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Lema de Shephard
El dual al problema del consumidor consiste en minimizar el gasto necesario para
alcanzar un cierto nivel de bienestar. Podemos llegar a la solución a este
problema utilizando las demandas compensadas o demandas hicksianas:
hx(Px, Py, U) y hy(Px, Py, U)
Y la función de gasto:
E = e(Px, Py, U) = Pxhx(Px, Py, U)+ Pyhy(Px, Py, U)
Como podemos observar existe una relación entre la función de demanda
hicksiana y la función de gasto, lo que conlleva a intuir que se puede derivar la
función de demanda compensada a partir del gasto mínimo de la siguiente
manera:
𝛿𝑒
= ℎ𝑥 (𝑃𝑥, 𝑃𝑦, 𝑈)
𝛿𝑃𝑥
Lema de Hotteling
Relaciona la función de beneficios de una empresa (π) con la oferta de un bien.
El lema es el siguiente:
Sea y(p) la función de la oferta neta de la empresa en términos de precio de un
determinado bien p. Entonces:
𝛿𝜋(𝑝)
𝑦(𝑝) =
𝛿𝑝
Hay que tomar en cuenta que para la función beneficio de la empresa π, ésta
debe estar en términos del precio del bien, suponiendo que p›0.
Teorema de la envolvente
El teorema de la envolvente puede ser utilizado para dos casos, cuando no
existen restricciones y cuando si existen. Puesto que nuestro análisis es
microeconómico y el consumidor tiene una restricción presupuestaria con la cual
maximiza su utilidad, solo se explicará el teorema de la envolvente con
restricciones.
Sea f(x) la función de valor en el problema de maximizar g(x, y) en y, sujeto a
h(x, y) = c; es decir, f (x) = maxy: h(x,y)=c g (x; y). Si f es diferenciable en un cierto
x; y λ es el multiplicador de Lagrange asociado al y óptimo en x, y(x), entonces:
Aplicaciones económicas
Las aplicaciones económicas se dan en dos contextos. Por un lado, esto es de
utilidad para analizar el problema de maximización de la utilidad (Identidad de
Roy). Por otro, sirve para estudiar el problema de minimización de gasto (Lema
de Shephard)
Anexos
Para un análisis simplificado y sencillo se han omitido las demostraciones de la
identidad de Roy y el Lema de Shephard. Sin embargo, en esta sección de
anexos se incluirán para obtener una mayor comprensión de la aplicación del
teorema de la envolvente para estos dos casos.
Maximización de la utilidad
Definimos la función objetivo: U = U (x). Existen en ella n variables de elección,
y ningún parámetro. Definimos la (única) restricción: m − px = 0. Existen en ella
n variables de elección, y n+1 parámetros (n precios y la renta).
Por último, definimos la función de valor: v = v (p, m) = U (x (p, m)) En este
contexto, calculemos las derivadas a utilizar en el teorema: