Processos Estocasticos

Introducao

Bruno Barbosa Albert

Universidade Federal de Campina Grande

Centro de Engenharia Eletrica e Informatica
Departamento de Engenharia Eletrica

26 de setembro de 2016

Bruno Barbosa Albert Processos Estocasticos

Salman Khan
Se todas as pesquisas em neurociencia ja provaram que as
pessoas perdem a concentracao em longas palestras, por que a
aula padrao e expositiva e leva uma hora?

Proverbio Irlandes
Questionar e a porta do conhecimento.

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Curiosidades Numeros Primos
22.338.618 dgitos tem o maior numero primo ja calculado, 5
milhoes a mais que o anterior.
Responsavel pela facanha o matematico Curtis Cooper, da
Universidade do Missouri Central.
Levou 31 dias de calculos.

Estatsticas Energia Solar

Em 2027 20% da energia consumida sera solar (Universidade
de Oxford, Inglaterra).
Previsao anterior 16% em 2050 (Agencia Internacional de
Energia).
Em 2014 foi de 0,3% no mundo, 6,2% na Alemanha e
0,0003% no Brasil.

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Ultima Aula

Nocao de Multiplas Variaveis Aleatorias

Funcoes de Distribuicao Cumulativas Conjuntas
Eventos Independentes
Funcoes de Distribuicao Cumulativas Marginais
Funcao de Massa de Probabilidade Conjunta
Funcoes de Massa de Probabilidade Marginais
Funcao de Densidade de Probabilidade Conjunta
Funcoes de Densidade de Probabilidade Marginais
Funcoes de Massa de Probabilidade Condicionais
Funcoes de Densidade de Probabilidade Condicionais
Correlacao, Covariancia e Coeficiente de Correlacao
Lei Fraca dos Grandes Numeros
Lei Forte dos Grandes Numeros
Teorema Central do Limite
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Objetivos de Aprendizagem

Introduzir o conceito de processos estocasticos.

Nocao intuitiva
Definicao formal
Definicao de funcao amostra
Classificacao de acordo com os sinais gerados

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Historia

Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente

discretos no tempo.
A primeira pessoa a modelar um processo estocastico foi o
matematico frances Louis Bachelier (1870 - 1946) em 1900 na
sua tese de doutorado A teoria da Especulacao

Einstien (1879-1955) em 1905 estudou tambem o movimento

browniano.
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Historia

1921 Norbert Wiener (1894 - 1964) continuou os estudos

sobre movimento browniano.
1929 Bruno de Finetti (1906 - 1985) iniciou um estudo
sistematico de PEs contnuo no tempo em geral.

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Historia

Andrei Markov (1856-1920) em 1906 fez um estudo do

processo que leva seu nome.
O processo de Markov se detaca pelas sua gama de aplicacoes.

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Historia

1931 Andrei Kolmogorov (1903-1987) fez um estudo

sistematico dos processos de Markov.
1933 o mesmo Kolmogorv apresentou o arcabouco para o
estudo de PEs contnuos no tempo aceito atualmente.

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Conceito de Processo Estocastico

Em um experimento aleatorio uma variavel aleatoria toma um

certo valor.
Essa nocao e boa para fenomenos aleatorios estaticos.
Insuficiente para resolucao de certos problemas praticos.
Por exemplo, se a grandeza aleatoria varia durante o
experimento.
Um experimento aleatorio dinamico tem como resultado um
sinal (uma funcao) que desconhecemos antes de realizarmos o
experimento, em geral indexado pelo tempo.
Podemos entao falar de sinais aleatorios ou de funcoes
aleatorias.

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Conceito de Processo Estocastico

A teoria que estuda tais fenomenos aleatorios dinamicos e

chamada de teoria dos processos estocasticos.
Estocastico significa aleatorio.
O termo processo, nesse contexto e um fenomeno que ocorre
no tempo, ou seja, uma funcao do tempo.
Quase todas as aplicacoes praticas de probabilidads envolvem
observacoes ao longo de um perodo de tempo.

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Conceito de Processo Estocastico

PE como extensao da nocao de v.as.

Considere a temperatura X de Campina Grande ao meio dia.
A temperatura X e uma v.a. que assume diferentes valores
todos os dias.
Para se obter a estatstica completa de X e necessario tomar
o valor da temperatura em varios dias.
A partir desses dados podemos determinar a fdp de X , fX (x).

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Conceito de Processo Estocastico

Histograma: Temperatura mes de junho as 12 horas

10

7
6
4
3

x
25 26 27 28 29

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Conceito de Processo Estocastico

fdp aproximada: Temperatura mes de junho as 12 horas

fX (x)

0,33

0,23
0,2
0,13
0,1

x
25 26 27 28 29

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Conceito de Processo Estocastico

Histograma: Temperatura mes de junho as 06 horas

8
7
6
5
4

x
18 19 20 21 22

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Conceito de Processo Estocastico

fdp aproximada: Temperatura mes de junho as 06 horas

fX (x)

0.27
0.23
0.2
0.17
0.13

x
18 19 20 21 22

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Conceito de Processo Estocastico

PE como extensao da nocao de v.as.

Podemos realizar esse procedimento para qualquer hora do
dia.
Desse modo a v.a. X seria uma funcao do tempo denotada
por X (t).
Ou seja, X (t) seria uma funcao aleatoria. (Nao sabemos, de
antemao, que temperaturas teremos amanha, por exemplo.)
A colecao de funcoes aleatorias {X (t)} e o que chamamos de
processo estocatico ou aleatorio.
Observe que quando fixamos um tempo, por exemplo, 12
horas, temos que X (12) e uma v.a..

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Conceito de Processo Estocastico

Colecao de funcoes aleatorias {X (t)}

T X (6) X (12)

x3 (t)
t
x2 (t)
t
x1 (t)
t
6 12

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Notacao

Os processos estocasticos serao designados por letras

maiusculas [X (t), Y (t), . . .].
As funcoes determinsticas serao designados por letras
minusculas [x(t), y (t), . . .]
No grafico anterior usamos a notacao xi (t), i = 1, 2, 3, em
que i representa o i-esimo experimento.
A notacao x(t, i ), em que i tambem representa o i-esimo
experimento, tambem e usada.

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Definicoes

Definicao formal
Considere um espaco de probabilidades (S, P, Q). Um processo
estocastico {X (t), t I } consiste de um experimento aleatorio
com medida de probabilidade P[.] definida em um espaco amostral
S e uma funcao que designa uma funcao do tempo x(t, ) para
cada sada pertencente ao espaco amostral do experimento.

Interpretacao
Essencialmente, a definicao acima diz que as sadas do
experimento aleatorio sao todas funcoes do tempo.
I e um conjunto de ndices, tais como I = (, ) ou
I = (0, ) ou I = [0, 1].

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Definicoes

Funcao amostra ou realizacao de um PE

Uma funcao amostra x(t, ) e a funcao do tempo
(determinstica) associada a sada de um experimento.

Classificacao
Um PE e dito discreto no tempo se I for um conjunto
contavel.
Nesse caso, usamos n para designar o ndice de tempo e
X (n) = Xn .
Um PE e dito contnuo no tempo se I for contnuo.

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Classificacao

Um PE tem valores discretos se as v.as. que o compoe tem

valores discretos.
Um PE tem valores contnuos se as v.as. que o compoe
tem valores contnuos.

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Exemplos

Sinais binarios
Gerador binario com 5 bits.
Bit 0 0V, bit 1 5V.
Cada bit com duracao de Tb segundos.
Numero finito de formas de ondas, 25 .
Esse PE e contnuo no tempo com valores discretos.

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Exemplos

Sinais binarios
X (t) X (t1 )
x3 (t)

t
x2 (t)

t
x1 (t)

t
t1
Tb

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Exemplos

Sada de um Canal Rudoso

Rudo

X (t) Y (t)
Fonte Canal Destino

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Exemplos

Sada de um Canal Rudoso

Sinal binario com ruido
5

V
3
o
l
t 2
s

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

-5
tempo x10

Sinal binario com ruido

8

V
o 4
l
t
s 2

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

-5
tempo x10

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Exemplos

Sada de um Canal Rudoso

X (t) ja analisamos.
Y (t) e o sinal X (t) mais o rudo.
Y (t) e contnuo no tempo com valores contnuos.

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Exemplos

ECG - Eletrocardiograma
Fotografias do coracao humano, realizadas com ultrasom.
Existe uma grande quantidade de rudo nessas fotografias.
De forma que o sinal gerado e um sinal aleatorio.
Como o medico sabe se voce esta bem observando o seu
eletro?
Esse PE e contnuo no tempo com valores contnuos.

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Exemplos

ECG

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Exemplos

Senoide aleatoria
Considere A uma v.a. uniformente distribuda no intervalo
[0, 1].
Defina o PE X (t, A) como

X (t, A) = A sen 2t <t <

As funcoes amostras sao senoides com amplitudes aleatorias.

Esse exemplo sera bastante explorado durante o curso.
Esse PE e contnuo no tempo com valores contnuos.

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Exemplos

Senoide aleatoria
X (t) X (t1 )
A = 1.0
A = 0.6
A = 0.2
t1 t

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Exemplos

Taxa de transferencia do ftp

Suponha que estamos interessados na taxa de transferencia de
arquivos durante durante o horario de pico.
Facamos varias medidas durante varios dias.
Esse PE e discreto no tempo com valores contnuos.

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Exemplos

Taxa de transferencia do ftp medida em kbits/s

Xn

... n
1 2 3 4 5

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Exemplos

Temperatura e umidade relativa do ar

A temperatura e a umidade relativa do ar em Campina Grande
Referente ao mes de maio nos anos 2011, 2012 e 2013.
Fonte INMETRO.
Esses PEs sao contnuos no tempo com valores contnuos.

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Exemplos

Temperatura e umidade relativa do ar - maio 2011

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Exemplos

Temperatura e umidade relativa do ar - maio 2012

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Exemplos

Temperatura e umidade relativa do ar - maio 2013

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Exemplos

Estado de poluicao de um isolador de vidro

Sinais emitidos por isoladores de vidro submetidos a 12 kV rms
Teste com um isolador em bom estado e um isolador com
poluicao severa
Experimento realizado no LAT/DEE.
Esses PEs sao contnuos na frequencia com valores contnuos.

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Exemplos

Estado de poluicao de um isolador de vidro

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