Curso Matemática Atuaria Com VBA - UFC

0
Fundamentos de
Matemtica
Atuarial
com aplicaes em VBA
Semana da
Srgio Cardoso Aturia da FEAAC
I SEMANA DE ATURIA DA FEAAC

25 a 29 de setembro de 2017
1
Agenda
Fundamentos de matemtica atuarial com aplicaes em VBA

Introduo
Conceitos bsicos do clculo atuarial
Tbuas de mortalidade
Probabilidade de sobrevivncia
Agenda
Introduo ao uso do VBA com Excel

Expectativa de sobrevida
Srie de pagamentos por sobrevivncia
Projeo de Fluxos de caixa
2
Agenda

Introduo
Agenda

3
Introduo

Objetivo
Apresentar aplicaes prticas do VBA (Visual Basic for Aplication)
em Matemtica Atuarial
Estimular o interesse no aprendizado de uma linguagem de
Introduo
programao
Apresentar uma extenso desenvolvida em VBA com funes
atuariais
Metodologia
Aulas expositivas e prticas (carga horria de 6 horas)
intercalando contedos bsicos de Matemtica Atuarial e VBA
4
Agenda

Introduo
Agenda

anos
Clculo Atuarial
=
Valor presente de um pagamento determinstico
1
) 1+
5

6
Clculo Atuarial
Valor presente de um pagamento no determinstico

1
* = * )
1+
*
* 1 1
= )
=
1+ 1+ )
0 n anos
* = * )
7
Atividade 1

Uma empresa com 10.000

funcionrios oferece um
peclio de R$ 100.000 por 100.000
morte a ser pago, no final do
exerccio, s famlias dos seus *
empregados falecidos no
perodo. Considerando que o
recurso aportado render 5%
0 1 ano
de juros ao ano e que a
probabilidade de morte para
o grupo no ano de 0,10%,
calcule quanto dever ser
aportado ao fundo, para
cada funcionrio, no incio do
ano.
8
Atividade 1

Uma empresa com 10.000

peclio de R$ 100.000 por 100.000
exerccio, s famlias dos seus *
0 1 ano
de juros ao ano e que a
probabilidade de morte para 1
o grupo no ano de 0,10%, =
1 + 0,05
= 0,952381
calcule quanto dever ser
aportado ao fundo, para * = 100.0000,100,952381 = $ 95,24
ano. = 10.00095,24 = $ 952.380,95
9
Atividade 1

1
Uma empresa com 10.000 =
1 + 0,05
= 0,952381
peclio de R$ 100.000 por * = 100.0000,100,952381 = $ 95,24
exerccio, s famlias dos seus = 10.00095,24 = $ 952.380,95
de juros ao ano e que a Instante Vivos bitos Receita Despesa Juros Saldo
probabilidade de morte para 0 10.000 - 952.380,95 - - 952.380,95

o grupo no ano de 0,10%,
calcule quando dever ser 1 9.990 10 - 1.000.000,00 47.619,05 -
aportado ao fundo, para 10 x 10.00

ano.
952.380,95 +
47.619,05
1.000.000,00
10
Atividade 2

Um grupo de 10.000 pessoa

de 20 anos de idade
participa de um fundo que 1.000
pagar R$ 1.000 para cada
pessoa do grupo que *
completar 30 anos de
idade. Considerando que o
fundo render 5% de juros
20 30 anos
anuais e que a
probabilidade de
sobrevivncia do grupo por
dez anos de 99,70%,
calcule quanto cada
indivduo deve pagar hoje
para o fundo.
11
Atividade 2

Um grupo de 10.000 pessoa

de 20 anos de idade
participa de um fundo que 1.000
*
pessoa do grupo que
completar 30 anos de idade.
Considerando que o fundo
20 30 anos
render 5% de juros anuais e
que a probabilidade de 1
AB = = 0,613913
sobrevivncia do grupo por 1 + 0,05 AB
dez anos de 99,70%, * = 1.0000,99700,613913 = $ 612,07

calcule quanto cada
indivduo deve pagar hoje = 10.000612,07 = $ 6.120.715,14
para o fundo.
12
Atividade 2

