx œ e!x e„ œ e!x Ðcos "x „ isen" x Ñ.

Siano 2e!x cos "x e 2ie!x sen" x le funzioni ottenute sommando e sottraendo le due funzioni
e!x Ðcos "x „ isen"x Ñ. Ma anche le due funzioni reali
y 1 ÐxÑ œ e!x cos "x e y 2 ÐxÑ œ e!x sen" x

appartengono al kerÐD2 • 2!D € ! 2 € "2Ñ . Dato che, attraverso il wronskiano, si prova che esse sono
linearmente indipendenti, esse costituiscono una base del kerÐD2 • 2!D € ! 2 € "2 ).
Consideriamo adesso il caso in cui z œ ! € i" è una radice di molteplicità ., e quindi anche z œ ! • i"
lo è. Allora nella fattorizzazione dell'operatore A compare un fattore della forma
ÐD2 • 2!D € ! 2 € "2 Ñ. œ ÐD • Ð! € i"ÑÑ. ÐD • Ð! • i"ÑÑ.

Come nel caso reale, Ðproposizione LO.2Ñ, per induzione su . si dimostra che le 2. funzioni

eÐ! €i"Ñx , xeÐ! €i"Ñx , † † † , x .• 1 eÐ! €i" Ñx .

eÐ! •i"Ñx , xeÐ! •i"Ñx , † † † , x .• 1 eÐ! •i" Ñx .

appartengono al nucleo di ÐD2 • 2!D € ! 2 € "2Ñ . . Inoltre, usando la formula di Eulero e sommando e
sottraendo le due funzioni

x q• 1e !x Ðcos "x „ isen"x Ñ

per ogni q œ 1, 2, † † † , ., si ottengono le 2. funzioni

2e!x cos "x, 2xe!x cos "x, † † † , 2x .• 1 e!x cos "x.

2ie!x sen "x, 2ixe!x sen "x, † † † , 2ix .• 1 e!x sen "x.

Ma, come è immediato vedere, anche le 2. funzioni reali


e!x cos "x, xe!x cos "x , † † † , x .• 1 e!x cos "x.

e!x sen "x, xe!x sen "x , † † † , x .• 1 e!x sen "x.

appartengono al kerÐD2 • 2!D € ! 2 € "2Ñ . e per induzione su . si può dimostrare che esse sono linear-
mente indipendenti quindi ne costituiscono una base.
Infine, usando il teorema L.3, si puo´ mostrare che le funzioni precedenti sono linearmente indipendenti
sia con le funzioni delle basi relative ai fattori contenenti radici reali sia con le funzioni delle basi relative a
fattori ÐD2 • 2!1 D € !2 € "2 Ñ. con z 1 œ !1 € i"1 Á ! € i" œ z. Pertanto, da un punto di vista
1 1
teorico, il problema della determinazione di una base del nucleo di un qualsiasi operatore differenziale
lineare a coefficienti costanti è completamente risolto. I seguenti esempi illustrano alcune situazioni
possibili.

Esempio LO.7
Risolviamo la seguente equazione differenziale lineare omogenea
ww w
AÐy Ñ œ y Ðv Ñ • 2y Ðiv Ñ € 2y w • 2y w € y w œ 0

L'equazione caratteristica associata è r5 • 2r4 € 2r3 • 2r2 € r œ 0 le cui radici sono r1 œ 0, r2 œ 1 di


molteplicità 2, z 1 œ i e z 2 œ • i , pertanto ! œ 0 e " œ 1. L'integrale generale è dato da

26
y ÐxÑ œ c 1 € c 2 ex € c 3 xex € c 4 cosx € c 5 senx.

Esempio LO.8
Risolviamo la seguente equazione differenziale lineare omogenea
ww
AÐy Ñ œ y ÐviÑ € y Ðv Ñ € 2y Ðiv Ñ € y w € y ww œ 0.

L'equazione caratteristica associata è r6 € r5 € 2r4 € r3 € r2 œ 0, le cui radici sono r1 œ 0 di molteplicità


È3 È3
2, z 1 œ i, z 2 œ • i, z 3 œ • 12 € i 2 , z 4 œ • 12 • i 2 . L'integrale generale è dato da
• 12 x È3 • 12 x È3
y ÐxÑ œ c 1 € c 2 x € c 3 cosx € c 4 senx € c 5 e cos 2 x € c 6 e sen 2 x.

