Aula 05

Aula 05
Estatstica p/ AFRFB 2014 (com videoaulas)

Professor: Jeronymo Marcondes
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Estatstica p/ AFRFB
Teoria e exerccios comentados
Prof. Jeronymo Marcondes Aula 05
AULA 05 Distribuio de Probabilidade Conjunta
SUMRIO PGINA
Distribuio conjunta de variveis discretas 2
Esperana e covarincia 7
Distribuio conjunta de variveis contnuas 11
Lista de Exerccios resolvidos em aula 36
Gabarito 45
Bem vindos de volta! Agora vamos estudar as distribuies de probabilidade

conjuntas, ou seja, como podemos analisar o comportamento probabilstico de duas
variveis conjuntamente.
Esta aula ser mais curta, pois no um assunto muito cobrado e aprofundado em
concursos. Porm, j caiu. Ento, tem que saber e pronto! Porm, isso no
significa que a aula ser fcil, muito pelo contrrio.
Mas, antes, uma dica de concurseiro.
DICAS DE UM CONCURSEIRO
Estamos em uma poca farta de concursos bons, tais

como Receita, ISS/SP, e, quem sabe em breve, AFT. No
fiquem empolgados demais de forma a perder seu foco.
Muitas vezes, o concurseiro fica to empolgado que se
esquece de focar no seu objetivo. Tentem manter a calma
e pensem como seria bom se voc atingisse o seu
objetivo.
Prof. Jeronymo Marcondes www.estrategiaconcursos.com.br 1 de 45
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Estatstica p/ AFRFB
1. Distribuio conjunta de variveis discretas
Muitas vezes um experimento gera valores para mais de uma varivel, ou seja, um
mesmo ponto amostral se refere a valores de mais de uma varivel.
A ttulo de ilustrao, suponha que voc faa uma pesquisa em vrios lares que
adotaram at 3 animais, podendo ser gatos ou cachorros. Neste caso, voc pode ter
duas variveis, uma primeira ( ) que indicaria a quantidade de gatos adotados em
cada lar, e uma segunda varivel binria, que assumiria valor igual a 1 se o primeiro
animal adotado for um gato. Assim:
Se ns colocarmos todas as possibilidades em uma tabela:
Resultados X Y
GGG 3 1
GCG 2 1
GGC 2 1
GCC 1 1
CGG 2 0
CGC 1 0
CCG 1 0
CCC 0 0
A partir desta tabela, podemos construir a famosa tabela de dupla entrada de

distribuio de probabilidade conjunta. Essa tabela ir nos mostrar qual a
probabilidade de ocorrncia conjunta de valores de ambas as variveis. Veja a
tabela abaixo.
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Estatstica p/ AFRFB
Para o entendimento de como ler esta tabela, tome o exemplo da primeira clula.
A primeira clula :
Ora, o que est sendo dito que a probabilidade ( ) e ( ) assumirem valores iguais
a zero, isso , s serem adotados cachorros, de 1/8.
O interessante que podemos obter todas as informaes importantes sobre as

distribuies de probabilidade de cada uma das variveis, somente com base
nesta tabela.
Por exemplo, voc pode obter qual a probabilidade de o primeiro animal adotado ser
um gato, independentemente da quantidade de animais adotados. Assim, o que
voc estaria buscando :
Esse o caso que chamamos de probabilidade marginal. A probabilidade

marginal de um evento a sua probabilidade de ocorrncia, independente do valor
assumido pela outra varivel. No presente caso:
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Voc entendeu o que fizemos? Ns apenas somamos todos os elementos ao longo

da linha que especifica .
Da mesma forma, poderamos obter as probabilidades marginais de ao somarmos

as colunas. Por exemplo:
Em outros termos, o que se est fazendo avaliar qual a probabilidade de

ocorrncia de:
Isso facilita a visualizao da forma como a probabilidade marginal obtida por

meio do clculo da probabilidade da ocorrncia de independentemente do valor de
.
Alm disso, ns podemos usar a tabela de dupla entrada para encontrarmos as

probabilidades condicionais. Lembra-se da frmula? Para dois eventos quaisquer
( e ), a probabilidade de ocorrncia de dado que j ocorreu dada por:
Ento, agora podemos calcular esta probabilidade para valores especficos de cada
evento, sendo que ser bem mais fcil.
Vamos a um exemplo. Qual a probabilidade de adotarmos 3 gatos, dado que a

primeira adoo foi um felino? Ora, isso a mesma coisa que:
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O denominador a prpria probabilidade marginal de . Essa fcil de

