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Bach.

Administración de empresas

Profesor: Milton Arguedas Piedra

Curso: Inversión y títulos valores

Alumno: Diego Fonseca Acuña

Tarea # 2

I CUATRIMESTRE, 2013
Riesgo sistémico:

Es el riesgo derivado de la falta de cumplimiento de las obligaciones vencidas por parte de


un participante en un sistema de transferencias o en los mercados financieros en general,
genere a su vez la incapacidad de hacer frente a sus obligaciones.

Es un riesgo inherente al propio mercado que no puede eliminarse mediante ninguna


diversificación.

Riesgo no sistémico:

Es el riesgo específico de una empresa o sector, este riesgo se puede eliminar de una cartera
si esta se diversifica.

¿Cuál de estos dos riesgos se puede considerar relevante en inversiones financieras?

El riesgo que se puede considerar relevante en las inversiones financieras es el riesgo


sistémico ya que en este no se puede ejercer un control sobre el mediante la diversificación.

Desviación estándar:

es una medida de dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de


gran utilidad en la estadística descriptiva. Es una medida (cuadrática) de lo que se apartan
los datos de su media, y por tanto, se mide en las mismas unidades que la variable.

Varianza:

Es una medida de variabilidad que da cuenta del grado de homogeneidad de un grupo de


observaciones.

Sirve para identificar la medida de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter
aleatorio.