Um grupo de 10.000 pessoa AB =

1
= 0,613913
de 20 anos de idade 1 + 0,05 AB
participa de um fundo que * = 1.0000,99700,613913 = $ 612,07

pessoa do grupo que = 10.000612,07 = $ 6.120.715,14
completar 30 anos de Idade Vivos bitos Receita Despesa Juros Saldo
idade. Considerando que o 20 10.000 R$6.120.715,14 6.120.715,14
fundo render 5% de juros 21 306.035,76 6.426.750,89
anuais e que a 22
23
321.337,54
337.404,42
6.748.088,44
7.085.492,86
probabilidade de 24 354.274,64 7.439.767,50
sobrevivncia do grupo por 25 371.988,38 7.811.755,88
dez anos de 99,70%, 26

27
390.587,79
410.117,18
8.202.343,67
8.612.460,86
calcule quanto cada 28 9.970 x 1.000 430.623,04 9.043.083,90
indivduo deve pagar hoje 29 452.154,20 9.495.238,10
para o fundo. 30 9.970 30 9.970.000,00

9.495.238,10 +
474.761,90 -
474.761,90
9.970.000,00
13
Agenda

Introduo
Agenda

Tbuas de Mortalidade

Tbua de Mortalidade (Tbua de Vida ou Tbua Atuarial)
uma tabela que apresenta para um determinado nmero
de indivduos a sua probabilidade de morte ou

sobrevivncia entre vrias idades
Podem ser:
Estticas
Geracionais
15
AT2000 Masculina (D )

Idade qx Idade qx Idade qx Idade qx Idade qx Idade qx
0 0,2080% 20 0,0499% 40 0,0953% 60 0,6428% 80 4,6037% 100 22,5806%
1 0,0815% 21 0,0519% 41 0,1065% 61 0,6933% 81 5,0643% 101 24,3398%
2 0,0454% 22 0,0542% 42 0,1201% 62 0,7520% 82 5,5651% 102 26,3745%

3 0,0367% 23 0,0566% 43 0,1362% 63 0,8207% 83 6,1080% 103 28,7334%
4 0,0321% 24 0,0592% 44 0,1547% 64 0,9008% 84 6,6948% 104 31,4649%
5 0,0291% 25 0,0616% 45 0,1752% 65 0,9940% 85 7,3275% 105 34,6177%
6 0,0270% 26 0,0639% 46 0,1974% 66 1,1016% 86 8,0076% 106 38,2403%
7 0,0257% 27 0,0659% 47 0,2211% 67 1,2251% 87 8,7370% 107 42,3813%
8 0,0294% 28 0,0675% 48 0,2460% 68 1,3657% 88 9,5169% 108 47,0893%
9 0,0325% 29 0,0687% 49 0,2721% 69 1,5233% 89 10,3455% 109 52,4128%
10 0,0350% 30 0,0694% 50 0,2994% 70 1,6979% 90 11,2208% 110 58,4004%
11 0,0371% 31 0,0699% 51 0,3279% 71 1,8891% 91 12,1402% 111 65,1007%
12 0,0388% 32 0,0700% 52 0,3576% 72 2,0967% 92 13,1017% 112 72,5622%
13 0,0402% 33 0,0701% 53 0,3884% 73 2,3209% 93 14,1030% 113 80,8336%
14 0,0414% 34 0,0702% 54 0,4203% 74 2,5644% 94 15,1422% 114 89,9633%
15 0,0425% 35 0,0704% 55 0,4534% 75 2,8304% 95 16,2179% 115 100,0000%
16 0,0437% 36 0,0719% 56 0,4876% 76 3,1220% 96 17,3279%
17 0,0449% 37 0,0749% 57 0,5228% 77 3,4425% 97 18,4706%
18 0,0463% 38 0,0796% 58 0,5593% 78 3,7948% 98 19,6946%
19 0,0480% 39 0,0864% 59 0,5988% 79 4,1812% 99 21,0484%
qx
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
Idade
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
16

qx
0,0100%
0,1000%
1,0000%
10,0000%
100,0000%
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
Idade
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
AT2000 Masculina (D escala logartmica)
111
114
17

