RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE

ESTADO
Matriz De Transición

Definición
La matriz Φ (t,t0) de dimensión nxn es llamada matriz de transición de estado, o
simplemente matriz de transición.

Para resolver la ecuación de estado:

.
e = Ae + Bx
y = Ce + Dx

Tomaremos el ejemplo de una ecuación diferencial de primer grado:

ay’ + by = cx
Si: x = 0 → podemos hacer :
y t
dy dy −b
a = −by → ∫ =∫ dt
dt yo
y 0
a

t
−b −b
ln y = t → y = y 0 e at = y 0 e kt
a 0

Para diferenciar entre variables de estado y fracción exponencial

Sea W = e = Variable de estado

Entonces:
.
w = Aw + Bx
.

Si x=0 w = Aw + 0
Como solo hay salida es la respuesta no forzada del sistema.
Interesa conocer w y por analogía:
w = w( 0 ) e At

Donde:

1 eAt es la Matriz de transición

2 A es la Matriz función exponencial matricial

Y ahora las ecuaciones de estado nos servirán para darnos cuenta de cómo hallar b la
ecuación de estado en forma matricial , por el método de la matriz resolverte :
´e = Ae + Bx
´e − Ae = Bx
si x=0
´e − Ae = 0
z − Az = 0

Siendo A= matriz
At
Donde tenemos e = matriz de transición
L−1 [ R ( s )] = e At
Entonces :

Fórmula para resolver por el método de matriz resolverte:

R(s) = [SI - A]-1

Donde S = variable compleja

I = variable identidad
A = Matriz

Otro método para hallar la matriz de transición es el de los auto valores en el cuál
tenemos:
e = T −1e jtT
At

Donde T es la matriz particionada de la matriz A.

Y donde ejt es una matriz formada por los bloques de Jordan.
 100
010 0 0
001
100
0 010 0
001

100
0 0 010
001

ejt =

Donde en su diagonal principal están los autovalores

Anteriormente utilizamos en el método de la matriz resolvente

-1
L [R(s)] = eAt

pues sabemos que

f(x) ------ L------> F(s)

<----- L-1------

teniendo que “s” es una variable compleja porque

f (t ) k
w s
f (t 0 )
δ
t0

Entonces tenemos que

f(t) ----------- f
. .
. .
F(s) ---------- F’(s)
Restaurando la ecuación para encontrar

Por lo cual una posible forma es utilizar la transformada de Laplace ya que:

e At = L−1{( SI − A) −1}

es por eso que se define que

R( s ) = [ SI − A]

Indicado anteriormente.

1 Metodo matriz resolverte.-

Partiendo de la ecuación:

ż=Az+Bx si z=0
z=z(0) eAt
  z1( 0 ) 
z 
z (0) = 
2(0) 

 :  y t
 
∫ = ∫ kdt
dy

donde:  z n ( 0)  donde se tiene: y (0) y 0

donde y(0)=condiciones
iniciales de estado
ln yyo = k t → y = y (0)e kt

Y esto nos lleva a la formula principal de la matriz de transición:

eAt=  -1[R(s)]=  -1[sI-A]-1

Donde se hallan las matrices A,B,C y D es en las ecuaciones de estado en forma

matricial de cualquiera de las formas canónicas.
La matriz de transición en forma mas simple de entender, en forma verbal es:
Matriz de transición = inversa de Transformada de Laplace de [variable complejas(no es
matriz) por la matriz identidad menos la matriz A]inversa de la resta de estas matrices.

Ejemplo

z '1 2 3
z'2 = 1 2

La matriz de Transición por el método de la matriz resolvente.

℮ At = L-1 [R(s)]= L-1[SI-A]-1

Primero resolvemos el sistema [SI-A]-1
s − 2 −3 1 0 
s −2 −3 1 0  −1 1 
 s − 2 1 0
 −1
 s −2 0 1
 s − 2 
 ( s − 2) − 3
2
3   ( s − 2) 2 − 3 3 
 s −2 0 1  s −2 0 1
 s −2   s −2 
 − 1 1   −1 1 
1 0  1 0 
 s −2 s −2   s −2 s −2 
s −2 3 
( s − 2 ) 2
− 3 ( s − 2 ) 2
− 3 
 1 0 
 −1 1 
 s − 2 1 0
s − 2 
s −2 3 
( s − 2) − 3 ( s − 2) − 3 
2 2

1 0 1 s −2 
0 1 ( s − 2) 2 − 3 ( s − 2) 2 − 3 

Aplicamos Laplace
 s−2 3 
 ( s − 2) 2 − 3 ( s − 2) − 3 
2
 
 1 s−2 
 ( s − 2) 2 − 3 ( s − 2) 2 − 3 
L-1[SI-A]-1 = L-1

Aplicando El Teorema de Residuos para cada elemento de la matriz.

s −2 0.5 0.5
+
( s − 2) 2 − 3 = s −3.7 s − 0.3

1 0.3 − 0.3
+
( s − 2) 2 − 3 = s −3.7 s − 0.3

3 0.9 − 0.9
+
( s − 2) 2 − 3 = s −3.7 s − 0.3

s −2 0.5 0.5
+
( s − 2) 2 − 3 = s −3.7 s − 0.3

Remplazando tenemos:
0.5e 3.7 t + 0.5e 0.3t 0.9e 3.7 t − 0.9e 0.3t 
 
℮ At = 0.3e − 0.3e 0.5e 3.7 t + 0.5e 0.3t 
3 .7 t 0 .3 t

Ejemplo

Encontrar la Matriz de Transición

Condiciones Iniciales

Z0=A Z +BX
SI X = 0
Z = Z[0] e At
Z 1[0] 
 
Z 1[0] 
Z 1[0] 
Z[0] =  

La matriz de transición utilizando la matriz resolvente:

e At = L-1[SI-A]-1
Identificando matrices:
  Z° 1  2 4 - 3  z 1 1 
 Z° 2  0 -1 4   z 2  0
     
 Z° 3  0 0 1   z 3 1 
= + [ X]
Primero resolvemos el sistema [SI-A]-1

 1 0 0   2 4 − 3  
      S − 2 − 4 
 S 0 1 0  −  0 − 1 4     3 1 0 0
0 S + 1 − 4  0 1 0
 0 1  0 0 1 
       0 S − 1 0 
=
0 0 1
 S - 2 - 4 3 . 1 0 0  1 - 4 /- 2S 3 /- 2S . 1 /- 2S 0 0 
 0 S+ 1 -4 . 0 1 0 .  0 1 - 4 / +S1 . 0 1 /+ S1 0  .
   