encontrar, pois basta somar todas as entradas ao longo da linha que indica este
valor:
A probabilidade conjunta fica fcil de encontrar na tabela, pois basta procurar a

entrada relativa ao que estamos procurando, no caso e . Se voc olhar
na tabela voc encontrar:
Olha s como encontrar:
Viu? Basta procurar a interseco relativa s probabilidades procuradas. Essa

interseco vai te dizer qual a probabilidade de e assumirem determinados
valores. Assim, o valor procurado dado por:
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Assim, podemos colocar o formato da tabela de uma forma mais didtica:
Assim fica fcil encontrar qualquer probabilidade condicional. A ttulo de ilustrao

imagine que queiramos saber a probabilidade de uma pessoa ter 2 gatos adotados
dos seus 3 animais, sendo que o primeiro foi um cachorro. Esta pergunta
equivalente a:
Primeiramente, precisamos calcular a probabilidade marginal para :
O que j era meio que bvio, certo? Pois, como sabamos que esta varivel s pode
assumir dois valores, se , ento .
Assim, consultando a tabela podemos encontrar a probabilidade condicional em

questo, dada por:
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Agora, eu quero que vocs prestem ateno em algo importante: a

independncia entre as variveis.
Isso vem causando dvidas em alguns alunos, a definio de independncia. No

nosso exemplo, dizer que as variveis so independentes o mesmo que defini-las
da seguinte forma:
Ou seja, as probabilidades condicionais so iguais s respectivas probabilidades

marginais. Por exemplo, ser independente de se a sua probabilidade
condicionada a esta varivel for igual a sua probabilidade marginal.
Assim, ns podemos saber se as variveis do nosso exemplo so independentes.

Veja o exemplo que resolvemos:
Viram? A probabilidade de ser igual a 2 muda se condicionarmos tal valor a

(de 1/8 para 1/4). Ou seja, estas variveis no so independentes!
2. Esperana e Covarincia
Ns j estudamos o conceito de esperana, ento vamos aplica-lo ao nosso estudo

de distribuies conjuntas. Para encontrarmos a esperana de uma varivel, basta
aplicarmos o conceito distribuio marginal de uma varivel. S lembrando:
Sendo a probabilidade associada a varivel .
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Assim, a esperana de dada por:
Entendeu? Agora fica fcil encontrar a varincia da varivel, pois ns j sabemos

que:
Ento, basta encontrarmos a esperana dos quadrados para definirmos a seguinte

funo:
Ento, vamos calcular a esperana dos quadrados:
Portanto, a varincia desta varivel ser dada por:
Viu? No tem segredo para encontrar a varincia de uma varivel! O que ns

precisamos estudar gora um conceito ligado varincia conjunta de duas
variveis: a covarincia.
-Varincia conjunta, professor?
isso a! O que ns vamos tentar encontrar uma medida que expressa o quanto
duas variveis flutuam em conjunto. Isso feito por meio do valor mdio do
produto dos desvios de duas variveis.
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Como que ?
Vamos por partes. Defina covarincia:
A covarincia o valor mdio do produto dos desvios entre duas variveis

( e ). Assim, para duas variveis quaisquer, defina a covarincia como:
Porm, h uma forma mais simples de aplicarmos esta frmula:
Bom, a forma mais simples de encontrarmos a covarincia com base no segundo

mtodo acima descrito. Vamos fazer isso para nosso exemplo. Ns podemos
encontrar a esperana de cada uma das duas variveis isoladamente de forma bem
simples, tal como demonstramos acima. Assim, precisamos encontrar a esperana
do produto das mesmas!
Isso feito da seguinte forma, vamos rearranjar os valores da nossa tabela de

forma a encontrarmos as probabilidades dos produtos das variveis. Assim:
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Agora faa assim, veja qual a probabilidade deste produto ocorrer na tabela l em
cima. Assim, fica fcil. Vamos calcular a esperana dos produtos:
Ns ainda no calculamos a esperana de X, ento vamos a ela:
Agora, vamos calcular a covarincia:
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A covarincia utilizada para indicar um grau de associao entre as variveis. Se

as variveis estiverem positivamente (negativamente) correlacionadas, a
covarincia ser positiva (negativa).
Por exemplo, as variveis renda mdia e gastos em consumo de uma economia

tendem a estar positivamente correlacionadas, de forma que, na mdia, quanto
maior a renda, maior deve ser o gasto em consumo. Neste caso, a covarincia entre
tais variveis deve ser positiva.
Se duas variveis so independentes, a sua covarincia zero! Porm, ateno, o