18
Agenda

Introduo
Agenda

19
Funes biomtricas bsicas

D = Probabilidade de uma = Probabilidade de uma
)D
pessoa com a idade x pessoa com a idade x
falecer em um ano falecer em n anos
D = Probabilidade de uma )D = Probabilidade de uma
pessoa com a idade x pessoa com a idade x
sobreviver por um ano sobreviver por n anos
D = 1 D
)D = D DFA DF)HA
D = 1 D
)D = 1 )D
D + D = 1
20
Atividade 3

Considerando a tbua AT2000
masculina, calcule:
A probabilidade de uma pessoa com
60 anos de idade, falecer antes de
completar 61 anos
A probabilidade de uma pessoa de 60
anos de idade completar 65 anos
Idade qx
60 0,6428%
61 0,6933%
62 0,7520%
63 0,8207%
64 0,9008%
65 0,9940%
21
Atividade 3

Considerando a tbua AT2000 = , %
masculina, calcule:
A probabilidade de uma pessoa
PQB = QB QA QR QS QT
com 60 anos de idade, falecer PQB= 1 QB 1 QA
antes de completar 61 anos 1 QR 1 QS 1 QT
de 60 anos de idade completar PQB = 1 0,006428 (1
65 anos 0,006933) 1 0,007520
1 0,008207 (1
Idade qx 0,009008)
60 0,6428%
61 0,6933% PQB = 0,962478 = , %
62 0,7520%
63 0,8207%
64 0,9008%
65 0,9940%
22
Funes biomtricas bsicas

D = Quantidade de vivos
(live) na idade x
DFA = D D = D 1 D
DFA
D =
D
DFA
D = 1
D
DF)
)D =
D
23

Idade lx Idade lx Idade lx Idade lx Idade lx Idade lx
0 1.000.000,0 20 990.389,7 40 977.278,8 60 918.968,7 80 625.659,4 100 52.337,8

1 997.920,0 21 989.895,5 41 976.347,4 61 913.061,6 81 596.855,9 101 40.519,6
2 997.106,7 22 989.381,7 42 975.307,6 62 906.731,3 82 566.629,3 102 30.657,2
3 996.654,0 23 988.845,5 43 974.136,3 63 899.912,7 83 535.095,8 103 22.571,5
4 996.288,2 24 988.285,8 44 972.809,5 64 892.527,1 84 502.412,2 104 16.086,0
5 995.968,4 25 987.700,7 45 971.304,6 65 884.487,2 85 468.776,7 105 11.024,5
6 995.678,6 26 987.092,3 46 969.602,8 66 875.695,4 86 434.427,1 106 7.208,1
7 995.409,8 27 986.461,5 47 967.688,8 67 866.048,8 87 399.639,9 107 4.451,7
8 995.153,9 28 985.811,5 48 965.549,3 68 855.438,8 88 364.723,4 108 2.565,0
9 994.861,4 29 985.146,0 49 963.174,0 69 843.756,1 89 330.013,0 109 1.357,2
10 994.538,0 30 984.469,2 50 960.553,2 70 830.903,1 90 295.871,5 110 645,8
11 994.190,0 31 983.786,0 51 957.677,3 71 816.795,2 91 262.672,4 111 268,7
12 993.821,1 32 983.098,4 52 954.537,1 72 801.365,1 92 230.783,4 112 93,8
13 993.435,5 33 982.410,2 53 951.123,7 73 784.562,9 93 200.546,9 113 25,7
14 993.036,1 34 981.721,5 54 947.429,5 74 766.354,0 94 172.263,7 114 4,9
15 992.625,0 35 981.032,3 55 943.447,5 75 746.701,6 95 146.179,2 115 0,5
16 992.203,2 36 980.341,7 56 939.169,9 76 725.567,0 96 122.472,0 116 0,0
17 991.769,6 37 979.636,8 57 934.590,5 77 702.914,8 97 101.250,2
18 991.324,3 38 978.903,1 58 929.704,5 78 678.716,9 98 82.548,7
19 990.865,3 39 978.123,9 59 924.504,6 79 652.961,0 99 66.291,0
lx
1.000.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0 900.000
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
Idade
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
24

25
Atividade 4

Considerando a tbua AT2000
masculina, calcule:
com 60 anos de idade, falecer
antes de completar 61 anos
de 60 anos de idade completar
65 anos
Idade lx
60 918.968,7
61 913.061,6
62 906.731,3
63 899.912,7
64 892.527,1
65 884.487,2
26
Atividade 4

