ESCUELA UNIDAD DE

CENTRAL DE POSGRADO
POSGRADO FIEECS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA

MSc. Gestión Cuantitativa
EN CIENCIA
del Riesgo Financiero
 MSc. en Gestión Cuantitativa del
Riesgo Financiero
La maestría realiza una profundización  Las recomendaciones  de regulación
cuantitativa en la gestión del riesgo,
considerando en forma paralela la visión
gerencial del egresado, la maestría es base
para una mención en ingeniería del riesgo
financiero.
La maestría presenta las técnicas más
avanzadas para la gestión de riesgos,
construyendo una base para gestionar
instrumentos financieros más complejos
que puedan presentarse en el futuro.
PERFIL DEL GRADUADO
El egresado obtiene el título de "Master of
Sciencie" MSc en Gestión Cuantitativa de
Riesgos Financieros.  Al terminar como MSc el
egresado estará  capacitado  para  desarrollar
 métodos cuantitativos  y cualitativos para
 analizar  y  detectar de manera prospectiva
escenarios adversos, medir los principales
 riesgos que puedan  surgir.
La importancia de la gestión de riesgos
financieros dentro de la organización
empresarial exige un egresado con habilidades
gerenciales. La maestría forma profesionales
orientados a la gerencia.
financiera de BASILEA para los bancos y
SOLVENCIA para las compañías
aseguradoras son consideradas a lo largo de
la maestría.
La maestría se concentra en la  medición,
monitoreo y mitigación de riesgos financieros
con una visión cuantitativa y juicio crítico
para resolver los problemas reales  del sector.
Todos los riesgos son analizados dentro de
una gestión integral prospectiva.
La gestión de riesgos en su forma
prospectiva incorpora, cada vez más,
elementos altamente cuantitativos, es por
ello  que el  egresado de la maestría deviene
en un gerente cualificado y con una sólida
formación en el manejo de las técnicas de
gestión cuantitativa. 
De la misma  manera  al egresado  también
 podrá  apreciar  y responder  a las
implicaciones  del marco  institucional y
regulatorio  que tienen  relación con las
prácticas  actuales  de gestión de riesgos
financieros.
 OBJETIVOS EDUCACIONALES
El alumno que termina  la maestría  estará
capacitado para analizar  donde se origina el
riesgo y como se propaga,  creando  modelos
 innovadores  y desarrollando  argumentos
complejos  que involucran  técnicas
cuantitativas.

Desarrollar  habilidades  en el manejo de

códigos computacionales desarrollados  en
software libre para  el análisis de grandes
volúmenes de datos.

Implementar las mejores  metodologías  de

medición del riesgo de crédito y de  mercado;  y
analizar,  cualitativa y cuantitativamente, la
mejor alternativa de solución para la toma  de
decisiones

Formar  analistas  cuantitativos capaces de

desarrollar  modelos matemáticos para  la
minimización de todo tipo de riesgo (Crédito,
operacional,  de liquides, de tasas,  etc).

MAESTRÍA DIRIGIDA A:
Gerentes de Riesgos
Analistas Senior
Gerentes Financieros
Consultores
Investigadores

ALTA CALIDAD
 CONTENIDO DE LA MAESTRÍA

Ciclo I
Estadística para el Análisis de Riesgos
Financieros
Economía Financiera
Regulación Bancaria
ERM Enterprise Risk
Metodología de la Investigación

Ciclo II
Tópicos de Econometría para Riesgos
Mercados y Productos Financieros
Riesgo Operacional
Riesgos Estructurales de Balance
Crisis Financieras Internacionales

Ciclo III
Análisis Estocástico
Riesgo de Crédito I
Riesgo de Mercado
Tesis I

Ciclo IV
Riesgo de Crédito II
Validación de Modelos
Gerencia del Riesgo Financiero
Análisis de Decisiones
Seminario de Tesis II
 CONTENIDO DE LA MAESTRÍA

Electivos:

Los cursos electivos enmarcan la orientación de los MSc en Gestión

Cuantitativa del Riesgo Financiero. El candidato a MSc debe completar
48 créditos entre cursos obligatorios y electivos. Se puede optar por
llevar diferentes electivos después de completar los 48 créditos.
A continuación se presentan una lista de cursos electivos para el
año 2018:

Programación para Riesgos Financieros: Python for Risk

VBA aplicado Riesgos Financieros
Python aplicado para Riesgos Financieros
R aplicado para Riesgos Financieros
MATLAB aplicado para Riesgos Financieros
Métodos Matemáticos para la Ingeniería Financiera y Modelos
de Optimización
Programación para Riesgos Financieros: R for Risk
Quantitative Financial Risk Management I
Macroeconometría
Simulaciones de Monte Carlo
Medidas de Riesgo
Cópulas y Aplicaciones
Modelos de la Curva de Tasas de Interés
Finanzas Computacionales con Python
Trading Óptimo de Alta Frecuencia
Valorización y Cobertura de Productos Derivados
Programación para Riesgos Financieros: VBA for Risk
 Postular
Para postular a la maestría se debe de
realizar la compra de un prospecto de
admisión otorgado por la UNI.
Todos los detalles de costos, pagos, descuentos
y preguntas frecuentes son enviados a sus
respectivos correos. Para recibir información
detallada llenar el siguiente formulario:
Formulario para pedir información ( Clic aquí )
Local y horarios:
Sede 1: INICTEL
Av San Luis 1771, San Borja 15021
Sede 2: Ex CEPREUNI
Av Javier Prado Oeste 730, Magdalena del Mar
15076.
- Horarios flexibles para personas que trabajan.
- La mejor plana docente nacional e internacional

INFORMES:

UNIDAD DE  POSGRADO DE  LA  FACULTAD DE  INGENIERÍA

ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y
CIENCIAS SOCIALES.

PUERTA N°03 - UNI, PABELLÓN  EX-IPL  TERCER  PISO-FRENTE A LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA, URBANISMO  Y ARTES

Teléfono directo: (+51-1)  481-0342 , (+51-1)  483-0707, (+51-1)  481-1070

Anexo 5408 email: postgrado_fiecs@uni.edu.pe

web: www.fieecs.uni.edu.pe

HORARIO DE ATENCIÓN:  LUNES A VIERNES DE 8:30 A

13:00 Y 14:00 A 17:30 HORAS.
 LABORATORIO DE ALTOS ESTUDIOS
FINANCIEROS

El Laboratorio de Altos Estudios información en tiempo real hacia un

Financieros brinda el soporte de la mejor entendimiento de los
plataforma BLOOMBERG para cada una mercados, los productos y las
de las maestrías, adaptando el flujo de interrelaciones entre los agentes
económicos

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Somos la única universidad pública

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Estudios Financieros con 12
terminales Bloomberg.

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