- LNO. METODI PER LA DETERMINAZIONE DI UNA SOLUZIONE


PARTICOLARE DI UNA EQUAZIONE NON OMOGENEA
aÑ-Il metodo di variazione delle costanti
In questo paragrafo risolveremo il problema della determinazione di una soluzione particolare
dell'equazione non omogenea LÐy Ñ œ f. Per primo illustreremo un metodo noto come metodo di
variazione delle costanti che permette di determinare, quando si conosce una base y 1 , y 2 , † † † , y n
di kerL su un intervallo I © ‘, una funzione y f tale che LÐy f Ñ œ f. Qui L è un operatore differenziale lineare
a coefficienti costanti o meno.

Il metodo consiste nel cercare delle funzioni c i Ðx Ñ, x - I, con i œ 1 , 2 , † † † ,n tali che la


funzione cosi definita

y f Ðx Ñ œ c 1 (x)y 1 Ðx Ñ € c 2 (x)y 2 Ðx Ñ € † † † € c n (x)y n Ðx Ñ, x - I

sia soluzione dell'equazione non omogenea LÐyÑ œ f.


Per semplicità rappresentiamo y f attraverso il prodotto scalare dei due vettori

VÐx Ñ œ Ðc 1 Ðx Ñ, c 2 Ðx Ñ, † † † , c n Ðx ÑÑ e lÐ xÑ œ Ðy 1 Ðx Ñ, y 2 Ðx Ñ, † † † , y n Ðx ÑÑ
cioè
y f Ðx Ñ œ • VÐx Ñ , lÐxÑ ž .

Calcoliamo le derivate di y f fino all'ordine n.


y w Ðx Ñ œ • VÐx Ñ, l w ÐxÑ ž € • V w Ðx Ñ, lÐxÑ ž .
f

Imponiamo • V w Ðx Ñ, lÐxÑ ž œ 0. Pertanto


w w
y wf Ðx Ñ œ • VÐx Ñ, l w ÐxÑ ž € • V w Ðx Ñ, l w Ðx Ñ ž .

Imponiamo • V w Ðx Ñ, l w ÐxÑ ž œ 0.

Continuiamo cosi fino alla derivata di ordine Ðn • 1Ñ di y f , ottenendo


Ðn-1Ñ
y Ðx Ñ œ • VÐx Ñ, lÐn-1Ñ ÐxÑ ž , avendo imposto che • V w Ðx Ñ, lÐn-2Ñ ÐxÑ ž œ 0.
f
Infine
ÐnÑ
y Ðx Ñ œ • VÐx Ñ, lÐnÑ ÐxÑ ž € • V w Ðx Ñ, lÐn-1Ñ Ðx Ñ ž .
f

Questa volta imponiamo la condizione

27
• V w Ðx Ñ, lÐn-1Ñ ÐxÑ ž œ fÐ xÑ.

Se è possibile determinare V in modo tale che le n condizioni

• V w Ðx Ñ, l ÐiÑ Ð xÑ ž œ 0 i œ 0, 1, 2, † † † , n • 2

ž ÐLNO.1Ñ

• V w Ðx Ñ, lÐn-1Ñ ÐxÑ ž œ fÐx Ñ

dove l(o) œ l , siano soddisfatte allora

y f ÐxÑ œ • VÐ x Ñ, lÐx Ñ ž

è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea. Infatti, come è facile verificare

LÐy f Ñ œ • VÐ x Ñ , !
n
ai Ðx Ñ lÐn-iÑ ÐxÑ ž € • V w Ðx Ñ , lÐn-1Ñ ÐxÑ ž œ 0 € f Ðx Ñ œ f Ðx Ñ
iœ 0
dove a0 =1 ed ai œ ai Ðx Ñ, i œ 1, 2, † † † , n sono i coefficienti di L.