Considerando a tbua AT2000 Z[
1 QB = 1 =1
masculina, calcule: Z\
]AS.BQA,Q
A probabilidade de uma pessoa ]A^.]Q^,_
=0,6428%
com 60 anos de idade, falecer
antes de completar 61 anos
Z` ^^T.T^_,R
A probabilidade de uma pessoa PQB = = =
de 60 anos de idade completar Z\ ]A^.]Q^,_
65 anos 96,2478%
Idade lx
60 918.968,7
61 913.061,6
62 906.731,3
63 899.912,7
64 892.527,1
65 884.487,2
27
Atividade 5

Qual a probabilidade de
algum com 30 anos

completar 65 anos?
Idade lx
30 984.469,2
65 884.487,2
28
Atividade 5

Qual a probabilidade de Z[
1 QB = 1 =1
algum com 30 anos Z\
]AS.BQA,Q
completar 65 anos? ]A^.]Q^,_
=0,6428%
Idade lx
Z` ^^T.T^_,R
SPSB= = =
30 984.469,2
65 884.487,2 a\ ]^P.TQ],R
89,7529%
29
Atividade 5

Um plano de previdncia possui
1.000 participantes com 60 anos

de idade. Considerando a tbua
AT2000 M, calcule:
A quantidade esperada de
bitos e de participantes desse
grupo nos prximos trs anos.
A quantidade de bitos
esperada nos prximos 22 anos
de 60 anos de idade sobreviver
nos prximos 22 anos
A quantidade esperada de
participantes vivos aps 22 anos
30
Agenda

Introduo
Agenda

31
Introduo ao uso do VBA em Excel

Ambientao e primeiros Funes do Excel e do VBA

passos Acelerando o cdigo
Variveis, constantes, sub- Eventos de planilha
rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Estruturas de deciso
Estruturas de repetio
Variveis indexadas
(matrizes)
32


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
33
Ambientao e primeiros passos

Caso a guia desenvolvedor

esteja oculta necessrio
ativa-la na guia Iniciar,
personalizar faixa de
opes e ative a Guia
Desenvolvedor.
34

O acesso ao ambiente VBA

se faz por meio da Guia
Arquivos, Opes,
Personalizar a Faixa de
Opes, Desenvolvedor, ou
por meio do atalho Alt +
F11.
35

36

Nveis de segurana de Estrutura de objetos:

macros no Excel Application
Workbook
Separador de decimais: . Sheet (Worksheet ou Grafic)
Continuao de linha: _ Range
Concatenao de textos:
&
Inserir comentrio no cdigo
()
Gravao de planilhas com
macro (cdigo VBA)
37


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
38
Tipos de Variveis

Nome Tamanho Intervalo

Integer 2 bytes -32768 a 32767
Long 4 bytes -2.147.483.648 a 2.147.483.467
Single 4 bytes -3,4 x 1038 a 3,4 x 1038
Double 8 bytes 1,7 x 10308 a 1,7 x 10308
-9223372036854,5808 a
Currency 8 bytes
9223372036854,5807
String 1 byte por caractere 0 a aproximadamente 65.500
Boolean 2 bytes Verdadeiro ou Falso
Date 8 bytes 01/01/100 a 31/12/9999
Object 4 bytes Qualquer referncia a objeto
16 bytes + 1 byte para cada Vlido para qualquer tipo de
Variant
caractere dados
39
Tipos de Variveis

Declarao de variveis (Dim)

Declarao em vrias variveis na mesma linha
Opo de declarao explcita: Option Explicit
Constantes: Const
40


