Estatisitica Multivariada

Aula 22/10/2014

X - Vetor Aleatrio
X = E[X ] e = COV (X)
e
e - Vetore Aleatrio
Y
Y = E[Y ] e = COV (Y )
e
e e
Denio: X e Y vetores aleatrios, com X = E[X ] e Y = E[Y ]. Denimos:
XY = COV (X , Y ) = E[(X X )(Y Y )0 ]
e e e e
e e e e

X1 X1 Y1 Y 1
. . . .
Cometrios: X = .. X = E[X ] = .. Y = .. Y = E[Y ] = ..
e e e e
Xp Xp Yp Y p
e e

Exerccio: Fazer o desenvolvimento da matriz XY para identicar quem so os seus

elementos.

X1 X1
E X2 X1 [Y1 Y 1 Y2 Y 2 Y3 Y 3 ]=

X X1
3
(X1 X1 )(Y1 Y 1 ) (X1 X1 )(Y2 Y 2 ) (X1 X1 )(Y3 Y 3 )
= E (X2 X2 )(Y1 Y 1 ) (X2 X2 )(Y2 Y 2 ) (X2 X2 )(Y3 Y 3 )

(X3 X3 )(Y1 Y 1 ) (X3 X3 )(Y2 Y 2 ) (X3 X3 )(Y3 Y 3 )

E[(X1 X1 )(Y1 Y 1 )] E[(X1 X1 )(Y2 Y 2 )] E[(X1 X1 )(Y3 Y 3 )]
= E[(X2 X2 )(Y1 Y 1 )] E[(X2 X2 )(Y2 Y 2 )] E[(X2 X2 )(Y3 Y 3 )]

E[(X3 X3 )(Y1 Y 1 )] E[(X3 X3 )(Y2 Y 2 )] E[(X3 X3 )(Y3 Y 3 )]

COV (X1 , Y1 ) COV (X1 , Y2 ) COV (X1 , Y3 )
= COV (X2 , Y1 ) COV (X2 , Y2 ) COV (X2 , Y3 )

COV (X3 , Y1 ) COV (X3 , Y2 ) COV (X3 , Y3 )

Observao: No uma matriz simtrica.

Particionamento da matriz de co-varincias: X 0 = (X1 , X2 , ..., Xp ) = E[X ] e

= COV (X ).
e e e
e

1


X1 1
X2 2

. .
.. " # .. " #
X (1) (1)
X = Xq = e e x = q = e

e X (2) (2)
Xq+1 e q+1
.. ..
e e
. .
Xp p

.
.
11 12 ... 1q . 1(q+1) 1(q+2) ... 1p


.
.
21 22 ... 2q . 2(q+1) 2(q+2) ... 2p


. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. .

. . . . . . .

.

.

q1 q2 ... qq q(q+1) q(q+2) ... qp

. " #
11(qq) 12(qpq)
=
... ... ... ... ... ... ... ... ... =
21(pqq) 22(pqpq)
.


.
(q+1)1 (q+1)2 ... (q+1)q . (q+1)(q+1) (q+1)(q+2) ... (q+1)p

.

.


(q+2)1 (q+1)2 ... (q+2)q . (q+2)(q+1) (q+2)(q+2) ... (q+2)p

. . . . . . .

. .
. . . . . . . . .

. . . . . . . . .



.
.
p1 p2 ... pq . p(q+1) p(q+2) ... pp