Ejemplos de Cálculo de Variaciones

Box - Jenkis
varianza condicional
EJERCICIOS RESUELTOS DE CÁLCULO DE

VARIACIONES
ger
or
ebas de cointegración Elphego Torres
etación del modelado
os para rendimientos de alta frecuencia.

OPTIMIZACIÓN DINÁMICA
militud
das mediante máxima verosimilitud
2018
Escuela Superior de Economía

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 1 / 53

Índice
1 LA ECUACIÓN DE EULER
2 LA ECUACIÓN DE EULER: casos especiales
3 LA ECUACIÓN DE EULER: El caso de varias variables
4 Suficiencia
5 Condiciones de Transversalidad
6 Maximización del beneficio monopolista

LA ECUACIÓN DE EULER
Encontrar la trayectoria óptima(extremo) de los siguientes

funcionales
Z 1
J(x) = (tx + 2ẋ2 ) dt (1.1)
0
s.a
x(0) = 1
x(1) = 2
Aplicando la ecuación de euler:

F (t, x, x0 ) = tx + 2ẋ2 t
4x00 = t → x00 =
Fx = t 4
Fx0 = 4x0
∂
Fx0 = 4x00
∂t
integrando, obtenemos x(t), que satisface la trayectoria general:
t2 t3
x0 = + k1 ⇒ x(t) = + k1 t + k2
8 24
aplicando las condiciones:
x(0) = 1 → k2 = 1
1 23
x(1) = 2 → + k1 + 1 = 2 ⇒ k1 =
24 24
por lo tanto la trayectoria óptima(ecuación) particular es
t3 23
x∗ (t) = + t+1
24 24

Z 2
J(x) = (x + tẋ − ẋ2 ) dt (1.2)
1
s.a
x(1) = 3
x(2) = 4
Euler Equation
F (t, x, x0 ) = x + tẋ − ẋ2 1 − 2x00 = 1 → x00 = 0

Fx = 1
integrando encontramos la solución
Fx0 = t − 2x0 general
∂
Fx0 = 1 − 2x00
∂t x(t) = k1 t + k2

aplicando las condiciones
x(1) = 3 → k1 + k2 = 3
x(2) = 4 → 2k1 + k2 = 4
se tiene un sistema de ecuación cuya solución es:
k1 = 1 y k2 = 2
por lo tanto la solución particular es:
x∗ (t) = t + 2

Z 40
1
J(x) = − ẋ2 dt (1.3)
0 2
s.a
x(0) = 20
x(40) = 0
solución
x(t) = k1 t + k2
1
x∗ (t) = t + 20
2

Z 10
− 2xẋ + ẋ2

J(x) = dt (1.4)
0
s.a
x(0) = 10
x(10) = 100
solución
x(t) = k1 t + k2
x∗ (t) = 9t + 10

Z 2
− 12tx + ẋ2

J(x) = dt (1.5)
0
s.a
x(0) = 1
x(2) = 17
solución
x(t) = t3 + k1 t + k2
x∗ (t) = t3 + 4t + 1

Los ingresos (I) y los costos (C) de una firma dependen de

la producción y de la tasa de variación (x0 ) de la producción
de la siguiente forma
x2
I(x, x0 ) = x −
2
x2
C(x, x0 ) = 2x2 +
2
1 Plantear el problema de optimización dinámica a través del cálculo de

variaciones.
2 Determinar la trayectoria de producción a lo largo del presente año
que maximice el valor de los beneficio (π)de la firma. Asuma una tasa
de descuento (ρ) es igual ρ = 1/2 y que la producción al inicio es
x(0) = 0 y al final del año es x(1) = 1/2
1). El beneficio de la empresa está dada por:
π = IT − CT
Ahora partimos del supuesto en que el funcional está dada en el factor de
descuento, estructurando el problema a resolver en términos del cálculo de
variaciones estaría planteado como:
Z t1
I(x, x0 ) − C(x, x0 ) e−ρt dt

máx π(x) =
t0
(1.6)
x(t0 ) = x0
x(t1 ) = x1
2).Para calcular la trayectoria de la producción hay que máximar π

estructurado bajo los ingresos y los costos como la variación que podría
tener a lo largo del año. Resolviendo en términos matemáticos,