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
41
Msgbox

Nome Valor Descrio Contexto

OKonly 0 Mostra boto OK.
OKCancel 1 Mostra botes OK e Cancelar.
AbortRetryIgnore 2 Mostra botes Abortar, Repetir e Ignorar.
Botes
YesNoCancel 3 Mostra botes Sim, No e Cancelar.
YesNo 4 Mostra botes Sim e No.
RetryCancel 5 Mostra botes Repetir e Cancelar.
Critical 16 Mostra cone de mensagem Crtica.
Question 32 Mostra cone de pergunta crtica.
cones
Exclamation 48 Mostra cone de mensagem de aviso.
Information 64 Mostra cone de mensagem de informao.
Defaultbutton1 0 Primeiro boto padro
Defaultbutton2 256 Segundo boto padro Boto Padro
Defaultbutton3 512 Terceiro boto padro
A aplicao modal. O usurio deve responder caixa de mensagem antes
ApplicationModal 0 de continuar o trabalho no aplicativo atual.
O sistema modal. Todos os aplicativos so suspensos at que o usurio
SystemModal 4096 responda caixa de mensagem.
Outros
MsgBoxSetForeground 65536 Especifica a janela da caixa de mensagem como a janela do primeiro plano.
MsgBoxRight 524288 O texto alinhado direita.
Especifica que o texto deve aparecer como leitura da direita para a esquerda
MsgBoxRtlReading 1048576 nos sistemas hebraico e rabe.
No
OK
Yes
Retry
Abort
Ignore
Cancel
Constant
7
6
5
4
3
2
1
Value
Msgbox (retorno)
42

43
InputBox (type)

Valor Significado
0 Uma frmula
1 Um nmero
2 Texto (uma sequncia)
4 Um valor lgico (True ou False)
8 Uma referncia a clulas, como um objeto Range
16 Um valor de erro, como #N/D
64 Uma matriz de valores
44


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
45


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
46

Operadores comparativos: <, >, =, <=, >=, <>

Instrues lgicas: And, Or, Not, Xor, Eqv
If... ElseIf...Else...
Select Case
47


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
48

For...Next
While...Wend
Do While...Loop
Do... Loop While
Do Until...Loop
Do... Loop Until
For...Each
49


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
Dim, Redim, Redim Preserve

Variveis indexadas (matrizes)
50

51


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
52
Funes do Excel e VBA

Escopo das functions e subs: private e public

Formula x FormulaLocal
Format
53

Application.WorksheetFunction
Incluindo descrio na funo:
Sub DescricaoFuncao()
Dim FuncName As String
Dim FuncDesc As String
Dim Category As String
Dim ArgDesc(1 To 1) As String
FuncName = "px"
FuncDesc = "Retorna o valor do px"
Category = 7 'Text category
ArgDesc(1) = "Valor do qx"
Application.MacroOptions Macro:=FuncName, Description:=FuncDesc, _
Category:=Category, ArgumentDescriptions:=ArgDesc
End Sub
54


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
Application.Calculation
Application.ScreenUpdating
55

56


rotinas e funes
Msgbox e Inputbox
Objeto Range
Variveis indexadas
(matrizes)
Eventos Workbook
Eventos Worksheet
Eventos de planilha e pastas de trabalho
57

58
Agenda

Introduo
Agenda

59
Funes biomtricas

D = expectativa de vida para idade x
D = quantidade de pessoas com idade x vivas durante o ano
D = quantidade de pessoas com idade x vivas at o final da vida
D + DFA
D =
f 2 fHA
1
D = d e = D + d D
2
egD egDFA
D
D =
D
60

Idade Tx Idade Tx Idade Tx Idade Tx Idade Tx Idade Tx
0 81.299.718,4 20 61.411.674,5 40 41.725.696,7 60 22.598.914,7 80 6.382.100,1 100 163.649,2
1 80.300.758,4 21 60.421.531,9 41 40.748.883,6 61 21.682.899,6 81 5.770.842,5 101 117.220,5
2 79.303.245,1 22 59.431.893,3 42 39.773.056,1 62 20.773.003,1 82 5.189.099,8 102 81.632,1

