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Acerca de la corrección de la Multicolinealidad

en modelos de Regresión Lineal

Conference Paper · June 2000

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Jose García Pérez Antonio Andujar

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 ACERCA DE LA CORRECCIÓN DE LA
MULTICOLINEALIDAD EN MODELOS DE
REGRESIÓN LINEAL
José Soto Liria1
José García Pérez2 - nikita97@larural.es
Antonio S. Andújar Rodríguez2 - andujar@ualm.es
1
Catedrático de Matemáticas de Enseñanza Secundaria
2
Universidad de Almería

Reservados todos los derechos.

Este documento ha sido extraído del CD Rom “Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España. Oviedo,
22 y 23 de Junio de 2000”.
ISBN: 84-699-2357-9
1
ACERCA DE LA CORRECCIÓN DE LA MULTICOLINEALIDAD EN MODELOS
DE REGRESIÓN LINEAL.

José Soto Liria

Catedrático de Matemáticas de Enseñanza Secundaria

José García Pérez

Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Almería.

Antonio S. Andújar Rodríguez

Departamento de Estadística y Matemática Aplicada. Universidad de Almería.

Palabras clave: multicolinealidad1 , regresión lineal, varianza, número métrico.

Resumen:

En esta comunicación se tratan algunos aspectos relacionados con el estudio de la

multicolinealidad en modelos de regresión lineal, siguiendo la línea marcada por una comunicación
presentada por los mismos autores en el XIII Congreso de ASEPELT, donde se proponía un método
alternativo de detección de la multicolinealidad. Ahora lo completamos con una propuesta para su
corrección. Basándonos en una interpretación geométrica actuamos sobre la variable X i que
provoca la máxima colinealidad con las restantes, la corregimos a través de un procedimiento de
“alzado” obteniendo una nueva variable X i* que, junto con las p − 1 restantes, nos permite una
estimación de los parámetros que, aunque ahora no son insesgados, sí reducen las varianzas con
respecto a los parámetros estimados con las variables originales.

1
Utilizaremos como sinónimos los términos colinealidad y multicolinealidad.

2
 1.- Introducción

Cuando intentamos resolver un problema de regresión lineal por el método habitual de

mínimos cuadrados, pueden aparecer indicadores que nos muestran la presencia de
multicolinealidad. Una vez confirmada su presencia en la muestra , en este trabajo, nos planteamos
resolver el problema de regresión lineal en presencia de multicolinealidad.

Varios son los métodos que se presentan en la literatura al uso para abordar este tipo de
problemas, entre ellos la regresión cresta (Hoerl and Kennard, 1970; García Ferrer, 1977; Brown
and Beattie, 1975; MacDonal and Galarneau, 1975; etc.), componentes principales (Kendall,1957;
Massy, 1965; Farrar and Glauber, 1967; Silvey, 1969; Jhonston, 1989,etc), inversa generalizada
(D.W. Marquard, 1970), eliminación de variables, etc.

Nosotros proponemos un método que explicamos a continuación:

2.- Método de “alzado de una variable”.

Dado que a través del número métrico2 es posible detectar cuál de las variables exógenas es
“la mayor” causante de la multicolinealidad, desde una interpretación geométrica, dicha variable es
la “más próxima”, en el sentido euclídeo, al hiperplano generado por las demás. Supongamos sin
pérdida de generalidad que esa variable es X 1 . En principio tenemos dos opciones: a) eliminar la

X1
e1

X-1

Figura 1

2
Véase ACERCA DE LA DETECCIÓN DE LA COLINEALIDAD EN MODELOS DE REGRESIÓN
LINEAL, XIII Congreso de ASEPELT de los mismos autores .

3
variable si consideramos que su aportación a la explicación de la variable endógena Y está recogida
{ }
por el resto de las variables X 2 , X 3 , L , X p al ser cuasi combinación lineal de ellas, Figura 1,
o b) si la opción a) no parece adecuada porque tenemos interés en que dicha variable permanezca
en el modelo, nuestra propuesta es modificarla ligeramente en el sentido de aumentar el ángulo que

forma con el hiperplano generado por X 2 , X 3 ,L , X p con lo que evidentemente disminuye la

colinealidad como se muestra en la Figura 2 aunque las proyecciones de X 1 (el vector de datos

originales) y X 1* (el vector con los datos corregidos) sobre el hiperplano X 2 , X 3 ,L , X p son la

misma X̂ 1 .