Z 1 1
máx π(x) = x − x2 − 2ẋ e− 2 t dt
0
x(0) = 0 (1.7)
1
x(1) =
2
solución simplificando y reordenando la
1 ecuación diferencial;
F = x − x2 − 2ẋ e− 2 t
1
Fx = (1 − 2x) e− 2 t 4ẍ − 2ẋ − 2x = −1,
− 12 t
Fẋ = −4ẋe el polinomio característico es,
− 2t − 2t
Fẋ,t = 2ẋe − 4ẍe
4r2 − 2r − 2 = 0,
Euler Equation;
cuyas raices son: r1 = −1/2 y
1 t t
(1 − 2x) e− 2 t = 2ẋe− 2 − 4ẍe− 2 , r2 = 1.
La solución homogénea es de la forma

t
x(t) = k1 e− 2 + k2 et .
Por lo tanto la ecuación general es;
t 1
x(t) = k1 e− 2 + k2 et + .
2
Aplicando las condiciones iniciales obtenemos que;
1
e e− 2
k1 = 1
k2 = 1

2 e2 − e 2 e − e2
Finalmente la ecuación que satisface la trayectoria que maximiza el valor de
los beneficios asumiendo la tasa de descuento restringido es
t 1
e1− 2 et− 2 1
x∗ (t) = 1
+ 1
+
2 e2 − e 2 e − e− 2 2

Z 1
ẋ2 + x2 + 4xet

J(x) = dt (1.8)
0
s.a
x(0) = 0
x(1) = 1
solución
Euler Equations
F (t, x, x0 ) = ẋ2 + x2 + 4xet
2x00 = 2x + 4et
Fx = 2x + 4et
Fx0 = 2x0 simplificando
∂
Fx0 = 2x00 x00 − x = 2et
∂t
resolviendo
xh = k1 et + k2 e−t
para la sol. particular es de la forma
xp = t(Aet )
A(2et + tet ) − Atet = 2et

2Aet = 2et ∴ A = 1 ⇒ xp = tet
x(t) = k1 et + k2 e−t + tet

Aplicando las condiciones
x(0) = 0 → k1 + k2 = 0 (a)
x(1) = 1 → k1 e + k2 e−1 = 0 (b)
multiplicar: −e la Eq.(a) y sumar ese resultado en Eq.(b), despues resolver

para k2 :
e
k2 =
e+1
para k1 , tenemos en Eq. (a): k2 = −k1 , entonces:
e
k1 = −
e+1
Por lo tanto la ecuación particular que satisface los extremos del funcional
es
e1−t et+1
x∗ (t) = − + tet
e+1 e+1

LA ECUACIÓN DE EULER: casos especiales
Del sig. funcional, comprobar que la solución es una linea si a = 0 y a = 2

Z3
2
x (1 − ẋ)2 dt

J(x) = (2.1)
1
Llegaremos a la solución general aplicando el caso donde el funcional solo

depende de x y ẋ, es decir; J(x, ẋ)

∂F
F − ẋ = k1 . (2.2)
∂ ẋ
Con ayuda de la ecuación (2.2) para el funcional (2.1). La solución general
es;
p
x(t) = (t + k2 )2 + k1

LA ECUACIÓN DE EULER: casos especiales
Encontrar el extremo del sig. funcional

Z1
ẋ2

J(x) = + xẋ + ẋ + x dt (2.3)
2
0
De igual forma puede emplearse la ecuación (2.2) para el funcional (2.3)

Desarrollando se llega que:
(t + k2 )2
x(t) = + k1
2

LA ECUACIÓN DE EULER: El caso de varias variables
ENCONTRAR EL EXTREMO DEL FUNCIONAL

