Módulo: 2 Unidad: 4 Semana: 8

INVESTIGACION DE OPERACIONES II

Luis Medina Aquino

Programación Dinámica

Luis Medina Aquino

EJEMPLO 2
 PROBLEMA DEL INVERSIONISTA

• Un inversionista tiene $7000 para invertir

en tres riesgos. Él debe invertir en
unidades de $1000. El retorno potencial a
partir de la inversión en cualquier riesgo
depende de la cantidad invertida, de
acuerdo a la tabla siguiente:
PROBLEMA DEL INVERSIONISTA
A B C
0 0 0 0
1000 800 900 1000
2000 1700 2000 1900
3000 2600 2400 2800
4000 3200 3400 3200
5000 4500 4800 4300

Determine cuánto tiene que

invertir en cada riesgo para
maximizar su retorno
Definir

– Etapas
– Variables de decisión
– Estados
– Función de retorno
– Objetivo
 • El problema puede dividirse
Etapas

en 3 etapas, cada etapa

representa cada riesgo en
el cual el inversionista va a
invertir
Variables de Decisión

• En este caso consideremos

que las variables de decisión
dn (n = 1, 2, 3) es el dinero
que se va a invertir en la
etapa n.
 • Cada etapa tiene cierto número de
estados asociados a ella.
• En nuestro caso las variables de
Estados
estado son: S1, S2, S3 y S4
La variable de estado inicial indicará el
dinero disponible para invertir en el
riesgo. Y la variable de estado final
sería el dinero disponible que queda
luego de restar a la variable de estado
inicial, la inversión que se hace en
este riesgo.
 PROCESO DE ANALISIS

d1={0,1,2,3,4,5} d2={0,1,2,3,4,5} d3={0,1,2,3,4,5}

S1={7} S2={2,3,4,5,6,7} S3={0,1,2,3,4,5} S4={0}

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
S2 = S1-d1 S3 = S2-d2 S4 = S3-d3

R1(S1,d1) R2(S2,d2) R3(S3,d3)

 Función de retorno

• Se dispone de una relación recursiva que

identifica la política óptima para cada estado
en la etapa n, dada la política óptima para
cada estado en la etapa (n + 1).
 Objetivo

Maximizar la rentabilidad
total
•El proceso de calculo
es de atrás hacia
adelante
 Etapa n = 3
d1={0,1,2,3,4,5} d2={0,1,2,3,4,5} d3={0,1,2,3,4,5}

S1={7} S2={2,3,4,5,6,7} S3={0,1,2,3,4,5} S4={0}

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
S2 = S1-d1 S3 = S2-d2 S4 = S3-d3

R1(S1,d1) R2(S2,d2) R3(S3,d3)

ETAPA 3: Variable de enlace  S4 = S3-d3
d3 f3(S3) = R3(S3, d3 ) + f4*(S4)
f3*(S3) d3*
S3 d3 = 0 d3 = 1 d3 = 2 d3 = 3 d3 = 4 d3 = 5
0 0+0 --- --- --- --- --- 0 0
1 --- 1+0 --- --- --- --- 1 1
2 --- --- 1.9 + 0 --- --- --- 1.9 2
3 --- --- --- 2.8 + 0 --- --- 2.8 3
4 --- --- --- --- 3.2 + 0 --- 3.2 4
5 --- --- --- --- --- 4.3 + 0 4.3 5
 Etapa n = 2
d1={0,1,2,3,4,5} d2={0,1,2,3,4,5} d3={0,1,2,3,4,5}

S1={7} S2={2,3,4,5,6,7} S3={0,1,2,3,4,5} S4={0}

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
S2 = S1-d1 S3 = S2-d2 S4 = S3-d3

R1(S1,d1) R2(S2,d2) R3(S3,d3)

ETAPA 2: Variable de enlace  S3 = S2-d2
d2 f2(S2) = R2(S2, d2 ) + f3*(S3)
f2*(S2) d2*
S2 d2 = 0 d2 = 1 d2 = 2 d2 = 3 d2 = 4 d2 = 5
2 0 + 1.9 0.9 + 1 2+0 --- --- --- 2 2
3 0 + 2.8 0.9 + 1.9 2+1 2.4 + 0 --- --- 3 2
4 0 + 3.2 0.9 + 2.8 2 + 1.9 2.4 + 1 3.4 + 0 --- 3.9 2
5 0 + 4.3 0.9 + 3.2 2 + 2.8 2.4 + 1.9 3.4 + 1 4.8 + 0 4.8 2ó5
6 --- 0.9 + 4.3 2 + 3.2 2.4 + 2.8 3.4 + 1.9 4.8 + 1 5.8 5
7 --- --- 2 + 4.3 2.4 + 3.2 3.4 + 2.8 4.8 + 1.9 6.7 5
 Etapa n = 1
d1={0,1,2,3,4,5} d2={0,1,2,3,4,5} d3={0,1,2,3,4,5}

S1={7} S2={2,3,4,5,6,7} S3={0,1,2,3,4,5} S4={0}

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
S2 = S1-d1 S3 = S2-d2 S4 = S3-d3

R1(S1,d1) R2(S2,d2) R3(S3,d3)

ETAPA 2: Función de enlace  S2 = S1-d1
d1 f1(S1) = R1(S1, d1 ) + f2*(S2)
f1*(S1) d1*
S1 d1 = 0 d1 = 1 d1 = 2 d1 = 3 d1 = 4 d1 = 5
7 0 + 6.7 0.8 + 5.8 1.7 + 4.8 2.6 + 3.9 3.2 + 3 4.5 + 2 6.7 0
SOLUCION

SOLUCION 1

Etapa i di Ri
1 0 0
2 5 4.8
3 2 1.9

COSTO TOTAL = 6.7