UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

SYLLABUS

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS

1.2. CARRERA: ECONOMIA
1.3. ASIGNATURA: ECONOMETRIA II
1.4. CÓDIGO DE ASIGNATURA: 81401
1.5. CRÉDITOS: 4
1.6. SEMESTRE: OCTAVO
1.7. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
PROFESIONALIZANTE
CURRICULAR:
1.8. TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA
1.9. PROFESOR COORDINADOR DE ASIGNATURA: Nancy Medina Carranco
1.10. PROFESORES DE LA ASIGNATURA: Nancy Medina Carranco
Ramiro Villarruel Meythaler
1.11. PERÍODO ACADÉMICO: Septiembre 2015 – Febrero 2016
1.12. N°. HORAS DE CLASE: Presenciales: 32 Prácticas: 32

1.13. N°. HORAS DE TUTORIAS: Presenciales: 16 Virtuales: 0

Estadística
1.14. 11205
Descriptiva
1.15. Inferencia
31204
Estadística
1.16. Macroeconomía 21103

1.17. Microeconomía 31102

1.18. PRERREQUISITOS Asignaturas: Probabilística II Códigos: 61403

1.19. Econometría I 71402

Teoría
1.20. Económica para 51504
el Desarrollo
Teoría
1.21. Económica 51505
Neokeynesiana
Política
81710
económica II
1.22. CORREQUISITOS Asignaturas: Códigos:
Proyectos de
81402
Inversión Social

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Aborda la estimación de modelos con variables cualitativas, tanto independiente como dependiente –
modelos de respuesta binaria-; la estimación de modelos multiecuacionales; y, modelos de series de
tiempo.
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Es importante y contribuye a lograr los objetivos del aprendizaje en la medida que una asignatura que
combina la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos a la teoría, a fin de probarla
empíricamente. Es parte de la teoría económica para formular las relaciones entre las variables
manejando los datos disponibles, para obtener modelos que sistematizan y reflejan el comportamiento
de los agentes económicos, lo cuales deben ser validados y luego utilizados para definir política
económica, empresarial, ambiental, etc.; proyectar y hacer predicciones.

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA (Con fundamento en los

objetivos generales de la carrera)
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar un conjunto de herramientas, métodos y
técnicas para modelar el comportamiento de los agentes económicos, utilizando diferente tipo de
variables (continuas, discretas, dicotómicas, etc.) para hacer análisis que le permitan entender cómo
se toman las decisiones, hacer predicciones y proyecciones de diferentes variables, utilizando datos
de corte transversal y series de tiempo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA (Con fundamento en

los objetivos generales de la carrera)

 Preparar a los estudiantes en el manejo de bases de datos

 Desarrollar destrezas en el manejo de un software econométrico (Stata, E-views)
 Apoyar a que el estudiante consolide los conocimientos de la teoría económica
 Identificar las aplicaciones de un modelo estimado y validado para varios temas como
predicciones, proyecciones, formulación de políticas.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL

PROFESIONAL (Perfil de Egreso)

La econometría II le facilita al estudiante herramientas de análisis para verificar el cumplimiento

de la teoría en una realidad determinada, en particular de modelos de desarrollo económicos con
el uso de datos de le economía global (microeconomía) o de una determinada encuesta que
permite el uso de variables cualitativas que identifiquen en un análisis de causalidad que variables
explican un determinado fenómeno, lo que les permite entender la realidad de mejor forma.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (Para

alcanzar los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la
carrera)

El alumno será capaz de:

• Especificar y estimar modelos con variables cualitativas independientes que les permita hacer
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• Especificar y estimar relaciones no lineales de cualquier tipo que reflejen modelos teóricos
que propongan estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento explicada por diferentes
variables.
• Entender las relaciones existentes entre las distintas formas de expresar un modelo de
ecuaciones simultáneas.
• Identificar y estimar, utilizando diferentes recursos, las ecuaciones de un sistema de ecuaciones
simultáneas a partir de la información muestral disponible.
• Distinguir las propiedades que verifican la validez de los estimadores de un modelo.
• Realizará el estudio completo de una serie temporal, consiguiendo así, describir las
principales características de los modelos que las utilizan.
• Efectuar predicciones de distintas variables para las que existan datos, que es la característica
esencial de los modelos estimados utilizando la metodología Box-Jenkins.
• Aplicar los métodos estadísticos y matemáticos para verificar la teoría económica.

7. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 1
NOMBRE DE LA UNIDAD: MODELOS ANOVA Y ANCOVA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Manejar adecuadamente las variables dicotómicas, interpretar los resultados de
un modelo que utilice este tipo de variables y aplicar los modelos para el análisis
de fenómenos económicos y sociales.
RESULTADOS DE Sabe utilizar variables binarias y aplica en el análisis de fenómenos económicos
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: y sociales

4
ESCENARIOS N°. Horas aprendizaje Teóricas
DE
4
APRENDIZAJE N°. Horas Prácticas- laboratorio
CÁLCULO DE HORAS DE LA 1
N°. Horas Presenciales
UNIDAD
TUTORÍAS
N°. Horas Aprendizaje Aula 0
Virtual
TRABAJO 4
Horas de Trabajo Autónomo
AUTÓNOMO
PROGRAMACIÓN CURRICULAR

ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES
MECANISMOS DE
CONTENIDOS DE INVESTIGACIÓN Y DE
EVALUACIÓN
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
Manejo de variables dicotómicas Clase magistral, ejercicios, Control de lectura
lectura de salidas de
computador
Modelos ANOVA Clase magistral, ejercicios, Taller de modelos con
lectura de salidas de variable(s) cualitativa(s)
computador independiente(s)
Modelos ANCOVA Clase magistral, ejercicios,
lectura de salidas de
computador

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Aplicaciones Práctica en laboratorio

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Se imparte una clase magistral participativa, para luego
interpretar las salidas de computador y ejercitarse en las
aplicaciones de los temas revisados. Es decir se preparan
salidas de computador para cada caso. Se fortalecen
conocimientos facilitando bases de datos para estimación
de modelos en el laboratorio.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Laboratorio (computadoras), software (Stata), pizarra,
marcado de tiza líquida, salidas de computador, bases de
datos
BIBLIOGRAFÍA: Gujarati (2009), Econometría, 5ta Ed., (Cap.9) // Greene (1999), Análisis Econométrico, 3ra Ed.
(Cap.19). // Wooldrige (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, 4ta Ed. (Cap. 7)
DISPONIBILIDAD
NOMBRE BIBLIOTECA
OBRAS FÍSICAS EN BIBLIOTECA VIRTUAL
VIRTUAL
SI NO
Gujarati X
BÁSICA
Wooldrige X
Green X
COMPLEMENTARIA
Judge X

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 2

NOMBRE DE LA UNIDAD: MODELOS DE RESPUESTA BINARIA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular y estimar modelos con variables cualitativas independientes,
interpretar los resultados, identificando las diferentes alternativas que tiene
para estimar.
RESULTADOS DE Sabe utilizar variables binarias y aplica en el análisis de fenómenos económicos
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: y sociales, a través del planteamiento y estimación de modelos que son
interpretados, validados y utilizados.
10
ESCENARIOS N°. Horas aprendizaje Teóricas
DE
10
APRENDIZAJE N°. Horas Prácticas- laboratorio
CÁLCULO DE HORAS DE LA 4
N°. Horas Presenciales
UNIDAD
TUTORÍAS
N°. Horas Aprendizaje Aula 0
Virtual
TRABAJO 6
Horas de Trabajo Autónomo
AUTÓNOMO
PROGRAMACIÓN CURRICULAR

ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES
MECANISMOS DE
CONTENIDOS DE INVESTIGACIÓN Y DE
EVALUACIÓN
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
Modelos de Probabilidad Lineal Clase magistral Control de lectura
(MPL)
Modelo LOGIT Clase magistral, ejercicios, Taller de modelos de
lectura de salidas de respuesta binaria
computador
Modelo PROBIT Clase magistral, ejercicios,
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lectura de salidas de
computador
Modelo TOBIT Clase magistral, ejercicios,
lectura de salidas de
computador
Modelo de POISSON Clase magistral, ejercicios,
lectura de salidas de
computador
Aplicaciones Práctica en laboratorio
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Se imparte una clase magistral participativa, para luego
interpretar las salidas de computador y ejercitarse en las
aplicaciones de los temas revisados. Es decir se preparan
salidas de computador para cada caso. Se fortalecen
conocimientos facilitando bases de datos para estimación
de modelos en el laboratorio.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Laboratorio (computadoras), software (Stata), pizarra,
marcado de tiza líquida, salidas de computador, bases de
datos
BIBLIOGRAFÍA: Gujarati (2009), Econometría, 5ta Ed., (Cap.15) // Greene (1999), Análisis Econométrico, 3ra Ed. (Cap.20). //
Wooldrige (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, 4ta Ed. (Cap. 17)
DISPONIBILIDAD
NOMBRE BIBLIOTECA
OBRAS FÍSICAS EN BIBLIOTECA VIRTUAL
VIRTUAL
SI NO
Gujarati X
BÁSICA
Wooldrige X
Green X
COMPLEMENTARIA
Judge x

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 3

NOMBRE DE LA UNIDAD:
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
MOCDELOS DE ECUACIONES SIMULTANEAS
Formular y estimar modelos de ecuaciones simultáneas de acuerdo a la teoría
económica, identificando cada ecuación y aplicando el método más adecuado
Sabe formular y estimar modelos de ecuaciones simultáneas, los interpreta y
validad estadística y teóricamente.

8
ESCENARIOS N°. Horas aprendizaje Teóricas
DE
8
APRENDIZAJE N°. Horas Prácticas- laboratorio
CÁLCULO DE HORAS DE LA 5
N°. Horas Presenciales
UNIDAD
TUTORÍAS
N°. Horas Aprendizaje Aula 0
Virtual
TRABAJO 4
Horas de Trabajo Autónomo
AUTÓNOMO
PROGRAMACIÓN CURRICULAR

ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES MECANISMOS DE
CONTENIDOS
DE INVESTIGACIÓN Y DE EVALUACIÓN
VINCULACIÓN CON LA
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SOCIEDAD

Conceptualización de los modelos de Clase magistral, ejercicios, Control de lectura

ecuaciones simultáneas, naturaleza lectura de salidas de
computador
Problema de Identificación Clase magistral, ejercicios,
lectura de salidas de Taller de modelos de
computador ecuaciones simultáneas
Métodos de Estimación Clase magistral, ejercicios,
lectura de salidas de
computador
Aplicaciones Práctica en laboratorio
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Se imparte una clase magistral participativa, para luego
interpretar las salidas de computador y ejercitarse en las
aplicaciones de los temas revisados. Es decir se preparan
salidas de computador para cada caso. Se fortalecen
conocimientos facilitando bases de datos para estimación
de modelos en el laboratorio.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Laboratorio (computadoras), software (Stata), pizarra,
marcado de tiza líquida, salidas de computador, bases de
datos
BIBLIOGRAFÍA: Gujarati (2009), Econometría, 5ta Ed., (Cap. 18, 19 y 20) // Greene (1999), Análisis Econométrico, 3ra
Ed. (Cap.16). // Wooldrige (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, 4ta Ed. (Cap. 18)
DISPONIBILIDAD
NOMBRE BIBLIOTECA
OBRAS FÍSICAS EN BIBLIOTECA VIRTUAL
VIRTUAL
SI NO
Gujarati X
BÁSICA
Wooldrige X
Green X
COMPLEMENTARIA
Judge X

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 2

NOMBRE DE LA UNIDAD:
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
Analizar una serie de tiempo en forma integral y utilizar diferentes herramientas
para plantear modelos que permitan hacer pronósticos
Estima modelos para hacer pronósticos

10
ESCENARIOS N°. Horas aprendizaje Teóricas
DE
10
APRENDIZAJE N°. Horas Prácticas- laboratorio
CÁLCULO DE HORAS DE LA 6
N°. Horas Presenciales
UNIDAD
TUTORÍAS
N°. Horas Aprendizaje Aula 0
Virtual
TRABAJO 4
Horas de Trabajo Autónomo
AUTÓNOMO
PROGRAMACIÓN CURRICULAR

