Descripción del método Montecarlo

Existen 5 pasos ideales a seguir para el método:

1. Establecer distribuciones de probabilidad. La idea inicial es la generación de valores para las

variables que componen el modelo a efectuar.
2. Construir una distribución de probabilidad acumulada para cada variable. Aquí se tiene que
convertir una distribución de probabilidad regular a una distribución de probabilidad
acumulada. Esto quiere decir que la probabilidad acumulada para cada nivel de demanda
no es más que la suma del número en la columna de la probabilidad agregada a
la probabilidad acumulada anterior.
3. Establecer intervalos de números aleatorios. En este paso se debe asignar un conjunto de q
represente a cada valor posible. Estos están establecidos como intervalos de números
aleatorios que surgieron un proceso aleatorio (tomando el número de dígitos requeridos).
4. Generación de números aleatorios. Estos números se pueden generar de dos maneras: la
primera es, si se tiene un problema grande y el proceso involucra miles de ensayos, lo
conveniente es utilizar algún software especializado para generarlos; la segunda, si la
simulación se tiene que hacer a mano, los números se pueden seleccionar en una tabla
establecida de números aleatorizados.
5. Simular el experimento. No es más que poner en práctica la simulación de dicho
experimento, mediante varios ensayos para poder concluir correctamente, ya que al hacer
pocos ensayos podríamos comer errores que perjudicarían el experimento o en el peor de
los casos echarlo a perder.
Ejemplo de la ruleta

El método de Montecarlo lo podemos ver aplicado en una ruleta

En la figura anterior se puede aplicar el método de Montecarlo para una ruleta dividida en ocho
partes iguales, donde cada parte tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, correspondiente
a 0,125.

1. Establecer distribución de probabilidad:

N° p(x)
0 0,125
1 0,125
2 0,125
3 0,125
4 0,125
5 0,125
6 0,125
7 0,125

2. Construir una distribución de probabilidad acumulada:

F acum.(X)
0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
 3. Establecer intervalos:

INTERVALOS
0 0,125
0,125 0,25
0,25 0,375
0,375 0,5
0,5 0,625
0,625 0,75
0,75 0,875
0,875 1

4. Generar números aleatorios:

ALEATOREOS
0,984106352
0,588029883
0,163488238
0,806646472
0,125750975
0,702059553
0,728455392
0,526155415
0,862516385

5. Simular Experimiento:

n° DE INTENTOS ALEATOREOS N°
1 0,984106352 7
2 0,588029883 4
3 0,163488238 1
4 0,806646472 6
5 0,125750975 1
6 0,702059553 5
7 0,728455392 5
8 0,526155415 4
9 0,862516385 6
10 0,495304185 3

Mientras mayor precisión se requiera, se debe considerar una mayor cantidad de intentos.