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Modelos de Probabilidade e Inferência Estatística

Prof. Tarciana Liberal (UFPB)

Departamento de Estatística

Universidade Federal da Paraíba

de Estatística Universidade Federal da Paraíba Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor

Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor

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Distribuição Qui-quadrado

Definição 9.1: Uma variável aleatória contínua X tem distribuição qui-quadrado

com n graus de liberdade, denotada por χ por:

2

n

, se sua função densidade for dada

f(x) =

1

2 n/2 Γ(n/2) x n/21 e x/2 ,

Sendo, Γ(w) =

0

x w1 e x dx,

w > 0.

x > 0,

n > 0

IDEIA Graus de liberdade:

Considere um conjunto de dados qualquer. Graus

de liberdade é o número de valores deste conjunto de dados que podem variar após terem sido impostas certas restrições a todos os valores.

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a todos os valores. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor

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Distribuição Qui-quadrado

Exemplo

Consideremos que 10 estudantes obtiveram em um teste média 8.0. Assim, a soma das 10 notas deve ser 80 (restrição). Portanto, neste caso, temos um grau de liberdade de 10 1 = 9, pois as nove primeiras notas podem ser escolhidas aleatoriamente, contudo a 10 a nota deve ser igual a [80 (soma das 9 primeiras)].

A distribuição qui-quadrado pode ser interpretada da seguinte forma:

Interpretação

Como a soma de normais padronizada ao quadrado.

Ou seja, se X i N(0, 1), então

n i=1 X i

2

χ

2

n

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X i 2 ∼ χ 2 n Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e

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Distribuição Qui-quadrado

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Distribuição Qui-quadrado

A distribuição qui-quadrado possui numerosas aplicações importantes em

inferência estatística.

Devido a sua importância a distribuição qui-quadrado está tabulada para diferentes valores do parâmetro n.

Assim, poderemos achar na tabela o valor χ α que satisfaça P(X χ

2

P(X χ

α 2 ) = α, dependendo da tabela.

α 2 ) = α ou

O que é tabelado é a função inversa, em relação a área à direita ou à esquerda

de cada curva. Isto é, dado um valor de área na cauda direita, a tabela retorna

um valor χ α tal que P(X χ α ) = α e dado um valor de área na cauda esquerda

a tabela retorna um valor χ α tal que P(X χ

2

2

2

α ) = α.

2

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χ 2 2 2 α ) = α . 2 Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições

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Exemplo de Tabela Qui-quadrado

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Distribuição Qui-quadrado

Exemplo 1 Suponha que X segue uma distribuição qui-quadrado com 17 graus de liberdade e queremos encontrar x 1 e x 2 tais que P(x 1 X x 2 ) = 0.95.

OBSERVAÇÃO 9.1: Poderíamos ter encontrado outros valores de x 1 e x 2 para os quais P(x 1 X x 2 ) = 0.95, porém, na prática, sempre buscamos por valores de forma que as probabilidades P(X < x 1 ) = P(X > x 2 ).

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) = P ( X > x 2 ) . Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições

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Distribuição Qui-quadrado

Exemplo 2 Suponha que X segue uma distribuição qui-quadrado com 7 graus de liberdade.

a) Determine P(X > 9).

b) Determine o valor x tal que P(X x) = 0.95

c) Determine o valor x tal que P(X > x) = 0.95

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P ( X > x ) = 0 . 95 Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições

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Propriedades da distribuição Qui-quadrado

Propriedades

E(X) = n

Var(X ) = 2n

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( X ) = n Var ( X ) = 2 n Prof. Tarciana Liberal (UFPB)

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Distribuição Qui-quadrado

Teorema 9.1: Seja X uma variável aleatória com distribuição normal padronizada. Então X 2 tem distruibuição χ 2 com um grau de liberdade.

Teorema 9.2: Sejam X 1 ,X 2 ,

normalmente distribuídas com média 0 e variância 1. Então Z = uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade.

,X

n variáveis aleatórias independentes

n i=1 X i

2

segue

Teorema 9.3: Sejam U 1 ,U 2 , k variáveis aleatórias independentes com

distribuição qui-quadrado com n 1 ,n 2 , k graus de liberdade resepectivamente.