 0 0 S -1. 0 0 1   0 0 1 . 0 0 1 /-1S
=
  1 0 0 . 1 /- 2S 4 / +(1S ) -(2 S) 3 -S1 3 + /1( )S-(1 S) -(2 S )
0 1 0 . 0 1 /+ S
1 4 / + ( 1 S ) - (
1 S)  .
 
 0 0 1 . 0 0 1 /-1S 
Entonces:
Utilizamos el Teorema de Residuos.
4 -4/3 + 4/3
( S +1)( S −2) S +1 S −2

3S-13 -8/3 + 5 + -7/3

( S +1)( S −1)( S −2) S +1 S −1 S −2
4 -2 + 2
( S +1)( S −1) S +1 S −1

Finalmente reemplazamos los valores encontrados:

 s1− 2 −s+ 31 + s− + 32 s+31 + s5− 1 − s−32
4 4 8 7

 
e A t = − 1  0 s1+ 1 s−+21 + s2− 1 
 
0 0
1
s− 1 

Aplicando fórmulas de Laplace

 e 2t − 4 3 e − t + 4 3 e 2t − 8 3 e − t + 5e t − 7 3 e 2t 
 
e At =  0 e −t − 2e − t + 2e t 
0 0 e t 
 

Y este es el resultado final de la matriz de transición

Para encontrar la matriz de transición encontramos dos pasos a seguir, y el método
directo y otro es el método por autovalores. El ejemplo anterior se resuelve mediante le
método directo, para aclarar dudas daremos un ejemplo por el método de autovalores:

2 Metodo de matriz de los autovalores.-

Para la resolución de la matriz de los autovalores se debe utilizar la matriz de:
(A - λ I)x = 0
En la cual: A = Una matriz n*n
λ = Autovalor
I = Matriz identidad
De esta matriz se obtiene su determinante esto para determinar cuántos estados tendrá la
matriz.
En cualquiera de los valores que se asigne a λ se obtiene un sistema de ecuaciones
para las cuales x1,x2,x3,......xn = 0 deben ser distintos de cero, es decir que la nueva
matriz de Xi no debe ser nula.
En caso de que dicha matriz sea nula se asigna un α a x1 donde α toma cualquier valor
es decir un autovalor.

Para un segundo valor de la matriz se la iguala a la del primer autovalor es decir (A - λ

I)X2 = X1. Este proceso se lo realiza hasta obtener una matriz de la mismas dimensiones
que A. De esta matriz T se obtiene su inversa o transpuesta T-1. (Para una prueba si se
obtuvieron las matrices correctas se utiliza la formula T-1AT = D).
Para la matriz ejt se toma en cuenta sus posiciones:

 a1 a1 1 a2 1 .3 . . . .a.1n. . . .
 a a a . . . . .a . .  . . .
j t  2 12 22 3 2n 
e=
 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 an1an2 an3 . . . . .a.n .n . . .
Y se utiliza la formula:
 t k e λt
 k = j −i ∀ i ≤ j
a jt  k!
 0 ∀ i> j

Esto para construir la matriz ejt que depende de las dimensiones de la matriz A.
Por ultimo se utiliza la forma formula:
T-1 ejt T
El resultado de la multiplicación de estas matrices da como resultado la matriz de
TRANSICIÓN.
Ejemplo:
Hallar eAt de:
0 1 0
−1 2 0
 

1 0 1


Ax = λ x → ( A - λ I ) x = 0
Debemos buscar los autovalores, en primer lugar buscamos A - λ I de la cual
obtendremos la ecuación característica.
0 1 0 1 0 0 − λ 1 0 
−1 0  0  2 −λ 0 
 2  − 0 1  =  −1 

1 0 1
  0 0 1
   1 0 1 − λ


Evaluamos determinantes:
− λ 1 0 
 −1 2 −λ 0 
 

 1 0 1 − λ


-λ (2-λ )(1-λ )(1-λ )=0

( -2λ + λ 2 ) ( 1 - λ ) + 1 - λ = 0
- 2λ + 2λ 2 + λ 2 - λ 3 +1 - λ = 0
- λ 3 + 3λ 2 - 3λ + 1 = 0
Por Ruffini
−1 3 −3 1
−1 2 −1 1
−1 2 −1 0
−1 1 1
−1 1 0
−1 1
−1 0
( λ - 1 ) (λ - 1 ) (λ - 1 ) = 0
( λ - 1 )3 = 0

Tenemos un solo “λ ” de multiplicidad 3.

Para el 1° Autovalor
λ =1
− 1 1 0  x1  0
 − 1 1 0  *  x  = 0 
   2  
 0 0  x3  0

(1) - x1 + x2 = 0
(2) - x1 + x2 = 0
x1 = 0
Si x1 es igual a “0” para que se cumpla la igualdad x2 también debe valer “0”.
Con x1 ∧x2 = 0 ; x3 = 1
A x3 le podemos dar un valor cualquiera <= 0. Entonces le damos el valor de 1.
0
x1 
0


1 


Para el 2° Autovalor
λ =1 x2 = x3 porque todos los λ tiene el mismo valor
− 1 1 0  x1  0
 − 1 1 0  *  x  = 0 
   2  
 1 0 0  x3  1

(1) - x1 + x2 = 0
(2) - x1 + x2 = 0
x1 = 0
Si x1 = 0 en (3) en (1) x2 = 1
1
x1  
1

0

Para el 3er Autovalor
λ =1 x3 = x2

-1 1 0 x1 1
-1 1 0 x2 = 1
100 x3 0

x1 = 0 Si x1 en (3) es 0, x2 en (1) es 1.

0
X3 = 1
0

Entonces nuestra matriz particionada es:

 0 1 0
T= 0 1 1
1 0 0

Para encontrar eAt debemos realizar el siguiente calculo TeJtT-1 Trabajamos con e3t
debido a que los autovalores del problema no son distinguidos.

Ahora encontramos T-1

Aplicando la matriz T con la matriz identidad.

0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1

Por conveniencia realizando aplicaciones con filas y columnas invertimos la matriz.

1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0 Multilicamos por -1
0 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
0 0 -1 1 -1 0 Multilicamos por 1 y tenemos:

1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0
0 0 1 -1 1 0

Nuestra matriz inversa T-1 es:

0 0 1
-1
T = 1 0 0
-1 1 0

Como anteriormente aplicamos eJt debido a que solo obtenemos una matriz triangular
superior de la matriz y no podemos diagonalizarla debido a que no existen autovalores
distinguidos.

Si fuera así aplicamos la matriz:

eDt D = T-1 AT que es una matriz diagonal.

Entonces aplicando la siguiente progresión tenemos la triangular superior.

a11 a12 a13.............. a1n

a21 a22 a23.............. a2n

 eJt = .
. . . . . . . . . . . . .aij
.
an1 an2 an3.............. ann

λ t
tK e con K= j – i V i < j
K!
aij =

0 V i>j

et tet t2et
2
eJt = 0 et tet

0 0 et

Ahora multiplicamos la matriz T por la matriz eJt

0 1 0 et tet t2et
2
0 1 1 0 et tet

1 0 0 0 0 et

T eJt

0 et tet

T eJt = 0 et tet tet

et tet t2et
2

Ahora multiplicamos la matriz T eJ t por la matriz inversa de T, es decir T-1

0 et tet 0 0 1

0 et tet tet 1 0 0

et tet t2et -1 1 0
2

T eJt T-1
 et - tet tet 0

T eJt T-1 = et - tet - et tet + tet 0

tet - t2et t2et et

2 2

Anulamos terminos semejantes y tenemos:

et - tet tet 0

eAt = - tet tet + tet 0

tet - t2et t2et et

2 2

RESPUESTA GENERAL DEL SISTEMA.-

•
z − Az = 0 con x = 0
z (t ) = e At z ( 0 )
Y = C z (t ) + D X

Y = C * e At z ( 0 )

•
z = Az + BX //* e − At
•
e − At z − e − At Az = e − At BX

Como X =0 (*)

“A” es una matriz con parámetros constantes, no depende del tiempo por que es un
sistema lineal invariable en el tiempo.
Para la resolución de la ecuación se considera:
y (t ) = e −α t X (t )

(
d −α t
dt
)
e X (t ) = −α e −α t X (t ) + e −α t X (t )

Aplicando el método a la ecuación (*)

d −A t
dt
e ( )
z ( t ) = e −A t BX ( t )
t t
d −A t
∫0 dt e (
z (t ) = ∫0 e BX (t )
−A t
)
t
e −A t z ( t ) 0 = ∫ e −Aτ BX dτ
t
(τ )
0
t
e −A t
z ( t ) − e z ( 0 ) = ∫ e −Aτ BX
0
(τ ) dτ
0
t
e −A t z ( t ) = ∫ e −Aτ BX (τ ) dτ
0

t
z 0 + ∫ e −Aτ BX (τ ) dτ
z (t ) = 0

e −A t

t
z (t ) = e − A t z 0 + ∫ e − A(t −τ ) BX (τ ) dτ
0
z (t) , se aplica a la siguiente ecuación:
Y( t ) = C z (t ) + DX

Después de reemplazar z (t), como resultado final se obtiene la ecuación general del
sistema:
t
Y(t ) = C e −A t
z 0 + C ∫ e − A(t −τ ) BX (τ ) dτ + DX (t )
0

NOTA: La respuesta no forzada del sistema es:

Y( t ) =C e −A t z 0

Sea el siguiente ejemplo:

 − 31 Z1 0
Z=   +  X(t)
11 Z2 1
 Z1   1 
Y= (1 0) +  X(t)
Z 2 3
  Z 0   1
  =  
X ( t ) = 3e
−t
2
Z 0 1
Hallar Y(t) si: y

Se busca
[ ]
e At = L−1 R( s ) = > R( s ) = SI − A

 S 0  − 1 3   S + 1 3
R(S)= −  = R(S) 
0 S 1   −1S3
Aplicando la inversa de la matriz en R(S) obtenemos lo siguiente:
  S+ 1 − 3 
 
1  ba   S( − 2) S( − 2)
  = RS)( = >

a − b  dcc  c 1 S+ 1 
 
 S( − 2) S( − 2)
Aplicando el teorema de los residuos tenemos:

 3 2 12 3 3

− − 
2 2

 S S− 2 S S− 2 
R(S) =
 − 12 12 −1 3 
 + − 
2 2

 S S− 2 S S − 2
Ahora obtenemos
[
e At = L−1 R( s ) ]
    3 1 2t 3 3 2t 
31 33
 − −   − e − e
22 22

A − 1 tSS − 2 SS − 2  A  2 2 t 2 2 
= Le = e =
 − 12 1 2 − 1 2 3 2   1 1 2 t 1 3 2 t 
 + −   +− e −− e 
 SS − 2 SS − 2  2 2 2 2 
t
y( t ) = Ce At Z ( 0 ) + C ∫ e A( t −Γ) BX ( Γ) dΓ + DX (t )
Dada la formula 0 realizamos los
siguientes cálculos
α = Ce At Z ( 0 )
Obtenemos la salida no forzada del sistema dada por
  3 1 2t 3 3 2t 
1 − e − e  1
   2 2 2 2    2t
()
α =     = α 3−= 2e
0  1 1 2t 1 3 2t1
 +− e −− e 
22 22 
t
β = C ∫0 e A( t −Γ) BX ( Γ) dΓ
Obtenemos la salida forzada del sistema dada por
 3 1 2t 3 2t  3− 1et −22 Γ ee −Γt2 
t − e − e  0 t 2 
2β = (1 0)  2  3e−Γt2dΓ β == (1 0)   dΓ
∫0 1 2t 1 32t1 ∫0 1 t −22 Γ −Γt
− + e − e   − + e ee  2

2 2  2  
 9e 3e 
−Γ t −5Γ t

t 9 −Γ 3 t −5   
2 2

−
 ∫0e Γ − ed ∫0e dΓ   2 −12 2 −52 
2 2t 2

2β = (1 0) 2  β == (1 0) 0 0
t 3 −Γ 3 t −5   −Γ 2 t −52Γ t 
2 2t 2 3 e 3 e
− e Γ + ed e dΓ 
Evaluando 0 y t obtendremos:

 − t 2 3 2 t − 5t 2   4 − t 2 3 2 t  2
− 9(e − 1)+ e ( − 1)  9 −− ee 
5   5 5   4 −t2 3 2t 2
β = (1 0) β == (1 0) β 9 −−== ee 
 − t 2 3 2t − 5 t 2   1 − t 2 3 2 t  2  5 5 
 3(e − 1) e ( − 1) − 3 ++ ee 
 5   5 5
Calculado DX (t )

 1  −t −t
DX ( t ) =  3e 2 = > DX (t ) = e 2

 3

Obteniendo la salida forzada a partir de Y(t ) = α + β + DX (t ) tenemos:

( )
 42 − t 3  − t
Y(t ) = 3 − 2e 2t +  9 − e 2 − e 2t  + e 2
 13 37 − t 
= > Y(t ) =  12 − e 2t − e 2 
 5 5   5 5 

Para encontrar la Matriz de transición veremos dos métodos:

1. La 1ª que eAt es igual a la transformada inversa de LaPlace de la matriz

resolvente donde esta matriz es igual a [ SI – A ]-1

eAt = L-1 [R(s)] → R(s) = [ SI – A ]-1

Donde:
1 A = Matriz
2 I = Matriz indentidad con dimensiones de A
3 s = Variable de la transformada de LaPlace complejo

recordemos que:
 Función nueva en
f(t) F(s) otra variable
L
Plano real f(t) plano
Complejo
ℜ S
real W Variable
compleja

Dominio del Tiempo Dominio de la Frecuencia

S= γ + fw
frecuencia.
angular
Todo tiene que estar en función de su variable.

2. La matriz de transición es igual a:

eAt = T-1 e Jt T
Donde:

1 T = Matriz particionada generalizada de A (matriz de matrices)

2 eJt = Matriz de bloques de Jordan
3 T-1 = Matriz inversa de T

Cuando los autovalores son distinguidos, es decir son distintos y además de

multiplicidad uno; DIAGONALIZANDO es cuando en la diagonal principal solo hay
autovalores y los demás elementos son nulos en cada Bloque de Jordan.

Propiedades de la matriz de transición

La matriz de transición posee las siguientes propiedades:

a) Propiedad transitiva:
Φ ( t , t 0 ) = Φ ( t , t1 ) ⋅ Φ ( t1 , t 0 ) , para todo t, t , t .
0 1
b) Propiedad de inversión:
Φ( t , t 0 ) = Φ −1 ( t 0 , t )

De manera similar, en los sistemas discretos, la matriz de transición también posee estas
propiedades:
a) Propiedad transitiva:
Φ ( k , k 0 ) = Φ ( k , k1 ) ⋅ Φ ( k1 , k 0 ) , para todo k, k , k .
0 1

b) Propiedad de inversión:
Φ( k , k 0 ) = Φ −1 ( k 0 , k )

010
A= -1 2 0
 101

1RO La matriz I se multiplicara con la matriz S y luego restara la matriz A

S00 100 S00

S= 0S0 × I= 010 = S*I = 0 S 0
00S 001 00 S

Luego se obtiene lo siguiente

-1 -1
S00 010 S -1 0
0 S 0 - -1 2 0 = 1 S-2 0
00S 101 -1 0 S-1

Encontramos la inversa con el método de Jordán

S -1 0 1 0 0 x -1/2 0 -1/S 0 1/S 0 0

1 S-2 0 0 1 0 + 0 -S+2S -1/S 0 -1 0
-1 0 S-1 0 0 1 0 -1/S S-1 1/S 0 1

1 0 0 S-2/(S-1)2 1/(S-1)2 0 1 0 0 S-2/(S-1)2 1/(S-1)2 0

2 1 0 -1/(S-1)2 S/(S-1)2 1 0 1 0 -1/(S-1)2 S/(S-1)2 0
0 0 S-1 S-2/(S-1)2 1/(S-1)2 1 0 0 1 S-2/(S-1)3 1/(S-1)3 1/S-
1

Luego de hacer todas las operaciones la Matriz Inversa es:

1/S-1 – 1/(S-1)2 1/(S-1)2 0

R(s) = -1/(S-1)2 1/S-1 + 1/(S-1) 2 0 = L-1 [R(s)]
1/(S-1)2 - 1/(S-1)3 1/(S-1)3 1/S-1

Luego
℮t - t℮t t℮t 0
t t t
-t℮ ℮ + t℮ 0 =℮At
t℮t - t2℮t t2℮t/2 ℮t

Segundo Método

010
A= -1 2 0 ℮At = T℮jt T-1
101

Ecuación característica AX= λ x (A-λ I)x = 0

Det (A-λ I) = 0
 0 1 0 λ 0 0 -λ 1 0
-1 2 0 - 0 λ 0 = -1 2-λ 0
1 0 1 0 0 λ 1 0 1-λ

-λ(2-λ) (1-λ) + (1-λ) =0

2λ+3λ2 – λ3 +1 – λ = 2λ -λ3 + 3λ2 – λ+1 = 0
λ3 -3λ2 +3λ – 1 =0
(λ-1)3 =0 λ = 1 buscando 1 espacio vectorial

Encontramos el auto vector

Primero valor
P´ λ =1

-1 1 0 x1 0
-1 1 0 x2 = 0
1 0 0 x3 0

-x1 + x2 =0
0 0
x1 = 0 x2= 0 x3 =ά x1 = 0 con ά=1 x1 = 0
ά 1

Debe cumplirse esta igualdad (A – λ I) X2 = X 1 si se hace esto

Encontrando el segundo valor

-1 1 0 x1 0
-1 1 0 x2 = 0
1 0 0 x3 1

-x1 + x2 =0
1 1
x1 = 1 x2= 1 x3 =β { x2 = 1 con β=0 x2 = 1
β 0

Por ultimo encontramos el tercer valor

-1 1 0 x1 1
-1 1 0 x2 = 1
1 0 0 x3 0

-x1 + x2 =1
0 0
x1 = 0 x2= 1 x3 =Ћ { x1 = 1 con Ћ=0 x1 = 1
Ћ 0
Luego de obtenemos los valores encontramos la matriz de transición la matriz T
Cambiando Fila y Columnas para encontrar la matriz de transición

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
T= 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -1 1 0

0 1 0 0 0 1
-1 =
T= 0 1 1 T 1 0 0
1 0 0 -1 1 0

J= T-1AT

Luego de encontrar la matriz de transición diagonal izando

1 1 0
0 1 1
0 0 1

℮t t℮t t2℮t/2
At =
℮ 0 ℮t t℮t
0 0 ℮t

Luego

0 1 0 ℮t t℮t t2℮t/2 0 0 1
At
℮ = 0 1 1 0 ℮t t℮t 1 0 0
1 0 0 0 0 ℮t -1 1 0
1 x 2

Multiplicando 1 con 2

0 ℮t t℮t 0 0 1
0 ℮t t℮t +℮t 1 0 0
℮t t℮t 1/2t2℮t -1 1 0

Despues de multiplicar las dos matrices multiplicamos con la tercera

Multiplicando estas dos últimas matrices el resultado de ℮At es.

℮t - t℮t t℮t 0
At
℮ = -t℮t t℮ +℮t
t
0
t℮t –t2℮t/2 t2℮t/2 ℮t

Matriz De Transición Por Autovalores

Para la resolución de la matriz de los autovalores se debe utilizar la matriz de:

(A - λ I)x = 0
En la cual: A = Una matriz n*n
λ = Autovalor
I = Matriz identidad

De esta matriz se obtiene su determinante esto para determinar cuántos estados tendrá la
matriz.

En cualquiera de los valores que se asigne a λ se obtiene un sistema de ecuaciones

para las cuales x1,x2,x3,......xn = 0 deben ser distintos de cero, es decir que la nueva
matriz de Xi no debe ser nula.

En caso de que dicha matriz sea nula se asigna un α a x1 donde α toma cualquier valor
es decir un autovalor.

Para un segundo valor de la matriz se la iguala a la del primer autovalor es decir (A - λ

I)X2 = X1. Este proceso se lo realiza hasta obtener una matriz de las mismas
dimensiones que A. De esta matriz T se obtiene su inversa o transpuesta T -1. (Para una
prueba si se obtuvieron las matrices correctas se utiliza la formula T-1AT = D).

Para la matriz ejt se toma en cuenta sus posiciones:

 a1 a1 1 a2 1 .3 . . . .a.1n. . . .
 a a a . . . . .a . .  . . .
j t  2 12 2 2 3 2n 
e=
 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 an1an2 an3 . . . . .a.n .n . . .
Y se utiliza la formula:
 t k e λt
 k = j −i ∀ i ≤ j
a jt  k!
 0 ∀ i> j
Esto para construir la matriz ejt que depende de las dimensiones de la matriz A.

Por ultimo se utiliza la forma formula:

T-1 ejt T
El resultado de la multiplicación de estas matrices da como resultado la matriz de
transición.

Ejemplo
Hallar eAt de:
 0 1 0
−1 2 0
 

1 0 1


Ax = λ x → ( A - λ I ) x = 0
Debemos buscar los autovalores, en primer lugar buscamos A - λ I de la cual
obtendremos la ecuación característica.

0 1 0 1 0 0 − λ 1 0 
−1 0  0  2 −λ 0 
 2  − 0 1  =  −1 
1
 0  
1 0 0  
1  1 0 1 − λ


− λ 1 0 
 −1 2 −λ 0 
 

 1 0 1 − λ


Evaluamos determinantes:
-λ (2-λ )(1-λ )(1-λ )=0
( -2λ + λ 2 ) ( 1 - λ ) + 1 - λ = 0
- 2λ + 2λ 2 + λ 2 - λ 3 +1 - λ = 0
- λ 3 + 3λ 2 - 3λ + 1 = 0
Por Ruffini

−1 3 −3 1
−1 2 −1 1
−1 2 −1 0
−1 1 1
−1 1 0
−1 1
−1 0
( λ - 1 ) (λ - 1 ) (λ - 1 ) = 0
( λ - 1 )3 = 0

Tenemos un solo “λ ” de multiplicidad 3.

Para el 1° Autovalor
λ =1
 − 1 1 0  x1  0
 − 1 1 0  *  x  = 0 
   2  
 0 0  x3  0

(1) - x1 + x2 = 0
(2) - x1 + x2 = 0
x1 = 0
Si x1 es igual a “0” para que se cumpla la igualdad x2 también debe valer “0”.
Con x1 ∧x2 = 0 ; x3 = 1
A x3 le podemos dar un valor cualquiera <= 0. Entonces le damos el valor de 1.
0
x1 
0


1 

Para el 2° Autovalor
λ =1 x2 = x3 porque todos los λ tiene el mismo valor
− 1 1 0  x1  0
 − 1 1 0  *  x  = 0 
   2  
 1 0 0  x3  1

(1) - x1 + x2 = 0
(2) - x1 + x2 = 0
x1 = 0
Si x1 = 0 en (3) en (1) x2 = 1
1 
x1  
1 
0
 

Para el 3er Autovalor

λ =1 x3 = x2

-1 1 0 x1 1
-1 1 0 x2 = 1
100 x3 0

x1 = 0 Si x1 en (3) es 0, x2 en (1) es 1.

0
X3 = 1
0

Entonces nuestra matriz particionada es:

 0 1 0
T= 0 1 1
1 0 0

Para encontrar eAt debemos realizar el siguiente calculo TeJtT-1 Trabajamos con e3t
debido a que los autovalores del problema no son distinguidos.

Ahora encontramos T-1

Aplicando la matriz T con la matriz identidad.

0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1

Por conveniencia realizando aplicaciones con filas y columnas invertimos la matriz.

1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0 Multilicamos por -1
0 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
0 0 -1 1 -1 0 Multilicamos por 1 y tenemos:

1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0
0 0 1 -1 1 0

Nuestra matriz inversa T-1 es:

0 0 1
-1
T = 1 0 0
-1 1 0

Como anteriormente aplicamos eJt debido a que solo obtenemos una matriz triangular
superior de la matriz y no podemos diagonalizarla debido a que no existen autovalores
distinguidos.

Si fuera así aplicamos la matriz:

eDt D = T-1 AT que es una matriz diagonal.

Entonces aplicando la siguiente progresión tenemos la triangular superior.

 a11 a12 a13.............. a1n

a21 a22 a23.............. a2n

eJt = .
. . . . . . . . . . . . .aij
.
an1 an2 an3.............. ann

λ t
tK e con K= j – i V i < j
K!
aij =

0 V i>j

et tet t2et
2
Jt t t
e = 0 e te

0 0 et

Ahora multiplicamos la matriz T por la matriz eJt

0 1 0 et tet t2et
2
0 1 1 0 et tet

1 0 0 0 0 et

T eJt

0 et tet

T eJt = 0 et tet tet

et tet t2et
2

Ahora multiplicamos la matriz T eJ t por la matriz inversa de T, es decir T-1

 0 et tet 0 0 1

0 et tet tet 1 0 0

et tet t2et -1 1 0
2

T eJt T-1

et - tet tet 0

T eJt T-1 = et - tet - et tet + tet 0

tet - t2et t2et et

2 2

Anulamos terminos semejantes y tenemos:

et - tet tet 0

eAt = - tet tet + tet 0

tet - t2et t2et et

2 2

Ejemplo

Sea la ecuación de estado

  1 2 3   z1  1
    
 0 1 − 1  z2 +  0
 1 0 2   z3   1 
Z=
     X(t)

 0
 
 0
 0
Con : X(t) = e
t
^ Z(0)
 
 z1 
 
 z2
 z3 
Y = (1 1 0)
  1
+ 4 X(t)

Utilizando la formula de la matriz inversa que es la siguiente:

−1
[ SI – A]
Multiplicando S con la matriz de identidad y restando con la matriz, se obtiene lo
siguiente, todo eso elevado a la -1.
−1
 s −1 −2 −3 
 
 0 s −1 1 
 −1 0 s −2 
  =>

Para resolver una matriz inversa aumentar la matriz identidad y operar hasta que la
primera matriz se vuelva identidad.
s −1 −2 −3 1 0 0  1 0 − ( s − 2) 0 0 −1
   
 0 s −1 1 0 1 0  0 s −1 1 0 1 0 
 −1
 0 s −2 0 0 1
( −1) ˜  s −1
 −2 −3 1 0 0 

−( s −1)
 1 
 
 s −1 

1 0 − ( s − 2) 0 0 −1 
 1 1 
0 1 0 0 
 s −1 s −1 
 0 − 2 s 2 − 3s − 1 1 s − 1 ( 2)
 0 ˜
 
 
1 0 − ( s − 2) 0 0 −1 
0 1 1
1 0 0 
 s −1 s −1 
 s 2 −3s −1 2 
0 0 1 s −1
 s −1 s −1  s −1
s 3 −4 s 2 +2 s +3

 
 
1 0 − ( s − 2) 0 0 −1 
0 1 1 
 1 0 0 
s −1 s −1
 s −1 2 ( s −1) 2 

0 0 1 

 s − 4s 2 + 2s + 3
3
s − 4s + 2 s + 3
3 2
s − 4 s + 2 s + 3 −
3 2 1 

 s −1 

Como ya conseguimos que la primera matriz se vuelva una matriz identidad ahí
paramos en operar

 ( s − 1)( s − 2) 2( s − 2) 3( s − 5) 
1 0 0 3 
 s − 4 s 2
+ 2 s + 3 s 3
− 4 s 2
+ 2 s + 3 s 3
− 4 s 2
+ 2 s + 3 
0 1 0 −1 s 2 − 3s − 1 − ( s − 1) 
 s − 4 s + 2 s + 3 s − 4s + 2s + 3 s − 4 s + 2 s + 3 
3 2 3 2 3 2

 0 0 1 s−1 2 ( s − 1) 2 

 s 3 − 4 s 2 + 2 s + 3 s 3 − 4s 2 + 2s + 3 s 3 − 4 s 2 + 2 s + 3 
s 3 − 4 s 2 + 2 s + 3 => Sabemos que esta ecuación tiene al menos una raíz real

Para factorizar el denominador que es un polinomio utilizaremos el método de Ruffini

1 -4 2 3
-1 5 -7 -1
1 -5 7 -4

1 -4 2 3
-1/2 9/4 -17/8 -1/2
1 -9/2 17/4 7/8

1 -4 2 3
-0.6 2.76 -2.86 -0.6
1 -4.6 4.76 0.14

1 -4 2 3
-0.65 3.02 -3.26 -0.65
1 -4.6 4.76 0.14

1 -4 2 3
-0.62 2.86 -3.02 -0.62
1 -4.62 4.86 -0.0

X 0 -1 -1/2 -0.6 -0.65 -0.62

f(x) 3 -4 0.2 0.14 -0.26 -0.02

3
Como ya encontramos el valor de S que es -0.62 ahora encontraremos el valor para S
2
y S.

− b ± b 2 − 4ac
S= 2a

− 4.62 ± ( − 4.62 ) 2 − 4(1)( 4.86 )

S= 2(1)
− 4.62 ± 21 .34 −19 .44
S= 2
− 4.62 ± 1.90
S= 2
 − 4.62 ±1.38
S= 2
S1 = 3

S2 = 1.62

s 3 − 4 s 2 + 2 s + 3 = (s+ 0.62)(s-3)(s-1.62)

 ( s − 1)( s − 2) 2( s − 2) 3( s − 5) 
1 0 0 3 
 s − 4 s + 2s + 3 s − 4 s + 2 s + 3 s − 4 s + 2 s + 3 
2 3 2 3 2

0 1 0 −1 s 2 − 3s − 1 − ( s − 1) 
 s − 4 s + 2s + 3 s − 4 s + 2 s + 3 s − 4 s + 2 s + 3 
3 2 3 2 3 2
 
 0 0 1 s − 1 2 ( s − 1) 2

R(s) =  s 3
− 4 s 2
+ 2 s + 3 s 3
− 4 s 2
+ 2 s + 3 s 3
− 4 s 2
+ 2 s + 3 

Por el teorema de los residuos

( s + 0.6 ) ( s2− 1) ( s − 2) = ( 1.6 ) ( −2 2.6 ) 2= 4.2 = 40.5 2

( s + 0.6 ) ( s2− 3) ( s − 1.6 ) 2 =s − 0.6 2 ( 3.6 ) ( −2 2.2 ) 4 8.1 1
4.24 ( 2)(1) = −0.40
( 0.62 )( − 0.38 ) = 0.08
= 0.52
8.11 ( 3.62 )(1.38 ) ( 2.24 )( −1.38 )
……….a

2( − 2.62 ) 2(1) 2( − 0.38 )

= −0.65 = 0.40 = 0.25
( − 3.62 )( − 2.24 ) ( 3.62 )(1.38 ) ( 2.24 )( −1.38 )
………b

−1 −1 −1
= −0.12 = −0.20 = −0.32
8.11 5.00 − 3.09 …………
…..d

− 6.24 −1 −1.76
= −0.77 = 0.20 = 0.57
8.11 5 − 3.09 ……………
….c

1.24 −1 − 3.24
= 0.15 = 0.20 = 1.05
8.11 5 − 3.09
………………..e
1.62 −2 − 0.62
= 0.20 = −0.40 = 0.20
8.11 5 − 3.09 …………
……f

−1.62 2 0.62
= −0.20 = 0.40 = −0.20
8.11 5 − 3.09
……………..g

2 2 2
= 0.25 = 0.40 = −0.65
8.11 5 − 3.09
………………h

2.62 4 0.38
= 0.32 = 0.80 = −0.12
8.11 5 − 3.09
------------------i

 0.52 0.40 0.08 − 0.65 0.40 0.57 − 0.77 0.20 0.57 

 + + + + + + 
 s + 0.62 s−3 s − 1.62 s + 0.62 s−3 s − 1.62 s + 0.62 s−3 s − 1.62 
 − 0.12 − 0.20
+
0.32 0.15
−
0.20
+
1.05 0.20
−
0.40
+
0.20 
 s + 0.62 s−3 s − 1.62 s + 0.62 s−3 s − 1.62 s + 0.62 s−3 s − 1.62 
 − 0.20 0.40 0.20 0.25 0.40 0.65 0.32 0.80 0.12 
 + − + − + − 
 s + 0.62 s−3 s − 1.62 s + 0.62 s−3 s − 1.62 s + 0.62 s−3 s − 1.62 

 0.52 e −0.62 t + 0.40 e 3t + 0.08 e1.62 t − 0.65 e −0.62 t + 0.40 e 3t + 0.25 e1.62 t − 0.77 e −0.62 t + 0.20 e 3t + 0

 − 0.12 e −0.62 t − 0.20 e 3t + 0.32 e1.62 t 0.15 e −0.62 t − 0.20 e 3t +1.05 e1.62 t 0.20 e −0.62 t − 0.40 e 3t + 0.
 − 0.20 e −0.62 t + 0.40 e 3t − 0.20 e1.62 t
 0.25 e −0.62 t + 0.40 e 3t − 0.15 e1.62 t 0.32 e −0.62 t + 0.80 e 3t − 0.

La formula de la respuesta general del sistema es la siguiente:

t

∫e
A ( t −T )
At
Y (t ) = Ce Z ( 0 ) + C 0 B X (T ) d T + D X (t )
Primer paso:
At At
1.- Ce Z ( 0 ) = Ce Z (0) = 0

Segundo paso hallar la integral de convolucion multiplicada por la matriz C.

t

∫e
A ( t −T )

2.- C0 B X (T ) d T

 0.52 e −0.62 ( t −T ) + 0.40 e 3( t −T ) + 0.08 e1.62 ( t −T ) − 0.65 e −0.62 ( t −T ) + 0.40 e 3( t −T ) + 0.25 e1.62 ( t −T ) −
t 
∫0 − 0.12 e −0.62 (t −T ) − 0.20 e 3(t −T ) + 0.32 e1.62 (t −T )
−0.62 ( t −T ) 3( t −T ) 1.62 ( t −T ) −0.62 ( t −T ) 3( t −T ) 1.62 ( t −T )
0.15 e − 0.20 e +1.05 e
−0.62 ( t −T ) 3( t −T )
 − 0.20 e + 0.40 e − 0.20 e 0.25 e + 0.40 e − 0.65 e1.62 ( t −T )

 0.52 e −0.62 t e 0.62 T + 0.40 e 3 t e 3T + 0.08 e1.62 t e1.62 T − 0.65 e −0.62 t e 0.62 T + 0.40 e 3 t e 3T + 0.25 e1.62 ( t −
t 
∫0 − 0.12 e −0.62 t e 0.62 T − 0.20 e 3t e 3T + 0.32 e1.62 t e1.62 T
−0.62 t 0.62 T 3 t 3T 1.62 t 1.62 T
0.15 e −0.62 t e 0.62 T − 0.20 e 3 t e 3T +1.05 e1.62 t e1.62
 − 0.20 e e + 0.40 e e − 0.20 e e 0.25 e −0.62 t e 0.62 T + 0.40 e 3 t e 3T − 0.65 e1.62 t e1.62
  0.52 e −0.62 t e 0.62 T + 0.40 e 3 t e 3T + 0.08 e 1.62 t e 1.62 T − 0.77 e −0.62 t e 0.62 T + 0.20 e 3 t e 3T + 0.57 e 1.62 t e 1.62 T
t 
∫0 −0.12 e −0.62 t e 0.62 T −0.20 e 3t e 3T + 0.32 e 1.62 t e 1.62 T + 0.20 e −0.62 t e 0.62 T + 0.20 e 3t e 3T + 0.57 e1.62 t e1.62
−0.62 t 0.62 T 3 t 3T 1.62 t 1.62 T −0.62 t 0.62 T 3 t 3T 1.62 t 1.62

 − 0.20 e e + 0.40 e e − 0.20 e e + 0.32 e e + 0.80 e e − 0.12 e e

 t t t

 − 0.25e ∫0 ∫0 ∫0 
− 0.62 t −2T − 0.62 T
e 1.62 T
d T + 0 . 60 e 3t
e d T + 0 . 65 e 1.62 t
e d T
 
 t t 
 0.08e − 0.62 t ∫ e1.62T d T + 0.32e1.62 t ∫ e − 0.62T d T 
 0 0 
 t t t 
 0.12e − 0.62 t ∫ e1.62T d T + 0.20e 3 t ∫ e 2 T d T − 0.32e1.62 t ∫ e − 0.62T d T 
 
(1 1 0 )  0 0 0 
 t t t

 − 0.25e −0.62 t ∫ e1.62T d T + 0.60e 3t ∫ e 2T d T + 0.65e1.62 t ∫ e −0.62T d T 
 0 0 0 
 t t 
 ∫ ∫ 
−0.62 t −0.62T
 0 .08 e e 1.62T
d T + 0 . 89 e 1.62 t
e d T 
(1 1 0 )  0 0 
 0.25 −0.62 t 1.62T t 0.60 3t 2T t 0.65 1.62 t −0.62T t 
− e (e )0+ e (e ) 0 − e (e )0
 1 .62 2 0 .62 
 0.08 −0.62 t 1.62T t 0.89 1.62 t −0.62T t 
 e (e )0− e (e )0 
(1 1 0)  1.62 0.62 

(1 1 0)
 − 0.15 e −0.62 t
(e1.62 t −1) + 0.30 e 5t − 0.20 e 3t −1.5e t +1.05 e1.62 t 
 
 0.05 e t − 0.05 e −0.62 t −1.44 e t +1.44 e1.62 T 
 

 −1.20 e t + 0.15 e −0.62 t + 0.30 e 5 t − 0.20 e 3 t +1.05 e1.62 t 

 
(1 1 0)  −1.39 e t − 0.05 e −0.62 t +1.44 e1.62 T 
 

= (− 2.59 e + 0.10 e +1.0e1.62 t + 0.30 e 5t − 0.20 e 3t )

t −0.62 t

Tercer paso:
Donde la matriz D, es ¼
1 t
e
3.- D X (t ) = 4
Reemplazando en la formula de la respuesta general del sistema obtenemos lo siguiente:
1 t
= ( − 2.59 e + 0.10 e −0.62 t + 2.49 e1.62 t + 0.30 e 5 t − 0.20 e 3 t ) + 4
t e
Y (t )

= ( − 2.34 e + 0.10 e −0.62 t + 2.49 e1.62 t + 0.30 e 5t − 0.20 e 3t )

t
Y (t )