¿Cómo podemos elegir el valor adecuado del número positivo λ ?

Si atendemos a la Figura 2, desde el punto de vista vectorial, podemos escribir las

igualdades

X 1 = Xˆ 1 + e1 ; X 1* = Xˆ 1 + (λ1 + 1 ) e1 = X 1 + λ1 e1 (1)
o, en función de los módulos de los vectores y aplicando el teorema de Pítágoras,

X 12 = Xˆ 12 + e12

X 1* 2 = Xˆ 12 + e1*2 = Xˆ 12 + ( λ 1 + 1) 2 e12 = Xˆ 12 + β 1 e12 ; β 1 = λ 1 + 1; λ 1 ≥ 0

2
(2)

El problema con la variable X 1 es que al ser muy colineal con las demás, al hacer la

regresión de X 1 sobre las restantes, el ajuste será muy bueno y si llamamos R12 al coeficiente de
determinación que mide la bondad del ajuste, su valor será próximo a 1 y, por tanto, el

X *1 l1 1
e

X1
e1

-
X1

Figura 2

4
el FIV1 muy grande por lo que nuestro objetivo es modificar la variable X 1 a X 1* con el objetivo de
disminuir el FIV* 1.
2 2
1 Xˆ 12 e1 e
El FIV1= . Si tenemos en cuenta que R1 =
2
=1 − 2 ⇒ 1 − R = 1 2 y,
2

1 − R12
1
X12 X1 X1

1 X 12
por tanto, = . Supongamos que aceptamos un FIV* 1 = F* 1 para la nueva variable X1* .
1 − R12 e12

De (2) podemos deducir que X 1* 2 = X 12 + β 12 − 1 e12 ( )

1 X 1* 2 X 1*2 X 12 + (β 12 − 1)e12
= = = < FIV* 1 = F* 1 donde e1* = β 1 e1 ; β 1 ≥ 1
1 − R1 β 1 e1 β 1 e1
*2 *2 2 *2 2 2
e1

( ) ( )
X12 + β12 −1 e12 < F1 β12 e12 ; ⇒ X12 − e12 < F1 β12 e12 − β12 e12 = F1 −1 β12 e12

X 12 − e12 X 12 − e12
< β 12 ⇒ β1 ≥ +
( ) ( )
(3)
e12 F1 − 1 e12 F1 − 1

La situación ideal sería conseguir un F1 =1, que no hubiera inflación de la varianza con
respecto a mínimos cuadrados, pero eso supondría una modificación muy grande en los datos de la
variable correspondiente (en este caso X 1 ). Según distintos autores, se consideran aceptables en
algunos casos valores del FIV <10 y en otros, más exigentes, consideran aceptable FIV < 5 lo que
ya se va aproximando a la situación ideal que nunca se podrá conseguir porque no debemos olvidar
que estamos trabajando en presencia de fuerte colinealidad.

5
 3.-Caso práctico. Presentación y soluciones clásicas.

Hemos elegido para nuestro estudio un modelo econométrico del libro CIEN EJERCICIOS
DE ECONOMETRÍA, Pena Trapero, J.B. y otros, (1999), Ediciones Pirámide.

Se dispone de información acerca de los ingresos de explotación (INEX), el consumo

(CONS), los gastos de personal (GPER) y los gastos de explotación (GEX) relativos al sector de
metalurgia y fabricación de productos metálicos (CNAE, 27,28) para cada una de las 17
comunidades autónomas.

Comunidad autónoma INEX CONS GPER GEX

1 Andalucía 302565.0 180236.0 51189.00 274346.0
2 Aragón 107689.0 51850.00 27642.00 100310.0
3 Asturias 348540.0 165985.0 75735.00 330602.0
4 Baleares 14619.00 7991.000 3813.000 13253.00
5 Canarias 17812.00 8693.000 5356.000 16000.00
6 Cantabria 117007.0 59046.00 30838.00 115951.0
7 Castilla y León 134899.0 75042.00 30844.00 126969.0
8 Castilla-La Mancha 74856.00 43100.00 17484.00 70744.00
9 Cataluña 761142.0 389019.0 193713.0 708598.0
10 Comunidad Valenciana 241131.0 118762.0 60946.00 225651.0
11 Extremadura 14817.00 7806.000 4242.000 13773.00
12 Galicia 186509.0 92236.00 43276.00 176606.0
13
Madrid 337445.0 194993.0 82411.00 323954.0
14
Murcia 64181.00 36941.00 12675.00 59007.00
15
Navarra 170364.0 102965.0 38456.00 168279.0
16
17 País Vasco 1051196. 568539.0 254043.0 1037175.
La Rioja 50517.00 28624.00 10255.00 46462.00
Fuente: Encuesta Industrial , INE.
Tabla 1