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ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES
MECANISMOS DE
CONTENIDOS DE INVESTIGACIÓN Y DE
EVALUACIÓN
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
Conceptos básicos de series de Clase magistral, ejercicios, Control de lectura
tiempo lectura de salidas de
computador
Estacionariedad Clase magistral, ejercicios, Taller de modelos con series
lectura de salidas de de tiempo
computador
Modelos de pronósticos Clase magistral, ejercicios,
Metodología Box-Jenkins lectura de salidas de
computador
Aplicaciones Práctica en laboratorio
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Se imparte una clase magistral participativa, para luego
interpretar las salidas de computador y ejercitarse en las
aplicaciones de los temas revisados. Es decir se preparan
salidas de computador para cada caso. Se fortalecen
conocimientos facilitando bases de datos para estimación
de modelos en el laboratorio.
Ejercicio integrador
RECURSOS DIDÁCTICOS: Laboratorio (computadoras), software (Stata), pizarra,
marcado de tiza líquida, salidas de computador, bases de
datos
BIBLIOGRAFÍA Álvaro Moreno García (2005), Series de Tiempo, 4° Ed. Gujarati (2009), Econometría, 5ta Ed., (Cap.
21y 22) // Greene (1999), Análisis Econométrico, 3ra Ed. (Cap.18). // Wooldrige (2010). Introducción a la Econometría:
Un enfoque moderno, 4ta Ed. (Cap. 18)
DISPONIBILIDAD
NOMBRE BIBLIOTECA
OBRAS FÍSICAS EN BIBLIOTECA VIRTUAL
VIRTUAL
SI NO
Gujarati X
BÁSICA Moreno
Wooldrige X
Green X
COMPLEMENTARIA
Judge

8. RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS RESULTADOS DEL PERFIL

DE EGRESO DE LA CARRERA
RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE DEL EL ESTUDIANTE DEBE
PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA (Evidencias de aprendizaje: Conocimientos, habilidades
( Copiar los elaborados por cada unidad) y valores)
a) Formular y estimar modelos con variables Taller
cualitativas, tanto dependientes como
independientes, analizar, validar e interpretar

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b) Formular y estimar modelos de ecuaciones Taller

simultáneas, analizar, validar e interpretar

c) Formular un modelo de series de tiempo Taller

para hacer predicciones, analizando la series de
tiempo en forma integral

d) Plantear un marco teórico, objetivos e Trabajo final (este es desarrollado en el semestre de

hipótesis, así como la formulación de un modelo ya
sea con variables cualitativas, de ecuaciones
simultáneas y series de tiempo. Analiza, valida e
interpreta
conformidad con los conocimientos adquiridos. Se
espera que al final tenga un trabajo completo que
incluya conclusiones y recomendaciones de política)

9. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE POR RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
PRIMER SEGUNDO
TÉCNICAS HEMISEMESTRE HEMISEMESTRE
(PUNTOS) (PUNTOS)
Evaluación escrita o práctica, parcial o (8 Puntos) (8 Puntos)
final
Trabajo autónomo y/o virtual (4 Puntos) (4 Puntos)
Trabajos individuales (2 Puntos) (2 Puntos)
Trabajos grupales (4 Puntos) (4 Puntos)
Trabajos integradores (2 Puntos) (2 Puntos)
TOTAL (20 Puntos) (20 Puntos)

10. PERFIL DEL DOCENTE QUE IMPARTE LA ASIGNATURA

Profesional que conozca la teoría económica, maneje con destreza conocimientos de estadística descriptiva
e inferencial, probabilística, además de cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales. Se requiere que
imparta las clases de manera pedagógica. Es importante que maneje muy bien al menos un software
econométrico.

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11. REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO APROBADO

FIRMA DE LOS DOCENTES QUE DICTAN NOMBRE: Econ. Alberto López FECHA: 2015-09-18
LA ASIGNATURA

FECHA: 16 de septiembre de 2015 FECHA: 2015-09-18 FIRMA: ______________________________

Econ. Manuel Torres

Docente 1: Econ. Ramiro Villarruel M.

FIRMA: _______________________________ ________________________________
Econ. Alberto Reinoso
Docente 2: Econ. Nancy Medina C.
Coordinador de Carrera (Director) Consejo de Carrera

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