fato de a covarincia ser igual a zero no significa que duas variveis so
independentes.
timo! Vamos aprofundar um pouco mais e estudar os mesmos conceitos

para distribuies contnuas.
3. Distribuio conjunta de variveis contnuas tema extra
O que vamos falar agora um assunto mais complicado. Portanto, no precisa ficar
desesperado, pois isso quase nunca cobrado em concurso (a no ser em
concursos mais especficos).
A distribuio conjunta de variveis contnuas dada por uma funo similar a

nossa famosa funo densidade de probabilidade (fdp): a funo densidade
conjunta (fdc).
A fdc para duas variveis quaisquer, e , dada por:
Esta funo tem caractersticas semelhantes da nossa fdp. Vamos complicar sua
vida um pouquinho (hora de lembrar-se dos conceitos bsicos de clculo):
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-No entendi nada! Voc est doido, professor!
Calma, vamos por partes.
A primeira propriedade tem a ver com o fato de que, tal como uma fdp, a fdc
ligada ao conceito de probabilidade de ocorrncia. Portanto, o menor valor que a
mesma pode assumir zero, pois no h como a probabilidade de ocorrncia de
um evento ser negativa.
A segunda propriedade nos diz que o somatrio (lembre-se de que o conceito de

integral est intimamente relacionado a somatrio) das duas variveis, para todas
suas ocorrncia possveis, deve ser igual a 1. Isso est nos dizendo que a
probabilidade de ocorrncia de qualquer elemento contido no espao amostral
igual a 1. Lembre-se do conceito de distribuio de probabilidade acumulada!
-Mas, para que isso?
Vejam o seguinte exerccio.
Exerccio 1
Dada a seguinte fdc:
Determine o valor de .
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Resoluo
Ora, vocs sabem que:
Assim, primeiro vamos resolver para e depois para . Bom, primeiramente, vamos
definir os intervalos superiores e inferiores para as duas variveis, o que pelo
enunciado sabemos que so 0 e 1 para ambas as variveis.
Agora, vamos substituir a funo especfica:
Resolver para basta integrar a funo nesta varivel e tirar a outra para fora como
se fosse uma constante (junto com ).
Bom, vocs j aprenderam qual a integral de , certo? Ora, o valor que derivado
gera . Assim:
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Derive esta funo para ver que isso verdade! Ento, vamos resolver a integral
definida l em cima:
Assim, defina a funo neste intervalo e diminua o valor do intervalo inferior do

superior:
Agora, integre com relao a :
A integral de fcil, pois igual a de . Ento:
Verdade! No nada trivial, mas d para fazer, caso seja necessrio.
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Veja que a integral deve ser definida dentro do intervalo que se deseja
analisar, portanto se voc quiser avaliar outro intervalo, basta mudar o
intervalo em que voc est definindo a integral. Vamos ver como isso feito
nos exerccios.
Bom, vamos continuar com alguns conceitos importantes que j discutimos, mas
aplicados ao caso de variveis contnuas, tal como a distribuio marginal para
cada varivel.
Olhe, at agora ns encontramos as distribuies marginais por meio da

probabilidade de que esta assuma um determinado valor independentemente do
que acontece com as demais. Na verdade, ns somvamos as linhas ou colunas
da nossa tabela de dupla entrada de distribuio conjunta.
O que vamos fazer no caso de variveis contnuas muito semelhante. Vamos

somar as probabilidades de que uma varivel assuma um valor ao longo de um
intervalo, independentemente do valor assumido pelas demais.
Exerccio 2
Encontre a funo densidade de probabilidade marginal para .
Resoluo
-Funo densidade de probabilidade marginal, professor?
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Exatamente. Pense comigo, se ns integrarmos a funo acima, mas sem definir

um intervalo, ns teremos uma funo como resultado de tal operao.
Veja, vamos integrar esta funo com relao a , tratando como uma constante:
Viram? Esta uma funo de ! Ou seja, para qualquer valor de , a probabilidade

de um determinado intervalo s depende de . Intuitivamente, o que estamos
fazendo somar as probabilidades de para todos os valores possveis de . Esta
a funo densidade de probabilidade marginal. Se vocs quiserem saber a
probabilidade de um determinado intervalo, basta integrar a funo com relao a
e definir a integral no intervalo desejado.
Retornando.
Bom, ns podemos retirar qualquer informao de uma determinada fdc, tal

como varincia e covarincia. Porm, a maior parte disso no ser importante
para o seu concurso. Mas, algumas coisas podem ser importantes, tal como a
esperana de uma varivel, bem como o clculo da probabilidade condicional.
A esperana fcil, pois ns j vimos como fazer isso na nossa aula anterior.
Vamos usar nosso exemplo para facilitar. A diferena que ns vamos nos basear
na j calculada funo de distribuio marginal.
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Exerccio 3
Encontre a esperana de .
Resoluo
Bom, se voc quiser a esperana de uma varivel, primeira coisa a fazer calcular
sua funo de distribuio marginal. No caso de , se chamarmos a funo de
distribuio marginal de , j temos isso calculado:
Agora s fazer o que voc j sabe, somando todos os valores possveis de

multiplicados pela sua probabilidade. Ora, ns j vimos que isso :
Essa a nossa esperana! Agora s integrar.
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Percebe que no final das contas a mesma coisa que estudamos na aula
anterior? A nica diferena que voc tem que encontrar a distribuio
marginal primeiro.
Para finalizarmos, vamos ver como podemos encontrar as probabilidades

condicionais. Ou seja, se eu te perguntar, qual a probabilidade de que uma varivel
esteja em um determinado intervalo, dado que a outra est em outro, como
encontrar tal valor? Pense em termos da nossa antiga frmula:
Agora aplique ao nosso caso contnuo:
Legal, agora voc consegue encontrar a probabilidade condicional. Vamos a mais

um exemplo.
Exerccio 4
Encontre a funo que define .
Resoluo
Bom, ns j temos calculados, dos exerccios anteriores, e, pelo enunciado,

sabemos , portanto:
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Veja que resultado interessante voc chegou. A probabilidade condicional de

dado igual probabilidade marginal de . O que isso quer dizer mesmo?
Isso! As variveis so independentes! Veja no caso de :
Assim, as variveis so independentes pois:
Boa pessoal, vamos praticar um pouco!
Exerccio 5
(MTUR ESAF/2014) Dois eventos A e B so tais que: P(A) = 0,25; P(B/A) = 0,5;
P(A/B) = 0,25. Assim, pode-se afirmar que:
a) A e B so eventos dependentes.
b) P(B) = 0,5 e os eventos so mutuamente exclusivos.
c) P(B) = 0,25 e os eventos so independentes.
d) P(B) = 0,5 e os eventos so independentes.
e) P(A B) = 0 e os eventos so independentes.
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Resoluo
Perceba o que est ocorrendo:
Portanto, os eventos so independentes. Se independente de , ento

independente de . Portanto:
Alternativa (d).
Exerccio 6
(MTUR ESAF/2014) Uma varivel aleatria contnua x possui funo

densidade dada por: f(x) = 0 para x < 0; f(x) = 3x para 0 x 1; f(x) = 0 para x >
1. Desse modo, a expectncia de x igual a:
a) 1/3
b) 3/4
c) 1/4
d) 1/2
e) 1/5
Resoluo
Vamos definir nosso problema de forma matemtica, pois fica mais fcil de
visualizar:
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A esperana (tambm chamada de expectncia) dada por:
Vamos resolver:
Alternativa (b).
Exerccio 7
(MTUR ESAF/2014) Considerando a varivel aleatria contnua bidimensional

definida por f(x,y) = 6xy para 0 x 1 e 0 y 1, ento a probabilidade de
conjuntamente ocorrer 0 x 0,5 e 0 y 0,5, ou seja, P(x 0,5 , y 0,5)
igual a:
a) 2/3
b) 1/8
c) 3/62
d) 3/32
e) 1/6
Resoluo
tima forma de treinar um intervalo. O que o exerccio est pedindo :
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Entendeu? Ora, voc quer calcular o valor acumulado de probabilidade at 0,5 para
cada uma das variveis contnuas, portanto, integre a funo e a defina at tal valor.
Vamos l, comeando por x:
Agora, vamos integrar em y:
Alternativa (d).
Exerccio 8
(INEA FGV\2013) Duas variveis aleatrias discretas X e Y tm funo de

probabilidade conjunta dada na tabela a seguir
A probabilidade condicional P[X = 0 | y = 2] igual a

a) 30%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 60%.
e) 70%.
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Resoluo
Pessoal, a melhor forma de fazer este exerccio por meio de um raciocnio inverso,
gerando a tabela que teria dado origem a esta tabela resumida. Pense e voc ver
que ela tem a seguinte forma:
x\y 0 1 2
0 0,2 0,1 0,3
1 0 0,2 0,2
Perceba que as probabilidade acima j somam 1, portanto pode-se concluir que o