El objetivo del ejercicio es el análisis de la presencia de colinealidad en el modelo

econométrico
INEX i = β 0 + β 1 CONS i + β 2 GPER i + β 3 GEX i + ε i
por varias vías alternativas y su corrección aplicando la metodología propuesta de “alzado de una
variable”
La solución que se obtiene al aplicar el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios al
modelo es la que se muestra en la Tabla 2

6
 3.1.- Detección de la colinealidad.

a) Significación global y significación individual de los regresores.

En primer lugar, puede observarse que se trata de un modelo globalmente bien estimado. El
estadístico F nos indica que las variables conjuntamente son significativas. El valor del coeficiente
de determinación R2=0.998971 y al analizar la significación individual de las variables explicativas
se puede comprobar que CONS y GPER no son significativas en los ingresos de explotación.
Cuando estas dos características se presentan de forma simultánea tenemos indicios de la
presencia de colinealidad en el modelo
============================================================
LS // Dependent Variable is INEX
Sample: 1 17
Included observations: 17
============================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
============================================================
C 3729.609 3240.869 1.150805 0.2705
CONS 0.392848 0.276641 1.420067 0.1791
GPER 0.663397 0.415687 1.595907 0.1345
GEX 0.648393 0.218018 2.974033 0.0108
============================================================
R-squared 0.998971 Mean dependent var 235017.0
Adjusted R-squared 0.998734 S.D. dependent var 279592.1
S.E. of regression 9949.564 Akaike info criterion 18.61289
Sum squared resid 1.29E+09 Schwarz criterion 18.80894
Log likelihood -178.3315 F-statistic 4207.203
Durbin-Watson stat 1.589402 Prob(F-statistic) 0.000000
============================================================
Tabla 2

b) Análisis de la matriz de correlación de los regresores

La matriz de correlación de las variables exógenas se muestra a continuación

======================================
CONS GPER GEX
======================================
CONS 1.000000 0.990380 0.997769
GPER 0.990380 1.000000 0.995341
GEX 0.997769 0.995341 1.000000
======================================
Tabla 3

7
 De esta matriz puede calcularse el determinante Rxx= 0.000033924, valor muy próximo a
cero que es otro de los indicativos de la posible existencia de colinealidad en el modelo. Además la
matriz refleja fuerte correlación entre las variables que se han considerado en el modelo.

c) Número de condición
Si calculamos los autovalores de la matriz de correlación obtenemos
λ1 = 0.009851
λ2 = 0.001152
λ3 =2.988997

por lo que sus índices de condición son IC1= 17.41869, IC2=50.93737, IC3 = 1. Al ser el Número de
condición (el mayor de los Índices de condición ) mayor que 30 es otro indicador de la presencia de
colinealidad fuerte entre los regresores.

d) Factores inflactores de la varianza.

Recordemos que los factores inflactores de la varianza representan la proporción entre la
varianza de la componente i-ésima del vector de los coeficientes de correlación y la correspondiente
componente en el caos de que los regresores fuesen ortogonales.

σb2i 1
=
σ 2
bOR 1 − Ri2
lo cual quiere decir que para calcularla debemos hacer unas regresiones auxiliares de cada una de
las variables con respecto a las demás.
Haciendo estas regresiones obtenemos los siguientes coeficientes de correlación:
2
RCONS = 0 .996352 ; RGEX
2
= 0.998229 ; R GPER
2
= 0.992389 (4)
por lo que los FIV correspondientes son
FIV CONS = 274 .12 ; FIV GEX = 564 .65 ; FIV GPER = 131 .39 ; (5)
Del análisis de estos valores se deduce que la varianza de los coeficientes de regresión en el
modelo original se encuentra muy inflada lo que originaría intervalos de confianza tan amplios que
podríamos tomar como no significativos coeficientes que sí podrían serlo.

e) Medida de Theil (1971)

Esta medida refleja la diferencia entre la variabilidad explicada por el modelo completo y la
suma de cada una de las aportaciones de los regresores al modelo.

