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31 de janeiro de 2014
Resumo
Abstract
A simple random walk on the set of all integers Z is a stochastic model. It
consists of a particle that can move in all Z sites. At every moment it can
jump from a point to one of its neighbors + 1 or 1. This report was
prepared with the goal of bringing three distinct approaches to random walks.
1
1 Introduo
Neste trabalho apresentado o projeto desenvolvido pelos autores du-
rante as atividades do I Simpsio Nacional do PICME. A motivao se originou
quando os autores resolveram a primeira lista de exerccios de um dos mini-
cursos ministrados no Simpsio, chamado "Passeios Aleatrios". O relatrio
apresentado a seguir rene trs problemas sobre passeios aleatrios, cada um
com uma abordagem diferenciada: passeio aleatrio em uma dimenso com re-
pouso, passeio aleatrio em uma dimenso com armadilha e passeio aleatrio
no grafo estrela. Esses problemas remetem a questes cotidianas que podem
ser resolvidas ou previstas.
! 2
!
lim = 1.
2
2
+1
() < () < ()
1
+1
() < ( !) < ()
0 1
< ! < ( + 1) ( + 1) + ( + 1)
( )
1
Seja = ! + 2 + . Subtraindo-se +1 de , tem-se:
( ) ( )
1 3
+1 = + 2 + + ( + 1)! + + 2 ( + 1) 1
( ) ( )
1 1
= + 2 ( + 1) + 2 1
( )
1 +1
= + 2 1.
2+1 +1
= 2 1
Sabe-se que:
1
+1 2+1
= 1
1 21
[ ]
1 1 1
+1 = (2 + 1) 2+1 3(2+1)3 + 5(2+1)5
+ ... 1
1 1
= 3(2+1)2
+ 5(2+1)4
+ ... 1
Note que:
3
[ ]
1 1 1
0 < +1 < 3 2+12 (2+1)4
+ ...
[ ]
1
1 (2+1)2 1 1
0 < +1 < 3 1 1 = 12 12(+1)
(2+1)2
1
De fato como decrescente e crescente, ento a sequncia con-
12
1
verge para algo. Dessa forma: lim = lim =: , ento:
+ + 12
= lim <
+
Conclui-se que:
1
! (+ 2 )
Ou seja,
!
lim 1 =
+ (+ 2 )
(
2 2
)
lim = .
=0
2 1 2 + 1 2
2 2 4 4 (2) (2)
lim =
1 1 3 3 (2 1) (2 1) (2 + 1) 2
Reescrevendo, tem-se:
246(2)
2 135(21) 2
logo,
4
22 (!)2
lim =
(2)! 2 2
1
! (+ 2 )
)2
+ 1
22 ( )
(
2
=
(2)! 2
2
ento,
2 ! 2
1.3 Recorrncia/Transincia
Supondo-se uma partcula que comea o seu movimento na origem, isto
, 0 = 0, interessante saber se a partcula voltar ou no ao ponto de
origem, aps um intervalo de tempo tendendo ao infinito. Caso a partcula
volte, o tempo de seu primeiro retorno aps o instante = 0 finito. Define-
se esse tempo como:
0 := [ > 0 : = 0]
Porm uma trajetria pode tambm nunca voltar origem, nesse caso denota-
se:
0 :=
( = 0|0 = 0) =
(2)
[ (2 = 0|0 = 0)] = 2 = (1 )
5
No decorrer do caminho percorrido, a partcula pode se mover para direita com
probabilidade , e para esquerda com probabilidade 1 . Logo, no espao 2
tem-se a seguinte probabilidade:
(1 )
(2)!
2 = (!)2
(1 )
(2)2 2 4 (1)
2 2 2 2
22 2 (1)
= 2
[4(1)]
=
6
Figura 1. Passeio com repouso.
2.2 SOLUO. Sero propostos dois mtodos para solucionar tal problema.
i)Observe que para a partcula ocupar a posio , ela ter que se mover
para direita exatamente vezes, de modo que ela ter ficado em repouso
( ) vezes. Sabe-se que a cada instante a partcula se move para direita
ou permance em repouso, mas para que ela termine em no instante = ,
a partcula dever se mover para direita no instante = 1. Os demais
instantes podem ser um movimento para direita ou o repouso. Por exemplo,
para = 5 e = 2, uma das sequncias possveis : repouso, repouso, direita,
repouso e direita.
(1)
( = ) = 1 (1 )1 (1 )
(1)
= 1 (1 )
() = (1)
7
Observe que = 0 representa repouso, enquato que = 1 representa um
movimento para direita. Veja que segue uma distribuio de Bernoulli.
Pode-se definir uma varivel aleatria que representa a posio da partcula
no instante . Observa-se que a varivel aleatria a soma de variveis
aleatrias de Bernoulli independentes, tal soma tem, obviamente, distribuio
binomial:
=
=1
Binomial (, 1 )
()
= ( = ) = (1 )
8
Para amenizar os problemas acima, sugere-se uma nova poltica de cha-
madas. Tal poltica se basearia em um modelo probabilstico para que, na
primeira chamada, sejam convocados mais candidatos que o nmero de va-
gas. Isso seria feito levando-se em conta as desistncias dos anos anteriores.