3 78.306.364,7 23 58.442.779,7 43 38.798.334,1 63 19.869.681,1 83 4.638.237,3 103 55.017,7
4 77.309.893,6 24 57.454.214,1 44 37.824.861,2 64 18.973.461,2 84 4.119.483,3 104 35.688,9
5 76.313.765,3 25 56.466.220,9 45 36.852.804,2 65 18.084.954,1 85 3.633.888,8 105 22.133,7
6 75.317.941,8 26 55.478.824,4 46 35.882.350,5 66 17.204.862,8 86 3.182.286,9 106 13.017,3
7 74.322.397,6 27 54.492.047,5 47 34.913.704,6 67 16.333.990,7 87 2.765.253,5 107 7.187,4
8 73.327.115,7 28 53.505.911,0 48 33.947.085,6 68 15.473.246,9 88 2.383.071,8 108 3.679,1
9 72.332.108,1 29 52.520.432,2 49 32.982.723,9 69 14.623.649,5 89 2.035.703,6 109 1.718,0
10 71.337.408,4 30 51.535.624,6 50 32.020.860,3 70 13.786.319,9 90 1.722.761,4 110 716,5
11 70.343.044,4 31 50.551.497,0 51 31.061.745,0 71 12.962.470,7 91 1.443.489,5 111 259,2
12 69.349.038,8 32 49.568.054,8 52 30.105.637,8 72 12.153.390,5 92 1.196.761,6 112 78,0
13 68.355.410,5 33 48.585.300,5 53 29.152.807,3 73 11.360.426,5 93 981.096,5 113 18,3
14 67.362.174,7 34 47.603.234,7 54 28.203.530,7 74 10.584.968,1 94 794.691,2 114 3,0
15 66.369.344,1 35 46.621.857,7 55 27.258.092,2 75 9.828.440,3 95 635.469,7
16 65.376.930,0 36 45.641.170,7 56 26.316.783,5 76 9.092.306,0 96 501.144,1
17 64.384.943,6 37 44.661.181,5 57 25.379.903,4 77 8.378.065,1 97 389.283,0
18 63.393.396,7 38 43.681.911,5 58 24.447.755,9 78 7.687.249,2 98 297.383,5
19 62.402.302,0 39 42.703.398,0 59 23.520.651,3 79 7.021.410,3 99 222.963,7
61

Idade ex Idade lx Idade lx Idade lx Idade lx Idade lx
0 81,3 20 62,0 40 42,7 60 24,6 80 10,2 100 3,1
1 80,5 21 61,0 41 41,7 61 23,7 81 9,7 101 2,9
2 79,5 22 60,1 42 40,8 62 22,9 82 9,2 102 2,7

3 78,6 23 59,1 43 39,8 63 22,1 83 8,7 103 2,4
4 77,6 24 58,1 44 38,9 64 21,3 84 8,2 104 2,2
5 76,6 25 57,2 45 37,9 65 20,4 85 7,8 105 2,0
6 75,6 26 56,2 46 37,0 66 19,6 86 7,3 106 1,8
7 74,7 27 55,2 47 36,1 67 18,9 87 6,9 107 1,6
8 73,7 28 54,3 48 35,2 68 18,1 88 6,5 108 1,4
9 72,7 29 53,3 49 34,2 69 17,3 89 6,2 109 1,3
10 71,7 30 52,3 50 33,3 70 16,6 90 5,8 110 1,1
11 70,8 31 51,4 51 32,4 71 15,9 91 5,5 111 1,0
12 69,8 32 50,4 52 31,5 72 15,2 92 5,2 112 0,8
13 68,8 33 49,5 53 30,7 73 14,5 93 4,9 113 0,7
14 67,8 34 48,5 54 29,8 74 13,8 94 4,6 114 0,6
15 66,9 35 47,5 55 28,9 75 13,2 95 4,3
16 65,9 36 46,6 56 28,0 76 12,5 96 4,1
17 64,9 37 45,6 57 27,2 77 11,9 97 3,8
18 63,9 38 44,6 58 26,3 78 11,3 98 3,6
19 63,0 39 43,7 59 25,4 79 10,8 99 3,4
ex
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
Idade57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
62

63
Atividade 6

Calcule a expectativa de
vida ao nascer
Calcule a expectativa de
vida de uma pessoa com
60 anos de idade.
64
Agenda

Introduo
Agenda

65
Clculo Atuarial
Valor presente de uma renda vitalcia

P P P P P
x x+1 x+2 x+3 x+n-1 w-1 Idade

fHAHD
1 1 DF)
D = d eD e = )D =
1+ 1+ D
egA
DFA A DFR R
DFS S
fHA
D = + + + fHAHD
D D D D
66
Atividade 7

de idade recebendo benefcios
anuais de R$ 60.000.
Considerando a tbua AT2000 M
e taxa anual de desconto de
5,5%, calcule o valor presente
desses benefcios.
67
Clculo Atuarial
Valor presente de uma renda vitalcia