Z π/2
ẋ21 + ẋ22 + 2x1 x2

J(x1 , x2 ) = dt (3.1)
0
s.a
x1 (0) = 0 x2 (0) = 0
π π
x1 = 1 x2 =0
2 2
solución
F (t, x1 , x2 , ẋ1 , ẋ2 ) = ẋ21 + ẋ22 + 2x1 x2
para x1 para x2
Fx1 = 2x2 Fx2 = 2x1
Fx01 = 2x01 Fx02 = 2x02
∂ 00 ∂ 00
∂t Fx1 = 2x1 ∂t Fx2 = 2x2
0 0
2x1 = 2x2 → x001 = x2

00 2x2 = 2x1 → x002 = x1
00

implica una variable de 4o orden,

∂ 00 (4) resolviendo obtenemos el polinomio
(x = x2 ) → x1 = x002
∂t 1 característico r4 − 1 = 0 del cual las
Sustituyendo en x002 = x1 raíces son:
(4) (4)
x1 = x1 ∴ x1 − x1 = 0 r1,2 = ±1 r3,4 = ±i
Por lo tanto la solución general de la
Obtenemos una E.D que solo E.D ∀ x1 (t) es:
x1 (t) = k1 et + k2 e−t + k3 cos(t) + k4 sin(t)

La solución general de la E.D ∀ x2 (t) es:
x2 = x001 → x2 (t) = k1 et + k2 e−t − k3 cos(t) − k4 sin(t)

Aplicando las condiciones
x1 (0) = 0 → k1 + k2 + k3 = 0
x2 (0) = 0 → k1 + k2 − k3 =0
x1 (π/2) = 1 → k1 eπ/2 + k2 e−π/2 + k4 = 1
x2 (π/2) = 0 → k1 eπ/2 + k2 e−π/2 − k4 = 0

Cuadro: Estructura a resolver

k1 k2 k3 k4
row 1 1 1 1 0 0
π π
row 2 e2 e− 2 0 1 1
row 3 1 1 -1 0 0
π π
row 4 e2 e− 2 0 -1 0
sumamos las columnas;
π
π

2 + 2e 2 k1 + 2 + 2e− 2 k2 = 1 (3.2)
ahora tomamos el renglón 1 y 3 y sumamos las columnas;
k1 k2 k3 k4
row 1 1 1 1 0 0
row 3 1 1 -1 0 0

2k1 + 2k2 = 0 (3.3)
de las ecuaciones (3.2) y (3.3) tenemos un sistema que solo implica k1 y k2
π

− π2
2 + 2e 2 k1 + 2 + 2e k2 = 1 (3.4)
2k1 + 2k2 = 0 (3.5)
π
multiplicamos: (1 − e 2 ) la ecuación (3.5), después sumamos el resultado
en la ecuación (3.4) y despejamos a k2 ;
π
π

2 + 2e 2 k1 + 2 + 2e− 2 k2 =1
π
π

− 2 + 2e 2 k1 − 2 + 2e 2 k2 =0
h π
π
i
2 + 2e− 2 − 2 + 2e 2 k2 =1

1 1
k2 = = (3.6)
− π2 π
− π2 π
2 + 2e − 2 + 2e 2 2 e − e2
π
Ahora multiplicamos: (1 − e− 2 ) la ecuación (3.5), después sumamos
(como lo hicimos anteriormente) el resultado en la ecuación (3.4) y
despejamos a k1 ;
1 1
k1 = π
= (3.7)
− π2 π π
2 + 2e 2 − 2 + 2e 2 e − e− 2
2
para k3 utilizamos solo el reglón 1 y 3 del cuadro (1), multiplicamos por;

(-1) el renglón 1 y sumamos como lo hemos venido haciendo y tenemos
que:
− 2k3 = 0 → k3 = 0. (3.8)

