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3. ¿Qué tipos a plazo (forward) quedan implícitos en la ETTI para los dos primeros
años? Se pide obtenerlos.
RESPUESTA:
(1000/970) 1/1 – 1 = i
i = 1 – 1 (1000/970) = 0.0309
Cupo 1 31
Cupo 2 1031
VA = ∑n cupón j / (1 + Tir)
J=1
VA = 31__ + 1031__ = __31_+ _1031 = 30.038 + 968.053
1+0.032) 1 (1+0.032) 2 1.032 2.064
(1+i_0,2)^2 = 1,067153
1+i_0,2 = 1,033031
i_0,2 = 1,033031-1
i_0,2 = 0,033031
i_0,2 = 3,30%
1+i1,2 = 1,035138
I1,2 = 1,035138 -1
I1,2 = 1,035138
I1,2 = 3,51%
Cupón 2,90%
TIR 33,00%
N 2 años
Precio 1 60.352
Precio2 60.352