Então a soma W = U 1 +U 2 +···+U k tem distribuição qui-quadrado com n 1 +n 2 +···+n k graus de liberdade.

,U

,n

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graus de liberdade. , U , n Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e

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Distribuição Qui-quadrado

Teorema 9.4: Suponha que a variável aleaatória Y tenha distribuição χ

para n suficientemente grande (n 30), a variável aleatória 2Y tem

aproximadamente a distribuição N( 2n1,1).

2

n

. Então

Teorema 9.5: Seja X 1 ,

com média µ e variância σ 2 , então

,X

n uma amostra aleatória de uma distribuição normal

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(n1)S 2

=

n i=1 (X i X) 2

σ

2

σ

2

2 ∼ χ (n−1)
2
∼ χ
(n−1)

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Distribuição t de Student

A distribuição t de Student é uma das distribuições mais utilizadas na estatística, com aplicações que vão desde a modelagem estatística até testes de hipóteses.

Definição 9.2: Uma variável aleatória contínua X tem distribuição t de Student com ν graus de liberdade, denotada por t ν , se sua função densidade for dada por:

f(x) =

Γ ν+1 1 2 νπ Γ ν 2
Γ ν+1
1
2
νπ
Γ ν
2

1+ x 2

ν

ν+1

2

, ν = 1,2,3,

x

A expressão acima é assustadora????

Boa Notícia:

Não precisaremos dela para calcular probabilidades.

Mais uma vez, o parâmetro ν , chamado de graus de liberdade, está associado ao número de parcelas independentes em uma soma.

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independentes em uma soma. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor

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Propriedades da distribuição t de Student

Propriedades E(X ) = 0 para ν > 1 ν Var(X ) = ν −2
Propriedades
E(X ) = 0 para ν > 1
ν
Var(X ) = ν −2 ,
para
ν > 2

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= ν −2 , para ν > 2 Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student

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Distribuição t de Student

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Distribuição t de Student

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Distribuição t de Student

Principais Características

Cada número de graus de liberdade da origem a uma distribuição t diferente.

A função densidade tem a mesma forma em sino da distribuição Normal,

mas reflete uma maior variabilidade (com curvas mais alargadas) que é de se esperar em amostras pequenas.

A distribuição t-Student se aproxima da normal quando aumenta o número

de graus de liberdade.

A curva é simétrica em torno do zero, ou seja, dado um a , tem-se que

f (a) = f (a). Logo P(X ≤ −a) = P(X a).

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− a ) = P ( X ≥ a ) . Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula

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Distribuição t de Student

Ao contrário da distribuição normal, não existe uma relação entre as diferentes distribuições t, assim seria necessária uma tabela para cada valor de ν .

É comum que os livros didáticos apresentem tabelas da distribuição t que

envolvem os valores críticos.

O motivo para isso é que a maioria das aplicações da distribuição t envolve a

construção de intervalos de confiança ou de testes de hipóteses.

Nessas aplicações, nosso interesse está no valor crítico associado a um nível de significância α que, como visto no gráfico a seguir, é o valor da abscissa que deixa probabilidade (área) α acima dela.

Na tabela t, cada linha corresponde a um número diferente de graus de liberdade e cada coluna corresponde a uma área α na cauda superior. No corpo da tabela temos a abscissa t α que deixa a área α acima dela.

a abscissa t α que deixa a área α acima dela. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula

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Distribuição t de Student

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t de Student Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor 04/14 18 / 32 Prof.

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Exemplo de Tabela t de Student

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Distribuição t de Student

Teorema 9.6: Sejam Y e Z variáeis aleatórias independentes, Y sendo normalmente distribuída com média 0 e variância 1, e Z tendo distribuição qui-quadrado com ν graus de liberdade. Então, a variável

T =

Y

Z

tem distribuição t de Student com ν graus de liberdade.

Observação 9.1: Considere X 1 ,X 2 ,

distribuição normal com média µ e desvio padrão σ. Então, a variável

,X

n variáveis aleatórias independentes com

t = X µ

s/ n

onde s é o desvio padrão amostral, tem distribuição t de Student com n 1 graus de liberdade.