Para k4 utlizamos solo el renglón 2 y 4 del cuadro (1), multiplicamos por;

(-1) el renglón 1, posteriormente sumamos y tenemos que:
1
− 2k4 = −1 → k4 = (3.9)
2
Finalmente la solución particular para x1 y x2 es:
et e−t sin(t)
x∗1 (t) = − π π
+ π π
+
2 e− 2 − e 2 2 e− 2 − e 2 2
et e−t sin(t)
x∗2 (t) = − π π
+ π π
−
2 e− 2 − e 2 2 e− 2 − e 2 2
Es obvio que los pasos fueron extensos, pero fué solo para una mayor
comprensión. Desde el cuadro (1) el lector pudo percatarse como se
podrían manipular los renglones, además existen numerosos métodos para
resolver sistemas de ecuaciones.
ENCONTRAR EL EXTREMO DEL FUNCIONAL

Z t1
x21 + ẋ1 ẋ2 + x22

J(x1 , x2 ) = dt (3.10)
t0
solución
F (t, x1 , x2 , ẋ1 , ẋ2 ) = x21 + ẋ1 ẋ2 + x22
para x1 para x2
Fx1 = 2x1 Fx2 = 2x2
Fx01 = x02 Fx02 = x01
∂ 00 ∂ 00
∂t Fx1 = x2 ∂t Fx2 = x1
0 0
x002 = 2x1 x001 = 2x2
∂ (4) √ √
x001 = 2x2 → x1 = 2x002 ⇒ ∀ r1,2 = ± 2 y r3,4 = ± 2i

∂t
Por lo tanto la solución general es:

√ √ √ √
x1 (t) = k1 e 2t
+ k2 e− 2t
+ k3 cos( 2t) + k4 sin( 2t)
La solución para x2 es:

1 √ √ √ √
x2 = x001 → x2 (t) = k1 e 2t + k2 e− 2t − k3 cos( 2t) − k4 sin( 2t)
2

Suficiencia
Z 1
J(x) = − (x2 + ẋ2 ) dt (4.1)
0
s.a
x(0) = 0
x(1) = 1
solución
F (t, x, x0 ) = −x2 − ẋ2 Euler Equations

Fx = −2x
Fx0 = −2x0
∂ 00 −2x00 = −2x → x00 − x = 0
∂t Fx = −2x
0
General Solution:
x(t) = k1 et + k2 e−t

Suficiencia
condiciones:
x(0) = 0 → k1 + k2 = 0 (a)
−
x(1) = 1 → k1 e + k2 e 1 = 0 (b)
multiplicar por: −e la Eq. (a), sumarlo con la Eq. (b) y resolver para k2
1
k2 =
e−1−e
para k1 ; multiplicar por: −e−1 la Eq. (a), sumarlo con la Eq. (b) y resolver
para k1
1
k1 =
e − e−1

Suficiencia
et e−t
x∗ (t) = +
e − e−1 e−1 − e
Matriz Hessiana

−2 0
H=
0 −2
H1 = {−2, −2} ≤ 0 H2 = 4 ≥ 0
La solución es un Máximo relativo

Suficiencia
Ejemplos con el teorema de suficiencia
Z t1
4tx − ẋ2 dt

J(x) = (4.2)
t0
Solución General:
t3
x(t) = − + k1 t + k2
3
Matriz hessiana:

0 0
H=
0 −2
H1 = {0, −2} ≤ 0 H2 = 0 ≥ 0

Suficiencia
Z t1
4tẋ − 2ẋ2 dt

J(x) = (4.3)
t0
Solución:
t2
x(t) = + k1 t + k2
2
Matriz hessiana:

0 0
H=
0 −4
H1 = {0, −4} ≤ 0 H2 = 0 ≥ 0

Suficiencia
Z t1
−x2 + 3xẋ + 2ẋ2 dt

J(x) = (4.4)
t0
Solución:
√ ! √ !
2 2
x(t) = k1 cos t + k2 sin t
2 2
Matriz hessiana:

−2 3
H=
3 4
H1 = {−2, 4} ≤ 0 H2 = −17 ≤ 0
La solución presenta punto de silla

Suficiencia
Z t1
x2 − ẋ2 dt

J(x) = (4.5)
t0
Solución:
x(t) = k1 cos(t) + k2 sin(t)

Matriz hessiana:

2 0
H=
0 −2
H1 = {2, −2} H2 = −4

Suficiencia
Z t1
ẋ21 − ẋ22 + 2x1 x2 − 2x22

J(x) = dt (4.6)
t0
solución
F (t, x, x0 ) = ẋ21 − ẋ22 + 2x1 x2 − 2x22
Para x1 Para x2
Fx1 = 2x2 Fx2 = 2x1 − 4x2
Fx01 = 2x01 Fx02 = −2x02
∂ ∂
F 0 = 2x001 F 0 = −2x002
∂t00 x1 ∂t x002
2x1 = 2x2 → x001 = x2 −2x2 = 2x1 −4x2 → x002 = 2x2 − x1
si x001 = x2 ∴ x002 = 2x001 − x1

∂ (4)
x001 = x2 → x1 = x002

∂t
Suficiencia
x(4) = 2x001 − x1 → x(4) − 2x001 + x1 = 0 | ∀ r1 = r2 = 1 y ∀ r3 = r4 = −1
x1 (t) = k1 et + k2 tet + k3 e−t + k4 te−t

para x2 (t) hay que derivar dos veces la solucion de x1 (t), es decir:
x001 = x2 → x2 (t) = k1 et + k2 tet + 2k2 et + k3 e−t − 2k4 e−t + k4 te−t
Para el caso de suficiencia de dos varibles como se presentó en el ejemplo

anterior vamos a definir las matrices de segundas derivadas.

Suficiencia
Las condiciones de suficiencia se estructura en la matriz de segundas

derivadas como:
 
Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,ẋ2
Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1 Fx2 ,ẋ2 
∇2 F (t, x, ẋ) =  
Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ1 ,ẋ2 
Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,x2 Fẋ2 ,ẋ1 Fẋ2 ,ẋ2
Los menores de orden 1 son:
M1 = {Fx1 ,x1 , Fx2 ,x2 , Fẋ1 ,ẋ1 , Fẋ2 ,ẋ2 }


Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,x1 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,x1 Fx1 ,ẋ2
M2 = Det , , ,
Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,ẋ2

Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1 F Fx2 ,ẋ2 F Fẋ1 ,ẋ2
, x2 ,x2 , ẋ1 ,ẋ1
Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ2 ,x2 Fẋ2 ,ẋ2 Fẋ2 ,ẋ1 Fẋ2 ,ẋ2

Suficiencia
   
 Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,ẋ2
M3 = Det Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1  , Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ2  ,
Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,x2 Fẋ2 ,ẋ2

   
Fx1 ,x1 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,ẋ2 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1 Fx2 ,ẋ2 
Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ1 ,ẋ2  , Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ1 ,ẋ2 
Fẋ2 ,x1 Fẋ1 ,x2 Fẋ2 ,ẋ2 Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,ẋ1 Fẋ2 ,ẋ2

Una función es convexa si es En caso de concavidad sería:

semidefinida positiva. En este caso
todos los menores deberían ser
positivos: M1 ≤ 0
M2 ≥ 0
M1 ≥ 0 M3 ≤ 0
M2 ≥ 0
De no cumpliser ninguno de los
M3 ≥ 0
esquemas anteriores, el extremo
constituye un punto de silla

Suficiencia
Resolver
Z t1
J(x1 , x2 ) = (ẋ21 + x2 + ẋ1 ẋ2 ) dt (4.7)
t0
solución
La ecuación de euler para x1 es: Las soluciones son:
2ẋ1 + ẍ2 = 0.
La ecuación de euler para x2 es: t2
x1 (t) = + k1 t + k2
2
ẍ1 = 1. t3
x2 (t) = − − k1 t2 + k2 t + k3
Se tiene el sistema; 3
Las condiciones de suficiencia se

2ẋ1 + ẍ2 = 0
pueden verificar con las matrices
ẍ1 = 1 anteriormente planteadas.

Suficiencia
Resolver
Z t1
J(x, y) = (x2 + ẋẏ + y 2 ) dt (4.8)
t0
solución
∂2
La ecuación de euler de x es: Derivando: ∂t2 la ecuación de euler de
x:
ÿ = 2x.
La ecuación de euler de y es: y (4) = 2ẍ,
ẍ = 2y. sustituyendo en la ecuación de euler de

Se tiene el sistema; y:
y (4)
ÿ − 2x = 0 2y = → y (4) − 4y = 0
2
ẍ − 2y = 0
cuya solución es:

Suficiencia
√ √ √ √
y(t) = k1 e 2t
+ k2 e− 2t
+ k3 cos 2t + k4 sin 2t .
Derivando:
√ √ √ √ √
√ √√
ẏ(t) = 2k1 e 2t
− 2k2 e−
2k3 sin 2t
−
2t + 2k4 cos 2t
√ √ √ √
ÿ(t) = 2k1 e 2t + 2k2 e− 2t − 2k3 cos 2t − 2k4 sin 2t
De la ecuación de euler para x, resultó que:
ÿ(t)
ÿ = 2x → x(t) = .
2
Finalmente la solución para x(t), es:
√ √ √ √
x(t) = k1 e 2t
+ k2 e− 2t
− k3 cos 2t − k4 sin 2t .
Las condiciones de suficiencia se pueden verificar con las matrices
anteriormente planteadas.
Condiciones de Transversalidad
Resolver
Z T
J(x) = (t2 + ẋ2 ) dt (5.1)
0
Cuando:
1 x(0) = 4, T = 2 y x(2) = Libre
2 x(0) = 4, T = Libre y x(T ) = 5
1. La solución general es:
x(t) = k1 t + k2
sujeto a x(0) = 4, se tiene que:
x(t) = k1 t + 4 (5.2)

En este caso se trata de un funcional con horizonte temporal, del cual se

aplica la siguiente condición:

∂ F
=0 (5.3)
∂ ẋ t=T
por lo tanto,
2ẋ|t=2 = 0 → 2(k1 )|t=2 = 0 ⇒ k1 = 0

Finalmente
x∗ (t) = 4
2. En este caso vamos emplear la condición:

∂F
F − ẋ =0 (5.4)
∂ ẋ
t=T

se ha obtenido anteriormente que: sustituyendo en (5.2)
x(t) = k1 t + 4 x(T ) = T (T ) + 4
empleando la expresión (5.4), se
tiene que: aplicando la condición x(T ) = 5
t2 + ẋ2 − ẋ(2ẋ)t=T = 0

T 2 + 4 = 5 → T 2 = 1 ⇒ T = ±1
simplificando,
Del cual solo tomaremos a T = 1.
t2 − ẋ2 t=T = 0

Finalmente
T 2 − k12 = 0 → T 2 = k12 ⇒ T = k1 x∗ (t) = t + 4

Resolver
Z T
J(x) = (x + ẋ2 + t) dt (5.5)
0
Cuando:
1 x(0) = 1, T = 2 y x(2) = Libre
2 x(0) = 0, T = Libre y x(T ) = 0
1. La solución general es:
t2
x(t) = + k1 t + k2 (5.6)
4
aplicando la condición x(0) = 1;
t2
x(t) = + k1 t + 1,
4
Empleando la ecuación (5.3),

t
2ẋ|t=T = 0 → 2 + k1 =0
2 t=2
Simplificando;
k1 = −1.
La solución es:
t2
−t+1
x(t) =
4
2. Aplicando condición en la ecuación (5.6), se llega que
t2
x(t) = + k1 t.
4