8
 m = R 2 − ∑ (R 2 −R−2 j )
donde
R 2 es el coeficiente de determinación del modelo completo.

R−2 j es el coeficiente de determinación de una regresión auxiliar en la que se excluye el

regresor X j
Después de hacer las regresiones auxiliares correspondientes obtenemos los siguientes
resultados

R−2CONS = 0.998811; R−2GPER = 0.998769; R−2GEX = 0.998271

Si calculamos los valores que aporta cada variable obtenemos que

CONS: 0.998971 - 0.998811 = 0.00016

GPER: 0.998971 – 0.998769 = 0.00020
GEX: 0.998971 – 0.998271 = 0.00070

por lo que m = 0 .997909 que dista mucho de su valor óptimo para regresores ortornormales que es
cero. Por tanto, también esta medida contribuye a admitir la presencia de multicolinealidad en el
modelo.

f) Índices métricos
Si calculamos los Índices métricos para las variables del modelo obtenemos los
siguientes resultados:
IM CON = 0 .06040 ; IM GPER = 0 .08724 ; IM GEX = 0.04208 ; (6)
que corresponden a ángulos aproximados de 3.46º, 5º y 2.4º respectivamente. De los experimentos
realizados podemos considerar que una variable altamente colineal con las demás si su Índice
métrico es menor o igual a 0.085 equivalente a un ángulo ≤ 5º . En este caso todas las variables lo
cumplen pero la más afectada es GEX por lo que esta será la que elegiremos para actuar sobre ella.

9
 4.- Solución por el “método de alzado”.

A partir de la regresión lineal de la variable GEX sobre CONS y GPER (incluimos también
el término independiente) obtenemos la variable GEXE (gastos de explotación estimados ) y la
variable RGEX (residuos gastos de explotación) donde RGEX=GEX – GEXE. Además hemos
calculado FIVGEX = 564.65 y el Índice métrico asociado IM GEX = 0.04208 ambos indicadores
de la fuerte colinealidad entre esta variable y las restantes por lo que hemos decidido actuar sobre
ella en el sentido de lo expuesto en (1) y calculado los correspondientes valores de λ y β según (3)

obteniendo los valores β GEX ≅ 10 . y λ GEX ≅ 9 . Generamos una nueva variable a la que llamamos
GEXC (gastos de explotación corregidos ) donde GEXC = GEX + 9 RGEX y hacemos la regresión
de INEX sobre CONS, GPER, GEXC obteniendo los resultados de la Tabla 4
===========================================================
LS // Dependent Variable is INEX
Sample: 1 17
Included observations: 17
===========================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
===========================================================
C 2988.022 3229.123 0.925335 0.3717
CONS 1.059048 0.123291 8.589795 0.0000
GPER 1.527064 0.264047 5.783308 0.0001
GEXC 0.064839 0.021802 2.974033 0.0108
===========================================================

R-squared 0.998971 Mean dependent var 235017.0

Adjusted R-squared 0.998734 S.D. dependent var 279592.1
S.E. of regression 9949.564 Akaike info criterion 18.61289
Sum squared resid 1.29E+09 Schwarz criterion 18.80894
Log likelihood -178.3315 F-statistic 4207.203
Durbin-Watson stat 1.589402 Prob(F-statistic) 0.000000
===========================================================
Tabla 4
Si comparamos la Tabla 4 con la Tabla 2, observamos que se han conservado la mayoría de
los indicadores. Se mantiene el coeficiente de determinación R2 (con lo que el modelo sigue estando
globalmente bien estimado) y los valores del estadístico F, aunque han cambiado los coeficientes de
las variables explicativas que son significativamente distintos de cero. Ha perdido peso la variable
GEXC mientras lo han ganado las restantes CONS y GPER. El hecho de que se mantengan
inalterados el coeficiente de determinación R2 y el valor del estadístico F no es una casualidad sino
una consecuencia del siguiente teorema.