elemento tem probabilidade de ocorrer igual zero.
Assim, basta fazer o seguinte clculo:
Vamos encontrar a probabilidade de y=2:
Olhando na tabela, ns sabemos que , portanto:
Alternativa (d).
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(IMESC VUNESP/2013) Leia o enunciado a seguir para responder s

questes de nmeros 9 e 11.
Uma varivel aleatria contnua tem a funo de distribuio de probabilidade

dada por:
f(x) = 2x; 0 x 1;
f(x) = 0 fora desse intervalo.
Exerccio 9
Ento, a probabilidade de que x seja menor do que 0,8 igual a

a) 0,84.
b) 0,78.
c) 0,70.
d) 0,64.
e) 0,60.
Resoluo
O que o exerccio est pedindo a probabilidade acumulada at 0,8. Ns j vimos

que isso se faz assim:
Portanto:
Alternativa (d).
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Exerccio 10
O valor esperado , aproximadamente,

a) 0,25.
b) 0,38.
c) 0,50.
d) 0,58.
e) 0,67.
Resoluo
Ns j sabemos que para encontrar o valor esperado precisamos fazer a seguinte

operao:
Assim:
Isso , aproximadamente, 0,67.
Alternativa (e).
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Exerccio 11
A varincia da varivel aleatria , aproximadamente,

a) 0,01.
b) 0,06.
c) 0,11.
d) 0,18.
e) 0,22.
Resoluo
Vamos aprofundar um pouco? No difcil, voc vai ver.
Qual o jeito mais fcil de calcular a varincia?
Ora, o segundo membro ns j temos, pois basta elevar o resultado do exerccio

anterior ao quadrado.
E o primeiro membro?
Viu? Nada demais. Agora encontre este valor!
Portanto:
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Alternativa (b).
Exerccio 12
(DEGASE CEPERJ/2012) Em uma turma h 20 homens e 10 mulheres. Para

os homens, o percentual de aprovao foi de 80%, enquanto para as mulheres
o percentual de aprovao foi de 90%. Se selecionarmos um aluno ao acaso
dentre o conjunto de alunos aprovados, a probabilidade de este aluno ser do
sexo masculino ser de:
a) 0,48
b) 0,60
c) 0,64
d) 0,89
e) 0,90
Resoluo
Vamos fazer uma questo de probabilidade para treinar um pouco.
Se dos 20 homens 20% foram aprovados:
J das mulheres:
Assim, a probabilidade, dentre os aprovados, de selecionarmos um homem de:
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Alternativa (c).
Exerccio 13
(DEGASE CEPERJ/2012) A distribuio apresenta assimetria negativa, que

caracterizada, tipicamente, pelas seguintes relaes:
A) mdia < mediana < moda
B) mdia < moda < mediana
C) moda < mdia < mediana
D) moda < mediana < mdia
E) mediana < moda < mdia
Resoluo
Basta lembrar-se de como uma distribuio de assimetria negativa:
Alternativa (a).
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Exerccio 14
(DEGASE CEPERJ/2012) Dois candidatos A e B iro realizar prova para

determinado concurso. Supondo que a probabilidade de o candidato A ser
aprovado de 0,40 e a probabilidade de o candidato B ser aprovado de 0,30,
e que a aprovao ou no de um dos candidatos no interfere nas chances de
aprovao do outro candidato, a probabilidade de ambos serem aprovados no
concurso de:
a) 0,10
b) 0,12
c) 0,30
d) 0,40
e) 0,70
Resoluo
Questo muito fcil. Como a probabilidade de um candidato ser aprovado no

interfere nas chances do outro, a probabilidade de os dois serem aprovados de:
Assim:
Alternativa (b).
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Exerccio 15
(IBGE CESGRANRIO/2010) Um comit formado por trs pesquisadores

escolhidos dentre quatro estatsticos e trs economistas. A probabilidade de
no haver nenhum estatstico
a) 1/ 35
b) 4/35
c) 27/243
d) 64/243
e) 3/7
Resoluo
Esta aquela questo clssica de probabilidade.
Qual a probabilidade de 1 sucesso? Bom, :
Isso , o valor de hum (1) (o conjunto formado por economista, economista e

economista) dividido pela quantidade de combinaes possveis. Assim:
Alternativa (a).
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Exerccio 16
(STN ESAF/2008) Dois eventos A e B so ditos eventos independentes se e

somente se:
a) a probabilidade de ocorrncia conjunta de A e B for nula.
b) a ocorrncia de B alterar a probabilidade de ocorrncia de A.
c) a ocorrncia de A alterar a probabilidade de ocorrncia de B.
d) a ocorrncia de B no alterar a probabilidade de ocorrncia de A.
e) a probabilidade de ocorrncia conjunta de A e B for igual a 1.
Resoluo
Questo puramente terica. Os eventos so independentes se a ocorrncia de um

no alterar a probabilidade de ocorrncia do outro.
Alternativa (d).
(BACEN CESPE/2013) Considerando que um investidor obtenha retornos

dirios iguais a R$ 10,00, R$ 50,00 ou R$ 100,00 com probabilidades iguais a
0,70, 0,25 e 0,05, respectivamente, julgue os itens subsequentes.
Exerccio 17
A probabilidade de o investidor obter retorno superior a R$ 40,00 maior que