DFA A DFR D
DFS fHA
D = + R + S + fHAHD D
D D D D
DFA DFA
DFR DFR
DFS DFS
fHA fHA
D = + + +
D D D D D D D D
D = D D
fHA
DFA DFR DFS fHA
D = + + + D = d D
D D D D
D
DFA F
D = = D = D
D
68
AT2000 Masculina ( )

Idade Dx Nx Idade Dx Nx Idade Dx Nx
0 1.000.000,00 18.727.335,88 20 339.435,22 6.178.578,77 40 114.794,24 1.919.112,55
1 945.895,73 17.727.335,88 21 321.579,00 5.839.143,55 41 108.706,01 1.804.318,32
2 895.852,92 16.781.440,15 22 304.656,02 5.517.564,55 42 102.929,13 1.695.612,31
3 848.764,17 15.885.587,23 23 288.616,96 5.212.908,53 43 97.445,99 1.592.683,18
4 804.220,55 15.036.823,06 24 273.415,74 4.924.291,56 44 92.240,06 1.495.237,19
5 762.049,66 14.232.602,51 25 259.008,42 4.650.875,82 45 87.296,08 1.402.997,13
6 722.111,76 13.470.552,85 26 245.354,38 4.391.867,41 46 82.600,13 1.315.701,05
7 684.281,31 12.748.441,10 27 232.414,78 4.146.513,03 47 78.139,41 1.233.100,92
8 648.441,19 12.064.159,78 28 220.153,19 3.914.098,25 48 73.902,03 1.154.961,51
9 614.455,49 11.415.718,59 29 208.535,16 3.693.945,05 49 69.877,00 1.081.059,47
10 582.232,98 10.801.263,10 30 197.527,86 3.485.409,90 50 66.053,90 1.011.182,48
11 551.686,45 10.219.030,12 31 187.100,26 3.287.882,03 51 62.422,88 945.128,58
12 522.731,54 9.667.343,67 32 177.222,26 3.100.781,77 52 58.974,59 882.705,70
13 495.287,88 9.144.612,13 33 167.865,59 2.923.559,52 53 55.700,19 823.731,11
14 469.278,46 8.649.324,25 34 159.002,77 2.755.693,92 54 52.591,32 768.030,93
15 444.629,55 8.180.045,79 35 150.607,72 2.596.691,16 55 49.640,08 715.439,60
16 421.270,70 7.735.416,23 36 142.655,63 2.446.083,44 56 46.838,87 665.799,53
17 399.134,22 7.314.145,53 37 135.121,39 2.303.427,80 57 44.180,55 618.960,66
18 378.156,41 6.915.011,31 38 127.981,22 2.168.306,41 58 41.658,37 574.780,10
19 358.276,13 6.536.854,91 39 121.212,65 2.040.325,20 59 39.265,76 533.121,73
69
AT2000 Masculina ( )

Idade Dx Nx Idade Dx Nx Idade Dx Nx
60 36.995,86 493.855,98 80 8.632,59 66.856,20 100 247,50 805,42
61 34.841,75 456.860,12 81 7.805,85 58.223,61 101 181,62 557,92
62 32.796,40 422.018,36 82 7.024,21 50.417,76 102 130,25 376,30
63 30.852,86 389.221,97 83 6.287,49 43.393,55 103 90,90 246,05
64 29.004,41 358.369,11 84 5.595,69 37.106,06 104 61,40 155,15
65 27.244,68 329.364,70 85 4.948,88 31.510,37 105 39,89 93,75
66 25.567,65 302.120,02 86 4.347,16 26.561,49 106 24,72 53,86
67 23.967,77 276.552,37 87 3.790,57 22.214,34 107 14,47 29,14
68 22.439,94 252.584,61 88 3.279,04 18.423,76 108 7,90 14,67
69 20.979,60 230.144,67 89 2.812,30 15.144,72 109 3,96 6,76
70 19.582,95 209.165,07 90 2.389,91 12.332,42 110 1,79 2,80
71 18.246,88 189.582,12 91 2.011,13 9.942,51 111 0,70 1,01
72 16.968,89 171.335,24 92 1.674,86 7.931,37 112 0,23 0,31
73 15.747,01 154.366,35 93 1.379,55 6.256,51 113 0,06 0,07
74 14.579,66 138.619,34 94 1.123,21 4.876,97 114 0,01 0,01
75 13.465,19 124.039,68 95 903,45 3.753,75 115 0,00 0,00
76 12.401,97 110.574,48 96 717,47 2.850,31
77 11.388,41 98.172,52 97 562,22 2.132,84
78 10.423,10 86.784,10 98 434,48 1.570,62
79 9.504,80 76.361,00 99 330,72 1.136,14
70
Atividade 8