10
 Teorema:
Supongamos que tenemos los modelos Y = β X + ε e Y = β X * + ε * en los que X
representa la matriz cuyas columnas son los valores de las variables originales y X * la matriz
donde una de las variables originales se ha modificado por el método de alzado. Sean
−1
(
βˆ = ( X ' X ) X 'Y y βˆ * = X * ' X * ) −1
X * 'Y los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios
de ambos modelos respectivamente. En ese caso se verifica que sus correspondientes coeficientes
de determinación R2 y R *2 son iguales.

SCE SCE *
En efecto, sean R 2 = y R *2 =
SCT SCT *

Teniendo en cuenta que SCT = ∑ (Y − Y )

2
i = SCT * , puesto que la variable Y no ha

variado y que SCE = β̂ ' X 'Y − nY y SCE * = βˆ * ' X * ' Y − nY que serán iguales si β̂ ' X 'Y =

βˆ * ' X * 'Y lo que equivale a que las formas cuadráticas Y ' X ( X ' X ) X 'Y =Y ' X * X * ' X *
−1
( ) −1
X * 'Y

sean iguales lo que ocurrirá si sus respectivas matrices son iguales, es decir, X ( X ' X )−1 X ' =

(
X * X *' X * ) −1
X * ' . Pero estas matrices son simétricas, idempotentes y de rango p por lo que sus

polinomios característicos son de la forma λ n − p (λ − 1) p = 0 y µ n − p (µ − 1) p = 0 respectivamente.

Por el teorema de Cayley-Hamilton las matrices A = X ( X ' X )−1 X ' y A* = X * X * ' X * ( ) X' −1 *

satisfacen su propia ecuación característica por lo que A n − p ( A − 1) p = 0 y A*

n− p
(A − 1) = 0 .
* p

Desarrollando estos polinomios resultan tener el mismo grado y los mismos coeficientes de lo que

se deduce que A= A* como pretendíamos demostrar y, como consecuencia, queda probado que

los coeficientes de determinación de ambos modelos son iguales. Además, SCR= SCR* por lo que

SCE SCE*
p −1 p −1
los estadísticos F = y F* = *
también son iguales.
SCR SCR
n− p n− p

11
 Si analizamos la nueva matriz de correlación de los regresores, como era de esperar han
disminuido la variable GEXC con respecto a las demás. Además el determinante de dicha matriz es
ahora | Rxxc| =0.00288 que aunque sigue siendo pequeño es del orden de 85 veces mayor que el de la
matriz de correlación con las variables originales, Tabla 3.

=====================================
CONS GPER GEX
=====================================
CONS 1.000000 0.990380 0.920335
GPER 0.990380 1.000000 0.918095
GEXC 0.920335 0.918095 1.000000
=====================================
Tabla 5
En cuanto a los autovalores e índices de condición de la matriz de correlación, tenemos
µ1 = 0.009602
µ2 = 0.104120
µ3 = 2.886278
y los correspondientes índices de condición IC1 = 17.33, IC2 = 5.26, IC3 = 1 lo que supone que el
número de condición es 17.33, menor que 30 lo que en todo caso puede suponer un grado de
colinealidad débil.

Si hacemos las regresiones auxiliares en el modelo corregido y calculamos los coeficientes

de determinación y los correspondientes factores inflactores de la varianza, obtenemos

*2
RCONS = 0 .981632 *2
FIV CONS = 54 .35
*2
RGPER = 0 .981138 *2
FIV GPER= 53
*2
RGEXC = 0 .849300 *2
FIV GEXC= 6.63

Si estos valores se comparan con los de ( 4) y (5 ) observamos la sensible reducción que han
experimentado los FIV, especialmente el correspondiente a la variable que hemos modificado.

En cuanto a la medida de Theil, si hacemos las regresiones auxiliares correspondientes

obtenemos
R *−CONS
2
= .993131 R−* 2GPER = .996324 R *−GEXC
2
= .998271
y las aportaciones de cada variable

12
 CONS: 0.998971 - 0.993131 = 0.0058
GPER: 0.998971 - 0.996324 = 0.0026
GEXC: 0.998971 - 0.998271 = 0.00070

lo que supone que las dos primeras se han incrementado en un factor de escala de alrededor de 10
mientras que la tercera, como es lógico en este caso, no ha variado. El índice de Theil vale
m = 0.989871 que no se aleja mucho del calculado en el modelo original.
En cuanto a los índices métricos en este caso son

IMCONS= 0.135528, IMGPER = 0.137339, IMGEXC = 0.388201

que corresponden a ángulos de 7.79º, 7.89º y 22.84º, todos ellos se alejan de los 5º que suponen
colinealidad fuerte, especialmente significativo es el que corresponde a la variable que hemos
corregido.