25%.
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Resoluo
Esta questo muito fcil, pois a probabilidade de obtermos retornos superior a R$

40,00 a soma das probabilidade de obtermos R$ 50,00 e R$ 100,00:
Alternativa correta.
Exerccio 18
O retorno dirio esperado pelo investidor inferior a R$ 20,00.
Resoluo
Vamos tirar a esperana do processo:
Alternativa errada.
Exerccio 19
Se o retorno dirio de R$10,00 e de R$ 100,00 forem eventos independentes,

ento a probabilidade de se obter retorno dirio igual a R$10,00 ou R$ 100,00
maior que 73%.
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Resoluo
Esta questo j foi muito discutida no meio dos concursos. Seu gabarito consta
como correta, porm, j foi mais do que mostrado, que ela est errada!
Vamos ver o que houve.
Olhe, como os eventos so independentes a probabilidade de interseco de

ambos igual ao produto de suas probabilidades:
-Para que isso necessrio?
Ora, o que est sendo pedido :
Assim, ns j sabemos que:
Substituindo os valores:
Ou seja, o item est errado! Porm o gabarito consta como certo. O problema que,
para chegarmos no resultado do gabarito, precisaramos considerar os eventos
como dependentes (mutuamente exclusivos, na verdade), o que vai contra o prprio
enunciado.
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Exerccio 20
(Ministrio das Cidades CETRO/2013) Para construir o boxplot, utilizam-se

as seguintes medidas, exceto:
a) valor mnimo.
b) primeiro quartil.
c) mediana.
d) valor mximo.
e) varincia.
Resoluo
Vamos nos lembrar do boxplot:
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Estatstica p/ AFRFB
Neste caso, ns temos os quartis, a mediana e os valores extremos. Portanto, das

alternativas, o nico parmetro que no consta a varincia.
Alternativa (e).
Exerccio 21
(Ministrio das Cidades CETRO/2013) Com relao a covarincia, assinale a

alternativa correta.
a) Se duas variveis so diretamente correlacionadas, a covarincia e
negativa.
b) A covarincia e o nico elemento que define a dependncia entre duas
variveis.
c) Se duas variveis so inversamente correlacionveis, a covarincia esta
entre 0 e 1.
d) Se duas variveis so independentes, a covarincia zero.
e) A covarincia no um bom elemento para definir a correlao entre as
variveis.
Resoluo
Questo puramente conceitual.
a) Neste caso, a covarincia positiva.

b) No, pois h diversas formas de mensurar a dependncia.
c) Errado, pois, neste caso, a covarincia negativa.
d) Perfeito, conforme definio.
e) Essa justamente uma das utilidades da covarincia.
Alternativa (d).
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Lista dos exerccios resolvidos
Exerccio 1
Determine o valor de .
Exerccio 2
Encontre a funo densidade de probabilidade marginal para .
Exerccio 3
Encontre a esperana de .
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Exerccio 4
Encontre a funo que define .
Exerccio 5
(MTUR ESAF/2014) Dois eventos A e B so tais que: P(A) = 0,25; P(B/A) = 0,5;
P(A/B) = 0,25. Assim, pode-se afirmar que:
a) A e B so eventos dependentes.
b) P(B) = 0,5 e os eventos so mutuamente exclusivos.
c) P(B) = 0,25 e os eventos so independentes.
d) P(B) = 0,5 e os eventos so independentes.
e) P(A B) = 0 e os eventos so independentes.
Exerccio 6
(MTUR ESAF/2014) Uma varivel aleatria contnua x possui funo

densidade dada por: f(x) = 0 para x < 0; f(x) = 3x para 0 x 1; f(x) = 0 para x >
1. Desse modo, a expectncia de x igual a:
a) 1/3
b) 3/4
c) 1/4
d) 1/2
e) 1/5
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Exerccio 7
(MTUR ESAF/2014) Considerando a varivel aleatria contnua bidimensional

