Caracterizacion de Funciones Concavas y Convexas

Alejandro Lugon

20 de agosto de 2010

1. Definiciones y preliminares
1.1. Concavidad
Una funcion:
f : S R

con dominio S Rn convexo, es:

Concava si para todos x, y S y [0, 1] se tiene:

f ((1 )x + y) (1 )f (x) + f (y)

Estrictamente Concava si para todos x, y S, x 6= y y ]0, 1[ se tiene:

f ((1 )x + y) > (1 )f (x) + f (y)

Convexa si para todos x, y S y [0, 1] se tiene:

f ((1 )x + y) (1 )f (x) + f (y)

Estrictamente Convexa si para todos x, y S, x 6= y y ]0, 1[ se tiene:

f ((1 )x + y) < (1 )f (x) + f (y)

Todas estas definiciones son relativas al conjunto S, es decir lo apropiado sera decir concava/convexa
en S.
Toda funcion estrictamente concava es concava y toda funcion estrictamente convexa es convexa. Podemos
tener funciones que no sean ni concavas ni convexas y funciones que sean concavas y convexas, estas ultimas
son las funciones afn-lineales: f (x) = a x + b.

1
 CCV CVX

ST- AFIN
ST-
CCV
CVX

1.2. Hessiana
Si el dominio S es abierto y la funcion f es de clase C 2 podemos definir la matriz Hessiana de segundas
derivadas:

2f 2f 2f

x1 x1 x1 x2 x1 xn
 2f 2f
.. 2f

2f .

Hf (x) = D f (x) =
2
(x) = x2 x1 x2 x2 x2 xn

xi xj .. .. ..
. . .


2f 2f 2f
xn x1 xn x2 xn xn
2 2
la cual es simetrica ( xi x
f
j
= xj x
f
i
)
A partir del Hessiano determinamos los menores principales de la siguiente manera. Consideremos un
subconjunto no vaco cualquiera I {1, 2, ..., n} del conjunto de ndices, si consideramos solamente las filas
y columnas de Hf (x) con ndices en I y calculamos el determinante, tenemos un menor principal:
 2 
 f 
I (x) =  
xi xj  i,jI

El numero de elementos en I es el orden del menor principal.

Por lo tanto tenemos tantos menores principales como subconjuntos no vacos de {1, 2, ..., n}, es decir
2n 1.
Si consideramos subconjuntos de ndices de la forma I = {1, 2, ..., k} para k = 1, 2, . . . , n tenemos los
menores principales dominantes:
Dk(x) =
2f 2f 2f
 

x1 x1 x1 x2 x1 xk

..
 
2f 2f 2f
 
.
 2 
 f   
Dk (x) =  = x2 x1 x2 x2 x2 xk
 
.. .. ..

xi xj 

i,jk . . .
 
 
2f 2f 2f
 

xk x1 xk x2 xk xk


Por lo tanto tenemos solamente n menores principales dominantes.

1.3. Valores propios

Dada una matriz cuadrada A un valor propio (real) de A es un R tal que existe v Rn , v 6= 0 que
cumple:
Av = v

2
Una matriz de orden n n tiene a lo mas n valores propios (reales).
Si la matriz es simetrica, como la Hessiana, tiene exactamente n valores propios (reales).

1.4. Matrices Definidas

Una matriz simetrica A es:

Definida negativa si para todo x 6= 0 se tiene: xT Ax < 0.

Semidefinida negativa si para todo x se tiene: xT Ax 0.

Definida positiva si para todo x 6= 0 se tiene: xT Ax > 0.

Semidefinida positiva si para todo x se tiene: xT Ax 0.

Con estas definiciones toda matriz definida negativa es semidefinida negativa y toda matriz definida
positiva es semidefinida positiva. Podemos tener matrices indefinidas (que no son semidefinidas positivas ni
negativas) y la unica matriz que es semidefinida positiva y negativa a la vez es la matriz nula.

2. Caracterizacion para n general

Proposicion 1 Dada una funcion f : S R de clase C 2 con dominio S Rn convexo y abierto. Sea Hf
su Hessiana. Son equivalentes:

1. f es concava en S.

2. Hf es semidefinida negativa en todo punto de S

3. Hf tiene todos sus valores propios no positivos ( 0) en todo punto de S

4. Todos los menores principales de Hf en todo punto de S cumplen

(1)#(I) I 0

Proposicion 2 Dada una funcion f : S R de clase C 2 con dominio S Rn convexo y abierto. Sea Hf
su Hessiana. Son equivalentes:

1. f es convexa en S.

2. Hf es semidefinida positiva en todo punto de S

3. Hf tiene todos sus valores propios no negativos ( 0) en todo punto de S

4. Todos los menores principales de Hf en todo punto de S cumplen

I 0

Proposicion 3 Dada una funcion f : S R de clase C 2 con dominio S Rn convexo y abierto. Sea Hf
su Hessiana. Son equivalentes:

3
 1. Hf es definida negativa en todo punto de S

2. Hf tiene todos sus valores propios negativos (< 0) en todo punto de S

3. Todos los menores principales dominantes de Hf en todo punto de S cumplen

(1)k Dk > 0

Cualquiera de estas propiedades implica (pero no es equivalente a) que f es estrictamente concava en S.

Proposicion 4 Dada una funcion f : S R de clase C 2 con dominio S Rn convexo y abierto. Sea Hf
su Hessiana. Son equivalentes:

1. Hf es definida positiva en todo punto de S

2. Hf tiene todos sus valores propios positivos (> 0) en todo punto de S

3. Todos los menores principales dominantes de Hf en todo punto de S cumplen

Dk > 0

Cualquiera de estas propiedades implica (pero no es equivalente a) que f es estrictamente convexa en S.

De manera esquematica:

f ccv Hsdn (1)#(I) I 0 i 0

f st ccv Hdn (1) Dk > 0
k
i < 0

y
f cvx Hsdp I 0 i 0

f st cvx Hdp Dk > 0 i > 0