5,5%, calcule:
O valor atual desses benefcios
vitalcios.
at a idade 100.
O valor atual desses benefcios a
partir da idade 83 (inclusive).
71
Frmula geral da anuidade aleatria


s t
D:)| =
D
Onde:
x = idade do contrato
n = prazo, b a
a = idade do primeiro pagamento
b = idade do primeiro no pagamento
72


Quando imediato e vitalcio:
idade do contrato = x
idade do primeiro pagamento = x+1
idade do primeiro no pagamento=w
DFA f
D =
D
DFA
D =
D
73


Quando antecipado e vitalcio:
idade do primeiro pagamento = x
idade do primeiro no pagamento= w
D f
D =
D
D
D =
D
74


Quando diferido por k anos, imediato e vitalcio:
idade do primeiro pagamento = x + k+1
DFvFA
v D =
D
75


Quando diferido por k anos, antecipado e vitalcio:
idade do primeiro pagamento = x+k
DFv
v D =
D
76


Quando pagamento nico:
idade do primeiro pagamento = x + 1
idade do primeiro no pagamento= x+2
DFA DFR
D =
D
DFA
v D =
D
77


Quando pagamento nico diferido por k anos :
idade do primeiro pagamento = x + k
idade do primeiro no pagamento= x+k+1
DFv DFvFA
v D =
D
DFv
v D =
D
78
Agenda

Introduo
Agenda

79
Clculo Atuarial
Valor Esperado

P P P P P
x x+1 x+2 x+3 x+n-1 w-1 Idade
*x = *x eD
DFx
*x = *x
D
80
Atividade 9


5,5%, calcule:
Os valores esperados at todos
os participantes terem falecido
e o valor atual do pagamento
desses benefcios.
at a idade 100.
O valor atual desses benefcios a
partir da idade 83 (inclusive).
81
Atividade 10

Uma pessoa com 21 anos de idade deseja, at os 60 (40 anos), fazer
uma aplicao anual no plano de benefcios de modo a garantir uma
retirada anual de R$ 48.000,00 vitalcia. Sabendo-se que a taxa de

juros, durante o perodo, ser de 5,50% ao ano, calcule o valor da
contribuio anual. Construa o fluxo de caixa previdencial para o caso
de 10.000 participantes na mesma situao.
48.000 48.000
20 21 22 60 61 w-1 idade
-PMT -PMT -PMT

82
Atividade 11

Uma pessoa com 21 anos de idade deseja, at os 60 (40 anos), fazer
uma aplicao anual no plano de benefcios de modo a garantir uma
retirada anual financeira de R$ 48.000,00 durante 22 anos e vitalcia

(mutualista) a partir dessa data. Sabendo-se que a taxa de juros,
durante o perodo, ser de 5,50% ao ano, calcule o valor da
contribuio anual. Construa o fluxo de caixa previdencial para o caso
de 10.000 participantes na mesma situao.

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Uma empresa com 10.000

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probabilidade de morte para 0 10.000 - 952.380,95 - - 952.380,95

aportado ao fundo, para 10 x 10.00

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Um grupo de 10.000 pessoa

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dez anos de 99,70%, * = 1.0000,99700,613913 = $ 612,07

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Um grupo de 10.000 pessoa AB =

participa de um fundo que * = 1.0000,99700,613913 = $ 612,07

dez anos de 99,70%, 26

para o fundo. 30 9.970 30 9.970.000,00

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de indivduos a sua probabilidade de morte ou

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2 0,0454% 22 0,0542% 42 0,1201% 62 0,7520% 82 5,5651% 102 26,3745%

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0 1.000.000,0 20 990.389,7 40 977.278,8 60 918.968,7 80 625.659,4 100 52.337,8

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