Os candidatos excedentes seriam chamados a fazer uma pr-matricula, es-
tando cientes que podero acabar sem vaga, com dada probabilidade. No mo-
delo conservador, esses estudantes s seriam chamados aps a manifestao
de desistncia dos candidatos aprovados, enquanto que no modelo proposto
pelo presente estudo, poder-se-ia chamar parte dos alunos excedentes e ainda
inform-los no fim do dia da pr-matrcula se eles conseguiro ou no uma
vaga.
18 21 22 19
( 100 + 100 + 100 + 100 )
= 4
= 0, 2
9
O total de alunos, em mdia, que sero necessrios para preencher as 100 vagas
ser 100 + 20 + 4 = 124. A pergunta : caso sejam chamados 124 candidatos,
qual a probabilidade de que no mximo 100 se matriculem? Ou seja, quer-se
calcular:
100
( )
124
= ( 100) = (0, 8) (0, 2)124
=0
10
Observe que a probabilidade de exatamente um candidato desistir aproxi-
madamente zero.
11
3 Passeio aleatrio em Z com armadilhas
No passeio aleatrio com armadilha, a qualquer momento a partcula que est
no instate pode pular para seus vizinhos, + 1 e 1, com probabilidades
e , respectivamente. Ou sair da reta Z, e entrar na armadilha, com proba-
bilidade . Como representado na Figura 3 abaixo:
3.3 SOLUO.
Considere as seguintes variveis aleatrias:
= dinheiro do jogador aps a n-sima jogada;
= nmeros de jogadas at acontecer o abandono.
Mostra-se a seguir um roteiro para se calcular a probabilidade do jogador sair
no lucro, dado que ele comea com R$ , ou seja:
(|{0 = })
Precisa-se saber:
i) ( = ) = ?
12
ii) (|0 = , = ) = ?
Precisa-se calcular i) e ii). Note que para abandonar o jogo em jogadas
necessria a ocorrncia de 1 jogadas at o abandono. Mas isso ocorre com
probabilidade:
(1 )1
, , ,
( = |0 = 0) = 0
( )
1
( = |0 = 0) = 1
+ 1
2
( )
1
( = |0 = 0) = +1 1
2
(|0 = ) = (|0 = , = ) ( = )
=1
13
(|0 = , = ) a probabilidade de o jogador sair no lucro se ele comea
com e joga vezes at abandonar. Mas, essa probabilidade igual a:
( = |0 = )
=+1
iii) Outra quantidade que se pode estimar o valor de , tal que dado um
0 < < 1, resulta:
( > ) < 1
Mas como
( > ) = (1 ) (1 ) < (1 )
(1)
(1 ) < (1 ) < (1)
(1)
* < (1)
Sabe-se que ( > * ) < 0, 05 ou ( * ) 0, 95. Isso significa que com alta
probabilidade o jogo vai terminar antes deste valor * , ento pode-se simular
at * .
3.4 SIMULAO. Nessa simulao trs jogadores disputam com outros trs
jogadores fictcios, todos comeam com = 100 e as cores simbolizam cada
jogador. Foram considerados = 0, 00001, 0, 8. Com isso, (1)
(1)
161000. O software utilizado para as simulaes chama-se R.
Observe a Figura 4 a seguir:
14
Figura 4. Grfico do passeio com armadilhas.
Nesse jogo, o jogador da curva preta obteve lucro de 108 sobre o seu oponente,
j o da curva vermelha teve um pequeno prejuzo de 16. Entretanto, quem
realmente saiu derrotado foi o jogador da curva verde que alm de perder
todo o seu montante, ainda pediu emprestado, acarretando uma grande perda
de 252. Sendo que ele pediu emprestado 152.
15
Figura 5. Grafo Estrela.
4.2 PROBLEMA. Suponha que uma pessoa popular (), domine uma in-
formao e deseje compartilha-l da seguinte maneira: visita ao stio de outra
pessoa (1) e compartilhe a informao; A retorna ao seu lugar de origem, e
ento visita outra pessoa (2); Ao visitar novamente qualquer uma das par-
tculas ()=1 encerra seu movimento supondo j haver informado a todos.
Deseja-se calcular a probabilidade e a distribuio de informar um nmero
de pessoas.
( ) ( ) ( ) ( )
1 2 +1
...
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 +1
( = ) = ...
Observe que:
( 1) ( 2) ... ( + 1)
16
!
pode ser representado como ()! . Logo:
!
( = ) = ()! (+1)
2
( = ) +1
() 2()
( = )
() ()
( )
como, 1
, para n suficientemente grande. Logo:
()
=
( ) [( ) ] 2
sendo 1 = 1 e
) 1 ) ] 1
( [(
2 2
1 = 1 2 tem-se
(2)
( = ) 2
17
Agradecimentos
Gostaramos de expressar nossa gratido a todos os que, com grande
competncia, contriburam para escrita desse relatrio. Em especial, ao prof.
Pablo Rodriguez, que contribuiu com as discusses tericas. Igualmente gos-
taramos de agradecer ao prof. Ali Tahzibi por ajudar na organizao do I
Simpsio Nacional do PICME. Tambm no podemos deixar de agradecer a
toda a equipe do PICME, especialmente profa. Sylvie Oliffson Kamphorst,
coordenadora nacional. Agradecimentos ao CNPq e CAPES pelo auxlio
financeiro.
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Referncias
KHOURI, R. S., (2013) Estudos sobre um modelo estocstico para evoluo
de uma espcie.
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