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64 MATEMÁTICAS
Probabilidad compuesta.
Probabilidad condicionada.
Probabilidad total.
Teorema de Bayes.
24-13856-13
Temario 1993
tema 64
matemáticas
1. Probabilidad condicionada
1.1. Definición
2. Probabilidad compuesta
3. Probabilidad total
4. Teorema de Bayes
4.1. El teorema de Bayes
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matemáticas
INTRODUCCIÓN
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matemáticas
1 Probabilidad condicionada
1.1. Definición
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matemáticas
(*)
pues si B1, B2, ..., son incompatibles, también lo son A ∩ B1, A ∩ B2, ...
P( A ∩ E ) P( A)
3. P ( E / A) = = = 1
P( A) P( A)
La terna formada por el espacio muestral E, la σ-álgebra S y la probabilidad
condicionada P(B/A) recibe el nombre de espacio probabilístico condicio-
nado (E, S, P (B/A)).
a) P( B/A) = 1 – P(B/A).
Demostración:
En efecto:
1 = P(E/A) = P(B ∪ B/A) = P(B/A) + P( B/A) ⇒
P( B/A) = 1 – P(B/A).
En particular:
P(φ/A) = P( E/A) = 1 – P(E/A) = 1 – 1 = 0.
Otra forma:
P ( A ∩ φ) P ( φ) 0
P(φ/A) = = = =0
P ( A) P ( A) P ( A)
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matemáticas
P( A ∩ B) P ( A)
P(B/A) = =
P( A) P ( A)
e) Si A ∩ B = φ, entonces P(B/A) = 0.
P( A ∩ B) P ( φ) 0
P(B/A) = = = =0
P( A) P ( A) P ( A)
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() () ()
n + n + ... + n = 2n − 1 − n
2 3 n
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2 Probabilidad compuesta
Si consideramos varios experimentos aleatorios sucesivos, entonces las condicio-
nes iniciales de cada uno pueden venir alteradas por los resultados del anterior, ob-
teniendo así la dependencia e independencia de dichos experimentos aleatorios.
Definición
Sean A1 , ..., An los sucesos elementales del espacio probabilístico (E1, S1, P1) y
sean B1, ..., Bm los sucesos elementales del espacio probabilístico (E2, S2, P2).
Llamamos espacio producto cartesiano E1 × E2, al formado por los n × m suce-
sos elementales (Ai, Bj) i = 1, ..., n ; j = 1, ..., m.
Supongamos que tenemos definida en el espacio producto una probabili-
dad (E1 × E2, S, P); entonces decimos que los experimentos aleatorios o espa-
cios probabilísticos (E1, S1, P1), (E2, S2, P2) son independientes si verifican
P(Ai, Bj) = P1 (Ai) ⋅ P2 (Bj), es decir, si los sucesos asociados al primer y segundo
experimento aleatorio son independientes.
Si consideramos dos experimentos aleatorios independientes por ser físicamente
independientes, es decir, partimos de los espacios probabilísticos (E1, S1, P1) y
(E2, S2, P2) independientes, entonces podemos construir el espacio probabilís-
tico del experimento compuesto así:
(E1 × E2, S, P) con P(Ai, Bj) = P1 (Ai) ⋅ P2 (Bj)
Cuando los experimentos aleatorios no se puedan considerar como físicamente in-
dependientes, entonces las probabilidades de los sucesos del espacio producto
cartesiano vienen dadas por P(Ai, Bj) = P(Ai) ⋅ P(Bj / Ai).
El caso más sencillo de experimentos aleatorios independientes es el dado por la
repetición de un experimento dos veces en las mismas condiciones. Por ejemplo,
lanzar dos veces sucesivas un dado.
Veamos un par de ejemplos:
1. Consideremos el típico experimento de lanzar una moneda, con espacio mues-
tral E = {C, X}, y un segundo experimento consistente en lanzar un dado cuyo
espacio muestral es E’ = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
El espacio muestral asociado al experimento compuesto, será:
{C1, C2, C3, C4, C5, C6, X1, X2, X3, X4, X5, X6}
y teniendo en cuenta que hemos de considerar físicamente independientes los
dos experimentos, tendremos que:
P(C, 1) = P(C) ⋅ P(1) = 1/2 ⋅ 1/6 = 1/12, y así sucesivamente...
2. Consideremos ahora el siguiente experimento: se lanza una moneda. Si sale
cara, sacamos una bola de una urna que contiene una bola negra y otra blanca.
Por el contrario, si obtenemos cruz al lanzar la moneda, sacamos la bola de una
segunda urna que contiene dos bolas blancas y una negra.
El espacio muestral del primer experimento es {C, X} y el del segundo;
{B1, N1, B’1, B’2, N’1}
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El espacio producto cartesiano estará, pues, formado por 10 valores. Una vez
eliminados los sucesos imposibles nos queda:
{CB1, CN1, XB’1, XB’2, XN’1}
Una primera idea nos haría asignar probabilidad 1/5 a cada uno de estos su-
cesos. Sería un error, ya que nada garantiza que exista equiprobabilidad entre
esos 5 sucesos.
