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Distribuio de Poisson
Origem: Wikipdia, a enciclopdia livre.
Na teoria da probabilidade e na estatstica, a distribuio
de Poisson uma distribuio de probabilidade de varivel
aleatria discreta que expressa a probabilidade de uma srie
de eventos ocorrer num certo perodo de tempo se estes
eventos ocorrem independentemente de quando ocorreu o
ltimo evento.
onde
ndice
1 Processo de Poisson
2 Propriedades
2.1 Mdia
2.2 Varincia
2.3 Soma de variveis
2.4 Intervalo de confiana
3 Exemplos
4 Ligaes externas
5 Referncias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_Poisson 1/5
16/10/2017 Distribuio de Poisson Wikipdia, a enciclopdia livre
Processo de Poisson
A distribuio de Poisson aparece em vrios problemas fsicos, com a seguinte formulao: considerando uma data
inicial (t = 0), seja N(t) o nmero de eventos que ocorrem at uma certa data t. Por exemplo, N(t) pode ser um modelo
para o nmero de impactos de asterides maiores que um certo tamanho desde uma certa data de referncia.
Uma aproximao que pode ser considerada que a probabilidade de acontecer um evento em qualquer intervalo no
depende (no sentido de independncia estatstica) da probabilidade de acontecer em qualquer outro intervalo
disjunto.
Neste caso, a soluo para o problema o processo estocstico chamado de Processo de Poisson, para o qual vale:
Ou seja, o nmero de eventos at uma poca qualquer t uma distribuio de Poisson com parmetro t.
Propriedades
Mdia
O valor esperado de uma distribuio de Poisson igual a . Esta propriedade pode ser derivada facilmente[1]:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_Poisson 2/5
16/10/2017 Distribuio de Poisson Wikipdia, a enciclopdia livre
Obtemos
Varincia
A varincia de uma distribuio de Poisson igual a .
Soma de variveis
A soma de duas variveis de Poisson independentes ainda uma varivel de Poisson com parmetro igual soma dos
respectivos parmetros. Ou seja, se segue uma distribuio de Poisson com parmetro e as
variveis aleatrias so estatisticamente independentes, ento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_Poisson 3/5
16/10/2017 Distribuio de Poisson Wikipdia, a enciclopdia livre
Por exemplo, uma varivel aleatria que representa o nmero de bitos por mil nascimentos na cidade "A"
(distribuio de Poisson com mdia 1,2, digamos) e uma varivel aleatria que representa o nmero de bitos
por mil nascimentos na cidade "B" (varivel de Poisson com mdia 3). Ao todo, o nmero de bitos por mil
Intervalo de confiana
Um mtodo rpido e fcil para calcular um intervalo de confiana de aproximada de , proposto na Guerriero
(2012).[2] Dado um conjunto de eventos k (pelo menos 15 - 20) ao longo de um perodo de tempo T, os limites do
intervalo confiana para a frequncia so dadas por:
Exemplos
A distribuio de Poisson representa um modelo probabilstico adequado para o estudo de um grande nmero de
fenmenos observveis. Eis alguns exemplos:
Ligaes externas
Calculadora - Distribuio de Poisson (http://www.elektro-energetika.cz/calculations/po.php?language=portugues)
Referncias
1. Sayan Mukherjee. Lecture 6.5.- Poisson processes. In: PROBABILITY AND STATISTICS IN ENGINEERING.
http://www.isds.duke.edu/courses/Fall06/sta113/poisson.pdf
2. V, Guerriero (2012). Power Law Distribution: Method of Multi-scale Inferential Statistics (http://www.sjmmf.org/p
aperInfo.aspx?ID=886). J. Mod. Math. Fr
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