Mostriamo adesso che le n equazioni ÐLNO.1Ñ sono risolubili rispetto a V w , che poi integrata fornisce V. Il
sistema di n equazioni ÐLNO.1Ñ si può scrivere in modo equivalente come

Ô 0 × Ô 0×
Ö 0 Ù Ö 0Ù
Ö Ù Ö Ù
W Ðx ÑV w Ðx Ñ œ Ö Ù
Ö . Ù œ fÐ xÑ
Ö. Ù
Ö Ù
Ö . Ù Ö. Ù
ÐLNO.2Ñ

Õ fÐx Ñ Ø Õ 1Ø

dove W Ðx Ñ è la matrice wronskiana delle n soluzioni linearmente indipendenti y 1 , y 2 , † † † , y n dell'equa-


zione omogenea LÐyÑ œ 0, pertanto wÐxÑ œ det W Ðx Ñ Á 0 per ogni x - I. Da ÐLNO.2Ñ si ha

Ô 0×
Ö 0Ù
Ö Ù
V Ðx Ñ œ f Ðx Ñ W Ðx Ñ Ö Ù
Ö. Ù .
Ö. Ù
w -1

Õ 1Ø

Per cui fissando x o - I ed integrando fra x o e x - I si ottiene

Ô 0×
Ö 0Ù
Ö Ù
VÐxÑ œ V Ðx o Ñ € ' fÐ tÑ W ÐtÑ Ö Ù
Ö . Ù dt.
x

Ö. Ù
-1

Õ 1Ø
xo

In conclusione

Ô 0×
Ö 0Ù
Ö Ù
y f ÐxÑ œ • VÐ x Ñ, lÐxÑ ž œ • V Ðx o Ñ, lÐxÑ ž € • ' fÐ tÑ W ÐtÑ Ö Ù
Ö . Ù dt, lÐxÑ ž
x

Ö. Ù
-1

Õ 1Ø
xo

28
Poiche´ • V Ðx o Ñ, lÐxÑ ž soddisfa l'equazione omogenea L(y) = 0, si può porre VÐx o Ñ = 0 e la corri-
spondente soluzione particolare di LÐyÑ œ f è data da

Ô 0×
Ö 0Ù
Ö Ù
' fÐ tÑ W ÐtÑ Ö Ù
Ö . Ù dt, lÐxÑ ž
x

Ö. Ù
y f Ðx Ñ œ • -1

Õ 1Ø
xo

ed essa soddisfa la condizione y f Ðx o Ñ = 0.

Possiamo riassumere i precedenti risultati nel seguente

Teorema LNO.1
Sia L un operatore differenziale di ordine n. Supponiamo che le funzioni y 1 , y 2 , † † † , y n definite su un
intervallo I © ‘ costituiscano una base del nucleo di L. Allora una soluzione particolare y f dell'equazione
non omogenea LÐyÑ œ f con f - CÐIÑ è data da
y f ÐxÑ œ !c i Ðx Ñ y i Ðx Ñ
n
con x-I
i=1
dove c i Ðx Ñ, i œ 1, 2, † † † , n, sono le componenti del vettore colonna VÐx Ñ dato dall'equazione

Ô 0×
Ö 0Ù
Ö Ù
VÐx Ñ œ ' fÐ tÑ W -1 ÐtÑ Ö Ù
Ö . Ù dt,
x

Ö. Ù
x-I ÐLNO.3Ñ

Õ 1Ø
xo

con x o - I fissato, x - I e W Ðx Ñ è la matrice wronskiana di y 1 , y 2 , † † † , y n .

Esempio LNO.1
Risolvere l'equazione differenziale lineare non omogenea

w
LÐy Ñ œ y w € y œ senx
1 con x - Ð0,1Ñ .

L'equazione omogenea associata è data da


w
y w € y œ 0.