Debe operarse de la siguiente forma:
P(CB1) = P(C) ⋅ P(B1/C) = 1/2 ⋅ 1/2 = 1/4
y así sucesivamente.
Es decir, calcular las probabilidades en el espacio producto cartesiano por la
regla de las probabilidades compuestas para sucesos no independientes.
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3 Probabilidad total
Definición
Sea (E, S, P) un espacio probabilístico y sean n sucesos A1, ..., An de la σ-álgebra
S.
= ∑ P(A ) ⋅ P(B/A )
i =1
i i
Ejemplo:
Supongamos que se barajan tres posibles candidatos para representar a tu comuni-
dad de vecinos el próximo año:
a) Sr. Cuesta, con una probabilidad del 60%
b) Sr. Jiménez, con una probabilidad del 30%
c) Sr. Pérez, con una probabilidad del 10%
En función de quien sea el próximo presidente, la probabilidad de que se realice
la reforma que solicitaste es:
a) Si sale el Sr. Cuesta: la probabilidad es del 15%
b) Si sale el Sr. Jiménez: la probabilidad es del 35%
c) Si sale el Sr. Pérez: la probabilidad es del 80%
Entonces, ya que los tres candidatos a presidente forman un sistema completo, la
probabilidad de que te hagan la reforma es:
P = (0,60 ⋅ 0,15) + (0,30 ⋅ 0,35) + (0,10 ⋅ 0,80) = 0,275
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4 Teorema de Bayes
∑ P( A ) ⋅ P( B / A )
i =1
i i
Demostración:
Por el teorema del producto tenemos:
P( Ai ) ⋅ P( B / Ai )
P(B ∩ Ai) = P(B) ⋅ P(Ai /B) = P(Ai) ⋅ P(B/Ai) ⇒ P(Ai /B) =
P( B)
Y por el teorema de la probabilidad total tenemos que:
n
P( Ai ) ⋅ P( B / Ai )
P( Ai / B) = n
∑ P( A ) ⋅ P( B / A )
i =1
i i
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1 3
⋅
P( A1 ) ⋅ P( B / A1 ) 3 4 3 1
P( A1 / B) = 3 = = =
1 3 2 1 6 2
∑i =1
P( Ai ) ⋅ P( B / Ai ) ⋅ + +
3 4 4 4
2 1
P( A2 / B) = = ;
6 3
1
P ( A3 / B ) =
6
A A Total
B P(A ∩ B) P( A ∩ B) P(B)
B P(A ∩ B ) P( A ∩ B ) P( B )
Total P(A) P( A ) 1
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P(D/A)
A D
P(A)
P(B)
P(D/B)
B D
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BIBLIOGRAFÍA
GNEDENKO, B.: Teoría de las probabilidades. Ed. Rubicos 1860, S. A., 1996.
QUESADA, V.: Lecciones de cálculo de probabilidades. Díaz de Santos, S. A., 1980.
HOEL, P. G.: Introducción a la Estadística Matemática. Ed. Ariel, 1980.
ARNÁIZ, G.: Introducción a la Estadística Teórica. Ed. Lex Nova, 1986.
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matemáticas
RESUMEN
Probabilidad compuesta.
Probabilidad condicionada.
Probabilidad total.
Teorema de Bayes.
1.
1 Probabilidad condicionada
1.1. Definición
Sea (E, S, P) un espacio probabilístico y sea A un suceso de la σ-álgebra S tal que P(A)>0.
Llamamos probabilidad condicionada del suceso B respecto del suceso A a:
P( A ∩ B)
P(B/A) =
P( A)
2.
2 Probabilidad compuesta
Llamamos espacio producto cartesiano E1 × E2, al formado por los n × m sucesos elemen-
tales (Ai, Bj) donde Ai, i= 1, ..., n son los sucesos elementales de (E1, S1, P1) y Bj, j = 1, ..., m
los sucesos elementales de (E2, S2, P2)
Los espacios probabilísticos (E1, S1, P1), (E2, S2, P2) son independientes si verifican:
P(Ai, Bj) = P1 (Ai) ⋅ P2 (Bj)
Si (E1, S1, P1) y (E2, S2, P2) son independientes, construimos el espacio probabilístico del
experimento compuesto (E1 × E2, S, P) con:
P(Ai, Bj) = P1(Ai) ⋅ P2 (Bj)
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matemáticas
Si los experimentos aleatorios no son independientes, las probabilidades de los sucesos del
espacio producto cartesiano vienen dadas por:
P(Ai, Bj) = P(Ai) ⋅ P(Bj / Ai)
3.
3 Probabilidad total
Sea (E, S, P) un espacio probabilístico. Los sucesos A1, ..., An de la σ-álgebra S constituyen
un sistema completo de sucesos, si verifican que:
n
Ai ∩ Aj = φ y ∪ Ai = E
i =1
Teorema (Probabilidad total):
Sea A1, ..., An un sistema completo de sucesos. Si B es un suceso del que conocemos las
P(B/Ai) y si además conocemos las P(Ai), entonces:
n
4.
4 Teorema de Bayes
∑ P( A ) ⋅ P( B / A )
i =1
i i
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