TCNICAS DE PREDICCIN (10145)

Con una introduccin al anlisis de coyuntura

El objetivo del curso es mltiple. En primer lugar se ofrece un recorrido a travs de

los modelos ARIMA con especial nfasis en su capacidad predictiva. En segundo lugar se
analizan procedimientos de descomposicin de series temporales en sus elementos bsicos
(tendencia, ciclo, componente estacional y componente irregular). Finalmente el curso
ofrece una gua prctica para la elaboracin de un informe de coyuntura basndose en las
tcnicas de prediccin y descomposicin anteriormente analizadas.

Tema 1.
INTRODUCCIN

1.1. La importancia de las tcnicas de prediccin en el anlisis de coyuntura.

1.2. Modelos economtricos frente a modelos univariantes.
1.3. Datos bsicos para el anlisis de la coyuntura en Espaa y Catalua.
1.4. Fuentes de datos en Internet: Banco de Espaa ( www.bde.es), Subdireccin
General de Planificacin y Coyuntura ( www.meh.es), Instituto Nacional de
Estadstica (www.ine.es), INEM (www.inem.es), Institut dEstadstica de Catalunya
(www.idescat.es).

Tema 2.
MODELOS ARIMA I: INTRODUCCIN

2.1. Familias de modelos ARIMA. Notacin.

2.2. Condiciones de estacionariedad e invertibilidad.
2.3. Fases en la especifiacin de un modelo economtrico.

Tema 3.
MODELOS ARIMA II: IDENTIFICACIN

3.1. Races unitarias.

3.2.. La FACT y la FACP.
3.3. Transformaciones de los datos.
3.4. Elementos determinsticos: efecto Pascua, efecto calendario y efecto da de la
semana.

Tema 4.
MODELOS ARIMA III: ESTIMACIN Y DIAGNSTICO

4.1. Procedimientos de estimacin.

4.2. Estadsticos para el diagnstico.
Tema 5.
MODELOS ARIMA IV: PREDICCIN

5.1. Cmputo de predicciones.

5.2. La funcin de prediccin final.
5.3. Ejemplos.

Tema 6.
DESCOMPOSICIN DE SEALES I: PROCEDIMIENTOS ELEMENTALES

6.1. Componentes: tendencia, ciclo, estacionalidad y componente irregular.

6.2. Procedimientos que integran prediccin y descomposicin de seal: alisamiento
exponencial simple y con doble parmetro y Holt-Winters.
6.3. Mtodos de desestacionalizacin: ratio de medias mviles, X11 y dummies.
6.4. Mtodos de obtencin de la tendencia: el filtro de Hodrick-Prescott.

Tema 7.
DESCOMPOSICIN DE SEALES II: PROCEDIMIENTOS AVANZADOS

7.1. Modelos estructurales de series temporales.

7.2. Modelos multivariantes de series temporales: una introduccin.

Tema 8.
INFORMES DE COYUNTURA I: ELEMENTOS BSICOS

8.1. Anlisis de formas alternativas de elaborar informes de coyuntura.

8.2. Tasas de crecimiento alternativas: ventajas e inconvenientes.
8.3. El centrado de las tasas.

Tema 9.
INFORMES DE COYUNTURA II: METODOLOGA PARA SU ELABORACIN

9.1. Evaluacin del dato observado.

9.2. Anlisis de acontecimientos especiales.
9.3. Valoracin de la evolucin de la tendencia.
9.4. Elaboracin de predicciones a distintos plazos.
9.5. Expectativas de crecimiento a medio plazo.
9.6. Evaluacin de la mejora o empeoramiento a corto y medio plazo.

Tema 10.
INFORMES DE COYUNTURA III: METODOLOGA AVANZADA.

10.1. Indicadores sintticos verus indicadores simples.

10.2. Anlisis factorial e indicadores sintticos.
10.3. Ejemplo: un indicador sinttico para el output del sector de la construccin.
BIBLIOGRAFA BSICA

Espasa, A. Y J. R. Cancelo (Eds.) (1993), Mtodos Cuantitativos para el Anlisis de la

Coyuntura Econmica, Alianza Editorial, serie Economa, Madrid.

Peiro, A. y E. Uriel (2000), Introduccin al anlisis de Series Temporales: Modelos

ARIMA, Editorial AC, Madrid.

Pea, D. (1989), Estadstica: modelos y mtodos. Modelos lineales y series temporales, vol.
2, segunda edicin. Editorial Alianza Universidad Textos, Madrid

Pulido, A. (1989), Prediccin Econmica y Empresarial, Editorial Pirmide.

REQUISITOS DEL CURSO Y EVALUACIN

Para superar este curso es imprescindible presentar un informe de coyuntura sobre

el IPC previsto para julio de 1999. La fecha lmite de presentacin ser el lunes da 12 de
junio pues el informe debe referirse a predicciones para mayo del ao 2000 y periodos
posteriores y el 13 de junio el INE har pblicos los datos oficiales del IPC de mayo. Por
este motivo no ser posible la concesin de prorrogas.

Ponderaciones para la nota final: 20% listas de problemas, 30% informe sobre el
IPC y 50% examen. La presentacin del informe es obligatoria y no podr compensarse con
el resto de notas.

Los temas ms avanzados, 7 y 10, slo sern objeto de estudio si el ritmo de las
clases lo permite.