Il cui integrale generale è rappresentata da y Ðx Ñ œ c 1 cosx € c 2 senx, dove c 1 ,c 2 - ‘ sono costanti


reali arbitrarie. Per determinare adesso un integrale particolare y f della equazione data si deve calcolare
VÐx Ñ tramite la formula ÐLNO.3Ñ. Risulta che

W -1 Ðx Ñ œ ”
cosx •
cosx • senx
senx
da cui

VÐx Ñ œ ' sent ” sent cost • ” 1 •


dt œ ”
log ksenx k • log ksenx o | •
x cost • sent 0 xo • x
1
xo

con x o ,x - Ð0,1Ñ. In conclusione, in virtù della proposizione L.1 l'integrale generale dell'equazione data è il
seguente

y Ðx Ñ œ c 1 cosx € c 2 senx € Ðx o • x Ñ cosx € Ðlog k senx k •log k senx o k Ñ senx

29
con c 1 ,c 2 - ‘ ed x - Ð0,1Ñ. Oppure in modo equivalente, data l'arbitrarietà delle costanti c 1 ,c 2 - ‘, si
può scrivere l'integrale generale nella forma

y Ðx Ñ œ c 1 cosx € c 2 senx • xcosx € Ðlog ksenx kÑ senx con c 1 ,c 2 - ‘ ed x - Ð0, 1Ñ

in quanto le funzioni x o cosx e Ðlog k senx o kÑ senx appartengono al nucleo di L.

Osservazione LNO.1
In generale può essere laborioso calcolare la matrice W -1 Ðx Ñ. Comunque si osservi che la formula
ÐLNO.3Ñ suggerisce che è sufficiente calcolare l' ultima colonna di W -1 Ðx Ñ in quanto essa è la sola della
matrice W -1 Ðx Ñ che dia contributo al valore dell'integrale. Oppure si può partire dal sistema ÐLNO.2Ñ, risol-
vendolo con la regola di Cramer per poi integrare il risultato.

Esempio LNO.2
Risolvere l'equazione non omogenea

ww w x
LÐy Ñ œ y w • 3y w € 3y w • y œ ex , con x ž 0

Una base del KerL è data da

y 1 Ðx Ñ œ ex , y 2 Ðx Ñ œ xex , y 3 Ðx Ñ œ x 2ex .

Risolvendo il seguente sistema con la regola di Cramer

ex c w1 Ðx Ñ € x ex c w2Ðx Ñ € x 2 ex c w3Ðx Ñ œ 0
ex c w1 Ðx Ñ € Ð x € 1Ñ ex c w2 Ðx Ñ € Ðx 2 € 2x Ñ ex c w3 Ðx Ñ œ 0
ex c w1 Ðx Ñ € Ð x € 2Ñ ex c w2 Ðx Ñ € Ðx 2 € 4x € 2Ñ ex c w3 Ðx Ñ œ ex
x
si ha che
c w1 Ðx Ñ œ x2 , c w2 Ðx Ñ œ • 1, c w3 Ðx Ñ œ 2x
1 , con x ž 0

ed integrando fra x o ž 0 ed x si ottengono, a meno di una costante che dipende da x o , le seguenti


funzioni
2
c 1 Ðx Ñ œ x4 , c 2 Ðx Ñ œ • x, c 3 Ðx Ñ œ 21 logx, con x ž 0.

In conclusione, per quanto osservato nell'esempio LNO.1, l'integrale generale della equazione data è
rappresentato da

2
y Ðx Ñ œ Ðc 1 € c 2 x € c 3 x 2 Ñ ex € x4 Ð2 logx • 3Ñ ex .

Per le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti si possono anche impiegare altri metodi per la
determinazione di una soluzione particolare di LÐy Ñ œ f. Nel seguito ne verranno illustrati due: il metodo
della fattorizzazione ed il metodo degli annichilatori.

bÑ • Il metodo della fattorizzazione


Supponiamo di dover risolvere l'equazione differenziale non omogenea LÐy Ñ œ f con L - T operatore
lineare a coefficienti costanti di ordine n. Consideriamone la sua fattorizzazione
L œ ÐD • r1 Ñ ÐD • r2 Ñ â ÐD • rn-1 Ñ ÐD •r n Ñ.

dove r i , i œ 1, 2, † † † , n, sono le radici del polinomio caratteristico pL ÐrÑ. Consideriamo LÐy Ñ œ f o


equivalentemente

ÐD • r1 Ñ ÐD • r2 Ñ â ÐD • rn-1 Ñ ÐD •r n Ñy œ f.

