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PRACTICA DE ECONOMETRIA
1.-
Ho: 2 = 0
Ha: 2 0
Ho: 2 = 1
Ha: 2 1
Ho: 3 = -0.5
Ha: 3 -0.5
Ho: 2 = 1; 3 = -0.4
Ha: No H0
Ho: 2 = 3 = 0
Ha: No H0
a) Para los ltimos contrastes, expresar en forma
matricial las restricciones
yt -10 -6 -2 -1 6 11
x2t -3 -2 -1 0 1 5
X3t -2 -1 0 0 1 2
YT = -0.333+0.615385X2T+4.230769X3T
b) Ho: 2 + 3 = 1
Ha: 2 + 3 1
HO=B2+B3=1
HA=B2+B3 1
Equation: Untitled
Test Probabil
Statistic Value df ity
Normalized Std.
Restriction (= 0) Value Err.
0.66072
-1 + C(2) + C(3) 3.846154 3
C X2 X3
C 0.236467236... 0 0
X2 0 0.363795748... -0.69121192...
X3 0 -0.69121192... 1.455182993...
(0,8227 -0.6012) /2
F = ----------------- - - = 6,25
(1 -0.8227) /10
5 15 25 20
XX= 55 81 XY= 76
129 109 *
a) Estimar por MCO los coeficientes del modelo as como el
estimador de la varianza del termino de perturbacin
a) Cul es la interpretacin de 2
b) En trminos de los parmetros, establezca la hiptesis
nula de que un aumento del 1% en los gastos de A es lo
mismo que un aumento del 1% en los gastos de B
c) Estimar el modelo usando los datos del archivo
VOTOS.WF1. Los gastos de A afectan los resultados de
las elecciones? y los gastos de B?
d) Estimar el modelo que proporciona directamente el
estadstico t para probar la hiptesis planteada en B.