definida por f(x,y) = 6xy para 0 x 1 e 0 y 1, ento a probabilidade de
conjuntamente ocorrer 0 x 0,5 e 0 y 0,5, ou seja, P(x 0,5 , y 0,5)
igual a:
a) 2/3
b) 1/8
c) 3/62
d) 3/32
e) 1/6
Exerccio 8
(INEA FGV\2013) Duas variveis aleatrias discretas X e Y tm funo de

probabilidade conjunta dada na tabela a seguir
A probabilidade condicional P[X = 0 | y = 2] igual a

a) 30%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 60%.
e) 70%.
-
Estatstica p/ AFRFB
(IMESC VUNESP/2013) Leia o enunciado a seguir para responder s

questes de nmeros 9 e 11.
Uma varivel aleatria contnua tem a funo de distribuio de probabilidade

dada por:
f(x) = 2x; 0 x 1;
f(x) = 0 fora desse intervalo.
Exerccio 9
Ento, a probabilidade de que x seja menor do que 0,8 igual a

a) 0,84.
b) 0,78.
c) 0,70.
d) 0,64.
e) 0,60.
Exerccio 10
O valor esperado , aproximadamente,

a) 0,25.
b) 0,38.
c) 0,50.
d) 0,58.
e) 0,67.
-
Estatstica p/ AFRFB
Exerccio 11
A varincia da varivel aleatria , aproximadamente,

a) 0,01.
b) 0,06.
c) 0,11.
d) 0,18.
e) 0,22.
Exerccio 12
(DEGASE CEPERJ/2012) Em uma turma h 20 homens e 10 mulheres. Para

os homens, o percentual de aprovao foi de 80%, enquanto para as mulheres
o percentual de aprovao foi de 90%. Se selecionarmos um aluno ao acaso
dentre o conjunto de alunos aprovados, a probabilidade de este aluno ser do
sexo masculino ser de:
a) 0,48
b) 0,60
c) 0,64
d) 0,89
e) 0,90
-
Estatstica p/ AFRFB
Exerccio 13
(DEGASE CEPERJ/2012) A distribuio apresenta assimetria negativa, que

caracterizada, tipicamente, pelas seguintes relaes:
A) mdia < mediana < moda
B) mdia < moda < mediana
C) moda < mdia < mediana
D) moda < mediana < mdia
E) mediana < moda < mdia
Exerccio 14
(DEGASE CEPERJ/2012) Dois candidatos A e B iro realizar prova para

determinado concurso. Supondo que a probabilidade de o candidato A ser
aprovado de 0,40 e a probabilidade de o candidato B ser aprovado de 0,30,
e que a aprovao ou no de um dos candidatos no interfere nas chances de
aprovao do outro candidato, a probabilidade de ambos serem aprovados no
concurso de:
a) 0,10
b) 0,12
c) 0,30
d) 0,40
e) 0,70
-
Estatstica p/ AFRFB
Exerccio 15
(IBGE CESGRANRIO/2010) Um comit formado por trs pesquisadores

escolhidos dentre quatro estatsticos e trs economistas. A probabilidade de
no haver nenhum estatstico
a) 1/ 35
b) 4/35
c) 27/243
d) 64/243
e) 3/7
Exerccio 16
(STN ESAF/2008) Dois eventos A e B so ditos eventos independentes se e

somente se:
a) a probabilidade de ocorrncia conjunta de A e B for nula.
b) a ocorrncia de B alterar a probabilidade de ocorrncia de A.
c) a ocorrncia de A alterar a probabilidade de ocorrncia de B.
d) a ocorrncia de B no alterar a probabilidade de ocorrncia de A.
e) a probabilidade de ocorrncia conjunta de A e B for igual a 1.
(BACEN CESPE/2013) Considerando que um investidor obtenha retornos

dirios iguais a R$ 10,00, R$ 50,00 ou R$ 100,00 com probabilidades iguais a
0,70, 0,25 e 0,05, respectivamente, julgue os itens subsequentes.
Exerccio 17
A probabilidade de o investidor obter retorno superior a R$ 40,00 maior que