30
Poniamo ÐD • r2 Ñ â ÐD • rn-1 Ñ ÐD • r n Ñ y œ y 1 e risolviamo rispetto a y 1 l'equazione differenziale lineare
non omogenea del primo ordine ÐD • r 1 Ñ y 1 œ f.
Consideriamo adesso l'equazione

ÐD • r2 Ñ â ÐD • rn-1 Ñ ÐD •r n Ñy œ y 1

dove y 1 è noto. Poniamo ÐD • r3 Ñ â ÐD • rn-1 Ñ ÐD • r n Ñ y œ y 2 e risolviamo rispetto a y 2 l'equazione


del primo ordine ÐD • r 2 Ñ y 2 œ y 1 . Procedendo in questo modo arriviamo a risolvere l'equazione ÐD •
rn Ñ y œ y n-1 con y n-1 noto in quanto soluzione di ÐD • rn-1 Ñ y n-1 œ y n-2 . La soluzione y f dell'equa-
zione ÐD • r n Ñ y œ y n-1 è ovviamente una soluzione dell'equazione non omogenea LÐyÑ œ f. Illustriamo
quanto detto per mezzo del seguente esempio.

Esempio LNO.3
Risolvere la seguente equazione non omogenea

ww w
LÐy Ñ œ y w • 2y w œ x € ex .

Poiche´ le radici distinte del polinomio caratteristico pL ÐrÑ sono r1 œ 2 e r2 œ 0 di molteplicità 2,


l'operatore L - T può essere fattorizzato come segue

L œ ÐD • 2Ñ D2 .
Consideriamo l'equazione
ÐD • 2Ñ D2 y œ x € ex

e poniamo D2 y œ y 1 . Risolviamo l'equazione differenziale lineare del primo ordine non omogenea
ÐD • 2Ñy 1 œ x € ex o equivalentemente y w • 2y 1 œ x € ex . Integrando si ottiene, a meno di co-
1
stanti, la soluzione y 1 Ðx Ñ œ • 14 • x2 • ex + 54 e2x .

Poniamo ora Dy œ y 2 e risolviamo l'equazione Dy 2 œ y 1 o equivalentemente y w œ y 1 . Una primitiva è


2
2
data da y 2 ÐxÑ œ • x4 • x4 • ex € 58 e2x . Infine integrando Dy œ y 2 si ottiene

3 2
y f Ðx Ñ œ • x12 • x8 • ex € 16
5 e2x

che è una soluzione particolare dell'equazione data.

cÑ-Il metodo degli annichilatori


Si voglia determinare una soluzione dell'equazione non omogenea

LÐy Ñ œ f dove L - T.

Supponiamo che esista A - T tale che AÐfÑ œ 0, supponiamo cioè che esista un operatore differenziale
lineare a coefficienti costanti che annichila il termine non lineare f. Consideriamo poi l'operatore
AL œ LA - T e determiniamone il nucleo attraverso le radici del suo polinomio caratteristico. Il problema
diventa quello di scegliere in questo nucleo una funzione particolare y f tale che LÐy fÑ œ f. Illustriamo il
precedente procedimento attraverso i seguenti esempi.

Esempio LNO.4
Risolvere la seguente equazione non omogenea

w
LÐy Ñ œ y w • y w œ x 2 .

31
L'operatore A œ D3 annichila la funzione fÐ x Ñ œ x 2 . Determiniamo adesso una base del KerÐLAÑ. Il
polinomio caratteristico dell'operatore LA è pLA ÐrÑ œ r5 • r4 , le cui radici distinte sono r1 œ 1 e r2 œ 0
di molteplicità 4, pertanto l'integrale generale dell'equazione omogenea LAÐy Ñ œ 0 è dato da

y Ðx Ñ œ c 1 ex € c 2 € c 3 x € c 4 x 2 € c 5 x 3 , x - ‘ .