Este fato é decorrente do teorema acima.

de liberdade. Este fato é decorrente do teorema acima. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições

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Distribuição t de Student

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Distribuição t de Student

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Distribuição F de Snedecor

A distribuição F de Snedecor também conhecida como distribuição de Fisher é frequêntemente utilizada na inferência estatística para análise da variância.

Definição 9.3: Uma variável aleatória contínua X tem distribuição F de Snedecor com ν 1 e ν 2 graus de liberdade, denotada por F ν 1 ,ν 2 , se sua função densidade for dada por:

f(x) =

Γ ν 1 +ν 2

2

ν

ν 2 ν 1 /2 x ν 1 /21

1

Γ ν 1

2

Γ ν 2 ν 1

2

ν 2 x +1 (ν 1 +ν 2 )/2 ,

0 < x < ,

ν 1 ,ν 2 = 1,2,3,

Novamente a expressão acima é assustadora????

Boa Notícia:

Não precisaremos dela para calcular probabilidades.

Não precisaremos dela para calcular probabilidades. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições

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Propriedades da distribuição F de Snedecor

Propriedades ν 2 E(X) = para ν 2 > 2 ν 2 −2 2 2ν
Propriedades
ν
2
E(X) =
para
ν 2 > 2
ν 2 −2
2
(ν 1 + ν 2 −2)
2
Var(X ) =
para
ν 2 > 4
ν 1 (ν 2 − 4)(ν 2
−2) 2 ,

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1 (ν 2 − 4)(ν 2 −2) 2 , Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado,

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Distribuição F de Snedecor

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Distribuição F de Snedecor

Principais Características

Cada par de graus de liberdade da origem a uma distribuição F diferente.

A distribuição F depende de dois parâmetros. O primeiro (ν 1 ) é o grau de

liberdade do numerador e o segundo (ν 2 ) do denominador.

A variável aleatória F é não-negativa, e a distribuição é assimétrica à direita.

A distribuição F se parece com a distribuição qui-quadrado, no entanto, os

parãmetros ν 1 e ν 2 fornecem flexibilidade extra em relação à forma.

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extra em relação à forma. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de

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Exemplo de Tabela F de Snedecor

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Distribuição F de Snedecor

Teorema 9.7: Sejam Q 1 e Q 2 variáveis aleatórias independentes, com distribuição qui-quadrado com ν 1 e ν 2 graus de liberdade, respectivamente. Então, a variável aleatória

F = Q 1 1

Q 2 2

tem distribuição F de Snedecor com ν 1 graus de liberdade no numerador e ν 2 graus de liberdade no denominador.

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de liberdade no denominador. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor

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Distribuição F de Snedecor

Observação 9.2: Suponha que temos duas populações independentes tendo

distribuições normais com variâncias iguais a σ 2 . Considere Y 11 , amostra aleatória da primeira população com n observações e Y 21 ,

amostra aleatória da segunda população com m observações. Então, a estatística

,Y

1n uma

,Y

2m uma

(n1)S 2

1

f =

(n1)σ 2

2

2

(m1)S

(m1)σ 2

tem distribuição F de Snedecor com (n 1) graus de liberdade no numerador e (m 1) graus de liberdadade no denominador, onde s 1 e s 2 sãos os desvios padrão amostrais da primeira e da segunda amostra, respectivamente.

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amostra, respectivamente. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições Qui-quadrado, t-Student e F de Snedecor

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Distribuição F de Snedecor

Observação 9.3: Em geral, as tabelas contêm apenas os pontos percentuais da cauda superior (valores de F α,ν 1 ,ν2 para α 0.50)

Os pontos percentuais da cauda inferior F 1α,ν 1 ,ν2 podem ser encontrados a partir da seguinte relação:

F 1α,ν 1 ,ν 2 =

1

F α,ν 2 ,ν 1

RELAÇÕES IMPORTANTES:

2

F 1α,1,ν = t 1α/2,ν

2

F α,ν,= χ

α,ν

ν

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, ν , ∞ = χ α , ν ν Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuições

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Distribuição F de Snedecor

Exemplo 1: Determine

a) F 0.01,15,9

b) F 0.95,10,15

c) F 0.99,15,9

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10 , 15 c) F 0 . 99 , 15 , 9 Prof. Tarciana Liberal (UFPB)

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Distribuição F de Snedecor

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