5.- De cómo a través del “alzado de variables” llegamos a la regresión cresta.

Para simplificar, y sin pérdida de generalidad, consideremos un conjunto de tres variables

independientes {X 1 , X 2 , X 3 } y que cada una de ellas la modificamos por el “método de alzado” tal
y como se ha explicado en el punto 1 y en el ejemplo correspondiente.
{
Ello daría lugar a tres nuevas variables X 1* , X 2* , X 3* } de modo que cada X *
i = X i + λ i ei ;
i=1,2,3.Para obtener la matriz X* ’X*, que es la que genera el problema asociado a la varianza del
estimador, sustituimos cada vector por su alzado ( estamos exigiendo mucho puesto que debemos
“tocar” a todos los vectores representantes de las variables exógenas en la matriz original).

Calculemos X* ’X*

 X 1* '  X 1 ' + λ 1 e'1 

 
[
X * ' X * =  X 2* ' X 1* X *
2

] 
[
X =  X 2 ' + λ 1 e'1  X1 + λ 1 e1
*
3 X 2 + λ 2 e2 X 3 + λ 3 e3 = ]
 X 3* '  X 3 ' + λ 1 e'1 
   

13
 X '1 X 1 + k1 X '1 X 2 X '1 X 3   X '1 X 1 X '1 X 2 X '1 X 3   k1 0 0
 X' X X '2 X 2 + k 2 X '2 X 3  =  X ' 2 X 1 X '2 X 2 X ' 2 X 3  +  0 k2 0  = X ' X + K
 2 1

 X '3 X 1 X '3 X 2 X '3 X 3 + k3   X ' 3 X 1 X '3 X 2 X '3 X 3   0 0 k3 

que podemos justificar ya que, para los elementos de la diagonal principal:

X '*i X i* = ( X ' i + λ i e'i )( X i + λ i ei ) = X 'i X i + X 'i λ i ei + λ i e'i X i + λ i λ i e'i ei =

X 'i X i + 2λi X 'i ei + λi 2 e'i ei = X 'i X i + k i ; k i = 2λi X 'i ei + λi 2 e'i ei ; i = 1, 2, 3

y para los elementos fuera de la diagonal principal

X '*i X *j = ( X ' i + λi e'i )(X j + λj e j )= X 'i X j + λi e' i X j + X 'i λj e j + λi λi e' i e j =

X 'i X j + λi λ i e'i e j ya que e i es ortogonal a X j ; i ≠ j

Si queremos llegar a la matriz X ' X + kI del estimador cresta, debemos exigir

1) k1 = k 2 = k 3
2) e’i .ej =0, i ≠ j

La primera condición es fácil de cumplir puesto que

ki = 2 λ i X 'i ei + λ 2i e'i ei ; i = 1, 2, 3 y como X i = Xˆ i + ei

X 'i ei = Xˆ 'i ei + e'i ei = e'i ei significa que k i = 2 λ i e'i ei + λ 2i e'i ei ; i = 1, 2 , 3

ki
λ 2i + 2 λ i − = 0 ; resolviendo esta ecuación de segundo grado, obtenemos una raíz
ei2
positiva

ki
λi = −1+ 1 +
ei2

14
 k
Si hacemos ki =k , ∀i llegamos a obtener λ i = − 1 + 1 + , valores que nos llevarían al
ei2
mismo k en la diagonal principal de la matriz K; si además imponemos la condición e’i.ej =0, i≠ j
llegamos a la matriz del estimador cresta

X * ' X * = X ' X + kI

6.- Conclusiones y líneas de investigación.

La consecuencia fundamental de este trabajo es que, modificando una sola de las variables
exógenas (las p-1 restantes permanecen con los valores originales), reducimos sensiblemente la
colinealidad y obtenemos unas estimaciones de los parámetros que conservan el coeficiente de
determinación del modelo original y nos permiten hacer contrastes de la significación individual de
los parámetros y obtener intervalos de confianza.

Como líneas de trabajo proponemos

a) Seguir investigando sobre la mejor elección del factor de alzado λ .
b) Comparar este método con otros como el estimador cresta, componentes principales,
etc.

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