Poiche´ L œ D2 • D annichila le funzioni ex ,1 possiamo porre c 1 œ c 2 œ 0 e cercare di determinare le


costanti c 3 ,c 4 ,c 5 in modo tale che

LÐ c3 x € c 4 x 2 € c 5 x 3 Ñ œ x 2 .
Risulta che

w
LÐ c3 x € c 4 x 2 € c 5 x 3 Ñ œ Ðc 3 x € c 4 x 2 € c 5 x 3 Ñw • Ðc 3 x € c 4 x 2 € c 5 x 3 Ñw œ
œ 2c 4 • c 3 € Ð6c 5 • 2c 4 Ñx • 3c 5 x 2 ,

pertanto dal principio di identità dei polinomi si ha che

LÐ c3 x € c 4 x 2 € c 5 x 3 Ñ œ x 2
se e solo se risulta

2c 4 • c 3 œ 0, 6c 5 • 2c 4 œ 0, • 3c 5 œ 1

risolvendo il sistema si ottiene c 3 œ • 2, c 4 œ • 1, c 5 œ • 13 .


In conclusione, una soluzione particolare dell'equazione data è

y f Ðx Ñ œ • 2x • x 2 • 13 x 3

e quindi il suo integrale generale è

y Ðx Ñ œ c 1 ex € c 2 • 2x • x 2 • 13 x 3 con x - ‘.

Esempio LNO.5
Risolvere l'equazione differenziale

LÐy Ñ œ y Ðiv Ñ • y œ x 2 e-x .

L'operatore A œ ÐD € 1 Ñ3 annichila il termine non lineare FÐx Ñ œ x 2 e -x . L'integrale generale dell'equa-


zione omogenea
ALÐy Ñ œ 0
è dato da
y Ðx Ñ œ c 1 ex € c 2 e -x € c 3 cosx € c4 senx € c5 x e -x € c 6x 2 e -x € c 7x 3 e -x .

Poiche´ le funzioni ex , e -x , cosx, senx sono annichilate da L allora si cerca di determinare c 5 ,c 6 ,c 7 in


modo tale che

L Ðc 5 x e -x € c 6 x 2 e -x € c 7 x 3 e -x Ñ œ x 2 e -x
o equivalentemente

Ðc 5 x e -x € c 6x 2 e -x € c 7 x 3 e -x ÑÐiv Ñ • Ðc 5 xe -x € c 6 x 2 e -x € c 7 x 3 e -x Ñ œ x 2 e -x .

Calcolando le derivate e dal principio di identità dei polinomi si ottiene che

32
c 5 œ • 58 , c 6 œ • 83, c 7 œ • 12
1.

Pertanto l'integrale generale dell'equazione data è

y Ðx Ñ œ c 1 ex € c 2e-x € c 3 cosx € c 4 senx • 58 xe-x • 38 x2 e-x • 12


1 x3 e-x , con x - ‘.

Il metodo degli annichilatori si può applicare tutte le volte che è possibile trovare un operatore A - T che
annichila f. Dalla teoria svolta per le equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti costanti,
sappiamo che le sole funzioni a valori reali annichilate da operatori a coefficienti costanti sono
combinazioni lineari delle seguenti funzioni:

x .• 1 e!x cos "x, x .• 1 e!x sen "x,


dove . - • e !, " - ‘.

Precisamente nella seguente tabella elenchiamo gli annichilatori in corrispondenza di ogni possibile
caso.

FUNZIONE ANNICHILATORE
y Ðx Ñ œ x .• 1 , D.
y Ðx Ñ œ e!x , D • !
y Ðx Ñ œ x .• 1 e!x , ÐD • !Ñ .
y Ðx Ñ œ cos "x oppure y Ðx Ñ œ sen "x, D2 € "2
y Ðx Ñ œ x .• 1 cos "x oppure y Ðx Ñ œ x .• 1 sen "x, ÐD2 € "2Ñ .
y Ðx Ñ œ e!x cos "x oppure y Ðx Ñ œ e!x sen "x, D2 • 2!D € ! 2 € "2
y ÐxÑ œ x .• 1 e!x cos "x oppure y Ðx Ñ œ x .• 1 e!x sen "x ÐD2 • 2!D € ! 2 € "2Ñ .