25%.
-
Estatstica p/ AFRFB
Exerccio 18
O retorno dirio esperado pelo investidor inferior a R$ 20,00.
Exerccio 19
Se o retorno dirio de R$10,00 e de R$ 100,00 forem eventos independentes,

ento a probabilidade de se obter retorno dirio igual a R$10,00 ou R$ 100,00
maior que 73%.
Exerccio 20
(Ministrio das Cidades CETRO/2013) Para construir o boxplot, utilizam-se

as seguintes medidas, exceto:
a) valor mnimo.
b) primeiro quartil.
c) mediana.
d) valor mximo.
e) varincia.
-
Estatstica p/ AFRFB
Exerccio 21
(Ministrio das Cidades CETRO/2013) Com relao a covarincia, assinale a

alternativa correta.
a) Se duas variveis so diretamente correlacionadas, a covarincia e
negativa.
b) A covarincia e o nico elemento que define a dependncia entre duas
variveis.
c) Se duas variveis so inversamente correlacionveis, a covarincia esta
entre 0 e 1.
d) Se duas variveis so independentes, a covarincia zero.
e) A covarincia no um bom elemento para definir a correlao entre as
variveis.
-
Estatstica p/ AFRFB
5d
6b
7d
8d
9d
10 e
11 b
12 c
13 a
14 b
15 a
16 d
17 C
18 E
19 C (?)
20 e
21 d
Mais uma etapa concluda. Continuem estudando firme!
Um abrao e bons estudos.
jeronymo@estrategiaconcursos.com.br

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Estatstica p/ AFRFB 2014 (com videoaulas)

AULA 05 Distribuio de Probabilidade Conjunta

Bem vindos de volta! Agora vamos estudar as distribuies de probabilidade

Mas, antes, uma dica de concurseiro.

Estamos em uma poca farta de concursos bons, tais

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1. Distribuio conjunta de variveis discretas

Se ns colocarmos todas as possibilidades em uma tabela:

A partir desta tabela, podemos construir a famosa tabela de dupla entrada de

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O interessante que podemos obter todas as informaes importantes sobre as

Esse o caso que chamamos de probabilidade marginal. A probabilidade

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Voc entendeu o que fizemos? Ns apenas somamos todos os elementos ao longo

Da mesma forma, poderamos obter as probabilidades marginais de ao somarmos

Em outros termos, o que se est fazendo avaliar qual a probabilidade de

Isso facilita a visualizao da forma como a probabilidade marginal obtida por

Alm disso, ns podemos usar a tabela de dupla entrada para encontrarmos as

Vamos a um exemplo. Qual a probabilidade de adotarmos 3 gatos, dado que a

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O denominador a prpria probabilidade marginal de . Essa fcil de

A probabilidade conjunta fica fcil de encontrar na tabela, pois basta procurar a

Olha s como encontrar:

Viu? Basta procurar a interseco relativa s probabilidades procuradas. Essa

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Assim, podemos colocar o formato da tabela de uma forma mais didtica:

Assim fica fcil encontrar qualquer probabilidade condicional. A ttulo de ilustrao

Primeiramente, precisamos calcular a probabilidade marginal para :

Assim, consultando a tabela podemos encontrar a probabilidade condicional em

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Agora, eu quero que vocs prestem ateno em algo importante: a

Isso vem causando dvidas em alguns alunos, a definio de independncia. No

Ou seja, as probabilidades condicionais so iguais s respectivas probabilidades

Assim, ns podemos saber se as variveis do nosso exemplo so independentes.

Viram? A probabilidade de ser igual a 2 muda se condicionarmos tal valor a

Ns j estudamos o conceito de esperana, ento vamos aplica-lo ao nosso estudo

Sendo a probabilidade associada a varivel .

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Assim, a esperana de dada por:

Entendeu? Agora fica fcil encontrar a varincia da varivel, pois ns j sabemos

Ento, basta encontrarmos a esperana dos quadrados para definirmos a seguinte

Ento, vamos calcular a esperana dos quadrados:

Portanto, a varincia desta varivel ser dada por:

Viu? No tem segredo para encontrar a varincia de uma varivel! O que ns

-Varincia conjunta, professor?

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Vamos por partes. Defina covarincia:

A covarincia o valor mdio do produto dos desvios entre duas variveis

Porm, h uma forma mais simples de aplicarmos esta frmula:

Bom, a forma mais simples de encontrarmos a covarincia com base no segundo

Isso feito da seguinte forma, vamos rearranjar os valores da nossa tabela de

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Ns ainda no calculamos a esperana de X, ento vamos a ela:

Agora, vamos calcular a covarincia:

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A covarincia utilizada para indicar um grau de associao entre as variveis. Se

Por exemplo, as variveis renda mdia e gastos em consumo de uma economia

Se duas variveis so independentes, a sua covarincia zero! Porm, ateno, o

timo! Vamos aprofundar um pouco mais e estudar os mesmos conceitos

3. Distribuio conjunta de variveis contnuas tema extra

A distribuio conjunta de variveis contnuas dada por uma funo similar a

A fdc para duas variveis quaisquer, e , dada por:

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