A continuación se hace uso de la ecuación (5.4)
x(t) + ẋ2 (t) + t − ẋ(t)[2ẋ(t)]t=T

=0
x(t) + t − ẋ2 (t)t=T

=0
2
t
x(t) + t − + k1 =0

2
2 t=T
t
+ tk1 + k12

x(t) + t − =0
4
2
t=T
t t2
+ k1 t + t − − k1 t − k12

=0
4 4
t=T
t − k12 t=T =0
T = k12 (5.7)

aplicando la condición x(T ) = 0,

2
k12 k14

2 2 3 3 k1

+ k1 k1 = 0 → + k1 = 0 ⇒ k1 +1 =0
4 4 4
se llega que
k1 = 0
k1 = −4,
sustituyendo en (5.7)
T =0
T = 16,
se toma solo T = 16. Finalmente:
t2
x∗ (t) = − 4t
4
Maximización del beneficio monopolista
Un monopolista tiene como objetivo maximizar sus beneficios, para ello dispone
de un poder de mercado que le permite fijar el precio a la cantidad de productos,
no ambas. Si decide por la fijación de precios, entonces puede elegir entre diversas
trayectorias de precios. Algunas de ellas aumentarán sus ingresos presentes pero
en el futuro caerán lo suficiente para contrarrestarlo, o bien puede elegir precios
bajos y aumentar los ingresos presentes pero es posible que los costos sean tales
que obtengan beneficios nulos. La demanda no solo depende de los precios sino
del periodo corriente además del cambio en los precios.
Sean
q = a − bp(t) + hṗ(t) a, b > 0, h 6= 0. (6.1)
Los costos solo dependen de la cantidad producida y por simplificar es una

función cuadrática
C = αq 2 + βq + γ α, β, γ > 0. (6.2)

El problema que enfrenta el monopolista es:

Z t1
máx = [pq − c(q)] dt
π t0
(6.3)
p(t0 ) = p0
p(t1 ) = p1
Entonces, si: π = pq − c
π = p(a − bp + hṗ) − α(a − bp + hṗ)2 + β(a − bp + hṗ) + γ (6.4)
π(p, ṗ) =ap − bp2 + hpṗ − αa2 + 2αabp + 2αahṗ − αh2 ṗ2
(6.5)
+ 2αbphṗ − αh2 ṗ2 − aβ + βbp − βhṗ − γ
π(p, ṗ) = − (αa2 + βa + γ) + (a + 2αab + βb)p − b(1 + αb)p2

(6.6)
− h(2αa + β)ṗ + h(1 + 2αb)pṗ − αh2 ṗ2
El camino del precio óptimo;
∂π
= (a + 2αab + βb) −2b (1 + αb) p + h (1 + 2αb) ṗ
∂p | {z } | {z } | {z }
δ1 δ2 δ3
∂π
= −h(2αa + β) + h(1 + 2αb)p − 2αh2 ṗ
∂ ṗ

∂t ∂π
= h (1 + 2αb) ṗ − 2αh2 p̈
∂t ∂ ṗ | {z }
δ3
aplicando la ecuación de euler
hδ3 ṗ − 2αh2 p̈ = δ1 − 2bpδ2 + hδ3 ṗ (6.7)

1

dividiendo: 2αh2
y reordenando la ecuación (6.7),


bδ2 δ1
p̈ − p = −
αh2 2αh2
| {z } | {z }
δ4 δ5
p̈ − δ4 p = −δ5
la solución homogénea es;

√ √
ph (t) = k1 e δ4 t
+ k2 e− δ4 t
la solución no homogénea viene dado por:

δ1
−δ5 δ5 2αh2 δ1
p̄ = = = bδ2
= .
−δ4 δ4 αh2
2bδ2
Por lo tanto la solución general es:
√ √
p(t) = k1 e δ4 t
+ k2 e− δ4 t
+ p̄
√ √
p(t) = k1 e δ4 t
+ k2 e− δ4 t
+ p̄ (6.8)
aplicando las condiciones en la solución (6.8), se llega que:
√ √
p0 − p̄ − (p1 − p̄)e δ4 t1 p0 − p̄ − (p1 − p̄)e− δ4 t1
k1 = √ k2 = √ .
1 − e2 δ4 t1 1 − e−2 δ4 t1
Este ejemplo fué estructurado mas simplista en el libro de Chiang, Alpha C,
pero fué G. C. Evans quien ajustó este modelo dinámico. Para una mayor
interpretación económica, revisar: G. C. Evans, "The Dynamics of
Monopoly", American Mathematical Monthly, February 1924, pp. 77-83.

Ejemplos de Cálculo de Variaciones

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Ejemplos de Cálculo de Variaciones

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Box - Jenkis

EJERCICIOS RESUELTOS DE CÁLCULO DE

os para rendimientos de alta frecuencia.

Escuela Superior de Economía

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 1 / 53

2 LA ECUACIÓN DE EULER: casos especiales

3 LA ECUACIÓN DE EULER: El caso de varias variables

6 Maximización del beneficio monopolista

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 2 / 53

Encontrar la trayectoria óptima(extremo) de los siguientes

Aplicando la ecuación de euler:

integrando, obtenemos x(t), que satisface la trayectoria general:

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 4 / 53

F (t, x, x0 ) = x + tẋ − ẋ2 1 − 2x00 = 1 → x00 = 0

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 5 / 53

aplicando las condiciones

por lo tanto la solución particular es:

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 6 / 53

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 7 / 53

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 8 / 53

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 9 / 53

Los ingresos (I) y los costos (C) de una firma dependen de

1 Plantear el problema de optimización dinámica a través del cálculo de

1). El beneficio de la empresa está dada por:

2).Para calcular la trayectoria de la producción hay que máximar π

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 11 / 53

La solución homogénea es de la forma

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 13 / 53

A(2et + tet ) − Atet = 2et

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 15 / 53

Aplicando las condiciones

multiplicar: −e la Eq.(a) y sumar ese resultado en Eq.(b), despues resolver

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 16 / 53

Del sig. funcional, comprobar que la solución es una linea si a = 0 y a = 2

Llegaremos a la solución general aplicando el caso donde el funcional solo

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 17 / 53

Encontrar el extremo del sig. funcional

De igual forma puede emplearse la ecuación (2.2) para el funcional (2.3)

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 18 / 53

ENCONTRAR EL EXTREMO DEL FUNCIONAL

2x1 = 2x2 → x001 = x2

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 19 / 53

implica una variable de 4o orden,

x1 (t) = k1 et + k2 e−t + k3 cos(t) + k4 sin(t)

x2 = x001 → x2 (t) = k1 et + k2 e−t − k3 cos(t) − k4 sin(t)

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 20 / 53

Aplicando las condiciones

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 21 / 53

Cuadro: Estructura a resolver

sumamos las columnas;

ahora tomamos el renglón 1 y 3 y sumamos las columnas;

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 22 / 53

2k1 + 2k2 = 0 (3.3)

de las ecuaciones (3.2) y (3.3) tenemos un sistema que solo implica k1 y k2

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 23 / 53

para k3 utilizamos solo el reglón 1 y 3 del cuadro (1), multiplicamos por;

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 24 / 53

Para k4 utlizamos solo el renglón 2 y 4 del cuadro (1), multiplicamos por;

ENCONTRAR EL EXTREMO DEL FUNCIONAL

F (t, x1 , x2 , ẋ1 , ẋ2 ) = x21 + ẋ1 ẋ2 + x22

x002 = 2x1 x001 = 2x2

Por lo tanto la solución general es:

La solución para x2 es:

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 27 / 53

t2 + ẋ2 − ẋ(2ẋ)t=T = 0

x(t) + ẋ2 (t) + t − ẋ(t)[2ẋ(t)]t=T