33
ESERCIZI EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI
01 - Integrare le seguenti equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti costanti

w
y w • 7y w € 6y œ 0 ;
w
y w • 10y w € 25y œ 0 ;
w
y • 6y w € 10y œ 0 ;
w
w w
y + 25y œ 0 ; y iv • y œ 0 ;
ww
y v • 2y iv € y w œ 0 ;
y vii • 4y vi € 4y v œ 0 ;
ww w
y w • 6y w € 11y w • 6y œ 0 ;
w w w
y w • 6y w € 11y w • 6y œ 0 ;
w w w
y w • 7y w € 15y w • 9y œ 0 ;
w
y iv • 5y w • 36y œ 0 ;
w
y € 3y € 3y w € y œ 0 ;
vi iv
w w w
yw € yw • y w• y œ 0;
w
y iv € y w € y œ 0;
ww
y iv € y w • y w • y œ 0.

02 - Integrare le seguenti equazioni differenziali lineari non omogenee a coefficienti costanti

w
y w • y = Ð1 • e • x Ñ2 ;
w
y iv • 20y w € 64 œ 0 ;
ww w
4y w • 8y w € 5y w œ 20x 3 ;
w
y w € y w € y œ x2 € x € 1 ;
w
y w • y œ xex ;
ww
y w • y œ x 2 ex ;
w
y • 8y w € 15y œ e7x ;
w
w
y w • y œ 2x • e2x ;
w
y w € 4y w € 4y œ ex € e • x ;
w
yw • y w œ c o s x ;
iv
y • 16y œ 1 € cos2x ;
w
y w € y w œ senx € cosx ;
w
y w € y œ 4Ð x € 1Ñ cosx ;
w
y w € y œ tgx;
y w +3y w € 2y œ È1 € ex ;
w
w w
y • y œ sen2 x ;
w w w
y w • 3y w € 3y w • y œ Ðx • 1Ñ ex .

w 2
03 - Integrare l'equazione differenziale nonlineare y w € y w • 1 œ ex-y cos2x.
ÐPorre y œ logz Ñ.

04 - Integrare l'equazione di Eulero del terzo ordine


ww a w a a
y w € x1 y w € 22 y w € 33 y œ fÐ xÑ
x x

con a1 , a2 , a3 costanti e per x variabile in qualsiasi intervallo I non contente il punto x œ 0. ÐSi operi il
cambiamento di variabile dipendente t œ logx, x ž 0, e si verifichi che la risultante equazione è a
coefficienti costantiÑ . Si generalizzi ad una equazione di Eulero di ordine n.

34
05 - Integrare le seguenti equazioni

ww w w
x 3 y w € 3x 2y w • 2xy w € 2y œ 0 ; x 2 y w • 3xy w œ x € x 2 logx ;
ww ww
x 3 y w € 2xy w • 2y œ 0 ; x 3 y w € 2xy w • 2y œ 3x € x 2 logx .

ÐSi supponga x Á 0 si divida per x m, m ordine equazione differenziale, e si proceda come nell'esercizio
04Ñ.

06 - Dire se esiste Ðed in tal caso se è unicaÑ la soluzione dei seguenti problemi
w
y w € y œ x per x - [0, 12 ] , y Ð0Ñ œ 2 , y Ð 12 Ñ œ 1 ;
w
y w € y œ x per x - [0,1] , y Ð0Ñ œ 2 , y Ð1 Ñ œ 1 ;
w
y w € y œ x per x - [0,1] , y Ð0Ñ œ 2 , y Ð1 Ñ œ 1 • 2 ;
w
y w € 4y œ x per x - [0,1] , y Ð0Ñ • 2y w Ð0Ñ œ • 2 , y Ð1Ñ € 3y w Ð1Ñ œ 3 ;
w
y w • y œ 2ex per x - [0,1] , y Ð0Ñ œ • 1 , y Ð1 Ñ œ 0 ;
y ww € 4y œ 3cosx per x - [0,1] , y Ð0Ñ œ 0 , y Ð1 Ñ œ • 1 ;

y www +y w œ • 2cosx per x - [0,21] , y Ð0Ñ œ ! , y Ð21Ñ œ " , y w Ð0Ñ œ 1 ;

35