UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL

DE HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

TRABAJO 02

“PROBLEMAS DE EXPOSICIÓN”

CURSO : Investigación de Operaciones II (IS-347)

TURNO :

DOCENTE : JANAMPA PATILLA, Hubner

ALUMNOS : ALTAMIRANO MEDRANO, Freddy Efrain (27115724)

GONZALEZ YUYALI, Liliana Justina (27031101)
Milan
ZEVALLOS MALLQUI, Rosmeri Karim (27130472)

FECHA DE ENTREGA: 08/03/2018

AYACUCHO - PERU
2018
EJERCICIO 15.6-3
Para su graduación de la universidad, sus padres le ofrecen 2 alternativas. La
primera esa darle un regalo en dinero de 19 000.00 dólares. La segunda es hacer
una inversión a su nombre. Esta inversión tendrá 2 resultados posibles:
Resultados Probabilidad
Recibir $ 10 000.00 0.3
Recibir $ 30 000.00 0.7

Su utilidad por recibir M dólares está dada por la función de utilidad 𝑈(𝑀) =
√𝑀 + 6 ¿Qué opción debe elegir para maximizar la utilidad esperada?
Solución:

𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 $ 19 000.00 = 𝑈(19) = √25

𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 $ 19 000.00 = 𝑈(19) = 5
𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = (0.3)𝑈(10) + (0.7)𝑈(30)

𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = (0.3)√16 + (0.7)√36

𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = (0.3)(4) + (0.7)(6)
𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 1.2 + 4.2
𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 5.4

EJERCICIO 15.6-4
Reconsidere el problema 15.6-3. Usted no está seguro de cuál es su función de
utilidad para recibir el dinero, de manera que está en proceso de desarrollarla.
Hasta ahora, sabe que 𝑈(19) = 16.7 𝑦 𝑈(30) = 20 son las utilidades respectivas
de recibir 19 000.00 y 30 000.00 dólares. También concluyo que es indiferente
entre las dos alternativas. Use estos datos para encontrar 𝑈(10).
Solución:
𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴1 ) = 𝐸(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴2 )
𝑝𝑈(10) + (1 − 𝑝)𝑈(30) = 𝑈(19)
(0.3)𝑈(10) + (0.7)(20) = 16.7
(0.3)𝑈(10) + 14 = 16.7
𝑈(10) = 9
EJERCICIO 15.6-6
Se cuenta con la siguiente tabla de pagos:
Estado de la Naturaleza
Alternativa
S1 S2
A1 36 49
A2 144 0
A3 0 81
Probabilidad a priori p 1-p

a) Suponga que la función de utilidad de los pagos es 𝑈(𝑥) = √𝑥 Grafique la

utilidad esperada de cada acción alternativa contra el valor de 𝑝 en la
misma gráfica. Para cada alternativa, encuentre el intervalo de valores de
𝑝 para el que esta alternativa maximiza la utilidad esperada.

Solución:
Utilidad Esperada de A1 = pU(36) + (1-p)U(49)
Utilidad Esperada de A1 = 6p + 7(1-p)
Utilidad Esperada de A1 = 6p + 7-7p
Utilidad Esperada de A1 = 7-1p

Utilidad Esperada de A2 = pU(144) + (1-p)U(0)

Utilidad Esperada de A2 = 12p + 0(1-p)
Utilidad Esperada de A2 = 12p + 0 - 0p
Utilidad Esperada de A2 = 12p

Utilidad Esperada de A3 = pU(0) + (1-p)U(81)

Utilidad Esperada de A3 = 0p + 9(1-p)
Utilidad Esperada de A3 = 0p + 9 -9p
Utilidad Esperada de A3 = 9 – 9p

b) Ahora suponga que su función de utilidad es la función de utilidad

exponencial con una tolerancia al riesgo de 𝑅 = 50. Use treePlan para
construir y resolver el árbol de decisión de 𝑝 = 0.25 , 𝑝 = 0.50 𝑦 𝑝 = 0.75